數(shù)學(xué)建模之統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)與決策課件

1、9 景 氣 預(yù) 測(cè) 法 9.1 景氣循環(huán)概述 9.2 景氣指標(biāo)體系 9.3 擴(kuò)散指數(shù) 9.4 合成指數(shù)回總目錄9.1 景 氣 循 環(huán) 概 述 一、景氣和景氣分析 景氣 景氣是對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的一種綜合性描述，用以說(shuō)明經(jīng)濟(jì)的活躍程度。經(jīng)濟(jì)景氣是指總體經(jīng)濟(jì)呈上升趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)不景氣是指總體經(jīng)濟(jì)呈下滑的發(fā)展趨勢(shì)。 回總目錄回本章目錄 景氣指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)的景氣狀態(tài)，是通過(guò)一系列經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)描述的，稱(chēng)為景氣指標(biāo)。景氣指標(biāo)是從眾多的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中挑選出來(lái)的，分為先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo)三類(lèi)。 回總目錄回本章目錄 二、景氣循環(huán)的概念及其階段 景氣循環(huán) 景氣循環(huán)又稱(chēng)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，也稱(chēng)經(jīng)濟(jì)周期。經(jīng)濟(jì)周期分為古典周期和現(xiàn)代周期。

2、一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)周期，通常包括擴(kuò)張和收縮兩個(gè)時(shí)期，分為四個(gè)階段：復(fù)蘇、高漲、衰退和蕭條。 復(fù)蘇高漲衰退蕭條回總目錄回本章目錄 景氣階段分類(lèi) 按類(lèi)別：（1）古典周期（2）現(xiàn)代周期 按長(zhǎng)度：（1）短：基欽周期（2）中：尤格拉周期（3）中長(zhǎng)：庫(kù)茲涅茨周期（4）長(zhǎng)：康德拉提耶夫周期回總目錄回本章目錄9.2 景 氣 指 標(biāo) 體 系 一、景氣指標(biāo)選擇原則 景氣預(yù)測(cè)是通過(guò)正確地選擇景氣指標(biāo)體系來(lái)實(shí)現(xiàn)的。景氣指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循四個(gè)原則： （1）重要性和代表性 指標(biāo)所代表的內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)發(fā)展某一方面的綜合反映，在經(jīng)濟(jì)的總量活動(dòng)中居重要地位，同時(shí)又具有某類(lèi)指標(biāo)的基本波動(dòng)特征回總目錄回本章目錄 （2）可靠性和充分性 可靠性

3、是指數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和統(tǒng)計(jì)口徑上的一致性。充分性要求指標(biāo)樣本具有足夠的長(zhǎng)度，以滿(mǎn)足季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)處理要求，并能揭示其循環(huán)波動(dòng)的規(guī)律。 （3）一致性和穩(wěn)定性 一致性指景氣波動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，指標(biāo)的波動(dòng)狀況發(fā)生相應(yīng)的變化，或提前、或延遲一段時(shí)間表現(xiàn)出來(lái)。穩(wěn)定性指標(biāo)總能以相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)滯發(fā)生這種變化。 回總目錄回本章目錄 （4）及時(shí)性和光滑性 景氣指標(biāo)用于短期分析和預(yù)測(cè)，因而要求 及時(shí)地獲得統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并要求指標(biāo)具有一定的 光滑型，不顧則波動(dòng)因素較少的指標(biāo)更能滿(mǎn)足 預(yù)測(cè)的要求?；乜偰夸浕乇菊履夸?.3 擴(kuò) 散 指 數(shù) 一、景氣指標(biāo)的分類(lèi) 基準(zhǔn)循環(huán) 要從眾多的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中選出供景氣預(yù)測(cè)使用的先行、同步、滯后指標(biāo)，必

4、須依據(jù)一個(gè)基準(zhǔn)。回總目錄回本章目錄 基準(zhǔn)循環(huán)的確定方法：（1）以重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（GNP、GDP、工業(yè)總 產(chǎn)值等）的周期為基準(zhǔn)循環(huán)；（2）專(zhuān)家意見(jiàn)及專(zhuān)家評(píng)分；（3）經(jīng)濟(jì)大事記和經(jīng)濟(jì)循環(huán)年表；（4）初選幾項(xiàng)重要指標(biāo)計(jì)算歷史擴(kuò)散指數(shù)；（5）以一致合成指數(shù)轉(zhuǎn)折點(diǎn)為基礎(chǔ)。 回總目錄回本章目錄 景氣指標(biāo)的分類(lèi)方法：（1）峰谷對(duì)應(yīng)法（圖示法）（2）時(shí)差相關(guān)法（3）KL信息量法（4）馬場(chǎng)法（5）循環(huán)聚類(lèi)法（6）三角函數(shù)法回總目錄回本章目錄 二、擴(kuò)散指數(shù)的編制 指標(biāo)數(shù)據(jù)處理 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列一般可以分解為四個(gè)因素：長(zhǎng)期趨勢(shì)T、周期變動(dòng)C、季節(jié)因素S和不規(guī)則變動(dòng)I，并有如下三種模型： 乘法模型： Y=TCSI 加法模

5、型： T=T+C+S+I 混合模型： Y=TC+SI 回總目錄回本章目錄 擴(kuò)散指數(shù)DI的計(jì)算（1）確定經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的類(lèi)型（2）計(jì)算增長(zhǎng)率 對(duì)于古典周期，求序列TC的各期增長(zhǎng)率，若為正，則記為“擴(kuò)張”，反之為“收縮”，若為零則不予統(tǒng)計(jì)。 對(duì)于現(xiàn)代周期，求序列C的各期增長(zhǎng)率，若為正，則記為“擴(kuò)張”，反之為“收縮”，若為零則不予統(tǒng)計(jì)。（3）運(yùn)用公式計(jì)算指數(shù)回總目錄回本章目錄 三、擴(kuò)散指數(shù)的應(yīng)用（1）當(dāng)0 50%時(shí)，表明上升指標(biāo)數(shù)小于下降 指標(biāo)數(shù)，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行于不景氣空間的后期。（2）當(dāng)50% 50%時(shí)，表明上升指標(biāo)數(shù)仍然 多于下降指標(biāo)數(shù)，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行于景氣空 間后期，經(jīng)濟(jì)正在走下坡路，整個(gè)經(jīng)濟(jì)系 統(tǒng)正處

6、于降溫階段。（4）當(dāng)50% 0時(shí)，表明經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)生重大 轉(zhuǎn)折，上升指標(biāo)數(shù)小于下降指標(biāo)數(shù)，經(jīng)濟(jì) 系統(tǒng)處于全面收縮階段，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)進(jìn)入一 個(gè)新的不景氣空間前期?；乜偰夸浕乇菊履夸浝?題 例 1 經(jīng)濟(jì)處于古典周期內(nèi)，同時(shí)已知經(jīng)濟(jì)剛剛達(dá)到頂峰。下表為先行指標(biāo)組中5個(gè)指標(biāo)在2000年6月和7月的觀測(cè)值，根據(jù)此表計(jì)算1個(gè)月的擴(kuò)散指數(shù)，并分析此事經(jīng)濟(jì)所處的空間。 日期指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)52000年6月141.55305.215072954.9447492000年7月141.49337.215176454.844873回總目錄回本章目錄解 答（1）計(jì)算示性函數(shù)I，即計(jì)算有多少指標(biāo)是擴(kuò)張、 收縮還是基本

7、不變。擴(kuò)張時(shí)I=1，收縮時(shí) I=0，基本不變時(shí)I=0.5。日期指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)52000年6月141.55305.215072954.9447492000年7月141.49337.215176454.844873I01101回總目錄回本章目錄（2）計(jì)算擴(kuò)散指數(shù)（3）畫(huà)出擴(kuò)散指數(shù)曲線(xiàn)圖擴(kuò)張臨界線(xiàn)景氣轉(zhuǎn)折線(xiàn)不景氣空間不景氣空間景氣空間100%50%回總目錄回本章目錄 由于 ，經(jīng)濟(jì)又剛剛達(dá)到過(guò)頂峰，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在處在景氣空間后期，經(jīng)濟(jì)正在走下坡路，整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)正處在降溫階段。回總目錄回本章目錄9.4 合 成 指 數(shù) 一、合成指數(shù)編制 合成指數(shù)又稱(chēng)綜合指數(shù)。它的計(jì)算方法是先求出每個(gè)指標(biāo)的對(duì)稱(chēng)

8、變化率；然后求出先行、同步和滯后三組指標(biāo)的組內(nèi)、組間平均變化率，使得三類(lèi)指標(biāo)可比；最后，以某年為基年，計(jì)算出其余年份各月（季）的（相對(duì)）指數(shù)。 回總目錄回本章目錄 二、預(yù)警系統(tǒng) 預(yù)警系統(tǒng)原理 預(yù)警系統(tǒng)的原理是選擇一組反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的敏感指標(biāo)，運(yùn)用有關(guān)的數(shù)據(jù)處理方法，將多個(gè)指標(biāo)合并為一個(gè)綜合性指標(biāo)，通過(guò)一組類(lèi)似于交通管制信號(hào)紅、黃、綠燈的標(biāo)識(shí)，利用這組指標(biāo)和綜合指標(biāo)對(duì)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)出不同的信號(hào)，通過(guò)觀察信號(hào)的變動(dòng)情況，來(lái)判斷未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 回總目錄回本章目錄 預(yù)警系統(tǒng)的作用（1）正確評(píng)價(jià)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)，恰當(dāng)?shù)胤?映經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的冷熱程度，并能承擔(dān)短期經(jīng) 濟(jì)形勢(shì)分析的任務(wù)。（2）能描述宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的軌跡，預(yù)測(cè)其發(fā)展 趨勢(shì)，在重大經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化或發(fā)生轉(zhuǎn)折前， 能及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒決策者要制定 合適的政