文華程序化交易的資金管理1課件

1、課 程 安 排第一章 程序化交易概念什么是程序化交易？ 程序化是一個交易的概念，用戶可以把平時的交易思想，寫成交易策略模型，讓電腦去執(zhí)行這些交易思想，自動下單。利用電腦的計算能力和鐵面無私，提高下單的速度和效率，避免交易收到情緒的影響，理性交易。 程序化也是一個研究的概念，程序化平臺都提供豐富歷史數(shù)據(jù)和收益、風(fēng)險等多角度的模型評估算法的，用戶可以在電腦的仿真交易環(huán)境下，去測試、改進(jìn)策略模型，這樣交易思想就可以快速成熟了，不再需要動輒幾個月甚至幾年的實盤驗證了。利用電腦的歷史數(shù)據(jù)存儲能力，能節(jié)省時間，節(jié)省金錢。程序化交易需求分析第二章 “麥語言”介紹麥語言（My language）模型開發(fā)平臺

2、贏智的“麥語言”源于2004年文華推出的國內(nèi)第一套程序化函數(shù)庫，經(jīng)過7年的發(fā)展，吸收幾十萬用戶的意見反饋，一點一點完善起來的的，是一套成熟穩(wěn)定的模型開發(fā)平臺。 麥語言倡導(dǎo)的是積木式的編程理念，把復(fù)雜算法封裝到一個個的函數(shù)里，采用“小語法，大函數(shù)”的構(gòu)建模式。語法雖然簡單，但是配合專門的程序化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，配合豐富的金融統(tǒng)計函數(shù)庫，同樣可以支持邏輯復(fù)雜的金融應(yīng)用。 麥語言的函數(shù)庫，是經(jīng)常更新的，根據(jù)客戶的新要求隨時添加新函數(shù)，來支持編程者的交易新思想和新應(yīng)用。 麥語言，是國內(nèi)使用人數(shù)最多的程序化模型開發(fā)平臺。 第三章 模型基本結(jié)構(gòu)和編寫本章學(xué)習(xí)目標(biāo)： 1、了解指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語； 2、熟悉模型編寫的

3、語法； 3、理解模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法。 4、學(xué)習(xí)如何編寫跨周期策略模型指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模 型 基 本 結(jié) 構(gòu)學(xué)習(xí)編寫跨指標(biāo)、跨周期模型理解并規(guī)范使用技術(shù)指標(biāo)，交易模型等以下名詞： 公式： 泛指指標(biāo)、模型。沒有具體指向性。指標(biāo)： 指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易信號： 指指標(biāo)上出現(xiàn)的提示投資者買賣的指示，可以是圖線交叉、文字、圖形。投資者需要按照信號指示去手動委托下單。交易信號也是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易模型： 指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)

4、的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個交易范疇的概念。交易指令： 指交易模型自動發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車確認(rèn)再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來代表。交易指令是一個程序化交易范疇的概念。練習(xí)1：如何區(qū)分指標(biāo)和模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;指標(biāo)用指標(biāo)監(jiān)測行情：K線上穿D線RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1

5、,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;/以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令CROSS(J,100),SP;/J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令A(yù)UTOFILTER;模型練習(xí)2 在K線上如何區(qū)分交易指令和交易信號交易信號交易指令練習(xí)3 鞏固訓(xùn)練指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模 型 基 本 結(jié) 構(gòu)1、命名部分：支持漢字、字母、數(shù)字、劃線格式命名，長度控制在31字符內(nèi)；命名不能和已存在

6、的公式名稱重復(fù)。2、定義變量名稱變量名稱不能相互重復(fù)；不能與參數(shù)名重復(fù)；不能與函數(shù)名重復(fù)。3、半角輸入法的大寫狀態(tài)。4、每個語句應(yīng)該以分號結(jié)束。MY language 編寫語法：5、參數(shù)部分： 可以設(shè)置六個參數(shù)； 首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值，最大值，最后是參數(shù)的默認(rèn)值； 在定義參數(shù)時要注意的是參數(shù)名稱不可以重復(fù),12個字符內(nèi)。6、運用函數(shù)語言，也就是表達(dá)你的語言： 函數(shù)具有自己的表達(dá)式，運行它就需要將我們的思路，按照函數(shù)的表達(dá)式套用表述。MY language 編寫語法：命名參數(shù)MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);CROSS(MA10

7、,MA5);運用函數(shù)定義變量MY language 操作符如何運用操作符：A:(O+C)/2;B:CO; /判斷是否收陽；滿足條件返回1，否則返回0D:TIME=0910&CO; /用于多條件邏輯關(guān)系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);/金叉CROSS(MA10,MA5);/死叉其他：注釋或者舍去 想要在編寫后，加入自己的語言注釋，在結(jié)尾處用“/”表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“/”；練習(xí)1：為函數(shù)做注釋IFELSE(C,A,B)/如果條件C成立則返回A值,否則返回B值練習(xí)2：定義變量：結(jié)算價：15周期收盤價均線（顯示定義)；REF

8、(H,1);REF(MA15,1);S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：當(dāng)前K線的前一個周期最高價； 當(dāng)前K線的前一個周期15均線； 練習(xí)3：5日均線上穿10日均線的同時收盤價大于20日均線，或者5日均線上穿10日均線的5個點；MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA20:=MA(C,20);A:(CROSS(MA5,MA10)&CMA20)|CROSS(MA5,MA10+5*MD);總結(jié)：清晰邏輯關(guān)系，可以用“（）”來表示。指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模 型 基 本 結(jié) 構(gòu) 在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過語言

9、函數(shù)編寫完成。交易模型基本結(jié)構(gòu)：1.定義需要的每個變量2.交易條件+交易指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;定義思路中涉及到的變量交易條件，寫入交易指令模型中使用的交易指令練習(xí)編寫1：關(guān)鍵字：反手指令均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；MA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具體細(xì)化思路：5日均線上穿10日均線，平空做多；5日均線下穿10日均線，平多做空；練習(xí)編寫2：關(guān)鍵字：日內(nèi)模型日內(nèi)交易：均線上穿

10、平空做多，均線下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&TIME=0900&TIME=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&TIME=0900&TIME=1457,BP;具體細(xì)化思路：3分鐘周期5日均線上穿10日均線，平空做多；5日均線下穿10日均線，平多做空；解讀常用函數(shù)：DATEREF(DATE,1)/今天第一根K線VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),O);/當(dāng)天開盤價VALUEWHEN(TIME=1030,O);/10點半那根K線的開盤價昨天的收盤價？VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),REF(C,1);CBKPRICE+50*MD;/最新價

11、大于買開倉價位的50個點HHV(H,BARSBK+1);/開倉到目前為止最高價N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;/今天開盤到目前為止的周期數(shù)HH:HHV(H,N);/開盤到目前為止的最高價 昨天開盤的最高價?表達(dá)式一：REF(HH,N)；表達(dá)式二：VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),REF(HH,1);模型編寫擴展：學(xué)習(xí)跨周期模型的編寫原理和編寫步驟?？缰芷诤瘮?shù)介紹引用某品種在某個周期上加載了某個指標(biāo)的數(shù)據(jù)。用法：#IMPORT CODE, PERIOD, FORMULA AS VAR引用 CODE 所對應(yīng)的合約 PERIOD 周期下指標(biāo) FORMUL

12、A 的數(shù)據(jù)。CODE 文華碼，PERIOD 周期，F(xiàn)ORMULA 引用指標(biāo)名，VAR 定義變量名跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用長周期4.被引用的指標(biāo)中不能存在引用5.如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約,也可以直接寫合約代碼如:rb12016.FORMULA 引用指標(biāo)名，只能引用除數(shù)字、或者數(shù)字開頭的名稱之外的名稱。跨周期跨合約模型的編寫思路及案例1.同一合約不同周期調(diào)用 示范12.同一合約不同周期調(diào)用 示范23.不同合約之間的

13、數(shù)據(jù)調(diào)用 例1 同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求當(dāng)日均線出現(xiàn)多頭排列時， 5分鐘KD線金叉，做多。當(dāng)日均線出現(xiàn)空頭排列時， 5分鐘KD線死叉，做空。例1：先建立一個指標(biāo) 名稱AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);再建立你的模型#IMPORT , DAY,AAA AS VARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5

14、DM10&DM10DM30&CROSS(K,D),BPK;DM5DM10&DM10DM10&CROSS(MA5,MA10)&TIME1450,BK(DM5=1450,SP;DM5DM10&CROSS(MA10,MA5)&TIMEDM10&CROSS(MA5,MA10)|TIME=1450,BP;AUTOFILTER;當(dāng)滬膠指數(shù)價格破20日新高，橡膠1201的MA5MA10，做多。當(dāng)滬膠指數(shù)價格破20日新低，橡膠1201的MA5REF(H20,1);B:=CMA10,BPK;DL20&MA52 & A1 & ISLASTBK , BK(1);SELLVOL2 & B 1& ISLASTSK ,

15、SK(1);D & ISLASTBK,SP(BUYVOL);E & ISLASTSK,BP(SELLVOL);注意，交易時要考慮前一信號方向防止鎖倉。減倉模型A:=多頭開倉條件;B:=空頭開倉條件;E1:=多頭平倉條件1; E2:=多頭平倉條件2;F1:=空頭平倉條 1; F2:=空頭平倉條件2;A ,BK;B ,SK;E1 & ISLASTBK,SP(BUYVOL/2);E2 & ISLASTSP&BUYVOL0,SP(BUYVOL);F1 & ISLASTSK,BP(3);F 2& ISLASTBP&SELLVOL0,BP(SELLVOL);例2：對交易資金的管理/過濾模型每次下單使用當(dāng)時

16、資金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF0&DEA0&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF0&DEA0&DEA0&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF0&DEA0&CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;10日均線之上開多倉（開倉資金可用資金20%），價格每上漲10%止盈平倉50%倉位，上漲20%止盈全部倉位。跌破5日線止損。N為合約單位 MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MO

17、NEY*0.2/(N*C*MARGIN);CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL);/非過濾模型收盤價上穿5周期均線，買開倉。收盤價連續(xù)2根站上5周期均線，且K線收陽，加倉1手。收盤價下穿5周期均線，賣開倉。收盤價連續(xù)2根小于5周期均線，且K線收陰，加倉1手。MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA5,)&NOT(ISLASTBK|ISLASTSK),BK(2);CROSS(MA5,C)&NOT(ISLASTBK|ISLASTSK),SK(2);E

18、VERY(CMA5,2)&ISUP&ISLASTBK,BK(1);EVERY(CMA5,2)&ISDOWN&ISLASTSK,SK(1);平多條件&ISLASTBK,SP(BUYVOL);平空條件&ISLASTSK,BP(SELLVOL);（編寫練習(xí)加倉） 二、 止盈止損模型的編寫思路及案例例1：限價止損、限價止盈模型A:=多頭交易條件;B:=空頭交易條件;E:=多頭平倉條件;F:=空頭平倉條件;A,BK;E|C=BKPRICE+150,SP;B,SK;F|C=SKPRICE+100|CMA1,BK; (C=BKPRICE&C=HH-N*(HH-BKPRICE), SP; 例2：回撤止損止盈模

19、型使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題編寫加減倉位時要注意對信號的判斷。(避免鎖倉)動態(tài)止損如果涉及到步長，要注意止損價位的變化和步長的相關(guān)度。大豆1205合約:低于買開倉價10個點差，多頭止損；高于買開倉價20個點差，多頭止贏;高于賣開倉價10個點差，空頭止損；低于賣開倉價20個點差，空頭止贏；A:=MINPRICE(A1205);多頭開倉條件,BK;(C=BKPRICE+TP*A)&BKPRICE0,SP;空頭開倉條件,SK;(C=SKPRICE+SL*A|C0,BP;/止損點差為SL,止贏點差為TP（編寫練習(xí)限價止損止盈模型）第五章 多維模型評估多維的效果測試功能第六章 日內(nèi)高頻模型

20、課程內(nèi)容日內(nèi)高頻函數(shù)介紹日內(nèi)模型的編寫思路及案例使用日內(nèi)模型需要注意的問題日內(nèi)高頻函數(shù)介紹引用盤口數(shù)據(jù)：掛單數(shù)據(jù)和成交數(shù)據(jù)引用數(shù)據(jù)類型：TICK數(shù)據(jù)和秒周期數(shù)據(jù)掛單數(shù)據(jù)L2_BID1 取買一價 L2_BIDVOL1 取買一量 L2_BID2 取買二價 L2_BIDVOL2 取買二量L2_BID3 取買三價 L2_BIDVOL3 取買三量L2_BID4 取買四價 L2_BIDVOL4 取買四量L2_BID5 取買五價 L2_BIDVOL5 取買五量注：K線圖和TICK都可以使用掛單數(shù)據(jù)L2_ASK1 取賣一價 L2_ASKVOL1 取賣一量 L2_ASK2 取賣二價 L2_ASKVOL2 取賣二

21、量L2_ASK3 取賣三價 L2_ASKVOL3 取賣三量L2_ASK4 取賣四價 L2_ASKVOL4 取賣四量L2_ASK5 取賣五價 L2_ASKVOL5 取賣五量注：K線圖和TICK都可以使用掛單數(shù)據(jù)ASKBIGVOLPRICE： 返回TICK圖中該筆Tick 盤口滿足大單條件的與最新價的最近價格BIDBIGVOLPRICE： 返回TICK圖中該筆Tick 盤口滿足大單條件的與最新價的最近價格CALVOLPRICELIS： TICK圖中初始化盤口大單價格表,主要在 BIDBIGVOLPRICE 與ASKBIGVOLPRICE 前使用，提供初始化注：僅限TICK使用函數(shù)解釋1、ASKBI

22、GVOLPRICE、 BIDBIGVOLPRICE最近大單價格 大單：自動或手動定義2、 CALVOLPRICELIST ：TICK圖中初始化盤口大單價格表 初始化五檔或者五檔之外大單列表，供提取成交數(shù)據(jù)L2_PRICE： 返回TICK圖中該筆TICK的成交價。L2_VOLUME： 返回TICK圖中該筆TICK的成交量。注：僅限TICK使用成交數(shù)據(jù)L2_SETBIGVOL( nVol )設(shè)置大單成交手?jǐn)?shù)閾值，成交手?jǐn)?shù)大于nVol的為大單注：1、僅限秒周期使用 2、定義下面紅色字體函數(shù)的大單算法成交數(shù)據(jù)L2_BKVOL 返回當(dāng)前秒周期買開的成交量L2_SKVOL 返回當(dāng)前秒周期賣開的成交量L2_

23、BPVOL 返回當(dāng)前秒周期買平的成交量L2_SPVOL 返回當(dāng)前秒周期賣平的成交量L2_BKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交次數(shù)L2_SKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交次數(shù)L2_BPBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交次數(shù)L2_SPBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交次數(shù)L2_BKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交量L2_SKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交量L2_BPBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交量L2_SPBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交量注：僅限秒周期使用成交數(shù)據(jù)L2_BIDVOL 返回當(dāng)前秒周期主動買的成交量L2_ASKVOL 返回當(dāng)前秒周期主動賣的成交量L2_BIDBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期主動買的大單成交次數(shù)L2_ASKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期主動賣的大單成交次數(shù)L2_BIDBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期主動買的大單成交量L2_ASKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期主動賣的大單成交量注：僅限秒周期使用小節(jié) 引用函數(shù)，相對比較簡單，直接將函數(shù)寫進(jìn)相應(yīng)的語句，函數(shù)即代表其本身所表示的數(shù)值。日內(nèi)模型的編寫思路及案例買賣人