中國銀行流動性分析[1]

1、中國銀行流動性分析中國銀行流動性分析目錄案例分析案例分析中國銀行的流動性分析中國銀行的流動性分析流動性管理對銀行經(jīng)營管理的重要意義流動性管理對銀行經(jīng)營管理的重要意義案例分析案例分析 銀行流動性問題的成因銀行流動性問題的成因一家銀行陷入流動性危機(jī)甚至一家銀行陷入流動性危機(jī)甚至最終破產(chǎn)倒閉的規(guī)律性特征最終破產(chǎn)倒閉的規(guī)律性特征調(diào)研方法 商業(yè)銀行流動性問題商業(yè)銀行流動性問題：現(xiàn)金的入不敷出現(xiàn)金的入不敷出即銀行現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入，從而引發(fā)銀即銀行現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入，從而引發(fā)銀行經(jīng)營管理的問題。行經(jīng)營管理的問題。主要原因主要原因銀行資產(chǎn)負(fù)債在期限、幣種、分布上的錯配銀行資產(chǎn)負(fù)債在期限、幣種、分布上的錯

2、配銀行風(fēng)險的積聚銀行風(fēng)險的積聚規(guī)律規(guī)律銀行高速增長，資產(chǎn)負(fù)債在期限結(jié)構(gòu)上嚴(yán)重錯配并銀行高速增長，資產(chǎn)負(fù)債在期限結(jié)構(gòu)上嚴(yán)重錯配并向高風(fēng)險的貸款人發(fā)放大量貸款，承擔(dān)了大量風(fēng)險。向高風(fēng)險的貸款人發(fā)放大量貸款，承擔(dān)了大量風(fēng)險。宏觀環(huán)境或內(nèi)部經(jīng)營的急劇變化，出現(xiàn)巨額宏觀環(huán)境或內(nèi)部經(jīng)營的急劇變化，出現(xiàn)巨額損失損失新聞媒體集中報道有時甚至夸張銀行所遇新聞媒體集中報道有時甚至夸張銀行所遇到的困難，引起金融市場的強(qiáng)烈甚至過度到的困難，引起金融市場的強(qiáng)烈甚至過度反應(yīng)。反應(yīng)。調(diào)研方法銀行出現(xiàn)流動性困難銀行出現(xiàn)流動性困難籌資籌資提高利率或者借入提高利率或者借入大量資金大量資金大量拋售持有的資產(chǎn)大量拋售持有的資產(chǎn)影響影

3、響 存款人紛紛提款，其他債權(quán)人拒絕對到存款人紛紛提款，其他債權(quán)人拒絕對到期債務(wù)展期；提高了銀行成本降低了盈利期債務(wù)展期；提高了銀行成本降低了盈利性。拋售資產(chǎn)可能引發(fā)資產(chǎn)市場的價格下性。拋售資產(chǎn)可能引發(fā)資產(chǎn)市場的價格下跌甚至暴跌，近一步擴(kuò)大銀行的損失。跌甚至暴跌，近一步擴(kuò)大銀行的損失。監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)25單位單位:%流動性比率流動資產(chǎn)流動性比率流動資產(chǎn)/流動負(fù)債；流動性比率流動負(fù)債；流動性比率按照中國人民銀行及銀監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定計算按照中國人民銀行及銀監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定計算建議總結(jié)Proposals 備付金是指商業(yè)銀行存在中央銀行的超過存款備付金是指商業(yè)銀行存在中央銀行的超過存款準(zhǔn)備金率的那部分存款，

4、一般稱為超額準(zhǔn)備金。準(zhǔn)備金率的那部分存款，一般稱為超額準(zhǔn)備金。 人民幣超額備付率（超過法定存款準(zhǔn)備金的人民幣超額備付率（超過法定存款準(zhǔn)備金的備付金庫存現(xiàn)金）備付金庫存現(xiàn)金）/（存款余額應(yīng)解匯款）（存款余額應(yīng)解匯款） 外幣超額備付率（超過法定存款準(zhǔn)備金的備外幣超額備付率（超過法定存款準(zhǔn)備金的備付金庫存現(xiàn)金存放同業(yè)與海外聯(lián)行）付金庫存現(xiàn)金存放同業(yè)與海外聯(lián)行）/存款余存款余額額 拆借資金比例指一定時期內(nèi)拆借資金額占各項存拆借資金比例指一定時期內(nèi)拆借資金額占各項存款余額的比例。拆借資金比例是衡量商業(yè)銀行流動款余額的比例。拆借資金比例是衡量商業(yè)銀行流動性風(fēng)險及其程度的指標(biāo)之一。根據(jù)監(jiān)管要求，拆入性風(fēng)險及

5、其程度的指標(biāo)之一。根據(jù)監(jiān)管要求，拆入資金比例不高于資金比例不高于4%，拆出資金比例不高于，拆出資金比例不高于8%。 拆入資金比例在短期融資市場上拆入的人民幣資拆入資金比例在短期融資市場上拆入的人民幣資金余額金余額/各項人民幣存款各項人民幣存款 拆出資金比例在短期融資市場上拆出的人民幣拆出資金比例在短期融資市場上拆出的人民幣資金余額資金余額/各項人民幣存款。各項人民幣存款。 單位單位:%監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)4單位單位:%監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)8建議總結(jié)Proposals 中國銀行的人民幣流動性中國銀行的人民幣流動性狀況整體平穩(wěn)。狀況整體平穩(wěn)。 受人民幣升值受人民幣升值預(yù)期減弱、匯率雙向波動增強(qiáng)預(yù)期減弱、匯

6、率雙向波動增強(qiáng)及歐債危機(jī)等因素影響，中國及歐債危機(jī)等因素影響，中國銀行外幣流動性緊張局面緩解。銀行外幣流動性緊張局面緩解。 2012年上半年，中國銀行堅持以效益為年上半年，中國銀行堅持以效益為中心，不斷提高流動性管理的主動性和前瞻性，中心，不斷提高流動性管理的主動性和前瞻性，努力擴(kuò)大核心存款，優(yōu)化資金來源結(jié)構(gòu)，綜合努力擴(kuò)大核心存款，優(yōu)化資金來源結(jié)構(gòu)，綜合平衡安全性、流動性和盈利性，保障資產(chǎn)、負(fù)平衡安全性、流動性和盈利性，保障資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)集團(tuán)資金池建設(shè)，債業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)集團(tuán)資金池建設(shè)， 完善流動性預(yù)警體系，防范流動性風(fēng)險。完善流動性預(yù)警體系，防范流動性風(fēng)險。 商業(yè)銀行流動性管理對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要意義商業(yè)銀行流動性管理對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要意義 1.增強(qiáng)市場信心，向市場表明商業(yè)銀增強(qiáng)市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的，并有能力償還借款行是安全的，并有能力償還借款 2.確保銀行有實力實現(xiàn)貸款承諾，確保銀行有實力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)