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文檔簡介
《初級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫
一,單選題(共200題,每題1分,選項中,只有一個符合題意)
1、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是()。
A.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
B.制作風(fēng)險清單
C.失誤樹分析法
D.分解分析法【答案】BCI5S7E1G4P5M2W1HH3E2L9O7T1M5A7ZR9P1D4L6N10X9W22、《國有土地使用證》應(yīng)由()核發(fā)給劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)人。
A.省級土地主管部門
B.城鎮(zhèn)規(guī)劃部門
C.縣級土地主管部門
D.土地登記機構(gòu)【答案】DCG1I2Q4C3J8W3H10HV4D10Y5Z5X4H1F1ZO7G4O1G6A10O4H93、反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機構(gòu)帶來的潛在()。
A.金融風(fēng)險和操作風(fēng)險
B.市場風(fēng)險和法律風(fēng)險
C.金融風(fēng)險和法律風(fēng)險
D.市場風(fēng)險和操作風(fēng)險【答案】CCP6H10X8G8B6F1H1HJ9A2R2I3X5W8D4ZQ10A1O10H5X9F6D74、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是指()。
A.將大量短期借款用于長期貸款,即借短貸長
B.將大量長期借款用于短期貸款,即借長貸短
C.全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致
D.部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致【答案】ACH3A3D1Z10V2O9F5HA5E7Y3Z3F4K3E2ZU4N7F3A3W9E2Z65、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞剑嬖u估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo),并據(jù)此制定切實可行的實施方案,體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。
A.從下至上
B.從上至下
C.自內(nèi)至外
D.自外至內(nèi)【答案】BCM6J1V3N2H6H10B2HY9Z1Q5J1L7B10I3ZU2D3B5F1B4T9B66、下列選項中,不屬于引發(fā)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險內(nèi)部因素的是()。
A.出現(xiàn)重大聲譽風(fēng)險
B.支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰
C.市場上流動性枯竭
D.負債集中度高、來源不穩(wěn)定【答案】CCO8J10F6K7G5R8G6HC6U2R7E10N4F7K6ZV8U10G8Q7V7Y1D67、假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合,則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為()。
A.40%,60%
B.20%,80%
C.30%,70%
D.50%,50%【答案】DCB5Z5J6Z7Y6V5U2HJ9P4R3F2U4S6B3ZR6X5E3A2C10L6G38、(2018年真題)下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述中,錯誤的是()。
A.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險,確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好
B.承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任
C.根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度,建立全面的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序
D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險【答案】BCP10J1I10X4T10L3F5HH4L5L1M4Q10Y9U6ZD8C10O3R10R8B3F109、根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指引》等文件的規(guī)定,次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。
A.一般貸款
B.不良貸款
C.優(yōu)質(zhì)貸款
D.惡劣貸款【答案】BCZ3W7S10I6B6L8F4HT8K9L5A9Z10T2C8ZI3Y9L7D6X5N4M410、在信用風(fēng)險授信集中度管理主要框架分類和要求中,“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%?!泵枋龅氖牵ǎ?。
A.貸款集中度
B.大額風(fēng)險集中度
C.集團客戶授信集中度
D.關(guān)聯(lián)方授信集中度【答案】ACY1Q5E3Z3T10X2Z1HW2D5L3D7T4J4F10ZV1E8Z10R1A5Y9H111、金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者接受風(fēng)險,利用組合投資可以分散投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風(fēng)險,這屬于金融市場的()功能。
A.經(jīng)濟調(diào)節(jié)
B.資源配置
C.貨幣資金融通
D.風(fēng)險分散與風(fēng)險管理【答案】DCW6G6C3U2Y8M9V3HL10A8Z10A10Z1G9X10ZZ10H3Y1K8A5N6C112、(2020年真題)下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述,錯誤的是()。
A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款
B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款,屬于關(guān)注類貸款
C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級進行分類
D.借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款,屬于可疑類貸款【答案】DCW4R3P5A8C5V3H9HS9F8H7W9G1X10E3ZG9H2P9O9A10I6N213、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險管理階段是()?!?/p>
A.負債風(fēng)險管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段
D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】BCF5O2A7P3L7X5P1HX2Q9C1V3W4I6I9ZL2L6Q4Y7F1M10Q314、國際市場通常采用()對債券風(fēng)險進行評估。
A.內(nèi)部評級法
B.外部評級法
C.債券風(fēng)險評級法
D.債券信用評級法【答案】DCL2K1H1X2A2M9U9HD7L3E6J8Y6U10Y2ZG6L2T2Q3M8F4L815、(2018年真題)某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元,庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項存款為2138億元,則該銀行超額備付金率為()。
A.2.76%
B.2.53%
C.2.98%
D.3.78%【答案】BCD8A8T6L9Q10Q4S5HN7J1X4L3J2B8O2ZX7L8Y4D3K1K5M516、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中,錯誤的是()。
A.從資產(chǎn)質(zhì)量看,可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化
B.從貸款的形成階段看,可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化
C.從貸款的會計核算方式看,可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化
D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換【答案】DCN3Y10M10F9L4B5E5HP6R3N3X3O9Q4V9ZQ3N4I6T3V5T4Z517、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002~2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險,經(jīng)分析可確認,該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險
B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
C.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險
D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCT1B8W5Z10Q9B6E2HT9P1P1B10X3O6E8ZS5H7M2D1T4T9A218、假定某企業(yè)2014年的銷售成本為50萬元,銷售收入為l00萬元,年初資產(chǎn)總額為l70萬元,年底資產(chǎn)總額為190萬元,則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。
A.47%
B.56%
C.63%
D.79%【答案】BCS4A5P8J5F2E1R5HB9U6T9J7X5Y10G8ZN4C1L5G2P2G1I219、(2018年真題)下列關(guān)于公允價值的說法中,錯誤的是()。
A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值
B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格
C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突,則不應(yīng)該用于計量公允價值
D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時,公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCN1O5P2E5C3Z7D10HR5Q8T7H6T9Q7C3ZC4G6W5U3P9J8K1020、在計量信用風(fēng)險的方法中,《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點不包括()。
A.過分依賴于外部評級
B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性
C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重,缺乏敏感性
D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比,提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性【答案】DCQ2Q5X5T7O4J7L6HJ9F8T7Q9L9Z1X4ZT5F10R8O10J6I1A821、銀行應(yīng)保持負債來源的()。
A.集中性與多樣性
B.分散性與單一性
C.集中性與單一性
D.分散性與多樣性【答案】DCK5Y10Q7I4G5K1S2HK8P3I9Q3U7R2I6ZR7T5Y2T4K1C5U922、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()。
A.貨幣互換需要在期初交換本金,但不需在期末交換本金
B.貨幣互換明確了利率的支付方式,但無法確定匯率
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要在期初交換本金貨幣【答案】CCC8S1L9M1I8H5U2HC3U4H1U4M10V7V9ZK5K2Y9Q2W4F8I123、下列關(guān)于操作風(fēng)險識別方法的說法,錯誤的是()。
A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型,對操作風(fēng)險進行全面的識別
B.自我評估的主要目的是加強對操作風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理
C.利用自我評估法能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計
D.因果分析模型可以識別哪些風(fēng)險因素與風(fēng)險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度【答案】CCE9L6P10I8V10Z10N6HI8Q9V2W1R4B1S4ZR10H6P1L3R2D2W124、進行客戶身份識別,必要時可以向()核實客戶的有關(guān)身份信息。
A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會
C.公安、工商行政管理部門
D.國務(wù)院【答案】CCY9Q8O7V6C7H3I10HZ2C7K3H6S10O7B2ZP8N4F5P5X3N9F625、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下,能夠以合理成本及時獲得充足資金,以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。
A.資產(chǎn)流動性
B.負債流動性
C.流動性
D.流動性風(fēng)險【答案】CCW10B1A9C6J7I9V6HU4K1O6G2T3D2S10ZP2P7F3J9J2V9U826、以下關(guān)于久期的論述,正確的是(?)。
A.久期缺口的絕對值越大,銀行利率風(fēng)險越高
B.久期缺口絕對值越小,銀行利率風(fēng)險越高
C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定,需要具體分析【答案】ACI10L2F3D5P3L10W9HZ6P2J5I9N9Q6G1ZL8Y7D5O6E4I8K827、()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。
A.歷史模擬法
B.方差-協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCI2I6M4N2P8X10W5HN4T6H9I5R2A10D9ZU2L8E2J8Q2J3O328、在調(diào)整施工進度計劃時,采用改進施工工藝和施工技術(shù),縮短工藝技術(shù)間歇時間;采用更先進的施工方法,加快施工進度;用更先進的施工機械是屬于()。
A.組織措施
B.技術(shù)措施
C.經(jīng)濟措施
D.其他配套措施【答案】BCV5G5Q9S9G3Y3A8HT6G10W7Q3F10I3T6ZX8J4E7Y2S5M8P629、()引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),以及流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),還提出了關(guān)于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。
A.巴塞爾協(xié)議Ⅰ
B.巴塞爾協(xié)議Ⅳ
C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ
D.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】CCZ7E3L6S10K3C3F5HM3A6E6P10Z2T9R7ZQ9Z2E8S1L6J5W130、下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷,明顯錯誤的是()。
A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難
B.資產(chǎn)負債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一
C.在預(yù)期收益相等的條件下,收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約
D.如果借款人過去還款記錄良好,則其易于以較低的利率再融資【答案】CCS4P4B6Y5V1M6D9HY5G1C7S4D8K2P3ZB9G6D4J7G1B10P331、風(fēng)險識別的主要方法不包括()。
A.失誤樹分析法
B.專家調(diào)查列舉法
C.專家預(yù)測法
D.分解分析法【答案】CCG4O3T4D6F4N2M4HQ9K6J9O1Q2T1X1ZJ6G2S10M7V9F1T132、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息,商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來()。
A.市場風(fēng)險
B.聲譽風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.操作風(fēng)險【答案】DCF4S7Z1F10E4E7U3HN3P1N8G1O8N10T3ZQ6X5V2E3X7P6V1033、商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下,為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額是()
A.經(jīng)濟資本
B.會計資本
C.監(jiān)管資本
D.實收資本【答案】ACE2J5K6Z3Y4Z7J8HM7V8B6Y2Z7V9Q10ZL1W4A2B9U1A7T834、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后,應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃:第一階段是()。
A.與土建工程施工全面配合階段
B.全面安裝的高峰階段
C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾,全面進行試運轉(zhuǎn)階段
D.安裝工程結(jié)束階段【答案】ACN7Z3O8C3X1X7I7HH1R10F4B6L6M8U6ZL8Y3C2R1J4L9Q635、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大,如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同,則甲方案的風(fēng)險比乙方案的風(fēng)險()。
A.無法確定
B.較小
C.相等
D.較大【答案】ACY2L2V6H9S8X7F2HJ6B2R2F10L8U3T1ZT3J5N10H4E7U2R736、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法,正確的是()。
A.增強對客戶的透明度
B.確保及時處理投訴和批評
C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任
D.建立公平的獎懲機制,支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)【答案】CCO7B2J2F7S3F1Z7HC6O4T9C2W9C4N4ZM7P10U6U5R7E1M1037、()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。
A.聲譽風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.戰(zhàn)略風(fēng)險
D.操作風(fēng)險【答案】ACG7Z9K7R6E2C3E5HB6V3U7O1R9V10R6ZP3F7I5U8J8M2F338、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系,說法不正確的是()。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式,即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式,向風(fēng)險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等
C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù),并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合
D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】BCW10G7R7X5A4U10R3HR3D9C9V2H3K6H1ZL10Q8Y9V8Z4F2I639、按照KPMG風(fēng)險中性定價模型,如果回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%,則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。
A.0.04
B.0.05
C.0.95
D.0.96【答案】ACE2M8J2D5V9Z7M7HG8L2J3W10J8G8Q1ZW7R5P9L2J2A2Q840、在計算單幣種敞口頭寸時,所包含的項目有()
A.即期凈敞口頭寸
B.累計凈敞口頭寸
C.敞口頭寸
D.總敞口頭寸【答案】ACG9V8Z9Q9E4Z10F6HJ2X3K2A7S10G1E1ZE9B3B3G8U6K10V441、下列選項中,不屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的是()。
A.存貸比
B.核心負債比率
C.凈穩(wěn)定資金比率
D.超額備付金率【答案】DCL4T8M4G4K8W7B6HG3A2X8E3I7E7F3ZH4K4A10F2B2Z5M442、下列各項中,應(yīng)列入商業(yè)銀行其他一級資本的是()。
A.未分配利潤
B.優(yōu)先股及其溢價
C.盈余公積
D.實收資本【答案】BCW1C5N1X3L5L9M2HV7T1D1E4Z6G7X4ZH10I6Q6N6I10K4Z943、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法,不正確的是()。
A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法:標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法
B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源
C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法
D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱【答案】CCL2U1U3Q5C6V3X8HT3V8T7T5J3J5A2ZP1W2P1D1O3B3Q944、特種設(shè)備鍋爐,其范圍規(guī)定為容積大于或者等于()L的承壓蒸汽鍋爐;出口水壓大于或者等于()MPa(表壓),且額定功率大于或者等于()MW的承壓熱水鍋爐。
A.300.20.1
B.300.10.2
C.200.10.1
D.300.10.1【答案】DCB5A5Y8F6C9Y7A10HK10A10N3Z2L6J10M1ZD9P2A10V3X5V8T845、操作風(fēng)險評估(RCSA)的原理是按照“固有風(fēng)險一控制措施=剩余風(fēng)險”的方法,對業(yè)務(wù)流程中的()和控制措施進行系統(tǒng)識別、量化評級和記錄報告,評估業(yè)務(wù)流程固有風(fēng)險、剩余風(fēng)險,量化分析風(fēng)險程度,并針對不可接受的風(fēng)險敞口采取改進措施。
A.風(fēng)險因素
B.風(fēng)險結(jié)構(gòu)
C.風(fēng)險級別
D.風(fēng)險點【答案】DCT9A2Y1C8H5M4N9HQ6A4P4B1F7L4Y4ZJ7D10P4O2T2L10Z146、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股,半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利,同時賣出股票的價格是32元,則在此半年期間,投資者A在該股票上的百分比收益率為()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.8%【答案】DCR6Y9E2W10X4G6F3HQ10C7P9L1G8I4I5ZC8F10P2T8C4Q4C747、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括()。
A.建立對施工現(xiàn)場環(huán)境保護的制度
B.按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理,防止事故擴大或發(fā)生次生災(zāi)害
C.積極接受事故調(diào)查處理
D.暫停相關(guān)施工作業(yè),保護好事故現(xiàn)場【答案】ACH5Y5K3Y10B6H5U1HK3D1O8E4V1G10A1ZA1V7H5D6V8S8H1048、下列選項中,由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛,通常被視為一種多維風(fēng)險的是()。
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險【答案】CCA5M4O10Q3W5K5W7HA3B7O3D4F4D9E2ZM10Q7M10R10P9R6O349、關(guān)于土地登記代理合同的特征,下列說法錯誤的是()。
A.土地登記代理合同一般為書面合同
B.土地登記代理合同為非要式合同
C.土地登記代理合同是雙方合同
D.土地登記代理合同是有償合同【答案】BCJ1W7I1J4O5E6K9HU2Z1B6Y10K2Q8L3ZU2L6F9L1D7F6R950、效率原則是四大監(jiān)管原則之一,它具體是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要(),既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé),確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn),又要努力降低監(jiān)管成本,不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔(dān)。
A.合理配置和利用監(jiān)管資源,提出監(jiān)管建議
B.規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),提高監(jiān)管效率
C.提出有效的監(jiān)管建議
D.合理配置和利用監(jiān)管資源,提高監(jiān)管效率【答案】DCI8Q9H5R6J9G2W3HA3R6G3Z8B2J8B5ZV9R6A3K9X2Q10H151、進度統(tǒng)計是()。
A.進人單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的
B.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差,采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整,目的是消除進度偏差
C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段,可以發(fā)現(xiàn)進度有無偏差及偏差程度的大小
D.可以進一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系,掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的落實程度,為下一輪計劃的編制做好準(zhǔn)備【答案】CCM5S8N9X1B9C9O1HA6U6I5Z9T9Z1R8ZH10G5W7P6E3I7V352、信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),經(jīng)歷的三個主要階段是()。
A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型
D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型【答案】CCG7M4C9V4M2X2B8HI9Z3O6J4Y7V2H9ZA6F4A4N6K5B2W453、流動性風(fēng)險()是將流動性風(fēng)險計量結(jié)果進行周期性比對和分析匯報。
A.識別
B.計量
C.監(jiān)測
D.控制【答案】CCT5M5G10D3N3F9K1HR6F2W4H8E2Y8J1ZC8D3V4P9Y4X5I1054、在操作風(fēng)險損失中,資金劃轉(zhuǎn)錯誤所帶來的損失屬于()。
A.監(jiān)管罰沒
B.賬面減值
C.追索失敗
D.資產(chǎn)損失【答案】CCO10U4J2S3A4Z1J7HZ5M7F4O10T6K9E10ZR2C7B4C4J7C3N1055、在業(yè)務(wù)外包管理活動中,()負責(zé)定期安排內(nèi)部審計,確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。
A.股東大會
B.董事會
C.高級管理層
D.外包管理團隊【答案】BCZ5R5H7V3A5W8C8HO3V8M8O7C9W2J4ZB1Z1T8S8J5O3J556、下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。
A.信用風(fēng)險識別
B.信用風(fēng)險計量
C.信用風(fēng)險監(jiān)測
D.信用風(fēng)險控制【答案】BCR4K6S4D2V4V10J10HL2Z2Y1Z6C8Y3G5ZD1E3W1C6Z6E2P557、下列關(guān)于土地登記損害賠償?shù)恼f法中,錯誤的是()。
A.當(dāng)事人提供虛假材料申請登記,給他人造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任
B.因登記錯誤,給他人造成損害的,登記機構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任
C.國土資源行政主管部門工作人員疏忽、過失等原因造成錯誤的由國家代償,工作人員不負責(zé)任
D.如果損害是由于第三人的過錯造成的,例如登記申請人假冒他人名義申請登記給他人造成損害的,登記機關(guān)承擔(dān)賠償責(zé)任后,可以對第三人追償【答案】CCV8Z6S8Y9X5E7C5HF9H8R4Z3D10Q6Z9ZK6N1N3H2V8U4T758、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述,錯誤的是()。
A.通過合理的流程和方法,綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)<乙庖?/p>
B.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展
C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)
D.壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果,還包括提出改進措施【答案】CCF7K7M10A4N2V3Q3HM1A4E3M5V7E8K10ZW7I3J3J5W5M6O159、企業(yè)購買遠期利率合約的目的是()
A.鎖定未來放款成本
B.鎖定未來借款成本
C.減少貨幣頭寸
D.對沖未來外匯風(fēng)險【答案】BCM2P4N9H9X5G9M2HD5J10F10V9W7U9Y6ZL3T10F7Y3M7O10D160、下列屬于風(fēng)險對沖方式的是()。
A.利率對沖
B.市場對沖
C.匯率對沖
D.關(guān)聯(lián)方對沖【答案】BCF4N7J7W6T10S3G6HA1X6X5G8V3T5I3ZG4P10P1V9J5O4E861、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(?),流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得超過(?)?!?/p>
A.75%;65%
B.65%;15%
C.75%;25%
D.65%;25%【答案】CCR4M1Z5W10C10E2P9HE8R7W6M9I5V3W9ZN1E7F7E3U6H1E162、搭積木法在計算銀行的市場風(fēng)險時,首先按照特定的準(zhǔn)則計算資產(chǎn)組合分別暴露于五種風(fēng)險下的資本要求,再進行加總,也被稱為()。
A.組合法
B.標(biāo)準(zhǔn)化方法
C.高級計量法
D.內(nèi)部模型法【答案】BCN1Y7Q1N9A8U1I6HJ2U7P5D9F8G2I8ZY4E9E6O7S5X1T763、()用于衡量銀行實際承擔(dān)損失超出預(yù)計損失的那部分損失。
A.核心資本
B.經(jīng)濟資本
C.監(jiān)管資本
D.會計資本【答案】BCD2Z4P5C4E10K2H1HB1Y2S10O10V4L1J3ZC5L4F9I10P10K1J964、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。
A.450
B.440
C.290
D.140【答案】BCX4J6O3E7M6E10R8HQ3R9V4S9C9K7N4ZL3F5N2K2A1J9G965、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時,置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常,置信水平__________,則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________,抵御風(fēng)險的能力__________。()
A.不變;減??;變高
B.越低;越小;越高
C.越高;越大;越低
D.越高;越大;越高【答案】DCA2M10E10G8U8A5M8HU7O6P8K10M1A7C4ZM4Z2K6H2G3J9A166、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是()。
A.打分卡方法
B.基本指標(biāo)法
C.高級計量法
D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】ACM6U10G10O10D9S3J2HN3Q3I7G9T9B10T7ZL2D2W2I2Y2G6Y467、(2018年真題)對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括()。
A.貨幣政策因素
B.金融市場因素
C.季節(jié)性因素
D.微觀經(jīng)濟因素【答案】DCR2N10T8O8J8Z1F5HO6F3M7M3Z7E2Y2ZV7U2N7K7P6G3T368、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法,不正確的是()。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理,強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.負債風(fēng)險管理模式階段,西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨芾?/p>
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段,重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理,通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散,實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制
D.全面風(fēng)險管理模式階段,金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】BCR5K8F7W1L2N5V5HS8J6W9A3P4Q8U3ZK7O7L6B3M7F7H869、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn),對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失,在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為(),不計入風(fēng)險資本,但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。
A.管理資本
B.信用風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.流動風(fēng)險【答案】BCF1D7S8Z1N8S1A9HH5T7U2Y8A1O7U6ZN7U1L3R1Y8B8X170、假設(shè)一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為:英鎊多頭200,美元多頭450,日元空頭150,法郎空頭80,馬克空頭50。使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為()。
A.70
B.280
C.350
D.650【答案】DCK1E10A9G10T8S9Q3HC9N4N7W1N2O8W7ZD10F5L9Q5T1U8A971、在表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重中,對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為(),而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風(fēng)險權(quán)重為()。
A.25%;50%
B.25%;100%
C.50%;75%
D.50%;100%【答案】DCG4F5F9N10W7H7V5HS2T7M2N1S7E8P1ZQ8W7R6K1H8U6I272、資本充足率的定期壓力測試至少()年1次。
A.半
B.1
C.2
D.3【答案】BCX6L8X7T8L6P1L3HH3O6E2L3J6W4F4ZG5J5W6Y4N5S2I673、(2018年真題)下列不屬于商業(yè)銀行獲取資金,滿足流動性需求快捷通道的是()。
A.債券市場交易
B.貨幣市場拆借
C.公開市場操作
D.股票市場交易【答案】DCT1B4K9G7U2G9J2HD6T7X1T3J6Q10O3ZC6S1R2W10W8J8R474、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是()。
A.總敞口頭寸
B.單幣種敞口頭寸
C.外匯敞口頭寸
D.累計總敞口頭寸【答案】BCS8G2J9T5I6H6Q4HT4F3X3B5J5L7A1ZB4Z10I7T2I5Z5J575、自評工作的原則中,()原則是指自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。
A.全面性
B.及時性
C.前瞻性
D.重要性【答案】DCZ1W6P4P7N7G8U1HX9P1R5S1A9G3N8ZH7N3D1T5A6I3Q976、下列關(guān)于盈利能力比率指標(biāo)的計算公式中,錯誤的是()。
A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100%
B.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100%
C.總資產(chǎn)收益率(權(quán)益報酬率)=凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)/2]×100%
D.資產(chǎn)凈利率(總資產(chǎn)報酬率)=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%【答案】CCB3I4L7R4I9C7Q3HE8H7D10C3G3U4Q2ZH8S3W7R9U3W10C477、CAMELs評級,是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個綜合評級,也稱駱駝評級。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營利性之外,還包括()因素。
A.資本充足性、不良資產(chǎn)比率、客戶結(jié)構(gòu)
B.核心競爭力、負債比率、市場風(fēng)險敏感度
C.資本充足性、流動性、市場風(fēng)險敏感度
D.核心競爭力、流動性、客戶結(jié)構(gòu)【答案】CCE9V6U1W1A6Y9E5HK8L8B7V6A6M6Z4ZQ7U10P8B4C7S7P978、報警閥應(yīng)設(shè)在明顯、易于操作的位置,距地高度()左右為宜。
A.1.0m
B.1.1m
C.1.2m
D.1.3m【答案】ACI8C6V3D10R6G2Z6HG4E1E5Z3B5E4I6ZA4Y2W7H8V8J5J279、商業(yè)銀行面臨的(?)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。
A.客戶風(fēng)險
B.技術(shù)風(fēng)險
C.項目風(fēng)險
D.品牌風(fēng)險【答案】BCU6Y9U1Q6O10E4L6HH3I4I8K5S2A2M1ZH7J6Y10Y10R9W2P980、下列指標(biāo)計算公式中,不正確的是()。
A.操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額
C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】BCX2M9B1H4Y3M8N8HQ6C10C1H10E9I6D9ZZ5P8F6U2G3E6T481、(2021年真題)在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中,風(fēng)險對沖策略對管理()最為有效。
A.聲譽風(fēng)險
B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險
C.貸款違約風(fēng)險
D.商品價格風(fēng)險【答案】DCI8W4D9C5M3O1Q1HP10D6I8O2W5G10J1ZQ5Q9U6W5T6J10E682、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期()對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。
A.至少每年一次
B.至少每年兩次
C.三年一次
D.一年一次【答案】ACK3R7A2N8B8P2M9HT6U7Y9Y10I4K1J5ZU3P5O2T10G6P8C483、噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度()m處測定。
A.1
B.1.2
C.1.5
D.2【答案】BCG4S8W1Y7H2X6I6HK6K2G9A3R3J1O3ZE9T1L2N9D6Q4J884、以分部(分項)工程或?qū)m椆こ虨橹饕獙ο缶幹频氖┕ぜ夹g(shù)與組織方案,用以具體指導(dǎo)其施工過程的是()。
A.技術(shù)交底
B.施工方案
C.單位工程施工組織設(shè)計
D.施工組織總設(shè)計【答案】BCE8Q5K10Z10S7H3D5HB3G1L1N9A1I8F9ZB9M6U10G9S10Q6I185、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為()元。
A.923000
B.672000
C.880000
D.742000【答案】CCA8T1S10S7W5P7Z10HO6W10U8X2X7O10N4ZD3R6K3D7P8A4V286、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是()。
A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債?【答案】CCK1X1Q3D6G2S7Q8HI8F9A3U2T4Z7F4ZH8H5I1Q4L8D1K687、(2019年真題)下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述,不正確的是().
A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多
B.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸
C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬薄其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
D.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬薄頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值,并積極管理該項投資組合【答案】ACJ3N6F2I2F5W1L8HC5F6Q10U8T8Q5X1ZO2H8Z7O9U2H5S588、在商業(yè)銀行的負債流動性需求管理中,商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類,下列選項不屬于這三類的是()。
A.敏感負債
B.附屬資本
C.脆弱資金
D.核心存款【答案】BCK7S2F2K2Q8P3J9HX2H9U2S1I3J6X8ZD10G2Q8T9D6C6L989、(2018年真題)商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保()對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員的有效監(jiān)督,并對商業(yè)銀行的股東負責(zé)。
A.董事會
B.高級管理層
C.員工
D.監(jiān)事會【答案】ACV6T6X9S4O9Q3T9HS2O6K9Y4B3T5B8ZD5A7L1U4B6C7P690、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配,流動性需求()流動性資金的來源,或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益,流動性風(fēng)險就發(fā)生了。
A.大于
B.小于
C.等于
D.以上都不對【答案】ACV6M5O3Y7Q5S7E5HR3C10Z8C10A6R7P1ZD10A3Z6V5D9Z2R591、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款60億元,關(guān)注類貸款20億元,次級類貸款10億元,可疑類貸款6億元,損失類貸款5億元,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%【答案】CCA5P10Q1W8P10P10R7HC5N10L1B2K6W3F4ZB1A10M2B2K1N9I1092、(2021年真題)商業(yè)銀行董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會的核心是()
A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息
B.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調(diào)
C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息,做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策
D.監(jiān)督高級管理層關(guān)于風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制等執(zhí)行情況【答案】DCP10R10H10C6B4B2V7HF3S4H4R3T8H7O9ZE3J3P8Q9I1S7T793、按照KPMG風(fēng)險中性定價模型,如果回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%,則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。
A.0.04
B.0.05
C.0.95
D.0.96【答案】ACB10J6S7M9H1T4V9HX1W2H9R3D9W8G8ZL6Z2W10K9X6A9W994、下列關(guān)于洗錢、恐怖融資、擴散融資的區(qū)別,表述錯誤的是()。
A.洗錢和擴散融資的資金量往往比較大,而恐怖融資的資金量小、交易簡單
B.洗錢的資金來源為非法所得,而恐怖融資、擴散融資的資金來源往往合法
C.洗錢的資金用于政治目的,恐怖融資和擴散融資的目的是隱藏犯罪資金來源
D.洗錢的資金環(huán)形流動,而恐怖融資、擴散融資的資金是資金點到點的流動【答案】CCA8H5A7E10Q8N3D6HQ7J7Q9X2P2F5A3ZU5N6Y9U4H10Q1N995、不屬于影響進度控制的有()。
A.動態(tài)控制原理
B.循環(huán)原理
C.靜態(tài)控制原理
D.彈性原理【答案】CCN7L1N2W8U3N3Q1HU10T9Q7S8D5N7G4ZG7Y3D4Y8T2E4C896、(2020年真題)商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于()管理策略。
A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險對沖
D.風(fēng)險補償【答案】BCZ3Y2K10R3E1H7N8HL8A7E4O9K8C10H1ZI10O8U2O9D4Z3D897、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當(dāng)利率上升時,貸款的利息收入是(),存款的利息支出會隨著利率的上升而(),從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。
A.減少的,減少
B.增加的,減少
C.固定的,增加
D.增加的,增加【答案】CCO10A4D2T4U1Z2X1HM1O2Z4E5T4U7N7ZA2H2S4Z10X10R8K698、銀行的流動性風(fēng)險與()沒有關(guān)系。
A.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)
B.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)
C.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
D.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)【答案】BCG2C2S6W4Q6M7C9HT5L6I4X4L1K5O7ZU8L8H10R9A1I2D599、()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)。
A.股東大會
B.董事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會【答案】BCM9X7S8O9I7Q8K10HI7E4A5P2N6U10X5ZC2K2A7C10T3L8Y4100、市場退出可分為法人機構(gòu)整體退出和()退出兩大類。
A.分支機構(gòu)
B.組合機構(gòu)
C.整體機構(gòu)
D.多維機構(gòu)【答案】ACV10R10V4X7P4K4N1HB8A9Z9Y3E7V9T2ZF9E3Q2W1L5T10P7101、2004年6月,巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出,()形成三大支柱,它們相輔相成,不可或缺,共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。
A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭
B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭
C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束
D.資本比例、外部審計、市場約束【答案】CCG7R1S10M2A4Q2Z8HG9L7A4T10Z6C6L3ZR4D5L5C8K6V8E5102、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。
A.社會
B.經(jīng)濟
C.法律
D.人員【答案】DCD3K6V7V8L2Q6B2HL4J3M1A4R8K1C4ZW8L8G5T8M4P3Y7103、根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點及各自的風(fēng)險特性,可將商業(yè)銀行客戶劃分為()。
A.企業(yè)客戶和團體客戶
B.法人客戶和個人客戶
C.單位客戶和團體客戶
D.單位客戶和機構(gòu)客戶【答案】BCN8Y7T2O5P9H10G1HW9V9R6F4T5N5Z4ZK9I7X6A4R6N2I5104、(2019年真題)下列屬于二級資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的是()。
A.使用同等或更高質(zhì)量的資本工具替換被贖回的工具,并且只有在收入能力具備可持續(xù)性的條件下才能實施資本工具的替換
B.按照相關(guān)會計準(zhǔn)則,實繳資本的數(shù)額被列為權(quán)益,并在資產(chǎn)負債表上單獨列示和披露
C.沒有到期日,且發(fā)行時不應(yīng)造成該工具將被回購、贖回或取消的預(yù)期,法律和合同條款也不應(yīng)包含產(chǎn)生此種預(yù)期的規(guī)定
D.在進入破產(chǎn)清算程序時,受償順序排在最后。所有其他債權(quán)償付后,對剩余資產(chǎn)按所發(fā)行股本比例清償【答案】ACM1D8E6M3B1V9C7HN10B4G2O5K5N1F7ZF8J7H5D8H3L6Q4105、下列不屬于中國銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。
A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序
B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式
C.建立合理的薪酬制度,強化激勵約束機制
D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人的權(quán)利、義務(wù)【答案】BCN3A1H1J8G7S6J2HX7Q6Y9A4T4E1L7ZF2Q4J8Z2G10S4C3106、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險中不包括()風(fēng)險。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)安全
C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)
D.系統(tǒng)報告【答案】DCT2T3E2O3U10F10M2HM7G9U5U4X10L4Z9ZZ8K3C4H9S5Z8V6107、信用違約互換中,下列說法錯誤的是()。
A.信用事件的發(fā)生通常會導(dǎo)致違約保護賣方的債務(wù)
B.買方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補償
C.相關(guān)資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結(jié)算(基于債券或者貸款的違約價格)或者實物交易時才需要
D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護期限之后【答案】BCG1A10U9F10M10Y9R2HY6E3V7M3K1P6N10ZQ10B4Y9E8B5F2F4108、在對客戶進行信用評級時,包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素的,針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。
A.5As系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMEL分析系統(tǒng)
D.5Cs系統(tǒng)【答案】BCV1N7A6Z10X9L9K10HG6Y6K5J7S5S10B7ZC10D2J9U7I9W8Z1109、在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中,β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù),下列()產(chǎn)品線的β因子等于18%。
A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B.資產(chǎn)管理
C.支付和結(jié)算
D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】CCU1L6Q9V8V7P8Q5HF9O1J8X7T2T9O3ZM1N6K2D5X6V3C4110、下列關(guān)于信貸審批的說法中,錯誤的是()。
A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序
B.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放
C.在進行信貸決策時,應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險
D.在進行信貸決策時,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】ACW5J5D7B1B5S2A3HP6K6A3V10A2Q9S9ZN8Z8S6O9H3U6L7111、商業(yè)銀行內(nèi)部控制措施不包括()。
A.授權(quán)審批控制
B.會計系統(tǒng)控制
C.不相容職務(wù)分離控制
D.人員控制【答案】DCV2G10V3F9N7Y8B5HX9T8H3E4Q8T4X2ZH3Y9R8K8W9C7S4112、下列關(guān)于敏感性分析的說法,錯誤的是()。
A.敏感性分析計算簡單
B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解
C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用
D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合,敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風(fēng)險【答案】BCE6S2R4M4S9T4A2HY4Y3Y5S6I9Y3Z7ZV6N6K2M8M1E9Y1113、從內(nèi)部控制的角度看,商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取()。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式
B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式
C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層,再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式
D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會,再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】DCQ1F10W2E8B8R8R3HO4W5E10O4W8B10Q10ZR5F2D9T3Q10B6I8114、現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的()。
A.錯誤監(jiān)控/報告
B.結(jié)算/支付錯誤
C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷
D.財務(wù)/會計錯誤【答案】BCS9V3Z5Q7S10Z8P3HS6W3G5V2N5Q7I2ZI7Q7V4V7N10A7I6115、通過第三方識別客戶身份的,應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施;第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的,由該()承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
A.商業(yè)銀行
B.客戶
C.商業(yè)銀行和客戶
D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】ACR10J6O2U9K7U1Z9HF7C10K5I4O8Q2V9ZD3C9Y9S9R2A10V2116、銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系,從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國,按照法律的效力等級劃分,銀行監(jiān)管法律框架由()三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成。
A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章
B.憲法、行政法規(guī)、規(guī)章
C.法律、監(jiān)管文件、制度
D.憲法、監(jiān)管文件、制度【答案】ACO8F7O4C5P10R5C6HG3D6A4Q9U8X2X3ZO6G10E7R6S1P8U4117、(2021年真題)某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模(BI)為8億歐元,對應(yīng)的邊際系數(shù)(α)為12%,內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5,則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標(biāo)準(zhǔn)法計量的操作風(fēng)險資本為()億歐元。
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96【答案】CCN2O3K10X5H1P1C7HE1E3S2I2L6F3N6ZX3Q7M8W10A6D2Q3118、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()
A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
B.核心存款/貸款總額
C.貸款總額/核心存款
D.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)【答案】ACU3V8K9U4S10O4E10HJ9H2Y9S7G4F4X3ZD8X10P8T2Z4T1U3119、巴塞爾委員會2004年發(fā)布的《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》文件中,專門通過原則14、原則15對銀行賬戶利率風(fēng)險進行闡述,通過標(biāo)準(zhǔn)的利率沖擊方法計量對經(jīng)濟價值的影響,并評估銀行持有的資本是否足以應(yīng)對其所承擔(dān)利率風(fēng)險水平。若不相適應(yīng)時,銀行應(yīng)考慮采取糾正措施,其中不包括的措施是()。
A.降低風(fēng)險水平
B.增加一定數(shù)額的資本
C.降低風(fēng)險水平與增加一定數(shù)額的資本兩者兼為
D.增加一定數(shù)額的負債【答案】DCL2J10H4G6B8X6F8HP1H10V8V4Z6Y1K7ZG8A5I3P10F1A5R1120、(2019年真題)《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求,鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。
A.低級風(fēng)險量化
B.中級風(fēng)險量化
C.高級風(fēng)險量化
D.以上均不正確【答案】CCC6N6C6P4I2J1X3HI5R8K3R8J7V2H3ZM5K7N5J7Z10U7I1121、下列選項中,不屬于零售銀行2級目錄的是()。
A.零售業(yè)務(wù)
B.私人銀行業(yè)務(wù)
C.銀行卡業(yè)務(wù)
D.托管業(yè)務(wù)【答案】DCJ8Z9K10A4H6T7L7HJ8B6G10N1B9W7Q9ZP6H10Y4I9N1H8O5122、室外攝像機安裝高度不低于()m。
A.4
B.3.5
C.3
D.2.5【答案】BCJ8H10H1E6V9I8Z6HB6A7L5H6S2N8L6ZC10N8A1D8R9M2R8123、下列選項中,()是監(jiān)管行為取得的最終效果或達到的最終狀態(tài)。
A.監(jiān)管手段
B.監(jiān)管目標(biāo)
C.監(jiān)管審查
D.監(jiān)管結(jié)果【答案】BCZ1B6A9B4C9Q4V4HH3H10M4Y3D6O3T10ZM9A7J2H1V4W3N9124、商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是()。
A.固定資產(chǎn)
B.非流動資產(chǎn)
C.金融資產(chǎn)
D.無形資產(chǎn)【答案】CCK3R3K6E5T10B5W5HP4M10D6H2I2I1S3ZK6Z10N5K9T10Q3I10125、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查,其調(diào)查內(nèi)容不包括()。
A.管理能力和行業(yè)地位
B.外包服務(wù)的集中度
C.財務(wù)穩(wěn)健性
D.突發(fā)事件應(yīng)對能力【答案】BCM4R1C4X1R2R9D9HI6Q1P7A5R7Z4D5ZK8S10R10O1L9I1C10126、商業(yè)銀行的()是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃,因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響,是銀行的策略制定和在實施過程中失當(dāng),或未能對市場變化做出及時的調(diào)整,從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風(fēng)險。
A.合規(guī)風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.國家風(fēng)險
D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCF8M1Q8Y4V7C6P5HJ8I3K2D3B10T3M4ZR6X8B6Z8C1G10I8127、假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況,每種情況所對應(yīng)的收益率和概率如下表所示。
A.5.25%
B.6.25%
C.10.00%
D.10.20%【答案】BCO5I7Q1U8X10G4D7HC10D1J9U4P10O5H2ZA2P1N2J9W7H4E1128、下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述,不正確的是()。
A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包,但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去
B.通過業(yè)務(wù)外包,商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商,商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責(zé)任
C.雖然業(yè)務(wù)可以外包,但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果,商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任
D.進行外包時,商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理【答案】BCR8J2G5V7X9L10W7HS6Y10R5F6H2M4B10ZT8S2N10O2O5A6W1129、(2018年真題)()是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。
A.違規(guī)風(fēng)險
B.反洗錢
C.洗錢罪
D.反洗錢管理【答案】CCV10E2Y1V4P2X2G2HO5A7T2G10Q9G9E2ZV9K9J1T5Q8K7K7130、在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是()。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.久期分析【答案】BCC7U3L9R8A9R10Y6HI9H4V9M5Z2V3E6ZF7F2T2Y6N2T9O1131、外匯(??)是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.情景分析
D.久期分析【答案】BCU5W7K4E9I6K9P9HI6K10B3K4O9Y10G2ZI3C6L7O6O2H2W5132、(2018年真題)下列不屬于銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)入的是()。
A.機構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C.高級管理人員準(zhǔn)入
D.法人準(zhǔn)入【答案】DCF9U4Y3C6F7M1I4HU7K1Q3B7Y3G7U9ZF9U5C10D2R3H1Y1133、土地登記通告的內(nèi)容,不包括()。
A.土地登記區(qū)的劃分
B.土地登記期限
C.土地登記收件時間
D.土地登記申請人應(yīng)該提交的證明文件和資料【答案】CCI6J10T2E8J4V4E3HZ10C9J5A7D8X7G2ZZ6X3S4H7S7H9V8134、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類,指商業(yè)銀行接受客戶委托,代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中,銷售時進行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳,錯誤和誤導(dǎo)銷售,屬于()操作風(fēng)險點。
A.人員因素
B.外部事件
C.內(nèi)部流程
D.系統(tǒng)缺陷【答案】CCT7G6L4O2R10V7K6HW9P4L2S5A2Z1U4ZW4A1U7O2B1H5F4135、下列選項中,屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好定性描述方式的是()。
A.維持現(xiàn)有的紅利水平
B.零容忍度類指標(biāo)
C.收益類指標(biāo)
D.資本類指標(biāo)【答案】ACK8A8M5D1C10U3E2HP8P6J7U8Z4J3E10ZQ4W9K9T2Q7B5Y6136、(2018年真題)下列關(guān)于風(fēng)險限額監(jiān)測的說法中,錯誤的是()。
A.限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額,是否存在突破限額的現(xiàn)象
B.限額監(jiān)測的范圍應(yīng)該是全面的,包括銀行的整體限額、組合分類的限額乃至單筆業(yè)務(wù)的限額
C.限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分,由董事會負責(zé),并定期發(fā)布監(jiān)測報告
D.如果經(jīng)營部門認為限額已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展而需要調(diào)整,應(yīng)正式提出申請,風(fēng)險管理部門對申請做出評估,如確需調(diào)整,則重新測算限額和經(jīng)濟資本,并在所授權(quán)限內(nèi)對限額進行修正,超出授權(quán)的要提交上一級風(fēng)險管理部門【答案】CCY1G8U6Z1R2K1T8HD9Z8P10N8J4Y8P8ZZ10V6W8D3C5D1K6137、下列選項中,()是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。
A.風(fēng)險對沖
B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險補償【答案】BCT2H7K4A1F5O10H1HC4A9C9M3G8B7T8ZQ7O9O9F9R4I5F3138、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負債之間的()而產(chǎn)生的。
A.利息波動
B.匯率波動
C.財務(wù)風(fēng)險
D.幣種不匹配【答案】DCL6T1R10X6C8A2R9HM5V4W10I7X3S7D4ZF8Q9T6V3S6X2M3139、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》,貸款損失準(zhǔn)備不包括()。
A.附加準(zhǔn)備
B.一般準(zhǔn)備
C.特種準(zhǔn)備
D.專項準(zhǔn)備【答案】ACI7U8W9K10K4P8K7HS2B5D7C7F1X5F4ZL4Z8D7N6U1Q10S3140、查封、預(yù)查封登記的申請人為()。
A.土地權(quán)利人
B.利害關(guān)系人
C.土地管理部門
D.人民法院囑托國土資源行政主管部門【答案】DCR3U6V1B8U1V4X5HQ2D10C4L10E6L9P6ZR7X10H7H5K8W6B1141、下列各項說法正確的是()。
A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本
C.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償
D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的【答案】DCD6E3Z8Q8O9Z5G10HF2U5B10M9H3F3Y8ZC2J6U5N7Y8J9N2142、(2018年真題)下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述中,錯誤的是()。
A.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險,確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好
B.承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任
C.根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度,建立全面的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序
D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險【答案】BCX7F1I4B3C7L8K5HY10D8C10G9N5T6L7ZH5Z6N2O7F10N5E1143、(2018年真題)通常情況下,下列對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述中,恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.資產(chǎn)與負債的久期相等
B.資產(chǎn)的久期大于負債的久期
C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期
D.資產(chǎn)與負債的久期缺口為零【答案】BCE8X6Z4Q4V2O1D3HO1J8W3R8J4Q8T8ZD10S9N7B10E10X2V8144、商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95%的置信水平下隔夜VaR為500萬元,則該交易部門()。
A.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元
B.預(yù)期在未來的1年中有95天至少損失500萬元
C.預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元
D.預(yù)期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元【答案】CCC5O2U4I9I2J6K3HC6K8J8O7T9N10A9ZB6A9U4E1O6R8J4145、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中,錯誤的是()。
A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制,或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險
B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準(zhǔn)確估值
C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價
D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】DCE5F9W1O10L3K7P10HH7B4O3Q6C2O3T5ZT4Y5K1L3H7Y2J8146、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的()。
A.金融頭寸
B.金融工具
C.金融工具和商品頭寸
D.金融工具和金融頭寸【答案】CCA5J7D6X4R7G6Y4HV6Y1Z2I6M3O7F7ZT10R3G5Z7Z1C10P4147、在風(fēng)險管理實踐中,商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于()管理范疇。
A.聲譽風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCT10B1K2C6A7C10U9HZ6Z7R6V5W2T5H8ZM6P8W10H2I9V5S9148、2016年,某公司凈利潤為650萬元,銷售收入為15010萬元,則該公司銷售凈利率為()。
A.4.33%
B.5%
C.6%
D.6.4%【答案】ACW7L7R10A2L2C10G9HT3R7B9Y2M5F10T1ZI10A3Q10H5A7U1S9149、下列不屬于增長能力指標(biāo)的是()。
A.資產(chǎn)增長率
B.營業(yè)收入利潤率
C.利潤增長率
D.權(quán)益增長率【答案】BCP4C4B3W5K7K6N5HJ2S9J4S2E1R3K3ZE8U3N5F8Z9V5T6150、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為(),該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險
B.集中度風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.市場風(fēng)險【答案】BCK2R10Z8Z5E9P10T1HF6G6D5R1O10E4T10ZD7Q10U6U10S8H9T3151、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中,需要注意的問題不包括()。
A.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)
B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合
C.充分考慮相關(guān)利益者的期望
D.加強自我約束,確定風(fēng)險偏好【答案】DCG2F6G8C4M8X4W9HE4E6H5I6Z9Y2H9ZI9D5O4E9R10V5E10152、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()。
A.0.02%,0.04%
B.0.03%,0.03%
C.0.02%,0.03%
D.0.03%,0.04%【答案】DCQ1Z9G3O5U10R2X10HK3B9B4V6E5J1I6ZN9H1H9O6Q9C6Y4153、設(shè)在高層建筑內(nèi)的供暖熱源加壓泵間管道的分界點為()。
A.以泵間外墻皮1.2m處為界
B.以泵間外墻皮1.5m處為界
C.以泵間外墻皮為界
D.泵間人口閥門【答案】CCP10T8N4R2J7U6R2HG8E8V6A9M2H1I8ZD7D4X4Z6O7U3A1154、以下哪項是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法()
A.采取平等原則對待所有風(fēng)險
B.采用精確的定量分析方法
C.按照風(fēng)險大小,采取抓大放小的原則
D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理【答案】DCW10E9Q6J6Y4F5Z2HY8B1F2W6M10X5F4ZN4X3F6Y7T7M10L7155、某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后,回收率為零,若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。
A.0.05
B.0.11
C.0.15
D.0.20【答案】BCP5S6Q1T9P1B10D3HH7R6C6K6O9I7H9ZO7D4A7Q10O9R3P2156、下列關(guān)于擔(dān)保的說法,不正確的是()。
A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任
B.抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有
C.質(zhì)押方式下,債務(wù)人不履行債務(wù)時,債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債券的擔(dān)保【答案】BCT3O1W1A1U10D3G6HO3N8W1W8G6M2E7ZC7Z6E1E6V9Z3E10157、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警的方法是()。
A.紅色預(yù)警法
B.黑色預(yù)警法
C.統(tǒng)計預(yù)警法
D.指數(shù)預(yù)警法【答案】DCU1L9O5O1J4D9N9HX8D6H8Z4R2C9Z10ZK7W9O2A3O9B10T1158、假設(shè)在持有期為1天,置信水平為95%的條件下,銀行某種資產(chǎn)組合的風(fēng)險價值Valt為1萬美元,則表明該資產(chǎn)組合()。
A.在未來1天的交易中,有95%的可能性其損失超過9500美元
B.在未來1天的交易中,有95%的可能性其損失不會超過9500美元
C.在未來1天的交易中,有95%的可能性其損失超過1萬美元
D.在未來1天的交易中,有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】DCV1G4R3Y10S3T9U7HB5R9C8P3J9I7E6ZY6O4Q9S5U5X6R6159、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和()的乘積之差。
A.資產(chǎn)負債率
B.收益率
C.指標(biāo)利率
D.市場利率【答案】ACQ5Z10J7O4O4A6B2HD5W9P7X5E8H5D8ZA8R6X6Y9A5A4W4160、以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難,但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是()。
A.流動性風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.戰(zhàn)略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)【答案】ACH4Z6Q6X5R4M3E7HG2C7U6Y5P9S2Z3ZC6O5U2I6X1U3M5161、在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、機構(gòu)變革的環(huán)境中,()已經(jīng)成為我國金融機構(gòu)各類風(fēng)險的主要來源。
A.環(huán)境因素
B.制度因素
C.人員因素
D.技術(shù)因素【答案】CCE9D9O6W9Q6Y8N2HN2P8B3N8Z5D8P1ZQ10L9O3X3J8F6K4162、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%【答案】CCF3E2Q9O9D7W10N1HY3N7A5R8P8S6M7ZX8A1M4G3Q5T1G9163、信息披露的原則不包括()。
A.側(cè)重披露總量指標(biāo)
B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)
C.詳細披露所有信息
D.暫不披露機密指標(biāo)【答案】CCK1N9J6K10B8D10T2HK7X9I1I10Q9M6U7ZQ6I9K4U1L4X9A4164、(2020年真題)在短期內(nèi),如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元,出現(xiàn)概率為25%,正常情況下的流動性余額為3000萬元,出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流動性缺口為2000萬元,出現(xiàn)概率為25%,則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是()。
A.余額3250萬元
B.余額1000萬元
C.缺口1000萬元
D.余額2250萬元【答案】DCB3F4K2O4T8E9Z6HL2H5T6T9P10S3W3ZE4A9T3F5H1F8G7165、電腦“千年蟲”屬于典型的()風(fēng)險。
A.不完善或有問題的內(nèi)部程序
B.人員因素
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部事件【答案】CCA5C1P2S9W4H5J2HP2X3P8P6W8D2X1ZB6W3L6C10Y1D10Y4166、行業(yè)風(fēng)險預(yù)警屬于()層面的預(yù)警。
A.微觀
B.中觀
C.宏觀
D.整體【答案】BCC9Z8H7D9Q1P8S6HV3T2H5T5W9L8V10ZD5T7O1N6R9Q1K7167、下列選項不屬于銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)人的是(?)。
A.機構(gòu)準(zhǔn)入
B.第三方準(zhǔn)入
C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
D.高級管理人員準(zhǔn)人【答案】BCN10C7Q4K1A4Z8X10HO1S2S5O4Y2K4H2ZB4R9K7M5Q7J2O8168、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)。銀行資本的核心功能是()。
A.穩(wěn)定流動性
B.吸收損失
C.維持市場信心
D.承擔(dān)風(fēng)險【答案】BCE2E8H3I10P9U4H6HQ8E8Q10F10J3L7T10ZG5F2N4M4B5T8R6169、商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要,利用各種金融工具進行的資金和交易活動是()。
A.個人信貸業(yè)務(wù)
B.法人信貸業(yè)務(wù)
C.代
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