期貨投資咨詢 統(tǒng)計(jì)分析

1、統(tǒng)計(jì)分析1、如何理解相關(guān)關(guān)系？相關(guān)關(guān)系是指變量之間的不確定的依存關(guān)系。它與通常的函數(shù)關(guān)系不同，函數(shù)關(guān)系是變量之間確定的依存關(guān)系，相關(guān)關(guān)系則不同，對(duì)應(yīng)于:一個(gè)變量的某個(gè)數(shù)值，另一個(gè)變量可能有幾個(gè)甚至許多個(gè)數(shù)值。在社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，社會(huì)和經(jīng)濟(jì)變量受隨機(jī)因素的影響很大，它們之間的關(guān)系主要表現(xiàn)為相關(guān)關(guān)系。2、相關(guān)系數(shù)如何計(jì)算相關(guān)系數(shù)是在直線相關(guān)的條件下，說(shuō)明兩個(gè)變量之間的相關(guān)關(guān)系密切程度的統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)。若相關(guān)系數(shù)是根據(jù)總體全部數(shù)據(jù)計(jì)算的，稱為總體相關(guān)系數(shù)，一般記為P:若是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計(jì)算的，則稱為樣本相關(guān)系數(shù)，一般記為r。樣本相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式為：N3、如何理解一元線性回歸分析？一元線性回歸的實(shí)質(zhì)是找出

2、與樣本點(diǎn)擬合最佳的直線。一元線性回歸分析是描述和評(píng)估給定變星與一個(gè)變量線性依存關(guān)系的方法。4、一元線性回歸最小二乘估計(jì)的表達(dá)式是什么？元線性回歸方程是一條直線，最小二乘估計(jì)的表達(dá)式如下AnLXY-LXLYTOC o 1-5 h z=.iiii1nLX2-(LX)2 HYPERLINK l bookmark14 卩=y-卩x1oi5、一元線性回歸模型的基本假設(shè)有哪些？一般地，在作一元線性回歸分析過(guò)程中，回歸分析是建立一系列假設(shè)基礎(chǔ)上的，這些假設(shè)為：1、回歸模型因變量y與自變量x之間具有線性關(guān)系。2、在重復(fù)抽樣中自變量x值是固定的。即假定x是非隨機(jī)的。3、誤差項(xiàng)的均值為零。4、誤差項(xiàng)的方差為常數(shù)。

3、5、誤差項(xiàng)是獨(dú)立隨機(jī)變量且月及從正態(tài)分布，即N（0,Q2）多種檢驗(yàn)都是基于以上假設(shè)從而確保回歸模型的可靠性。6、如何檢驗(yàn)一元線性回歸系數(shù)與方程的顯著性？具體步驟如下：1、2、原假設(shè)比：01=0構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量：t(n2)t=B-卩=AA.r.e.SE（陽(yáng)SE0）給定查t分布表得臨尿值（1%、5%）如果t蘭-2）或者八乏也（池-2）則拒絕原假設(shè)Ho：A=O,而接受備擇假設(shè)比：0.如果知#么2丿Wt*Wta/2（n-2）則接受原假設(shè)7、如何使用一元線性回歸方程進(jìn)行預(yù)測(cè)？預(yù)測(cè)分為點(diǎn)預(yù)測(cè)和區(qū)間預(yù)測(cè)：點(diǎn)預(yù)測(cè)就是將x的一個(gè)特定值x代入樣本回歸方程，計(jì)算得出y就是對(duì)應(yīng)y的點(diǎn)預(yù)測(cè)000值。當(dāng)估計(jì)出的回歸模型為y=卩

4、+0 x，要預(yù)測(cè)x=x時(shí)的值，將x帶入回歸模型就可得00100到相應(yīng)的預(yù)測(cè)值。區(qū)間預(yù)測(cè)：在確定參數(shù)估計(jì)式概率分布性質(zhì)的基礎(chǔ)上，-叮找到兩牛止數(shù)0和a（0a1）,使得區(qū)間（念-氏加+）包含真實(shí)燦的概率為1-g即AAPPk-SfikPk+S=i-a8、如何計(jì)算一元線性回歸方程的判定系數(shù)？分析Y的觀測(cè)值、估計(jì)值與平均值的關(guān)系：將上式兩邊平方加總，可證得：AAY-Y=（Y-Y）+（Y-YA）丫iyAJA判定系（數(shù)即為回歸平方和在總2體平方和中所占的比重表示如下：iii嚴(yán)SSR工-刃2工O-疔r一麗廠工o-刃2一一工o-刃29、如何理解多元線性分析？（略）10、如何檢驗(yàn)多元線性回歸系數(shù)與方程的顯著性？答

5、：?jiǎn)蝹€(gè)系數(shù)顯著性：T檢驗(yàn)；方程顯著性：F檢驗(yàn)。11、多元線性回歸模型分析一般會(huì)遇到哪些問(wèn)題？答：多重共線性、自回歸、異方差。12、什么是異方差？如何處理異方差問(wèn)題？答：異方差，指方差項(xiàng)與解釋變量相關(guān)，多見(jiàn)于截面數(shù)據(jù)。處理方法為加權(quán)最小二乘法或改變模型的數(shù)學(xué)形式（如將線性模型改為對(duì)數(shù)線性模型）；13、什么是自相關(guān)？如何處理自相關(guān)問(wèn)題？答：自相關(guān)，指模型的誤差項(xiàng)之間存在相關(guān)性。處理方法為尋找遺漏的顯著的解釋變量、嘗試其它函數(shù)形式、差分法、自回歸法、移動(dòng)平均法等。14、自相關(guān)的來(lái)源有哪些？答：自相關(guān)的來(lái)源包括：經(jīng)濟(jì)變量的慣性（如增長(zhǎng)與衰退時(shí)期的持續(xù)性）；回歸模型的形式設(shè)定存在錯(cuò)誤；回歸模型遺漏重要解

6、釋變量（變量的影響在殘差項(xiàng)中體現(xiàn)）；對(duì)數(shù)據(jù)的加工處理導(dǎo)致。15、自相關(guān)有什么影響？答：自相關(guān)有可能使回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差被顯著低估。16、什么是多重共線性？如何處理多重共線性？答：多重共線性，指回歸方程中兩個(gè)或兩個(gè)以上的自變量彼此相關(guān)的現(xiàn)象，多見(jiàn)于時(shí)間序列。處理方法為：剔除不重要變量、增加樣本容量；回歸系數(shù)的有偏估計(jì)等。17、多重共線性的來(lái)源有哪些？答：多重共線性的來(lái)源，通常是多個(gè)變量受到某種相同因素的影響，而存在共同的變化趨勢(shì)。當(dāng)模型中存在自變量的滯后項(xiàng)時(shí)也容易引起多重共線性。18、如何使用多元線性回歸模型進(jìn)行預(yù)測(cè)？（略）19、時(shí)間序列數(shù)據(jù)一般有哪幾種類型？時(shí)間序列分為隨機(jī)性時(shí)間序列和非隨機(jī)性時(shí)間序列。非隨機(jī)性時(shí)間序列包括：平穩(wěn)性時(shí)間序列、趨勢(shì)性時(shí)間序列和季節(jié)性時(shí)間序列三種。不平穩(wěn)的時(shí)間序列稱為非平穩(wěn)。金融市場(chǎng)研究中用到的日數(shù)據(jù)、周數(shù)據(jù)序列，一般是非平穩(wěn)的，比如期貨市場(chǎng)中日價(jià)格數(shù)據(jù)構(gòu)成的時(shí)間序列基本土是非平穩(wěn)的。20、時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法有哪些？檢查序列平穩(wěn)性的標(biāo)準(zhǔn)方法是單位根檢驗(yàn)，常用的檢驗(yàn)方法:簡(jiǎn)稱DF檢驗(yàn)法）、增廣DF檢驗(yàn)方法（簡(jiǎn)稱ADF檢驗(yàn)法）和Phillips一Perron檢驗(yàn)方法（簡(jiǎn)稱PP檢驗(yàn)法）。21、什么是變量間的因果關(guān)系？因果關(guān)系：兩變量間中一個(gè)變量的變動(dòng)會(huì)引起另外一個(gè)變量隨之變動(dòng)的關(guān)系。22、變量間的因果關(guān)系