EVIEWS時間序列實驗指導(dǎo)(上機操作說明)

1、時間序列分析實驗指導(dǎo)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院目錄實驗一EVIEWS中時間序列相關(guān)函數(shù)操作TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4實驗二確定性時間序列建模方法8實驗三時間序列隨機性和平穩(wěn)性檢驗 HYPERLINK l bookmark10實驗四時間序列季節(jié)性、可逆性檢驗20 HYPERLINK l bookmark14實驗五ARMA模型的建立、識別、檢驗26 HYPERLINK l bookmark16實驗六ARMA模型的診斷性檢驗29 HYPERLINK l bookmark18實驗七ARMA模型的預(yù)測30 HYPERLINK l bookmark20實驗八復(fù)習(xí)ARMA建模

2、過程32 HYPERLINK l bookmark22實驗九時間序列非平穩(wěn)性檢驗34- -（4）判斷。由于單位根檢驗是單側(cè)檢驗，如果統(tǒng)計量的值在臨界值右側(cè)，則表示接受原假設(shè)，存在一個單位根，序列非平穩(wěn)。反之序列平穩(wěn)。由下圖結(jié)果可以判斷，該序列存在一個單位根。MSexies:GJHTSATorkfile:ZL11口問岡ViewProcs|Objects|Print|NajrieFreeze|Sample|Genr|Sheet|Stats|ldentLine|BarAugmentedDickey-FullerUnitRootTestonGJHYSAADFTestStatistic-2.927855

3、1%CriticalValue*402635%CriticalValue3442610%CriticalValue-3.1457MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:DfGJHYSAMethod:LeastSquaresV圖9-4二、序列非平穩(wěn)性的非參檢驗操作文件:Zlll.wfl打開zlll.wfl觀察序列g(shù)jhy的折線圖，發(fā)現(xiàn)圖形有曲折上升的趨勢，可以初步判斷該序列存在季節(jié)性，同時不平穩(wěn)。在進(jìn)行單位根檢驗之前

4、應(yīng)先進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。進(jìn)行季節(jié)調(diào)整后的圖形如圖9-2o進(jìn)行單位根檢驗：操作：在VIEW窗口，選unitroottest菜單,在出現(xiàn)的對話框中,按照圖示操作，選擇PP,菲力普配榮檢驗。圖9-5判斷。結(jié)果如下：PP檢驗是非參數(shù)檢驗，判斷依據(jù)也是根據(jù)統(tǒng)計量值和臨界值做比較，根據(jù)比較結(jié)杲，如杲統(tǒng)計量的值在臨界值右側(cè)，則表示接受原假設(shè)，存在一個單位根，序列非平穩(wěn)。反之序列平穩(wěn)。從圖96可以看出，采用非參數(shù)檢驗，得到的結(jié)果和ADF檢驗結(jié)果恰好相反，該結(jié)杲是不存在單位根，那么數(shù)據(jù)的生成過程就可能是由時間趨勢項產(chǎn)生的。Series:GJHTSATorkfile:ZL11問岡View|Procs|Objects|P

5、rint|ffameFreeze|Sample|GenrSheet|StatsIdentLine|BarPhillips-PerronUnitRootTestonGJHYSAPPTestStatistic-4.1305891%CriticalValueft-4.0245J5%CriticalValue3.441710%CriticalValue-31452MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.LagtruncationforBartlettkernel:4(Newey-Westsuggests:4)Residualvariancewithnocorrection1091350Residualvariancewithcorrection92.60500芒圖9-6三、兩種方法結(jié)果的比