李子奈-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分章習(xí)題及答案

1、-PAGE . z. . . . . v .第一章 導(dǎo) 論一、名詞解釋1、截面數(shù)據(jù)2、時(shí)間序列數(shù)據(jù)3、虛變量數(shù)據(jù)4、內(nèi)生變量與外生變量二、單項(xiàng)選擇題1、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)序列稱為 A、橫截面數(shù)據(jù) B、虛變量數(shù)據(jù)C、時(shí)間序列數(shù)據(jù) D、平行數(shù)據(jù)2、樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和 A、時(shí)效性 B、一致性C、廣泛性 D、系統(tǒng)性3、有人采用全國大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測未來煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的哪一條原則。 A、一致性 B、準(zhǔn)確性 C、可比性 D、完整性4、判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于什么檢驗(yàn)

2、？ A、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) D、模型的預(yù)測檢驗(yàn)5、對以下模型進(jìn)展經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒有實(shí)際價(jià)值？ A、消費(fèi)收入B、商品需求收入價(jià)格C、商品供給價(jià)格D、產(chǎn)出量資本勞動6、設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為，和分別為、的估計(jì)值，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論有 A、應(yīng)為正值，應(yīng)為負(fù)值 B、應(yīng)為正值，應(yīng)為正值 C、應(yīng)為負(fù)值，應(yīng)為負(fù)值 D、應(yīng)為負(fù)值，應(yīng)為正值三、填空題1、在經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系中，因果關(guān)系、相互影響關(guān)系最重要，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的重點(diǎn)。2、從觀察單位和時(shí)點(diǎn)的角度看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可分為時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)。3、根據(jù)包含的方程的數(shù)量以及是

3、否反映經(jīng)濟(jì)變量與時(shí)間變量的關(guān)系，經(jīng)濟(jì)模型可分為時(shí)間序列模型、單方程模型、聯(lián)立方程模型。四、簡答題1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的聯(lián)系是什么？模型的檢驗(yàn)包括哪幾個(gè)方面？具體含義是什么？五、計(jì)算分析題1、以下假想模型是否屬于提醒因果關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型？為什么？1=112.0+0.12 ,其中為第t年農(nóng)村居民儲蓄增加額單位：億元，為第t年城鎮(zhèn)居民可支配收入總額單位：億元。2=4432.0+0.30，其中為第t-1年底農(nóng)村居民儲蓄余額單位：億元，為第t年農(nóng)村居民純收入總額單位：億元。指出以下假想模型中的錯(cuò)誤，并說明理由：其中，為第t年社會消費(fèi)品零售總額單位：億元，為第t年居民收入總額單位：億

4、元指城鎮(zhèn)居民可支配收入總額與農(nóng)村居民純收入總額之和，為第t年全社會固定資產(chǎn)投資總額單位：億元。以下設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否合理？為什么？1其中，i=1,2,3是第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值，為隨機(jī)干擾項(xiàng)。2財(cái)政收入=f財(cái)政支出+ ，為隨機(jī)干擾項(xiàng)。第二章 一元線性回歸模型一、名詞解釋1、總體回歸函數(shù)2、最大似然估計(jì)法ML3、普通最小二乘估計(jì)法OLS4、殘差平方和5、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)二、單項(xiàng)選擇題1、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法正確的選項(xiàng)是 A、 B、C、 D、2、回歸分析中定義的 A、解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B、解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C、解釋變量和被解釋變

5、量都為非隨機(jī)變量D、解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量3、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 A、n B、n-1 C、n-kD、14、對于模型，其OLS的估計(jì)量的特性在以下哪種情況下不會受到影響 A、觀測值數(shù)目n增加 B、各觀測值差額增加C、各觀測值根本相等 D、5、*人通過一容量為19的樣本估計(jì)消費(fèi)函數(shù)用模型表示，并獲得以下結(jié)果： ，=0.98，則下面3.11.87 哪個(gè)結(jié)論是對的？ A、在5%顯著性水平下不顯著 B、的估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差為0.072C、的95%置信區(qū)間不包括0 D、以上都不對6、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為： A、 B、C、 D、7、最小二乘準(zhǔn)

6、則是指按使 到達(dá)最小值的原則確定樣本回歸方程 A、 B、C、D、8、設(shè)Y表示實(shí)際觀測值，表示OLS回歸估計(jì)值，則以下哪項(xiàng)成立 A、 B、C、D、9、最大或然準(zhǔn)則是按從模型中得到既得的n組樣本觀測值的 最大的準(zhǔn)則確定樣本回歸方程。 A、離差平方和 B、均值 C、概率 D、方差10、一元線性回歸模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，殘差平方和RSS=40.32,樣本容量n=25，則回歸模型的標(biāo)準(zhǔn)差為 A、1.270 B、1.324 C、1.613 D、1.75311、參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指 A、 B、在的所有線性無偏估計(jì)中最小C、 D、在的所有線性無偏估計(jì)中最小12、反映由模型中解釋變量所解釋的那局部離

7、差大小的是 A、總離差平方和 B、回歸平方和 C、殘差平方和 D、可決系數(shù)13、總離差平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是 A、TSSRSS+ESS B、TSS=RSS+ESSC、TSS通過方程顯著性檢驗(yàn) 3的99%的置倍區(qū)間為-3.156 , 2.356 10、解：1直接給出了P值，所以沒有必要計(jì)算t統(tǒng)計(jì)值以及查t分布表。根據(jù)題意，如果p-值 ，拒絕零假設(shè)，意味著原模型隨機(jī)擾動項(xiàng)存在一階序列相關(guān)，反之，承受零假設(shè)，原模型不存在一階序列相關(guān)。第八章一、名詞解釋1、虛擬變量：在建立模型時(shí)，有一些影響經(jīng)濟(jì)變量的因素?zé)o法定量描述，如職業(yè)、性別對收入的影響，教育程度，季節(jié)因素等

8、往往需要用定性變量度量。為了在模型中反映這類因素的影響，并提高模型的精度，需要將這類變量“量化。根據(jù)這類邊另的屬性類型，構(gòu)造僅取“0”或“1”的人工變量，通常稱這類變量為“虛擬變量2、虛擬變量陷阱：一般在引入虛擬變量時(shí)要求如果有m個(gè)定性變量，字在模型中引入m-1個(gè)虛擬變量。否則，如果引入m個(gè)虛擬變量，就會導(dǎo)致模型解釋變量間出現(xiàn)完全共線性的情況。我們一般稱由于引入虛擬變量個(gè)數(shù)與定性因素個(gè)數(shù)一樣出現(xiàn)的模型無法估計(jì)的問題，稱為“虛擬變量陷阱二、單項(xiàng)選擇題1、B 2、A 3、D 4、C 5、A 6、A 7、D 8、A9、B 10、D三、多項(xiàng)選擇題1、BD 2、ABCDE 3、AB四、判斷題，并說明理由

9、1、錯(cuò)。理由是的估計(jì)值減半，的估計(jì)值不變。2、錯(cuò)。理由是虛擬變量的引入并沒有違背OLS法的根本假設(shè)條件，所以其估計(jì)值仍是無偏的。五、計(jì)算分析題1、1參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是當(dāng)銷售收入和公司股票收益保持不變時(shí)，即，金融業(yè)CEO的薪水要比交通運(yùn)輸業(yè)CEO的薪水多15.8個(gè)百分點(diǎn)，其他2個(gè)類似解釋。2公用事業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)之間的估計(jì)薪水的近似百分比差異就是以百分?jǐn)?shù)解釋的的參數(shù)，即28.3%，由于參數(shù)的t統(tǒng)計(jì)值為-2.895，它的絕對值大于1%顯著性水平下，自由度為203的t分布的臨界值1.96，故統(tǒng)計(jì)顯著。3由于消費(fèi)品工業(yè)和金融業(yè)相對于交通運(yùn)輸業(yè)的薪水百分比差異分別為15.8%和 18.1%，所以它們之間的差

10、異為8.1%-15.8%=2.3%，一個(gè)能直接檢驗(yàn)顯著性的方程是：其中，為交通運(yùn)輸業(yè)的虛擬變量，比照基準(zhǔn)為金融業(yè)。2、1選擇b模型，因?yàn)樵撃Ｐ椭械牡南禂?shù)估計(jì)值在統(tǒng)計(jì)上顯著。2如果b模型確實(shí)更好，而選擇了a模型，則犯了模型設(shè)定錯(cuò)誤，喪失相關(guān)解釋變量。3D的系數(shù)說明了現(xiàn)實(shí)中比擬普遍的現(xiàn)象，男生體重大于女生。3、由于在利率r0.08時(shí)，投資I僅取決于利潤*；而當(dāng)利率r0.08時(shí)，投資I同時(shí)取決于利潤*和一個(gè)固定的級差利潤R，故可以建立如下模型來表達(dá)上述關(guān)系：aIi=0+1*i+RDi+i其中，假設(shè)i仍服從經(jīng)典假設(shè)Ei=0，則有利率r0.08時(shí)的投資期望：bEIi| *i，Di=1=0+R+1*i利率

11、r0，兩個(gè)投資函數(shù)的斜率一樣而截距水平不同；當(dāng)斜率一樣的假設(shè)成立，對投資函數(shù)是否受到利率差異影響的假設(shè)檢驗(yàn)，可由檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蚥和c是否具有一樣截距加以描述，原假設(shè)H0：投資函數(shù)不受利率影響。假設(shè)a中參數(shù)R估計(jì)值的t檢驗(yàn)在統(tǒng)計(jì)上是顯著的，則可以拒絕投資函數(shù)不受利率影響的假設(shè)。4、1從咖啡需求函數(shù)的回歸方程看，P的系數(shù)-0.1647表示咖啡需求的自價(jià)格彈性；I的系數(shù)0.5115示咖啡需求的收入彈性;P的系數(shù)0.1483表示咖啡需求的穿插價(jià)格彈性。2咖啡需求的自價(jià)格彈性的絕對值較小，說明咖啡是缺乏彈性。3P的系數(shù)大于0，說明咖啡與茶屬于替代品。4從時(shí)間變量T的系數(shù)為-0.01看, 咖啡的需求量應(yīng)是逐年減

12、少,但減少的速度很慢。5虛擬變量在本模型中表示咖啡需求可能受季節(jié)因素的影響。6從各參數(shù)的t檢驗(yàn)看，第一季度和第二季度的虛擬變量在統(tǒng)計(jì)上是顯著的。7咖啡的需求存在季節(jié)效應(yīng)，回歸方程顯示第一季度和第二季度的需求比其他季節(jié)少。第九章一、名詞解釋1、分布滯后模型：指模型中的解釋變量僅是解釋變量*的當(dāng)期值與假設(shè)干期滯后值，而沒有被解釋變量Y的滯后期值，叫做分布滯后模型。2、自回歸模型：指模型中的解釋變量僅是*的當(dāng)期值與被解釋變量Y的假設(shè)干期滯后值，它由于被解釋變量的滯后期值對被解釋變量現(xiàn)期做了回歸，故叫做自回歸模型。二、單項(xiàng)選擇題1、D 2、C 3、B 4、C 5、B 6、D 7、D 8、B9、D 10

13、、C三、多項(xiàng)選擇題1、CD 2、ABCDE 3、AB 4、ABCDE四、判斷題1、 2、 3、 4、 5、五、計(jì)算分析題1、1由于 1 2第二個(gè)方程乘以有 3由第一個(gè)方程得代入方程3得整理得=該模型可用來估計(jì)并計(jì)算出。2在給定的假設(shè)條件下，盡管與相關(guān)，但與模型中出現(xiàn)的任何解釋變量都不相關(guān)，因此只是與M存在異期相關(guān)，所以O(shè)LS估計(jì)是一致的，但卻是有偏的估計(jì)值。3如果，則和相關(guān)，因?yàn)榕c相關(guān)。所以O(shè)LS估計(jì)結(jié)果有偏且不一致。2、如果添加和后，估計(jì)的模型變?yōu)椋喝绻⒃诮y(tǒng)計(jì)上顯著不為0，則可以認(rèn)為模型設(shè)定有偏誤。這個(gè)可以通過受約束的F檢驗(yàn)來完成：，在10%的顯著性水平下，自由度為的F分布臨界值為2.30

14、；在5%的顯著性水平下，臨界值為3.0。由此可知，在10%的顯著性水平下，拒絕的假設(shè)，說明原模型設(shè)定有偏誤。在5%的顯著性水平下，不拒絕的假設(shè)，說明原模型設(shè)定沒有偏誤。3、可以經(jīng)歷的給出如下“V型權(quán)數(shù)1/4，2/4，3/4，3/4，2/4，1/4，則新的線性組合變量為，原模型變?yōu)榻?jīng)歷加權(quán)模型，然后直接用OLS方法估計(jì)。第十章 一、名詞解釋1、構(gòu)造式模型：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接關(guān)系構(gòu)造的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為構(gòu)造式模型。構(gòu)造式模型中的每一個(gè)方程都是構(gòu)造方程，將一個(gè)內(nèi)生變量表示為其它內(nèi)生變量、先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)形式，被稱為構(gòu)造方程的正規(guī)形式。2、先決變量：模型中的

15、外生變量和滯后內(nèi)生變量被統(tǒng)稱為先決變量，其含義是在模型求解時(shí)，這些變量已有所賦的值。3、不可識別：如果聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中*個(gè)構(gòu)造方程不具有確定的統(tǒng)計(jì)形式，則稱該方程為不可識別?；蛘哒f如果從參數(shù)關(guān)系體系無法求出其構(gòu)造方程的參數(shù)，則稱該方程為不可識別。如果一個(gè)模型系統(tǒng)中存在一個(gè)不可識別的隨機(jī)方程，則認(rèn)為該聯(lián)立方程系統(tǒng)是不可識別的。4、間接最小二乘法：先對關(guān)于內(nèi)生解釋變量的簡化式方程采用普通最小二乘法估計(jì)簡化式參數(shù)，得到簡化式參數(shù)估計(jì)量，然后通過參數(shù)關(guān)系體系，計(jì)算得到的構(gòu)造式參數(shù)的估計(jì)量，這種方法稱為間接最小二乘法。二、判斷題1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、三、單項(xiàng)選擇題1、C

16、2、B 3、A4、 C5、 C6、 B7、B8、B9、B10、B11、A12、C13、C 14、A 15、D 16、C 17、C 18、D 19、B 20、B 21、B 22、D23、C24、A四、多項(xiàng)選擇題1、ADF 2、ABCDE 3、ABE 4、ABCE五、簡答題1、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的構(gòu)造式中的第i個(gè)方程中包含個(gè)內(nèi)生變量和個(gè)先決變量，模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量和先決變量的數(shù)目用和表示，矩陣表示第i個(gè)方程中未包含的變量在其它個(gè)方程中對應(yīng)系數(shù)所組成的矩陣。于是，判斷第i個(gè)構(gòu)造方程識別狀態(tài)的構(gòu)造式條件為：如果，則第i個(gè)構(gòu)造方程不可識別；如果，則第i個(gè)構(gòu)造方程可以識別，并且如果，則第i個(gè)構(gòu)造方程恰

17、好識別，如果，則第i個(gè)構(gòu)造方程過度識別。其中符號R表示矩陣的秩。一般將該條件的前一局部稱為秩條件，用以判斷構(gòu)造方程是否識別；后一局部稱為階條件，用以判斷構(gòu)造方程恰好識別或者過度識別。2、 主要的原因有三：第一，構(gòu)造方程解釋變量中的內(nèi)生解釋變量是隨機(jī)解釋變量,不能直接用OLS來估計(jì)；第二，在估計(jì)聯(lián)立方程系統(tǒng)中*一個(gè)隨機(jī)方程參數(shù)時(shí)，需要考慮沒有包含在該方程中的變量的數(shù)據(jù)信息，而單方程的OLS估計(jì)做不到這一點(diǎn)；第三，聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)中每個(gè)隨機(jī)方程之間往往存在*種相關(guān)性，表現(xiàn)于不同方程隨機(jī)干擾項(xiàng)之間，如果采用單方程方法估計(jì)*一個(gè)方程，是不可能考慮這種相關(guān)性的，造成信息的損失。3、修改方程使得

18、其余每一個(gè)方程中都包含至少1個(gè)該方程所未包含的變量，并且互不一樣，則所有方程的任意線性組合都不能構(gòu)成與該方程一樣的統(tǒng)計(jì)形式，則該方程變?yōu)榭梢宰R別的方程。六、計(jì)算分析題1、1假設(shè)，則由第1個(gè)方程得：，這就是一個(gè)的簡化式； 假設(shè)，則由第2個(gè)方程得：，這也是一個(gè)的簡化式。假設(shè)、，則將代入第1個(gè)方程得：整理得： 2由第二個(gè)方程得：代入第一個(gè)方程得：整理得這就是的簡化式。也有簡化式，由兩個(gè)方程易得：整理得3在“供給-需求模型中，的條件可以滿足。例如，如果第一個(gè)方程是供給方程，而第二個(gè)方程是需求方程，則這里的就代表供給量或需求量，而就代表這市場價(jià)格。于是，應(yīng)有，。2、1內(nèi)生變量：P、N；外生變量：A、S、

19、M2容易寫出聯(lián)立模型的構(gòu)造參數(shù)矩陣 P N 常量 S A M 對第1個(gè)方程，因此，即等于內(nèi)生變量個(gè)數(shù)減1，模型可以識別。進(jìn)一步，聯(lián)立模型的外生變量個(gè)數(shù)減去該方程外生變量的個(gè)數(shù)，恰等于該方程內(nèi)生變量個(gè)數(shù)減1，即4-3=1=2-1，因此第一個(gè)方程恰好識別。對第二個(gè)方程，因此，即等于內(nèi)生變量個(gè)數(shù)減1，模型可以識別。進(jìn)一步，聯(lián)立模型的外生變量個(gè)數(shù)減去該方程外生變量的個(gè)數(shù)，大于該方程內(nèi)生變量個(gè)數(shù)減1，即4-2=2=2-1，因此第二個(gè)方程是過渡識別的。綜合兩個(gè)方程的識別狀況，該聯(lián)立模型是可識別的。 3S,A,M為外生變量，所以他們與，都不相關(guān)。而P,N為內(nèi)生的，所以他們與，都相關(guān)。具體說來，N與P同期相關(guān)

20、，而P與同期相關(guān)，所以N與同期相關(guān)。另一方面，N與v同期相關(guān)，所以P與v同期相關(guān)。4由3知，由于隨機(jī)解釋變量的存在，與的OLS估計(jì)量有偏且是不一致的。5對第一個(gè)方程，由于是恰也識別的，所以間可用接最小二乘法ILS進(jìn)展估計(jì)。對第二個(gè)方程，由于是過渡識別的，因此ILS法在這里并不適用。6對第二個(gè)方程可采用二階段最小二乘法進(jìn)展估計(jì)，具體步驟如下：第1階段，讓P對常量，S,M,A回歸并保存預(yù)測值；同理，讓N對常量，S,A,M回歸并保存預(yù)測值。第2階段，讓對常量、作回歸求第2個(gè)方程的2SLS估計(jì)值。3、1內(nèi)生變量為、；外生變量為；先決變量為。2簡化式模型為：構(gòu)造式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系體系為：， ，

21、 3用構(gòu)造式條件確定模型的識別狀態(tài)。構(gòu)造參數(shù)矩陣為：模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量的數(shù)目為g=2，先決變量的數(shù)目為k=1。首先判斷第1個(gè)構(gòu)造方程的識別狀態(tài)。對于第1個(gè)方程，有：=0g-1所以，第1個(gè)構(gòu)造方程為不可識別的方程。再看第2個(gè)構(gòu)造，有：=，=1=g-1所以，該方程可以識別，并且，所以，第2個(gè)方程恰好識別的構(gòu)造方程。綜合以上結(jié)果，該聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是不可識別的。4為了使模型可以識別，需要第2個(gè)方程包含一個(gè)第1個(gè)方程所未包含的變量，所以引入滯后一期的國內(nèi)生產(chǎn)總值，模型變?yōu)椋嚎梢耘袆e，此時(shí)兩個(gè)構(gòu)造方程都是恰好識別的，這樣模型是可以識別的。5如前所述，第1個(gè)方程是不可識別的，第2個(gè)方程是恰好識別的，

22、所以可以用以上三種方法來估計(jì)第2個(gè)方程。4、首先判斷第一個(gè)方程的識別性 g-1=4-1=3g-1 ，所以，第一個(gè)方程不可識別 所以，模型不可識別 判斷第一個(gè)方程的識別性 g-1=3-1=2，所以，該方程可識別另外，所以，該方程過度可識別 判斷第二個(gè)方程的可識別性 g-1=3-1=2，所以，該方程可識別另外，所以，該方程過度可識別 第三個(gè)方程是恒等式，不存在可識別問題 綜上所述，該模型可識別 期末測試題一選擇題共15小題，每題1分，共計(jì)15分答案：1、A 2、B 3、A 4、D 5、C 6、C 7、A 8、B9、B 10、D 11、A 12、D 13、A 14、B 15、C評分標(biāo)準(zhǔn)：每選對一題得

23、1分，不選、多項(xiàng)選擇、錯(cuò)選不得分。判斷題共10小題，每題1分，共計(jì)10分答案：1、 2、 3、 4、 5、6、 7、 8、 9、 10、評分標(biāo)準(zhǔn)：每判對一題得1分，不判、錯(cuò)判不得分。名詞解釋題共6小題，每題2分，共計(jì)12分答案：橫截面數(shù)據(jù)：一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯颖居^測值的擬合程度，使用的統(tǒng)計(jì)量是可決系數(shù)，0，1，越接近1，模型擬合程度越好工具變量：顧名思義是在模型估計(jì)過程中被作為工具使用的變量，用以替代與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)的隨機(jī)解釋變量序列相關(guān)性：指對于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾之間不再是完全相互獨(dú)立的，而是存在*種相關(guān)性。分布滯后模型：僅有解釋變量的當(dāng)期值與假設(shè)

24、干期滯后值，而沒有滯后被解釋變量的滯后變量模型。構(gòu)造式模型：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接關(guān)系構(gòu)造的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)。評分標(biāo)準(zhǔn)：此題沒有嚴(yán)格意義上的標(biāo)準(zhǔn)答案，意思表述完整、正確的即可得總分值，意思表述不完整的酌情給分，意思表述錯(cuò)誤的不得分。問答題共3小題，每題6分，共計(jì)18分答案與評分標(biāo)準(zhǔn)：各每題6分，答案如下，可按答案中標(biāo)出的得分點(diǎn)酌情給分，表述與答案不同但意思正確的也可酌情給分。 1、不會 1分因?yàn)椋河?，有?1分 1分 1分 1分 1分2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)最根本的區(qū)別在于：1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以問題為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)模型為核心的；統(tǒng)計(jì)學(xué)則是以經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為核心的，且常常也是數(shù)據(jù)導(dǎo)

25、向的 2分2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)問題有更重要的指導(dǎo)作用 2分3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)理論的實(shí)證作用 2分3、 1參數(shù)估計(jì)量非有效 1分因?yàn)樵谟行宰C明中利用了E()=2I 1分2變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義 1分變量的顯著性檢驗(yàn)中，構(gòu)造了t統(tǒng)計(jì)量 1分 3模型的預(yù)測失效 1分一方面，由于上述后果，使得模型不具有良好的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；所以，當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時(shí)，參數(shù)OLS估計(jì)值的變異程度增大，從而造成對Y的預(yù)測誤差變大，降低預(yù)測精度，預(yù)測功能失效。 1分計(jì)算分析題共3小題，每題15分，共計(jì)45分答案與評分標(biāo)準(zhǔn)：各小題15分，答案如下，可按答案中標(biāo)出的得分點(diǎn)酌情給分，表述與答案不同但意思正確的也可酌情給分。1、 1樣

26、本容量n=43+1=44 1分RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 1分ESS的自由度為: 3 1分RSS的自由度為: d.f.=44-3-1=40 1分2R2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 1分=1-(1- R2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.001443/40=0.9985 2分3H0： 1分 F= 2分 F 拒絕原假設(shè) 2分 所以，、和總體上對的影響顯著 1分4不能。 1分因?yàn)閮H通過上述信息，可初步判斷*1，*2，*3聯(lián)合起來對Y有線性影響，三者的變化解釋了Y變化的約99.9%。但由于無法知道回歸*1，*2，*3前參數(shù)的具體估計(jì)值，因此還無法

27、判斷它們各自對Y的影響有多大。 1分2、 1： 1分 1分 所以，承受原假設(shè) 2分 所以，對Y的影響不顯著 1分 2 2分 2分即 1分34- 1分4- 所以，存在一階自相關(guān) 2分為一階負(fù)自相關(guān) 1分 4會 1分3、 解：首先判斷第一個(gè)方程的識別性1分2分該方程可識別，另外，3分所以，該方程過度可識別。 1分再判斷第二個(gè)方程的識別性1分2分該方程可識別，另外，3分所以，該方程恰好可識別。 1分 綜合以上結(jié)果，該模型可識別。 1分期末測試題二一、選擇題共15小題，每題2分，共計(jì)30分答案：1D 2B 3C 4D 5A 6B 7A 8C 9B 10D11D 12D 13D 14A 15A 評分標(biāo)準(zhǔn)

28、：每選對一題得2分，不選、多項(xiàng)選擇、錯(cuò)選不得分。二、判斷題共10小題，每題1分，共計(jì)10分答案：1 2 3 4 56 7 8 9 10評分標(biāo)準(zhǔn)：每判對一題得1分，不判、錯(cuò)判不得分。三、名詞解釋題共5小題，每題3分，共計(jì)15分答案：1總體回歸曲線：給定解釋變量條件下被解釋變量的期望軌跡。2D-W檢驗(yàn)：全稱杜賓瓦森檢驗(yàn)，適用于一階自相關(guān)的檢驗(yàn)。該法構(gòu)造一個(gè)統(tǒng)計(jì)量，計(jì)算該統(tǒng)計(jì)量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值和，然后按照判斷準(zhǔn)則考察計(jì)算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。3虛擬變量陷阱：在虛擬變量的設(shè)置中，虛擬變量的個(gè)數(shù)須按以下原則確定：每一個(gè)定性變量所需的虛擬變量

29、的個(gè)數(shù)要比該定性變量的類別數(shù)少1，即如果有m個(gè)定性變量，只能在模型中引入m-1個(gè)虛擬變量。如果引入m個(gè)虛擬變量，就會導(dǎo)致模型解釋變量間出現(xiàn)完全共線性，模型無法估計(jì)的情況，稱為虛擬變量陷阱。4自回歸模型：指模型中的解釋變量僅是*的當(dāng)期值與被解釋變量Y的假設(shè)干期滯后值。由于被解釋變量的滯后期值對被解釋變量現(xiàn)期做了回歸，故叫做自回歸模型。5參數(shù)關(guān)系體系：指描述聯(lián)立方程模型的簡化式參數(shù)與構(gòu)造式參數(shù)之間關(guān)系的表達(dá)式，其中：為簡化式參數(shù)的矩陣，、為構(gòu)造式參數(shù)的矩陣。評分標(biāo)準(zhǔn)：此題沒有嚴(yán)格意義上的標(biāo)準(zhǔn)答案，意思表述完整、正確可給總分值，意思表述不完整的酌情給分，意思表述錯(cuò)誤的不給分。四、簡答題共3小題，每題5分，共計(jì)15分答案與評分標(biāo)準(zhǔn)：答案如下，可按答案中標(biāo)出的得分點(diǎn)酌情給分，表述與答案不同但意思正確的酌情給分。1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型考察的是具有因果關(guān)系的隨機(jī)變量間的具體聯(lián)系方式。由于是隨機(jī)變量，意味著影響被解釋變量的因素是復(fù)雜的，除了解釋變量的影響外，還有其他無法在模型中獨(dú)立列出的各種因素的影響。 (2分)這樣，理論模型中就必須使用一個(gè)稱為隨機(jī)干擾項(xiàng)的變量來代表所有這些無法在模型中獨(dú)立表示出來的影響因素，以保證模型在理論