03.財(cái)經(jīng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)44講國帶課件手機(jī)可看-推薦14583異方差的修正_第1頁
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1、第四節(jié) 異方差的修正 異方差的修正方法-加權(quán)最小二乘法（WLS）基本思路：原模型：經(jīng)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)殘差存在異方差，則當(dāng) 已知時(shí)，可取權(quán) ，用該權(quán)乘以原模型可得：記 ，則上式可寫為： 該模型為一個(gè)過原點(diǎn)回歸的兩個(gè)解釋變量（ 、 ）的回歸模型，且 ，對(duì)加權(quán)后的模型進(jìn)行OLS估計(jì)，即可得到原模型參數(shù)的估計(jì)值WLS的實(shí)質(zhì)：實(shí)際是通過加權(quán)這一模型變換，使得殘差項(xiàng)方差蛻變?yōu)槌?shù)。進(jìn)而解決 異方差問題。 或者說，如果異方差導(dǎo)致了散點(diǎn)圍繞回歸線的偏離程度不同，則WLS實(shí)際 是給振幅大的點(diǎn)施加一個(gè)較小的權(quán)數(shù)，而給振幅相對(duì)小的散點(diǎn)施加較大 的權(quán)數(shù)，從而保證散點(diǎn)對(duì)回歸線的偏離保持一個(gè)穩(wěn)定水平。應(yīng)用限制：WLS的應(yīng)用需要

2、一個(gè)前提，即殘差方差已知，并據(jù)此確定權(quán)數(shù)。而在現(xiàn)實(shí)中這一條件往往難以滿足。 實(shí)際應(yīng)用中權(quán)數(shù)的確定：思路：如果認(rèn)為在當(dāng)前樣本條件下，對(duì)原模型進(jìn)行OLS估計(jì)所得到的殘差序列 實(shí)質(zhì)是N個(gè)隨機(jī)變量 在當(dāng)前樣本下的取值，則 就可 視為是 的一個(gè)估計(jì)，即 據(jù)此，在實(shí)際中，可依照如下步驟確定權(quán)數(shù)以進(jìn)行WLS：1、首先OLS估計(jì)原模型，獲取殘差估計(jì)值2、取 進(jìn)行WLS。3、對(duì)加權(quán)后的模型進(jìn)行異方差檢驗(yàn)，以檢查WLS是否完全解決了異方差問題。4、當(dāng)異方差問題解決時(shí)，此時(shí)得到的參數(shù)估計(jì)值就是原模型的最優(yōu)、線性、無偏估 計(jì)量 。 ：在實(shí)際應(yīng)用中，還可以通過對(duì)變量進(jìn)行對(duì)數(shù)變換，以解決異方差，但對(duì)數(shù)變換將帶來模型經(jīng)濟(jì)含義的改變，且其修正異方差的效果不定。：在一些極端條件下，如

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