信貸業(yè)務：常用風險指標

信貸業(yè)務：常用風險指標1、基本名詞概念逾期天數(shù)DPD（dayspastdue）:已逾契約書約定繳款日的延滯天數(shù)，貸放型產品自繳款截止日（通常為次一關帳日）后第一天開始算。逾期期數(shù)（bucket）:也叫逾期月數(shù)，逾期一期為M1，2期M2。繳款截止日與次一關帳日之間稱為M0。逾期階段（stage）:分為前期、中期、后期和轉呆賬。一般將M1（1-29）列為前期，M2~M3（30~89）列為中期、M4（90+）以上列為后期，若已轉呆賬者則列入轉呆賬。即期指標（coincidental）:計算延滯率時常用的兩種方法之一，以當期各bucket延滯金額！應收賬款（AR）遞延指標（lagged）:計算延滯率時常用的兩種方法之一，延滯金額！上月應收賬款。若單純想了解各月資產質量結構，可使用coindental,但若想精準溯及逾放源頭的話，建議采用lagged。月底結算（monthend）:monthend報表主要在表達各月月底結算數(shù)據(jù)，適用于消費金融所有產品。期末結算結算（cycleend）:cycleend為信用卡特有的結算方式。賬務及催收單位皆以cycle為作業(yè)周期。2,■要風險指標延滯率（delinquent%）:計算可分為coincidental和lagged兩種方式，除了各bucket，尚會觀察特定bucket以上的延滯率。如M2+lagged%及M4+lagged等指標。如M2+lagged，墳墓為兩個月前應收賬款，分子為本月M2（含以上）傷胃轉呆賬的逾期金額。M1落入M2以上可確認為物理交款或蓄意拖欠。不良率（bad%）:bad定義除了逾期戶外，可能還飽含各式債務協(xié)議及高風險控管戶等。轉呆賬率（WO%）:為write-off%的簡寫，當月轉呆賬金額！逾期開始月的應收賬款。經過年化之后，月轉呆賬率轉換為年損失率。轉呆賬率（WO%）:為write-off%的簡寫，當月轉呆賬金額！逾期開始月的應收賬款。經過年化之后，月轉呆賬率轉換為年損失率。凈損失率（NCL）:為netcreditloss的簡寫，當期轉呆賬金額減當期呆賬回收，亦即為凈損概念。通常NCL%與WO%—并列示。NCL的計算方式為：凈損金額！逾期開始月的應收賬款，通常也以年化形態(tài)為主。累計WO%:主要目的為觀察期滿客戶的累積損失率，計算樣本為已屆滿總期數(shù)后的N期客戶，計算公式為：分母案件第1~（K+N）期的轉呆賬總金額/已滿（K+N）期案件的初貸總金額。K表示為總期數(shù)，N表示轉呆賬所需期數(shù)。最后1期應繳金額若延滯，經過N個月后才會轉為呆賬。轉換為年化后才較易解讀。可精確計算該產品整個生命周期結束后的實際損失率。但在中長期貸放產品中較少使用。審核金額/件數(shù)：檢視征審人員的作業(yè)績效及工作壓力。核準金額/件數(shù)：檢視征審尺度的重要觀測值之一，常配合核準率、撥貸率和延滯率等指標一起進行綜合判斷。:多寡直接影響應收帳水平。

金額核準率/件數(shù)核準率：常見的核準率計算方式有兩種，第一種的分母為當月進件量、分子為當月核準量。另一種方式為：當月核準件加拒絕件/當月核準量。違例核準率(deviation%):計算方式為:(違例核準案件數(shù))水核準+拒絕案件數(shù))，特例核準一般限定在總審核量的10%~20%。乙撥貸乙撥貸庫：核準率x撥貸率。各類占率：泛指各種維度下的戶數(shù)、進件、撥款、余額等占有率。常常與核準率及延滯率搭配使用。負債比(debitburdenratio,DBR):泛測試客戶還款壓力的常用指標，總無擔保債務歸戶后的總余額(包括信用卡、現(xiàn)金卡及信用貸款、月收入，不宜超過22倍。月負比:另一種衡量還款壓力的指標：(推估每月各項貸款月付額+最低生活費)！月收入貸后N月的delinquent%:將其中幾個重要觀測點的數(shù)字取出(如貸后6個月及12個月的delinquent%)置于綜合分析報表中。在delinquent%的選擇上，一般建議采用“M2+lagged%”，若遇延滯反映較慢的產品，則定為“M1+lagged%”平均額度：主要在觀察不同產品及群組間額度的差異風險等級(riskgrade):早期多位rulebase，今年由于評分模型普及，越來越多銀行采用信用評分來劃分客戶風險等級scorebase。惡意延滯率(non-starter%):原始定義為〃貸后從未繳款客戶”，主要目的為找出惡性欺詐的案件。授權核準率(authorization):原信用卡特有的業(yè)務，信用卡交易皆須通過授權系統(tǒng)或授權人員的檢核才能成立。為維護交易順暢，授權和準率不宜過低。命中率(hit%):用于信用卡的中途授信及早期預警報表，所謂命中率意指控管后一定期間內客戶發(fā)生延滯的幾率。命中率過低可能表示浮濫或風險判斷方向有誤?？捎糜囝~(opentobuy,OTB):常與命中率指標一同出現(xiàn)，計算方式為先找出證實控管命中的客戶，再會整這些客戶遭控管時的信用卡可用余額，此數(shù)字可視為銀行因控管而減少的損失。詐欺損失率：計算方式為：詐欺損失金額除以簽賬金額，功能為觀察信用卡簽賬金額中，發(fā)生偽冒詐騙狀況并造成損失的比率。遞延率(flowthrough%):計催收單位最常使用的績效指標，觀察前期逾期金額經過催收之后，仍未繳款而于次期繼續(xù)落入下一bucket的幾率。有四種計算方式:累計遞延率：計算方式為特定區(qū)間各bucket的flowthrough%相乘。實收金額：催收人員實際收回的金額呆賬回收率：根據(jù)計算的時間范圍，呆賬回收率可分為以下幾個類別:時* 本圳呆賬M收木眼II供半本期轉呆賬金額木期呆賬HI收(2)本期總呆賬回收率=蓋籍膈福前期呆暇仙小徹'⑶本年呆賬回收率=耳需滁4賬余額技、F一5切略L此*近12期杲賬總I叩I攵金禎⑷近12期呆賬回收率-近5平均呆賬余額(5)轉呆賬后12期回收率=轉豎賬"2蛆山業(yè)金額轉呆賬后】2期平均呆賬余額信用卡單卡授信額度：一定程度上可以反映銀行的風險偏好，也同時側面