內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)(共19頁)

1、 資金轉(zhuǎn)移定價及資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)項目采購文件PAGE 14- PAGE 20 -第二部分(b fen) 項目(xingm)建設(shè)(jinsh)需求概述項目建設(shè)目標(biāo)完善的資產(chǎn)負債管理體系和流程。在對招標(biāo)人資產(chǎn)負債管理現(xiàn)狀進行認真調(diào)研、分析的基礎(chǔ)上，綜合監(jiān)管要求和同業(yè)成功實踐經(jīng)驗，進行差距分析。從治理架構(gòu)、政策制度、方法工具和報告體系等方面開展針對性的咨詢，協(xié)助招標(biāo)人建立適應(yīng)自身實際的資產(chǎn)負債管理體系。建立科學(xué)先進的資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)。針對銀行的流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，通過資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)有效而及時地借助數(shù)量化的分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險的大小及因素，再尋求適當(dāng)?shù)膽?yīng)對策略，以降低風(fēng)險。為銀行提供一套完整的

2、資產(chǎn)負債管理解決方案，包括資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析和管理、利率風(fēng)險分析和管理、流動性風(fēng)險分析和管理、匯率風(fēng)險分析和管理。建立科學(xué)合理的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)。建立完善的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)，構(gòu)建科學(xué)的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格曲線，為每筆業(yè)務(wù)提供與市場利率聯(lián)動的、與產(chǎn)品屬性對應(yīng)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格，實現(xiàn)集中管理資金、分離利率風(fēng)險，實現(xiàn)內(nèi)部業(yè)務(wù)導(dǎo)向功能，保證資產(chǎn)負債管理政策措施得以有效的貫徹落實。搭建銀行管理會計數(shù)據(jù)集市。完成管理會計數(shù)據(jù)集市設(shè)計和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價及資產(chǎn)負債管理數(shù)據(jù)主題建設(shè)，銀行在提升經(jīng)營管理決策能力的過程中，需要建立多套管理分析系統(tǒng)，這些系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的需求既有共同之處也存在各自的差異，通過建立數(shù)據(jù)集市滿足

3、并統(tǒng)一管理各個分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)需求、提高數(shù)據(jù)復(fù)用性、數(shù)據(jù)質(zhì)量集中控制、減少數(shù)據(jù)冗余、實現(xiàn)數(shù)據(jù)的標(biāo)準化處理。報表(bobio)的生成、查詢與發(fā)布。生成(shn chn)滿足(mnz)外部審計和監(jiān)管機構(gòu)對資產(chǎn)負債狀況的信息披露要求的統(tǒng)計報表，以及滿足用于招標(biāo)人自身監(jiān)測、分析、考核的各種報表，并滿足各種查詢及發(fā)布的需要。項目建設(shè)的總體原則規(guī)劃先行，分階段實施實施資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)是一件系統(tǒng)的艱巨工程，涉及到計量分析技術(shù)、業(yè)務(wù)流程重組、管理理念、人力資源、數(shù)據(jù)和IT基礎(chǔ)等許多方面，不可能一蹴而就，必須分階段、有重點地有序推進。資產(chǎn)負債管理和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價都是管理會計體系的組成部分，

4、他們與成本分攤、盈利分析、預(yù)算管理等其它管理會計子系統(tǒng)是一個統(tǒng)一的有機整體，在組織架構(gòu)、流程、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)等很多方面都有很強的關(guān)聯(lián)性。因此，在建設(shè)資產(chǎn)負債管理和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價時必須從管理會計體系整體建設(shè)來思考，需要考慮他們與成本分攤、盈利分析、預(yù)算管理等其它管理會計子系統(tǒng)的關(guān)系，科學(xué)地規(guī)劃實施的內(nèi)容、時間順序以及IT建設(shè)，以便于最快速度推進管理會計體系的建設(shè)、最大程度地發(fā)揮管理會計的作用，盡可能地節(jié)省投資。系統(tǒng)實施與咨詢、培訓(xùn)相配合資產(chǎn)負債管理和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價在國外經(jīng)過了幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一套完整的體系和方法論。但是因為我國長期利率管制的影響，國內(nèi)銀行無論從管理理念、治理架構(gòu)、政策流程，

5、到具體的計量模型、信息系統(tǒng)、報表工具和人才等都缺乏成熟的管理模版。為了確保項目順利實施并在未來的經(jīng)營管理中發(fā)揮其決策支持的作用， 投標(biāo)人在系統(tǒng)建設(shè)的同時，幫助招標(biāo)人建立治理架構(gòu)、政策流程、內(nèi)部控制等配套體系，并在實施過程中和系統(tǒng)建成后提供持續(xù)的理念培訓(xùn)、系統(tǒng)使用培訓(xùn)、系統(tǒng)推廣培訓(xùn)等系列培訓(xùn)。前瞻性與成熟性相結(jié)合資產(chǎn)負債管理(gunl)和內(nèi)部(nib)資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)是銀行重要(zhngyo)的風(fēng)險管理工具，因此，在進行系統(tǒng)建設(shè)時，首先要考慮銀行當(dāng)前的現(xiàn)實需求，選擇適合招標(biāo)人現(xiàn)狀的成熟產(chǎn)品；同時市場變化是迅速的，國內(nèi)的金融領(lǐng)域快速發(fā)展，金融創(chuàng)新層出不窮，并且在這一過程中大量吸收國外先進銀行的理念

6、與方法，因此系統(tǒng)建設(shè)還必須有前瞻性，應(yīng)該選擇一個具有國際先進水平的系統(tǒng)，以滿足未來快速的發(fā)展和變化。實用性與可用性相結(jié)合資產(chǎn)負債管理和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)不是一個孤立的系統(tǒng)，因此，其設(shè)計方案應(yīng)該具有較好的實用性以及可用性，一方面，在系統(tǒng)的整體框架下系統(tǒng)開發(fā)投產(chǎn)能夠分階段、分步驟進行，并保持各階段的相互鋪墊和整體工作的連續(xù)。另一方面，系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)該考慮招標(biāo)人具體的網(wǎng)絡(luò)、硬件環(huán)境，保證系統(tǒng)的設(shè)計和實施能夠適應(yīng)大集中環(huán)境下的不同情況，在較小的投入下實現(xiàn)系統(tǒng)的功能。項目建設(shè)周期根據(jù)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價和資產(chǎn)負債管理建設(shè)內(nèi)容結(jié)合招標(biāo)人目前管理工作需要，確保項目實施成效，項目建設(shè)采取分階段實施方式，第一階段完成

7、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)的實施并投產(chǎn)運行；第二階段完成資產(chǎn)負債系統(tǒng)實施并投產(chǎn)上線。投標(biāo)人應(yīng)制定詳細的項目管理計劃和時間表，資產(chǎn)負債表整體上線期限應(yīng)于中標(biāo)通知書下發(fā)后11個月內(nèi)完成，其中內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)要求本年度內(nèi)完成上線和試運行。內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價業(yè)務(wù)需求總體需求建立完善的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)，構(gòu)建科學(xué)的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格曲線，為每筆業(yè)務(wù)提供與產(chǎn)品屬性對應(yīng)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格。通過建立科學(xué)的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)，實現(xiàn)單一司庫集中管理全行資金，科學(xué)構(gòu)建收益率曲線，建立期限匹配法模式下的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格，將利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險由基層業(yè)務(wù)單元轉(zhuǎn)移到總行司庫，為集中的市場風(fēng)險管理奠定基礎(chǔ)；支持多維度（機構(gòu)、部門

8、、條線、產(chǎn)品等）的資金成本及凈利息收入的分析，為招標(biāo)人的多維度績效考核奠定基礎(chǔ)；為招標(biāo)人通過價格杠桿進行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（包括期限結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)等）調(diào)整提供工具；為招標(biāo)人精細化產(chǎn)品定價提供準確的資金成本。咨詢(zxn)需求鑒于(jiny)近年來，國內(nèi)金融環(huán)境和內(nèi)部(nib)資金轉(zhuǎn)移定價應(yīng)用變化較大，資金轉(zhuǎn)移定價體系建設(shè)必須從理念轉(zhuǎn)變、經(jīng)營管理模式變革與配套制度建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)劃和指導(dǎo)三個層面入手：理念轉(zhuǎn)變。要求投標(biāo)人必須有豐富的實施經(jīng)驗和管理實踐，在近兩年有已經(jīng)完成的成功案例，具有在考核模式、業(yè)務(wù)導(dǎo)向機制等領(lǐng)域提供咨詢的能力，和推動銀行相關(guān)領(lǐng)域管理變革的經(jīng)驗；要求投標(biāo)人有平衡利益沖突和矛盾，順利

9、推廣內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)驗；經(jīng)營管理模式變革與配套制度建設(shè)。梳理現(xiàn)有管理流程和規(guī)章制度或者重新編寫相關(guān)制度，從而完成整個內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價管理體系的建立，對管理體系的設(shè)計進行返回檢驗與優(yōu)化調(diào)整，達到實用、有效。業(yè)務(wù)規(guī)劃和指導(dǎo)。根據(jù)招標(biāo)人現(xiàn)階段業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和未來的發(fā)展目標(biāo)，并結(jié)合現(xiàn)實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，對內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)的建設(shè)和未來發(fā)展進行總體規(guī)劃，確保內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)的科學(xué)先進。要求投標(biāo)人能夠在收益率曲線建設(shè)、定價方法的選擇、客戶行為分析、調(diào)節(jié)項等方面提出完整、科學(xué)和可行的解決方案和應(yīng)用案例。業(yè)務(wù)需求內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價以市場利率為基準，圍繞銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理目標(biāo)，遵循流動性管理和利率風(fēng)

10、險管理的基本原理，通過建立市場化的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價機制推進銀行資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展、優(yōu)化全行資金資源的配置、幫助管理銀行的流動性和利率風(fēng)險以及完善系統(tǒng)內(nèi)績效考核。定價(dng ji)范圍 要求系統(tǒng)能覆蓋銀行目前(mqin)各種業(yè)務(wù)(yw)產(chǎn)品（全科目定價），鑒于利率市場化后，新業(yè)務(wù)創(chuàng)新增加，要求系統(tǒng)具有很好擴展性，能支持未來可能新增的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)類型。定價模式支持如下內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模式：多資金池模式：將盈利性資產(chǎn)和可供投資的資金按照不同的到期日和重定價特征分別放入不同的資金池中，并賦予不同的資金轉(zhuǎn)移價格。期限匹配模式：每一筆資金都在資金產(chǎn)生的當(dāng)天根據(jù)該每筆資金的特性，如現(xiàn)金流、選擇權(quán)和重定價

11、特征等進行資金轉(zhuǎn)移定價。定價粒度定價的最小粒度是賬戶/交易，結(jié)合科目定價。即主要根據(jù)賬戶/交易本身的現(xiàn)金流和重定價特征，選擇相應(yīng)的轉(zhuǎn)移方法定價和轉(zhuǎn)移曲線，然后逐筆進行定價計算；對于非客戶賬或核算顆粒度為科目的資產(chǎn)負債表項則計價到科目粒度。定價方法 所設(shè)定的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價方法應(yīng)滿足中國的市場情況及產(chǎn)品特征，滿足銀行管理需求。系統(tǒng)應(yīng)能支持每日定價。系統(tǒng)需要支持資金池法、期限匹配法、現(xiàn)金流方法等定價方法。應(yīng)確保系統(tǒng)現(xiàn)金流引擎及其正確性。收益率曲線(qxin)編制 鑒于利率市場化推進，要求根據(jù)(gnj)市場數(shù)據(jù)構(gòu)建收益率曲線，要求投標(biāo)人能夠根據(jù)中國貨幣和資金(zjn)市場，以及招標(biāo)人的具體情況，提供

12、收益率曲線設(shè)計的咨詢，將曲線設(shè)計的理念、方法和模板轉(zhuǎn)移給招標(biāo)人。收益率曲線編制需求：支持分產(chǎn)品、多幣種、多期限的收益率曲線編制；選擇即期收益率曲線；收益率曲線能夠反映市場對利率走勢的判斷和資金供求；闡明期限點的選擇，及曲線平滑方法；客戶行為模型 能根據(jù)招標(biāo)人業(yè)務(wù)和實際數(shù)據(jù)狀況，為客戶行為建模。客戶行為模型應(yīng)包括：活期存款沉淀率模型、定期存款滾存和提前支取模型、貸款提前還款行為模型和新業(yè)務(wù)量模型。投標(biāo)人應(yīng)基于招標(biāo)人的數(shù)據(jù)現(xiàn)狀提供咨詢，幫助招標(biāo)人建立各類客戶行為模型，分析客戶行為各種參數(shù)，并通過項目幫助招標(biāo)人培育客戶行為建模的能力和人才。調(diào)整項系統(tǒng)應(yīng)提供內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)調(diào)整功能，投標(biāo)人應(yīng)提供具

13、體調(diào)節(jié)項的計量和確定方法。調(diào)節(jié)項目應(yīng)包括但不限于：期限流動性、流動性成本、戰(zhàn)略調(diào)整等。投標(biāo)人應(yīng)對各調(diào)節(jié)項內(nèi)涵，以及調(diào)節(jié)項原理、調(diào)節(jié)項值確定的方法論進行說明。可以根據(jù)需求追加調(diào)節(jié)項。內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格的計算系統(tǒng)應(yīng)支持以下模式：手動計算：可手工觸發(fā)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價計算功能在后臺計算。批處理：能支持在系統(tǒng)后臺根據(jù)設(shè)定的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價配置參數(shù)自動計算內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格，并生成相關(guān)報表。能實時監(jiān)控批處理狀態(tài)，并在出錯時提供友好的出錯提示。多維數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)(zhnxin)對轉(zhuǎn)移(zhuny)定價產(chǎn)生(chnshng)的數(shù)據(jù)進行多維度（機構(gòu)、業(yè)務(wù)條線、科目、產(chǎn)品、幣種、行業(yè)、客戶經(jīng)理）的分析匯總和報表展現(xiàn)，

14、同時生成利率、利差和凈利息收入等報表。報表應(yīng)包括：面向高管層的管理報表、面向中層得分析報表、面向分析人員的分析報表、和面向客戶經(jīng)理的明細查詢報表等。資產(chǎn)負債管理業(yè)務(wù)需求總體需求在對招標(biāo)人資產(chǎn)負債管理現(xiàn)狀進行認真調(diào)研和分析的基礎(chǔ)上，綜合監(jiān)管要求和同業(yè)成功實踐經(jīng)驗，進行差距分析。從治理架構(gòu)、政策制度、方法工具和報告體系等方面開展針對性的咨詢，協(xié)助招標(biāo)人建立適應(yīng)自身實際的資產(chǎn)負債管理體系。為招標(biāo)人提供一套完整的資產(chǎn)負債管理解決方案，包括資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析和管理、利率風(fēng)險分析和管理、流動性風(fēng)險分析和管理、匯率風(fēng)險分析和管理。具體內(nèi)容包括：資產(chǎn)負債管理咨詢、業(yè)務(wù)咨詢資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析，流動性風(fēng)險缺口和指標(biāo)分

15、析管理，包括但不限于缺口分析、敏感性分析、久期分析、利率風(fēng)險分析、利息收支模擬、預(yù)算支持，流動性風(fēng)險分析、壓力測試、應(yīng)急計劃等，匯率風(fēng)險缺口分析管理等。資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)實施建設(shè)，需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)配置、測試上線等。咨詢需求資產(chǎn)負債管理體系必須從組織架構(gòu)、制度流程和資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)建設(shè)三個方面進行系統(tǒng)性建設(shè)。要求投標(biāo)人提供適合招標(biāo)人自身的治理架構(gòu)、規(guī)章制度和流程的管理咨詢業(yè)務(wù)咨詢，建立資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)，提供資產(chǎn)負債管理培訓(xùn)。要求(yoqi)投標(biāo)人必須有豐富的咨詢經(jīng)驗和管理實踐，在近兩年有已經(jīng)完成的成功案例，具有在管理咨詢、業(yè)務(wù)咨詢和管理培訓(xùn)的能力；要求投標(biāo)商能夠提出完整(wnzhng)和具

16、有可行性的情景分析(fnx)、客戶行為分析、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險計量和報告方案?，F(xiàn)狀診斷分析，國內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)階段資產(chǎn)負債管理在下述幾點仍有較大的改進空間：管理理念、治理架構(gòu)、組織崗責(zé)、政策流程、關(guān)注指標(biāo)、分析模型、業(yè)務(wù)應(yīng)用。基于以上的提升經(jīng)驗，投標(biāo)人在進入現(xiàn)場后還將開展更細致的調(diào)研診斷，與招標(biāo)方共同建立階段性的管理發(fā)展目標(biāo)，以滿足項目實施的適應(yīng)性、可行性要求。組織結(jié)構(gòu)與崗位設(shè)計，建立明晰的治理架構(gòu)和職能管理部門的組織結(jié)構(gòu)及其崗位職責(zé)是銀行資產(chǎn)負債管理體系有效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)和前提，投標(biāo)人協(xié)助招標(biāo)人在現(xiàn)有治理架構(gòu)的基礎(chǔ)上明確和優(yōu)化資產(chǎn)負債管理治理架構(gòu)。 政策與流程，梳理現(xiàn)有資產(chǎn)負債管理相關(guān)制度體系，完

17、善和優(yōu)化相關(guān)制度文件， 對招標(biāo)人的政策制度完善主要涉及三個層次的制度：政策等綱領(lǐng)性文件、資產(chǎn)負債管理委員會運行規(guī)則文件、制度流程。業(yè)務(wù)需求機構(gòu)設(shè)計通過機構(gòu)設(shè)置明確資產(chǎn)負債管理的層次和區(qū)域分布狀況。同時機構(gòu)設(shè)置也是對業(yè)務(wù)分析對象的精確定義，表明了商業(yè)銀行管理層從經(jīng)營和管理的角度，重點關(guān)注的內(nèi)部業(yè)務(wù)單位的劃分方法。系統(tǒng)支持多套機構(gòu)設(shè)計，滿足銀行從不同角度和不同層次，包括行政線和事業(yè)線等的經(jīng)營管理需要。維度設(shè)計維度是系統(tǒng)設(shè)計的基礎(chǔ)，指在資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型設(shè)計中的關(guān)鍵維度，通常包括機構(gòu)、條線、貨幣、產(chǎn)品、會計科目等內(nèi)容。收益率曲線(qxin)設(shè)計資產(chǎn)負債系統(tǒng)中設(shè)置收益率曲線，主要對現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)品及

18、新業(yè)務(wù)產(chǎn)品提供利率(ll)，從而對各類業(yè)務(wù)的利息收支模擬計算。收益率曲線(qxin)設(shè)計的原則：1.獲取市場利率信息，包括收益率曲線和KEY RATE（關(guān)鍵利率），同時可以方便地對獲取數(shù)據(jù)進行更新和維護；2.可通過獲得的數(shù)據(jù)自動生成收益率曲線；3.需要收益率曲線時，系統(tǒng)提供其可選項，并可方便、準確各市場利率和產(chǎn)品利率間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及鏈接；4.可按照產(chǎn)品、幣種分類設(shè)定不同的收益曲線；5.對于利率曲線基本點的選擇，要根據(jù)幣種、產(chǎn)品定價的差異可靈活進行選擇和設(shè)置，原則上短期分布密集，長期分布相對稀疏。資產(chǎn)負債日常管理日常資產(chǎn)負債指標(biāo)監(jiān)測解決方案可以計算日常資產(chǎn)負債管理類指標(biāo)，如流動性比例、人民幣超額備

19、付金比例、人民幣存貸比例、安全性比例、資金頭寸，業(yè)務(wù)大類余額及比例等。資產(chǎn)組合分析 解決方案對全行的資產(chǎn)按利率特性進行分類，計算出資產(chǎn)現(xiàn)金流、久期、凈現(xiàn)值指標(biāo)，再分幣種，機構(gòu)、產(chǎn)品類型對資產(chǎn)組合、產(chǎn)品組合的敏感性指標(biāo)進行匯總和計算，從而得出資產(chǎn)組合的結(jié)構(gòu)及占比結(jié)果。負債組合分析 解決方案對全行的負債按利率特性進行分類，計算出負債現(xiàn)金流、久期、凈現(xiàn)值、凈利差指標(biāo)，再分幣種，機構(gòu)、產(chǎn)品類型對負債組合、產(chǎn)品組合的敏感性指標(biāo)進行匯總和計算，從而得出負債組合的結(jié)構(gòu)及占比結(jié)果。流動性風(fēng)險管理流動性風(fēng)險指銀行無法獲得充足資金或無法以合理成本獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或到期債務(wù)支付的風(fēng)險。流動性風(fēng)險分為融資流

20、動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。融資流動性風(fēng)險主要指商業(yè)銀行無法有效(yuxio)滿足資金需求的風(fēng)險；而市場流動性風(fēng)險主要指商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。管理銀行(ynhng)流動性風(fēng)險的方法多種，可以通過系統(tǒng)或外連的方式對流動性風(fēng)險實現(xiàn)比例管理，缺口管理，流動性情景壓力測試等方法，為調(diào)整和控制全行的流動性缺口和期限錯配狀況提供決策依據(jù)，以最小的成本及時滿足客戶預(yù)期(yq)和非預(yù)期的資金需求。流動性比率管理所衡量與監(jiān)控的比率指標(biāo)包括但不局限于以下：監(jiān)管流動性比率（分本外幣）、核心負債比率、流動性缺口比率（分本外幣）、超額備付金比率(分本外幣)、人民幣存貸比、外幣存貸比、一定期

21、限內(nèi)合約到期之資產(chǎn)負債比等。系統(tǒng)應(yīng)能識別前十大資金來源，并生成資金來源集中度、及資金來源集中度指標(biāo)等。流動性缺口分析 系統(tǒng)支持基于本息合計的流動性缺口計算；默認的流動性缺口及累計缺口計算需要包括所有資產(chǎn)負債項目，并支持自定義的細分項目歸類。壓力測試系統(tǒng)可支持按照銀監(jiān)會監(jiān)管要求，進行壓力測試場景設(shè)計，設(shè)定不同的壓力假設(shè)條件，通過配置參數(shù)進行壓力測試。壓力測試的情景設(shè)定應(yīng)滿足銀監(jiān)會的壓力測試情景要求，并允許招標(biāo)人自定義場景?？梢愿鶕?jù)銀行應(yīng)急預(yù)案，測試應(yīng)急計劃對流動性危機的緩釋效果。壓力測試的結(jié)果能支持按幣種、機構(gòu)、資產(chǎn)負債項目、期限區(qū)間等維度觀察承壓項的變化趨勢。未來(wili)現(xiàn)金流預(yù)測通過(t

22、nggu)對銀行資金來源與運用的預(yù)測以及資金結(jié)構(gòu)的分析對來未來流動性的需求做出預(yù)測，以幫助招標(biāo)人進行流動性風(fēng)險計量，制定有效(yuxio)的管理計劃。利率風(fēng)險管理資產(chǎn)負債管理聚焦于銀行賬簿的利率風(fēng)險管理，在市場變化情況下，銀行通過衡量和管理利率風(fēng)險，實現(xiàn)銀行賬簿收益（即凈利差）的穩(wěn)定，實現(xiàn)凈利息收入（NII）的穩(wěn)定。利率風(fēng)險管理內(nèi)容如下：重定價缺口分析系統(tǒng)將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價離散性缺口和累積性缺口。提供支持符合監(jiān)管要求、內(nèi)外部審計要求和招標(biāo)人管理需要的利率重定

23、價缺口分析功能。久期及市值分析久期是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。市值是指將銀行存量的資產(chǎn)業(yè)務(wù)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，減去存量負債業(yè)務(wù)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，即為銀行凈現(xiàn)值。市場價值被認為是銀行實際的價值。系統(tǒng)資產(chǎn)負債管理解決方案能夠準確合理的估計生息資產(chǎn)、付息負債及表外業(yè)務(wù)頭寸的久期并進行組合匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。利率風(fēng)險情景模擬針對重定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準風(fēng)險設(shè)置不同利率情景假設(shè)模式。模擬利率情景的基本方法包括：利率震動、利率傾斜或利率斜面、利率曲線旋轉(zhuǎn)、震動單一主要利率、隱含遠期利率情景。利率情景預(yù)測可包含手工錄入的自定義數(shù)據(jù)和系統(tǒng)自動配

24、置數(shù)據(jù)，通過有選擇地使用相關(guān)利率情景假設(shè)，并選擇好利率震動的幅度、情景數(shù)量、基本點數(shù)變化等因素模擬利率變動趨勢。匯率(hul)風(fēng)險管理系統(tǒng)支持生成(shn chn)外幣敞口報表，也支持對匯率情景進行模擬，以支持對不同匯率情景下的匯兌損益的分析。支持自動從招標(biāo)人內(nèi)部系統(tǒng)獲取(huq)匯率數(shù)據(jù)。報表需求提供資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析、流動性風(fēng)險缺口和指標(biāo)、利率風(fēng)險缺口和指標(biāo)、匯率風(fēng)險缺口等監(jiān)管和內(nèi)部管理要求的相關(guān)報表。 管理會計數(shù)據(jù)集市建設(shè)需求建設(shè)目標(biāo)本次管理會計數(shù)據(jù)集市建設(shè)的目標(biāo)為完成內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價和資產(chǎn)負債管理數(shù)據(jù)主題相關(guān)數(shù)據(jù)模塊設(shè)計及程序開發(fā)，整合源系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保管理會計數(shù)據(jù)集市支持內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價

25、和資產(chǎn)負債管理業(yè)務(wù)應(yīng)用，并能夠?qū)?nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)和資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的計算結(jié)果模型化到數(shù)據(jù)集市中，在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)針對不同管理層面的各種形式的圖表。在數(shù)據(jù)處理過程中，應(yīng)優(yōu)化數(shù)據(jù)處理流程，提高數(shù)據(jù)處理性能，推動招標(biāo)人數(shù)據(jù)標(biāo)準化工作進程，集中進行數(shù)據(jù)質(zhì)量控制，持續(xù)改進數(shù)據(jù)質(zhì)量。建設(shè)范圍本次管理會計數(shù)據(jù)集市建設(shè)的范圍為管理會計數(shù)據(jù)集市邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計，管理會計數(shù)據(jù)集市物理數(shù)據(jù)模型設(shè)計，源系統(tǒng)數(shù)據(jù)和集市之間數(shù)據(jù)映射設(shè)計，數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核控制流程設(shè)計，數(shù)據(jù)抽取及招標(biāo)人需要的各類報表定制。架構(gòu)設(shè)計通過數(shù)據(jù)中心對源系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按不同的應(yīng)用主題進行規(guī)劃和存儲，結(jié)合源數(shù)據(jù)、應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)、以及自身的數(shù)據(jù)存儲的緩沖層、整

26、合層、應(yīng)用層劃分。模型(mxng)定義銀行管理會計(kui j)數(shù)據(jù)集市模型應(yīng)考慮其擴展性，基于(jy)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價、資產(chǎn)負債管理、成本分攤、盈利分析、資本管理、績效考核、預(yù)算與計劃等多個管理會計分析應(yīng)用數(shù)據(jù)需求進行統(tǒng)一規(guī)劃和分步設(shè)計。技術(shù)要求數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)包括數(shù)據(jù)表和字段對招標(biāo)人完全開放，提供完整的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)定義說明，支持招標(biāo)人自行開發(fā)數(shù)據(jù)加工模型和制作報表，并提供足夠和方便的自定義數(shù)據(jù)集以支持招標(biāo)人個性化的擴展要求；提供相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合工具，實現(xiàn)數(shù)據(jù)ETL(抽取、轉(zhuǎn)換及加載)及元數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理功能；系統(tǒng)應(yīng)兼顧數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換、加載、校驗的處理機制，盡早反映潛在錯誤；提供滿足管理

27、信息系統(tǒng)要求的數(shù)據(jù)補錄和檢查功能；提供滿足管理信息系統(tǒng)要求的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查功能和數(shù)據(jù)清洗策略、數(shù)據(jù)質(zhì)量完善建議；提供歷史數(shù)據(jù)存儲和自動清理策略；支持借助商業(yè)智能 (BI)工具實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的分析展現(xiàn)；數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)必須能夠覆蓋招標(biāo)人資產(chǎn)負債表中的所有項目以及表外的相關(guān)項目，包括但不限于以下業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)類：現(xiàn)金、存放央行存款、貴金屬、存放同業(yè)、拆出資金、發(fā)放貸款及墊款、交易性金融資產(chǎn)、買入返售金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有到期投資、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、其他資產(chǎn)等；負債類：向央行借款、同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項、拆入資金、交易性金融負債、賣出回購、吸收存款、應(yīng)付款項等；權(quán)益類：股本、資本公積、盈余

28、公積、一般準備、未分配利潤、所有者權(quán)益等；表外類：期收款項、抵押及質(zhì)押品、貸款(di kun)承諾、代管資產(chǎn)、期付款項、銀行承兌匯票、保函、信用證等； 對于(duy)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中缺少的數(shù)據(jù)，可自行定義規(guī)則進行修補，系統(tǒng)管理員可以根據(jù)(gnj)需要增添所需字段；技術(shù)需求總體概述提供整體的完善的詳細的解決方案本次項目解決方案既要考慮內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價和資產(chǎn)負債管理的建設(shè)，還要提供未來管理會計體系建設(shè)規(guī)劃，包括但不限于成本分攤、盈利分析、資產(chǎn)負債管理、經(jīng)濟資本以及產(chǎn)品定價系統(tǒng)；系統(tǒng)建設(shè)的規(guī)劃不僅要考慮管理會計大體系結(jié)構(gòu)的合理性，還需要從相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取數(shù)據(jù)，要從接口開發(fā)和指導(dǎo)配合其他關(guān)聯(lián)系統(tǒng)進行整體考慮

29、，要求解決方案必須主動考慮到相關(guān)的各個系統(tǒng)的關(guān)系，合理規(guī)劃功能及接口，是一個從全行整體IT架構(gòu)考慮的完善的解決方案。依托招標(biāo)人IT戰(zhàn)略和架構(gòu)，合理規(guī)劃實施路徑，確保招標(biāo)人管理會計系統(tǒng)進程有序有效地進行。系統(tǒng)實施要求前瞻性、實用性、穩(wěn)定性和先進性引入國際先進銀行的管理理念，系統(tǒng)建設(shè)方案要代表國際國內(nèi)先進的管理會計系統(tǒng)設(shè)計理念，采用先進成熟的技術(shù)，具有較強的前瞻性。全面集成與模塊化系統(tǒng)各個功能采用模塊化集成，可以隨時增加新的模塊滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要；實現(xiàn)系統(tǒng)各功能相互之間的緊密集成，特別是要保證分期實施內(nèi)容之間的無縫銜接，同時實現(xiàn)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)及其他管理系統(tǒng)的無縫集成。靈活的參數(shù)設(shè)置處理流程、業(yè)務(wù)規(guī)則

30、、分析模型、算法、報表內(nèi)容等均可靈活定制化。系統(tǒng)(xtng)要提供穩(wěn)定高效的批量數(shù)據(jù)處理機制；系統(tǒng)(xtng)提供異常處理、日志管理、系統(tǒng)監(jiān)控和預(yù)警、系統(tǒng)管理等功能。系統(tǒng)(xtng)軟硬件約束要求闡述推薦的軟硬件配置建議方案，包括服務(wù)器/操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器。為保持招標(biāo)人BI應(yīng)用體系的一致性，盡量采用招標(biāo)人現(xiàn)有的ETL工具和報表工具：DataStage和Cognos。如有特殊需求，需在投標(biāo)人案中明確說明。系統(tǒng)架構(gòu)要求要求系統(tǒng)支持應(yīng)用和數(shù)據(jù)全行集中式架構(gòu)。要求系統(tǒng)采用分層應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計，闡述具體分層情況及系統(tǒng)內(nèi)部邏輯和結(jié)構(gòu)，提供清晰的層次視圖和模塊接口說明。闡述系統(tǒng)批處理架構(gòu)以及批處理包括

31、的任務(wù)內(nèi)容，包括系統(tǒng)后臺批處理任務(wù)對前臺業(yè)務(wù)操作的影響等。要求系統(tǒng)的系統(tǒng)配置、查詢招標(biāo)人、分行招標(biāo)人等采用B/S，C/S客戶端。要求應(yīng)用平臺建立在開放式的技術(shù)基礎(chǔ)平臺上，須具備松耦合的技術(shù)架構(gòu)；具有可靠、穩(wěn)定的二次開發(fā)工具；性能要求在服務(wù)器性能符合系統(tǒng)要求及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境暢通的情況下，系統(tǒng)可滿足以下性能指標(biāo)：招標(biāo)人登錄響應(yīng)時間不超過3秒鐘；系統(tǒng)一般查詢時間不超過6秒；系統(tǒng)批處理時間控制在3小時內(nèi)；系統(tǒng)投產(chǎn)必須滿足招標(biāo)人3-5年內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展要求。安全性要求(yoqi)具備完善的數(shù)據(jù)庫級備份和恢復(fù)(huf)機制，使得在異常情況發(fā)生時，系統(tǒng)可以得以快速恢復(fù)，避免數(shù)據(jù)的丟失或?qū)⑵溆绊懡档阶畹拖薅?。通過(tn

32、ggu)對招標(biāo)人的身份及權(quán)限鑒別，并實施相應(yīng)的訪問控制策略后，使招標(biāo)人只能完成得到系統(tǒng)授權(quán)的數(shù)據(jù)訪問功能操作。要求系統(tǒng)對所有系統(tǒng)操作提供日志記錄；要求系統(tǒng)具備審計追蹤功能，包括對系統(tǒng)參數(shù)、招標(biāo)人數(shù)據(jù)的增刪改操作，以及其它重要操作，如系統(tǒng)登錄等。服務(wù)要求項目實施要求根據(jù)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價和資產(chǎn)負債管理建設(shè)內(nèi)容結(jié)合招標(biāo)人目前管理工作需要，確保項目實施成效，項目建設(shè)采取分階段實施方式，第一階段完成內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)的實施并投產(chǎn)運行；第二階段完成資產(chǎn)負債系統(tǒng)實施并投產(chǎn)上線。投標(biāo)人應(yīng)制定詳細的項目管理計劃和時間表，資產(chǎn)負債表整體上線期限應(yīng)于中標(biāo)通知書下發(fā)后11個月內(nèi)完成，其中內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)要求本年

33、度完成上線和試運行，由于招標(biāo)人責(zé)任致使項目延誤除外。項目管理要求投標(biāo)人須在項目實施過程中使用規(guī)范的項目管理方法和先進的項目管理工具投標(biāo)人在投標(biāo)時需書面對本項目的項目管理做出建議，包括實施方法、項目計劃、里程碑、系統(tǒng)實施所需人力安排、項目質(zhì)量、項目驗收、項目變更、項目交付等。投標(biāo)人項目管理應(yīng)符合招標(biāo)方要求，嚴格控制項目質(zhì)量及進度管理，并制定相應(yīng)的管理流程和制度。項目(xingm)人員要求投標(biāo)人項目管理人員(rnyun)必須具備豐富的項目管理經(jīng)驗，在項目實施過程中能夠和招標(biāo)方項目經(jīng)理共同承擔(dān)項目實施的總體控制、協(xié)調(diào)和管理。合作方參與項目實施人員的數(shù)量應(yīng)能夠(nnggu)保證項目進度與質(zhì)量；投標(biāo)人須

34、提供詳細的人員名單（含項目經(jīng)理、骨干成員）、經(jīng)歷介紹，提供虛假信息的其投標(biāo)將被視為無效。投標(biāo)人要嚴格按照人員名單按時到位，并保證主要項目人員在項目實施過程中全程在位。招標(biāo)方將對所提供的人員進行考核，達不到招標(biāo)方要求的將會被要求進行替換。中標(biāo)方應(yīng)嚴格按照標(biāo)書所承諾的團隊成員參與項目，如更換成員應(yīng)與招標(biāo)方商議。如果成員變更超過40%，招標(biāo)人有權(quán)重新招標(biāo)或改用其他方式進行采購。文檔要求系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)嚴格遵照國家軟件工程規(guī)范進行，根據(jù)開發(fā)進度階段性提交有關(guān)開發(fā)文檔，包括咨詢建議書、需求說明書、系統(tǒng)設(shè)計方案（概要設(shè)計、詳細設(shè)計）、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、招標(biāo)人手冊、測試報告、系統(tǒng)技術(shù)手冊（包括安裝、維護、應(yīng)急等）等；最終提供的軟件產(chǎn)品應(yīng)包括本系統(tǒng)及各種相關(guān)的軟件系統(tǒng)的所有可執(zhí)行程序和源代碼，源代碼必須可以正常編譯和運行且與當(dāng)次提交的可執(zhí)行程序一致，并按照招標(biāo)人相關(guān)管理辦法和要求提交各階段開發(fā)文檔。項目質(zhì)量管理要求對項目的實