從業(yè)基礎(chǔ)知識機(jī)考押題三解析

121、中 交易所采取全員結(jié)算制度。 B．錯(cuò)名師答案 之間的贏利與虧損相抵。（ B．錯(cuò)套期保值 考點(diǎn)套期保值的本 B．錯(cuò)名師答案答案解析：看跌的買方在行權(quán)后向的賣方出售一定數(shù)量的標(biāo)的物以應(yīng)該 B．錯(cuò)名師答案 B．錯(cuò)名師答案 B．錯(cuò)名師答案 交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)取某一合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的平均價(jià)；國金融交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的平均價(jià)。考點(diǎn)結(jié)算價(jià) B．錯(cuò)名師答案得的權(quán)利金等于降低了標(biāo)的資產(chǎn)的成本。考點(diǎn) B．錯(cuò)名師答案答案解析：對于實(shí)值，看漲的執(zhí)行價(jià)格低于其標(biāo)的物市場價(jià)格、看跌的執(zhí)行價(jià)格高 的買方在向賣方支付費(fèi)后，沒有行權(quán)的義務(wù)，不行權(quán)時(shí)，買方的損失是無限擴(kuò)大的。（）B．錯(cuò)名師答案 后，沒有行權(quán)的義務(wù)，不行權(quán)時(shí)，買方的損失就是支付費(fèi)，并不是無限擴(kuò)大的。考 B．錯(cuò)名師答案答案解析：外匯市場是一個(gè)全球市場，開盤和收盤時(shí)間不同，因此者考慮在不同交易所間進(jìn)行時(shí)，應(yīng)選擇在交易時(shí)間的時(shí)段進(jìn)行?？键c(diǎn)時(shí)差影響外匯跨市場 B．錯(cuò)名師答案買進(jìn)看漲，買進(jìn)看漲需支付一筆權(quán)利金?？键c(diǎn)買進(jìn)看漲的目的和基本操作 交易。（ B．錯(cuò)名師答案答案解析：在國際市場上，交易發(fā)展迅速，已經(jīng)大大超過了交易和交易?？键c(diǎn)國際市場的發(fā)展歷程133、 家會員以自然人為主。 B．錯(cuò)名師答案 B．錯(cuò)名師答案 B．錯(cuò)名師答案答案解析：遠(yuǎn)期交易是交易的雛形，136、 交易中 都要繳納保證金。 B．錯(cuò) B．錯(cuò)名師答案 B．錯(cuò)名師答案 139 交易雙方都需要繳納保證金。 B．錯(cuò)名師答案 140、會員大會是會員 交易所的權(quán)力機(jī)構(gòu)。 B．錯(cuò)名師答案 141、若6月S&P500看跌 B．時(shí)間價(jià)值為D．時(shí)間價(jià)值為 名師答案市場：8950- /歐元的價(jià)格將手中合約對沖。則該交易者 ）在6月期歐 交易 10在9月期歐 交易 96.875投資者 為106.875投資者 為86.875 ×125000×100=96.875萬 ）則通過跨月份利交易 86.875 ?？键c(diǎn)跨144、在我國,4月15日,某交易者買入10手7月黃 2000 40007月合 =317.5-8月合約虧損=316.05-所 =（1.45-考點(diǎn)當(dāng)日盈虧的計(jì)算公 銅價(jià)大幅度上漲，現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元／噸，7月份 價(jià)格 1375000 B．虧損1375000 1525000 D．虧損1525000名師答案 合約平倉，總共500噸，則 市場 C．若考慮交易成本，6月30日 價(jià)格在1530以下才在正 機(jī) 名師答案 （1/12）=1515（點(diǎn) 才能獲利?？键c(diǎn)交易成本和 區(qū) 時(shí)以13300元/噸買入7月棉 合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格 C．5月份價(jià)格13200元/噸，7月份價(jià)格13500元/噸 名師答案則5月份合約價(jià)格越低，7月份合約價(jià)格越高，交易者越大。選項(xiàng)A：投資者=13500-13300-13600=400（元/噸）；選項(xiàng)B：投資者=13500-13300-13700=100（元/噸）；選項(xiàng)C：投資者13300-13200=500（元/噸）；選項(xiàng)D：投資者=13500- =-400（元/噸）。綜上應(yīng)當(dāng)選C．第二種方法：題干中，建倉大。價(jià)差A(yù):-200;B:100；C:-300;D：600選項(xiàng)C的價(jià)差最小，因此答148、某客戶6月6日通過公司買入10手棉花期貨合約，成交價(jià)為10250元/噸，當(dāng)日棉花未平倉。當(dāng)日結(jié)算價(jià)為10210元/噸，公司要求的交易保證金比例為5%，該客戶的當(dāng)日盈虧為（）（10210-10250）*5*10=- 市場 =21500-所以采購成本=21200-考點(diǎn)當(dāng)日盈虧的計(jì)算公150、某交易者以23300元/噸買入5月棉花合100手,同時(shí)以23500元/噸賣出7月棉花合約100手,當(dāng)兩合約價(jià)格分別為（）時(shí),將所持合約同時(shí)平倉,該交易者是的。D．5月23300元/噸,7月23600元/A：5月23450-23300=1507月23500-23400=100 B：5月23500-23300=2007月23500-23600=-100 C：5月23500-23300=2007月23500-23400=100 D：50723500-23600=-100虧損100考點(diǎn)跨151、 投資者買入50萬歐元,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心期 現(xiàn)貨市場（）萬,在市場（）萬由題干可以得賣出的是4張合現(xiàn)貨虧損=（1.4432-=（1.4450-考點(diǎn)外 套期保的當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。名師答案答案解析：大豆是10噸/手則當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=賬戶全部價(jià)值（4050-4000）*5*10+（4050-（元）?？键c(diǎn)交易所對會員的結(jié)算的應(yīng) C．- 名師答案答案解析：看漲的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的物的為0.考點(diǎn)看漲的內(nèi)涵價(jià)值計(jì)算公式154、7月30日,某者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約，同時(shí)買入10手芝加哥交易所12月份小麥合約，成日，同時(shí)將兩交易所的小麥合約全部平倉，成交價(jià)格