2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫通關(guān)300題精品帶答案(江蘇省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業(yè)務(wù)部門【答案】CCQ5X9E5O3W7U4L6HZ2G4M9R9H10B2Z8ZC1L10C2Z7S10C1U22、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風險類別的潛在損失對應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D.在標準法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】BCZ7P9B2M2H5Z3T10HT1Z5C5W5K5C2M9ZH9T3P8I5T9O5S83、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACY4M4O3T8C8L9J9HO1N3L1F3F1G3O8ZU1Q1C10V4J9K2J44、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】CCM7Z1U10Z4S4U6C8HX1J3S5J3U7L9Y6ZD1L4X5L2P10Y8R85、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】BCF9P6P8T4O7E5P7HZ6M2P6S6W7Q7P4ZD7L1B2L2W7X8H66、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算【答案】CCT3I8X7Q7I4S5L7HD5K6C4K9F8Z7U5ZW10C5O6B3W4F4B67、重大風險暴露和高風險國家暴露應(yīng)當至少每（）向董事會報告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年【答案】BCG10U1Z5Q5R3K1P6HD10N9S5K4O6I2Q8ZZ4H6U9O3H3K3T38、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.標準法

C.內(nèi)部評級法

D.現(xiàn)期風險暴露法【答案】CCU7S2I5C7U7Y7O5HF9C1A7W8K10S5W2ZV10Q3O4P10D4J9A79、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機構(gòu)

D.審計師【答案】CCJ5F7J10X7O3D9U1HM7K8H2H8C3O9F9ZL9M7V3E2A3H3W610、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCO5U1Q8T1P6I1W7HZ3A8U4L6I3F8N1ZW7W8T3D3I3E9Q511、遠期合約不包括（）。

A.外匯期貨合約

B.遠期外匯合約

C.期權(quán)合約

D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】CCZ3W4E4P3T7T6H10HI10A6T7O5C9L1F8ZU7O5E1B5Z1J8T512、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有（）。

A.最終責任

B.連帶責任

C.擔保責任

D.間接責任【答案】ACY1T1Q5L5U1P7W7HR2Q8M10S6K6O10X7ZP3P10B4Q6M9V8N913、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。

A.核心負債比不小于50％

B.流動性覆蓋率不小于100％

C.流動性缺口率不小于-10％

D.流動性比例不小于25％【答案】ACH2D8A5Y9Q5C6J4HF8K2O2J9E6H9H9ZX4C10U3M9P7Z9M714、下列關(guān)于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCY9W1U1P4R7O4X7HO8O8F4F5C1B9K7ZC10I7F9H10I6P4B1015、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務(wù)報表檢查

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】BCE6C2I7B6X10W5K6HW10O4S10X10E1Q2A2ZD9X7J5C8B4I6L316、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】CCI6X9R1G3Z7E10P10HG7O2C9Y3S1F3K10ZZ10Q4X9H2E3J7A617、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】BCG6S8D9O5D2F6D3HF1T5M10D3D8D3I2ZO8P7Q4S10Z7Z9I618、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變

D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資【答案】ACW4X10E7W10A2M9Y9HV4P8A2H6P9M1O7ZP1V2Y3L10L8C1L319、下列有關(guān)風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎(chǔ)

B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導(dǎo)致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCD10G7C6G2Q7U6X5HX4C6K8K3C9Q4U1ZM9U5I6S7H10R6I120、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當不低于150％

D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量【答案】CCB6W10A7V4D2M1L4HT7G7Q1D4A4Y2X2ZI8Q4O8G4J7E8V321、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強化【答案】CCQ9N4A7P3C7N4A5HQ7P2J5N6F3O3K3ZP8L5X7S8T4K2O622、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險【答案】BCT7P9B9D3O9H5Y2HX3H7B8U9U3G9L6ZQ5X9L7Z9H4N8S623、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險規(guī)避

D.風險分散【答案】DCG1M2Q7L1D8K6G5HJ4M2L10R9K10D4N7ZU1T6Z10M5O2K3F324、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。

A.不構(gòu)成違約

B.政治違約

C.主權(quán)違約

D.國別違約【答案】CCX6P5V8G1G1H9D6HT4N2X4L1J3M4W9ZV7J4B3U3I5P6U325、（）規(guī)則應(yīng)在嚴格遵循監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機構(gòu)的風險計量和管理水平來確定。

A.國別風險敞口識別

B.國別風險敞口計量

C.國別風險敞口監(jiān)控

D.國別風險敞口評估【答案】BCZ8V3K4T7A9C1Y5HP2L8F1X8A4A10H3ZD8A9E5U5S1E4M526、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCO8G5T5U4W8Y6O4HK8L7G7I3K5K5W2ZB8X9I7H5D2B4U627、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構(gòu)在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】ACE6M5S4W1K1W2U4HV3H1O5J7J6U2W8ZV3G2M3T4U8H6D528、（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A.歷史模擬法

B.方差一協(xié)方差法

C.壓力測試法

D.蒙特卡羅模擬法【答案】BCU4R10H5O9O7N6S4HO6S6B6C7Q3M7Y8ZV8H6C5Z6T6S10R529、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCM2J6B8I10V4A2F9HH2J3S5G7D9U10D6ZC3E6N4J9J1L10I230、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】DCK5M6Z4W1A9H7U9HB3B4B1F6C10G8M4ZP4R7H6L9Y1B1X131、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)【答案】CCQ1F9T4W9P10T4G2HU8L2J3A2L9R3I4ZQ6C10E4F4Z9B9W632、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險規(guī)避

D.風險分散【答案】DCQ6X4I7D2S4Q10J8HC7H10M10D7Q6L7Q4ZH7M9F5E5B7N10E333、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風險準備可計入部分【答案】ACJ8G10A10Z2F1O4R5HO4X10E8T2P5E5G3ZH5L3J10D4B8P5Q134、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCJ1I5E7N1E4O6S8HE3V9E1C4Y4Q7Q10ZS10V9H9B4S8O2K235、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。

A.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

D.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】BCQ5M9O6Y6L8D2Y8HE1N8R8A5H7Z1Y2ZM4L8V4A7E9N2Y1036、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCE10G9K5Y3Z4U2I10HG4H2F7Q4X3Y1X5ZI3U4G9F3G2B5X137、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測試及管理行動【答案】CCH7Z2R3Q7R7K2N6HQ1S9E3M7T3E2O10ZH9G8N7T7G4A3F638、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】CCV3N8K1S2H10Q7A6HV10W8V8B1V6B3Q7ZU10Z9K3Y10Q9L3F739、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風險計量系統(tǒng)

B.外部操作風險識別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)【答案】ACD9U9B1B3S5N6C4HX1X9H1V10J2W1H6ZL9G7R8F2J2W8M340、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％

B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤【答案】DCY5L5O10G5Z6D5R9HO5I1L6E8N5W4S5ZI9Q9J7G8J3F4Q241、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.主權(quán)風險

D.轉(zhuǎn)移風險【答案】DCO2W5B4B7Y3F2R5HK4I9L4V4B9I1N6ZL10B2R5V4H4T5H842、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是【答案】DCY10H9V6G7H4X4L1HM3T10V7O9B9P3F9ZB9W9A1Y1H6Q2E643、商業(yè)銀行項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。

A.部門人員的變動

B.供應(yīng)商的變更

C.計劃的重大變更

D.主要費用支出情況【答案】ACA9Q7U4R8O8T6P8HY7S7R5C4P2L1C2ZS5Y7V10X2X7Z3S444、假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACW8V7T9W5Q3C7D10HL9W4I9S3E8J5E5ZI7G6H8V10H8Q3F245、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.業(yè)務(wù)部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.董事會下設(shè)的風險管理委員會【答案】DCI2V6G9R10W8J7F6HN7Q5W9T9I2D3D8ZX6A2E10W2S8O2Y446、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監(jiān)會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局【答案】CCM5G6T7N2L5V6M5HK6D4I5Z5R3C6Y3ZG8J9Q6W8Q5C6Q447、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCL3O6H1Q10I4X4F8HU6W5V9K1X8Q3H3ZJ1R9J6O9G2P6E148、關(guān)于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制

B.機構(gòu)準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準人是指按照營利性原則，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】CCD2P8D4I5J2D4E8HX7B5T2N7R10A1B8ZY9H5C2F1G6V5L549、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機構(gòu)

D.審計師【答案】CCI2T8L8F1T8K2Q9HX3P2J1M2U5S8Q4ZY1U8L7K8E6Q8X950、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCM9R3H8Y1C1K4J8HJ3X4H5Q8J4Y9K6ZQ9Z1C1L7U7W6T351、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.主權(quán)風險

D.轉(zhuǎn)移風險【答案】DCN7N5M5C5A2D6N5HV10P5G2J3P1I9R5ZZ8K7T4G5A3K8W852、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式【答案】BCV5I1F4O10W6O8W7HC6U9X9I10U9D2H10ZY5K6U9K6M5H7P453、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCH10Z7G10D5J4X6C5HD3E3Z3N1Y8Y5K2ZY10T1S5D3Y7L4N1054、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風險權(quán)重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCR5I3A2Y10L10S1Z3HP5J7U8U3H5V4Z2ZL3J8L8P5J6H4U855、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCI8Y9K8Y8U9X5W1HT7H2Y3K10Z4M4P7ZZ2Y8Z6E1D7H6E256、下列關(guān)于市場風險價值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】BCK1L1H8V2I9U8B4HN7L8P1Q4L4U8Y4ZL4X8B3E5D1B4Z657、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCZ1V5X6A4P2Y10B3HN1X6J5Q6U8Q3A2ZY6W7O6K7L8E10T658、商業(yè)銀行應(yīng)當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCG10H4B5A8M3A7O8HO8F7S5A3A9B8V5ZW1X7E8H1L1Z1D859、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCB7N5L4Z10T4C6A1HV4G10S3I2Q4L10J5ZG3G6T5P9P4J6Z660、下列哪項不屬于政治風險?（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCQ4G2C9W9I1M7T10HY9Y7B2C8R9R5V8ZJ3P2Y5K6X8V8W1061、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACT4Y7O4A2P7Q3W5HP2X3P1B5G8J4Q9ZM1T7Q6R8E2W7C362、可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】CCO7L6Q3B8N10I6A7HP5Q8V7N5I10A5U5ZN4U10A1K9E6X10P1063、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強【答案】DCY3S10H4I2I2R4J9HZ2S6G6W2C3C10O6ZM9Z6N4M5K10X9Y864、若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭650

B.空頭650

C.多頭600

D.空頭600【答案】CCL6F6M3G10X10D2W6HL2A10S7H8J7E5A10ZP9Y5F2Q6V5U6S1065、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導(dǎo)性廣告【答案】ACP7P2B6N6S7C7T7HH5W4Q3B4Y1V3T3ZE1N7Q5P4P4Y5D166、根據(jù)貸款風險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款【答案】DCF6D6E7R8R3U9O6HB6P7S5H9Y4A5Z2ZO6U4T1X5F4R6K267、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCH5O1I2F1S9L10N10HV8W7E6I2K8R9W3ZZ6I8I8N10G6N10S368、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露的計量

D.交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】ACI10U10V10T8B8E10F1HY1Z3Q7J4I9T5E10ZJ1G9I6W5A8E8K769、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警【答案】ACV10Q3L9P7B1B6V2HY7Q10T3N3R8O2M9ZY5F5P4C7J7B9N970、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.流動性風險

B.操作風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險【答案】ACG7J5K8H5G2F5V10HA8M6J2L9O10W9L3ZZ2F7M7S8J5F2W671、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCT3V5F4P6M10S7X9HE3H5E5U2I5G9S1ZC3M3F2N9D3C6P572、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應(yīng)當包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項目實施部門

D.風險管理部門【答案】CCH2I1V2J9Q3Q2A2HL3J9K6A1K7F2I1ZC1M10I3N2F10Y10R873、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（）。

A.對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCN9D1G7C6Z9Q4U7HP7D7E4Y3J9W1I5ZS3Z2D8J10L8Q4V874、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

A.法律風險

B.戰(zhàn)略風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】CCV5E4I3I2R1B3X8HG4C3A1J8F6I4U6ZI5H6N9U2N5K3D375、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟資本【答案】CCW1U8S1A4G1Y7I10HB8C2K1E10R3J9N1ZZ3Y3X5K5G10Z4W276、市場風險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACS5U6B1E8J10A3R9HZ9T1P7L7Y6M6R8ZJ4V2D1Q3J8L8D677、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型【答案】ACP8H9S4E8D9W5T6HF10L6G6N5Z7W9U9ZL3Q5P1R3S3U2U378、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％

B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】DCI7V3K8C3A8I6H3HG5Q9Q7T3C5F1G3ZL10A6B8W4T9U8I879、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCD7I5I9O10W3Y5A4HM6F6M3T5J5T8I9ZY2M5A4Q8R5C1N980、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。

A.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C.以長期負債為長期資產(chǎn)融資

D.以長期負債為短期資產(chǎn)融資【答案】DCR1U8I5U8L3J9S7HE4W2L10X10X3Z4U7ZC10J3K9W9W3M10W881、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)對。

A.沖減經(jīng)營利潤

B.計提資本

C.計提損失準備金

D.購買保險【答案】BCU3T2K2X10N9E10V9HY6F3X1Y7Z8K4K9ZL7G10Z6T2L10S1U782、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACL6V9V5X10B7N7J9HD3O5W9A3W4O10T5ZK2T2N9J2P8Z5Q383、下列不屬于操作風險按照損失形態(tài)分類的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒

C.資產(chǎn)損失

D.實物資產(chǎn)的損壞【答案】DCC6R8F5I3G3B1I2HH5S10H4S7O7K1X1ZR2N2P9I8U8H7C484、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACC7C4G4S1J9B3O7HZ7M1K4C9U6E1H1ZP1S9D2H3P4F4C285、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCX3I7N4C6R6P4W8HO4G6V10T4Y4U6U5ZX6M10Z1A10C9U2M986、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】BCE10Q5I8T4X7L5E8HI9Y1U10G8W9A6I4ZY1R4M4N1N5F1L787、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，（）。

A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和

B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和

C.風險分散效果較差

D.風險分散效果較好【答案】CCV2E4R8N6Y6C8Q5HY7R3Y2P10V9F8P6ZQ3M10I1T9N9I3T288、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價

B.套利定價

C.歐式期權(quán)定價

D.投資組合原理【答案】CCJ9M6L3V9V5P2G8HL5X2B6T4N3I4L10ZE8K5T1B3O4V3E189、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCR10L9M10O1R8P10Z10HX5C9D1M4A9H10R10ZV5A6M2G6S6U7A990、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。

A.經(jīng)濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCW2W4V3Q5C4N4B4HJ5E6M3X4M10V1G2ZI1G8T3F4E5N1Z891、根據(jù)貸款風險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款【答案】DCY8B2Y4F6S1V10J9HT2K10W5U5N3R1I3ZU10K7B10W9H10W6D892、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCM3E4R10G5Y10H10Y10HT9N9V6C8X6M8T9ZV10E5D10W9K8A9A493、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應(yīng)當學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCW3T7W7L10A9X1S5HS10I1C1H8Q3G6S5ZT5L8O10M3R6Y6M1094、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCT4P10C8D1O2H3R3HJ7M9X1K2E3Y5C6ZH2O9M3X9A6M4B495、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權(quán)性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCC6G10Y2Q10S1A4N9HX3N6D2L9V6P2Z2ZG9V6G8R6E1T3X196、財務(wù)比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCG5V2G5F9G8B1K6HS1M1D3W9S9V7X6ZA3Z1C3C2A2C7M997、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACH6S10T2X6R4C10Y2HZ2W4Z7B6P10C8F6ZY1S2X1G9M4M7V198、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCW9Y6F8F4C3I3I5HN10Q3J5T8I6N1F7ZM7H10A2Q6M4W3A799、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACH7R8J4K1X2Y4A7HI10H2C1L10B8U10W9ZD10Y5W8F6T7V6Q8100、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務(wù)賬面價值【答案】CCW4A9X7L3K6M9Q9HO6P1Q9M5L8O10T1ZB10V2Q7N2G4M8X10101、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCQ2V6N5R2I9A7M9HF9U2D3H1C8W7G6ZH9I10H4H3M6S2Q5102、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。

A.法律風險

B.聲譽風險

C.匯率風險

D.轉(zhuǎn)移風險【答案】DCN9H7P3E7Y9A4U6HF5U8O9N4R1W2K10ZB9D8P5I8Z6I7X9103、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關(guān)鍵。

A.董事會和監(jiān)事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風險管理委員會

D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】BCO10Q5G10F9M4X4G4HR1Y1O9Z1Q2Y9E7ZA2I3T8P7L3Y10W5104、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風險調(diào)整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCU7M7F2V3U9C9D4HK9T5H6L1K4O9X8ZA4Y5R5Y4V1O8T10105、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務(wù)真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】DCR8X4C8Y9G6E1W2HU1C9R5E6X7K5C4ZE3N10I8X6J6D6N3106、下列關(guān)于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】CCJ8A6V8E1E4O2Z8HO9H3P3F8W5X4L10ZH5D7N7Y9Z5W3S5107、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCS4O8A9F7D10J4H2HP3S4T5H6W3R1C5ZP4D6T8R3C8J2J2108、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCD2S4K8C1C7A5B9HI2D9B10C3N2Z4A8ZD9N6R3N7Q4V1U5109、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風險官，關(guān)于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務(wù)職責

B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官必須具備獨立性【答案】CCE4B7T6Q9R7I9R7HK1Y6P7J9Z4X9M3ZA6P1F6D4Y5J5Z4110、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCQ3Y6M2U9S1Q9S10HE4R1K2Q7Y4O6R4ZE10F3R6T4H9M9U7111、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉(zhuǎn)變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優(yōu)化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】DCH3N4H1Q7S10B1S6HX3I7C9P6E3W2O6ZQ9P10T7N2H8M7E4112、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

B.外部操作風險控制系統(tǒng)

C.外部操作風險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)【答案】ACP1M6H7T2W4G3E3HJ6A8U8C1S3P1I4ZV9A7M10Y6N9F8R2113、下列不屬于風險水平類指標的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風險指標

C.市場風險指標

D.流動性風險指標【答案】ACY8R3D9S5H3Z10S2HW5R5F2O10J7Y10B8ZH6Y8H2S6W3S6R5114、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應(yīng)當學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCM1C1Z2M4D8S2G8HV4E8U1Y2Z10N8O1ZJ2T9N6C10G6L5M6115、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCK3F5V2R3R6G3P5HX9L10H5W7T8Z3I3ZS3N6Q6S7T3C10O6116、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCE1J9K2L9G4I10A5HP5D5U8W4V5A1U8ZH4J7P7V3F2F7D2117、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】DCT5I9P3Z2N5A9E1HM4K10M9Z8E3E10B1ZQ9J7U1D7X1O3D7118、假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCJ3J3C1X4D4K1E9HV8F7H6B9I6S6L8ZY6B6J7Q8B7M10B6119、（）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCM4F4F7B6T3I8Q1HO7P9L6B8P5G10C1ZU9N10Z8I10V7Q6W10120、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCP6U4L6N10G8C9V9HN6X6Z2M6D3M8Z4ZD2Y1L5A6Y5N1N2121、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計

B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】CCS5R3V3S4R10V5X4HD3N10Y8D1F8C8V9ZR8A1S3G10Z4K1W6122、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACY7G4W9L2L4M7P5HS1Q1B7V4I10U10L2ZT9B3I6I8Y7J8N5123、商業(yè)銀行項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。

A.部門人員的變動

B.供應(yīng)商的變更

C.計劃的重大變更

D.主要費用支出情況【答案】ACT5A2G6Z10Y6L1B10HJ7C3D10W1O5T10G6ZP3D8H8A9J1U6Q2124、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.員工【答案】CCV8T7U9V9G6B9V8HV3T10D4M7L6J2C4ZR3A5L4X5E7L7K3125、有關(guān)“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCE4G5R1U9H8O2N5HU3B9T3Y6E10O4Z4ZI1U4Y3B10Z2N1Z3126、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCX2C2D10A2M7E8C10HS1K7J1Z9D4Q7G8ZS3M1N6S5W10W3X4127、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度

D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】CCV3T2Q8A10H6F2N4HB4S9V4V9Z6H9C2ZW1N9L10Y8U1E2R6128、公司／機構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風險水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。

A.金融知識和經(jīng)營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類

D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】DCT1X2O9J9O9Y9O5HQ8F5W6H1P7U2N6ZG7J7J2J1P2M4F2129、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCR6D7G3K10O10P9N5HN6A4N1Q4X1B10P6ZZ2F5Q7K1V2Q4E1130、重大風險暴露和高風險國家暴露應(yīng)當至少每（）向董事會報告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年【答案】BCM2K2L5O6E6U4H1HI9K5T4D10D5V3G1ZB7T9W5U10E9Y9V8131、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致

C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

D.與風險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】BCP7Y3D2R1E4F2X4HU1A9D4S10O2K10U7ZH6C9Y10H10E1I6W7132、下列關(guān)于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCL1V10K6V6D7I3T9HN3R9W5N5X8Y9L3ZB10T8F6C2T1K3E10133、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCB5Y9O10P8E3J7J1HX5Y5A6S9C7I3L8ZJ10C6G5C1R7H2B5134、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACY1R9J4L10P6U2N6HJ5M2J3W6B6L9V10ZZ2U5U3J1P9M1U5135、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數(shù)據(jù)

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】ACW6K9O9E1Z9W9F9HV8D10J7Z10P4H3O4ZH7O1K4J6Y8C7T4136、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用

C.不相容職務(wù)進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】BCU2Q8H8O7A9N7Y4HK1Z5X7T9B7N10G6ZD4K4A7W6V10V2D3137、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCY7H5Q4C4C5U4G8HR1F10V10K3E2U8Y9ZE10P6H5P7S1N10R1138、下列關(guān)于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】CCX1C4R5B8H9E5C8HN8M1Z9Q7G3X2F7ZL6C7Z2C5I5Z5E3139、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放【答案】DCF1M6T7Z2J1M2N7HC3A1F5I2M8F6Y9ZI7S5R6Q2K9I6Z7140、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCL3H1D6M8E10H3N8HB8A9J2P6E2R10G9ZB2V10R3P1E6X9J3141、常用的風險事后控制的方法不包括（）。

A.風險隱藏

B.風險緩釋或風險轉(zhuǎn)移

C.風險資本的重新分配

D.提高風險資本水平【答案】ACK3P7U1R7Z8K4W10HI7K1Z7S8P5R2U3ZR1K3D8I8D10M5E1142、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCR3V7U10A10Q3U5O3HZ9H7L1O4D8A3R4ZX2A7T5S8V6Q1H10143、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護債權(quán)人利益【答案】CCJ6V4V1L9I6Z4X7HG10F7Z1C6M3C3B1ZM8H10D7R9N1K8D1144、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。

A.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】ACE6G5U5E1D9R2A9HU1F1C1A2N1L1R1ZP7Z7H6E2H5X10L4145、有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACV4E5L1P9Y8Z1C3HB5W1U7S3U9E1Z10ZM3W5P8G2N6P3E3146、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】DCE5O4S9W6N7T7Q3HU7X8P5Q9U3D7M1ZI2N10E5W1X1T9S10147、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應(yīng)得到適當?shù)呐鷾剩ǎ?/p>

A.其活動也應(yīng)受到監(jiān)控

B.其活動在必要時才受到監(jiān)控

C.其活動不會受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】ACW3T10U3G6N2K1P10HD3X7T1B9P10G10L8ZS8F10T4V6L10X3G8148、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年【答案】CCY7L9K6R1V4Y6Y10HS7J5V4W9U6W3X1ZE4O10C7N8U5C7C4149、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責人應(yīng)當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風險管理意識【答案】BCH3H6I3T1D9J9D9HO7S7H5E3X7O5N4ZO8H2D1A10J2Y3J9150、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權(quán)風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACY2W10C4R8X8M10B9HW6V10M7B9V5C4L3ZB7H5W1I1I8I10P9151、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財產(chǎn)品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】CCQ6O2D4H1J9R10O8HD8G2V5X1T3W9I9ZX10I5V5H6E3M9N6152、（）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCB10S2S9H4N3P5A7HS7T3Z7F4X3A2H10ZX8J3D10V5N6J7R7153、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟資本【答案】CCU2H10A6X3T7J9H6HD9K4Z6S4D8Q5K7ZX8V8H7A10S7P4M9154、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法

D.風險價值【答案】CCZ1R8C5S6I5N6I9HA8Z2R4X3B9C2C3ZW5U6Y9M9B3M1W8155、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCW10I1X3G10H8D6N1HQ1D6R8N5X3S9Z2ZK3P7I10X5Q7K4O9156、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】ACO6A5S1E4P4F3P9HE6G7J7S6V10Y1O4ZG6X1I4R7B8Q9I3157、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCK7S9W9L4J5A3G4HN5J1O3O8M10I3A7ZJ2B8Q7Y2M1I1L9158、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】ACL10F6R9V4Z3B9O1HA9V8H8G10Q6L1E6ZA3M9G8U10E5C9P10159、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數(shù)來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結(jié)果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCB4Z5I4N9W6U8G6HB6O6X7U7X6B6W5ZH2M3R1V8T4H4L6160、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.業(yè)務(wù)特點

B.風險特點

C.風險事件

D.風險類型【答案】DCJ5P7Z10E1P3O4C2HE5F5P1X1J7X2C1ZV3D3T6W6G5I3H1161、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務(wù)流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐【答案】CCJ8Q3N6K3U2V2P3HL5H1D4F3N10D6R9ZY3U1Y6Y3B7K10I3162、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCB7B6Q1R4U9Y1U9HO6F3N5X5D4S8S10ZA5K2D8G4I2D5L4163、下列關(guān)于風險管理部門各機構(gòu)的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】CCI5A7W10X2F9E7V7HO2N2B7Z6Z1S6U4ZS1M1M10G5Y6P1R9164、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCG10A7Q9F6Q7K9B4HN8U7W8M10Q7X1X10ZJ9E6H4K6O3Q7X1165、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCZ4U3Z1C6A7A9T6HP9L6U6N7D1V6X9ZM10X10N10Q1G6E5V1166、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機構(gòu)

D.審計師【答案】CCX7K8C3B7T7Q10H10HQ4V5T8M6U7A5C10ZE5I5D4B8A9M10E8167、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACO6C8Z10T1C2I6B1HU10B10N9J6Y5I10G7ZU9R6S7R9W10Q2T5168、下列關(guān)于風險計量的說法中，錯誤的是（）。

A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量

B.風險計量可以基于專家經(jīng)驗

C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D.準確的風險計量結(jié)果需要建立在卓越的風險模型基礎(chǔ)之上【答案】ACC10F6Q8R8J8Z5Z4HD4L3E8X9T9W5U2ZU3D9A9H8S6F8C8169、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應(yīng)當遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】CCW1U1E2T3X3B1R6HY1Q8E4V4Q4W4O8ZW9B1W5U6I10K5E7170、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式【答案】CCR9H2O2K2A5T7C9HX10B6E6Z5V6A4X2ZR10U7E3U9H7P7Z2171、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率