2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫提升300題附解析答案(江蘇省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。

A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】CCD10Y3T3Y10I2Q10Z7HC4A7H5Y1F6F6D9ZZ1G7C5K2G9N3J62、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優(yōu)先排序

B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優(yōu)先排序

C.識別風險因素、風險優(yōu)先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響

D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】ACK8H3B1B7B6U6C8HJ3K3P4P5E8I9B5ZM6D3M7O8E9G9Z83、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCQ3M8X9N6M9O4C4HA2J8P10L3J3J1O6ZC9C9D6R2R2V7Y34、關于商業(yè)銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。

A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型

B.流動性風險的預測期間一般以年為單位

C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】BCL10H2Z6G6P3A1I8HI2C4X4T7B6A3A9ZJ9L10Q3G4H4S7N25、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數(shù)據靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數(shù)據能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據加總流程能夠生成客制化數(shù)據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCZ10Z10W6X6H4J8F2HL9G9Y2P7C6V3L3ZH1Y9I7R8B8D5E76、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACC5N1Q9N6Y5N7K7HK3F8G1L6G7B2P8ZJ7X2B8P4W7G8I77、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】CCW2A4W3K3B5E4V4HH4O8I2N8D9P7S7ZU2C2T1I10T6B5C108、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCY6D9Y4E6X6C8R8HJ4I8D5T2D4Q8N2ZL1U3M6K4H1X3A69、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】CCR7L1F10N3K9E10M7HM8U3G9C8J1K10P6ZI2T6N2N8U2F8S410、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCC5Y8J9W9U6D8T6HD5P4C4P1M2Y6M9ZT8O6M10J10W4H3M611、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCF4X8K1S1D7C5Y7HJ6Q7R8S2Q9D2A10ZX10T7O3B5O6W9E712、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCX8W8U1K9T6X2A6HS2Y1H10B8V9T8P8ZG1C10P5O2R9F2V613、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。

A.風險對沖

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避【答案】BCD7Z10T10C9Q9J10K5HZ10F8F9I6Z5V1Y7ZC2R9J3E8Z4R4E314、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險

C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾CN10Z4E7C7S7J10F2HK4B10W7P3F8O3H10ZV10W2J7V2G6M2H915、采用權重法計量信用風險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACU4O5R3K6Y6Q3T7HV8G1L8W8A7B9Q3ZJ10D1O10S9M4R1R716、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCM7N6D2X10Z9W3P7HI9R6G7X2R2H8O8ZK3F6Y2S6G4W1Y117、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數(shù)據，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內部損失數(shù)據。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACY4T8U7G4B7P6K10HS3S1F8N6W9B10X3ZU9J8P3M6F7N4F918、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACV9F1V2Q2T10H4M6HK7Y7N5L8Q8B4G3ZK4H6I2F1X9U10R119、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCC3D10E7D10V2B5Q4HQ4C9T3G6B7G2G5ZY9Z3J10E4K2G1G220、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACP4O2N10W2F2U1T6HP10P5F10Z5P2F2I1ZI4F5S5L1P6H7O621、商業(yè)銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.操作風險【答案】CCQ4L8U6D7T8X3W1HU2Z2Q5J1V1W2M1ZO1X1Y7F1O3R4F322、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準人

B.機構設置

C.業(yè)務開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACY6I6K10T8W6Y8R6HZ4R2I1R10C1I1W6ZA7S8V3Q1V4S10S323、商業(yè)銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCR8G1R1L5S8P1S1HW7I10N1D4Q5A1U3ZI4K1C3E7M2A10P724、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCO3E3H1H1S1I5Y10HL3Z5H7T10M3T10X1ZA3L4A8G3A5T4R225、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACU3U1B10D5D10P2Q6HA9M4L10U8O10E1V1ZH6J5B2Y7Y9F1G426、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況【答案】ACV9F9W6X1I3Z1Z1HS3X6E9B9A8C6I4ZG2E1N6L6S9O5H327、下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】CCP5D5L8K2V1Y10M9HE10Q2P4I6Q7B6R2ZV1Y6A10C8Z1M1P928、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCP7X2L4T3X4H7Z2HC2X10M8H7Y8L1Y5ZO5M1H1X10H6E10X129、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACU1O6B10Q7U3D2B3HN2K6T10X5R4F8F10ZZ10W6K6H4L6N9U630、以下不屬于分析企業(yè)的非財務因素的是（）。

A.管理層風險分析

B.聲譽風險分析

C.生產和經營風險分析

D.行業(yè)風險分析【答案】BCY6X3G5T4A10W8G9HJ3X1X3S9C7E5G4ZC8L2N2Q6S1Z3H631、區(qū)域風險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內部經營管理水平下降、區(qū)域信貸資產質量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關警示信號的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產業(yè)集中度高，區(qū)域主導產業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內某產業(yè)集中度高，而該產業(yè)受到國家宏觀調控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調整【答案】BCS8V7W2N1R10H4X4HD7P5I5T7U10R6X3ZU10I4R4Y3A7G8B732、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCP6O5I9E5R6I6X4HU9G5H7L3S3E6Y5ZV6D3Q10P7K2P2X333、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.有關客戶的信息經常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCM4K9N5G10H5L2T3HK2Z7M7D7Z3P4R4ZM8L9Y2E5K10F2C834、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）

A.固有風險

B.系統(tǒng)性風險

C.剩余風險

D.非系統(tǒng)性風險【答案】CCU7H1B2N6Q8H7Q2HH6B5O5C10A7U7Q8ZE7P8G8M9Y7I4A635、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCM2I9L2E3X6U3Y1HI4D9K9X6X9F2O1ZR9O7Z2G8H10D1A836、市場風險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACQ2V6L1M5G2D7H8HR7B4L6U5D3Y8C10ZT8D9M6E6D6R3A837、下列關于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構成，強調優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標準【答案】BCN8M10G7M10L8Y10G10HF5R10Z9P5Z5P7N5ZY7B10N8U10U1R4V438、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】DCH2S7F10S9L10M3W5HO1N4G3W9E1F2U1ZO1D1V9C9E7P4F539、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCW2P7X6I4I1S9O9HG4S5G7B10V9M5C2ZX6A8M6R5J5S10N240、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCN1K1A4M2U10B10E4HA2F10S10V2V7R2E2ZU10I6M4P2G8H9P641、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCZ8V4F6J8M5N2W5HR3F2W9A8W1H4H6ZP2C5X6N8M3Y10M242、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACT4Z6N6E6O7W1H1HU2Z10D1Z4Z5C1B8ZD3M7C8M8C7P10W743、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCH1E7J6N4S9I5O3HV10O1S5Q8B6C6R5ZE7B6X4R4A7R5X444、下列關于風險監(jiān)管的內容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】BCI1L2G2X10C1N9M4HM10Z5C9I1W2O9R6ZN2A4S9R8S5D8Z945、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】ACO10U2G10G2N3I4T2HE4V6E6O8R9Q4M1ZE1R7A5G5R8B2B446、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費收入【答案】CCE2N8J2E5D2K9P10HW8I1U5G8E1Y8H7ZW1S6T9O1E3J8D847、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設定限額

B.建立限額體系

C.調整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACV9C1O10G1Y9U1J1HB5A9G6H10Y8E3G5ZF7W5A9R1A3E5X1048、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】CCQ6L1Y8B8G7N1J2HF10E7L1P6R7E7M7ZL7U7B9X6W7P9D349、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風險。

A.恐怖威脅

B.自然災害

C.業(yè)務外包

D.監(jiān)管規(guī)定【答案】BCZ1C2A3H2L3G2N9HA3L10H8P10Y1L4C4ZP8B3W3H4O9M6T450、依據發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權風險【答案】ACF7Z7C4N7Z3E7I3HC9U4W3D1W2G6S5ZB4H10O3W7M10H4B1051、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCS9P6B2B7T10P2Y10HW5Q1E10Z9G3K6V1ZO7U7Q4V3J9R8T152、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACK6T4N2W5W8V1E5HY2Z6N10P6W9C9F10ZW3Z5Z9N5V5P10G253、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】BCG9W10D8K2Z2S10S10HD8O4G4X1D1V8S3ZF4T6R2W5J3J5N754、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCG1V7X8U3I8V1N8HW4D2X3E7F10G10W5ZD10J5O10Q8L9N7H755、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】DCH4A10T6C9B6T8L10HS9T10H9R2Q5W6I7ZE7X5L3F4V2Z7I856、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCZ6N2D4K7P6H7P6HY7P8X8S7G4Z6Z4ZD8L2E4W3E10N9M857、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCW8Z7K8H6N10W10R3HI4Z8Q7U7G8X7T9ZB1H5W3I6P4U10P858、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況【答案】ACL2Z6C2N4O3Y7J3HH5D8E10B6R6V10M3ZA3J5R7I5P5E9D659、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】ACM1M5P4F3A7B1M7HM10N3M7K6K6T8P3ZF7T9I3U5S5R7U260、下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】ACC9U9D3A3X3N6L1HV8G8R1D9P8F10I9ZO8N2H3Z4M6F3U761、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】DCE6B5E10D4P3L6S1HC3L10V4H2A9P3O1ZW3I5K8X9N6K10X662、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCZ9P10M6I5C2C7P3HY7D3U3J9A2U3C2ZL6X3R10A7Y5Q2Y863、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況【答案】ACC9A2Y2R6G9X3O5HO4D1F10U5T7Q10Y9ZQ1F6T6R6C1G4I564、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。

A.無風險利率

B.一信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCV2Z9F4B5S4H7S5HY9Y9M4Z6A8Z3M10ZL4A8G4O9S6R8R165、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCX2T4B5U6Z4M2V10HN6P1J6C2H9D9T7ZL7W2S3P9F1C4Y766、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.第一種方案計算出來的風險價值更大

D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】BCM7D2B10Q6T2D1H5HA1J2G8S5X5S9D1ZP1G2P6Y4L6X2J167、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCZ3R9E2X5U3N2L2HK5I3A3O10I3J6V5ZZ3Y1W4Z7F2F10J168、壓力測試實踐中，（）是基礎。

A.管理應用

B.情景設計

C.采取措施

D.假設條件選擇【答案】BCF6M4C1Y9P5T2Z6HP10U2X3U3G7Q3B2ZV9S4W10U7T1H8P669、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務或市場行為

B.咨詢業(yè)務

C.產品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCA6U2E6O2A6P4L5HP10L7F7L4V10G2D9ZX1D7P6V9M8U9B670、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負責制定市場風險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.負責確定本行可以承受的市場風險水平

D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】ACP6M5Y8I8I10K3P2HH5P10Y9H9C2W8X5ZF8D6E10G2R9V3M871、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCM5A1K9I5G3S9Q2HN2G8Z8P1A7E9R5ZR5A9O4F9N6Q9M472、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產的損壞

B.資產損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACR7D3J7N8N6E3T9HF1C10H6Q3D5B6S1ZY5J1P2H9A3C4J1073、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】CCY8U8U9B10S10H8R6HK7Y3J9E7Z4L10O2ZL3W1Q7I1L9R9E1074、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。

A.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素

C.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施

D.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年目標【答案】CCG9O4P10G7V7L5C5HE9D8B7M7V1O7H1ZD7F7N9K9M7K3F575、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCF4A8J7Q5D7E7W9HF10C1W8I10S9V10R6ZG8W10U9H9D9S6P876、關于國家風險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險

B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險

C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風險【答案】DCL7E9A9H8P9I7F10HU1G9J2M9W1U7Q4ZN9T2O6K5K3V2S477、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數(shù)據完整性、準確性和可靠性【答案】BCN3K5V7R3V3M2N1HT6X2P6Z1F1I2M3ZY7Y7L7J1E7D7B878、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCC8B8A9T10D10T10M9HV9Y7H3M9C4I5R1ZD4B3O1V10V2S2Q179、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】BCS1H10D10I5T1H2M2HL2W5K4O1W6X9Q5ZP4R2Z7Q1F6R6J480、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數(shù)量指標、等級指標【答案】DCP8P5Q5W5I3T10V1HW10N10V4T3Q1T8T7ZQ5U9R3C4D6D9Y681、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACJ4H4Q9H6F5Q3N5HO6U3V4C7H4F10X2ZJ1Z2F2U3Y3Q3F282、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

D.應將監(jiān)管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】DCV7E8H10G5X1D1K5HX9Q4B1D6F4I5A1ZS4G9R7X2N3W7T283、商業(yè)銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCV5T4M6D6A2D8Q1HO5Y5B8X1G2A4Y8ZO2R4D9M6G9I8D784、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】DCK4L7M3E7Y2H10J9HR1D7B7U10S7L9F2ZE1A10T9V10V4G8N585、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACJ5N6M3H4E1C3A3HW4L8W10O6A4W2B10ZG2M6H6A10S4O1R386、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACS2L8P4A7H6L10U4HG2D3T7H3K5S10K5ZQ5M10U8U6Z10I8N887、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當?shù)呐鷾?，（）?/p>

A.其活動也應受到監(jiān)控

B.其活動在必要時才受到監(jiān)控

C.其活動不會受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】ACP5G1W5I7K1W7Y1HG5Q9W4T10K7R7A2ZH10F6D3F3G9L10U788、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACT4Y4J4N1W8K7X5HH7W9W2R5K9A7O8ZY4W10D10X8I9Q9C989、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCR7G4Z6D10X4S4C3HL3A7X4U5R2R4F10ZC4G9Z8V9X1D1H1090、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】CCO10O2X4E10N2W4W4HL5L6J6T2O1E7T7ZE1P7C10G3T6R4D191、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACP5B3H7I10W2L9J6HQ9K2W10J10R10X6I3ZI1O2Q9Q3S10L4F392、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.系統(tǒng)性風險較高

D.風險識別和貸后管理難度大【答案】ACK1Q6O1O7E9V9X4HO9O4U6Z6K3H10T1ZA3N8D2C1K10H8R293、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCE7T1M10D5C6H2F9HL2Z4H5B3K6D5L6ZG8E3A10Q9E2B9Y594、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCO10Y5S10O8D6O3K8HZ4K9Q9X5K8K9L3ZT4J4F1P7N7N10R595、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACC1W4Y6A4F3Z3O10HC10W7N7V1M9U6P6ZL3N4Y2M6D5P4I996、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總八類產品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACF7K3C5W4A1D1E1HL5V7J6D9I2D4T9ZZ3O8W3K9Z1R5Z697、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCT2W9V6Y9F10H3A2HV9Z7H10P3O7K9K8ZI6L2F3R7A9F10Y298、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACN3U5U9A10Q1S3F1HY6T2J7Y10A2U4A7ZE3S5J10A10F8A1O1099、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風險數(shù)據的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據不一致

C.實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

D.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】BCB5P2T1J4T9Q9N3HG7Q10S2M3S3K4K1ZT1Z1Q3Q10U2M8N6100、下列選項中，不屬于損失數(shù)據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCA10C8T6X4D4Y5O5HO10W3J2Z4T5B1R4ZI8G10P2V9T9M3L4101、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCU2B1G5V10R4D6B1HG4U8A7B6D6I5D10ZJ3H8L7U5N5V7Z2102、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。

A.方差

B.標準差

C.未來收益率

D.預期收益率【答案】BCB7K9C3U6G7H2D10HZ3T9Z8A2O8E2K5ZN2O9N5W6G3F7V2103、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCQ9X9C3B8L7N6J2HB7B6D7A1M5A1T4ZD10D2M2Z6C7W7P1104、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】DCJ3M8H7S9P4D1E6HZ1O10X10O4G8V3V3ZN8A6Q3K3A1T9W3105、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCV2A9Z1U7A1V3Y9HF10T10F8W1Y4H4L4ZE6E4Z10W6E4G5T5106、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀保監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCA7Z8P10W10P6V6I8HV4O5F2N2K7Z9L8ZE3I3N4Y1F6A5M1107、根據我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCB9H9A1K10Z6L7F6HH10F2X10E5Z10B5J1ZJ3J6L5H9C9Y2W10108、區(qū)域風險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內部經營管理水平下降、區(qū)域信貸資產質量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關警示信號的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產業(yè)集中度高，區(qū)域主導產業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內某產業(yè)集中度高，而該產業(yè)受到國家宏觀調控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調整【答案】BCJ10L6U2Z4C5X3O6HY10X4E9W9A7Y3Y9ZY2Z8N8M5S8D9B1109、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCM9I8L2X2C2U1A3HP1X2G6J10L1M9J1ZG5Z5X4N6T5M6A5110、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCS8V8V7X2Z5V5L2HE1S3Z7R2S5I8I3ZR1G4S1D8M2K10V4111、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果【答案】BCR4E6Q10F7K3R1Q1HX3J4F10Z7I2S10S1ZN2I6G6T8O4D9F3112、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACN3S6Y4W2P7C4E4HK6R2S4C7B1S3M7ZH7D1A3R7J5F7P3113、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

C.由于產品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】DCP1K8N6C2F7M8K6HF6Q5Y2Z1K6F2B5ZP5D10N10S9N9B5L5114、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCL4C10V2H8T2S7M8HM2P1L5N3E2U2G2ZT6B1S10H8W5S7Y10115、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACA3A10D2K7D1Y7V4HD3Q5U5E6W6K9V8ZL4B3C10K8N3T4Q5116、新產品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。

A.市場風險

B.違規(guī)風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACI6W1V9T4I6G9P8HN5Y1C2Q8I10K8N7ZI8F10I6F1C8B10V10117、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減小；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】CCF3T4E6N3J4D8W4HS9P3D3V5D2T2L2ZL6O9Z6H6Y6X6F9118、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.經濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風險資本【答案】BCS2H8B10O3E2O6N6HO10Q6B1J10P3Y8Q5ZT4A4Y8H1Y2X10J5119、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。

A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?【答案】DCQ9E6O1D1A5N2G6HS9A3R1W3G5Y1T2ZW9E9F6I8M1B3Z1120、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACT4I2J7H5Q7A1W5HQ3X4W5O5W5F8D8ZG10B8R5R6E8I1Z10121、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】DCE10H6Y1Z7L6M10D9HZ3E2J6Q5M5U10B1ZA10P5I3E10Z1R5Y6122、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCS10T2J3P4W9H8K10HE8A7I8Y4O9M3S1ZQ9R2P1X1M3Q2C8123、商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。

A.存款準備金率

B.國債收益率

C.票據貼現(xiàn)率

D.存貸款基準利率【答案】DCF9J10U8X10Q6P5O5HX3B5A10J6V10B1U6ZG5W9S6Z4Y3A5Y10124、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCQ6L2N3L2M2P2U6HD8T3N8Q6C10K7A7ZD7T10W9L5Z3N10P2125、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCR3U4Z5E8F6N4K9HC2J2W1U6O9V4T3ZB3P4Z9O8J2U10G6126、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCJ6E7A1Z7E8M3G6HT9U4E8Q10A4W10F9ZF7B5T1N4R3D3L8127、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCK5W1G5G3O7Q10X7HK9O4J1K10A5K2T8ZR5Y7H4C10A4K5Z4128、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCI6A10Z3A2P9J8E7HS7F4R4L8V10X6E3ZD8I4I6D4K4P10M2129、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCF6Q1Q8Z3F7Z8R1HS4H2G5B3Y3E8S6ZP4B9Z10W7W6Y8U6130、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCC8K6A3O10N4R8K9HR3R8X10J8V3W6W10ZZ3X7C6Y4Z6M1V6131、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】BCC2Q2E1W7G6A4M6HT4P10H4M2A8D4Z6ZV3D10G5X10W7C5P5132、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCM2O5I10K1Y1U9T6HO9Y10F6V3P9P10Z2ZM1J6W1O3U6G3U10133、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】CCE2M6A9V9W8E6Y8HM7L3B7E1D6L3K1ZJ4T2L9G7V3K2X2134、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCM1K4B5Z9N6S10A9HT4N3S7V5M4K2F2ZE3B8Y6F3Y8C9G1135、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系

D.最大限度地避免經濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產負債結構【答案】BCN1Q6I10D9F6J4K3HQ4T9P10A5U2F7R9ZU4E1B2U7J9V6L10136、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產質量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACG7Q8D2R5J7O1S9HE4I10T4D5E9G2P1ZJ7K8A6W3U8H3W3137、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCY4F5R2S7R3H5M9HX5B5T3K4U7Q5X6ZY5Z10C5W9Z1V1L6138、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCE7H3B2Y5N9S8P1HY3Y4W10C6R9Y3H10ZH5C2A6J5S9V4K6139、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACH4K6Y2N4U9O4V5HZ1Y2M3J5Q1L7X8ZW2V10X9U4I8E8F6140、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCY2B2J3D4U9M6G7HG10K4Z4P4H8H5M2ZI9A7M9T1D4A5A3141、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCA6F6L9L1N7U5M6HP3R5O8H5Y7B8K7ZK7P2Q10J5E7F1B8142、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCV8E7A3Y1X5B9M2HD1S3M7O6R5U3H5ZW7K2S2F8U4T9C3143、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。

A.風險分散

B.風險轉移

C.風險對沖

D.風險規(guī)避【答案】ACS2Q3S5M2V2R3S8HC8F4S9X6H9G9M5ZF10J1E6Z3M4V3Y1144、商業(yè)銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。（）

A.不變；減??；變高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCB3O2K9P10V10Y9K6HB8S3U3S8A1T3J5ZK6N2L4Z5T9P8N10145、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCV6G9Q5P3R7R8S7HN3S3L2J5T3O5I9ZV8K8A7D8L2L1D10146、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCZ1O9Z6S3S5Q8O1HD8H1B1S2L2G3H2ZG10H6F7F2G9N4V4147、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】BCT2N9U5A6T7K6J8HF3R3V8G5B5Q2O8ZA4S1J7D5R10M1O10148、材料題風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCN5E7S5W1R10J3U10HV1H1D8A3W10N1O10ZD8J8L1X10S9R9D9149、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

B.實際損失、無形損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】DCA6P7G2B2A10Z8Z6HP4T10G7F5B2L6Y1ZB2T8T10Z1T2L4B6150、商業(yè)銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.操作風險【答案】CCE7N8B1E9R6M7U5HA10D5V5C8H5Y3X7ZO4Q9Y2J7Z1F9Q4151、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACS3J7Y7P8B3O6E10HZ1P2W2F5U6N6U8ZT3T5W7V9P9E8T10152、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACY4X1W1K4O3N6B10HN2T4Z3Z5Q6F10V10ZR7V2B1A4M5N7U9153、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCH9H1Y5G6C10S10M9HI9R1K1J7C9U4X7ZM8Z4K7A8Q6P1I10154、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCY6G6W4K6X1W10S8HU1R4O2Y7R5I10T9ZN6L8A9X5Y5B10U4155、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】DCT9O9Y1X8H2R3J7HT2G2A1N4G6S7C10ZL1N8Y3P7X7Y6K6156、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務部門

C.項目實施部門

D.風險管理部門【答案】CCT7Z8X2E2P7J4H1HU4B1S4Z6A6A2U2ZX2O7S5I4L8I2R4157、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產負債期限結構的是（）。

A.央行宣布上調利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網點數(shù)量【答案】DCV3T10P3T10J10V6O2HA1D6M9M3R10U9I4ZN10P5N10R7B4E2R9158、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCY9G1U2N2G9F5Z4HH10V1N3A2Y10E10V3ZY7W8G5E7E10W1S3159、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。

A.無風險利率

B.一信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCO1A3X2L4D10F2I3HC7X4B9X2E9B4B10ZI2F9P2L3I2F7U1160、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】ACX8G4K2P9I10B4L5HO5S9W9P6X1Y7E9ZN6B9F2I3S3L5A10161、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCF3H4Z8F6A2Q2E2HB5P8M9L6N9J1V3ZG7P5B4L10H2B7V5162、根據我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCG10V4P1T7H10Q4X1HO7T9Y2K10O6B10Q7ZA6F4S3R1V10X8Z5163、風險事件：

A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】ACI3K3F1I7L4L4E5HF1N8R3O10N10K8U8ZB9M1Q3J10I2V7E9164、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCK9G4F3U7D9T7P3HV8U1A10U9B6G7S8ZB8D2T6Z10M2N2W2165、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理