2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫模考300題（含答案）(甘肅省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、以下關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯(cuò)誤的是()。

A.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同

B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性

C.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計(jì)更能成為市場(chǎng)主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】DCD2F7U6P7K2O10Z6HD10R6Q5V10Y5E8V9ZP7Q9M6G6W3I5I12、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源

B.流動(dòng)性資金來源

C.流動(dòng)性來源

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】CCJ4F8V10J9C3W4L6HQ5G2Y8P4T4X9S9ZC6A6M7I8M2I10N23、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCY9N8Q6U1Y1B6Q8HA9K9F7E7V5W7L10ZO9C7Q10M3F7W8M24、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACL2D6G1Y1Y5C4W6HA6M7R7F4C3W6E8ZB4R10G10M10P8F5E45、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACL3H6M1S3F3J8P3HD7T4X3W3H4I6T8ZE3K2N5T6X1I3Z106、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本

B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多

D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本【答案】BCE1W6B5N9F5F7B9HK4I1V9F5H9H6F8ZS4Y5R3P3K6L7X17、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCI3U8U6D6Q3E4E3HJ8T6R5V6V2A8W6ZO8X6Z8L9D5B2B48、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACD6D7C9H6V6U2O3HD1H6G10C2R7E6X6ZR1C7Z9A4N7M2R99、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

B.在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCR10B1O3I2U6P4J5HP6O1Y8V6L1L3I8ZZ4P1Q2Q8Z7Y6Q410、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】BCB1B7D2U6Q9T1M3HG7Y7U4P8Y8Q9K10ZX1N1H3F10D3S5X1011、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證

C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對(duì)于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值【答案】DCO8C3M8E5C3O3U2HH4D2U10X2U7L6S4ZA3K9B7R9T4H6S1012、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會(huì)計(jì)資本

D.賬面資本【答案】BCZ4N2F9K5I10S9J8HP9D3M1H8R3L7C7ZQ7Y10P4R7O5T1L1013、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACF9E4C2W1Y5Z7G2HM6C6W9I9U5F4Q3ZW4M6J2D8Y1O5J214、（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價(jià)格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權(quán)

D.外匯遠(yuǎn)期【答案】CCK7F4D10K10Y5B2H1HI10S8F9M1L8R5O8ZZ7Y10W1N10D3X8S915、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCO1J6P7L9G9N7A8HU2Q9Q5M5D1G9C10ZI7G4Q7U3Z4X10B816、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長(zhǎng)期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】ACE1E7W2L6L3Q2H4HZ6V3O10N7S10G5U2ZX5X9D2J9C4J5W917、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCF3C7I3C3M8F5U6HD4W7M7N8W4Q9G6ZZ10T10D9F9I5T8E218、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCZ7B1T2B5X5U10S1HJ2F6E6U5S8Q9U6ZU2Z1D5A10R5I7W919、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對(duì)值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口的絕對(duì)值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】CCN6Y9C6Y1U10T7C9HL4K5S4C2G2U10V6ZP2K3X3A3Y2Q10C720、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCC4T6K2R5V7J10W5HQ8N3N8I1E8X3L9ZV1R8L10W3O3J10K621、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長(zhǎng)期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】ACX5B4O5K5I8A1K5HC7H4A7K3Q5S4R3ZM6X6C2E9S10F3W522、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】BCH1R1Q4S1V5X3O7HH7S5H1E4K2A2J8ZR6W5F9G10W1C1F123、關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可【答案】CCB1D1C9G7J5C6V5HL5I8M9A8W6B3C4ZT9C9A4I1J4A4D424、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)【答案】ACJ6I10C7E4X4L2A8HG5P3J7G2A3H6P1ZI1W9S9H4O9Q6F125、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

C.建立多層次的流動(dòng)性屏障

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】ACM4X9P10D9T8I1B4HO8W6H2X5M9T7E2ZS10H6W7I9J3N3A326、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCA8I4N1X8R1H10V9HS9E8U4U8O10T4U10ZM9D2H5L10O5I10W727、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCU4A5D10Z8K5S8S3HF2W7P8R4U4T7H6ZV9H5R2M3V7M5P928、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACE4J6Q3A6J3S2Y3HV1U1I10W3X5K6K5ZU9Z3Q7X6H8W10P529、對(duì)商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACB3L6T6N6N3V3N4HO6Z10Y4O6R7F1D7ZL9F5T4F2M4J4M430、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)【答案】BCH7B2M7U1I7Q5Q3HY7M1Z1M6B4E10U3ZO9E7R9C9I8E3G931、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCK10O5T6U5P4F9E7HV3B5S5A5K8J8X3ZA10Z9H2T10N9F6E532、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項(xiàng)投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】ACF1Z10B10Y1N3C9T4HG1C7D5G1W3V7Y5ZE2N9R9T9X1W9P833、根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCA5O6R5S2N9I6C7HH8D2U6V8R9E2X6ZY2V6F4L5H2Q9Q634、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCB9R1Z8W6W3J4I5HL10M7Q1J1L9B2J5ZP10M9P5U6K4F8M1035、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】ACP10N7H7C8C6V10S9HM6G10P1W3U7P1V4ZR3U9E4A4Y8L9E736、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程

C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCI7W1K7Y7J7T4C3HN2S6E4Q6M8A7D5ZT1E2O7Y6Z4E1Z737、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時(shí)問先后

C.時(shí)間先后和重要程度

D.時(shí)問先后和緊迫性【答案】ACW1M10T3O4E10N7S5HT9J2K9P4M3J3V2ZN7P1X8V10D8G8L738、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCM4U5E5Q5H1S9Q6HJ2M10L6K3N4M1Y6ZD4A7A6T3J9E4O339、關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加【答案】DCR5O9G10N10G5Q7G2HI2L10I1V2P1S1R7ZH4A10O4V3O3Q4J740、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCO4W2G1Y6N10D5B2HU3S1I3O10W7J3Q5ZN10I10R10W10Y10I7H341、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

B.因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】BCF9H3S10S6F6Z6C6HG10K9N10G7R6T5I7ZF7S3B10A4X5Y2U142、下列不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.傳染風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCD5X7W7P9F2G9A4HW6Z6P6F5C10S4M9ZF5A9P5H10O4D7Q943、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCV10G4X5J1T6L1N5HC9T5I6X10N9P6J5ZJ5K9T6M2P2J4A344、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】DCE2H2O9U9E5P4C9HU4H8P4T2V8T3M2ZW9Q8H10S2L4W8D1045、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)【答案】CCT2D8Y7G6V8T1A4HQ2V8L10D3C4X5Q4ZG1W7G5E3D2E1R446、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛

B.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的信用風(fēng)險(xiǎn)

C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCO4H7W9B3K2W9Z10HG3N10T6H1U3L3H7ZG3U3W7F3P5I5L247、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCH3D5F5S2S3X10J2HJ2X6Y6W5W6G7T7ZO3I2R6J5T8T5U548、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為（）億元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACI6U9P5A7H6D8Q4HU6C5O2T9T3A2J2ZN2W10Q9I2A7A7V149、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCG4L7D7D9Q9T9W5HW3C7O2B4H10X7L7ZI5F1X6J8Q9J3I550、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。

A.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

B.壓力測(cè)試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制【答案】BCE3X4S7N5D9V4G6HD8A4C5O7O5T7N6ZN2G6G6P1O10H4A651、期貨市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利

D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)【答案】DCY2S3F4W8F7Z5G2HX10N9I10Q7B3G4Z4ZG5W1C10P10W4F10J1052、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】BCZ4G7N7A5O4R3G9HO3P2Y9H9L9Z6H2ZW10N3V5S8A8A6W753、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCY3L4N5F6P6P8A3HM10F10A5A10Z8I5M7ZE3O2Z3B7K8K10N1054、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCW6K7Z10X5P10H2H6HD4Y6N7W4M3N8J8ZV3D1T8J8L4Q4O1055、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化

B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長(zhǎng)期目標(biāo)

C.商業(yè)銀行正確識(shí)別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

D.商業(yè)銀行“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACY10D2Q5C4X4R7H7HI9W1T2T3A4J2R10ZM9Z6I8C4H3S5L956、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對(duì)方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

C.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)——收益分析基礎(chǔ)上

D.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)【答案】ACO1S1U6J3N4E5U3HI8V5Q8S1D6N7V6ZU2Q9L4W9J1C6K857、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】CCR5S2C4E2I10T8O2HW9P4F10C8K9H5N7ZO2T9A2U7J10Z7I858、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】BCH9D8P4J1X1I6B2HG3R8I9P4S9N2Q10ZL2Q2V9J2N3O7B559、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】DCM8K3N4P3E3V3P2HG2C1W2O1Z2T8V7ZU4A9V4B6H10C1L560、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACO10N7L1S3B4I6Y6HX3Q10Z6S8V2S2D5ZH7J3N4Q8C1K6Q661、公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。

A.金融知識(shí)和經(jīng)營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類

D.監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化?【答案】DCG9L9G1Z3L5I2E4HN5Y8M4O10H1V4G6ZH4G1M10Y1Y1N6I562、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負(fù)相關(guān)

D.以上都不對(duì)?【答案】CCX6D4O2W6I6H8Y6HN3Z5T5P7Z2C3J7ZK9B6Y7Z3Q5I5F763、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說法，正確的是（）。

A.對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法

B.對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法

C.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)級(jí)方法

D.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)分方法【答案】ACP9C2W8L1M8N5F6HR7D4E3E3F7J7I10ZK6N4Q4Z10R7D2N364、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性

B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外

C.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上

D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作【答案】CCN10R6C6E3N6K9Z7HQ6J7X6T9S2X10W8ZS9T10I4Y9D1V7Y665、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCC10C3K5G3A10U6S3HC4L3H8X9J3W6W1ZU7R9U4C6M7O5K666、貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】CCF7B2K7A3E7L4D5HK4L6J5S10M2P1L1ZU8G1A7E4I4Z1Z367、客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCC5Y9N10K1V10J10N4HM2E10Z6U9R5S9P9ZZ2S3R2Q5W3N2B968、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】ACI3Y5R4L9S7P5I10HP7L2E4A6Q2J3Q3ZC7S3S9A6B1X6A369、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實(shí)地勘查

B.專家判斷法

C.信用評(píng)分模型

D.違約概率模型【答案】ACX4H1A4Q10Y2R1F8HH7I10T5D1L8W2M6ZQ1E3Y9H6U8P1T870、多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)

D.監(jiān)管不到位【答案】BCF1I7P10O2O2Y7T9HT10O6V7Y8O3P1R3ZI5N10E8T2U9Z7L871、假設(shè)某交易日M股票的收盤價(jià)格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價(jià)是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCO5T1J3Y8U4Z10D2HN1S10V1T4Z4D6K3ZA4I3T10B3W6H2U572、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.儲(chǔ)備資本

B.其他一級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.二級(jí)資本【答案】CCT7X7C9O6X9Z4F10HZ5P9Y8N4M2S3S3ZK5S9C4T7E2D2D673、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.股東大會(huì)?【答案】ACK4X1J4B8E6S4G4HD8H2G9E4E9Z10E3ZH6X7J7M3K3Y4O1074、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】CCO10I6O5P4K9G4J5HG9W6U10D3T8J3N7ZH2N7J10Z10P8R8F775、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來確定。

A.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別

B.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量

C.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】BCB5X3J4P4H7C8U2HC7N6C1M3D5K9D8ZT9Q6G3I9Z9M9S776、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。

A.貸款定價(jià)

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACG3Q3X6K7O7L7A10HT2P3B2Y1S2Y4M1ZA3Q5R6B3M2X9T777、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?/p>

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)

D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總【答案】DCL9I8U7W1L2T3Q5HG9Y10Y4G10T5O6X7ZJ5M5C6U5F7Y4B578、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場(chǎng)退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.資產(chǎn)收益率

B.盈利能力

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCX4Y7N2I4X9P6M9HA7H10X9T10Y1I4R6ZN6X7G3F3Z10R10X779、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)無序競(jìng)爭(zhēng)

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】DCA5R6Y10E7S10A5S6HJ1P1Y3V6I10E7Y2ZX1S10V4Z6H10F3S880、下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACV3M10V10I3J2N7A3HT7E9Z5N10Q9H3M3ZE6X5V7J9F5S3A481、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】ACX5D6K7F6F6C3B9HA9U4C6J4S8L6U6ZT7K10Y4E10G5K5X582、巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】ACA3J8S6K7B1N3N4HD5J2X2H7B4U5F10ZM7I5H7X6T6L3D883、權(quán)重法下，對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過1000萬元【答案】CCK10I4A1R10V10D5H2HM5Y2C7A6B4E5C5ZU2E3C4D2Q3R6G984、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險(xiǎn)管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動(dòng)【答案】ACO7A8F6E2F5C8O1HU8G5M7A6B3V5X8ZJ10W8C7P7W5A6V1085、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來的流動(dòng)性【答案】DCD9N6J7I6F6V6W5HB10D6G8L10O6U10D2ZP10H5M7P10J8R6T1086、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】DCT1S10E4X10S3V4V9HW3F3I8D4V7S2X3ZW1R2P5C6E6Q9P287、多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)

D.監(jiān)管不到位【答案】BCP3N8W10B5R10P10P6HT3N1J7B6A10W3P10ZR10P8Q8D5Z4Q5W288、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCR2R9F7M8G4E3N10HY1G4P9K8G3D1M5ZS5A8X4W10T1E1I689、流動(dòng)性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。

A.1個(gè)月

B.8個(gè)月

C.半年

D.1年【答案】ACZ6U9T7C2E9X4P7HW10T5Y2X10M9G3P9ZZ8F6U6F3B3G5L990、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACE5G1W3P3B3V4E3HF2R2K6R2L4C10V7ZH10M3V10Z1Q7N2G1091、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】CCY6Z2Z3P3R4K7D8HH10D2V8P6S3Z8T4ZJ5H7G6B2X2F4C492、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

B.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】BCS9I3Z9S8X4G6O5HK5U7X4D7J3G4X6ZE3R6A4X2H6D8W593、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACC9G5F6W1R8Z2W7HM10H2T7D2T4B5O8ZS6I8Z1P8B1X3K794、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對(duì)（）戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCX4V8Y6I7G7K9V3HQ5J8Q7B5B7Y10R1ZM1R6D2E2C10U2O195、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCM10T9H5J7T6T7N6HM8X2U8E10A10Z2F6ZZ1P9U4S1O5V1V1096、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口【答案】DCQ9W2B8T3H1C2P4HT6U1U5Z6A6K5S2ZF4X10A10B8X7U5V497、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高【答案】DCN10R6H8J9Z6F8U6HW10R6S1G6X6I7K10ZB7L4B10L2F1X4W298、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCT5R2Q10L6K3E6S6HZ10Q1I8R8E9D2M1ZH7M5J3M4D4Z5T299、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.其他一級(jí)資本

B.核心一級(jí)資本

C.儲(chǔ)備資本

D.二級(jí)資本【答案】BCW4P3E6P10C8V8V7HP6U3B2L7H1P6D7ZH3V3B10J10U8R2M5100、某交易日的稅前凈利潤(rùn)為200萬元，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACP6M7A10M1E8E6W6HS1I9P9Z10Z8Y8D10ZG2P8B10S8K3Q7N3101、()是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。

A.遠(yuǎn)期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCG6X4Z2Q6V5X9X4HR5T6E10L1Y2S1Y2ZJ1P4U1V6I3H4T3102、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCD1M7O10E1Y1P5W3HL7B1E3G5H6O7N10ZZ3S5R1Y6D2O2E6103、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】ACN2M9X8M5K3K6I2HJ5I9H1O4M8P2B4ZT6Q2X8O7L6S6G9104、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單

B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化【答案】BCB3M3O3K10M9Q9M1HM1T1H1R6C7W8C5ZA6F8S1B10W5T1T6105、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說法不正確的是()。

A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值【答案】DCP3L3N2C7L7E1A8HG4H6C1G6B5O10X1ZS1U6A5R2Z6R4W1106、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACG9P1Y2K3E3B3E7HA1P5I2J10A7A7V4ZG6G4Q4J9F4U4B10107、高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變

B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段

C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率【答案】DCF3B6U9S9S10W8P9HF8I3E6P3N10W8W2ZM9I1N3P9Z1W6P6108、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)

D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCN3D8B10A1V6V10Z6HC4U8O1N8O10N8W9ZE10V4J2Y1M7U4X5109、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)【答案】CCA10I2T6D2O4V8F6HA10I4P1L10F1Y7E5ZE8L2N10T3O1U4Y4110、良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采?。ǎ?。

A.橫向傳送

B.縱向報(bào)送

C.直線傳送

D.縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】DCJ5Y2O6R4F10C1F2HT5F1V2H2D8Z3G6ZI4K2L5L5H8K9O3111、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】CCA4V8P1G8H7Q1B6HF7M9F5V3W7J1Q4ZQ4B2N5L8E2F6Y6112、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。

A.核心資本

B.附屬存款

C.核心存款

D.附屬資本【答案】CCC1O5O10V3R5Q3Y1HY8O10W9U5D10P3Q7ZL1E3Z9C1E2Q1Y3113、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】DCV2U8K7A10G5I6Y7HF9M8O7E3E4A2Z6ZL3S3K2X6V9F7H10114、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.核心負(fù)債比不小于50％

B.流動(dòng)性覆蓋率不小于100％

C.流動(dòng)性缺口率不小于-10％

D.流動(dòng)性比例不小于25％【答案】ACV5C10J5K5D9Y7P1HU4V10E2E1I4J7H9ZP9X9D9Z6Q5E3K4115、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。

A.未分配利潤(rùn)

B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備?【答案】BCA8I6Q7F8P4T10R6HM10I7I4O7O7W4S9ZJ7K3A3N1P10F3S5116、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】ACZ2K7M8B5U6N7A3HQ2S10Z5Q10E6N2P9ZE7U4N1Z4V6S7S6117、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

B.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】CCG7J6M10X8H10S5J2HU6F4C6P5I5N5F5ZB7S3T3J6O1I8D8118、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動(dòng)性和非營利性

D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營利性【答案】ACA1D2F5Q5G2I7C10HG8K4D6Z10C4P5Q1ZA8I1Q1F4S7E2X2119、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求【答案】CCB3L10I1O2K5B7W1HF9L10R1J9O1C2Q4ZW2A10R6W5W8F1Y7120、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】CCA10Y8D1C4I7C10F8HP3T3O3P6N7B8N3ZX10F1O3H6T9R7R6121、假定目前市場(chǎng)上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCU6K7C4S2E5E4T9HS1C6K7D8V10R4J4ZA2C3Q6N10O4W7I9122、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACU7W4W3G10X2L5N7HC2P8I4T7X2R5L2ZF2O7V10M8T10M6S2123、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤(rùn)【答案】BCO5Z1Q1G1O2X1Z1HY10T2G2P9X10S5T3ZK1P8M2L2B9R7W5124、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭650

B.空頭650

C.多頭600

D.空頭600【答案】CCB10C1K9J10V5V10M3HK6B10V6Z3L9R10O5ZP3G7L7F8J8M8S1125、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCT7P1N7I4J10X6Q8HB3S10L9C6I1B8F2ZX6I4Y2J3J4P4J7126、對(duì)于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?/p>

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】DCQ1Y5A6S1L6Q4V2HB9S1Q8J9M4L9K7ZV7W10T3Q6B1K3Z8127、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法，正確的是（）。

A.相互獨(dú)立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】CCU3W10J9A3Y7G10G3HB9D10C7F10Q8I3Y6ZD2O6K3P2L4Z7Q8128、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過（），說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCM1C7B7C4M5L5U6HX5D2B10N2C4V10P6ZI5X4E3V7E10F7P2129、商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評(píng)級(jí)模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評(píng)分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評(píng)級(jí)模板，打分卡模型【答案】CCF3P9Y8B10R1W2M2HR6B2F5V3N2S3B6ZY9P3D3S4M7B7T1130、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】ACY7L3B1G9A10M9R1HU2K2J5Y8C9Z8I6ZS1B5J9K1R1Q9C6131、以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACR8O4E1D4K9H4R7HN7X1E6H2T10O4Q9ZT9R8U8E4K8T9M7132、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】ACF1X5K9G2G7R9D5HL3G8S1A9R9K1T3ZC4R8A9C1Y8H9D2133、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。

A.盈利狀況

B.流動(dòng)性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況【答案】BCS10A9W7L6C4G9H10HW6H4C6J7U3Z10A3ZT6H10A3H9M1P5V1134、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源

B.流動(dòng)性資金來源

C.流動(dòng)性來源

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】CCP8D5P9U1L7W3J10HQ7P10I9S3L8L4Q6ZG10W1Z4V4T5D8H10135、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACR1M2P1R3U2B10Z4HD6Z7X2S9C10B1C6ZM3K7K1R3L5C1V4136、商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCS8Z2A8P2Z9P1X6HQ3E2I3Q5D2K1U9ZX9M4Z1F9Z6C8P2137、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCY2D2J4H9N4A1P1HL7G5Q3K9T1P6Z6ZI2M5H4E4M4F2T10138、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等

B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】DCE6G6K9C8H3V10K10HJ4E5B10V6J6Z7Y1ZY5H1H8J7U3G4M1139、下列關(guān)于表外流動(dòng)性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動(dòng)性

C.可消耗流動(dòng)性

D.確定性強(qiáng)【答案】DCA1S7G5O1H4G10L2HE5X4Q7T2M2T5Y4ZW2Y10K7E6F2E9P4140、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。

A.未分配利潤(rùn)

B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備【答案】BCP4P1E1I1E4I8N7HF5V7X3H3L8B7R5ZJ9I8C8A5U9S7D1141、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源

B.流動(dòng)性資金來源

C.流動(dòng)性來源

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】CCN1J6V10Q5G6R4C4HP10D6S8D6J10O5N8ZX4W9T6X2S2G8M1142、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

B.監(jiān)管部門

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.審計(jì)師【答案】CCG4T3J2Z6E7W8H10HX2X2C1I3C3X1X2ZJ4U1C7X4T5Z3B7143、下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCH3E4U8V5U3V10M8HT1R4G7X4K4E1J9ZX4P2C8H7D6F2M6144、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】DCO1O4H1F1H8L3D9HT3F6I10S2X1P5O1ZX3B2L1D2K5S4Q3145、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACF7I8Y1R3L6Y5I10HO9H10L1L8D1Q6B4ZW1G2D10E4Z8O7O9146、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACH9B10V5G2E5G6S9HK7T9A2Z4O1H4T7ZW1J1T4X5Q2Z5W7147、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCJ4P3W3O7D5O10W7HG2D6V10M1O10L4T2ZA4C10W9K8M6R10N2148、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)無序競(jìng)爭(zhēng)

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】DCY3E10A4M7R8G1A4HI4W10G7L8E9L7A5ZE1A2U3L7Q8V7R5149、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。

A.未分配利潤(rùn)

B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備【答案】BCI4E6I4U8U8W2C10HD4I3Y1H9L8H2G8ZJ8G2K5D5Z8V5P10150、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACX8U10G6R5I7U6T5HI6S5M1Z2W1C7B6ZN10E9T8Z3O10M8G10151、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCG4M4Z6I3S6U1E2HU10T5P9G10D9F7H5ZK2G9X7Y8V9S2H4152、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報(bào)告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACD9T6C4T1S6C2V9HR1R8T7V7G1C2Y7ZO7U10P9C8H3R1F1153、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACU8U8Y5R5I4D9B3HJ1J7O8X9Z10I7O5ZJ7W5T10W1M4I9T9154、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCP10V9D3Z9R2Y8G8HO9N9V4N4I4R6O5ZZ7N9L4D9R9A5Z4155、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCN4P8I10H5U9J10Y9HL1O1M6O9U5Z1Y