2022下半年銀行從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險管理》命題密

1、最新2022下半年銀行從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理命題密of accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty

2、 and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to re

3、sist2022年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試?風(fēng)險管理?真題一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分共45分)1.?巴塞爾新資本協(xié)議?規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于 。A.2%B.4%C.6%D.8%2.商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法不包括 。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析3.戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括 。A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.信用風(fēng)險4.?金融違法行為處分方法?屬于 。A.法律B.行政法規(guī)C.金融規(guī)章制度D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引5.20世紀(jì)60年代

4、， 是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B.夏普提出的CAPM模型C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理論6.銀行風(fēng)險管理的流程是 。A.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量B.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測7.某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。20022022年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2022年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動性

5、風(fēng)險是其 長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險8.以下各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是 。A.未分配利潤B.重估儲藏C.盈余公積D.公開儲藏9.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和?巴塞爾新資本協(xié)議?的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用 來進(jìn)行。A.高級計量法B.根本指標(biāo)法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部模型法10.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的選項是 。A.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正C.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整

6、個生命周期，不能通過短期突擊到達(dá)目的D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化11.當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當(dāng)?shù)氖?。A.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險，因此盡管比重偏高，亦無不妥12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是 0.8%，第2年的違約率是l4%，第3年

7、的違約率是21%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。那么該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為 。A.92547萬元B.96026萬元C.95757萬元D.98562萬元13.以下關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的選項是 。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的工程可以按模型定價(Mark to Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加

8、保護(hù)的局部是指 。A.風(fēng)險價值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口15.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括 。A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)16.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險不包括 。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)平安規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)D.系統(tǒng)報告17. 是RAROC根底的重要組成局部。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的適宜的鼓勵C.為風(fēng)險管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)18.以下關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的選項是 。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)

9、期限至少在五年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列人附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%D.長期次級債務(wù)不能計人附屬資本19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融效勞，對整個國民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于 。A.利益沖突論B.債權(quán)保護(hù)論C.銀行風(fēng)險論D.公共性質(zhì)論20.?商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定?對上市銀行的 內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸

10、款21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了 。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口22.在?商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)?中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于 。A.20%B.40%C.60%D.80%23.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，那么該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為 。A.20%B.80%C.100%D.120%24.戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，以下 活動是在確定風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的。A.制定戰(zhàn)略實施方案

11、B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素C.定期自我評估風(fēng)險管理的效果D.明確戰(zhàn)略開展目標(biāo)25.某私營企業(yè)于2022年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款，2022年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，那么下述重組措施中最不可行的是 。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品26.假設(shè)某房地產(chǎn)工程總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款65億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期工程的市場價值低于65億元，開發(fā)商可能會選擇讓

12、工程爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下，債權(quán)人好比 。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買人一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)27.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是 。A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段28.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)

13、整收益績效評估方法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是 。A.風(fēng)險資本回報率B.風(fēng)險資產(chǎn)回報率C.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率29.以下關(guān)于資本的說法，正確的選項是 。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本30.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入 。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險

14、管理模式階段31.根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指 。A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個層級C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素D.全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級32. 就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進(jìn)行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進(jìn)行分析。A.隨機(jī)模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型33.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在開展初期，業(yè)務(wù)主要集中于 。A.長期貸款B.消費(fèi)者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款34.風(fēng)險文化的精神核心是

15、 。A.風(fēng)險管理策略B.風(fēng)險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)35.風(fēng)險識別包括 環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C.計量風(fēng)險和感知風(fēng)險D.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險36.商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最根本、最常用的方法是 。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.情景分析法37.劇烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險會影響到 。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平C.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)開展空間38.風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是 。A.收集和

16、處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況39. 必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風(fēng)險管理部門40.風(fēng)險識別的主要方法不包括 。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.專家預(yù)測法D.分解分析法41.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時，該l0年期政府債券的市場價格 。A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷42.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類

17、指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和 A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)D.不良貸款遷徙率指標(biāo)43.假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為l000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為l天)。那么該銀行在未來l00個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會有 天的損失超過1000萬元。A.10B.3C.2D.144.某企業(yè)2022年凈利潤為05億元人民幣，2022年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，2022年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，那么該企業(yè)2022年的總資產(chǎn)收益率為 。A.300%B.363%C.400%D.475%45.在?巴塞爾新資本協(xié)議?中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級

18、1年期違約概率與 中的較高者。A.003%B.005%C.03%D.05%46.按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某l年期的零息國債的收益率為10%，l年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%，那么該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為 。A.004B.005C.095D.09647.參照國際最正確實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用 。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分48.某銀行2022年初正常類貸款余額為l0000億元，其中在2022年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，

19、那么正常類貸款遷徙率為 。A.70%B.80%C.98%D.90%49.某銀行2022年初次級類貸款余額為l000億元，其中在2022年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，那么次級類貸款遷徙率為 。A.250%B.500%C.750%D.1000%50.在風(fēng)險預(yù)警方法中， 不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍(lán)色預(yù)警法51.巴塞爾委員會認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的 。A.外部監(jiān)管B.員工培訓(xùn)C.內(nèi)部控制D.職責(zé)分工52.在短期內(nèi)，如果

20、一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是 。A.余額2250萬元B.余額1000萬元C.余額3250萬元D.缺口1000萬元53.假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為 。A.500%B.600%C.7O0%D.800%54.最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是 。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險55.商業(yè)銀行向一家風(fēng)險權(quán)重為5 0%的公司提供

21、了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為 。A.1萬元B.2萬元C.4萬元D.8萬元56.相比擬而言，以下 最容易引發(fā)操作風(fēng)險。A.柜臺業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)57.?巴塞爾新資本協(xié)議?中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法不包括 。A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.根本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法58.以下關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，不正確的選項是 。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可躲避的操作風(fēng) 險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購置多好的

22、保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法防止、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金59. 是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險管理的優(yōu)勢和缺乏。A.關(guān)鍵指標(biāo)法B.自我評估法C.內(nèi)部評估法D.系統(tǒng)分析法60.核心存款比例等于 。A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產(chǎn)61.內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露進(jìn)行拆分。拆分按 以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居

23、住用房地產(chǎn)B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款C.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品62. 是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改良措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急方案63.在?商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)?中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于 。A.15%B.25%C.35%D.45%64.商業(yè)銀行對 變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀

24、經(jīng)濟(jì)政策D.突發(fā)性因素65.以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是 。A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險66.以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是 。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率67.銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關(guān)系是 、A.FP高于EPB.FP低于EPC.FP等于EPD.無特定關(guān)系68.關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，以下說法錯誤的選項是 。A.危機(jī)現(xiàn)場處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的

25、危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南C.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一D.商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊69. 是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、開展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來防止或降低可能的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理方法。A.法律風(fēng)險管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理C.合規(guī)風(fēng)險管理D.國家風(fēng)險管理70. 是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險管理方法。A.采取

26、平等原那么對待所有風(fēng)險B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原那么D.推行全面風(fēng)險管理理念，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理71.以下 不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。A.回應(yīng)監(jiān)管批評B.訴訟應(yīng)答策略C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)方案D.解決客戶對日常業(yè)務(wù)的投訴72. 是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險水平的重要因素。A.法律風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.國家風(fēng)險73.商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的根本假設(shè)

27、，以下 是不正確的假設(shè)。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件B.預(yù)防工作有助于防止或減少風(fēng)險事件和未來損失C.風(fēng)險是無法防止的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)殚_展時機(jī)74.商業(yè)銀行的 是指銀行業(yè)務(wù)開展的未來方向及實際的執(zhí)行方案，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技開展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做H及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場地位的風(fēng)險。A.合規(guī)風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險75.高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下， 。A.借款人的信用風(fēng)險水平下降B.借款

28、人承受較低的利率風(fēng)險C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高76.銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在 的悖論，因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)人和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。A.分散和集中B.本錢和收益C.壟斷與競爭D.擴(kuò)張和風(fēng)險77.在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和 。A.維護(hù)金融體系的平安和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心78.假設(shè)一家銀行，今年的稅后收人為20000萬元，資產(chǎn)總額為l000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，那么資產(chǎn)收益率為 。A.002B.02

29、5C.003D.03579.新?商業(yè)銀行信息披露方法?規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)到達(dá) 。A.真實、準(zhǔn)確、有效、可比B.真實、準(zhǔn)確、完整、可比C.真實、有效、及時、可比D.真實、有效、準(zhǔn)確、及時80.以下關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的選項是 。A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用B.按照?商業(yè)銀行資本充足率管理方法?，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%C.未分配利潤屬于核心資本D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本81.信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不包括 。A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.單一客戶授信集中度D.存貸款比例二、多項選擇

30、題。以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目的要求請選擇相應(yīng)選項。多項選擇、少選、錯選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)1.以下關(guān)于VaR的描述，不正確的選項是 。A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失E.風(fēng)險價值不是以概率百分比表示的價值2.操作風(fēng)險的人員因素包括 造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員T流失3.在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流

31、程與標(biāo)準(zhǔn)。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括 。A.損失的影響程度B.總損失數(shù)額信息C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息D.總損失中收回局部信息E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息4.通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從 三個層面人手。A.戰(zhàn)略B.宏觀C.微觀D.全局E.戰(zhàn)術(shù)5.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有 。A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價格下跌6.關(guān)于債項評級說法，錯誤的有 。A.債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小C.特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品

32、類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反映債項本身的交易風(fēng)險E.債項評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原那么有 。A.平安性B.約束性C.流動性D.效益性E.規(guī)模性8.參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括 。A.風(fēng)險監(jiān)測和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準(zhǔn)能力D.模型創(chuàng)立能力E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力9.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括 。A.提高發(fā)言人的溝通能力B.提高解決問題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場處理D.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制E.模擬

33、訓(xùn)練和演習(xí)10.以下關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有 。A.承當(dāng)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的根本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新開展的原動力B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E.風(fēng)險管理水平直接表達(dá)了商業(yè)銀行的核心競爭力11.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有 。A.對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失C.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力E.

34、測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響12.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括 。A.資本金收益率B.資產(chǎn)收益率C.凈業(yè)務(wù)收益率D.非利息收入率E.非利息收入比率13.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括 。A.系統(tǒng)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽(yù)風(fēng)險14.戰(zhàn)略風(fēng)險來自 。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏D.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證15.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是 。A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理E.資產(chǎn)負(fù)債管理16.以下關(guān)于商業(yè)銀行

35、的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法，正確的選項是 。A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型17.外匯敞口分析的特點包括 。A.忽略了各種匯率變動的相關(guān)性B.清晰易懂C.計算簡便D.敏感度高E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險18.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的根本條件有 。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控

36、制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大的研發(fā)實力19.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有 。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用20.以下屬于Altman的z評分模型中的財務(wù)比率的是 。A.息稅前收益/總資產(chǎn)B.股票市場價值/債務(wù)賬面價值C.(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)/總資產(chǎn)D.銷售額/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)21.審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括 。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.大額

37、風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.本錢收入比22.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型是 。A.CP模型B.KPMG模型C.線性概率模型D.Probit模型E.線性區(qū)分模型23.壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能主要有 。A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險管理模型D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致24.以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有 。A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時間購置或出售某項資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按確定的

38、價格購置或出售某項資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承當(dāng)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉25.某機(jī)構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原那么應(yīng)該是 。A.預(yù)期利率上升時，不做利率互換B.預(yù)期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率C.預(yù)期利率下降時，不做利率互換D.預(yù)期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率E.無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率26.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，以下機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸

39、款保證人的有 。A.企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司B.公立醫(yī)院C.國家機(jī)關(guān)D.企業(yè)集團(tuán)下屬子公司E.私立貴族學(xué)校27.按照馬柯維茨的理論，以下說法正確的有 。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合28.以下關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有 。A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用

40、外部數(shù)據(jù)的方法B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C.任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠“分散，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi)E.除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素29.商業(yè)銀行往往很難躲避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。以下可以實現(xiàn)這一目的的方式包括 。A.風(fēng)險控制B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)C.連續(xù)經(jīng)營

41、方案D.保險E.業(yè)務(wù)外包30.巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有 。A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法C.銀行的資本充足率應(yīng)該到達(dá)125%D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)31.流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括 。A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升C.所發(fā)行股票價格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)缺乏E.存款大量流失32.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括

42、 等指標(biāo)的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平33.如果房地產(chǎn)市場開展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個人住房貸款無法歸還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力歸還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括 。A.國家風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.操作風(fēng)險34.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括 。A.聲譽(yù)風(fēng)險識別B.外部審計C.聲譽(yù)風(fēng)險評估D.監(jiān)測和報告E.內(nèi)部審計35.以下屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有 。A.建立公平的獎懲機(jī)制，支持開展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)B.利用自身的