2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)深度自測(cè)300題加下載答案(湖南省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無(wú)法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACL6U1K4Z6D7O6O6HE2U3M1G8O7I10P8ZK3O1T5E9O3C6B52、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】ACC8S2X4P2A2T2N4HE2M2Z6I9N7Q3K2ZU3V7G7I9I8Y1W93、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是（）。

A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷和中臺(tái)審批

B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用

C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性

D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】BCR1S3U2K2S5W6I7HI8Z2D5I4V1V1V2ZN5G5J3H10F10O10N104、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCW5V9C7J7L8F10R4HW4Z8O5L8R3O5Q6ZC9O4E6E3F1Q5K75、下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.能夠通過(guò)情景分析和壓力測(cè)試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測(cè)這類風(fēng)險(xiǎn)

C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

D.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】CCN1I1N6P1O3E5L4HX5A5N9T1D10M3O3ZV4X9W4U6N7V1P36、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對(duì)（）戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCA8O8V10E3Y3H3Q5HK10O8F1S9E3V10U7ZF8R6A7F8Y1Y1C97、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCM1T1Z4D8I3C3A6HU2E8B5I7L4Y1Y8ZB8T1N9L4O1D7K48、監(jiān)管部門通過(guò)（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警，識(shí)別和評(píng)估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.自我評(píng)估和壓力測(cè)試

B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.外部審計(jì)和信息披露

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置【答案】BCG3H9D10M5C6I8V5HL9F9H9G5M7A5K2ZT5P2X4B6S7D1Z79、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACG6O5H1T6V2O4R1HD4C5V8O9S4O4H8ZQ6Y1L2R5Z3T3R310、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACL5Q5V1A3W5I2O9HA9W2V1A1E4G10P2ZZ8B7C10X7W10Z2X811、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCD9F1Y2V3X8X10F3HF7E5W2X1M8L8O6ZB6Z7D9T3B7V7R312、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCI1D6J9E10V4J3R9HX1D7Z8N1U8J8H4ZF3I5W6B9Y2P2D913、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】CCT6Y2Q3O6U5G4E10HH9Z9O7F10A3B2X2ZD7Q5Y5J10Z10W2J314、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動(dòng)性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACQ8O2L7U4O4A1B3HR6U10O1U1Y4V2C8ZU8Y4Q6Q3W9N10F815、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】DCP8A5M8J1C6B7V4HN6R8J5B3E6S3M10ZJ8R8P2M3Z2S5Z116、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口【答案】DCV8I3P10F9N3T8B1HW2M5K7A1R6J3O6ZW6A1P6G4C8U1A117、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCQ9H7H3L1F10F4C8HE7H2O8G5Y2X6A6ZV7I8I8U2Q4O1F218、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCJ4L10C5Q5A6Z6Y10HW6C5G2D1M9G5C6ZC1E5J8X1O9T1M119、()是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

A.遠(yuǎn)期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCU7X7X3Z9T3I9A5HZ4S5D7O7S1J5V5ZA4C1L9R7I8F4C720、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。

A.100萬(wàn)元

B.700萬(wàn)元

C.多于700萬(wàn)元

D.小于700萬(wàn)元【答案】DCF1R10R5D5N3O6G6HC9C1S4J6D2B5G10ZQ3X4G3C8R5G10N321、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCW7L6D7E5X6C10E6HL4J6G1G7Z9Z4L9ZO1O1I7E7J7K3T322、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）

A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】DCS9Z10N4L5K7L8G9HL2W2X5X10O2P6J3ZT4D7J2H7T1C6G323、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。

A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)事件

D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】DCC10Y7E4Q4W9G2R8HT3A1M10Z8Y3C5N1ZL4E10H1U3B1L6J824、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】BCO4D9Q8F3S3E8D2HX5L1O8K6D6A8E4ZN10E5B10F5G2W5M525、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測(cè)試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)【答案】CCX10R1F2C6J6E7Q8HX3H5D4T1H1F7U6ZS4B5C5H5D2T1U726、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】ACD6S6P1H4I5H4U1HH2A6G4R2N8L6R6ZX9M3P9B5S1E5J727、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)或政變

D.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】DCU4D1A2Y3J2A3B2HW6I1H2T10C8O7G2ZE9G4Y2Y8K6E7M828、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

C.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】BCA9A10J3R6N6X4D10HU2I1S1C4Q1J2M9ZE5P1H3Z2J5N8W629、法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCP10J4N5M8F3S3Z9HW9S6O4C8J3X3F1ZL5O5E5K7J1I7T230、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。

A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一

D.資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCB5B7Y5G2F5W9Z10HO5R9G4L8F5Z3M4ZV3J10J2J4S6J3V631、下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性

C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】DCI10C9C8K6V8O1L9HC1X8D2J8E9R6P5ZT2F9M6G2Z3Z8A832、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCW5I1W2L6F5D5T3HL8W9N7P5Y7M3L4ZJ2Q3X7P5Q10S10H133、零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)，銀行不需自行估計(jì)的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCI1Z9W2X2G3J1J1HO7I10C8B9X9Q8C3ZH8X2S1A1K7L4O1034、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCA10Z10Y4L6B5S7M1HI4P4Z9H9A6X9K6ZP2Z8K1H1P4H8L735、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率【答案】DCZ7K10H8Q8F2U5S10HP9H4G10I4H7K4N6ZD7Y9L7E2R3W2H436、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCJ6Z3B6M3O6R8V7HN3J10G6G1I8J2H1ZO2U1A8O10G5C2N237、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的層面的是()。

A.技術(shù)層面

B.宏觀戰(zhàn)略層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面【答案】ACO4M8R6T7O8A6C1HB2Q9E9C9L6A1X1ZX5X4J9J7M8D4E838、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCM5J7N2J8B4P2R8HT10C8T7K9J9B9R3ZE5Q10Q9X8F9I2T139、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處【答案】CCJ9W10Q2V4O2M8E1HU1T10O9K5U8Q1J8ZU1P7Y10W2H9L10I540、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】DCN1F7V4Q6J2D2D4HF1M2O5Q8U9K3L1ZZ6A8D3E7D2T5T1041、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】BCD3F9W3O7C8C4C9HH8M10G4P2T9Z4V10ZE9F10C2P4E2E2Y142、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACK4N1T5O9Y2J8F4HX1L2L3O9U1F2Z8ZX8D3U7Z5I7C2E343、目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是（）。

A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低

B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高

C.≥2％、≥120％，兩者孰高

D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】BCA5T3S10M5V5G1R7HZ6H7T2L1Q2E3N3ZI9R9P4J9B8P9V244、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

D.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失【答案】DCO6K3H9D7S5A1L10HR6P3B9Z9Q10R2D2ZA6L10F6R1K3T7N645、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。

A.不構(gòu)成違約

B.政治違約

C.主權(quán)違約

D.國(guó)別違約【答案】CCJ8C9L9L9Y5E7F9HV5L9N5B8Y6K7P7ZY9I9V9Z2D10U3F646、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCU6Y9J4L10Z10O3E4HZ10P3X8K1S4U7Z4ZJ4V4N10C10Y3Q5A847、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹(jǐn)慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性【答案】CCF3T4B9F6S3F6A8HP10A8S4L7E9L10M3ZR4F8P7F6E3S9W848、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCS10X2K1P2M7D5U3HT6G6D10H8S5V4Z3ZT5Y5P8F10C1Z3L949、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失?【答案】DCT7R2X6T10L5R5T10HX6O10Q9Z1O8U4O8ZQ2A9R3R7E10M10O350、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來(lái)源，存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCF2O10C2V8W4K7P9HC6J2G9N10V10R2G10ZJ7I3W2N10X1I3U351、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。

A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

B.產(chǎn)品準(zhǔn)入

C.注冊(cè)資本準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】ACK9Q6W10P6M7T5J8HW5O5C6Q7P2M2L4ZP5M3M5D5K6D3X852、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場(chǎng)條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對(duì)較高的為下列哪項(xiàng)？（）

A.某國(guó)有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限180天【答案】BCR5A6A7R1R7A8K7HO6W10F9C8I6U4Y2ZD9U2M10M7F8P9U853、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.置信水平無(wú)法達(dá)到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失【答案】DCC3U6C8L3U2N6L8HG6L4B2C7X8C5Y9ZJ3P10L8K2G3Q8I1054、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化【答案】DCA10F6S4W10K8G3I1HW10B10N7M10J6M7F9ZB3P6R5Z4Q8I9W255、內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。

A.獨(dú)立

B.準(zhǔn)確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACO2R4N9Y10F8X6I8HJ10R9Z8N3V9C3C7ZW10I7F6Z5I2D2B656、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來(lái)源，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低（）。

A.居民儲(chǔ)蓄

B.同業(yè)存款

C.財(cái)政存款

D.企業(yè)存款【答案】ACN10K2A10P3D4R3B10HH10H8P3A8T1R10A4ZN3K2A4J1O5W7M1057、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查兩類

B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息

C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】CCD4M9B3C9E3E8M1HW10M9P4V10W3N4B7ZZ8D4R4D8E10J2H358、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

C.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCD1I5W8Z10K10I2Q1HO6C6Z6Q9Y10F5B5ZY9L3D10B3A7N5K559、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來(lái)確定。

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】BCB10E6D4B9S3L3O8HP2T10J1A4Y1D1A2ZQ6I3V1R7R2Q6D460、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布

C.認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

D.根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析【答案】BCG2H9W6P10R2I10B10HS10X1P4S7G2C8X6ZR8U3F1L6S8C2J161、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】BCG2P8E1O1N9E8P6HF8O5D10G2Y7W3D1ZQ8S9P3S6R4R2I662、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCU10Z8B5S4A8U2Q4HP2X6K5W1H10D5Q9ZE9P10O6F2R5H1D363、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCA8H7C5C9W5F10A7HE1G7B5M3K6J6D8ZC5Z1R3S3I7O2T1064、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性

B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)【答案】CCX9S10N1O2N8N6I1HN5B2L3F7H3S8H3ZX8G2O4O8D4K2C665、某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)。700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCR6E6G9C5B1W5Y3HD8O1W2S9M10K6L1ZW7E4Z6P8U9D6M1066、下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACA9Z7N2U5Q7X2T7HI6N10W4T3E9K3E9ZC6U10P7T5V1A10Z767、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失

D.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失【答案】CCE2N4S3X10H6H5P3HI8I2L8Z6A10O9R7ZK8K1T3R10S6A7O568、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項(xiàng)為400，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCK2U6L8T6O5S7S10HF2J4K5M6I6W3Y9ZA8B7I3K3K5E7J869、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。

A.100萬(wàn)元

B.700萬(wàn)元

C.多于700萬(wàn)元

D.小于700萬(wàn)元【答案】DCQ10C9M1X6M7J8W1HU5W2N10O2P1G8F8ZD7V3P1W10P4E3J870、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

C.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

D.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】DCK8H5X4V2J6I9G6HZ10Z10U1T9U5N1Z4ZH2C7X6A7J4I5N871、核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級(jí)資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】BCI4I4O6Q4H7F4M4HA2P5M7X3Z2E6N10ZI1E10S2F4J9U9I172、良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采?。ǎ?。

A.橫向傳送

B.縱向報(bào)送

C.直線傳送

D.縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】DCO3O1N5L8U10J3R1HP3N5H7P1G8K2M3ZU5W10G9O2O3W6J573、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)【答案】BCW7E10J10R5S7T6E10HQ10V2N3X10N10S10Q7ZQ9H4Q8A1D3N4F1074、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】ACZ7N5U4B7X2R4D3HB2V1F4S5O5Z8A6ZA9P1D8T3A4W2W275、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】BCL3G5F8T7W6O4B4HO7C3Y8H3V1K7B4ZQ10I6B10V8U7Z5P876、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)或政變

D.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】DCI2Z8V3I8H1F7C9HW1Z7C1T10M9C6I3ZS8W5O5E6V6Z10Z177、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門保持絕對(duì)關(guān)聯(lián)【答案】DCG4T1H5N1I7O5R8HS8M9I9G4A5W3I9ZY9S10Y2A9P6U10F478、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。

A.月報(bào)

B.季報(bào)

C.半年報(bào)

D.年報(bào)【答案】ACW8R4M4E3Q7S4E4HZ10N9A1I8G2Z4N5ZS9H7F8U4Z9W6Y179、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)加總【答案】DCF7K2K8D7V3Z4O5HJ5A6Q7S3F4I8P4ZP4V9L1X6Y6Z7J780、下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?（）

A.政府更替

B.財(cái)產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCX1O1P3G7O10O7U4HV3D6J6U6W5K2Z10ZD7V4B8O6N7U7Q281、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】DCJ7A2A5Y6Q2U2N7HS7F4I6Y1D7H4A8ZU10V6O5T1M8P4M982、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACS8T2L2K3R6S5C2HA2J3U10L7M9S8Z7ZJ8V4N3H6J9V7E383、下列屬于國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。

A.中國(guó)人民銀行

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.巴塞爾委員會(huì)

D.中國(guó)香港金融管理局【答案】CCD2O3B1K2D10C9F9HL8T6D2Q1U8R10O9ZD5G6E2V1A10M1K484、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來(lái)評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)的流動(dòng)性【答案】DCN9F4I1K2N9N2V5HN8T10I1T2M10I2H7ZR5C6E8N7W9B7R785、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)【答案】BCB1R9K9X6T7Z8S2HR1D9U7R6Q8S1X9ZK6E5T4Q7K6E7S986、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCX5D2R6U7P4I6F1HH1Y6V2G4T8L2O5ZZ3P8Z1P6D5J2A687、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國(guó)銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCS3R9O4U3E9Q10Q6HP1N9S4V10X9T2K8ZX5P7I4S9M4B3V588、下列選項(xiàng)中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

B.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCF1I8U4M6Y9Q10V9HP6P8P5U3H5U7W4ZK2X6V5G9Q6U9O1089、按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

B.無(wú)法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCT9B4C3M7W4W9T1HW2C3C5E8L10O7J2ZR10K1C2A6F2J9L690、假設(shè)某商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCS5B2I6D1X6E1Q3HH1W6L3M6T10Y6J4ZJ1U2H2Q4J5S9S391、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCZ5B5E6D3V7K2F10HA9E7U9F9W8D9D5ZO4M10K9B2S4X7T892、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCW4Z5L2T10L5L10I8HX9Q4R7U6C9O5B4ZP1C5A6G2I7Y5H293、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACF1F4N10B3F2E3A9HG8T9I2D6I5R2E3ZU10D3X10F6R9Y5B794、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布

C.認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

D.根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析【答案】BCI2K4L2K1S6I1R5HB4B4D6A4D6N2A6ZG5P5T10P10R8K9J995、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.具有營(yíng)利性

D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】CCJ9V3D6A3D8T9C4HD6U4P2W3C3W5S8ZY10D6U10R4Q10E3E296、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)／資產(chǎn)總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)【答案】CCM1X2O10U7Z4F7D4HZ6F3D6I4D7N4O8ZR6N1B9O10Y2A3X197、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCB6M9G2R3W7S1W2HM1B3Z4Y8A4Y4W3ZE10B4R10Q6D1V6E498、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種分別進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，對(duì)其他幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動(dòng)性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCW5L7H4J3U9M7N2HJ1N10G10M7N10M6M6ZN1Y6T1L1Q5V8Q699、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程。

A.資本充足率

B.利潤(rùn)率

C.現(xiàn)場(chǎng)

D.非現(xiàn)場(chǎng)【答案】ACC4F5Y9V1O2B2L6HD6C5E10D8W8P6U4ZR10T8E10L7C3O9X1100、某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)。700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCK10F3B5K10H4Z2S10HN5J6O4I2G3O10Z7ZS2G8Z1B8F2J5I9101、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。

A.技術(shù)進(jìn)步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)

D.自然災(zāi)害等【答案】BCU5G5S5Y10W4H1L10HQ8B4E6A2V7K8I6ZV4B7S3Q9R5W7S1102、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個(gè)工作日

B.第1個(gè)工作日

C.第3個(gè)工作日

D.第5個(gè)工作日【答案】ACI8D3K9G1L6Y3X6HD8D3B2P5E8A6D4ZK7D6Y10G3E9X7M1103、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測(cè)試

C.返回檢驗(yàn)

D.敏感性分析【答案】DCQ3T4F3Y10O9V5O9HX7S8S10J10I7V6Z2ZT6L9J4B1H7V9Y7104、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】DCH2B3C5B10N3X9Q9HH9T4R2Y7J9T9N6ZG8U6J7S2P3V5O9105、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個(gè)方面的內(nèi)容

C.實(shí)體公正要求平等對(duì)待監(jiān)管對(duì)象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對(duì)象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCN7E5E3E9Z6G9L10HE9D5B9L10Y7I2X9ZC2P6O5V1W10B10F5106、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCB3Z6L1X6W7D1R3HA9P9S3Q8J5T10F9ZE3K5M6W5Z4Q9H10107、客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCP6R8M10C5R3L3X8HH10Y7L6T4G1Z10V9ZF3X1C4O2Y3Q1R1108、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

B.因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品

C.法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】BCS6N6W2N4W6A1U7HD8N1N1M5G3D1P1ZJ2D2H2H10W8D4X5109、下面不屬于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCK5Q9D8U4E6Q10E5HM7H1O5V10C4G6Z4ZT2H5L6A7X10G1C10110、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項(xiàng)存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項(xiàng)貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCI4W6E4C7X5Z4G8HG8T3E9Z10C4O7Z10ZY5C6H9R6X5S4I7111、專家判斷法與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】DCO10Z1E4B9T6X4E10HN1Z10E10L8M3U3K10ZG10A3J9M9H8M4D9112、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失

D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】BCC4C6F1B1K5T6J7HZ8H1S7Q1Z10A10Y6ZT10K10R9U1C3G2S10113、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】CCO1L2G7T2O9G7Y3HE9U2Z9N10M2B3D9ZG5Y6J2T3H2J5Q3114、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問(wèn)內(nèi)有效

B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失【答案】DCW10M9C6W6F4B4G1HQ7S9J7L2T9E8R8ZQ1A9Z7D9B1P8M5115、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。

A.不變

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.降低【答案】DCU2M7P6E5Z1W5G8HX8N3Y6A5Z6R1I2ZX1A10D2N5C8D2S5116、場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCT3O3L1I2M10X4W10HW8S10Q10D7A3W8S3ZP5C5V10L4G4L3V7117、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性【答案】CCE3J4L6G3B6H6P4HK3Q3T7E3P10Q5Z2ZN9N9U8T4J5K7D7118、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)【答案】BCQ7V3D4J4W9J2O8HN3R3Q1T8N6I9R4ZC7O8X5F1P10N5Z2119、下列選項(xiàng)中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

A.歐式期權(quán)定價(jià)模型

B.投資組合原理

C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

D.套利定價(jià)模型【答案】CCC7N7Y9B10B8L8O10HD4N9D5M8E10Q3F2ZP8U4Q10K6N4Y9F9120、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCG4F5B4T9R6G10S1HS1B7F2H9A4D10S9ZC10R6Y6K2R4W4U6121、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是（）。

A.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán)

B.對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)

C.對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)

D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán)【答案】CCT5P1A10E2O3A7N8HV2N2X6D4E5N10U6ZN2H4C3H10F7B9W5122、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)【答案】CCQ8U2H1W10U5W2Z2HU6R7C10M4C10C2K3ZK2Q10E7B8J6N2L3123、收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零

B.反映銀行對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長(zhǎng)率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的資本水平，主要有一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率等【答案】CCS2F1J1H10E3F1Z4HX7J1P7C3K8V2F5ZT10I9K6S10L3P1D6124、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACQ3V3V3I8T4M5E1HU4V7E6M9Z4Y5P5ZG6C10M1M2A4W2O6125、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACI8T2N1A1H8M8X10HT10H6J5X1Q4N3P6ZU3D2Y7J6W1I4X9126、按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

B.無(wú)法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCO1Y1F6T7T3G8C4HR4X5M10A2L3N5T3ZB9Y6D5P3X10J5L7127、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.信息披露【答案】BCA5M6F5B9N10L5O10HU5H9J7U10C1F3V3ZQ10Q4K9N6P4K9F3128、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過(guò)度依賴他們可能帶來(lái)（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCV5Z9X7M9W8E6U2HU6T9A9Y1X6V7P3ZI9R10D8S6K3W2D9129、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCM10X4T3I2D3G5Q2HG3Z3T8O9O9O3P8ZY5K2H7Z9N5U1N6130、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCN10J9X10Q4L1Q3M7HK8I9B6P3U6E6L2ZN4A8Q6R4I1J5I3131、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCZ3T9Y10F4Y8E2U4HB3O6B7J8O3W5H4ZY6P2C8P8Y8U8V4132、關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACH4T5V9Z4H7S1P2HS10N7L3T1W4R1V9ZW4U3T10A10L2E9C7133、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】ACK8I10R7R9H2M4Q7HK5V6I7X10P5C6H10ZO10G4P8J10J6R2Q5134、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行

B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCG1N7V1A6Q6J2A3HX3N8R3I6O6H7K7ZT4X4V7O1X5E9L9135、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCE3G4K9U5R5E10A2HE8S5S5X8A4I2Z5ZM8H4G6Z7O5U10K5136、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃

B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序

C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次【答案】DCQ7T9S5V9T2A4V2HW8Z2V2E7C8W4G7ZP10N3A9Y5M7X1D6137、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權(quán)敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCV7D4Y6M8E8T2C8HI10I2U5S1A2Z7K5ZZ10I1L3L7W8I5R7138、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國(guó)評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】BCT3R9N9L8W3T1P8HL4Y3R9T8A4P10R7ZJ8O9A5T4E7Y10W6139、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒(méi)

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】DCP9V6W1D5C10U9K6HT1P4N2M8G7H2D3ZK9S10V7O4W9K10U9140、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項(xiàng)貸款×100％

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】CCA4L3Z4J9L10A10L7HE8A1V1G7J9L5M6ZY4P4W1T3Z5Z10E9141、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)和的分析。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】BCP8T3D6I8X4C1V9HS3K6N3A1Z10M4Y7ZF3P3I3E4L8S3R6142、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識(shí)別制度:大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度【答案】CCX9X1Y10G3W2U8W5HY7D6W10G2N7X2R4ZE4U10Z5M1V10S6Y10143、收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零

B.反映銀行對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長(zhǎng)率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的資本水平，主要有一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率等【答案】CCJ10R1E10M1M7O5Z8HZ2E3V10J6Q7E8K3ZG6C4F1N5T5X5I9144、下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACK8S2S10S9S9O7I9HT10W4X1N6L9L4G9ZS9B1S6U3T6Q5D3145、（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲(chǔ)蓄

D.公司存款【答案】CCK6O10S6U2H7Z1E9HT10E2J6Q9C3U2W3ZT5W10N10O9Y2W2Z2146、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCW6T3F2I5Q3V4T4HO9C3I10A7Q4V6D10ZR2P7B1D2T6T5O1147、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過(guò)（）來(lái)實(shí)現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.減低風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】BCG9W7Q1W9B7B7W8HL3S5F6K5Y10Z10O2ZF5N7Y3Q2N5N1V2148、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識(shí)別制度:大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度【答案】CCG9U8I8H8O3H9G3HI2X9T10V2N10Y7Q2ZH3A3H8K10Z6M3W7149、下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】CCG7O3B1C6L3L4C7HC1L10O3X2W3Y5K3ZK7C5V5H8X1P1Q3150、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息

B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息

C.并行期內(nèi)不需要同時(shí)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)量并披露并表和非并表資本充足率

D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】BCP9Q3O10C2V3E1N2HG8L2Q1C4F10P6R6ZE5A4G4N1N8K9E9151、2008年初，法國(guó)興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場(chǎng)損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問(wèn)題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口【答案】ACR2N6X9W1S10N2Z3HB5Y10E8D3F10N5G9ZY4K3Q1J1K5V9L3152、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成

D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的【答案】CCG1R1V6A9S7S3M10HB5O4W1E5X7J10J9ZN4L4F1M10Y10S4U8153、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國(guó)評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】BCW1M9B1I2C2I2J9HQ7P5O4K2E9N6Z10ZZ8Q2H1G1W8Z8G5154、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

B.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】CCY7K8E6O7G5J8I1HN7V5W7T10P9K2S8ZP8V4I10S5B6M3B2155、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCW7Q3F1O8T2P5R9HQ6U5Q5L7U3Z1L9ZV5E10R5T7O8V8T9156、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCG6D3G9H1L1P6G1HH10O6J1D8W7Z7A6ZK5K4L10Y8Q1E2M4157、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)人

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級(jí)管理人員聘用【答案】ACA1I4C1R6M7D6X5HR2S7A4L1S2W9F10ZS8U5K6L3O8V5G10158、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過(guò)程中可能造成的損失【答案】CCC4L5A9G10Q3K2A5HV5B7G6G1M8Z5I9ZC2T9V3P5M9F5X7159、某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以（）。

A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

C.買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

D.賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣【答案】ACW3Q9D1X7S5L5Y3HL1A6K8K1R10C7D8ZB3C7L3L3D6J10X1160、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入()進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACP1S6E4X5L8S4Q2HL3L9Q10M8Y3G5J9ZM10X5M10M6X3C3D6161、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCF9N10G9H9C7I6T8HM1G9V9L5R7I5Y7ZC2E4W5J4E9U6M4162、作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCI4U2U4E9I5F4Y10HJ6Z10Q8J1K1C4K6ZK4F3M1J3O3S3T10163、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬(wàn)元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值為1200萬(wàn)元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬(wàn)元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬(wàn)元。假定公司M的經(jīng)營(yíng)狀況不受利率變動(dòng)的影響，則銀行A無(wú)法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCM5V6B10I3K2B10F6HX6G10J10Q2U4D4A6ZM6Y2L6J8Y4M1L3164、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCR6P2R9O2W1U1L1HM4H5O6K7J8