基金從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制習(xí)題庫

基金從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制習(xí)題庫基金從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制習(xí)題庫基金從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制習(xí)題庫第14章投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制第1題（）反響一準(zhǔn)時(shí)期的整體經(jīng)營成就，揭露企業(yè)財(cái)務(wù)情況發(fā)生變動(dòng)的直接原由。．財(cái)產(chǎn)負(fù)債表D．全部者權(quán)益變動(dòng)表【正確答案】：B【答案剖析】：利潤表，亦稱損益表，反響一準(zhǔn)時(shí)期的整體經(jīng)營成就，揭露企業(yè)財(cái)務(wù)情況發(fā)生變動(dòng)的直接原由。第2題以下關(guān)于QDII基秋風(fēng)險(xiǎn)管理說法，不正確的選項(xiàng)是（）。A．相對(duì)與投資于國內(nèi)市場的基金，QDII存在特其余外匯風(fēng)險(xiǎn)、特定市場風(fēng)險(xiǎn)等B．因?yàn)镼DII基金涉及跨境交易，基金申購、贖回的時(shí)間要短于國內(nèi)其余基金C．QDII基金經(jīng)理需要特別關(guān)注匯率變動(dòng)可能對(duì)基金凈值造成的影響，如期評(píng)估匯率走向并調(diào)整基金擁有財(cái)產(chǎn)的幣別和權(quán)重，必需時(shí)可采納外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等金融工具對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)D．跨境投資需要考慮當(dāng)?shù)氐馁Y本利得稅、代扣所得稅、稅收征管要求等事項(xiàng)，特別是美國FATCA法案等要求【正確答案】：B【答案剖析】：QDII基金的流動(dòng)性也需注意。因?yàn)镼DII基金涉及跨境交易，基金申購、贖回的時(shí)間要擅長國內(nèi)其余基金。第3題以下不屬于債券基金投資風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A．利率風(fēng)險(xiǎn)B．提前贖回風(fēng)險(xiǎn)C．信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D．匯率風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：D【答案剖析】：債券基金主要的投資風(fēng)險(xiǎn)包含利率風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)以及提前贖回風(fēng)險(xiǎn)。第4題當(dāng)投資境外的市場時(shí)，基金面對(duì)最大的風(fēng)險(xiǎn)是（）。．利率風(fēng)險(xiǎn)B．購買力風(fēng)險(xiǎn)C．信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D．匯率風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：D【答案剖析】：當(dāng)投資境外的市場時(shí)，基金面對(duì)最大的風(fēng)險(xiǎn)是匯率風(fēng)險(xiǎn)。第5題以下選項(xiàng)中不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理舉措的是（）。．進(jìn)行流動(dòng)性壓力測試，剖析投資者申贖行為，測算當(dāng)面對(duì)外面市場環(huán)境的重要變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合財(cái)產(chǎn)流動(dòng)性的影響，并相應(yīng)調(diào)整財(cái)產(chǎn)配置和投資組合B．實(shí)時(shí)對(duì)投資組合財(cái)產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性剖析和追蹤C(jī)．建立交易對(duì)手信譽(yù)評(píng)級(jí)制度，依據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信譽(yù)記錄和交收違約記錄等要素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信譽(yù)評(píng)級(jí)，并如期更新D．建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡財(cái)產(chǎn)的流動(dòng)性與盈余性，以適應(yīng)投資組合平時(shí)運(yùn)作需要【正確答案】：C【答案剖析】：選項(xiàng)C屬于信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的舉措。第6題以下選項(xiàng)中不屬于信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理舉措的是（）。．建立嚴(yán)格的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和辦理B．建立流動(dòng)性預(yù)警系統(tǒng)C．建立針對(duì)債券刊行人的內(nèi)部信譽(yù)評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外面信譽(yù)評(píng)級(jí)，進(jìn)行刊行人信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D．建立交易對(duì)手信譽(yù)評(píng)級(jí)制度，依據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信譽(yù)記錄和交收違約記錄等要素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信譽(yù)評(píng)級(jí)，并如期更新【正確答案】：B【答案剖析】：選項(xiàng)B屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的舉措。第7題以下不屬于最常用的VaR預(yù)計(jì)方法的是（）。．參數(shù)法B．久期剖析法C．蒙特卡洛模擬法D．歷史模擬法【正確答案】：B【答案剖析】：最常用的VaR預(yù)計(jì)方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。第8題以下不屬于常用來反響股票基金鳳縣的指標(biāo)是（）。．貝塔系數(shù)B．久期C．行業(yè)投資集中度D．標(biāo)準(zhǔn)差【正確答案】：B【答案剖析】：常用來反響股票基秋風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)目等指標(biāo)。第9題目前保本基金寬泛采納基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險(xiǎn)策略，常用的是（）。A．OBPI策略B．TIPP策略C．CPPI策略D．VPPI策略【正確答案】：C【答案剖析】：目前保本基金寬泛采納基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險(xiǎn)策，常用的是

CPPI策。第10題目前，我國法規(guī)要求錢幣市場基金投資組合平均節(jié)余限時(shí)在每個(gè)交易日均不得高出（）天。A．90B．150C．180D．360【正確答案】：C【答案剖析】：目前，我國法規(guī)要求錢幣市場基金投資組合平均節(jié)余限時(shí)在每個(gè)交易日均不得高出180天。內(nèi)容總結(jié)

（1）第14章投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制

第1題（）反響一準(zhǔn)時(shí)期的整體經(jīng)營成就，揭露企業(yè)財(cái)務(wù)情況發(fā)生變動(dòng)的直接原由

（2）因?yàn)镼DII基金涉及跨境交易，基金申購、贖