計量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫及答案

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫一、單項選擇題（每小題1分）1 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（C）。D 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)A.統(tǒng)計學(xué)B.數(shù)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)學(xué)2 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A1930年世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立B1933年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會刊出版C.1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立D.1926年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A控制變量B解釋變量4橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)C.同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C.被解釋變量D.前定變量B.同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成D同一時點上不同統(tǒng)計單位不

2、同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5同一統(tǒng)計指標(biāo)，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A.時期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D.橫截面數(shù)據(jù)6在計量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（A）。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.滯后變量D.前定變量7描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟(jì)模型是（A）。A.微觀計量經(jīng)濟(jì)模型B.宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型C.理論計量經(jīng)濟(jì)模型D.應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型8經(jīng)濟(jì)計量模型的被解釋變量一定是（C）。A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D）。A19912003年各年某地區(qū)20

3、個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10經(jīng)濟(jì)計量分析工作的基本步驟是（A）。A.設(shè)定理論模型-收集樣本資料-估計模型參數(shù)-檢驗?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型-估計參數(shù)-檢驗?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型C.個體設(shè)計-總體估計-估計模型-應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式-估計模型-應(yīng)用模型11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D）A 虛擬變量B.控制變量C.政策變量D 滯后變量A ）。B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬D 季度分析、年度分析、中長期分析C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D 簡

4、單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系12（B）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量14計量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（A結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、15變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（A）。A函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系D 變量間不確定性17進(jìn)行相關(guān)分析時的兩個變量（A 都是隨機(jī)變量16相關(guān)關(guān)系是指（D）。A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系B.變量間的因果關(guān)系C.變量間的函數(shù)關(guān)系的依存關(guān)系A(chǔ)）。B都不是隨機(jī)變量C.一個是隨機(jī)變量，一個不是隨機(jī)變量D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18 .表示總體回歸模型的是

5、（C）。A.Y?=?0?XtB.E（Y）=0iXtC.Yt=o、XtutD.Y=o：兇19 .參數(shù)P的估計量！?具備有效性是指（B）A.var（l5）=0B.var（g為最小C.（附B）=0D.（伊F）為最小20 .對于Y=網(wǎng)+Xi+ei,以東表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，Y?表示回歸值，則（AB）。A.9=0時,2（YiY?i）=0B.臥0時芝（YiY?i）2=0C.0=0時二（YiYi）為最小D.0=0時三（YiY?i）2為最小A.爛 , Xi -X Yi-Y1£ 兇X 221 .設(shè)樣本回歸模型為Yi=|50+|?1Xi+ei,則普通最小二乘法確定的用的公式中，錯誤的是（D）?_n-XiYQ

6、XYiB-122n%Xi-%XiC.?J XX-nXYl % Xi2-nX2ny XiYQ XYi22 .對于丫=昆+1?+向，以0表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示X和Y的相關(guān)系數(shù)，則有（D）A. W= 0時，r=1 B. W= 0時，r=-1C.二?= 0時，r=0D . c?= 0 時，r=1 或 r=-123 .產(chǎn)量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為Y?=356-1.5X,這說明（D）A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24 .在

7、總體回歸直線E（Y?）=久+BX中，4表示（B）。A.當(dāng)X增加一個單位時，Y增加打個單位B.當(dāng)X增加一個單位時，Y平均增加A個單位C.當(dāng)Y增加一個單位時，X增加凡個單位D.當(dāng)Y增加一個單位時，X平均增加4個單位25.對回歸模型Yi=B°+B1Xi+ui進(jìn)行檢驗時，通常假定ui服從（C）。A. N (0, <)B. t(n-2)C. N (0,仃2)D. t(n)26 .以Y表示實際觀測值，Y?表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使（D）A. £ (Yi Y?)=02一B.£(Yi-Y?i)2=0C.£(Yi吊)=最小D.Z(YY)=最小

8、27 .設(shè)Y表示實際觀測值，Y?表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（D）。A.Y?=YB.Y?=YC.Y?=YD.?=Y28 .用OLS估計經(jīng)典線性模型Y=p0+PiXi+Ui,則樣本回歸直線通過點D。A.（X,Y）B.（X,Y?）C.（X,Y?）D.（X,Y）29 .以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線吊=區(qū)+舀Xi滿足（A）。八O八2A.X（YiY?）=0B.X（Yi-Yi）2=0C.£（Y£）=0D.£（YiYi）2=030.用一組有30個觀測值的樣本估計模型Yi=p0+PiXi+ui,在0.05的顯著性水平下對P1的顯著

9、性作t檢驗，則也顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（D）A. t0.05(30)B. t0.025(30)C. t0.05(28)D. t0.025(28)31.已知某一元線性回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（B ）。A. 0.6432 .相關(guān)系數(shù)A. r<-133 .判定系數(shù)A. R2<-1B. 0.8r的取值范圍是（B. r>1R2的取值范圍是（B. R2>1C. 0.4D. 0.32C. 0<r<1C )。C. 0<R2<1D. 1<r< 134 .某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越

10、大，即(TA.預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高 35.如果X和Y在統(tǒng)計上獨(dú)立,B.預(yù)測區(qū)間越寬,D.預(yù)測區(qū)間越窄,D. -1<R2<12越大，則（A ）。預(yù)測誤差越小 預(yù)測誤差越大A. 1B. - 1則相關(guān)系數(shù)等于（C. 036.根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)A. F=1B. F = -1C. F = 0C )。D. 00R2=1 時，有( DD. F = 837.在CD生產(chǎn)函數(shù)Y=ALK0中，（AA. a和P是彈性B.A和a是彈性C.A和P是彈性D.A是彈性38.回歸模型Y =3 +3Xi +ui中，關(guān)于檢驗H°:身=0所用的統(tǒng)計量?1 -Va

11、r( ?i),下列說法正確的是(D)。A.服從工2(n-2)B.月艮從t(n-1)C.服從*(n-1)D.服從t(n-2)39 .在二元線性回歸模型Y=0。十*X1i”2X21+ui中，叫表示（AA.當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。B.當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y的C.當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。D.當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。40 .在雙對數(shù)模型lnYi=lnP0+P/nXi+ui中，P1的含義是（D）。A.Y關(guān)于X的增長量B.Y關(guān)于X的增長速度C.Y關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于X的彈性41 .根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回

12、歸模型為lnY=2.00+0.75lnXi,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加（C )。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%42 .按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（A）。A.與隨機(jī)誤差項不相關(guān)B.與殘差項不相關(guān)C.與被解釋變量不相關(guān)D.與回歸值不相關(guān)43 .根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時有（C）。A.F=1B.F=1C.F=ooD.F=044 .下面說法正確的是（D）。A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量D.外生變量是非隨機(jī)變量45 .在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（A）。A.

13、內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46 .回歸分析中定義的（B）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47 .計量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（C）。A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量48 .在由n=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500,則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749 .下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（B）A.Ci（

14、消費(fèi)）=500+0.8Ii（收入）B.Qid（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9P（價格）C.Q：（商品供給）=20+0.75P（價格）D.Y（產(chǎn)出量）=0.65L0.6（勞動）K0.4（資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型yt=5+b2X2t+5后，在0.05的顯著性水平上對bi的顯著性作t檢驗，則燈顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于（C）A.t0.05（30）B.片.025（28）C.10.025（27）D.F0.025（1,28）52 .在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在（C）A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共

15、線性D.高擬合優(yōu)度53 .線性回歸模型yt=b0+b）X1t+b2X2t+bkxkt+ut中，檢驗H0:b=0（i=0,1,2,.k）時，所用的統(tǒng)計量向M服從（c）A.t（n-k+1）B.t（n-k-2）C.t（n-k-1）D.t（n-k+2）2 / n -1'R =1 -Rn -'k 1R2 =1 - n-1 (1 - R2)n - k -154 .調(diào)整的判定系數(shù)鏟與多重判定系數(shù)R,之間有如下關(guān)系（D）A.R2=n-1R2B.nk-12n-12C.R2=1-(1R2)D.n-k-155 .關(guān)于經(jīng)濟(jì)計量模型進(jìn)行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（C）。A.只有隨機(jī)因素B.只有系統(tǒng)

16、因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素D.A、BC都不對56 .在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個數(shù)）：（C）An>k+1Bn<k+1Cn>30或n>3（k+1）Dn>3057 .下列說法中正確的是：（D）A如果模型的R2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B如果模型的R2較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58 .半對數(shù)模型Y=Po+P11nx+N中，參數(shù)3的含義是（C）0A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.Y關(guān)于X的邊際變

17、化CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關(guān)于X的彈性59 .半對數(shù)模型1nY=P。+PiX+中，參數(shù)A的含義是（A）A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化61.Go1dfe1d-Quandt 方法用于檢驗（A ）A.異方差性B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量B.YD.YD.多重共線性關(guān)于X的彈性關(guān)于X的邊際變化62 .在異方差性情況下，常用的估計方法是（D）A.一階差分法 B.廣義差分法 C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法63 .White檢驗方法主要用于檢驗（A ）A.異方差性B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性64 .G1

18、ejser檢驗方法主要用于檢驗（A ）A.異方差性B.自相關(guān)性 C. 隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性65 .下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ D ）A.戈德菲爾特一一匡特檢驗B. 懷特檢驗C.戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗66 .當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（A ）A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息67 .加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度, 即（B ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68 .如果

19、戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差 ei與xi有顯著的形式ei = 0.28715xm的相關(guān)關(guān)系（Vi滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ C ）A. X B.111TC. 1D.xixi. xi69 .果戈德菲爾特一一匡特檢驗顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（ A ）A.異方差問題B. 序列相關(guān)問題 C.多重共線性問題D.設(shè)定誤差問題70 .設(shè)回歸模型為yi =bxi *ui,其中Var（Ni）=<r2Xi2,則b的最有效估計量為（C ）x xy9 nx xy - q x yA. I?: 7 B.I?= 2C.'、x2n' x2

20、 -C x)2D.71.如果模型yt=bo+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則( D )。A. cov(x t, u t)=0 B. cov(u t, u s)=0(t ws) C. cov(xt, u t) w0 D. cov(ut, u s) W 0(t W s)72. DW僉驗的零假設(shè)是（p為隨機(jī)誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（B ）A. D厚 0B . p = 0C . D厚 1D . p = 173 .下列哪個序列相關(guān)可用DW金馬經(jīng)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（A）。22A.ut=puti+vtB.ut=put1+p2ut2+,+vtC.ut=pvtD.ut=pvt+

21、p2vt-1+,74 .DW勺取值范圍是（D）。A.-1<DW0B,-1<DW1C.-2<DW2D.0<DW475 .當(dāng)D厚4時，說明（D）。A.不存在序列相關(guān)B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76 .根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的D厚2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（A）。A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負(fù)的一階自D.無法確定77 .當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（C）0A.加權(quán)最小二乘法B.間

22、接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法78 .對于原模型yt=bc+b1Xt+ut,廣義差分模型是指（D）。yt1xtutA. .=b0.，b1'.f（Xt）.f（Xt）f（Xt）,f（Xt）B. Vyt=b1、xtutC. 、yt=b0+b1Vxt，utB ）。.0Vp < 1P為價格），又知：如果該企業(yè)在D. yt-：yt-1=b0（1-：）+b1（Xt-：Xt-1）（5-%皿）79 .采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（A.P=0B.p=1C.-1<p<0D80 .某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型S=bc+bR+ut描述的（其中S為產(chǎn)量,t-1期生產(chǎn)

23、過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（B）A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.隨機(jī)解釋變量問題81 .根據(jù)一個n=30的樣本估計力=爵+因Xt+et后計算得D厚1.4,已知在5%勺置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（D）。A.存在正的一階自相關(guān)B.存在負(fù)的一階自相關(guān)C.不存在一階自相關(guān)D.無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82 .對于模型yt=l50+J?Xt+et,以p表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T）,則下列明顯錯誤的是（B）。A.p=0.8,D仲0.4B.p=-0.8,D厚-0.4C.p=0,D厚2D.p=1,D仲084

24、.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時，OLS古計量將不具備（C）A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性85 .經(jīng)驗認(rèn)為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF（A）。A.大于10B.小于10C.大于5D.小于586 .模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的OLS古計量方差（A）0A.增大B.減小C.有偏D,非有效87 .對于模型yt=b+b1X1t+b2X2t+ut,與2=0相比，-2=0.5時，估計量的方差將是原來的（B）。A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍88 .如果方差膨脹因子VIF=10,則什么問題是嚴(yán)重的（C）。A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C

25、.多重共線性問題D.解釋變量與隨機(jī)項的相關(guān)性89 .在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在（C）。A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度90 .存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計的標(biāo)準(zhǔn)差（A）。A.變大B.變小C.無法估計D.無窮大91 .完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（D）。A.參數(shù)無法估計B.只能估計參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D,可以計算模型的擬合程度92 .設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)y=c。+GX+此中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變

26、，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（C）A.1個B.2個C.3個D.4個93 .當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計量模型時，需要使用（D）A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量95 .假設(shè)回歸模型為y=&+Px+收，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則P的普通最小二乘估計量（D）A.無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96 .假定正確回歸模型為viK+P1x1i+P2x2i+H，若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關(guān)則P的1111普通最小二乘法估計量（D）A.無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97 .模型中引入一個無關(guān)

27、的解釋變量（C）A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降1東中部98 .設(shè)消費(fèi)函數(shù)ytnao+aD+biXt+u,其中虛擬變量D=«,如果統(tǒng)計檢驗表明a=0成立，10西部則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是（D）。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99 .虛擬變量（A）A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100 .分段線性回歸模型的幾何圖形是（D）。A.平行線B.垂直線C

28、.光滑曲線D.折線101 .如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為（A）。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102 .設(shè)某商品需求模型為yt=b0+b1xt+ut,其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（D）0A.異方差性B.序列相關(guān)C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性103 .對于模型乂=仄+3%為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方）,引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（C）。A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性t,

29、4,一、一1城鎮(zhèn)家庭,、人人一104 .設(shè)消費(fèi)函數(shù)為yi=。+«1口十鳳為十WDxi,其中虛擬變重D=",當(dāng)統(tǒng)計檢驗表明下、0農(nóng)村豕庭列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A）。A.a1=o,h=oB.a1=。，b1#oC.A=。，b1=oD.a1=。，b1#o105 .設(shè)無限分布滯后模型為Yt二尊+P0Xt+鳥Xt_1+P2Xt-2+Ut,且該模型滿足Koyck變換的假定,則長期影響系數(shù)為（C）。BBBA.包B.旦C.旦D.不確定11-106 .對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（B）。A.異方差問題B.多重共線性問題C.多余解釋變量D

30、.隨機(jī)解釋變量107 .在分布71后模型丫="+P0Xt+P1Xt+P2Xt/+-+ut中，短期影響乘數(shù)為（D）A.-B.口C.-D.?01 一二1一口108 .對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用（D）。A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量法109 .koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是（D）。A.無偏且一致B.有偏但一致C無偏但不一致D.有偏且不一致110 .下列屬于有限分布滯后模型的是（D）。A.Y=a+F0Xt+K丫1+尾丫立+utB.Yt=a+P0Xt+p1Y+02Y/+-+FkY+utcY=u+P0Xt+B1Xt+P2Xt/+ut

31、D.Y=a+p0Xt+P1Xt+P2Xt/+i+PkX+utI t對未來消費(fèi)Ct也的影111 .消費(fèi)函數(shù)模型Ct=400+0.5It+0.3I+0.1I一，其中I為收入，則當(dāng)期收入響是：It增加一單位，Ct蟲增加（C）。A.0.5個單位B.0.3個單位C.0.1個單位D.0.9個單位112 .下面哪一個不是幾何分布滯后模型（D）。A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C局部調(diào)整模型D.有限多項式滯后模型113 .有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（D）。A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C多重共性問題D.參數(shù)過多難

32、估計問題114 .分布滯后模型Yra+PoXt+Pzt,+gXc+P/y+ut中，為了使模型的自由度達(dá)到30,必須擁有多少年的觀測資料（D）。A.32B.33C.34D.38二、多項選擇題（每小題2分）1 .計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ADE）0A.統(tǒng)計學(xué)B,數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)D.數(shù)學(xué)E.經(jīng)濟(jì)學(xué)2 .從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（AC）。A.理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)3 .從學(xué)科角度看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（BD）。A.理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)4 .從變

33、量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（AB）0A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量5 .從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（CD）。A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量6 .使用時序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計量分析時，要求指標(biāo)統(tǒng)計的（ABCDE）。A.對象及范圍可比B.時間可比C.口徑可比D.計算方法可比E.內(nèi)容可比7 .一個計量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成(ABCD)。A.變量B.參數(shù)C.隨機(jī)誤差項D.方程式E,虛擬變量8 .與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(BC)。A.確定性B.經(jīng)驗性C.隨機(jī)性D.動態(tài)性E.靈活性9 .一個單方程計量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為

34、解釋變量的有(BCDE)。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.控制變量D.政策變量E.滯后變量10 .計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于(ABCD)。A.結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測C.政策評價D.檢驗和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E.設(shè)定和檢驗?zāi)Ｐ?1 .下列哪些變量屬于前定變量(CD)。A.內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量C.滯后變量D.外生變量E.工具變量12 .經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(ABCD)。A.折舊率B.稅率C.利息率D.憑經(jīng)驗估計的參數(shù)E.運(yùn)用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù)14 .對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有(ABE)0A.無偏性B.有效性C.一致性D.確定性E.線性性15 .指

35、出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系(ACD)。A.家庭消費(fèi)支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價格C.物價水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)16 .一元線性回歸模型Yi=P0+RXi+ui的經(jīng)典假設(shè)包括(ABCDE)。A.E(ut)=0B.var(ut)=c2C.cov(ut,us)=0D.Cov(xt,ut)=0E.utN(0,。2)17 .以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，帶有常數(shù)項，則回歸直線滿足(ABE)A.通過樣本均值點(X,Y)B.Z丫=£M2C.Z(Y=Y)=0D.Z(Y?iYi)=0E.cov(Xi,3)=018 .Y表示O

36、LS估計回歸值，u表示隨機(jī)誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的(AC)。A.E(Y)B.Yi=%+P?XiC.'=醫(yī)+歌+0D.Yi=!VP?Xi+eiE.E(Y)=l?0+P?Xi19.中表示OLS估計回歸值，u表示隨機(jī)誤差項。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的(BE)。A,工=a+0NB.工=久十日區(qū)+口C.丫=用十耿+5D.Y?i=算十邑Xi.E.Yi=P0+P?Xi20 .回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有(CDE)。A.相關(guān)系數(shù)法B.方差分析法C.最小二乘估計法D.極大似然法E.矩估計法21 .用OLS法估計模型Yi=p0+Xi+ui的參

37、數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求(ABCE)。A.E(ui)=0B.Var(ui)=。2C.Cov(ui,uj)=0D.ui服從正態(tài)分布E.X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項u不相關(guān)。22 .假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備（CDE）。A.可靠性B.合理性C.線性D.無偏性E.有效性23 .普通最小二乘估計的帶有常數(shù)項的直線具有以下特性（ABDE）。A.通過樣本均值點（X,Y）B.£Y=£吊C.£（Y-Y）2=0D.£e=0E.Cov（Xi,e）=024 .由回歸直線吊=00+?Xi估計出來的£值（ADE）。A.是

38、一組估計值.B.是一組平均值C.是一個幾何級數(shù)D,可能等于實際值YE.與實際值Y的離差之和等于零25 .反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（AC）。A.吊和丫的相關(guān)系數(shù)B.回歸系數(shù)C.樣本決定系數(shù)D.回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E.剩余變差（或殘差平方和）26 .對于樣本回歸直線吊=00+卑Xi,回歸變差可以表示為（ABCDE）。A.E（Yi-Yi）2工（丫廠Y）2B.E2-（XXi）2C.R2Z（Yi-Yi）2D.£（«Yi）2E.0?Z（Xi-Xi）（Yi-Yi）正確的有（ABCDE）0A.£ (YiYi)2£(XY)227.對于樣本回歸直線¥=用+Xi,由

39、為估計標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中,B.1立/Z(Yi-Yi)2C.?i2Z (Xi-Xi)2Z (YiYi)2D.用 E (Xi-Xi)(Yi-Yi)工(Yi-Yi)2E.1_?(Yi-Yi)228.卜列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有ABCDE )。A.XYXY二X；，YB.工(Xi-Xi)(Yi-Yi)n - X、YC.cov(X,Y)D.二 X 二丫Z (Xi-Xi)(Yi-Yi).I (Xi-Xi)入(Yi-Yi)2E.'、XiYi-nXYJz(XiXi)2工(YiYi)229.判定系數(shù)R2可表示為（BCE）。A. R2=RSS TSSB. R2=ESSTSSC R2 = 1-黑D

40、.R2 = 1份TSSE r2二SESS+RSS30.線性回歸模型的普通最小二乘估計的殘差3滿足（ACDEA.、ei=0C. £ eYi =0eiXi=0E. cov(Xi,e)=031.調(diào)整后的判定系數(shù)R2的正確表達(dá)式有（BCD）A 1. £(丫L Y) 2/(n-1) . Z (Yi-R)2/(n-k)工 Y Yi - Y?i)2/(n-k-1)B .1 _ =2Z (YiX)/(n-1)1-r2)黯D. R2_ 2k(1-R2)n-k-1巳i+R2端32 .對總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表本為（BC ）。八 ESS/(n-k-1)ESS/(k)A,

41、 B, CR2/(k)RSS/(k)RSS/(n-k-1)_2(1-R2)/(n-k-1)D.(1-R2)/(n-k-1)33 .將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（2R2/(k)ABC )E.R2/(n-k-1)2(1-R2)/(k)A.直接置換法B.對數(shù)變換法C.級數(shù)展開法 D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法34 .在模型 lnY =ln P° + Pi lnXi +H中(ABCD)A. Y與X是非線性的B.Y與A是非線性的C. lnY與3是線性的D. In Y與In X是線性的E. Y與In X是線性的35 .對模型yt=b°+片4+b2X2t

42、+u進(jìn)行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（BCD）。A.b-=0B.匕=0也=0C.1bl=0也;0D.b=0b=0E.匕*=036 .剩余變差是指（ACDE）。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37 .回歸變差（或回歸平方和）是指（BCD）。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E

43、.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38 .設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包含常數(shù)項），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表本為（BC）oA. £(丫? -丫)2 (n-k) B. £(丫? 丫)2 (k1) C.R2/(k -1)x e2 (k -1)“ ei2(n-k) (1 - R2) (n -k)D.(1-R2) (n-k)R2 (k-1)E.R2 (n-k)(1- R2) (k-1)39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)R2之間（AD ）。A.R2<R2B.R2>R2C.R2只能大于零D.R2可能為負(fù)值40 .下列計量

44、經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題（ABD）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型D.以各國國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型41 .在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（AB）A.線性B.無偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性42 .異方差性將導(dǎo)致（BCDE）。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗失效E

45、.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的預(yù)測失效43 .下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（DE）0A.DW駒B.方差膨脹因子檢驗法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗法44 .當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象時，加權(quán)最小二乘估計量具備（ABCD。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.精確性45 .下列說法正確的有（BE）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的OLS&計一定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OL制歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OL

46、能差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢46 .DW僉驗不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗（ABC）。A高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B.一階非線性自回歸的序列相關(guān)C移動平均形式的序列相關(guān)D.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E.負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47 .以dl表示統(tǒng)計量DW勺下限分布，du表示統(tǒng)計量DW勺上限分布，則DW僉驗的不確定區(qū)域是（BC）<A.du<DW4-duB.4-du<DW=4-dlC.dl<DWduD.4-dl<DW=4E.0<DWdl48 .DW僉驗不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗（ACD）。A.模型包含有隨機(jī)解釋變量B.樣本容量太小C.非一

47、階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變量E.包含有虛擬變量的模型49 .針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（BDE）。A.加權(quán)最小二乘法B.一階差分法C.殘差回歸法D.廣義差分法E.Durbin兩步法50 .如果模型yt=bo+bixt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備（AB）。A.線性B.無偏性C有效TtD.真實卜tE.精確性51 .DW僉驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗（ABCDE）。C. Xi=bo+biXj +ut形式的多重共線性檢驗A.遞增型異方差的檢驗B.ut=puti+p2ut2+Vt形式的序列相關(guān)檢驗D.yt=f?o+f?Xt+?2yt-i+et的一階線

48、性自相關(guān)檢驗E.遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗52 .下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（AC）0A.資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B.消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C本期收入和前期收入同時作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D.商品價格.地區(qū).消費(fèi)風(fēng)俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)E.每畝施肥量.每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53 .當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ACD。A.各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B.部分解釋變量與隨機(jī)誤差項之間將高度相關(guān)C估計量的精度將大幅度下降D.估計對于樣本容量的變動將十分敏感E.模型

49、的隨機(jī)誤差項也將序列相關(guān)54 .下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴(yán)重性（ACD）。A.相關(guān)系數(shù)B.DWSC.方差膨脹因子D.特征值E.自相關(guān)系數(shù)55 .多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（ABCD。A.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢B.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D.在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性56 .多重共線性的解決方法主要有（ABCDEA.保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量C變換模型的形式D.綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)B .利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式E .逐步回歸法以及增加樣本容量57 .關(guān)于多重

50、共線性，判斷錯誤的有（ABC）。A.解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性B.所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C有多重共線性的計量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義D.存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58 .模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（AB）0A.參數(shù)無法估計B.只能估計參數(shù)的線性組合C.模型的判定系數(shù)為0D.模型的判定系數(shù)為159 .下列判斷正確的有（ABC）。A.在嚴(yán)重多重共線性下，OLS古計量仍是最佳線性無偏估計量。B.多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測

51、。D.如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。60 .在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量（AE）。A.與該解釋變量高度相關(guān)B.與其它解釋變量高度相關(guān)C.與隨機(jī)誤差項高度相關(guān)D.與該解釋變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項不相61 .關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有（ABCD）A.是質(zhì)的因素的數(shù)量化B.取值為l和0C代表質(zhì)的因素D.在有些情況下可代表數(shù)量因素E.代表數(shù)量因素62 .虛擬變量的取值為0和1,分別代表某種屬性的存在與否，其中（BC）A.0表示存在某種屬性B.0表示不存在某種屬性C.1表示存在某種屬性

52、D.1表示不存在某種屬性E.0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定63 .在截距變動模型yi=a0+%D+Pxi+匕中，模型系數(shù)（AC）A%是基礎(chǔ)類型截距項B.%是基礎(chǔ)類型截距項C.%稱為公共截距系數(shù)D.口1稱為公共截距系數(shù)E.%-豆。為差別截距系數(shù)64 .虛擬變量的特殊應(yīng)用有（ABC）A.調(diào)整季節(jié)波動B.檢驗?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性C.分段回歸D.修正模型的設(shè)定誤差E.工具變量法65 .對于分段線性回歸模型yt=久+冏+%函-x*）D+匕，其中（BCDE）A.虛擬變量D代表品質(zhì)因素B.虛擬變量D代表數(shù)量因素C.以xt=x為界，前后兩段回歸直線的斜率不同*.，,.一.、.,.D.以xt=x為界，前后兩段回歸直線

53、的截距不同E.該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式66 .下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有（ABC）A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.部分調(diào)整模型D.有限多項式滯后模型E,廣義差分模型67 .對于有限分布滯后模型，將參數(shù)Pi表示為關(guān)于滯后i的多項式并代入模型，作這種變換可以（D）。A.使估計量從非一致變?yōu)橐恢翨.使估計量從有偏變?yōu)闊o偏C.減弱多重共線性D.避免因參數(shù)過多而自由度不足E.減輕異方差問題68 .在模型Y=a+P0Xt+PiXt+P2Xt/+P3X+u中，延期過渡性乘數(shù)是指（BCD）A.P0B.P1C.P2D.P3E,P1+P2+P369 .對幾何分布滯后模型的三種變換模

54、型，即koyck變換模型.自適應(yīng)預(yù)期模型.局部調(diào)整模型，其共同特點是（ABCDA.具有相同的解釋變量B.僅有三個參數(shù)需要估計C.用Y代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D.避免了原模型中的多重共線性問題E,都以一定經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)77 .對于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型Y=AL&K尾匕下列說法中正確的有（ABC）。A.參數(shù)A反映廣義的技術(shù)進(jìn)步水平B.資本要素的產(chǎn)出彈性Ek=PC勞動要素白產(chǎn)出彈性El=gd."十啰必定等于178 .對于線性生產(chǎn)函數(shù)模型Y=%+%K+%L+N,下列說法中正確的有（ABCD）。A.假設(shè)資本K與勞動L之間是完全可替代的B.資本要素白邊際產(chǎn)量mpk=5C勞動要素白

55、邊際產(chǎn)量MPL=%D.勞動和資本要素的替代彈性仃=s79 .關(guān)于絕對收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型Ct+P0Y+PiYt2+也（t=1,2,，T）,下列說法正確的有（ABCD）。A.參數(shù)口表示自發(fā)性消費(fèi)B.參數(shù)«>0C.參數(shù)P。表示邊際消費(fèi)傾向D.參數(shù)ft<080 .建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題包括（BCDE）。A.線性B.完整性C.準(zhǔn)確性D.可比性E.一致性三、名詞解釋（每小題3分）1.經(jīng)濟(jì)變量2.解釋變量3.被解釋變量4.內(nèi)生變量5.外生變量6.滯后變量7 .前定變量8 .控制變量9.計量經(jīng)濟(jì)模型10.函數(shù)關(guān)系 11.相關(guān)關(guān)系12.最小二乘法13.高斯一馬爾可夫定理14.總變量（總離差平方和）15.回歸變差