深圳大學(xué) 金融時(shí)間序列分析教學(xué)大綱

1、深圳大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院課程教學(xué)大綱（2006年10月重印版）課程編號(hào) 課程名稱 金融時(shí)間序列分析 課程類別 專業(yè)必修 教材名稱 時(shí)間序列分析 制 訂 人 魏正紅 審 核 人 郭思維 2005年4月修訂一、課程設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想（一）課程性質(zhì)1. 課程類別：專業(yè)必修課2. 適用專業(yè)：數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)（金融數(shù)學(xué)方向）3. 開設(shè)學(xué)期：第六學(xué)期4. 學(xué)時(shí)安排：周學(xué)時(shí)3，總學(xué)時(shí)54 5. 學(xué)分分配：3學(xué)分（二）開設(shè)目的金融時(shí)間序列分析任何關(guān)注金融市場的人很快都會(huì)發(fā)現(xiàn)，價(jià)格經(jīng)常發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化，并且是很難預(yù)測的，但從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度，這種價(jià)格變化行為是可以揭示的。 （三）基本要求掌握動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)處理的檢驗(yàn)方法

2、。熟悉平穩(wěn)序列；線性平穩(wěn)序列和線性濾波；能建立時(shí)間序列的線性平穩(wěn)模型、自回歸模型、滑動(dòng)平均等模型。掌握AR(p)模型、MA(p)模型和ARMA(p, q)模型的參數(shù)估計(jì)方法，時(shí)間序列的遞推預(yù)測和ARMA（p, q）模型的參數(shù)估計(jì)方法，時(shí)間序列的遞推預(yù)測和ARMA(p, q)序列的遞推預(yù)測。（四）主要內(nèi)容時(shí)間序列分析；平穩(wěn)序列；線性平穩(wěn)序列和線性濾波；正態(tài)時(shí)間序列和隨機(jī)變量的收斂性；嚴(yán)平穩(wěn)序列及其遍歷性；平穩(wěn)序列的譜函數(shù)。推移算子和常系數(shù)差分方程；自回歸模型及其平穩(wěn)性；AR(p)序列的譜密度和Yule-Walker方程；平穩(wěn)序列的相關(guān)系數(shù)和Levinson遞推公式；AR(p)序列舉例?；瑒?dòng)平均模

3、型；自回歸滑動(dòng)平均(ARMA)模型。均值的估計(jì)；自斜方差函數(shù)的估計(jì)；白噪聲檢驗(yàn)。最佳線性預(yù)測的基本性質(zhì)；非決定性平穩(wěn)序列及其Word表示；時(shí)間序列的遞推預(yù)測；ARMA(p, q)序列的遞推預(yù)測。AR(p)模型的參數(shù)估計(jì)；MA(p)模型的參數(shù)估計(jì)；ARMA(p, q)模型的參數(shù)估計(jì); 求ARIMA(p, d, q)模型及季節(jié)ARJMA模型的參數(shù)估計(jì)。（五）先修課程微積分、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（六）后繼課程金融風(fēng)險(xiǎn)管理（七）考核方式閉卷考試（八）使用教材時(shí)間序列分析，王振龍主編，中國統(tǒng)計(jì)出版社，2003年。（九）參考書目商業(yè)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測中的時(shí)間序列分析，philip Hans Franses

4、著，中國人民大學(xué)出版社，2002年。二、教學(xué)內(nèi)容第一章 緒論教學(xué)目的 了解時(shí)間序列的概念、類型，掌握隨機(jī)時(shí)間序列分析的幾個(gè)基本概念。主要內(nèi)容 第一節(jié) 時(shí)間序列分析的一般問題第二節(jié) 時(shí)間序列的建立第三節(jié) 確定性時(shí)間序列分析方法概述第四節(jié) 隨機(jī)時(shí)間序列分析的幾個(gè)基本概念教學(xué)要求 識(shí)記：時(shí)間序列的概念、類型。 領(lǐng)會(huì)：隨機(jī)時(shí)間序列分析的幾個(gè)基本概念。第二章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型教學(xué)目的 介紹平穩(wěn)時(shí)間序列，使學(xué)生理解自回歸模型和移動(dòng)平均模型的意義和形式。主要內(nèi)容 第一節(jié) 一階自回歸模型第二節(jié) 一般自回歸模型第三節(jié) 移動(dòng)平均模型第四節(jié) 自回歸移動(dòng)平均模型教學(xué)要求 識(shí)記：平穩(wěn)時(shí)間序列。領(lǐng)會(huì)：自回歸模型和移動(dòng)平均

5、模型的意義和形式。第三章 ARMA模型的特性教學(xué)目的 了解ARMA模型的統(tǒng)計(jì)特性、格林函數(shù)和逆函數(shù)，理解模型的平穩(wěn)可逆條件。主要內(nèi)容 第一節(jié) 格林函數(shù)和平穩(wěn)性第二節(jié) 逆函數(shù)和可逆性第三節(jié) 自協(xié)方差函數(shù)教學(xué)要求 識(shí)記：ARMA模型的特性、格林函數(shù)和逆函數(shù) 領(lǐng)會(huì)：模型的平穩(wěn)可逆條件。第四章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立教學(xué)目的 討論平穩(wěn)時(shí)間序列模型的擬合問題，掌握模型識(shí)別、模型定階及模型參數(shù)估計(jì)的方 法。 主要內(nèi)容 第一節(jié) 模型識(shí)別第二節(jié) 模型定階第三節(jié) 模型參數(shù)估計(jì)第四節(jié) 模型的適應(yīng)性檢驗(yàn)第五節(jié) 建模的其它方法教學(xué)要求 識(shí)記：平穩(wěn)時(shí)間序列模型。領(lǐng)會(huì)：平穩(wěn)時(shí)間序列模型的擬合問題，掌握模型識(shí)別、模型定階及

6、模型參數(shù)估計(jì)的方法。第五章 平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測教學(xué)目的 掌握平穩(wěn)時(shí)間序列的各種預(yù)測方法。主要內(nèi)容第一節(jié) 正交投影預(yù)測第二節(jié) 條件期望預(yù)測第三節(jié) 適時(shí)修正預(yù)測第四節(jié) 指數(shù)平滑預(yù)測教學(xué)要求 識(shí)記：正交投影預(yù)測、條件期望預(yù)測等概念。掌握：各種預(yù)測方法。第六章 非平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測教學(xué)目的 了解非平穩(wěn)時(shí)間序列的意義， 重點(diǎn)掌握非平穩(wěn)性的檢驗(yàn)和平穩(wěn)化方法。主要內(nèi)容第一節(jié) 非平穩(wěn)性的檢驗(yàn)第二節(jié) 平穩(wěn)化方法第三節(jié) 齊次非平穩(wěn)序列模型第四節(jié) 平穩(wěn)時(shí)間序列的組合模型教學(xué)要求 識(shí)記：非平穩(wěn)時(shí)間序列的意義。領(lǐng)會(huì)：非平穩(wěn)性的檢驗(yàn)和平穩(wěn)化方法。 第七章 季節(jié)性時(shí)間序列分析方法 教學(xué)目的 理解季節(jié)時(shí)序模型的概念，重點(diǎn)掌握幾種

7、季節(jié)模型的建模方法。主要內(nèi)容 第一節(jié) 簡單時(shí)間序列模型第二節(jié) 乘積季節(jié)模型第三節(jié) 季節(jié)時(shí)序模型的建立第四節(jié) X-11方法簡介教學(xué)要求 識(shí)記：季節(jié)時(shí)序模型的概念。領(lǐng)會(huì)：幾種季節(jié)模型的建模方法。第八章 傳遞函數(shù)模型教學(xué)目的 了解傳遞函數(shù)模型的概念，掌握傳遞函數(shù)模型的識(shí)別、擬合與檢驗(yàn)。主要內(nèi)容 第一節(jié) 模型簡介第二節(jié) 傳遞函數(shù)模型的識(shí)別第三節(jié) 傳遞函數(shù)模型的擬合與檢驗(yàn)教學(xué)要求 識(shí)記：傳遞函數(shù)模型的概念。領(lǐng)會(huì)：傳遞函數(shù)模型的識(shí)別、擬合與檢驗(yàn)。第九章 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的重要特征教學(xué)目的 掌握經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的重要特征。主要內(nèi)容 第一節(jié) 趨勢第二節(jié) 季節(jié)性第三節(jié) 條件異方差第四節(jié) 非線性性教學(xué)要求 領(lǐng)會(huì)：經(jīng)濟(jì)時(shí)間

8、序列的四個(gè)重要特征。第十章 條件異方差性教學(xué)目的 理解條件異方差模型的概念，重點(diǎn)掌握模型的確定與預(yù)測。主要內(nèi)容 第一節(jié) 條件異方差模型第二節(jié) 模型確定與預(yù)測第三節(jié) 模型的各種擴(kuò)展教學(xué)要求 識(shí)記：條件異方差模型的概念。領(lǐng)會(huì)：模型的確定與預(yù)測。 注：根據(jù)各課程的具體情況編寫，但必須寫明各章教學(xué)目的、要求、內(nèi)容提要。三、課時(shí)分配及其它（一）課時(shí)分配課程總教學(xué)時(shí)數(shù)為54 學(xué)時(shí)，安排在第五學(xué)期，每周3學(xué)時(shí)，上課18周。具體分配如下：第一章 緒論 3學(xué)時(shí)第二章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型 3學(xué)時(shí)第三章 ARMA模型的特征 6學(xué)時(shí)第四章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立 9學(xué)時(shí)第五章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型的預(yù)測 6學(xué)時(shí)第六章 非平穩(wěn)時(shí)間序列模型 6學(xué)時(shí)第七章 季節(jié)性時(shí)間序列分析方法 6學(xué)時(shí)第八章 傳遞函數(shù)模型 6學(xué)時(shí)第九章 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的重要特征 3學(xué)時(shí)第十章 條件異方差 6學(xué)時(shí)（二）考核要求1. 成績評(píng)價(jià)平時(shí)成績（含考勤、作業(yè)與測驗(yàn)）占30%，期末（卷面）成績占70%。2. 命題說明期末采取閉卷考試，試卷形式采用客觀題與非客觀題結(jié)合；試卷內(nèi)容，識(shí)記部分占30左右，理解、操作題占70左右，內(nèi)