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文檔簡介

1、證券投資學(xué)課程教學(xué)大綱課程名稱:證券投資學(xué) 課程編碼:學(xué) 分:3 總學(xué)時:48 理論學(xué)時:36 實驗學(xué)時:0 上機學(xué)時:12 實踐學(xué)時:0開設(shè)實驗(上機)項目總數(shù) 0 個,其中,必修( )個,選修( )個開課單位:08商學(xué)院 適用專業(yè):金融學(xué)一、課程的性質(zhì)、目的 證券投資學(xué)是國家教育部確定的全國高等院校經(jīng)管類專業(yè)的重要課程之一,同時也是實踐性很強的應(yīng)用型學(xué)科,是金融學(xué)專業(yè)的核心課程。本課程的任務(wù)是通過老師的講授,結(jié)合學(xué)生在教學(xué)實驗室收集資料,使學(xué)生能夠掌握證券投資工具的基本概念,證券發(fā)行和流通程序,證券投資價格、收益與風(fēng)險的關(guān)系,初步了解如何應(yīng)用基本分析方法、技術(shù)分析方法分析證券投資對象的價值

2、,使學(xué)生比較系統(tǒng)地掌握證券市場的基本概念、功能和體制、投資組合理論和金融資產(chǎn)配置、投資分析和管理、金融衍生品和基金管理、投資業(yè)績評估等專業(yè)知識,為將來進一步系統(tǒng)學(xué)習(xí)證券投資分析理論和進行金融投資的實戰(zhàn)奠定基礎(chǔ)。二、課程培養(yǎng)目標1.立德樹人通過課程學(xué)習(xí)證券投資學(xué)理論與實務(wù)知識,對中國金融市場特別是證券市場相關(guān)知識有一個全面了解。通過對中國證券歷史的講解和有關(guān)理論及技術(shù)建立過程,了解前輩們在中國金融市場發(fā)展過程中如何思考,如何克服所遇到的障礙,幫助學(xué)生建立科學(xué)的思維方法以及工作中勇于面對挑戰(zhàn)的精神。從金融學(xué)科對我國創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展作用的角度出發(fā),以杰出貢獻者研究工作為載體,把社會主義核心價值觀教育融入

3、課程教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)全過程各環(huán)節(jié),突出價值引領(lǐng)、知識傳授和能力培養(yǎng),幫助學(xué)生正確認識歷史規(guī)律、準確把握基本國情、掌握科學(xué)的世界觀、方法論,促進樹立正確的世界觀和價值觀。2.課程目標通過本課程的學(xué)習(xí),學(xué)生所具備的素質(zhì)、掌握的技能、知識和能力如下:課程目標1.掌握證券投資的基本知識,如各種證券投資工具的定義、特征、產(chǎn)生和發(fā)展,證券發(fā)行市場和交易市場的具體運作;熟悉證券投資的術(shù)語和行話,如買空、賣空、除息、除權(quán)、添權(quán)等等;了解我國資本市場發(fā)展的歷程、重要的制度安排、當前正在進行的重大改革以及資本市場已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的重要事件等。(對應(yīng)第1、2章,支撐畢業(yè)要求指標點2.1)課程目標2.掌握證券投資的分

4、析方法,包括證券投資的宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析、上市公司分析,了解證券投資的技術(shù)分析方法。(對應(yīng)第6、7、12、13章,支撐畢業(yè)要求指標點4.3)課程目標3.掌握有價證券的估值方法,如債券內(nèi)在價值的計算、債券定價的三大關(guān)系和五大定理;普通股估值的股利貼現(xiàn)模型、本益比模型等。(對應(yīng)第8、9、10、11章, 支撐畢業(yè)要求指標點5.2)課程目標4.掌握現(xiàn)代資本市場理論,如資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價理論、套利定價理論、有效市場理論等,掌握金融資產(chǎn)配置原理,以及了解證券投資基金及其業(yè)績評價。(對應(yīng)第3、4、5章,支撐畢業(yè)要求指標點9.2)3.課程目標對畢業(yè)要求的支撐本課程教學(xué)目標支撐的畢業(yè)要求主要體現(xiàn)在畢

5、業(yè)要求指標點2.2、4.3、5.2、9.2,具體如下:課程目標對畢業(yè)要求的支撐課程目標畢業(yè)要求支撐畢業(yè)要求指標點及其內(nèi)容教學(xué)內(nèi)容支撐強度指標點畢業(yè)要求指標點內(nèi)容12.綜合知識能力指標點2.2指標點描述:理解金融學(xué)的概念及其在具體領(lǐng)域的體現(xiàn),能對金融基本業(yè)務(wù)進行分析和處理。第1、2章H24.實踐應(yīng)用能力指標點4.3指標點描述:能夠運用專業(yè)理論知識和現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)研究方法分析解決實際問題,具備一定的科學(xué)研究能力。第6、7、12、13章M35.金融分析工具應(yīng)用能力指標點5.2指標點描述:熟練運用現(xiàn)代金融學(xué)計量技術(shù)和數(shù)據(jù)處理方法進行專業(yè)數(shù)據(jù)處理、設(shè)計模型和分析等。第8、9、10、11章H49.投融資決策能

6、力指標點9.2指標點描述:結(jié)合證券投資、風(fēng)險管理、風(fēng)險投資等課程學(xué)習(xí),作出投融資決策與判斷。第3、4、5章M三、課程教學(xué)基本內(nèi)容課程教學(xué)基本內(nèi)容應(yīng)盡量詳細完整,一般按章節(jié)、單元敘述為宜;說明每章的教學(xué)要求,即應(yīng)使學(xué)生掌握知識、技能的程度,包括:熟練掌握、掌握、理解、了解,明確每章節(jié)內(nèi)容培養(yǎng)學(xué)生的何種能力。本課程共分為十三章,共計48個學(xué)時。具體來說:第一、二章介紹證券市場相關(guān)知識;第三、四、五章講授資產(chǎn)定價的相關(guān)知識;第六章為效率市場相關(guān)知識;第七章介紹資產(chǎn)配置與市場時機選擇;第八、九、十、十一章債券定價、股票定價以及股票投資分析相關(guān)知識;第十二、十三章為證券投資基金與基金投資業(yè)績評價相關(guān)知識

7、。第一章 證券市場基礎(chǔ)(支撐課程目標第1條)1.1證券投資的基本概念與特征。 1.2證券市場的發(fā)行主體、投資主體和市場中介。介紹證券市場自上游到下游各個環(huán)節(jié)中不同主體所發(fā)揮的作用和功能。 1.3證券市場的各種類型和層次,包括貨幣、債券、股票和衍生品市場,并對各國的市場進行比較。 1.4證券市場的監(jiān)管:外部監(jiān)管與自律監(jiān)管,政府主導(dǎo)的外部監(jiān)管模式和以行業(yè)協(xié)會與交易所為主的自律管理模式。中國證券市場的監(jiān)管體制等。教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)證券投資的基本概念與特征,然后學(xué)習(xí)證券市場的發(fā)行主體、投資主體和市場中介,再然后學(xué)習(xí)證券市場的各種類型和層次,包括貨幣、債券、股票和衍生品市場,以及

8、國際比較,最后學(xué)習(xí)證券市場的監(jiān)管,包括外部監(jiān)管與自律監(jiān)管,政府主導(dǎo)的外部監(jiān)管模式和以行業(yè)協(xié)會與交易所為主的自律管理模式等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解相關(guān)證券市場基礎(chǔ)知識,熟悉中國證券市場現(xiàn)實,理解中國證券市場基本結(jié)構(gòu),具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:既要注重證券市場基礎(chǔ)理論知識的介紹,也要注重市場現(xiàn)實的講解。教學(xué)難點:基礎(chǔ)理論知識與市場現(xiàn)實融會貫通引入課堂。第二章 證券發(fā)行與交易(支撐課程目標第1條)2.1貨幣證券的發(fā)行與交易:短期政府債券、企業(yè)短期融資券、商業(yè)票據(jù)、銀行承兌匯票和貨幣市場共同基金的發(fā)行與交易2.2債券、股票的發(fā)行與交易:基本條件、上市進程、上市后的成交方式等等

9、。2.3金融衍生工具的創(chuàng)設(shè)與交易:衍生工具的交易者、交易場所、交易方法與特征等等,并將介紹我國股指期貨的交易方式。 2.4證券信用交易:保證金交易與融資融券交易的規(guī)則。教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)貨幣證券的發(fā)行與交易,然后學(xué)習(xí)債券、股票的發(fā)行與交易,包括基本條件、上市進程、上市后的成交方式等等,再然后學(xué)習(xí)金融衍生工具的創(chuàng)設(shè)與交易,包括衍生工具的交易者、交易場所、交易方法與特征等,最后學(xué)習(xí)證券信用交易,包括保證金交易與融資融券交易的規(guī)則等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解相關(guān)證券發(fā)行與交易的相關(guān)知識,熟悉中國證券發(fā)行交易規(guī)則,理解中國證券發(fā)行于交易模式,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能

10、力。教學(xué)重點:既要注重證券發(fā)行于交易的基本規(guī)則介紹,也要注重市場現(xiàn)實的講解。教學(xué)難點:基礎(chǔ)理論知識與市場現(xiàn)實融會貫通引入課堂。第三章 最佳投資組合的選擇(支撐課程目標第4條)3.1資產(chǎn)組合的含義與度量:介紹資產(chǎn)組合及其收益率的計算方法,包括單個資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的獨立,組合風(fēng)險的度量。3.2有效集及無差異曲線:如何選擇有效集,可行集的定義,投資者無差異曲線的意義。 3.3最佳資產(chǎn)組合的選擇:風(fēng)險資產(chǎn)組合的最佳選擇,引入無風(fēng)險資產(chǎn)后的最佳資產(chǎn)組合選擇。 3.4投資分散化:含義,國際上的運用及市場實例。完成實驗(上機)項目1: 投資基礎(chǔ)實踐教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)資產(chǎn)組合的含義與度量

11、,然后有效集及無差異曲線,包括如何選擇有效集,可行集的定義,投資者無差異曲線的意義等,再然后學(xué)習(xí)最佳資產(chǎn)組合的選擇,包括風(fēng)險資產(chǎn)組合的最佳選擇,引入無風(fēng)險資產(chǎn)后的最佳資產(chǎn)組合選擇等,最后學(xué)習(xí)投資分散化,包括含義、國際上的運用及市場實例等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解相關(guān)證券投資組合的相關(guān)知識,熟悉有效集與無差異曲線的投資分析方法,理解最優(yōu)祖產(chǎn)組合的選擇意義,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:有效集、無差異曲線與最優(yōu)資產(chǎn)組合之間的理論推導(dǎo)與理解教學(xué)難點:理論推導(dǎo)與圖形推演相結(jié)合的邏輯框架第四章資本資產(chǎn)定價模型(支撐課程目標第4條)4.1 模型的假設(shè)與市場均衡的含義,資本市場線模型和證

12、券市場線模型的介紹及比較。 4.2 從投資組合理論作為理出進行資本資產(chǎn)定價模型的推導(dǎo)。4.3 市場模型與特征線方程的計算方法的講解,且通過實例來對模型進行闡釋。 4.4 對單個證券與組合的風(fēng)險進行介紹,講解計算方法與公式。完成實驗(上機)項目1: 投資基礎(chǔ)實踐教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)模型的假設(shè)與市場均衡的含義,然后學(xué)習(xí)推導(dǎo)資本資產(chǎn)定價模型,包括資本市場線、資本資產(chǎn)定價模型推導(dǎo),以及對其含義的理解等,再然后通過實例來對模型進行闡釋和理解,最后對單個證券與組合的風(fēng)險進行介紹,講解計算方法與公式,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解相關(guān)資本資產(chǎn)定價模型的相關(guān)知識,熟悉模型的推導(dǎo)過程,理解該

13、模型在市場實務(wù)中的運用,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件、模型推導(dǎo)邏輯、模型的含義與現(xiàn)實意義。教學(xué)難點:理解模型推導(dǎo)與圖示推演的邏輯關(guān)系第五章因素模型與套利定價(支撐課程目標第4條)5.1因素模型的介紹:單因素模型的提出,計算;多因素模型對原有模型的擴展及運用。包括指數(shù)模型,F(xiàn)ama-French三因素模型,用因素模型股價預(yù)期收益率,計算協(xié)方差和方差等內(nèi)容。 5.2套利定價: 套利的一般原理,套利定價理論假設(shè)已經(jīng)套利組合的構(gòu)建。同時介紹單因素模型以及雙因素模型的套利定價方法。在每個方法的介紹中,都將通過舉例實踐的方式來輔助教學(xué)。完成實驗(上機)項目1: 投資

14、基礎(chǔ)實踐教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先因素模型,包括單因素模型、多因素模型、Fama-French三因素模型,以及用因素模型股價預(yù)期收益率、計算協(xié)方差和方差等內(nèi)容,然后學(xué)習(xí)套利定價理論,包括套利原理與構(gòu)建方法、單因素模型和多因素模型的套利方法,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解因素模型與套利理論的相關(guān)知識,熟悉套利定價的理論含義,理解因素模型在套利定價的現(xiàn)實應(yīng)用,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:因素模型與套利定價理論的含義與現(xiàn)實運用教學(xué)難點:套利定價的理論推導(dǎo)。第六章效率市場(支撐課程目標第2條)6.1隨機游走與效率市場假說6.2有效資本市場的現(xiàn)實與啟示6.3行為金融與分形市場假說

15、6.4關(guān)于效率市場假說的實證研究完成實驗(上機)項目2: 基金模擬投資實踐教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)隨機游走模型與有效市場假說,然后有效資本市場的含義與市場表現(xiàn),再然后學(xué)習(xí)行為金融與分型市場假說的相關(guān)內(nèi)容,最后了解有效市場假說的實證研究內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解隨機游走與有效市場假說的相關(guān)知識,熟悉證券市場有效性的現(xiàn)實與啟示,理解行為金融與分形市場假說的含義,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:隨機游走、效率市場假、分形市場假說的理解教學(xué)難點:有效市場假說與分形市場假說之間邏輯關(guān)系的理解第七章資產(chǎn)配置與市場時機選擇(支撐課程目標第2條)7.1股票選擇策略:介紹了積

16、極策略及消極策略的操作方法,并對其影響因素作了簡要分析。此外,對股票選擇策略和預(yù)測能力做了闡述,最后對如何構(gòu)建投資組合及管理投資過程作了描述。 7.2戰(zhàn)略資產(chǎn)配置:介紹了如何選擇組合資產(chǎn),包括估計經(jīng)濟周期和資產(chǎn)投資期限對戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的影響,測算資產(chǎn)配置的收益與風(fēng)險,并選擇最優(yōu)投資組合。 7.3戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置:講解如何預(yù)測短期收益率變化,戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的三種方法。 7.4市場時機選擇:關(guān)注經(jīng)濟周期與市場表現(xiàn)之間的聯(lián)系,并對如何選擇市場時機做了一定的探索。完成實驗(上機)項目2: 基金模擬投資實踐教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)股票選擇策略,包括積極策略及消極策略的操作方法,以及如何構(gòu)建投資

17、組合及管理投資過程等,然后學(xué)習(xí)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置,包括如何選擇組合資產(chǎn)、測算資產(chǎn)配置的收益與風(fēng)險、選擇最優(yōu)投資組合等,再然后學(xué)習(xí)戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,包括如何預(yù)測短期收益率變化,戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的三種方法等,最后學(xué)習(xí)市場時機選擇,包括經(jīng)濟周期與市場表現(xiàn)之間的聯(lián)系等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解相關(guān)資產(chǎn)配置與市場時機選擇的相關(guān)知識,熟悉股票選擇策略與市場時機選擇的方法與含義,理解戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置方法,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:股票選擇策略、資產(chǎn)配置與市場時機選擇的理解教學(xué)難點:資產(chǎn)配置與市場時機選擇的邏輯關(guān)系第八章債券定價分析(支撐課程目標第3條)8.1影響債券定價的因素:時間價值的

18、含義與計算方法,終值和現(xiàn)值的概念,名義利率與實際利率的計算,到期收益率與持有期收益率的計算方法。 8.2債券定價:收入資本化模型,包括現(xiàn)金流、折現(xiàn)率和價格的確定方法。債券定價公式,包括零息債券、付息債券、等額攤還債券和永久債券的定價,以及介紹債券定價定理。 8.3債券的評級:講解債券評級的基本利率,介紹債券評級的方法與級別,并對收益率進行度量,最后介紹利率的風(fēng)險。 8.4可轉(zhuǎn)換公司債券的價格:介紹可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價格與價值,對可轉(zhuǎn)債的定價方法進行講解。教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)影響債券定價的因素,然后學(xué)習(xí)債券定價,包括零息債券、付息債券、等額攤還債券和永久債券的定價,以及介紹債券定

19、價定理等等,再然后學(xué)習(xí)債券的評級,包括債券評級的方法與級別,并對收益率進行度量,以及利率風(fēng)險等,最后學(xué)習(xí)可轉(zhuǎn)換公司債券的價格,包括可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價格與價值,以及可轉(zhuǎn)債的定價方法等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解債券定價的相關(guān)知識,熟悉不同債券定價原理,理解債券定價的基本理論,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:不同債券定價原理教學(xué)難點:債券定價的基本理論 第九章債券組合管理(支撐課程目標第3條)9.1利率期限結(jié)構(gòu):講解收益率曲線的含義和行政,并對利率期限結(jié)構(gòu)進行估計;介紹機器利率與遠期利率;闡釋利率期限結(jié)構(gòu)理論,對無偏預(yù)期理論、流動性偏好理論和市場分割理論進行說明。 9.2久期:講解久期

20、的概念和性質(zhì),經(jīng)濟含義和基本類型,并對幾類債券的久期計算進行講解,最后介紹久期的凸性。 9.3消極的債券組合管理策略:首先講解免疫策略,包括單期和多期策略,并介紹免疫策略的限制,最后講指數(shù)化策略。 9.4積極的債券組合管理策略:分析債券的收益率結(jié)構(gòu),介紹債券的互換策略和收益率曲線策略。 教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)利率期限結(jié)構(gòu),然后學(xué)習(xí)久期,包括久期的概念和性質(zhì),經(jīng)濟含義和基本類型,以及久期的凸性等等,再然后學(xué)習(xí)消極的債券組合管理策略,包括免疫策略與指數(shù)化策略等,最后學(xué)習(xí)積極的債券組合管理策略,包括債券的互換策略和收益率曲線策略等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解債券組合管理的各

21、種方法,熟悉消極債券組合管理與積極債券組合管理的不同方法,理解債券組合管理的交易模式,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。 教學(xué)重點:利率期限結(jié)構(gòu)與久期的理論知識教學(xué)難點:對利率期限結(jié)構(gòu)與久期的理論理解第十章 股票定價分析(支撐課程目標第3條)10.1股票定價概述:基本概念和分析思想,絕對定價模型與相對定價模型的比較。10.2股票定價的絕對模型:股利貼現(xiàn)模型,權(quán)益現(xiàn)金流量模型。10.3股票定價的相對模型:市盈率模型,市凈率模型,收入乘數(shù)模型。教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)股票定價概述,然后學(xué)習(xí)股票定價的絕對模型,包括股利貼現(xiàn)模型、權(quán)益現(xiàn)金流量模型等等,最后學(xué)習(xí)股票定價的相對模型,包括市

22、盈率模型、市凈率模型、收入乘數(shù)模型等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解股票定價的相關(guān)知識,熟悉股票定價的不同方法,理解股票定價不同方法的現(xiàn)實應(yīng)用,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:股票定價基本原理、股票定價的絕對模型與相對模型教學(xué)難點:股票定價的絕對模型與相對模型的具體數(shù)學(xué)計算與推導(dǎo)第十一章股票投資分析(支撐課程目標第3條)11.1股票投資的宏觀經(jīng)濟分析:國際經(jīng)濟對中國股市的影響,國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟與周期性影響,貨幣政策與財政政策的影響,利率與通貨膨脹的影響。11.2股票投資的行業(yè)分析:行業(yè)與經(jīng)濟周期分析,包括對成長型、防守型和周期型行業(yè)的劃分。此外將介紹行業(yè)生命周期的劃分,分析行業(yè)的地區(qū)

23、因素。11.3股票投資的公司分析:包括公司基本因素、財務(wù)報表分析和公司估值,具體包含行業(yè)地位、產(chǎn)品、經(jīng)營管理能力和成長性分析等等。11.4股票投資的技術(shù)分析:介紹技術(shù)分析的基本概念、三大假說和特點,并對技術(shù)分析的方法和具體應(yīng)用做一說明。教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)股票投資的宏觀經(jīng)濟分析,然后學(xué)習(xí)股票投資的行業(yè)分析,包括行業(yè)與經(jīng)濟周期分析、行業(yè)生命周期的劃分、行業(yè)的地區(qū)因素等等,再然后學(xué)習(xí)股票投資的公司分析,包括公司基本因素、財務(wù)報表分析和公司估值等,最后學(xué)習(xí)股票投資的技術(shù)分析,包括技術(shù)分析的基本概念、三大假說和特點,以及技術(shù)分析的具體應(yīng)用等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解相關(guān)股

24、票投資的宏觀分析方法,熟悉股票投資行業(yè)分析與公司分析的基本內(nèi)容,理解股票投資技術(shù)分析的方法,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:股票投資宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析、公司分析與技術(shù)分析的內(nèi)容教學(xué)難點:股票的不同投資方法的實務(wù)運用第十二章證券投資基金(支撐課程目標第2條)12.1證券投資基金的類型和功能:介紹封閉式基金、開放式基金、專戶理財和社?;鸬亩x,以及相互間的關(guān)系和區(qū)別12.2證券投資基金的設(shè)立和運作:基金設(shè)立的制度、程序和要件,以及基金的發(fā)行與交易。12.3證券投資基金的成本與收益分配:基金的凈收益,分配的原則、方式、對象、支付方式、頻率以及比例。完成實驗(上機)項目2: 基金模擬投

25、資實踐教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)證券投資基金的類型和功能,然后學(xué)習(xí)證券投資基金的設(shè)立和運作,包括基金設(shè)立的制度、程序和要件,以及基金的發(fā)行與交易等等,最后學(xué)習(xí)證券投資基金的成本與收益分配,包括基金的凈收益,分配的原則、方式、對象、支付方式、頻率以及比例等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解證券投資基金的相關(guān)知識,熟悉證券投資基金的設(shè)立和運作規(guī)則,理解證券投資基金的成本與收益分配模式,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:證券投資基金的設(shè)立運作、成本與收益分配教學(xué)難點:證券投資基金的實務(wù)運作模式第十三章投資管理與業(yè)績評估(支撐課程目標第2條)13.1投資管理的組織與功能:公司型

26、和契約性的投資管理組織的介紹,并簡要介紹投資管理的功能。13.2投資策略的制定與決策:確定風(fēng)險與收益的匹配,對投資品種進行分析并構(gòu)建投資組合。13.3投資操作與組合修正:進行成本與收益分析,并對股票投資組合和固定收益證券組合的修正進行分別討論。13.4投資績效評估:投資收益率的測算與比較,風(fēng)險調(diào)整后的業(yè)績評估,債券投資的業(yè)績評估等等。完成實驗(上機)項目2: 基金模擬投資實踐教學(xué)要求:本章教學(xué)的要求如下,通過首先學(xué)習(xí)投資管理的組織與功能,然后學(xué)習(xí)投資策略的制定與決策,包括確定風(fēng)險與收益的匹配,對投資品種進行分析并構(gòu)建投資組合等等,再然后學(xué)習(xí)投資操作與組合修正,包括進行成本與收益分析,并對股票投

27、資組合和固定收益證券組合的修正進行分別討論等,最后學(xué)習(xí)投資績效評估,包括投資收益率的測算與比較,風(fēng)險調(diào)整后的業(yè)績評估,債券投資的業(yè)績評估等內(nèi)容,要求學(xué)生掌握相關(guān)知識點,了解投資管理與業(yè)績評估的相關(guān)知識,熟悉投資策略制定和決策的交易規(guī)則,理解投資績效評估的方法,具備相應(yīng)分析問題解決問題的能力。教學(xué)重點:投資管理、投資策略決策與績效評估教學(xué)難點:投資績效評估方法的計算四、學(xué)時分配表教 學(xué) 內(nèi) 容思政融入點講課時數(shù)實驗時數(shù)實踐學(xué)時上機時數(shù)自學(xué)時數(shù)習(xí)題課討論時數(shù)第一章 證券市場基礎(chǔ)金融的力量3第二章 證券發(fā)行與交易市場的力量3第三章 最佳投資組合的選擇32第四章 資本資產(chǎn)定價模型32第五章 因素模型與

28、套利定價32第六章 效率市場3第七章 資產(chǎn)配置與市場時機選擇32第八章 債券定價分析3第九章 股票定價分析3第十章 股票投資分析32第十一章 證券投資基金3第十二章 投資管理與業(yè)績評估32合 計3612總 計48五、實驗(上機)項目序號實驗(上機)名稱實驗(上機)時數(shù)實驗(上機)類型主要內(nèi)容修讀要求支撐課程目標1投資基礎(chǔ)實踐4綜合掌握基本的投資組合、資本資產(chǎn)定價、套機定價和因子模型基本原理,結(jié)合實務(wù)模擬投資操作,綜合運用所學(xué)基本知識進行實務(wù)投資模擬演練。必修1、2、3、42基金模擬投資實踐8綜合以小組形式成立投資基金,組長為基金經(jīng)理,進行模擬投資實踐,形成自己的投資策略與行為模式,最終回報基金

29、投資策略與行為模擬,基金回報分析與業(yè)績評價。必修1、2、3、4345注:實驗類型中填寫“綜合、設(shè)計、驗證、演示”,分別指綜合性實驗、設(shè)計性實驗、驗證性實驗、演示性實驗。綜合性實驗是指實驗內(nèi)容涉及本課程的綜合知識或與本課程相關(guān)課程知識的實驗。設(shè)計性實驗是指給定實驗?zāi)康囊蠛蛯嶒灄l件,由學(xué)生自行設(shè)計實驗方案并加以實現(xiàn)的實驗。驗證性實驗是指對研究對象有了一定了解,并形成了一定認識或提出了某種假說,為驗證這種認識或假說是否正確而進行的一種實驗。演示性實驗是指為配合教學(xué)內(nèi)容由教師操作表演示范的實驗。六、教學(xué)方法1、課堂教學(xué):本課教學(xué)以教師課堂講授為主,輔以基于課程視頻資料的自學(xué)和課后作業(yè)。 授課過程應(yīng)能

30、靈活運用板書和多媒體教學(xué)、加強師生互動、注重啟發(fā)式教學(xué)。 2、研討教學(xué):根據(jù)具體教學(xué)內(nèi)容適當開展研討活動。由教師提供研討問題,同學(xué)以小組為單位進行課下準備,此后進行課上研討,從而提高同學(xué)們的團隊協(xié)作能力。 3、啟發(fā)式教學(xué):針對重要知識點采用提出問題、分析問題、解決問題的思路進行授課,潛移默化地培養(yǎng)學(xué)生的相應(yīng)能力;強調(diào)實踐經(jīng)驗的重要性,在實踐中學(xué)習(xí)。七、課程考核及成績評定考核方式:考試考試形式:閉卷評定方式:百分制在培養(yǎng)方案中,證券投資學(xué)課程考核的方式列為考試;具體成績由平時與小組報告、課堂提問與出勤、期末考試三部分,具體占比分別為30%、10%、60%,成績評定方式采取最終總評百分制。課程考核

31、內(nèi)容、考核形式及支撐課程目標課程目標(指標點)考核內(nèi)容考核形式及占比()成績課堂提問作業(yè)測評平時測試實驗報告課程報告課程論文期中考試期末考試總比()課程目標1(指標點2.2)掌握證券投資的基本知識,如各種證券投資工具的定義、特征、產(chǎn)生和發(fā)展,證券發(fā)行市場和交易市場的具體運作;熟悉證券投資的術(shù)語和行話,如買空、賣空、除息、除權(quán)、添權(quán)等等;了解我國資本市場發(fā)展的歷程、重要的制度安排、當前正在進行的重大改革以及資本市場已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的重要事件等2.57.51525課程目標2(指標點4.3)掌握證券投資的分析方法,包括證券投資的宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析、上市公司分析,了解證券投資的技術(shù)分析方法。2.57.51525課程目標3(指標點5.2)掌握有價證券的估值方法,如債券內(nèi)在價值的計算、債券定價的三大關(guān)系和五大定理;普通股估值的股利貼現(xiàn)模型、本益比模型等。2.57.51525課程目標4(指標點9.2)掌握現(xiàn)代資本市場理論,如資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價理論、套利定價理論、有效市場理論等,掌握金融資產(chǎn)配置原理,以及了解證券投資基金及其業(yè)績評價。2.57.51525合計103060100課程目標1.掌握證券投資的基本知識,如各種證券投資工具的定義、特征、產(chǎn)生和發(fā)展,證券發(fā)行市場和交易市場的具體運作;熟悉證券投資的術(shù)語和行話,如買空、賣空、除息、除權(quán)、

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