泰信天天收益

1、泰信天天收益班開(kāi)放式證券投資昂基金靶2009年半年稗度報(bào)告啊摘要皚2009年6月巴30日柏基金管理人：邦泰信基金管理有唉限公司鞍基金托管人：胺中國(guó)銀行股份有百限公司扳送出日期：氨2009年鞍8月2搬5埃日版1 重要提示艾及目錄版1.1 重要提捌示熬基金管理人的董搬事會(huì)、董事保證靶本報(bào)告所載資料八不存在虛假記載版、誤導(dǎo)性陳述或啊重大遺漏，并對(duì)襖其內(nèi)容的真實(shí)性芭、準(zhǔn)確性和完整頒性承擔(dān)個(gè)別及連壩帶的法律責(zé)任。安本半年度報(bào)告已拔經(jīng)三分之二以上叭獨(dú)立董事簽字同笆意，并由董事長(zhǎng)半簽發(fā)。跋基金托管人中國(guó)鞍銀行股份有限公邦司根據(jù)本基金合暗同規(guī)定，于耙2009年8月唉20吧日安復(fù)核了本報(bào)告中扮的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈骯值

2、表現(xiàn)、利潤(rùn)分昂配情況、財(cái)務(wù)會(huì)骯計(jì)報(bào)告、投資組氨合報(bào)告等內(nèi)容，瓣保證復(fù)核內(nèi)容不暗存在虛假記載、皚誤導(dǎo)性陳述或者叭重大遺漏。凹基金管理人承諾俺以誠(chéng)實(shí)信用、勤扳勉盡責(zé)的原則管唉理和運(yùn)用基金資扳產(chǎn)，但不保證基矮金一定盈利。爸奧基金的過(guò)往業(yè)績(jī)霸并不代表其未來(lái)傲表現(xiàn)。投資有風(fēng)柏險(xiǎn)，投資者在作案出投資決策前應(yīng)笆仔細(xì)閱讀本基金氨的招募說(shuō)明書(shū)及芭其更新。半本半年度報(bào)告摘版要摘自半年度報(bào)擺告正文，投資者百欲了解詳細(xì)內(nèi)容扳，應(yīng)閱讀半年度背報(bào)告正文。巴本報(bào)告中財(cái)務(wù)資暗料未經(jīng)審計(jì)。巴本報(bào)告期自柏2009年凹1月1日起靶至安6月30日耙止。1.2 目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc238

3、891639 班1 奧重要提示及目錄氨 PAGEREF _Toc238891639 h 俺2 HYPERLINK l _Toc238891640 邦1.1 捌重要提示板 PAGEREF _Toc238891640 h 案2 HYPERLINK l _Toc238891641 伴1.2 板目錄爸 PAGEREF _Toc238891641 h 案1 HYPERLINK l _Toc238891642 阿2 斑基金簡(jiǎn)介啊 PAGEREF _Toc238891642 h 捌1 HYPERLINK l _Toc238891643 哀2.1 拔基金基本情況捌 PAGEREF _Toc238891643

4、h 靶1 HYPERLINK l _Toc238891644 按2.2 疤基金產(chǎn)品說(shuō)明斑 PAGEREF _Toc238891644 h 哀1 HYPERLINK 霸l _Toc版2388916安45頒 氨2.3 拔基金管理人和基奧金托管人壩 PAGEREF _Toc238891645 h 昂1 HYPERLINK l _Toc238891646 版2.5 昂信息披露方式邦 PAGEREF _Toc238891646 h 扮1 HYPERLINK l _Toc238891647 阿3 辦主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、稗基金凈值表現(xiàn)藹 PAGEREF _Toc238891647 h 扮2 HYPERLINK l

5、 _Toc23889164稗8暗 捌3.1 絆主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和頒財(cái)務(wù)指標(biāo)挨 PAGEREF _Toc238891648 h 八2 HYPERLINK l _Toc238891649 拜3.2 矮基金凈值表現(xiàn)把 PAGEREF _Toc238891649 h 靶2 HYPERLINK l _Toc238891650 霸4 懊管理人報(bào)告扒 PAGEREF _Toc238891650 h 把3 HYPERLINK l _Toc238891651 拌4.1 澳基金管理人及基霸金經(jīng)理情況扒 PAGEREF _Toc238891651 h 愛(ài)3 HYPERLINK l _Toc238891652 埃4.2

6、拔管理人對(duì)報(bào)告期暗內(nèi)本基金運(yùn)作遵背規(guī)守信情況的說(shuō)澳明懊 PAGEREF _Toc238891652 h 稗4 HYPERLINK l _Toc238891653 矮4.3 斑管理人對(duì)報(bào)告期敖內(nèi)公平交易情況百的專項(xiàng)說(shuō)明艾 PAGEREF _Toc238891653 h 捌5 HYPERLINK l _Toc238891654 斑4.4 愛(ài)管愛(ài)理敖人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基翱金的投資策略和吧業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明暗 PAGEREF _Toc238891654 h 唉5 HYPERLINK l _Toc238891660 八4.5 傲管理人對(duì)宏觀經(jīng)埃濟(jì)、證券市場(chǎng)及癌行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要皚展望按 PAGEREF _Toc238

7、891660 h 把5 HYPERLINK l _Toc238891663 哎4.6 盎管理人對(duì)報(bào)告期芭內(nèi)基金估值程序傲等事項(xiàng)的說(shuō)明柏 PAGEREF _Toc238891663 h 罷6 HYPERLINK l _T澳oc23889骯1664安 扮4.7 柏管理人對(duì)報(bào)告期板內(nèi)基金利潤(rùn)分配跋情況的說(shuō)明皚 PAGEREF _Toc238891664 h 俺6 HYPERLINK l _Toc238891665 扒5 邦托管人報(bào)告拜 PAGEREF _Toc238891665 h 扮7 HYPERLINK l _Toc238891666 扒5.1 矮報(bào)告期內(nèi)本基金稗托管人遵規(guī)守信艾情況聲明隘 PA

8、GEREF _Toc238891666 h 奧7 HYPERLINK l _Toc懊2388916班67叭 礙5.2 俺托管人對(duì)報(bào)告期版內(nèi)本基金投資運(yùn)敖作遵規(guī)守信、凈鞍值計(jì)算、利潤(rùn)分礙配等情況的說(shuō)明癌 PAGEREF _Toc238891667 h 岸7 HYPERLINK l _Toc238891668 笆5.3 瓣托管人對(duì)本半年愛(ài)度報(bào)告中財(cái)務(wù)信扳息等內(nèi)容的真實(shí)哀、準(zhǔn)確和完整發(fā)澳表意見(jiàn)扮 PAGEREF _Toc238891668 h 骯7 HYPERLINK l _Toc238891669 凹6礙半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)扒報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)半）岸 PAGEREF _Toc238891669 h 霸7 H

9、YPERLINK l _Toc238891670 背6.1八資產(chǎn)負(fù)債表矮 PAGEREF _Toc238891670 h 昂7 HYPERLINK l _Toc238891671 岸6.2 瓣利潤(rùn)表吧 PAGEREF _Toc238891671 h 凹8 HYPERLINK l _Toc238891672 扮6.3 哀所有者權(quán)益（基半金凈值）變動(dòng)表哎 PAGEREF _Toc238891672 h 邦9 HYPERLINK l _Toc238891673 佰6.4 芭報(bào)表附注背 PAGEREF _Toc238891673 h 安10 HYPERLINK l _Toc238891674 跋7 阿

10、投資組合報(bào)告叭 PAGEREF _Toc238891674 h 擺14 HYPERLINK l _Toc238891675 阿7.1 跋期末基金資產(chǎn)組傲合情況笆 PAGEREF _Toc238891675 h 版14 HYPERLINK l _Toc238891啊676耙 盎7.2 安債券回購(gòu)融資情捌況暗 PAGEREF _Toc238891676 h 安14 HYPERLINK l _Toc238891677 愛(ài)7.3 柏基金投資組合平佰均剩余期限挨 PAGEREF _Toc238891677 h 般15 HYPERLINK l _Toc238891678 襖7.4 伴期末按債券品種埃分類的

11、債券投資吧組合案 PAGEREF _Toc238891678 h 艾15 HYPERLINK l _Toc238891679 氨7.5 八期末按攤余成本鞍占基金資產(chǎn)凈值笆比例大小排名的柏前十名債券投資岸明細(xì)敗 PAGEREF _Toc238891679 h 矮16 HYPERLINK l _Toc238891680 敗7.6 班“罷影子定價(jià)案”盎與襖“矮攤余成本法把”懊確定的基金資產(chǎn)拜凈值的偏離艾 PAGEREF _Toc238891680 h 邦16 HYPERLINK l _Toc238891681 巴7.7 拜期末按公允價(jià)值按占基金資產(chǎn)凈值隘比例大小排名的挨前十名資產(chǎn)支持唉證券投資明細(xì)昂

12、 PAGEREF _Toc238891681 h 擺16 HYPERLINK l _Toc238891682 絆7.8 疤投資組合報(bào)告附叭注氨 PAGEREF _Toc238891682 h 跋16 HYPERLINK l _Toc238891683 吧8 敗基金份額持有人般信息胺 PAGEREF _Toc238891683 h 矮17 HYPERLINK l _Toc238891684 板8.1 壩期末基金份額持藹有人戶數(shù)及持有白人結(jié)構(gòu)岸 PAGEREF _Toc238891684 h 擺17 HYPERLINK l _Toc238891685 背8.2 搬期末基金管理人拜的從業(yè)人員持有拔本

13、開(kāi)放式基金的藹情況靶 PAGEREF _Toc238891685 h 哀17 HYPERLINK l _Toc238891686 搬9 罷開(kāi)放式基金份額礙變動(dòng)安 PAGEREF _Toc238891686 h 頒17 HYPERLINK l _Toc238891687 岸10 吧重大事件揭示安 PAGEREF _Toc238891687 h 爸18 HYPERLINK l _Toc238891688 壩10.1 稗基金份額持有人耙大會(huì)決議絆 PAGEREF _Toc238891688 h 懊18 HYPERLINK l _Toc238891689 稗10.2 跋基金管理人、基疤金托管人的專門(mén)般

14、基金托管部門(mén)的扒重大人事變動(dòng)捌 PAGEREF _Toc238891689 h 氨18 HYPERLINK l _Toc238891690 絆10.3 氨涉及基金管理人白、基金財(cái)產(chǎn)、基靶金托管業(yè)務(wù)的訴唉訟笆 PAGEREF _Toc238891690 h 瓣18 HYPERLINK l _Toc238891691 拜10.4 班基金投資策略的隘改變藹 PAGEREF _Toc238891691 h 拔18 HYPERLINK l _Toc238891692 捌10.5 芭為基金進(jìn)行審計(jì)搬的會(huì)計(jì)師事務(wù)所昂情況霸 PAGEREF _Toc238891692 h 氨18 HYPERLINK l _T

15、oc238891693 扒10.6 擺管理人、托管人般及其高級(jí)管理人芭員受稽查或處罰啊等情況笆 PAGEREF _Toc238891693 h 愛(ài)18 HYPERLINK l _Toc238891694 擺10.7壩基金租用證券公矮司交易單元的有版關(guān)情況安 PAGEREF _Toc238891694 h 頒18 HYPERLINK l _Toc238891695 哎10.8 哀偏離度絕對(duì)值超柏過(guò)伴0.5%氨的情況安 PAGEREF _Toc238891695 h 氨192 基金簡(jiǎn)介捌2.1 基金基藹本情況頒基金簡(jiǎn)稱頒泰信天天收益貨澳幣瓣交易代碼暗290001奧基金運(yùn)作方式扳契約型開(kāi)放式擺基金合

16、同生效日百2004年2月胺10日罷報(bào)告期末基金份頒額總額拔2,423,4盎52,594.癌08半2.2 基金產(chǎn)暗品說(shuō)明敖投資目標(biāo)礙確保本金安全和岸資產(chǎn)的充分流動(dòng)笆性,追求超過(guò)業(yè)板績(jī)比較基準(zhǔn)的現(xiàn)霸金收益叭投資策略?shī)W運(yùn)用久期控制、伴類別配置和無(wú)風(fēng)芭險(xiǎn)套利等投資策百略追求低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)邦定收益并保持基哎金資產(chǎn)的最佳流耙動(dòng)性辦業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)絆半年期銀行定期扳存款稅后利率：爸（1-利息稅率?。?半年期銀行辦定期存款利率板風(fēng)險(xiǎn)收益特征頒屬于風(fēng)險(xiǎn)較低、爸預(yù)期收益率較低罷、流動(dòng)性較強(qiáng)的壩證券投資基金品絆種愛(ài)2.3 基金管按理人和基金托管艾人半項(xiàng)目佰基金管理人案基金托管人哀名稱扳泰信基金管理有把限公司背中國(guó)銀行股份有哎

17、限公司扳信息披露負(fù)責(zé)人伴姓名白吳勝光跋寧敏半聯(lián)系電話凹021-503伴72168斑010-665搬94977半電子郵箱伴xxplft絆fund.co八m扮tgxxpl版bank-o盎f-china骯.com 敖客戶服務(wù)柏電話 百400-888罷-5988襖95566阿傳真般021-503鞍72197氨010-665奧94942背2.5 信息披巴露方式頒 邦登載基金半年度盎報(bào)告正文的管理敗人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址伴h襖ttp:/w扮ww.ftfu熬?；鸢肽甓葓?bào)告靶備置地點(diǎn)扳上海市浦東新區(qū)啊銀城中路200熬號(hào)中銀大廈艾42 F阿3 主要財(cái)務(wù)指霸標(biāo)、基金凈值表版現(xiàn)稗3.1 哎主要翱會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和熬財(cái)務(wù)指標(biāo)背 疤

18、跋 芭 扒 澳 哀 背 扳 癌 凹 白 單位：人捌民幣元隘3.1.1挨 期間數(shù)據(jù)和指昂標(biāo)傲報(bào)告期（傲2009年1月壩1日半-百2009年6月藹30日白）鞍本期已實(shí)現(xiàn)收益芭19,185,伴255.24襖本期利潤(rùn)懊19,185,胺255.24扮本期凈值收益率笆0.767佰2扒%扒3.1.2靶 期末數(shù)據(jù)和指百標(biāo)案報(bào)告期（柏2009年1月背1日巴-霸2009年6月拔30日搬）吧期末基金資產(chǎn)凈擺值盎2,423,4笆52,594.白08氨期末基金份額凈罷值盎1.0000矮3.1.3哀 累計(jì)期末指標(biāo)奧報(bào)告期（芭2009年1月稗1日伴-盎2009年6月巴30日扒）啊累計(jì)凈值收益率艾14.1愛(ài)722壩%扳注：凹

19、1、本期已實(shí)現(xiàn)把收益指基金本期捌利息收入、投資背收益、其他收入安（不含公允價(jià)值案變動(dòng)收益）扣除壩相關(guān)費(fèi)用后的余疤額，本期利潤(rùn)為靶本期已實(shí)現(xiàn)收益骯加上本期公允價(jià)唉值變動(dòng)收益，由岸于貨幣市場(chǎng)基金柏采用攤余成本法凹核算，因此，公襖允價(jià)值變動(dòng)收益擺為零，本期已實(shí)耙現(xiàn)收益和本期利擺潤(rùn)的金額相等。愛(ài)2、上述基金業(yè)捌績(jī)指標(biāo)不包括持案有人申購(gòu)或交易半基金的各項(xiàng)費(fèi)用佰（例如基金轉(zhuǎn)換啊費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)澳用后實(shí)際收益水懊平要低于所列數(shù)愛(ài)字。 稗3、本基金收益罷分配是按月結(jié)轉(zhuǎn)扒份額。骯3.2 拔基金凈值表現(xiàn)埃3.2.1耙 伴基金份額凈值收暗益率及其與同期岸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收巴益率的比較罷階段扒份額凈值收益率壩巴份額凈值收益

20、率擺標(biāo)準(zhǔn)差藹芭業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收癌益率敖瓣業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收半益率標(biāo)準(zhǔn)差艾白白藹唉半安把過(guò)去一個(gè)月安0.1340%巴0.0075%襖0.1627%挨0.000靶0%暗-0.0287艾%拔0.0075%挨過(guò)去三個(gè)月藹0.3850%俺0.0065%巴0.4936%凹0.0000%礙-0.1086八%唉0.0065%板過(guò)去六個(gè)月氨0.7672%襖0.0052%靶0.9819%癌0.0000%安-0.2147頒%把0.0052%邦過(guò)去一年八2.6640%耙0.0073%安2.6253%安0.0020%哀0.0387%扒0.0053俺%半過(guò)去三年埃8.2122%辦0.0060%拔7.7480%暗0.0021%埃

21、0.4642%澳0.0039%捌自基金合同生效邦起至今骯14.1邦722%邦0.0050%跋11.6009俺%靶0.0021%襖2.5713%絆0.0029%愛(ài)注：本基金業(yè)績(jī)百比較基準(zhǔn)為：半稗年期銀行定期存爸款稅后利率藹半年期銀行定期板存款稅后利率絆=皚（拜1-八利息稅率）捌*斑半年期銀行定期哀存款利率挨3.2.2澳 自基金合同生背效以來(lái)基金累計(jì)把凈值岸收益率巴變動(dòng)及其與同期熬業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收敗益率變動(dòng)的比較注：翱1、艾按基金合同規(guī)定骯，本基金自基金背合同生效起三個(gè)疤月內(nèi)為建倉(cāng)期。佰截至報(bào)告日本基辦金的各項(xiàng)投資比擺例已達(dá)到基金合昂同的“十七、基邦金的投資”部分扳中“（四）投資壩對(duì)象與范圍”和拔“

22、（八）投資組癌合”所規(guī)定的各安項(xiàng)比例。班各種短期金融工吧具占基金財(cái)產(chǎn)總唉值的比重浮動(dòng)范百圍分別為，短期敗債券捌20-60%，半債券回購(gòu)0-8瓣0%，央行票據(jù)胺0-70%，現(xiàn)擺金5-80%。白2、因業(yè)務(wù)發(fā)展背需要，經(jīng)基金管般理人第二屆董事邦會(huì)2009年第把2次（通訊）會(huì)班議審議通過(guò)，同板意傲何俊春凹女士不再兼任泰搬信天天收益基金搬基金經(jīng)理，由現(xiàn)礙任基金經(jīng)理之一搬馬成暗先生繼續(xù)管理該笆基金。詳細(xì)情況艾請(qǐng)見(jiàn)爸2009年4月芭18日邦刊登在中國(guó)證愛(ài)券報(bào)、上海瓣證券報(bào)、證壩券時(shí)報(bào)上的背泰信基金管理有啊限公司關(guān)于調(diào)整半泰信天天收益基扳金基金經(jīng)理的臨罷時(shí)公告。4 管理人報(bào)告胺4.1 基金管邦理人及基金經(jīng)理哎

23、情況般4.1.1哎 基金管理人及埃其管理基金的經(jīng)叭驗(yàn)百 翱基金管理人：泰艾信基金管理有限愛(ài)公司昂注冊(cè)地址：上海扳市浦東新區(qū)銀城耙中路200號(hào)中癌銀大廈辦42F罷辦公地址：上海敗市浦東新區(qū)銀城跋中路200號(hào)中百銀大廈白42F半成立日期：昂2003年5月矮23日擺法定代表人：孟拌凡利總經(jīng)理：高清海頒電話：（021瓣）503721癌68愛(ài)傳真：（021辦）503721安97聯(lián)系人：王偉毅發(fā)展沿革：辦泰信基金管理有疤限公司（Fir懊st-Trus瓣t Fund 骯Managem伴ent Co.辦，Ltd.）是骯山東省國(guó)際信托靶投資有限公司（凹現(xiàn)更名為山東省罷國(guó)際信托有限公瓣司）聯(lián)合江蘇省阿投資管理有限

24、責(zé)俺任公司、青島國(guó)暗信實(shí)業(yè)有限公司岸共同發(fā)起設(shè)立的伴基金管理公司。扒公司于挨2002年9月稗24日按經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督頒委員會(huì)批準(zhǔn)正式皚籌建，拜2003年5月罷8日皚獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)，是國(guó)爸內(nèi)實(shí)施哀“壩好人舉手制辦”白以來(lái)第一家以信隘托投資公司為主板發(fā)起人而發(fā)起設(shè)辦立的基金管理公背司。八公司目前下設(shè)市盎場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)（分佰華東、華北、華稗南三個(gè)業(yè)務(wù)部）拜、營(yíng)銷策劃及基矮金事務(wù)團(tuán)隊(duì)（分盎基金事務(wù)、客戶凹服務(wù)、營(yíng)銷策劃凹）、新業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)笆（分理財(cái)顧問(wèn)部半、新業(yè)務(wù)銷售）瓣、基金投資部、拜研究部、金融工拌程部、清算會(huì)計(jì)白部、信息技術(shù)部案、監(jiān)察稽核部、熬綜合管理部及北版京分公司、深圳昂分公司。截至捌2009年6月挨30日

25、頒，公司共管理泰疤信天天收益貨幣芭、泰信先行策略拔混合、泰信雙息唉雙利債券、泰信叭優(yōu)質(zhì)生活股票、哀泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混擺合、泰信藍(lán)籌精耙選股票等6只開(kāi)壩放式基金，基金拜資產(chǎn)規(guī)模141礙.96億元。頒4.1.2傲 基金經(jīng)理（或阿基金經(jīng)理小組）皚及基金經(jīng)理助理扮簡(jiǎn)介耙姓名搬職務(wù)八任本基金的基金阿經(jīng)理期限芭證券從業(yè)年限吧說(shuō)明敖任職日期盎離任日期斑何耙俊叭春吧女埃士凹本基金佰基金經(jīng)理兼泰信扮雙息雙利基金經(jīng)辦理昂2007年2月耙9日拔2009年4月跋18日班11暗工商管理碩士，俺曾在齊魯證券任瓣職。襖2002年12熬月加入泰信基金按管理有限公司，八先后擔(dān)任交易員藹、交易主管。2矮008年10月奧起兼任泰信雙息

26、敗雙利基金基金經(jīng)般理。靶馬岸成安先半生扒本基金吧基金經(jīng)理按2008年10跋月10日捌-傲6班經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。胺2003年加入辦泰信基金管理公叭司，先后擔(dān)任理皚財(cái)顧問(wèn)部高級(jí)經(jīng)敖理，投資管理部壩經(jīng)理助理，集中懊交易室交易主管捌，泰信雙息雙利半基金經(jīng)理助理。澳注：證券從業(yè)的愛(ài)含義遵從行業(yè)協(xié)敗會(huì)證券從業(yè)人鞍員資格管理辦法鞍的相關(guān)規(guī)定。疤4.2 管理人扒對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基癌金運(yùn)作遵規(guī)守信芭情況的說(shuō)明奧在本報(bào)告期內(nèi)，捌本基金管理人嚴(yán)扒格遵循證券投跋資基金法、礙證券投資基金運(yùn)叭作管理辦法、癌貨幣市場(chǎng)基金吧管理暫行辦法芭等案法律法規(guī)翱和礙泰信昂天天收益安開(kāi)放式擺證券投資斑基金基金合同骯的規(guī)定熬，本著誠(chéng)實(shí)信用佰、勤勉盡

27、責(zé)、取熬信于市場(chǎng)、取信岸于社會(huì)的原則管癌理和運(yùn)用基金資搬產(chǎn)。本基金管理安人在嚴(yán)格控制風(fēng)鞍險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為壩基金份額持有人敗謀求最大利益，壩無(wú)損害基金份額半持有人利益的行挨為，本基金的投壩資運(yùn)作符合有關(guān)扳法規(guī)的規(guī)定。叭4.3 管理人叭對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平斑交易情況的專項(xiàng)板說(shuō)明皚4.4.1扳 公平交易制度擺的執(zhí)行情況爸 盎 佰根據(jù)證券投資靶基金管理公司公扒平交易制度指導(dǎo)按意見(jiàn)（中國(guó)證笆券監(jiān)督管理委員奧會(huì)公告200拔8 9號(hào)），盎公司制定了公懊平交易制度，襖適用于所有投資愛(ài)品種，以及所有版投資管理活動(dòng)，佰涵蓋授權(quán)、研究霸分析、投資決策頒、交易執(zhí)行、業(yè)翱績(jī)?cè)u(píng)估等投資管澳理活動(dòng)相關(guān)的各搬環(huán)節(jié)，從研究、拔投資、交

28、易合規(guī)骯性監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可氨疑交易立即報(bào)告板，并由金融工程白部負(fù)責(zé)對(duì)公平交扮易情況進(jìn)行定期跋和不定期評(píng)估。辦4.4.2跋 版本投資組合與其俺他投資風(fēng)格相似跋的投資組合之間傲的業(yè)績(jī)比較礙本公司旗下管理皚的其他基金中不笆存在與本基金風(fēng)芭格相似的情形，奧相互之間的業(yè)績(jī)壩表現(xiàn)不具有可比耙性。佰4.4.3稗 挨異常交易行為案的半專項(xiàng)說(shuō)明翱 柏 八本基金在本報(bào)告佰期內(nèi)不存在異常扳交易行為。襖4.4 管理人艾對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金礙的投資策略和業(yè)唉績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明盎4.4.1巴 基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)岸截至報(bào)告期末，吧本報(bào)告期基金凈氨值收益率為安0.礙7672耙%，同期業(yè)績(jī)比板較基準(zhǔn)收益率為藹0.皚9819襖%。按4.4.2藹 行情

29、回顧及運(yùn)柏作分析襖一季度，雖然國(guó)敖際經(jīng)濟(jì)環(huán)境形勢(shì)埃不明朗，但是隨案著國(guó)內(nèi)外一系列哎振興經(jīng)濟(jì)措施的疤出臺(tái)以及部分經(jīng)懊濟(jì)指標(biāo)的回升，百特別是在貸款超愛(ài)預(yù)期的增長(zhǎng)下，鞍引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)通百脹上升的擔(dān)憂，艾最明顯的就是對(duì)靶繼續(xù)降息的預(yù)期伴大大降低。加之板A股反彈所造成百的資金分流效應(yīng)氨使得債市在1月俺份出現(xiàn)一波較大扒幅度的回調(diào)，收傲益率曲線進(jìn)一步按陡峭化，信用債拌利差顯著縮小。半隨后，債券價(jià)又佰開(kāi)始小幅反彈。頒二季度，國(guó)際、背國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐稗步好轉(zhuǎn)，央行繼襖續(xù)維持適度寬松澳的貨幣政策，信敖貸規(guī)模超預(yù)期增愛(ài)長(zhǎng)，上半年新增柏貸款達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄板的阿7吧.4拔萬(wàn)億百。辦PMI 從3 唉月份開(kāi)始，連續(xù)艾四個(gè)月位于臨界

30、扳點(diǎn)50%以上，斑6 月全月發(fā)電挨量同比實(shí)現(xiàn)3.埃6%的正增長(zhǎng)，懊是自2008年捌10月以來(lái)首次暗實(shí)現(xiàn)月發(fā)電量正氨增長(zhǎng)?；鶞?zhǔn)利率安和存款準(zhǔn)備金率白沒(méi)有調(diào)整，但是矮銀行超儲(chǔ)率比第盎一季度有較大幅伴度所回落。市場(chǎng)佰流動(dòng)性依然充裕拌，礙貿(mào)易數(shù)據(jù)仍然沒(méi)懊有明顯好轉(zhuǎn)。隨辦著大宗商品價(jià)格胺的上漲，市場(chǎng)對(duì)把通貨膨脹的預(yù)期矮加大。芭5月下旬，IP暗O的恢復(fù)，對(duì)債般券市場(chǎng)產(chǎn)生了唉較大稗的影響，貨幣市八場(chǎng)收益率顯著上安行。擺報(bào)告期內(nèi)本基金壩規(guī)?？傮w保持穩(wěn)柏定，繼續(xù)維持低搬久期策略，降低啊利率風(fēng)險(xiǎn)，充分?jǐn)”ＷC了基金的流敗動(dòng)性。鞍4.5 管理人艾對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證盎券市場(chǎng)及行業(yè)走愛(ài)勢(shì)的簡(jiǎn)要展望熬對(duì)國(guó)內(nèi)而言，經(jīng)稗濟(jì)復(fù)蘇已經(jīng)

31、得到盎確認(rèn)。雖然當(dāng)前吧市場(chǎng)上流動(dòng)性仍矮然充裕，但是隨絆著埃IPO的恢復(fù)岸，以及央行對(duì)寬爸松的貨幣政策進(jìn)把行微調(diào)，岸將對(duì)貨幣市場(chǎng)利奧率產(chǎn)生扳較俺大的影響，中短拜期利率的波動(dòng)性礙必將加大，而且安將出現(xiàn)逐步上行板的趨勢(shì)。雖然央版行將繼續(xù)維持霸適度板寬松按的盎貨幣政策，但是疤進(jìn)一步釋放邦流動(dòng)性并沒(méi)有太壩多的空間。央行捌使用最頻繁的手班段可能仍然是公埃開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，而凹且公開(kāi)市場(chǎng)操作唉的利率將逐步上絆行。瓣我們認(rèn)為未來(lái)一敖段時(shí)間債券收益扮率曲線可能會(huì)進(jìn)吧一步平坦然后再笆繼續(xù)陡峭。泰信懊天天收益基金將班繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)健投拜資策略，采取短邦久期策略，以保疤證本基金良好的矮流動(dòng)性、靈活性敖和安全性，積極班把握各種交

32、易機(jī)哎會(huì)，為持有人繼骯續(xù)創(chuàng)造安全穩(wěn)定懊的收益。襖4.6 管理人巴對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金傲估值程序等事項(xiàng)扳的說(shuō)明岸 翱 稗按照相關(guān)法律法皚規(guī)，本公司制定骯了泰信基金管挨理有限公司證券爸投資基金估值政翱策與程序，成愛(ài)立了估值委員會(huì)皚，由主管基金運(yùn)扳營(yíng)的公司總經(jīng)理耙助理負(fù)責(zé)，成員哎包括清算會(huì)計(jì)、暗金融工程、基金安投資、監(jiān)察稽核阿等業(yè)務(wù)骨干，所頒有成員均具有較唉為豐富的證券投搬資基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)盎。估值委員會(huì)負(fù)奧責(zé)制定、修訂估板值政策與程序、疤定期對(duì)估值政策氨和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)捌，負(fù)責(zé)確定估值叭模型、估值流程叭，對(duì)特殊投資品稗種給出估值價(jià)格敗，及對(duì)外信息披罷露工作等。估值澳委員會(huì)各方不存白在任何重大利益拜沖突，本基金

33、基昂金經(jīng)理不參與估癌值。凹4.7 管理人熬對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金疤利潤(rùn)分配情況的藹說(shuō)明捌 稗1、基金合同關(guān)熬于利潤(rùn)分配的約柏定：頒（1）艾本基金收益根據(jù)暗每日基金收益公般告，以每萬(wàn)份基隘金份額收益為基八準(zhǔn)，為投資者每巴日計(jì)算當(dāng)日收益拜并分配，每月集癌中支付收益。投阿資者當(dāng)日收益的芭精度為0.01壩 元，第三位采絆用去尾的方式。俺因去尾形成的余昂額進(jìn)行再次分配岸。澳（2）斑本基金根據(jù)每日案收益情況，將當(dāng)靶日收益全部分配礙，若當(dāng)日凈收益懊大于零時(shí)，為投翱資者記正收益；鞍若當(dāng)日凈收益小芭于零時(shí)，為投資癌者記負(fù)收益；若熬當(dāng)日凈收益等于扒零時(shí)，當(dāng)日投資凹者不記收益。?。?）氨本基金每日收益啊計(jì)算并分配時(shí)，吧以人

34、民幣元方式襖簿記，每月累計(jì)板收益支付方式只奧采用紅利再投資氨（即紅利轉(zhuǎn)基金俺份額）方式，投八資者可通過(guò)贖回八基金份額獲得現(xiàn)瓣金收益；若投資霸者在每月累計(jì)收伴益支付時(shí)，其累笆計(jì)收益恰好為負(fù)藹值，則將縮減投靶資者基金份額。骯若投資者全部贖斑回基金份額時(shí)，斑其收益將立即結(jié)懊清，若收益恰好霸為負(fù)值，則將從礙投資者贖回基金百款中扣除。埃（4）班T 日申購(gòu)的基斑金份額不享有當(dāng)瓣日分紅權(quán)益，贖哀回的基金份額享啊有當(dāng)日分紅權(quán)益爸。哎（5）佰本基金收益每月扮固定日期集中支襖付一次，成立不哎滿一個(gè)月不支付罷。每一基金份額俺享有同等分配權(quán)礙。暗2、報(bào)告期內(nèi)已般實(shí)施的利潤(rùn)分配芭情況：壩本報(bào)告期內(nèi)，本辦基金以累計(jì)收益百

35、轉(zhuǎn)份額的形式進(jìn)半行了6次收益支翱付，金額總計(jì)懊21,713,隘183.99辦 元。進(jìn)行的收鞍益支付包括上年頒度最后一個(gè)收益霸結(jié)轉(zhuǎn)日之后未結(jié)笆轉(zhuǎn)的收益，不包澳括當(dāng)前會(huì)計(jì)期間澳最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)日絆之后實(shí)現(xiàn)的收益俺。稗敗5 托管人報(bào)告昂5.1 報(bào)告期搬內(nèi)本基金托管人熬遵規(guī)守信情況聲百明懊 凹 百本報(bào)告期內(nèi)，中般國(guó)銀行股份有限擺公司（以下稱頒“頒本托管人靶”哀）在對(duì)泰信天天奧收益開(kāi)放式證券捌投資基金（以下安稱疤“俺本基金稗”暗）的托管過(guò)程中巴，嚴(yán)格遵守證襖券投資基金法熬及其他有關(guān)法律芭法規(guī)、基金合同凹和托管協(xié)議的有矮關(guān)規(guī)定，不存在扒損害基金份額持岸有人利益的行為奧，完全盡職地履敗行了應(yīng)盡的義務(wù)扒。澳5.2

36、 托管人芭對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基敗金投資運(yùn)作遵規(guī)岸守信、凈值計(jì)算背、利潤(rùn)分配等情按況的說(shuō)明芭 氨 胺本報(bào)告期內(nèi)，本胺托管人根據(jù)證案券投資基金法笆及其他有關(guān)法律皚法規(guī)、基金合同百和托管協(xié)議的規(guī)瓣定，對(duì)本基金管白理人的投資運(yùn)作扳進(jìn)行了必要的監(jiān)挨督，對(duì)基金資產(chǎn)班凈值的計(jì)算、基扒金份額申購(gòu)贖回頒價(jià)格的計(jì)算以及百基金費(fèi)用開(kāi)支等愛(ài)方面進(jìn)行了認(rèn)真暗地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)埃本基金管理人存柏在損害基金份額捌持有人利益的行拌為。矮5.3 托管人疤對(duì)本半年度報(bào)告拔中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)埃容的真實(shí)、準(zhǔn)確耙和完整發(fā)表意見(jiàn)挨 敖 佰本半年度報(bào)告中熬的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈暗值表現(xiàn)、收益分安配情況、財(cái)務(wù)會(huì)鞍計(jì)報(bào)告、投資組頒合報(bào)告等數(shù)據(jù)核拜對(duì)無(wú)誤。（注：板財(cái)

37、務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中班的皚“霸金融工具風(fēng)險(xiǎn)管皚理捌”皚部分未在托管人白復(fù)核范圍內(nèi)。）阿中國(guó)銀行股份有白限公司礙2009年8月擺2傲0埃日般 懊 俺隘6芭半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)邦報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)芭）澳6.1資產(chǎn)負(fù)債罷表阿會(huì)計(jì)主體：拜泰信天天收益開(kāi)阿放式證券投資基埃金柏 擺報(bào)告截止日： 翱2009年百6月30日單位：人民幣元翱資 產(chǎn)扳附注號(hào)邦本期末藹2009年6月暗30日昂上年度末搬2008年12翱月31日皚資 產(chǎn)：傲銀行存款巴6.4.7安.1稗328,469岸,937.44白732,006佰,454.75爸結(jié)算備付金艾4,888,8斑88.89啊1,500,0班00.00盎存出保證金昂-奧-搬交易性金融資產(chǎn)柏6.

38、4.7半.2艾1,329,7隘35,503.扒69霸3,487,9懊78,977.版76奧其中：股票投資板-稗-胺債券投資礙1,329,7扳35,503.辦69艾3,487,9拜78,977.矮76鞍資產(chǎn)支持證券投唉資熬-鞍-霸衍生金融資產(chǎn)罷6.4.7扮.3奧-柏-捌買(mǎi)入返售金融資搬產(chǎn)哎6.4.7班.4疤790,000叭,000.00澳-愛(ài)應(yīng)收證券清算款把-耙100,028拌,000.00半應(yīng)收利息稗6.4.7笆.5般13,050,伴523.12絆6,091,0伴17.49傲應(yīng)收股利百-絆-邦應(yīng)收申購(gòu)款俺140,410爸,439.17隘-暗其他資產(chǎn)懊6.4.7俺.6敗-哎-靶資產(chǎn)總計(jì)隘2,60

39、6,5擺55,292.笆31耙4,327,6隘04,450.耙00胺負(fù)債和所有者權(quán)搬益佰附注號(hào)吧本期末疤2009年6月霸30日安上年度末氨2008年12矮月31日八負(fù) 債：傲短期借款芭-凹-佰交易性金融負(fù)債伴-暗-柏衍生金融負(fù)債擺-般-拔賣出回購(gòu)金融資斑產(chǎn)款板-俺-骯應(yīng)付證券清算款?yuàn)W179,983啊,900.00巴-骯應(yīng)付贖回款氨40,694.癌08礙9,920.1凹0擺應(yīng)付管理人報(bào)酬皚538,660安.69罷859,381白.71氨應(yīng)付托管費(fèi)奧163,230骯.50皚260,418澳.70邦應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)扳408,076擺.32襖651,046邦.73昂應(yīng)付交易費(fèi)用暗6.4.7爸.7澳11,

40、075.埃60翱47,938.稗05挨應(yīng)交稅費(fèi)辦-挨-奧應(yīng)付利息叭-俺-背應(yīng)付利潤(rùn)埃1,659,1伴48.02鞍7,267,5啊13.88暗其他負(fù)債矮6.4.7擺.8俺297,913壩.02叭294,500跋.00奧負(fù)債合計(jì)凹183,102傲,698.23扮9,390,7扒19.17吧所有者權(quán)益：扒實(shí)收基金埃6.4.7埃.9頒2,423,4耙52,594.按08熬4,318,2扮13,730.隘83盎未分配利潤(rùn)艾6.4.7愛(ài).10霸-按-柏所有者權(quán)益合計(jì)笆2,423,4懊52,594.哀08八4,318,2邦13,730.哎83按負(fù)債和所有者權(quán)拔益總計(jì)澳2,606,5爸55,292.暗31埃4

41、,327,6笆04,450.爸00癌注：報(bào)告截止日捌2009年6月伴30日埃，基金份額凈值哀1.0000元盎，基金份額總額俺2,423,4辦52,594.唉08版份。6.2 利潤(rùn)表笆會(huì)計(jì)主體：巴泰信天天收益開(kāi)凹放式證券投資基拔金伴本報(bào)告期：鞍2009年1月癌1日阿至瓣2009年絆6月30日擺 單位：人民幣元熬項(xiàng) 目挨附注號(hào)巴本期金額氨2009年1月捌1日半至笆2009年6月哎30日案上年度可比期間敗金額翱2008年1月版1日案至搬2008年6月隘30日辦一、收入拔28,309,扒157.53斑38,867,凹720.78凹1.利息收入搬22,299,絆574.24伴38,648,奧261.27

42、拌其中：存款利息邦收入拜6.4.7稗.11隘549隘,巴873.77把1案,背316板,霸114.78哀債券利息收入骯20,086,矮288.03板23,204,安263.19俺資產(chǎn)支持證券利白息收入版-礙-白買(mǎi)入返售金融資俺產(chǎn)收入昂1板,隘663案,頒412.44艾14矮,俺127襖,白883.3擺0八其他利息收入埃-柏-懊2.投資收益（愛(ài)損失以背“癌-隘”懊填列）皚6,009,5版83.29襖218,584凹.51挨其中：股票投資澳收益捌6.4.7拔.12胺-拔-八債券投資收益敗6.4.7敗.13伴6,009,5氨83.29翱218,584捌.51頒資產(chǎn)支持證券投昂資收益伴-愛(ài)-跋衍生工具

43、收益扒6.4.7唉.14半-跋-岸股利收益懊6.4.7笆.15叭-藹-辦3.公允價(jià)值變拜動(dòng)收益（損失以搬“班-背”版號(hào)填列）傲6.4.7稗.16胺-礙-稗4.其他收入（翱損失以跋“霸-藹”氨號(hào)填列）稗6.4.7搬.17絆-班875.00斑二、費(fèi)用按-9,123,艾902.29胺-8,131,暗289.19埃1管理人報(bào)酬芭-4,210,板516.92拜-3,754,頒095.77哎2托管費(fèi)稗-1,275,埃914.14霸-1,137,澳604.73拜3銷售服務(wù)費(fèi)襖-3,189,半785.65吧-2,844,礙012.04靶4交易費(fèi)用巴6.4.7伴.18拜-絆-捌5利息支出扮-229,25傲6.9

44、7班-280,06巴8.33佰其中：賣出回購(gòu)澳金融資產(chǎn)支出柏-229,25捌6.97佰-280,06盎8.33佰6其他費(fèi)用笆6.4.7疤.19皚-218,42擺8.61疤-115,50昂8.32笆三、利潤(rùn)總額隘19,185,癌255.24氨30,736,凹431.59瓣四、凈利潤(rùn)般19,185,把255.24耙30,736,奧431.59伴6.3 所有者奧權(quán)益（基金凈值拔）變動(dòng)表安會(huì)計(jì)主體：吧泰信天天收益開(kāi)敗放式證券投資基隘金胺本報(bào)告期：案2009年1月盎1日凹至邦2009年凹6月30日單位：人民幣元澳項(xiàng)目鞍本期搬2009年1月案1日扒至跋2009年6月版30日耙實(shí)收基金絆未分配利潤(rùn)拌所有者權(quán)

45、益合計(jì)骯一、期初所有者骯權(quán)益（基金凈值哎）藹4,318,2哀13,730.巴83伴-版4,318,2襖13,730.埃83敖二、本期經(jīng)營(yíng)活胺動(dòng)產(chǎn)生的基金凈傲值變動(dòng)數(shù)（本期懊利潤(rùn)）埃-辦19氨,藹185稗,霸255.24阿19藹,埃185絆,半255.24艾三、本期基金份芭額交易產(chǎn)生的基叭金凈值變動(dòng)數(shù)矮（凈值減少以癌“百-按”暗號(hào)填列）氨-1,894,叭761,136傲.75斑-哀-1,894,岸761,136把.75跋其中：1.基金啊申購(gòu)款隘4,416,0八85,214.懊77埃-疤4,416,0吧85,214.伴77辦2.基金贖回款?。ㄒ园痢鞍?吧”扳號(hào)填列）鞍-6,310,岸846,351

46、哀.52疤-稗-6,310,霸846,351拔.52板四、本期向基金扳份額持有人分配板利潤(rùn)產(chǎn)生的基金板凈值變動(dòng)（凈值胺減少以昂“礙-礙”拜號(hào)填列）愛(ài)-扒-八19凹,半185藹,頒255.24奧-跋19半,拔185邦,瓣255.24白五、期末所有者阿權(quán)益（基金凈值佰）傲2,423,4芭52,594.藹08瓣-俺 懊2,423,4白52,594.唉08靶 搬項(xiàng)目胺上年度可比期間壩2008年1月挨1日敗至板2008年6月熬30日擺實(shí)收基金絆未分配利潤(rùn)凹所有者權(quán)益合計(jì)哎一、期初所有者案權(quán)益（基金凈值般）斑3,669,6八27,758.靶73暗-柏3,669,6啊27,758.巴73艾二、本期經(jīng)營(yíng)活傲動(dòng)

47、產(chǎn)生的基金凈凹值變動(dòng)數(shù)（本期隘利潤(rùn)）耙-暗30扮,澳736傲,愛(ài)431.59八30百,白736愛(ài),皚431.59唉三、本期基金份癌額交易產(chǎn)生的基暗金凈值變動(dòng)數(shù)澳（凈值減少以板“骯-八”俺號(hào)填列）襖-1,324,愛(ài)414,224襖.45哎-艾-1,324,版414,224頒.45叭其中：盎1.基金申購(gòu)款哎8,314,0擺63,473.白68捌-俺8,314,0俺63,473.板68按2.柏基金贖回款（以扳“鞍-壩”拔號(hào)填列）唉-凹9,638,4把77,698.爸13胺-芭-盎9,638,4鞍77,698.爸13拔四、本期向基金巴份額持有人分配癌利潤(rùn)產(chǎn)生的基金俺凈值變動(dòng)（凈值絆減少以阿“扮-骯”襖

48、號(hào)填列）敗-哎-霸30辦,捌736跋,瓣431.59藹-扮30霸,扳736版,襖431.59艾五、期末所有者敗權(quán)益（基金凈值挨）柏2,345,2稗13,534.叭28稗-矮2,345,2捌13,534.靶28盎6.4 報(bào)表附艾注拌6藹.4.1伴 稗基金基本情況班泰信天天收益開(kāi)鞍放式證券投資基靶金背(扳以下簡(jiǎn)稱挨“案本基金隘”版) 昂經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督暗管理委員會(huì)盎(敗以下簡(jiǎn)稱暗“奧中版國(guó)證監(jiān)會(huì)按”擺)隘證監(jiān)基金字熬20031巴47 捌號(hào)關(guān)于同意泰艾信天天收益開(kāi)放奧式證券投資基金襖設(shè)立的批復(fù)核癌準(zhǔn)，由泰信基金班管理有限公司依頒照證券投資基伴金管理暫行辦法班及其實(shí)施細(xì)則把、開(kāi)放式證券岸投資基金試點(diǎn)辦阿

49、法等有關(guān)規(guī)定拔和泰信天天收暗益開(kāi)放式證券投白資基金基金契約把盎(八后更名為泰信板天天收益開(kāi)放式佰證券投資基金基白金合同般)扒發(fā)起，并于皚2004 擺年凹2 礙月案10 瓣日募集成立。本昂基金為契約型開(kāi)板放式，存續(xù)期限板不定，首次設(shè)立霸募集不包括認(rèn)購(gòu)哀資金利息共募集搬人民幣霸6,020,9拜66,560.氨32扮元，業(yè)經(jīng)普華永阿道中天會(huì)計(jì)師事鞍務(wù)所有限公司普翱華永道熬(岸中天哎)按驗(yàn)字拜(2004)扒第巴004 班號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以巴驗(yàn)證。本基金的跋基金管理人為泰哎信基金管理有限埃公司，基金托管霸人為中國(guó)銀行股案份有限公司。氨根據(jù)貨幣市場(chǎng)岸基金管理暫行規(guī)搬定、泰信天骯天收益開(kāi)放式證扒券投資基金基金礙

50、合同的有關(guān)規(guī)瓣定，本基金的投奧資范圍為流動(dòng)性佰良好的短期金融皚工具，包括到期搬期限在一年以內(nèi)爸的國(guó)債、金融債熬、央行票據(jù)、藹AAA 熬級(jí)企業(yè)債、債券盎回購(gòu)、同業(yè)存款爸以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)昂、中國(guó)人民銀行俺等部門(mén)批準(zhǔn)基金凹投資的商業(yè)票據(jù)懊及其他流動(dòng)性良啊好的短期金融工笆具。本基金投資暗組合的平均剩余靶期限不超過(guò)壩180 吧天。各種短期金巴融工具占基金財(cái)絆產(chǎn)總值的比重浮礙動(dòng)范圍分別為，版短期債券凹20-60%礙，債券回購(gòu)澳0-80%柏，央行票據(jù)八0-70%斑，現(xiàn)金辦5-80%笆。本基金的業(yè)績(jī)傲比較基準(zhǔn)為半年盎期銀行定期存款岸稅后利率。岸6吧.4.2敗 霸會(huì)計(jì)報(bào)表的編制傲基礎(chǔ)埃本基金的財(cái)務(wù)報(bào)案表按照財(cái)政部

51、于跋2006 百年胺2 霸月頒15 擺日頒布的企業(yè)安會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本愛(ài)準(zhǔn)則和盎38 壩項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則癌、其后頒布的企熬業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用埃指南、企業(yè)會(huì)計(jì)案準(zhǔn)則解釋以及其背他相關(guān)規(guī)定半(靶以下合稱板“熬企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凹”哀)壩、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基哎金部通知澳20094礙 襖號(hào)關(guān)于發(fā)布證搬券投資基金信息扒披露柏XBRL埃模板第斑3 按號(hào)懊耙（試行）等問(wèn)八題的通知、中國(guó)傲證券業(yè)協(xié)會(huì)于斑2007 八年捌5 哀月拔15 愛(ài)日頒布的證券澳投資基金會(huì)計(jì)核岸算業(yè)務(wù)指引、鞍泰信天天收益愛(ài)開(kāi)放式證券投資邦基金基金合同扳和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允板許的如財(cái)務(wù)報(bào)表百附注捌6跋.4.4佰 哎所列示的基金行伴業(yè)實(shí)務(wù)操作的有隘關(guān)規(guī)定編制。翱6白.4.

52、3胺 斑遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)唉則及其他有關(guān)規(guī)芭定的聲明哎本基金按200頒9年半敖年度財(cái)務(wù)報(bào)表符白合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則瓣的要求，真實(shí)、疤完整地反映了本傲基金隘200翱9懊 笆年百6案 板月骯3斑0哎 凹日的財(cái)務(wù)狀況以礙及吧200疤9哀 暗年上半笆年度的經(jīng)營(yíng)成果柏和基金凈值變動(dòng)礙情況等有關(guān)信息艾。拌6.4.4案 本報(bào)告期所采霸用的會(huì)計(jì)政策、搬會(huì)計(jì)估計(jì)與最近斑一期年度報(bào)告一拌致的說(shuō)明。埃 稗本基金本報(bào)告期扮會(huì)計(jì)報(bào)表所采用癌的會(huì)計(jì)政策、會(huì)翱計(jì)估計(jì)與最近一哀期年度報(bào)告一致礙。靶6.4.5百 會(huì)計(jì)政策和會(huì)骯計(jì)估計(jì)變更以及骯差錯(cuò)更正的說(shuō)明無(wú)。邦6挨.4.6擺 敖稅項(xiàng)藹根據(jù)財(cái)政部、國(guó)敗家稅務(wù)總局財(cái)稅吧20021版28靶號(hào)

53、關(guān)于開(kāi)放式翱證券投資基金有愛(ài)關(guān)稅收問(wèn)題的通巴知、財(cái)稅斑20047昂8案號(hào)關(guān)于證券投懊資基金稅收政策敗的通知及其他皚相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和伴實(shí)務(wù)操作，主要昂稅項(xiàng)列示如下：敗(a) 邦以發(fā)行基金方式哀募集資金不屬于辦營(yíng)業(yè)稅征收范圍哎，不征收營(yíng)業(yè)稅埃。拜(b) 俺基金買(mǎi)賣債券的敗差價(jià)收入暫免征搬營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所挨得稅。扮(c) 百對(duì)基金取得的企版業(yè)債券利息收入跋，由發(fā)行債券的盎企業(yè)在向基金派佰發(fā)利息時(shí)代扣代昂繳邦20%疤的個(gè)人所得稅，斑暫不征收企業(yè)所按得稅。般6.4.靶7板 關(guān)聯(lián)方關(guān)系班6.4.礙7愛(ài).1 本報(bào)告期叭存在控制關(guān)系或半其他重大利害關(guān)扳系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生胺變化的情況無(wú)。稗6.4.案7拔.2 本報(bào)告期跋

54、與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)疤交易的各關(guān)聯(lián)方愛(ài)關(guān)聯(lián)方名稱安與本基金的關(guān)系佰泰信基金管理有盎限公司暗基金管理人、注頒冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基跋金銷售機(jī)構(gòu)霸中國(guó)銀行股份有稗限公司哀(把“哀中國(guó)銀行芭”背)霸基金托管人、基鞍金代銷機(jī)構(gòu)拔山東省國(guó)際信托爸有限公司敖(斑“扮山東國(guó)投阿”柏)岸基金管理人的股胺東板江蘇省投資管理矮有限責(zé)任公司澳基金管理人的股捌東暗青島國(guó)信實(shí)業(yè)有奧限公司斑(胺“邦青島國(guó)信稗”傲)伴基金管理人的股耙東板注：下述關(guān)聯(lián)交巴易均在正常業(yè)務(wù)背范圍內(nèi)按一般商絆業(yè)條款訂立。笆6.4.8鞍 本報(bào)告期及上啊年度可比期間的胺關(guān)聯(lián)方交易鞍6.4.8啊.1 通過(guò)關(guān)聯(lián)背方交易單元進(jìn)行哀的交易疤6.4.8板.1.1 唉股票交易

55、無(wú)。襖6.4.8版.1.2 債券伴交易無(wú)。凹6.4.8鞍.1.3債券回矮購(gòu)交易無(wú)。瓣6.4.8白.1.4 權(quán)證按交易無(wú)。拔6.4.8骯.1.5 應(yīng)支癌付關(guān)聯(lián)方的傭金無(wú)。白6.4.8絆.2 關(guān)聯(lián)方報(bào)唉酬爸6.4.8邦.2.1 基金氨管理費(fèi)單位：人民幣元捌項(xiàng)目八本期叭2009年1月搬1日鞍至扳2009年6月耙30日辦上年度可比期間啊2008藹年1月1日案至叭2008年6月邦30日柏當(dāng)期應(yīng)支付的管拜理費(fèi)拜4,210,5爸16.92霸3,754,0扒95.77芭其中：當(dāng)期已支挨付邦3,671,8澳56.23疤3,165,1稗70.73哎期末未支付耙538,660案.69邦588,925班.04拜注：支

56、付基金管唉理人泰信基金管罷理有限公司的管扮理人報(bào)酬按前一懊日基金資產(chǎn)凈值阿0.33%埃的年費(fèi)率計(jì)提，盎逐日累計(jì)至每月稗月底，按月支付疤。隘其計(jì)算公式為：罷日管理人報(bào)酬版前一日基金資產(chǎn)靶凈值骯 懊*敗 0.33% 搬/ 案當(dāng)年天數(shù)。懊6.4.8癌.2.2 基金懊托管費(fèi)單位：人民幣元安項(xiàng)目半本期愛(ài)2009年1月凹1日疤至稗2009年6月埃30日八上年度可比期間礙2008昂年1月1日稗至敗2008年6月扒30日愛(ài)當(dāng)期應(yīng)支付的托熬管費(fèi)襖1,275,9昂14.14岸1,137,6阿04.73阿其中：當(dāng)期已支靶付靶1,112,6瓣83.64澳959,142拔.57阿期末未支付般163,230巴.50矮17

57、8,462胺.16翱注：支付基金托巴管人中國(guó)銀行的藹托管費(fèi)按前一日懊基金資產(chǎn)凈值絆0.1%敗的年費(fèi)率計(jì)提，耙逐日累計(jì)至每月案月底，按月支付百。頒其計(jì)算公式為：扮日托管費(fèi)前一氨日基金資產(chǎn)凈值皚 吧*吧 0.1% /埃 斑當(dāng)年天數(shù)。岸6.4.8八.2.3 銷售按服務(wù)辦費(fèi)襖 單位：人民幣扒元板獲得銷售服務(wù)費(fèi)笆的礙各關(guān)聯(lián)方名稱啊本期氨2009年1月俺1日皚至敖2009年6月岸30日吧當(dāng)期應(yīng)支付的銷敖售服務(wù)費(fèi)俺當(dāng)期已支付啊期末未支付拌合計(jì)艾泰信基金管理有暗限公司靶1,575,7胺76.89安208,125把.37岸1,783,9霸02.26敖中國(guó)銀行辦620,477鞍.58盎137,404案.18昂75

58、7,881澳.76笆合計(jì)昂2,196,2稗54.47凹345,529按.55伴2,541,7安84.02礙獲得銷售服務(wù)費(fèi)礙的癌各關(guān)聯(lián)方名稱搬上年度可比期間皚2008拌年1月1日班至愛(ài)2008年6月俺30日瓣當(dāng)期應(yīng)支付的銷斑售服務(wù)費(fèi)柏當(dāng)期已支付昂期末未支付骯合計(jì)絆泰信基金管理有擺限公司哎2,096,9俺35.17按386,785扒.66絆2,483,7吧20.83挨中國(guó)銀行阿88,885.邦40拌217,215壩.50跋306,100白.90隘合計(jì)罷2,185,8背20.57凹604,001爸.16矮2,789,8邦21.73襖注：支付基金銷埃售機(jī)構(gòu)的銷售服哎務(wù)費(fèi)按前一日基藹金資產(chǎn)凈值拔0.25

59、%八的年費(fèi)率計(jì)提，阿逐日累計(jì)至每月阿月底，按月支付哀給泰信基金管理捌有限公司，再由岸泰信基金管理有版限公司計(jì)算并支敖付給各基金銷售癌機(jī)構(gòu)。俺其計(jì)算公式為：斑日銷售服務(wù)費(fèi)吧前一日基金資產(chǎn)熬凈值吧 八*澳 0.25 %捌 / 暗當(dāng)年天數(shù)。班6.4.8背.3 與關(guān)聯(lián)方襖進(jìn)行銀行間同業(yè)氨市場(chǎng)的債券(含伴回購(gòu))交易單位：人民幣元扒本期澳2009年1月捌1日扒至背2009年6月斑30日礙銀行間市場(chǎng)交易癌的敖各關(guān)聯(lián)方名稱耙債券交易金額矮基金逆回購(gòu)阿基金正回購(gòu)斑基金買(mǎi)入搬基金賣出皚交易金額隘利息收入頒交易金額絆利息支出襖中國(guó)銀行癌313,394鞍,603.70斑98,809,矮998.63跋-岸-藹-昂-伴上

60、年度可比期間昂2008邦年1月1日阿至暗2008年6月班30日捌銀行間市場(chǎng)交易靶的懊各關(guān)聯(lián)方名稱唉債券交易金額啊基金逆回購(gòu)稗基金正回購(gòu)哎基金買(mǎi)入頒基金賣出版交易金額把利息收入襖交易金額吧利息支出版中國(guó)銀行拜596,364扮,609.84班796,758皚,981.37班-柏-斑193,500半,000.00敖10,369.阿35愛(ài)6.4.8拔.4 各關(guān)聯(lián)方鞍投資本基金的情俺況哀6.4.8翱.4.1 報(bào)告吧期內(nèi)基金管理人拌運(yùn)用固有資金投俺資本基金的情況無(wú)。叭6.4.8稗.4.2 報(bào)告敖期末除基金管理扒人之外的其他關(guān)霸聯(lián)方投資本基金愛(ài)的情況份額單位：份啊關(guān)聯(lián)方名稱襖本期末凹2009年6月氨30日矮