計量經(jīng)濟學期末考試試題兩套及答案

1、 17模型Yi=a0+a1D+Xi+Ui，其中D=。為虛擬變量，模型中的差別截距系數(shù)是指：（）A.a。B.a1C.a0+a1Drs假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型S=bbPu描述的（其中S為產(chǎn)量，P為價格），又知：如果t01tttt該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)濟人員會削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（）A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D隨機解釋變量問題下列經(jīng)濟計量分析回歸模型中哪些可能存在異方差問題（）用時間序列數(shù)據(jù)建立的家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型；用橫截面數(shù)據(jù)建立的產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型；以21年資料建立的某種商品的市場供需模型；以20年資料建立的總支出對總收入的回歸

2、模型在結(jié)構(gòu)式模型中，具有統(tǒng)計形式的唯一性的結(jié)構(gòu)式方程是【】A不可識別的B恰好識別的C過度識別的D可識別的15BBCAA610.DBBBB二、判斷題（10小題，每題1分,共10分，對的打“V”，錯的打“X”）經(jīng)濟計量學是以經(jīng)濟理論為前提，利用數(shù)學、數(shù)理統(tǒng)計方法與計算技術(shù)，根據(jù)實際觀測資料來研究確定經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門學科。最小二乘準則就是對模型Y.=b0+bX.+u.確定X.和Y.使殘差平方和Ee.2=E（Yi-（b+bX.）2達到最i01iiiii01小。在殘差et和滯后一期殘差et1的散點圖上，如果，殘差et在連續(xù)幾個時期中，逐次值不頻繁的改變符號，而是幾個負的殘差et以后跟著幾個正的殘

3、差et，然后又是幾個負的殘差et，那么殘差et具有負自相關(guān)。結(jié)構(gòu)模型直接反映了經(jīng)濟變量之間各種關(guān)系的完整結(jié)構(gòu)，其方程稱為結(jié)構(gòu)方程。若判定系數(shù)R2越趨近于1,則回歸直線擬合越好。增大樣本容量有可能減弱多重共線性，因為多重共線性具有樣本特征。秩識別條件就是在由G個方程組成的結(jié)構(gòu)模型中，任一特定方程可識別的充分必要條件是該程不包含而為其他方程所包含的那些變量的系數(shù)矩陣的秩等于G-1。R2調(diào)整的思想是將回歸平方和與總離差平方和之比的分子分母分別用各自的自由度去除，變成均方差之比，以剔除變量個數(shù)對擬合優(yōu)度的影響?？蓻Q系數(shù)R2越大，說明模型中各個解釋變量對被解釋變量的影響程度越大。簡化式模型中每一個方程的

4、右端可以出現(xiàn)內(nèi)生變量，但只有前定變量作為解釋變量。15.VXXVV610.VVVXX三、簡答題（3小題，每題10分，共30分）為什么要進行同方差變換？寫出其過程，并證實之。答：進行同方差變換是為了處理異方差，寫出其過程如下：我們考慮一元總體回歸函數(shù)=b0+bX.+叫假設誤差嚀是已知的，也就是說，每個觀察值的誤差是已知的。對模型作如下“變換”：Y./。.=b0/o.+b,X./o.+u./o.0.這里將回歸等式的兩邊都除以“已知”的OjOj是方差Oj2的平方根。令vi=ui/oi我們將V|稱作是“變換”后的誤差項。vi滿足同方差嗎？如果是，則變換后的回歸方程就不存在異方差問題了。假設古典線性回歸

5、模型中的其他假設均能滿足，則方程中各參數(shù)的OLS估計量將是最優(yōu)線性無偏估計量，我們就可以按常規(guī)的方法進行統(tǒng)計分析了。證明誤差項Vi同方差性并不困難。根據(jù)方程有：E（v.2）=E（u.2/O.2）=E（u.2）/O.2=O.2/O2=1顯然它是一個常量。簡言之，變換后的誤差項匕是同方差的。因此；變換后的模型不存在異方差問題,我們可以用常規(guī)的OLS方法加以估計。1什么是工具變量法？并說出選擇工具變量的標準。答：所謂工具變量法，就是在進行參數(shù)估計的過程中選擇適當?shù)墓ぞ咦兞?，代替回歸模型中同隨機擾動項存在相關(guān)性的解釋變量。工具變量的選擇標準為：1）與所代替的解釋變量高度相關(guān)；2）與隨機擾動項不相關(guān)；3

6、）與其它解釋變量不相關(guān)，以免出現(xiàn)多重共線性。聯(lián)立方程模型中的方程可以分為幾類？其含義各是什么？答：聯(lián)立方程模型中，結(jié)構(gòu)模型中的每一個方程都是結(jié)構(gòu)方程，簡化模型中每個方程稱為簡化方程，結(jié)構(gòu)方程的方程類型有：行為方程描述經(jīng)濟系統(tǒng)中變量之間的行為關(guān)系，主要是因果關(guān)系，例如用收入作為消費的解釋變量建立的方程；技術(shù)方程描述由技術(shù)決定的變量之間的關(guān)系，例如用總產(chǎn)值作為凈產(chǎn)值的解釋變量建立的方程；制度方程描述由制度決定的變量之間的關(guān)系，例如用進口總額作為關(guān)稅收入的解釋變量建立的方程。平衡方程是由變量所代表的指標之間的平衡關(guān)系決定的，例如政府消費等于消費總額減去居民消費。四、分析變換題（5題，共40分）1.因

7、果關(guān)系分析PairwiseGrangerCausalityTestsDate:11/27/08Time:20:18Sample:19781995Lags:2NullHypothesis:ObsF-StatisticProbabilityREVdoesnotGrangerCauseGDP168.159130.00672GDPdoesnotGrangerCauseREV1.941000.18968根據(jù)上述輸出結(jié)果，對REV和GDP進行Granger因果關(guān)系分析（顯著性性水平為0.05）（5分）解釋輸出結(jié)果DependentVariable:CSMethod:LeastSquaresDate:12/

8、13/08Time:10:10Sample:19782000Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CZ0.7846290.01702146.098370.0000C18.294377.3675332.4831070.0215R-squared0.990215Meandependentvar246.0617AdjustedR-squared0.989749S.D.dependentvar258.8672S.E.ofregression26.21003Akaikeinfocriterion9.45310

9、2Sumsquaredresid14426.28Schwarzcriterion9.551841Loglikelihood-106.7107F-statistic2125.060Durbin-Watsonstat1.495140Prob(F-statistic)0.000000解釋粗體各部分的含義及其作用？（5分）觀察下列輸出結(jié)果，分析變量間出現(xiàn)了什么問題？(5分)DependentVariable:TZGMethod:LeastSquaresDate:12/14/08Time:17:54Sample:19782000Includedobservations:23VariableCoeffic

10、ientStd.Errort-StatisticProb.ZJ0.5053520.7701360.6561860.5196YY0.7504740.2039583.6795460.0016CZ1.2644511.0388741.2171360.2385C-34.6399540.25855-0.8604370.4003R-squared0.991894Meandependentvar938.7587AdjustedR-squared0.990614S.D.dependentvar1082.535S.E.ofregression104.8795Akaikeinfocriterion12.30027S

11、umsquaredresid208994.5Schwarzcriterion12.49775Loglikelihood-137.4531F-statistic774.9423Durbin-Watsonstat1.523939Prob(F-statistic)0.000000變量間相關(guān)系數(shù)ZJYYCZZJ10.97460.9973YY0.974610.9648CZ0.99730.96481利用東莞數(shù)據(jù)財政收入REV（億元），國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP（億元）資料，建立回歸方程，Eviews結(jié)果如下：DependentVariable:REVMethod:LeastSquaresDate:12/14/08

12、Time:23:16Sample(adjusted):19791995Includedobservations:17afteradjustmentsConvergenceachievedafter8iterationsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-22624.1522196.63-1.0192600.3254GDP0.0965210.00649214.867880.0000AR0.8931820.1222957.3035040.0000R-squared0.994327Meandependentvar40522.06Adjusted

13、R-squared0.993517S.D.dependentvar49416.84S.E.ofregression3979.013Akaikeinfocriterion19.57424Sumsquaredresid2.22E+08Schwarzcriterion19.72128Loglikelihood-163.3810F-statistic1226.926Durbin-Watsonstat1.698346Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）把回歸分析結(jié)果報告出來；（5分）（2）進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性、方程顯著性和經(jīng)濟計量等檢驗；（5分）（3）說明系數(shù)經(jīng)濟含義

14、。（2分）5.根據(jù)廣東數(shù)據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP（億元）資料，建立與時間t的回歸，Eviews結(jié)果如下:DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate:12/14/08Time:22:57Sample:19782000Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.T0.1951810.00436744.696280.0000C4.8879780.05987581.636590.0000R-squared0.989598Meandependentvar7.230

15、146AdjustedR-squared0.989102S.D.dependentvar1.330719S.E.ofregression0.138917Akaikeinfocriterion-1.026937Sumsquaredresid0.405257Schwarzcriterion-0.928199Loglikelihood13.80978F-statistic1997.757Durbin-Watsonstat0.353401Prob(F-statistic)0.000000假設模型誤差存在一階自相關(guān)，要求：（1）怎樣得到自相關(guān)系數(shù)P的值，計算其值=?（5分）（2）寫出上述進行的廣義差分變

16、換，說明變換后的模型不存在自相關(guān)。（8分）第一個零假設是REV不是GDP的Granger原因，其F統(tǒng)計量的P值為0.00672,小于顯著性水平0.05,拒絕零假設，所以REV是GDP的Granger原因。（2）第二個零假設是GDP不是REV的Granger原因，其F統(tǒng)計量的P值為0.18968,大于顯著性水平0.05，不能拒絕零假設，所以GDP不是REV的Granger原因。2.t-Statistic是對應解釋變量系數(shù)的t統(tǒng)計量的值，用于檢驗系數(shù)是否等于0；R-squared表示方程的R2，說明回歸方程的解釋程度；S.E.ofregression回歸的標準誤差，用于估計方程中誤差的標準差；F-

17、statistic是F統(tǒng)計量，用于檢驗回歸方程的顯著性；Durbin-Watsonstat是DW檢驗量，用于檢驗模型中是否存在一階自相關(guān)。（5分）從結(jié)果看，判定系數(shù)R2很高，F(xiàn)統(tǒng)計量的值很大，方程很顯著，但三個參數(shù)t檢驗值只有一個較顯著,顯然解釋變量間出現(xiàn)了多重共線性，另外解釋變量間的簡單相關(guān)系數(shù)都很高也驗證了這一點。(5分)解：(1)把回歸分析結(jié)果報告出來(5分)回歸分析結(jié)果的報告格式為：REV=-22624.15+0.096521GDP+AR(1)=0.893182(22196.63)(0.006492)(0.1222295)或(-1.019)(14.868)(7.304)R2=0.994

18、327SE=3979.013DW=1.6983F=1226.926在上述方程中，第一組括號內(nèi)的數(shù)表示估計的回歸系數(shù)的標準差，第二組括號內(nèi)的數(shù)表示在零假設：每個回歸系數(shù)的真實值為零下，估計的t值的T值。R2為判定系數(shù)，SE為回歸標準差，DW為DW檢驗值，F(xiàn)為F檢驗值，AR(1)是殘差服從一階自回歸模型的系數(shù)。進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性、方程顯著性和經(jīng)濟計量等檢驗(5分)檢驗主要是進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性和方程顯著性、自相關(guān)的DW等檢驗，回歸并不意味存在因果關(guān)系，解釋變量是否與應變量存在因果關(guān)系，必須根據(jù)相關(guān)理論來判定。關(guān)系確定之后，我們來驗證估計的模型是否有經(jīng)濟含義，以及用模型估計的結(jié)果是否與經(jīng)濟理論相符，這稱為經(jīng)濟檢驗。經(jīng)濟檢驗主要涉及到參數(shù)的符合和大小，即看估計的參數(shù)是否符合經(jīng)濟理論。統(tǒng)計檢驗值表明擬合優(yōu)度的判定系數(shù)R2檢驗和參數(shù)顯著性t檢驗和和方程顯著性