《金融創(chuàng)富與交易策略高級研修課程》教學教材

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。金融創(chuàng)富與交易策略高級研修課程-金融創(chuàng)富與交易策略高級研修課程聲音八十年代的美國出現(xiàn)了米爾肯這樣的垃圾債券大王，九十年代演繹了固定收益套利領域的夢幻組合梅里韋瑟團隊的故事，進入新世紀后幾乎點石成金的西蒙斯的大獎章基金使得“股神”巴菲特暗淡無光。當前，席卷全球的CTA熱潮也正在延續(xù)著更加激動人心的財富故事。想把您已經(jīng)學到的金融學科知識轉(zhuǎn)變成星光熠熠的上述傳奇嗎？那就請?zhí)ど夏鹑诓珦舻挠忠欢纹婷盥贸贪?。課程背景“金融創(chuàng)富”是許多人涉足金融業(yè)的夢想之一，它也隨著股市的開啟而逐漸走入人們的視線，走入人們的生活。

2、金融創(chuàng)富，可以說，已經(jīng)不再是個神秘的字眼。一名普通的投資者和一名優(yōu)秀的投資家之間的區(qū)別，除了經(jīng)受時間的考驗之外，更多的還是需要扎實的專業(yè)知識與大量的實踐經(jīng)驗，同時，還需具備穩(wěn)健、平和、冷靜的心理素養(yǎng)。上海交通大學海外教育學院，作為國內(nèi)非學歷高端繼續(xù)教育的先行者之一，以具前瞻性的視角，集結優(yōu)秀的師資力量，邀請知名高校、大型投資機構的專家學者和業(yè)界資深人士，適時推出金融創(chuàng)富與交易策略高級研修課程。該課程緊密結合實戰(zhàn)案例，詳細講解專業(yè)投資機構的運作技術以及運作過程中的細節(jié)問題，解決學員在投資中需要解決的實際問題，有助于學員從投資實務的角度提升專業(yè)水平。本項目依托師資隊伍對中國金融市場的深刻理解，并獲

3、眾多具有多年相關從業(yè)經(jīng)驗的實戰(zhàn)家支持，專為金融投資者量身設計。本項目的全部課程通過介紹基本理論知識及交易規(guī)則，幫助學員深入理解交易策略，通過系統(tǒng)學習，增強投資者對金融投資的理解，提高投資決策水平；同時，學員通過與名師及業(yè)界精英的經(jīng)驗交流，可以迅速積累實務操作知識，全面提升金融投資能力。課程特色本課程教給您的是面對兇猛的金融風險，如何保護您的財富以及面對金融市場上的眾多工具和機會，您該如何利用之并由此為自己創(chuàng)造大量財富。專業(yè)知識與實戰(zhàn)案例緊密結合；專家、學者、資深業(yè)內(nèi)人士組成的實戰(zhàn)型教學團隊；交易現(xiàn)場體驗與操作指導。適讀對象：有意向進入機構從事交易策略工作的投資者；資金量較大的企業(yè)和個人，需要進

4、行系統(tǒng)的資金戰(zhàn)略布局；其他致力于交易策略工作的各界精英。課程收益：詳細了解國內(nèi)現(xiàn)有的各金融理財產(chǎn)品的形態(tài)和特性，成為理財產(chǎn)品設計專家；挑選和配置理財產(chǎn)品從而更好地進行投資；詳細了解全球各種交易策略的原理和特性，形成對交易策略性的鑒別能力和配置能力；詳細了解各種類型的理財機構的運行特點及相關細節(jié)；詳細了解各種風格的資產(chǎn)管理機構的風險收益特性和偏好，對不同機構推出的產(chǎn)品的市場狀態(tài)適用性了如指掌，為所服務的客戶或機構進行動態(tài)產(chǎn)品配置。課程設置：模塊一：投資哲學投資哲學與情緒管理課程亮點：通過心理學和行為金融學相關知識的補充學習，首先從心態(tài)上調(diào)整好自己，如何成為一名具有穩(wěn)健、成熟心理素養(yǎng)的投資人。健全

5、投資哲學的基本原則、如何看待投資風險交易者的特質(zhì)與個性行為金融學（如：“心理帳戶誤區(qū)”、“確定性的收益和不確定的損失的誤區(qū)”）案例剖析：選擇“復利的奇跡”模塊二：金融創(chuàng)富理財產(chǎn)品種類與特性課程亮點：通過分析以下各種投資產(chǎn)品及案例介紹，使學員了解各種投資產(chǎn)品的形態(tài)、特性和作用，梳理細分各種產(chǎn)品的風險情況，幫助學員最終系統(tǒng)性的理解目前市場上各種投資產(chǎn)品的運作。公募基金（含公募一對一專戶和公募一對多專戶）私募基金（含狹義對沖基金、CTA）信托計劃銀行理財產(chǎn)品券商資管產(chǎn)品投資連接保險產(chǎn)品私募股權投資（PE）國內(nèi)市場上的另類投資資產(chǎn)配置課程亮點：給學員建立資產(chǎn)配置以及資產(chǎn)配置最優(yōu)化的理念，跟蹤和剖析近幾

6、年該領域最前沿的若干現(xiàn)象和最新的資產(chǎn)配置理念。經(jīng)典的投資組合最優(yōu)化邏輯、資產(chǎn)配置最優(yōu)化理念擯棄不切實際的投資理念金融交易的全球化后小概率事件的顯著趨大化現(xiàn)象（新的資產(chǎn)配置理念）了解動態(tài)最優(yōu)化資產(chǎn)配置的“事前”準備和“事后”工作了解動態(tài)最優(yōu)化資產(chǎn)配置如何決策與實施模塊三：另類投資基金環(huán)球?qū)_基金課程亮點：通過對國際對沖基金幾個不同發(fā)展階段的“風潮”剖析和幾大著名的國際對沖基金重大事件案例分析，透析出本行業(yè)國內(nèi)外的最新動態(tài)。國際對沖基金的起源和發(fā)展歷程國際對沖基金的分類和投資風格對沖基金的評價對沖基金的風險量度、風險管理和其中不同角色的風險偏好國際對沖基金的中后臺外包現(xiàn)象及基金服務機構中外私募基金

7、生存現(xiàn)狀對比私募股權基金課程亮點：過分持股、投資人過渡參與經(jīng)營等現(xiàn)象的背后，如同創(chuàng)業(yè)企業(yè)在新的“生態(tài)環(huán)境”中生存搏殺，如何適應？成為一道難題。該課程系統(tǒng)化的知識傳遞，有助于學員學習之后降低股權投資的失敗概率。私募股權的系統(tǒng)知識體系創(chuàng)業(yè)企業(yè)與股權投資之間的關系現(xiàn)象分析（投資人參與經(jīng)營、過度參與等）模塊四：交易策略交易策略課程亮點：該課程將把與期權有關的各類交易策略精益求精地研究透徹，并試圖通過文獻綜述將對期權策略的研究推進到國際最前沿水平，使得學員可以舉一反三，融會貫通。趨勢跟蹤，按交易變量的趨勢方向投資均值回復，逆交易變量的趨勢方向投資各種交易策略的類型和風險收益特點按資產(chǎn)類型分的交易策略（權

8、益類、固定收益類、CTA，即含線性交易與非線性交易）與期權有關的交易策略交易結構與產(chǎn)品設計課程亮點：產(chǎn)品設計的創(chuàng)新非常重要，通過交易結構和產(chǎn)品條款的創(chuàng)新，有些看似不可能的目的同樣可以巧妙達到。通過案例學習，使學員拓展思路，更新理念。結構化票據(jù)設計信托產(chǎn)品設計基金產(chǎn)品設計、保險產(chǎn)品設計、資管產(chǎn)品設計案例分析：基于中小企業(yè)私募債的Master/feeder基金設計案例、八十年代美國垃圾債券大王的故事（產(chǎn)品設計創(chuàng)新的案例）量化投資與絕對收益課程亮點：以上諸多知識點，與案例充分結合，課程涉及金融投資領域不同的數(shù)量化處理范疇，不同的數(shù)量化處理范疇對應著不同類別的數(shù)量化投資，進行清晰明確的分類，再按類別逐

9、一詳解，有助于學員充分領悟。與固定收益證券相關的數(shù)量化處理與資本資產(chǎn)定價相關的數(shù)量化處理與投資組合優(yōu)化相關的數(shù)量化處理與衍生品定價相關的數(shù)量化處理基于統(tǒng)計和統(tǒng)計學概念的數(shù)量化投資基于分形、混沌的數(shù)量化投資基于模式識別的數(shù)量化投資等模塊五：程序化交易程序化交易課程亮點：實用的程序化交易系統(tǒng)開發(fā)涉及大量細節(jié)，本課程由具有十多年主持和領導團隊進行程序化交易系統(tǒng)開發(fā)的業(yè)內(nèi)資深人士主講，帶領學員對程序化交易進行全面回顧，分析與指導。交易管理系統(tǒng)設計：1）博弈為體，量化為用2）交易系統(tǒng)設計新思維3）交易管理系統(tǒng)4）展望期貨操盤模式模型設計、組合與應用：5）我們的位置6）定義趨勢與震蕩7）趨勢模型設計原理8

10、）震蕩模型設計原理9）模型的評判標準10）多策略組合與評價11）相關性、頭寸配置與資金管理12）另類震蕩策略配置鞅策略模塊六：風險管控1、投融資創(chuàng)富中的風險管控課程亮點：通過此門課程的學習，能幫助學員樹立正確的風險收益觀，摒除普遍存在的對于風險收益性價比的不切實際的需求，同時結合現(xiàn)代投融資與資產(chǎn)組合理論提升學員財富管理的能力與水平。金融風險概覽投融資分析與風險特征投融資策略與資產(chǎn)配置中的風險控制投融資風險管控策略模塊七：參觀訪問交易所、公募基金參觀交流通過對國內(nèi)交易所的參觀交流，了解國內(nèi)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的后續(xù)安排，為承接金融創(chuàng)新帶來的新機遇做好準備。通過對國內(nèi)理財產(chǎn)品設計、發(fā)行和管理機構的參觀交流

11、，了解國內(nèi)機構現(xiàn)狀。對國內(nèi)相關機構現(xiàn)狀的了解會使得學員看到國內(nèi)與全球狀態(tài)的差距，從而也就看到了機遇。香港（Administrator、PrimeBroker）通過與國際另類投資領域主要服務外包提供商和主要服務機構的交流，了解國際另類投資行業(yè)的運行機制和生存環(huán)境，由此可以給學員帶來三大收獲：其一是通過交流考察真正了解和理解國際對沖基金是如何運作的，其二是通過與國內(nèi)的對比可以看到基金服務業(yè)的商機并看到國內(nèi)未來的發(fā)展方向，其三是對于從事該類行業(yè)或有志于從事該類行業(yè)的學員來說，可以通過參觀和交流，生動地了解和理解國內(nèi)外私募基金的生存環(huán)境和生存狀態(tài)以及各自的優(yōu)缺點，有利于學員對于自己事業(yè)的未來發(fā)展選定更

12、加優(yōu)化的注冊地、法律管轄區(qū)和基金組織形態(tài)，以全球的視野來規(guī)劃自己事業(yè)的未來。部分擬邀師資簡介（排名不分先后）丁圣元北京大學碩士，先后從事外匯交易、國內(nèi)A、B股、國債、企業(yè)債、香港市場H股、紅籌股的投資工作?，F(xiàn)任職于中國銀河證券股份有限公司衍生產(chǎn)品部。國內(nèi)市場技術分析領域的先驅(qū)，在投資市場實務和研究方面都很活躍，從1990年起從事外匯交易，之后從事固定收益和股票的研究和投資，有20年的實際工作和研究經(jīng)驗。他翻譯的技術分析名著，其中特別是期貨市場技術分析，是國內(nèi)投資界同行必讀書。丁鵬上海交通大學計算機系工學博士學位，是國際知名的人工智能研究員，美國電子電氣工程師學會（IEEE）、美國金融學會（AF

13、A）會員，在國際頂級刊物和會議上發(fā)表過十余篇文章，獲得國家發(fā)明專利5項。他的著作量化投資-策略與技術是中國第一本介紹量化投資策略方面的教材，中國量化投資領域的奠基之作。同時他還是量化投資與對沖基金叢書主編、量化投資與對沖基金副主編，CCTV/第一財經(jīng)等電視媒體的特約嘉賓，第一財經(jīng)日報經(jīng)濟觀察報等平面媒體的特約撰稿人，具有廣泛的媒體影響力。邊風煒1999年畢業(yè)于HYPERLINK/view/16054.htmt_blank上海大學法學院經(jīng)濟法系，2000-2001年進入大型私募投資公司，參與實戰(zhàn)操作，2001-2010年進入國都證券做研究咨詢工作，任國都證券經(jīng)紀業(yè)務總部首席分析師，2010年5月

14、入國泰君安，現(xiàn)任國泰君安上海研究總監(jiān)。2002年起參與第一財經(jīng)、鳳凰衛(wèi)視等多個媒體擔任節(jié)目嘉賓，并獲評2007年，2008年第一財經(jīng)公司時間欄目金牌分析師稱號。吳庭斌臺北大學金融學教授，國立政治學院財務金融博士，臺灣金融界難得的年輕優(yōu)秀人才，二十多歲便獲得博士學位，尤其在金融工程與金融創(chuàng)新，衍生性金融商品定價與避險方面有其獨到研究，被臺灣業(yè)界稱為“金融奇才”。徐浩雷賽投資CEO，前交通銀行私人銀行中心負責人。10年金融財富管理經(jīng)驗，10年國際貿(mào)易營銷實戰(zhàn)經(jīng)歷，擁有非常豐富的建設和管理私人銀行的經(jīng)驗。2008年初2010年末，擔任交通銀行總行私人銀行中心負責人，成功培訓和領導了一支卓有成效的私人

15、銀行顧問和客戶經(jīng)理隊伍，組建了全國第一個私人銀行個人財富管理專家團，建立了一系列私人銀行境內(nèi)和海外業(yè)務推介模式以及與之相關的合規(guī)模式，其領導的私人銀行獲得2008年歐洲貨幣雜志頒發(fā)的“中國最佳私人銀行”獎；在理財周報發(fā)起主辦的“2010中國零售銀行峰會”上獲得“2010最佳私人銀行”獎。在此前，于2004年創(chuàng)辦了中國第一批專業(yè)理財公司之一的香港實德環(huán)球集團上海凱匯理財公司并任總經(jīng)理。徐浩老師還是中國財富管理和私人銀行論壇的活躍英語演講嘉賓，曾多次接受第一財經(jīng)和理財周報等媒體有關私人銀行業(yè)務的專訪。劉震歷任易方達基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理、易方達量化衍伸基金經(jīng)理。曾任D.E.Shaw

16、Co機構部副總裁，加拿大皇家銀行多美年證券公司（RBCDominionSecurities）股權衍生產(chǎn)品部副總裁，HorizonL高級副總裁，美國銀行證券公司（BancofAmericaSecurities）機構部總監(jiān)，SagamoreHillCapitalManagement高級量化策略師，瑞銀投資銀行（UBSInvestmentBank）自營部執(zhí)行董事兼任交易員，布菜文霍華德美國資產(chǎn)管理公司（BrevanHowardAssetManagement）量化投資總監(jiān)兼任交易員，北京紅色天時金融科技有限公司（TheRedCapital,LLC）執(zhí)行合伙人。翁怡諾2007年初加入中國國際金融有限公司

17、至今，目前擔任直接投資部執(zhí)行總經(jīng)理，負責PE部門的上海業(yè)務，主要從事Pre-IPO和并購型投資，投資了香港上市太陽能公司GCL保利協(xié)鑫以及醫(yī)療租賃公司遠東國際租賃。2004年到2007年間，翁先生曾擔任菱日羅斯福泛亞基金（三菱UFJ銀行基金）投資董事，負責中國大陸的投資業(yè)務，主要投資成長期的項目。從1998年開始到2002年，翁先生在上海最早的風險投資公司之一（ShanghaiVenture）從事早期VC投資。翁先生擁有12年創(chuàng)業(yè)投資和私募股權投資經(jīng)驗，曾投資過江西賽維太陽能LDK、大連海輝軟件、永新視博CHINADTV、A8音樂、天福茗茶等知名公司。其中LDK和ChinaDTV被ChinaV

18、enture機構評為2006年最佳創(chuàng)業(yè)投資案例。翁先生擁有英國倫敦城市大學金融投資管理碩士學位。劉宏上海數(shù)君投資有限公司CEO&CIO，投資決策委員會主席。1990年5月從場外交易開始參與A股市場投資，見證了新中國證券市場誕生和發(fā)展的全過程。1994年3月創(chuàng)辦深圳新德利公司，在國內(nèi)首家推出基于數(shù)據(jù)通訊的證券信息服務平臺，開創(chuàng)行業(yè)先河，該項服務后來演變成眾所周知的內(nèi)嵌在行情分析軟件中的“F10”功能，成為事實上的行業(yè)標準。1996年率領團隊開發(fā)并推出了國內(nèi)最早的程序化交易系統(tǒng)，在無盤工作站和Dos操作系統(tǒng)框架下實現(xiàn)了模型驅(qū)動的程序化交易，再一次引領了國內(nèi)交易技術的重大創(chuàng)新。2003年5月創(chuàng)辦博弘

19、投資，在國內(nèi)率先打出了數(shù)量化投資的旗號，并在此后10年間的實際投資和研發(fā)過程中指導和影響了當前活躍于國內(nèi)數(shù)量化投資領域的一大批后起之秀和業(yè)界精英。鞠強管理學家與心理學家，復旦大學管理學院碩士畢業(yè)。復旦大學關聯(lián)企業(yè)復旦拓山公司總經(jīng)理，二元相對平衡管理理論學派開創(chuàng)者。曾任上海財經(jīng)大學國際工商管理學院副教授、碩士生導師，并曾任上海交通大學安泰管理學院管理課程教授、武漢大學經(jīng)濟與管理學院高層管理者培訓中心（EDP）副主任，EMBA中心首席管理顧問，EMBA特聘教授及曾兼在復旦大學國際關系與公共事務學院、華南理工大學、武漢理工大學等院校教授管理類、心理類課程，其中EMBA類課程居多。目前，已在國內(nèi)核心刊

20、物上發(fā)表學術論文39篇，已出版專著實用企業(yè)領導學、如何考量員工的主流品質(zhì)、和諧管理：本質(zhì)、原理、方法（復旦大學出版社）等。馮正平職業(yè)投資人，“悍馬定理”創(chuàng)始人，寬客俱樂部總經(jīng)理。1997年涉足投資市場，長期從事市場定量研究工作。2008年開始專職股票、期貨、外匯等交易，開發(fā)過多種交易策略。2010年開始研究組合投資，結合對市場的統(tǒng)計分析心得，研發(fā)出自己的投資組合分析方法，并開發(fā)成應用程序。開發(fā)的程序化模型年平均收益率遠高于市場平均水平。在長期研究思考程序化交易的基礎上，總結出系列“悍馬定理”，2012年創(chuàng)辦量化投資交流平臺寬客俱樂部。上海交通大學海外教育學院簡介上海交通大學海外教育學院坐落于交

21、大徐匯校區(qū)，是上海交通大學所屬的高層次、專業(yè)型、實戰(zhàn)性、國際化的繼續(xù)教育機構，為組織和個人發(fā)展提供高層次、專業(yè)化的綜合教育服務。自2003年成立以來，學院已累計培訓學員超過30000名，師資陣容逾2000位。已成為國內(nèi)高層次繼續(xù)教育行業(yè)代表機構之一。學院以“堅持海外特色，創(chuàng)導終身教育，鑄就一流品牌”為辦學宗旨，依托上海交通大學優(yōu)良的辦學傳統(tǒng)，引進海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)教育資源，探索名校辦名繼續(xù)教育之路，為終身學習體系建設和上海交通大學建設世界一流大學戰(zhàn)略服務。學院與英國劍橋大學、加拿大多倫多大學、澳大利亞悉尼大學、美國賓夕法尼亞州立大學、加州大學伯克利分校等世界著名大學進行深度合作，同時也與國際銀行家同業(yè)

22、公會、英國國際財務會計師公會、中國市長協(xié)會女市長分會等一批海內(nèi)外知名協(xié)會建立了廣泛的合作關系，自主和合作研發(fā)了包括通用管理、專業(yè)管理、銀行金融、財務稅收、藝術人文等方向的三十多個高端繼續(xù)教育品牌項目。很多課程已成為該領域的代表課程，獲得了包括企業(yè)家、企業(yè)高管、銀行行長、政府官員和高級專業(yè)人士等構成的學員們的一致好評。同時，學院還為兩百多家國內(nèi)外知名企業(yè)及政府機關、事業(yè)單位提供了各類“量身定做”的特設內(nèi)訓課程。增值收益交大海外校友卡所有學員都將獲得上海交通大學海外教育學院校友卡。享受交大海外的終身制教學服務。我們倡導讓學習成為一種生活方式的終身學習計劃。每年近10場免費高端講座，聆聽智慧的聲音。同時享受交大海外兩萬余名總裁高官等構建的精英