2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫自測模擬300題及解析答案(海南省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經營困難，但導致商業(yè)銀行破產的直接原因通常是（）。

A.流動性風險

B.操作風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險【答案】ACN9S6U1C4A3T2E6HB7D3A6Y1P2H9Y10ZU10A8G2A9S1F9L12、（）是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分．也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。

A.柜臺業(yè)務

B.個人信貸業(yè)務

C.法人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】CCU7N10B5D1M10T4D7HW9V1F7A1C9D3T8ZW4F9L4Q5E3Z5W93、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCO6D3K1K3V10B6X6HF10F6F10K1F4Y2J9ZY6S6F9W2P4Z1G24、下列關于資產負債期限結構的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產負債期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】DCP8V3C1M3H1V9B3HG5U6W3V2P6M7H1ZT9J5J1R3N7I5H35、下列關于商業(yè)銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】ACN8R10A10J3O6W5K5HM6E9G1J3I5T7H9ZH7P9F2W7J10N3Y56、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優(yōu)質流動性資產分析

D.存貸比【答案】DCH6S9T10X7C1V8P2HX7O8V4O8F8R8P3ZH9R7U3V4T4S4H47、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCV4V7P8O8S7F6V2HV3N5R7P4A3D7P8ZX8Y4S4K4L6F7M68、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCU1N5D1K8Q2U2L3HA10M10J3J1X4A5X1ZK6U6L2X2R4X4B59、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCB3E9D9F5B7B3R8HC7M1E4R8R7Z1K5ZA10J7F5H9J9I9B610、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準

B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準

C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上

D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】ACN7X10U9V2G4H8A1HM1K7N1C6S9O2U1ZG1I2Q2C7L9X4W711、在商業(yè)銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平【答案】DCD4O6N2S8A3H5O8HC8K9V1L3E2F8M9ZT4U3G1L3R4A8U412、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】CCK9M5Y9Z3V2F9R9HF5L3Y8S10T8F8T6ZH9Z4B10Z8X9W5Y613、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.有關客戶的信息經常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCB7B9U10K3I10W10H4HN3X6H7M7E5Q8O3ZP10G9X1S2U10Z8E1014、下列不屬于商業(yè)銀行內部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風險評估

C.風險治理

D.內部環(huán)境【答案】CCH8X9Z7O4M10Y4E4HL4Q5C1T9P10B10O5ZW3E5U2B7Y5O6X1015、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCL9L9H4D2O7A4G4HX5G3O1W1T2C8D8ZE8C10M7C10S4L3U416、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產負債風險管理模式階段【答案】ACF2N8T7S2B5X8V1HT2H2T4O6T8W7H1ZC2O2G6J9W4U8L317、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.設定止損限額

B.減少經濟資本配置

C.風險轉移

D.減低風險暴露【答案】BCB4D6H4J3C10C5T6HK7Z7S10X9K2M6J6ZT7V6S10T10D1L2K318、內部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACI9F4D3B6T8K5L1HF7E10A5X6A9Q3N7ZR6F1I1L2R3R1H419、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】CCT1H2J1A8M8P1U6HC6D7E5J3U8K4L8ZM3U7T10I6V6Y4W720、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。

A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】CCP5X9K8F9R2T2Y6HP3F7A6P5Q4K10V3ZT2N4H7S3Z10O1L921、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期【答案】DCL6D6K5S9Q1C2F8HJ6P8H8K6H4A8Y6ZQ7O1T5A10M6B2M922、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.經濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風險資本【答案】BCX9A1O4D2L8U6K2HE7H3Y1U4U10L4R2ZR6N9Y2F7T9W2I723、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經濟價值【答案】ACO6Z3V2M1F8C1J1HF6M2D9E10R7H4G8ZQ6W4T6Q8B2Y6H624、商業(yè)銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCI10I5H3A2I7I6D1HF2S5D1H6H8J1T2ZU1W6M4P9X2S1Q625、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACI4F10A8A2F2B8Y2HQ1X6J7B6V4O3U2ZJ9R2P7J4I8H6D226、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內部流程中()的風險點操作。

A.財務／會計錯誤

B.文件／合同缺陷

C.錯誤監(jiān)控／報告

D.結算／支付錯誤【答案】BCZ1Q2O1Y8P7K5N1HV3J6U5P6D1W5U8ZF5T1F9L7A6D7O127、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小【答案】ACR7C2W10O7W7J10B10HG1I7H7P1D6M5V9ZX7Q6P7Z2O4N7I528、下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】DCJ1G2C9H9R4E9A4HQ8Y8S4V8M2R6L2ZT7P8M5A7W1X6X229、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCY5Z10G7O8N8Z8P6HT7I2F10D5W7H7F5ZZ5M8J5N6G9H10Y630、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCU1L3Y8H3R9M6I8HY2S5W9I5R6E7Z5ZK10P6W4G4O1M10L931、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A.最佳避險報告

B.整體風險報告

C.具體的頭寸報告

D.風險監(jiān)測報告【答案】CCH3Y1U9D5L8M6M9HQ2Q7L9K9T9F8L6ZN6E4S9U6S8T3I532、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優(yōu)化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】DCR1Y2D2T4O1F8G5HE9M2T10B1C4Q9S3ZJ9D8R9Y4B1Y4L333、根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCA4C8D3V2V7E2P2HI6B4D7I2Y7L9G6ZX9S4E9K7X3Q5R834、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法

C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】DCJ7W8J1C4X3F8O6HY10G5L10J1D3R8J1ZK3Y10V4P8B5H3D835、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】BCF8M8C1T1Q7T7I3HL3I3O6W6G8T1A5ZT6X2Y8Q9H3P1Z336、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】CCR10T9T10O1X10A7B6HQ6C2P8H6Z5X8M4ZI10O2D8A8V9B1I937、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACL5I6U9W6Q6M3V7HI1L1D1D5Q9Z4N7ZU4P1J10L10L5B8L838、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCA1M2T2A1S3Z8U5HY7T9W10L5J4B1E9ZM2F9U1E3X6O4Q739、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCY1R8A2O7P4O2W9HJ3S7D2T7L9Q2B2ZL2U1I7U6J4X10G140、下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽風險通過系統(tǒng)化方法來管理

B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免

C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】ACJ5F6I8R6X2L2A10HQ2I10L3G6H10N5C7ZG2G9B5R9M6Q8O941、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCE8Y3V7Q2Y6C8D8HF7D9R6K10T8D7Q3ZP7T9X8W10I1Y5G242、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCM5E2W9V1H3B4X9HD2R10Q9Z2X1Z9F10ZB5M4T8P4P2N10J943、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACE5S9N8M7M10A7L4HG7D7N5V5O9M9P10ZI8J3T10B1L4S4J744、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACV2C8V1A7Y6K9S6HS2P8I5H8G5D2Q9ZH7U2F10X2G6M5M945、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法【答案】BCS3K8V7P7M9Z8X8HS5S2N6W9O4K3J3ZM8L2Q8E10I8A9M246、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。

A.資產管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務【答案】BCG4O5I6Y6X2Y6R3HL2B8G7P3V10W4Y4ZX7Y9W10P2E9L3W347、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACH6G9T3N1M3Q10Q3HY8M1P7E6Y10I4A2ZO5M8O5P5Q9N8X748、風險事件：

A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險

B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)【答案】BCK8Y9V7N8N8F8L7HA3C4B9T7G8A1K5ZO3W8A4L10B10D6M549、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】ACR5C1G4E10I8B8F8HX5E5S3U5C10M10L7ZZ7I1R9O7M9T6J450、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACJ10B10H1M8M1B2F2HV7Z10V1E9M4E5J5ZK9U5Z5W2R1L6E951、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

C.△p為金融資產在持有期△t內的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術【答案】BCH5B10O6G4M6C3N3HO6R1J3F6W7K5F10ZJ6Q2B1E10C10B5R252、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCM8A6B4R4Q8T4W2HP5B10C5A4Q4K1S8ZA1V5V1Z6I4D2E1053、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCX3X3S1B8R7C10P4HN5X1N4F5B5J9U4ZS3A2R4W9M10S2S754、某銀行因為信息技術系統(tǒng)建設存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCB7L5V10Y6G2R2G8HH7J1O6N3J2H5M3ZV5N7S4Q8C10I7D555、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCP9V3M6Z5Y3I5K9HY5X7X3H3D2N9E9ZE3W6W9E5H1D10R156、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCE6G10G5E1I2Y1T6HL10H6R1U2V9H10V10ZV5D3N10R1N10X9O757、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）

B.利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ACY7I5D10D3V7E7P4HS3N3U3W3K7I7C8ZO9E4Y2A5E10D4W558、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCC5M1Q6O6V4P4Q1HN5F5B3R8Z4I2I1ZG6X2P10G2D6T9C759、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。

A.多重

B.單一

C.個別

D.集中【答案】BCV2P7K7S10V4E8Q4HS4N7L6E1T4C6O3ZG4W9D9R1E8V5G560、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.風險限額控制

D.風險限額識別【答案】BCN9J9X3H3I3A9B10HG8B1K7Z6X10C4C8ZS8G7P3C4X6P6K161、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件是（）。

A.內部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產品和業(yè)務活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCW4R8N2H8I1Q8X10HD5O10B6J8A4D9F9ZI6L4B1T6O2T8J662、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀保監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCQ10Z6G7O10K10I7G1HS8C9B2O3A3O5P6ZS1Z7Y1W1R10J3G663、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCI7N2T1I5Q6M3B9HT4C9C3B5K7S3J9ZJ7K7F2R2U4F10O364、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCF9T6T10I10X1R10U1HV2T3Y8L7J10B4Z10ZM6K1V2X10N10E6G1065、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

D.應將監(jiān)管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】DCW8V6B8Q6V1Y8Y1HQ3C2H3K7G6I3H4ZZ5S3N6K4N6Q5H966、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACT7D2G10H10H8D8P8HG4O3L1I4C1N4R8ZH7Q10F10Q1B9X8I267、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.股票價格風險【答案】CCR10G7Z5E8J9Q7Q2HJ7O4L6L5C2U4A1ZE2L8V3K6Y3Q9P268、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品【答案】CCS7N5U3K4B4Q2R7HQ10V9T7R4Q10V9I7ZQ10P3L4R9K6B7I569、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCX5H6E5D8T5S3U2HK6T5B1M2J1X9K10ZF1P5W2C8L3K2S270、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCZ10N7L7W4Y3A10D8HP4A5D10S3H3J4M10ZS4I4E2O3C3P9U871、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCG1U2N1S8K6B3T4HQ4O5K6Q8G7W8H8ZC2Q9O10Q8Z3F3Q672、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCH9Z4T3D7S2I4Y4HF6C6D1W1X1C8V10ZI2Z7P1O4S1J1P473、下列關于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】CCZ1B10U7H2Y8I2Z10HV2D10Q5L8K3K6V5ZD6H10N10S5H3O5R374、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內可以建立（）的資產負債期限結構。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借長貸短

D.借短貸長【答案】DCF6M10W7R9L7S4Q1HD2M7A8A6F4M10V5ZS10G1N9B6P9W4Q175、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCJ2Q9P1R6R2C8Z9HI9L5L8B1J4K6O3ZW3W6A2P6E5N2P876、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCR8G8N1B10K3P3H1HX9M10M5C10P8W3Z2ZF8L1I8N2X4G9X777、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。

A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見

B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展

C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)

D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】CCU6H7G8J8I7V2I7HO7M4C3L3E4M10P1ZG2E10A1K1Z8T1X178、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內部控制和機構利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCZ5W1O9Z7S6L7Y3HW9G3R8D6N7N5A5ZW1S7E9U9K1O2D679、在商業(yè)銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平【答案】DCL9H4I8V8Q1Y9Y4HL2K1L8X7D8Y2N3ZR9E5P8N9L7A8W380、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

C.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

D.潛在收益【答案】CCF4X6L9U5B10Z9Z6HX1G4F4P1V8J7G2ZT6X2D7C2Q2G10O281、績效考評應堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACH3S3F7B2M2M2R1HI9K1I8A6V2L8O6ZK4T2U9D3X2P2N382、權重法下，對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】CCO4B6W1U2H1N10E2HP10O2B7Q7L8L7H5ZS2O2P5Q8R2A8X1083、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCT8G10U3B7W5S5C8HK6J7A4Y8O5N6M8ZX8R8M6Z4O10Q7A984、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】BCM7M1T10G6R1I5C5HP7I3H2A9K9G1R6ZP7C7U3I4T4T6O985、為控制個人信貸業(yè)務操作風險可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產品結構，改進操作流程

B.強化一線實時監(jiān)督檢查

C.改革信貸經營管理模式

D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】ACF8W3D2E5Q4C4N9HP3A3K5P7Z9N1L8ZF7O3I8M1A5G4A286、風險分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項財務費用

B.分散投資過程中增加的各項管理費用

C.分散投資過程中增加的各項交易費用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCE4I2X2S9Y5C6X10HK5G9T3W10I10B5I4ZY1R3M10O8R6V2I587、由于內部控制的方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的()危機。

A.操作風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】CCO7X4M7J6F1D10F5HQ4Z8P5W7A5Q5Z7ZA5Z10Q6H10T10G5M788、最常見的資產負債的期限錯配情況是（）。

A.部分資產與某些負債在到期時間上不一致

B.部分資產與某些負債在持有時間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】CCY3G1I1B2I4W10P3HH10Q9V5Y8G7P1H9ZN10P5I3B2Q7M3O989、下列不屬于商業(yè)銀行內部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風險評估

C.風險治理

D.內部環(huán)境【答案】CCS8G6T3Y5N4Q1I10HD6C8M6B4Z2D5G3ZO6C2V10Z9F6B2G1090、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACV7U8H7I8D10N5K7HR8M2M6W10Z4N8O2ZN6G4S5O5A2M6L791、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】DCY1J2X2U7Y7T4C7HX10C2L10Z1O1K5I6ZP9G8E6G4H5T10P692、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.業(yè)務部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.董事會下設的風險管理委員會【答案】DCJ2B1H4D2H10W3N7HZ3Z3V6T2X8V9O3ZK7G1M9E8V10K6N693、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】BCD3T8J3N3H9N8V10HR2F1S4C3P4I7S4ZB8J2H3Y3J2B6N294、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗【答案】DCX8R4U9Q4R10I8O7HN1V6K10R1F3P5C5ZV8Z6T2R8L7Q1G495、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCV1X10Z10Q5M4G1S2HD6N2P4O7T2C9M7ZT3X6R1H3M1E9H1096、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCN8K8D5X5M3U10S5HM5M10R4D3N4O8O6ZU7R5H1C10O10L5X197、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】CCI1Z2W2I5Y7D9Z4HR9G1O4L2M4W8D1ZC8W6X3S9F6T3U1098、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACV6K5A6J4K3R4N6HW1O2L7O9P2U2I5ZU6N6N7B3M6R2I399、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準

B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準

C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上

D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】ACS6V5J7T1R5K6B7HK10I9Q4R9B2L3O10ZK10B5U4B6I10S6O10100、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCQ2T3B1B10X4C8K9HU4H10Z5Z9I8U10H8ZL4A3W4W2J9B6I6101、假設某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCA2R3F6M3F9M3T8HB5J1Y1A7M5T9E6ZR7F4X7O5P3S1J1102、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產和流動性負債的匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年【答案】ACC5T6H3E2S10G7R3HY7G1C10Y5T1Z4G5ZY6W9Z6M9B5A9E8103、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

B.《中華人民共和國行政許可法》

C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】ACN7M6Z4J4U1D5W8HL4A4F5U5L6T10P3ZN9A5G3R4M9S9M4104、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

C.△p為金融資產在持有期△t內的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術【答案】BCA7N8K2X2P6S5N3HT4O5V1Z5T4N8X6ZO9Q2D3D4E10V3R8105、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成

B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCL6N4E1N6S8T3S8HZ7H10I7X9B4R2D5ZQ5G4M10H5Z9P3T5106、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護存款人的利益【答案】CCV9N7D6H3N8O7Z3HH5H3F5R2U4R4Y8ZO2M1U2V2S2U1N4107、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCE7N4P7S9E3F5X3HB2E9C2X8S5G8P4ZN3E9D2G3U2H4J10108、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法

D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】CCN9T4T6T4T4F8D3HD8X6S6E9F8S7S6ZK9G8E10Z5E7Q2D8109、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應

B.風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯(lián)【答案】DCS6M5Z9I5Q2T1X2HQ5H8W10H3D6C5G1ZH9R2H7J2R10F6F6110、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCM10K8Y9A10Y2Q1B10HM7Z1X10O2U2X6T9ZC8G5A8K3H9E9I8111、假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCS3Z9N3A5V8A1E9HD10K5I7M3Z2X9V8ZG9O2H8T4P8E10P10112、商業(yè)銀行在使用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C.商業(yè)銀行承兌的匯票

D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】BCC7A3A5W7Q4D4Z7HM6N6R4O6O1Z8X2ZN7K6W9L10M5V5E2113、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產負債期限結構的是（）。

A.央行宣布上調利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網點數(shù)量【答案】DCX2S1C1D1T2P3N2HO4V7K8R2M4F1J3ZS8E8J8H1J9Z1V3114、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】BCW5Y7J4U2U5W10H10HW1X4R1J3S8D5X7ZG6Q4I10Q8L6T1Z6115、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACM4Q9Y8Q8D1T1V6HZ3O7M6R2W10J9B2ZL6W2T3J4L4X6L3116、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.轉移風險

B.傳染風險

C.貨幣風險

D.主權風險【答案】ACV6Z6H2T3J7X8A2HL8Z2K7E10I7W2W4ZN10R2E2Q6A10A3R4117、商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。

A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】DCY7U6D9U6O6M10P10HR5M4Q9G3R9F10R8ZP9F1A7M10M8V9T4118、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）

B.利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ACJ1E4Q4Q6P3S5V10HW4R7X5D7S2Y4B7ZH9K5Q8N2K8K5F8119、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCY8K9J10V1V4G7V4HW5A10O8H5N3G10W9ZU5K9E1M9O5L5B10120、采用權重法計量信用風險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACW6X5H6R6J3B3R9HI6B1W5D10F10X8V1ZG1R1V10A3H7D3J9121、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部操作風險損失數(shù)據(jù)

B.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素

D.業(yè)務經營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】BCN2Q5H10S1S8O2M4HC2Q3B2B8D6S6S4ZH2J10P7B5X8T3C10122、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和（）。

A.注冊資本準入

B.高級管理人員準入

C.金融產品準入

D.區(qū)域準入【答案】BCJ9Q2D3I5L6B2I4HJ7F5I7D10O5N10S10ZX3P6F7U2V10J7W3123、新產品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應性原則?【答案】BCK5Z2V6L10E5D3F8HW10Z1P9E3A10Y2W3ZK3K10C7V7T9N8C9124、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

B.分析資產組合歷史的損益分布

C.研究過去已經發(fā)生的市場突變

D.進行有效的事后檢驗【答案】ACA1Z5S8M2F2K1R8HR3Z7P8G10Q5A4W5ZH10N9P10H2A1H10T7125、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACH8W4C3Z10Q9U2B7HL8M6K2V2M3M10L8ZM7D6F7V2A10U7L6126、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常?！敬鸢浮緽CR1L8W1X7P2Q3I4HY8N4R5R1G6P2E6ZL7P2U10J7W6L7X7127、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCU10M10K7I7W10G8A1HP1V4W3F6A4O2Z9ZJ9U8M1K2H3H3R4128、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優(yōu)質流動性資產分析

D.存貸比【答案】DCV3Q2P9H9S3F10Y2HL7T6U7Z1Y1F5W9ZO4Z6N6C1M9M5M3129、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCV5P10R7R4V4N4W4HY9E9V1A6G1W10Z7ZB4X3G5Z9E1Y9D9130、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCD7Y7N4T10B8T2X8HU1N5S4V1J5V2X3ZR4F10U7T2Y5W10Z8131、關于國家風險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險

B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險

C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風險【答案】DCA1I5Q4K1O4I4Y9HY3B3O4P2W9K9Y8ZR10Z9D2E10R6T6Q6132、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風險管理理念。（）

A.金融機構利益，以金融機構為核心

B.金融機構利益，以客戶為核心

C.消費者利益，以金融機構為核心

D.消費者利益，以客戶為核心【答案】DCW7S5H7E7R9T9S2HQ1Z9W6R1R3S6F3ZS1J7G2S9J8I5A1133、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCY4I4L5A4O1H3O10HI2S3Q10T6C5Z5R10ZJ5H2H1U2M9Q10G4134、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】DCM2Y4Q6T8N8Z2V7HE7M7O10H6S5O10G6ZB3C9Y10D3B2E4B7135、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)；外部操作風險損失數(shù)據(jù)

B.內部操作風險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務經營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D.業(yè)務經營環(huán)境；內部控制因素【答案】BCH7M5O3E2X3R9V7HH4M10L3Z1K4D10D5ZT3L4E5H8K7G1P1136、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風險權重為50％

B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50％的風險權重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】ACK7R10P10G6Q2T8Q7HU9Z8F1Q10H3X5Z9ZT7M6W4J3Q10T2E10137、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計

B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】CCL6E2V2Y2X4J10R10HE4H2Z9K6Q8L3S2ZQ6Y3F6S3M4E2J1138、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCM1C5X7P2Q9O3W8HK3K7Z5O4X5K8C10ZC2J6A5K8A1G4U6139、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCF10I8Q3W2S2E5I1HF1H10G8Y1Z2D2S9ZH7P3J4N9B2B6P8140、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。

A.核心資本

B.附屬存款

C.核心存款

D.附屬資本【答案】CCH6D7C3T5F8I2D10HM3S1K1I9C4V1X2ZA7O4O5J9G9U7P6141、下列關于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】BCI9S6W7E9Q4Y1P4HC10F8Y9C7L1B9G5ZF2M10H9I5G8T10X7142、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】DCS3G4R8W7C10F3B5HI9W10F10I9Z3B9A7ZL4Z6F5I5W9E8I10143、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產定價模型

D.套利定價模型【答案】CCK9G2Y3O9J8D4U10HX2E4C7Z6Q8Z9X4ZT3D8Z5J6D10C9B1144、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法

B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】ACJ2Z3R10M10I6D7D7HI9W6B2P9R8N7X3ZA9I3T4I6W6U6X4145、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCJ3I2W1A8W1E10X9HI9R6N3C9A8A8W2ZO10V10A3U10D3P10M6146、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息

B.并行期內至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息

C.并行期內不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率

D.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】BCX1B7L9N6N3N2U4HZ4Z2Y5W1E2W5I6ZN1G7W9D2C9C2J2147、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACZ6Z7G7A2E5U1D7HF5D1E3E4R2J6G6ZN9E6B2K6H2R8B7148、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）

B.利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ACL1U3Y8E9H2C9R8HO3K4B10G8O4H10M8ZE10K4J1S6A7F3M10149、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCO8B5K4W1N4J5K9HG7U10U9K7A1R9O10ZT4R5C6J8O6J3X2150、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCP9U7K8Z10E1H7H3HP2J2Q2D8Y6S8I4ZG6N1I4O10Z10G5E6151、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACS9M4G8Y1G1N8R10HJ7S3Q8R9Q5E1S10ZZ8X7M8L9N6F3C1152、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小【答案】ACC2S9W2Q4X3D8L10HM8P8S7S4X8U3R1ZB1M5A9P8X4M9V5153、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACS8U10J5K6K1V9X10HD4Z1H6D9X9V2I5ZQ1Y3G4Q3K7Y3Q6154、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCR5X7B9D6M9B8C2HC7Q5T6B9I9I8Z1ZO7Y2I7K4J3D7M2/r/