時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)整_第1頁
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文檔簡介

1、時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué): 協(xié)整(Cointegration)1經(jīng)濟(jì)時間序列類型時間序列的特征: 趨勢 (決定性或者隨機(jī)的)三種主要類型: 決定性趨勢的時間序列隨機(jī)趨勢的時間序列穩(wěn)定性時間序列 (沒有任何趨勢)2隨機(jī)性趨勢時間序列分析3時間序列三種類型圖示4穩(wěn)定性如果滿足下面三個條件，隨機(jī)時間序列 具有弱穩(wěn)定性:對所有時期（t），其均值恒定;對所有時期（t），其方差恒定;對所有時期（t），其協(xié)方差恒定.5穩(wěn)定性分析6穩(wěn)定性分析7穩(wěn)定性分析8穩(wěn)定性時間序列的自相關(guān)函數(shù)9時間序列的單位根不穩(wěn)定的時間序列需要差異化才能夠變得穩(wěn)定。當(dāng)時間序列 Yt 通過一次差異化就獲得穩(wěn)定，Yt 被認(rèn)為具有一個單位根。也可

2、以說，Yt 具有一階積分。表示為： YtI(1); DYt=Yt-Yt-1I(0).Yt 單位根的個數(shù) =Yt 取得穩(wěn)定需要差異化的次數(shù). 如果 Yt 具有 d 個單位根，那么 Yt 需要 d 次差異化才能變穩(wěn)定?？梢员硎緸椋?YtI(d); 也可以說，Yt 具有 d 階積分。10時間序列單位根圖示11時間序列單位根的ADF統(tǒng)計測試The Augmented Dickey-Fuller (ADF) 測試是最常用的針對非穩(wěn)定性時間序列的統(tǒng)計測試.這里 p 的選擇取決于能否使得殘余部分變成白色噪音.12謬誤回歸(Spurious Regression)盡管非穩(wěn)定性的時間序列沒有任何相關(guān)性，但是統(tǒng)計上經(jīng)常顯示為高相關(guān)性。主要原因是時間序列具有趨勢特征，這些時間趨勢具有高相關(guān)性。13謬誤回歸分析14協(xié)整(Cointegration)15結(jié)論時間序列具有趨勢特征，主要是決定性趨勢和隨機(jī)趨勢.時間序列類型: 趨勢穩(wěn)定的, 單位根的和穩(wěn)定性的.回歸分析主要是建立在穩(wěn)定性的時間序列的基礎(chǔ)之上。非穩(wěn)定性的時間序列的回歸分析中，如果沒有存在協(xié)整，這樣的回歸是謬誤的。其統(tǒng)計結(jié)果具有誤導(dǎo)性。單位根時間序列的回歸分析中，如果發(fā)現(xiàn)殘余是穩(wěn)定的，沒有任何趨勢

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