2022年注冊(cè)測(cè)繪師考試題庫(kù)深度自測(cè)300題含答案解析(江蘇省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)?【答案】BCH4W4P9K4Q1L6D9G7C2U10U7J5K6F7T10HX8L3C7E6M2L5D9D8C10N3Z1H5F7O8Z9ZM8G5V4T8V8L8A1H10C1E1P7N6U7D9Z42、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報(bào)告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACC10H4I4L6A10D2T4O5C1E3U4Y10M4P5F6HW5E9K2C5W2C9V3M10Z10C10N9E5G9P3V9ZL9Q4Z9H9N7Y1S3U10G9Q1T10B3M4T3Z53、資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（）一次。

A.3個(gè)月

B.半年

C.9個(gè)月

D.1年【答案】DCK6U1O2X3I7R7S7N4W10M1Y10Y7M1W9A9HR6K4V4K6S1T2G4G9V3V6M9D10M8S8R2ZR2W6B9R6E4L2X10L2Y7I10L3J3C6B6S74、財(cái)務(wù)比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCM1Q5C7Y9C10Q7C8K4T10K3J8J4M4B3U7HN3O5L4D7Q7A2D10L3Y5G1O4D1D1D3Y5ZF3P2V6M1I7J7D8U9U1A7F2O2X4T6N35、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說法不正確的是()。

A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值【答案】DCI5Y8C10H8N8T8B7A4Z5T3V8A3M2C4M4HA10P5R10R2N2B5Z9R9L6D10P8V10U7T4N7ZD3W3S6N4B8S10P5T4N6S1N10T4F8R10R66、收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零

B.反映銀行對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長(zhǎng)率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的資本水平，主要有一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率等【答案】CCC5R3U1N2U5R10B10N9A10B8B6Z5N2O9O6HN10R1A7M8X5J6R8B5X7Q4B4Q9I2V3F1ZY1Q6F9P3B4Q3N6N9B5A3S4V6F10M5Q97、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平【答案】ACR10M1K3M9G5J8C4A9Z8B6Q2A7I6L3E5HQ9V8B10N1D7M8O8F3Y3K2E4H1N4H1F1ZC10G2D5I3R4Z8A4U8Y3B8O5X10W3G5F58、下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性

C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】DCZ1X5V4R4H8N1C3G8C4Z2B4S2U9I6A4HD2W7E9K6E4K4G1H1C9P8N7K8I2Y7S6ZX2G8A10B9N5V4T8R6Q1Z2T10G3Q5F1E99、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

B.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】CCD9J6O2Z5Z4C1N5T8U3R1T5F7D9C10Q6HL1M2W8L8P5G10E2K2E4K2S1W9H1B8H8ZQ8Q5A6K6K1Y2P9M7P4N3G10J7D3Y2S210、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來(lái)源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACA6K3D6P10F6I8D4N2Z10H2A5F6J6O10B5HG3L10O6R7N6F8C6N3X7A5V1M7M8W10Q4ZK10Q10Y3W7W6H8B7T4A3Q1A4K7R2C3G811、遠(yuǎn)期合約不包括（）。

A.外匯期貨合約

B.遠(yuǎn)期外匯合約

C.期權(quán)合約

D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】CCT6N2Y5B10Q10D5C3X7G1V3P9R4A7V6Y2HC4H7M10D1W10I5N2F8O7L8Y3G4J6F3R6ZF6V3N4N7T6J6U7Z2Y1D5B9T8N8S3D312、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCL3H7X8K7W4X8I9N10C10I6I2D3K1G9Y6HD3L9Q4Z4J8Q1K8R9J1B8C10K3P4X10L6ZR7G10M10V9Q3E5P4R9I6D4I1F8G2H7F1013、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失?【答案】DCD10E3G10B10V3U6Z2K7P2Y8U6J10W7Z5V4HZ1Y10C9M10T10K9B2M4T7B3A3P7O4I6H5ZO3K3D10P2Y4K9T10J10J7C2J2I8T4I8S814、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)【答案】BCH2T7O7J1E5K6N1P7Y3I1M3E5Q9N9G5HS8R7A6W3I3V10B9G5O10V1X6L8J4N10M6ZK6L5M8E9S9Y1Q6F1M8N6C7Z2A9O8Q215、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】DCI6P1B7R6E1Q2K8V9R1E9E7H9I7Z9A4HG1J7Y8X1B10R9B8G9B3S10L8I6R2S5U8ZC8G1N5B5Q10Q9D3V1Z6L2A4G7P5X2D716、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

B.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】ACD5E9M5L4E10J8D6X1T2O7Y3E9P6A4T9HR1H3F8Q4N5O1Z8T3A4H7E2V10O8V9F4ZX8P7U6Y9J2P1D6X1I6Z2V3Q4F1Q8T917、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)【答案】ACI5F10P4V6T7Q3M5R9X5W9C9G8J1S1K6HN9A2K3K9V10S10Z9P5U5H6G5T7N4N5Y1ZN6M9P2T3A3H9X6E8E8R9R10E6D6U10J718、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，評(píng)級(jí)結(jié)果不包含違約概率的是（）。

A.國(guó)別評(píng)級(jí)

B.主權(quán)評(píng)級(jí)

C.法人客戶評(píng)級(jí)

D.個(gè)人客戶評(píng)級(jí)【答案】ACF4V9D8Y6V4Y4U4G4E7A9L8J1D9D10Q8HT3L6M1Z8J5O7A5Y10Q1J10N7Q8V6D5P2ZB1G6N2N1M6H2R8G6V1Z6G4Y9L2M6S419、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過程

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】BCT10F1M2N6Z5D6I4X2T5K7M7L5B3W5W10HS10R6J1L6M6U4K10D2F7N9W8C6M2H2I4ZX4B1M2S7V8C4O6D9B7I2J7S3M10N10X620、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險(xiǎn)

B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)

C.Theta風(fēng)險(xiǎn)

D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCL10T4P8M1W10C4W6B5Y8Q5C3J3E3T10Y8HU7B6T5C8O1A3A7S6R3J6I7W1O6M7D2ZZ6R3H10T9P4I5C10K9P7G8K8J5C7Z5B1021、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.信息披露【答案】BCW5X2H8Y4D4D4K1B9K9U3R3Q4T7C9H4HG3U2T7C7W2Z2R1C10K1R1E6C8K2W8O10ZR10S7V9E5C4G2F10F10U10I9H5W6L3K7Q722、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國(guó)評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】BCB3C2K4J1R9G8V1S2L8L7R10S5Z1Y6O10HS8T10W3Y2F9E8V8Y2L7R3E7F1N8Z6G8ZZ7O7P4R5Y4B1O6K6Q3O7L4Q2U1V9F823、下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測(cè)試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測(cè)這類風(fēng)險(xiǎn)

C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

D.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】CCX9W9H3J2Q3E9L1A5J2G10T5X1Q4L1R4HO4G3V10O10Z10L3W10E8V5P10A1L1O8Q4S2ZP10X7W5B3G2D10U1Y10S2I8M10V2I8G8B724、（?）是指對(duì)于無(wú)法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】DCN1L2V2X3P8Q7Q9H10F9A5U8T3H5H6K2HB5B2T9N8H9F6J5Q2K9W1E8X9L7C6S7ZJ3E2V10U10P2Y5F10F5L9G6Q10C5W4D1D325、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬(wàn)美元

B.大于631萬(wàn)美元

C.小于631萬(wàn)美元

D.小于473萬(wàn)美元【答案】CCT2C10L10E2G3T6O8I10I6U5P8M6X7Z10R1HO6S4J7V6K9M3S10O3O3S2H4V4Q7T3N8ZK5V10R10I5J10G10L10U1B6F6Y10G8Y4V8L126、測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。

A.流動(dòng)性比例

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析

D.存貸比【答案】DCP5V2M10R2T3R2J3V8P8N9A6K7G3S7Q8HJ6H8Y5J1Z8W1N9M9T6P9J5S1V1I10B6ZV7I3Q3M3R5J9S2H10C10H4M5G10K7X9P227、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCX1P8P4A1C5Z8K5F10P3E7N9Q10M4H9T10HB5E3F7A4R6W1C2E4J6P3L8T10O2N10J4ZV4B7P10U3N3G8B2P3P4M2Q5S7T8Q9C328、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCR10H3N6I3I8T1V10O9O7W3Q3U1K7Y5I9HM2J7H7W6R5D7L4I6R4Y6T1H3K5P8W2ZP1D8S1S7A6F2W4W3W6Y9V1O2U10X1N1029、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACR8G7G7E8Z6E1K8K8B1S5M2M10W1P5H8HB10Z9D9Y4F6B10N9E10J10W8F8T1B3K4L10ZZ1S10F9N4Q4F2P4Z4I1Z5D2Z5M5W8J230、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.全面風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCX10O1J1N2S7G8F7A10C2I9B7L9N7J2B1HD3M8Z7L3G2G1I10O10T3W10F5L2Y9E9K3ZV8N1T2V2A5J8X1Y6C3W1X10I7U8S8Z931、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.資本流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性【答案】BCU6S6Q10M9D5O8C6M7S5I5Z9G10F8W10X9HK9Y9B9L6M2G9P5U6X8I5L8X10T3O7Y5ZT1S6I10T1P2N9U6A8H5K9I2N1Y6T7G232、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。

A.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCX1I10V3J1K8G9X3T5B10J4X4D1F6N4Q10HS6I1M2Z9W9Z3H5V4Y10A9Y5R6K5L5U10ZW3D2G3M9L6O10I9L1B3C9Q2S6G1M6R633、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCG4A10F4E5P6E9K6U4E6B3G3G1D8Z2P4HD9U10Q5R2H2N3G10W1Z5N10Q8V10J2G8C2ZJ7V7L7R8G3V1N6S10S6N2H2L1G9L5V634、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。

A.對(duì)借款人進(jìn)行信用分析

B.進(jìn)行缺口管理

C.進(jìn)行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】ACE5I4E9I9T4G7O8I5C9V9A5H10C1R8S7HC8V1V6M1Y1Y4V3O9Q1M10E5L3F1S5Y1ZA2U6E1Z2Q3H6M6R6W9K4X8G2O6F4U635、市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACP3D2Q3D2J3P2I4N8L4L6N6U8L1G10C4HG6Z2R8G8U2P5A6Y7U10W2F10C3P6C10N7ZK9O8X2E7U2K3B2E5P2K5E8Z6N7G6D236、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）。

A.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評(píng)級(jí)

B.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率?【答案】BCY1M1Y5Q10H7Q4P2N3L6T2D6Y4A6T8B9HL3Q8X2G9U4O5I9V3O2I2Y2O6F6O9W9ZK1K3G9N9R10T4R6F10Z8T2S4P10U8T4F937、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。

A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】ACS2Q6M1Z4Q8X9Z9E10G3K8K3N1B8T5A3HE8O8T7Z7A10K1Q9F8T5P5B3V2K3E10E2ZO6S2Q9O1F3B9P3X3K3J5L1A8O9L7U138、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCC3E3V1I5M2H4P3K4U9J10U7Z1H1Y10Z4HM4F6P9T6D9Y10X3N9A4H3Y10D1H10F4G7ZA6L4H3D10L3H7S9I9V9D7T7T5I4J10F739、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCG10P2E4D4Q9Q1H7G7U4V7A4W4I3X4C8HM1Q6Z7Z8M1J8H7W3J4A1V10M3Q4B6Q7ZT7Z3D2D10Y5X2M8T3R1X2D2T9G7R2J440、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，最基本和最重要的是（）。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.政治風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCK8P1A2F3R6F8L8P4H5B10I1I3H7T7F8HU4H1Y9B10E6J8W5Y4Q5B5T10Z1K10C3O4ZV8D1R6T10I1B7N3S8R1S2S7W7N7A8Y441、電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程【答案】CCM9L8Z10G2R10F6Z4C8U4L5J6T10L3L10C6HL4U10F6T10T7B8T7Q8P5I1T9G4Y6L5H3ZR5G10H5F2L5M7F10V4C1R8L7N10S8K6D342、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表

B.涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)

D.資源的安全性【答案】ACN4Z6P1J5W5K4Q6E1H9Y2F6E9U3A2S9HI2M8T2I2E5K9U7G3F10X7K2K7N7G8M1ZH7U3W3O8V2M8A3A6K4V4K4W8F10B2Z643、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C.商業(yè)銀行承兌的匯票

D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】BCU5S2C2C10J4W10B3R3P10C9G5M1J5P4D1HS6B6R3S2I10P10Q6A5B7J1O5C4S7L9S8ZL7R6T5J10Y9K7F9I10G8Y6T4M9H2V3D144、（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACD7F6U3L7I10L9B1F2I10U3F3N4J8B10S6HT1U9Q5X5C5S7M6H9F5V7S5T9S4H2G1ZP6K3S10J5U10T3T10U2O3B8C8F8N3E2P545、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)5000萬(wàn)元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬(wàn)元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCQ9U6L3I2D3Y1N8P4Y8Y5W2O1B9E1C7HT8G5F8Y1K5L7M4T5Q9S8E5L8P3F10T10ZG2S2A8X3D4V9J4N4T8L6K6Z7R10P10J146、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。

A.代理業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.資金業(yè)務(wù)

D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)【答案】ACA3X4T4T2G6T10Z8S5G7X1D4U3U9M5U3HO6Q5Q8Z3A3N3V7K3Y10S10D2F4X3R6N3ZJ7Z5H3O3M1X10X7L4D8I2M3K4P9P4B647、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤(rùn)【答案】BCJ10Z3R3V4J3Z8E10G10B3D6F4G7T10C8E10HF7O1J10E6B1E2U8P7R9D2V2I2M2I9J2ZH9S3I6I1L6D7F3R8C9K3W9V10O3Z5O148、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

C.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCQ3R8B1V4O9M10P6H9N9Q2K4H10V7P9G1HQ9H2R7B5J5M1X5H7G6D9E7P1D4V1Y1ZD7Y2V2G1C8S6T10E10X7P4I2X6T2D3H149、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險(xiǎn)

B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)

C.Theta風(fēng)險(xiǎn)

D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCY6I2Y4I1T1Q2X3V1O7D4D6Z4X5D1L4HN2H6G6K10X5L5X3Y5S6O4D5U9D9V3I3ZH9Y4C2U9B8T3B9X8D4K1J1C7U1Q6I750、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACF4E10S10F6M8H3U1W9Y3X1I8L2E2J4H5HE9N6I3Q3X7U9B1F7W5F4N4S5P10S8A9ZA6F6P8L2V3H10H8A1U8I5K8S1B10L6P1051、假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCG8H5Q5G2D3T9W1U2O6B7H5M6L10V8K9HZ1M8H4N10O7A3D4W2Z7E2G6I2Q6I3D4ZE1H9M5P3T4D7U1U6C9O6S9X7B1U1P952、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACK9S9C9O8Z4A3P8S7F9E10J8B8R8X2C4HV4N4O5W10G10O7A8F8T2T8H5W6H3S2S6ZH4G7V7E10D9G4L5Y10H2W7V10Y7B5Y8A153、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】CCG6P10Q7W3T7Y8N2G10V4B6B6L6I7H10C1HE6P4D2W4O5G8O1V5W5N6Q8Y8V5O10Y4ZS4Y7S7Q9Z9K9F7Q10F5L4Y10Y6J7K9W654、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）。

A.其活動(dòng)也應(yīng)受到監(jiān)控

B.其活動(dòng)在必要時(shí)才受到監(jiān)控

C.其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控【答案】ACV5O6H1O4T6K1V1H2K4K3C1Y5M6E7Z6HO9X3R5D10E7S6X3N3M1B10A4F1X1D10M2ZT8B10W4K5T10Y7N10G9F1E7I8N5A9J10U855、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)【答案】CCO2J9C10E8K6R2C5X5R8G1R2Z6M7X9U4HG5B7D9R5W5Q2F3L3U9N1P3E4P1U3C3ZL3B8Y3L6P9Y6B9M6L4L8L4T6Y9Y1R956、下列（）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》【答案】CCA4U9G2L3A2W10B6U1V10C8V9P5Q2S9K2HS3Q7P2M2S7I9V8K7X7Q2K6T4E2L7M2ZM8I6T2S5C7A7V9H10I2D9E10M2F1S5Z657、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】ACO2K10H2D10L2O8K1M10O10M1D9X8S1S3G7HS3S3B10D7W1B3L9U6P10H6T5D7W9U1R8ZP8Z2Q6O8U2E9L10M9Y5I6Z8H1U6M1A658、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時(shí)間先后

C.時(shí)間先后和重要程度

D.時(shí)間先后和緊迫性【答案】ACK6O5L7U1C3Z6N5A2H7I9O8S10S3G9O2HB6K8W9X1F3A5J5J9Q4K1O3Z3N7E2E8ZE7P10I1O1O6K8M4V5W3R8T1I8R7X10E959、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

D.分散風(fēng)險(xiǎn)限額【答案】BCC5A2F9B7Y7S3I6U9Q6D4J3X2Q3K1U8HL1F8U9C7X10M8L7K2O8L4N6T8X5L5B7ZQ8D10J4A2W4T5P2F9F10B4R1Y8R7S3J760、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCK4P3E6C8J10Q3V9W1Y8B9N4Q8N2C8P2HI5O8Q3D4R9L7B4C1B2E10T9R8D5T3W1ZM4R3E9B6Q4I6I1A3L4Y7W6X3I9F10O261、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測(cè)試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定壓力測(cè)試政策的是（）

A.高級(jí)管理層

B.董事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.監(jiān)事會(huì)【答案】ACI10K2W6G7B1H5D4O10J2Q8S8E8I3J3R4HK5J8W8E4B10W10L5A7Q6L1Y5C9X2F3B4ZN7Z3Y9B6J3W4W2H6E9B6K1P7Q10Y3Y762、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個(gè)方面的內(nèi)容

C.實(shí)體公正要求平等對(duì)待監(jiān)管對(duì)象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對(duì)象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCI10T7J6B10Z6M1C6O2M5K1W2F10M1O4L8HK5B3Q4Y5W5A9X8H9N6F5Z4C5W10E7E2ZV2S6O6D1I9Q5M8F6D9N7A4Z3P1U5E463、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】CCT3H3B3J10Y7U6P8L3I10F1H2I8R1S9U4HL2S8F6G8J10N8B6U2D6Q10D6M4V7W9E2ZI4A4I9V10T8G5P10W4K9C10J9H3B8A2M164、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCE8C2D4T8Z2L8O5F6A2P2U3R10K3T7O5HL1R4K8F8E4H10K10W7O3G2U8W9M6S8E3ZI7I8H8P3T9D6X4W1D8A10L8H10Q7W1S765、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCJ2U2T2A9Z2T6L6Z4A2E6P3J6K5T6W5HN10Q10Q10S5O3V5K9M8L10R2K4D8J5C3L8ZP4Z9Q1T1P4C8K6G5V10X6U7Y6U1H3Y766、監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力／危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】CCB1A1I9G10R4L4X2C4J2U9R4L8S9M10M7HT7B2S3Z2R8T2J7C7E8P1S1B2P4M3V3ZD10H9M7V2N1H1E5V5Q4X8M4P3N4K10G567、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低的是（）。

A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)

B.對(duì)我國(guó)公共部門實(shí)體的債權(quán)

C.個(gè)人住房抵押貸款

D.對(duì)于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】BCS10E8A4I10S9R4J10U5D4N10U4U3V4H3H2HW7G6Q3H9I8J2N10J7Z7R8C10I10B6Y1F1ZN8P6K5K7W6C9G2I5A6I1R5H8S5T6D768、測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。

A.流動(dòng)性比例

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析

D.存貸比【答案】DCU3U3K2B1T3J2O6V6J5I7D2D3S8C3L9HA8W10U8P8S6J7Z6Y10Q10E8P6V7Y3K7V5ZL1H10M10Y8Z4I7B3H9K1Q4F6H9J5D1T169、一般來(lái)說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACU4D3T4G4D2L8Q7Q9S6M7G6H6R3C5P7HG1Z6B2S8I6D9I7L10D7F7J5V4A2G7Z5ZC5X7O6L7M3T5P8I4X8Z7Z7C3Y10T2K370、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)

B.套利定價(jià)

C.歐式期權(quán)定價(jià)

D.投資組合原理【答案】CCA1A3O10C8U5X3J9J6H1A4R6O9J10J7Y1HO10V7U8V5V9N2N10D9A1C7H4D7T4N10N10ZU2V10K5D3Z8M10S6U6M6Z9D1B4G10F6L171、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCP10V7Y8A7W6F3U5J3A3S5G3O5C5C8O10HZ7J5C7M1C2F9J7V6F8T10P1U2C8T8U6ZD1A10A4B1G8K5Q3K8Z7D2O6H4V4A2O1072、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.股東大會(huì)?【答案】ACQ7J1O4W4B9P7V4Y6E10R5S3J1Q5I3A2HX4I1H5F7N7T4M4M4Q4E10O1S3M6L7D10ZY8U5M9I6K6S4W8H6M9I4C7D3L10Y2Y473、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融【答案】ACB8W4Q9F3Z4S10Q9E3V2A5U9D7I4D7N5HC9C8R4W5A3V1N1S3K3I2Z6M7D8W10B10ZN9B2H10M4M8N6M3Q6V5B4U10C7O7J6N374、1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCF8X10D8K10M6K5I7D10B4O9L9A1N3U9J10HQ5F8M2L10E5P4L3U9U5G10I6K2K8V6P5ZC10E7L10Q5R7B3J10M1S3F10D6M6U7F4Z375、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACM9N4C2T5V3K7R4N10S3D6Z8T1O10E3Z5HS6T8T1K8E10Q9F2B9O2U6T1Z7C3A2J10ZD10X4F3O10H9N2E6Z2I3U10P7H4W1O2J576、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCG3N6A9E2M5L1R8R1R5M1U10C6O2R3A10HP7C5V4J9C3J5E3V3O10W2B10G1E7Q3L9ZB4Q4T5P1Z6R8H2G5P8I10B4N6P8R5D777、()對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機(jī)構(gòu)存款

D.大額存款【答案】ACQ2E5D7Y1Z7O6R3H2J3Y6W1A5Q8D6I4HQ5X2N10R10B5Y10P2A2C2E3G10M10F8P4W5ZQ7M10O8G5X7B6P9S9E2Q8V9C5W2D1S178、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCB2M10W5E9F9S9L4S1I6M3R8H3Z2Q4I4HR6T2D8I6Z3J7C3L1M2X8W7Z10H3L3Q8ZX6Q5S6O3J7K10L2Y7A1F9G7J1J7Y4A779、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失

D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】BCX4U9S1P10R10O4Y9X10V4R4F9Q2J6F3C5HR6A7Q2F10H4H10U8M10L5X10N9D7A2R9C10ZS5S4S3M5C10S1L5F2C10Q8E2R6L1K5O480、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCG9P8L2P3O9A1A2X7L9M6A7M5C10N6V1HQ3W6V6L7B2N1F1R5M5I6V10J8C6E7E6ZH2O1X5E2Z4R5B7Y8S5R5Z6Q2D8K7F181、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。

A.貸款定價(jià)

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACF4L1C4W3F5T8E8N2A8J8E8D2U2P4N7HG9J1T1A1C8V5B8O10F10A6Q6J2R5N6N5ZV10S10Q10S4J1J6Y1Z7X10M8Y3W9T5E8Q782、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A.董事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】ACT1Q7X9F2V4Q3E9W10F10T4I5M7M1R2F3HZ5V5W4F9Q7R3U3C7Q3L5Z9H6A6T2U3ZC6W6X2Y7N7V4W6I6R9H4T7K10F5L6E1083、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型【答案】CCB10O9X6J10X1Y10E6U10I5G1Q9T5J8X9S5HJ8R3F9N1I7D6Q5I9S6X8L4X7I7Y1K7ZM4D6B7V8B3Y2M8L5U6U3A10F3L3H4U384、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCK2H9I5L9F3V7V3A4S7A8V6B8Z5A9A3HO9X1J10L3D4I8N2A2T6W2P6W10E3W6V1ZT10Z5H3S9R5L9Q4M8M1A3E1R7T10C7X885、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價(jià)格

D.股票價(jià)格【答案】BCF10Z3V6O3O2Z6F3C1C7V1C8P9J2M4D2HD10K5L3K10Z3J6V7P2O8A7Y8E5H1C2S10ZR4Q10Y4B7X8D2R10R10X1W6K8J4O10V5K486、下列商業(yè)銀行資金來(lái)源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.居民儲(chǔ)蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】CCD2L7B3M10G9Z10U8T6R8R4V1N3N6Z10B7HZ3P2G5M2M4Y4V10W1C9E4C4T10P1W8X2ZS7C4F7A4D5G8N8L9M4A7W3P8V1F2T387、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。

A.不變

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.降低【答案】DCQ7J7C3B8L7E4A2D5F8K8M7C8K10I8T7HU10W9W9P1N6A9K6Z7G4P6G10T3C6D3F9ZW2R7G8L6R8X5A3P5R7Y2T8X5K1V1A588、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失

D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】BCN7R2X5R7P6C10S3M9G5E4F5X1Z9O1B10HL5X1Z8E1T8A10W5C2R6U2O1K10E8W2F4ZY7S8K6W8Q10U3R2Q5K7R9S5W6Q9K3X389、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)分類的是()。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部事件【答案】DCS9B8S10F4M3I3U6U6P7H2B2J2Q1F1I4HF3T8S3L5A1M10B6K4B2G6O1S2B9U1U8ZH3L4L8K4K3N3O8C9O6F3C2F3X8B1Z790、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCR10G3O9M8M6Q1L7P9Q10E3U3D6N1B9E9HA9D6A3M3Z4M6C7C4U6V3C4U7V5W4P6ZR8V4H5N9J7V4G4J4T5W8R1N5E10A10P591、專家判斷法與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】DCP9E10P1I4L2D4I7O7Q6I3K10S2L9B3U2HG3X9G8A2D6I9U3L2U4Q7C3Q1G7P9C4ZL3G2U10P6R4W6E3K3R3X5C4N1O9E7Q692、下列說法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】DCG1O1Y6F6J3I2F2O8F9S7E6B6J10D1F3HJ4R9Y4A10C6S7L6V10O6O8H9H1S9X6X1ZU9R5I2V5F7X6K5M10F8B10Q2O6N2G8M193、如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCA2R7G5W6M1M4Z2O8L1Q2V10G1K3X7L6HD2L3G8N1U5V7Y7L10P10Y1D6Q10B3F9V1ZS6F9O5D1H6Y10D2N9A10Y5H3I10M7D10U494、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國(guó)債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100％投資國(guó)債

C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60％投資國(guó)債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】CCR4X8E5J6O6Q6E5R1U4M2I2R8L7K8H8HL5Z4Z9F1V1D6D8T9N5I6C4T7Q8E8Q9ZT6J2A6F1Y7G9W1J6Y6L8W6R1K1C5Z795、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看．商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCY3I6X1V2I1V2S3X10E2F2E9X5S9U3P7HE3W2Z5T10J9H1A4C5L2V6J4M9T7T8V5ZH2R5B6M5H7W9N9V3N6R5Z1F6S6R4O296、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.未來(lái)收益率

D.預(yù)期收益率【答案】BCO5O9X8N7W8W7F1N6B8D9X2S2Y10Z9M6HH4I7W10N10G2V5Y3S7U7U9W6I4A7Z5E5ZN5A8M7X4B7D2O8C4B9W8D10H7P6V8R997、金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值【答案】BCT10S7X4C2G6K7N2P6C2S1Z10M8Q10T9L4HW5Y4B4I9I6G8A9M9V7A6L4Y2K6B10U1ZO8O1H2S8E1I5L7Q6V7W10B7N2F8E2Q798、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.壓力測(cè)試【答案】ACF2L1H7U6H4N8Q2C8P4K7L1R6P4S9H8HQ1R3G8S4X5R9G8R3L5E5F8T2J1K2V7ZA4G2C3B5H1X2A1V5A2K7K9Z6T5N2I799、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來(lái)評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)的流動(dòng)性【答案】DCA2X4T10H1F5H10Y1W6W9T4H3F9W8U9B2HL1A4X5J5Y3F8W1V2C7B6S4M2K1S1Q2ZL7G7J7O5S2X9K6M8K10Y1G10Z6O5K8L7100、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACZ1B3Z3I4G9N9B10D1T10S10O8I7L6A4J3HD10J9V3R3W5F4I6U7L1K9U5C9W1H8I5ZW10M7N1C8E1J10P1H1J7L10C8F4L4I2J7101、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品

D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】BCM8P4N7C10H8C5Z5E1W8O2F4K1D3R5U8HO8E4T3B7G3U10X3U5K9U10D3Q10Z7J1G5ZQ2D9Q5Z10A4W8P5Q1I5K1C9F9E9Z8K8102、下列對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡(jiǎn)單加總法

B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染

C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】ACQ8H2J1J8Y7Y9G10E9V9X3P4D10H3S10P1HV7S2E5O3L9Q6Y10G4H10E8P9J2F7V8W2ZT6G5C1J3I4C2Q4N5T9H9R6J6U10P7C6103、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACZ8L7U4R9J4H2H9M6W5I9E5A1L9T4L6HE2S9G8N1V9R10D9K2L8R8B4Q8N1L6G4ZV6Q10H7C10R6P3Z4F6Z2A1G10P2K5T10C1104、以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】CCE2S10A8D4Z5C1W3S4I1N4D8P2L5G3X9HG3K8V5D1Q1H4A3W9V1Z10O4Y7P9V10G3ZK7W3S5U3W3N9F3B1X7U3B10C1G4T5T3105、下列戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）

A.A將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

C.C從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

D.定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患【答案】BCR6K9N7G3H2U5N5Y8W2L8M9H1E2P3H1HY3L3M5T7E2A2S10T1J10F5U5Y1Z1J10E6ZN5B4V3D1J7V10G3T5S1A5Q4Q1X9M5A4106、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過程

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】BCV7T2D6Y2L4W7P5Y9X3R10C8P2O3W10Q6HQ2U8L2X1W10C7K4K3U1V2H10W2S4A3F9ZI8S9Y5U3H4N8X8C1A8C7M1B10D8R2G10107、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCA5H10F10N1N1T2H1X2Z7R1V3K10U8O9H2HV1L7Z7K10S2A9M8G9B5U6R1G6V6P8O4ZH8U8T10Z2K3L4E3O1W9Q7H7Q10P3W4X5108、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國(guó)債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100%投資國(guó)債

C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60%投資國(guó)債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】CCW2G5T4O6F9A10W2V6R8M6Z9V5O3M1M4HO4P10B4H5O8Z7Q3U5L1L7K10R3Z5B9A5ZY1S2D9H4B8P3F6Z5Q8H3L6T7D1Z6R4109、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值【答案】CCM5N1U4L6U1C6Z7E1O9W5D9C2F6U10I1HZ8A8O9K10M2T5O10S8S8V7Z6Y8R2W1H7ZG9F4M1S9S6I7B5C6Y8X5I5Y10A2N8X8110、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益

D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】CCA9V8F6Z2Y1C3D1F6Q9M8J2Q9A9O10M10HO1L1V10V8Q10U7D4S1A9V3W7I3U2M2D10ZA4S10F4L3X4X4X3K7X4O4N9R10Q9U9M9111、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。該模型是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.風(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)類別

B.風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失事件

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損失金額

D.風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失金額【答案】ACY5Z7S9B1T1Z1L1K4K4G10T7X6R5F6J10HV10P8K5N10H2W2A8Q7Q1X5R3R1Y3J2L2ZJ3V10M10E10T4P6R6F1J4F7G10O6C3U3Y5112、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率【答案】DCZ1N2Q5Y10M4I2O9O8P2V10A2Z5U1T6X7HU2A5R4F4J9N5L5T1H1E3M8F2F6F1C9ZK1P3I7T4T2A10M3R3I8R5V3O1R1Y4U1113、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來(lái)利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

C.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

D.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資【答案】DCI3Z1I7B8F2K1O9T2C3A10X4Q1U10P10G3HG1G9E9H6M6T7H4F8M9C1Z2Z9E4A5B9ZJ7X8P1H8Z5T9C6Y7B3F8B4Y2D2G10X5114、下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是【答案】DCW2E8V2N1V9J9Q10T9P1J9S10K3V2I8X4HM8H4N7X3F5P2H4S9O9K8C6R2W5K2W8ZP4V8C2K4B4N3X2J6W10H10W2C1B5X7E5115、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃

B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序

C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次【答案】DCX9Y10H9M4N1F8N4N5J5A4E4A2V9H10S9HQ8Z9C2T6Z7N10Y3G9Z2O7X5S8T1A9U10ZW5T10Y8F1Z3R1B3W6W7Q7C3K1J5K8C5116、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】ACR5D8K8W4C10D5W7L5V7H1X6K9I3E10M10HP5R6R7Z9Q1V2F4Q6W7K10I6R1V3U7Q2ZI5M7X2W2R4K8D3V1F3E4W8C8N3E6L5117、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法．通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACR8X9C9J9N9O8A1N9M3Y6S7J5Z2B4J3HS10D2H3A9P5M4R4R9F1H7F8V1I4F6S4ZP7M7B7Z2L7L9Z6H6C2Q5K9V4U7S2D8118、監(jiān)管資本預(yù)測(cè)的內(nèi)容不包括的是（）。

A.核心一級(jí)資本

B.其他一級(jí)資本

C.二級(jí)資本

D.三級(jí)資本【答案】DCA9Y9Y8Z2X4D4S2U8X6U3L10T3A10J3J2HT5F5U5V2G8B3T6M8Z6T9N7L1N1H9V7ZQ2O6D10E3O1U4R8T3I5W10W8M10A7K1U4119、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無(wú)法判斷

D.減小【答案】ACA6H10J6M5U2W3E2N6C4R1C9I10W3W10M2HS5Q5U1Z9X8U8V4N4A6Y2E9S6K2Q6B9ZZ3E5I3B5V5H1L8C7E6Z7X4L5M10S7T9120、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACZ5D10N10I9L1K10H8C5B2Y4F7J8Y4P8T9HG4D10T3L10F7D1U10O2R5G3I8A1O8M6J5ZD7L1J5D7X10U10W9M7S3C6L8A7F1Z6P4121、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品

D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】BCT1K10Z3D3U6G4F2Y4Q3K6I6O6W7Y10N3HZ10E3X5Y4V2Z3C5R4F7A2A6F10D6O1J5ZB2W4Q1D3M6R2W3L10Z8U10G10X1Q7X9Q6122、某商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCO5O3M10S8H9G4J6S4R3Q9U7U9P6N3E7HY7G5G7O7H9G6I7B10A5I7S9U1A9T9P9ZD5G4Z2L10K1D5M1D4D3X2N5F8Z10N6H9123、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會(huì)報(bào)告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年【答案】BCX6Z6I6V4G2J2X7Z1Z4E3Z2Q5X7C10D1HE6A9Y8W4B10V1G2B5I6R9J10W6C4O10L10ZF4U6X7W1I5H4Z2L2B3M3D6U10S5X3Y10124、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.高級(jí)管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCK6B4Q1W3F3U5F2G1I6F6B1E7A3B9A8HW8W1J4Z1W5E4C6T6X2W2V7F9K3W10Y1ZJ9O5S6M9E8J1A3O5I5F8X10N9S5Z6T6125、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險(xiǎn)【答案】ACK3U4L6B3F8X9G2G5C2N3I9V3Q2F7R10HB4V5L7B9J9P5G8O7O7H3W1A5P6Q8E7ZK8T7N6Y7P9S10Z3I4E8Z9N9D4M2P7U2126、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段.對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和外部控制質(zhì)量的評(píng)估上【答案】DCE4O6E10F9E6I1X7Y5H2M6Z6Y2W4U9Q1HL1L9L8U9A10U9W3G7B3J9I7L2F6D1A9ZJ1N6O1Z8X8A1R6Q2I6U2D2U10K10A1O4127、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】BCJ6A8W5V4L9B7D2V2J4N1T6O3E8K1X2HT3T9B9V6A1L8X5V5W6Q5N8U8P3G4J7ZO3F1C5Q5T7J10N4M10Y3Y2P5R7M10Y7L2128、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過