風(fēng)險(xiǎn)評估管理考試試題及答案

1、風(fēng)險(xiǎn)評估管理考試試題及答案【最新資料，WOR文檔，可編輯修改】(總分100,考試時(shí)間90分鐘)一、單選題以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)1. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是()OA按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類答案:A解析按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)

2、險(xiǎn)。本題考查對風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。2. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案:D解析資本金的規(guī)模決定銀行面對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)

3、險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。3. 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案:D解析60年代前一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式；60年代后一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；70年代后一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；80年代后-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。4. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度

4、的是()。A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標(biāo)C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D企業(yè)的各個(gè)層級答案:A解析考生可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。5. 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是()。A金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移答案:C解析商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中

5、央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。6. 風(fēng)險(xiǎn)是指()。A損失的大小B損失的分布C未來結(jié)果的不確定性D收益的分布答案:C解析本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。7. 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。A高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C低風(fēng)險(xiǎn)高收益D高風(fēng)險(xiǎn)低收益答案:B8. 與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性答案:B解析本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。9. 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益

6、率為()A0.1B0.2C0.3D0.4答案:D解析本題考核的是對數(shù)收益率的計(jì)算。10. 下列可能會(huì)對銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A恐怖襲擊B監(jiān)管規(guī)定C聲譽(yù)受損D黑客攻擊答案:C解析C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。11. 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是()。A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B建立完善內(nèi)部控制體制C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D以上都不是答案:A解析本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。12. 廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，()以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)A市場風(fēng)險(xiǎn)B法律風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)答案:D13. 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容()。A強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

7、B完善激勵(lì)約束機(jī)制C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D以上都是答案:D解析本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。14. 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來()。A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)答案:D15. 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指()。A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少D商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小答案:A解析本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。16. 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競

8、爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A國家風(fēng)險(xiǎn)B市場風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析本題考核的是對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解。17. 國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括()。A改善公司治理結(jié)構(gòu)B推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化答案:D18. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險(xiǎn)對沖C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案:C解析本題考核的是對風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?9. ()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者

9、權(quán)益。A會(huì)計(jì)資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟(jì)資本D實(shí)收資本解析本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義答案:A20. 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()A董事會(huì)B監(jiān)事會(huì)C股東大會(huì)D高層管理者答案:A解析商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。21. 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()。A非預(yù)期損失B預(yù)期損失C大規(guī)模損失D普通性損失答案:A解析經(jīng)濟(jì)資本是針對非預(yù)期損失的。22. 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指()A文件檔案的制訂、管理不善B結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲C銀行員工專業(yè)知識(shí)相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)D未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤答案:D解析本題考核的是對交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。23. 操作風(fēng)險(xiǎn)評

10、估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評估。這是因?yàn)?)。A下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評估B自下而上的原則符合下級向上級匯報(bào)的規(guī)范C操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中答案:C解析本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評估原則的理解。24. 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷

11、。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于()操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A人員因素B外部事件C內(nèi)部流程D系統(tǒng)缺陷答案:C解析本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。25. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A久期缺口B現(xiàn)金缺口C融資缺口D信貸缺口答案:C解析本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。()流動(dòng)26. 如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A小于B大于C等于D以上都不對答案:B27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。A8B7C6D3答案:A解析本題考核的是對基本事

12、件的理解。28. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指()。A每天B每月C每周答案:BD每年解析商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。29. 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了()階段。A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案:C解析20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。30. 有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。A健全的內(nèi)部控制機(jī)制B完善的公司治理機(jī)構(gòu)C先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D有效的風(fēng)

13、險(xiǎn)治理策略31. 在對外幣的管理中，銀行()實(shí)施對每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。答案:CA必須B不需要C可以用也可以不用D以上都不對答案:A解析在對外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。32. ()是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。A操作風(fēng)險(xiǎn)B市場風(fēng)險(xiǎn)C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。33. ()的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化。A全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架B巴塞爾新資本協(xié)議C巴塞爾資本協(xié)議D以上都不是答案:B解析巴塞爾新資本協(xié)議的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向

14、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。34. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是()。A固定資產(chǎn)B非流動(dòng)資產(chǎn)C金融資產(chǎn)D無形資產(chǎn)答案:C解析商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。35. 銀行可能遭受的國家風(fēng)險(xiǎn)包括()。A到期不還風(fēng)險(xiǎn)B間接風(fēng)險(xiǎn)C債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)D以上都是答案:D解析以上都屬于國家風(fēng)險(xiǎn)。36. ()是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A市場信心B市場穩(wěn)定C政府政策D貸款數(shù)量答案:A對商業(yè)銀行信心的解析市場信心是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場崩潰。37. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()。A資產(chǎn)業(yè)務(wù)B負(fù)債業(yè)務(wù)C貸款業(yè)務(wù)D證券業(yè)務(wù)解析資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)

15、商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。答案:A38. ()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測過程D全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法答案:C39. 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()。A將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致答案:A即借短貸解析最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指將大量短期借款用于長期貸款，長。40. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)()。A增強(qiáng)B減弱C不變D無關(guān)答案:B;如果市場利率解析當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場

16、利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。41. ()對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A監(jiān)事會(huì)B股東大會(huì)C公司治理層D董事會(huì)答案:D解析董事會(huì)和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。42. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是()。A勞資關(guān)系B安全/環(huán)境C未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)D性別、種族歧視答案:C解析未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。43. ()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A經(jīng)濟(jì)資本B會(huì)計(jì)資本C監(jiān)管資本D實(shí)收資本答案:A解析本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。44. 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A從業(yè)年限B系

17、統(tǒng)數(shù)量C反洗錢警報(bào)數(shù)占比D系統(tǒng)故障時(shí)間解析A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案:C45. ()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)對沖D風(fēng)險(xiǎn)分散答案:C解析本題主要考查對風(fēng)險(xiǎn)對沖的理解。46. 下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是()。A債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率B客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級C在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級D在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級答案:B47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億

18、元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。A16.67%B22.22%C25.00%D41.67%答案:B48. 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是()。挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中;辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù);對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估;簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格;為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。ABCD答案:D49. 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主

19、要投資者”是指()。A直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者B直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者C直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者D直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者答案:A50. 某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為()。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%答案:C51. 某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折

20、舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為()億元人民幣。A0.1B0.2C0.3D0.4答案:B52. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯(cuò)誤的是()。A評價(jià)主體是商業(yè)銀行B評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率D評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小答案:D53. 在客戶信用評價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A5Cs系統(tǒng)B5Ps系統(tǒng)CCAMEL系統(tǒng)D4Cs系統(tǒng)答案:B54. 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際

21、死亡率依次為0.17%、0.6Q%0.60%，貝U3年的累計(jì)死亡率為()。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32%答案:C55. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%則根據(jù)KPM麒險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A0.05B0.10C0.15D0.20答案:B56. 下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是()。A債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率B客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級C在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級D在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)

22、人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級答案:B57. 按照()不同，個(gè)人客戶評分可以分為信用局評分、申請?jiān)u分和行為評分。A評分的階段B評分的方法C評分的對象D評分的結(jié)果答案:A58. 對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是()。A動(dòng)產(chǎn)留置B不動(dòng)產(chǎn)抵押C外資企業(yè)連帶責(zé)任保證D支票、匯票、本票等的抵押答案:A59. 世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B資產(chǎn)支付證券C知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D住房抵押貸款證券答案:D60. 黃金價(jià)格波動(dòng)屬于()。A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B利率風(fēng)險(xiǎn)C匯率風(fēng)險(xiǎn)D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案:C61. ()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交

23、易B1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易C1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易D1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易答案:D62. ()承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。A股東大會(huì)B董事會(huì)C監(jiān)事會(huì)D董事長答案:B63. 我國要求資本充足率不得低于()。A6%B7%C8%D9%答案:C64. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括()A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式C內(nèi)部管理模式答案:DD全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案:C65. 對于全額抵押的債務(wù)，巴

24、塞爾新資本協(xié)議規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即巴塞爾新資本協(xié)議所稱的“底線”系數(shù)。A0.75B0.5C0.25D0.15答案:D66. 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為()。A13.33%B16.67%C30.00%D83.33%67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為()0A18%B0C-2%D2%答案:B68. 根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%e=2.72，則該組合

25、發(fā)生4筆貸款違約的概率為()0A0.09B0.08C0.07D0.06答案:A69. 下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是()0A提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法B明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源C外部評級法是巴塞爾新資本協(xié)議提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱答案:C70. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是()。A信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程B信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)

26、救對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案:D71. 下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是()。A流動(dòng)比率B公司治理結(jié)構(gòu)C資金實(shí)力D市場競爭環(huán)境答案:A72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為()。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%答案:C73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測B必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性CCr

27、editPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布DCreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性答案:C74. 下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是()。A成本收入比B資本充足率C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D不良貸款撥備覆蓋率答案:A75. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。A880B1375C1100D1000答案:A76. 下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是()。A國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對方海外子公司的

28、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)C轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中答案:D77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RARO等于()。A4.38%B6.25%C5.00%D5.63%答案:A78. 在法人客戶評級模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解

29、出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。AAltmanZ計(jì)分模型BRiskCalc模型CCreditMonitor模型D死亡率模型答案:C79. 違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。A1B3C5D2答案:C80. 橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A違約客戶累計(jì)百分比B違約客戶數(shù)量C正?？蛻衾塾?jì)百分比D正常客戶數(shù)量答案:A81. 巴塞爾新資本協(xié)議指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()、35%的權(quán)重。A100%B75%C65%

30、D50%答案:B82. 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少()年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A3B5C7D1答案:C83. 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。ACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DKMV模型答案:B84. Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是()。A流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債B流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)C(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)D流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)答案

31、:C85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()。A19.8B18.0C16.0D22.5答案:D86. 在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于()。A基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)答案:D87. 在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是()。A長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)B同業(yè)拆入C出售流動(dòng)資產(chǎn)D外部融資答案:B88. 以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商

32、業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是()。A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)89. 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是()。A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例C貸款總額與核心存款的比率D貸款總額與總資產(chǎn)的比率高答案:C90. 關(guān)于核心存款的以下說法，不正確的是()。A短期內(nèi)被提取的可能性較小B對利率變動(dòng)不敏感C季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對其影響較小D不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高答案:D二、多選題以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)。1. 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是()A在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中

33、，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROB在單筆業(yè)務(wù)層面上，RARO可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RARO衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷E使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式答案:A,B,C,E2. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括()。A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D違

34、約風(fēng)險(xiǎn)E戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:A,D解析信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)3. 以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是()。A出口信貸保險(xiǎn)B擔(dān)保C備用信用證D市場對沖E自我對沖答案:A,B,C解析DE屬于風(fēng)險(xiǎn)對沖。4. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于()的支出A人員工資B風(fēng)險(xiǎn)分析C經(jīng)濟(jì)資本配置D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償E風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解析風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出5. 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為()。A核心員工的知識(shí)/技能缺乏B缺乏足夠后援/替代人員C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D缺乏崗位輪換機(jī)制E核心員工失職違規(guī)答案:B,C,D解析核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在BCD。6. 商業(yè)銀行為了完

35、善操作風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制，需要具備哪些基本條件()A完善的公司治理結(jié)構(gòu)B健全的內(nèi)部控制體系C普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E雄厚的研發(fā)實(shí)力答案:A,B,C,D7. 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到()。A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E易變負(fù)債.與總資產(chǎn)答案:B,C解析本題考核的是流動(dòng)性比率的內(nèi)容。8. 以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容()A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B有明確記載的危機(jī)/決策流程C深入理解不同利益持有者對自身的期望值D培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織解析以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容答案:A,B,C,D,E9. 在巴塞爾新資本協(xié)議中，規(guī)定對信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是()A基本指標(biāo)法B內(nèi)部模型法C標(biāo)準(zhǔn)法D內(nèi)部評級初級法E內(nèi)部評級高級法答案:C,D,E解析AB屬于對操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。10. 目前RARO等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROEROA相比，RAROC(。A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平CRAROC=收益-預(yù)期損失)十經(jīng)濟(jì)資本D使銀行不再注重盈利性E放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)A提供融資B使銀行免受損失C維