第七章練習(xí)題及參考解答(第四版)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

第七章練習(xí)題及參考解答(第四版)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第七章練習(xí)題及參考解答(第四版)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第七章練習(xí)題及參考解答(第四版)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)資料僅供參考文件編號：2022年4月第七章練習(xí)題及參考解答(第四版)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：第七章練習(xí)題及參考解答表中給出了1981-2015年中國城鎮(zhèn)居民人均年消費(fèi)支出(PCE)和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(PDI)數(shù)據(jù)。表1981-2015年中國城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出(PCE)和可支配收入(PDI)數(shù)據(jù)（單位：元）年度城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出PCE城鎮(zhèn)居民人均可支配收入PDI年度城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出PCE城鎮(zhèn)居民人均可支配收入PDI19811999198220001983200119842002198520031986200419872005198820061989200719902008199120091992201019932011199420121995201319962014199720151998估計(jì)下列模型：(1)解釋這兩個(gè)回歸模型的結(jié)果。(2)短期和長期邊際消費(fèi)傾向（MPC）是多少分析該地區(qū)消費(fèi)同收入的關(guān)系。(3)建立適當(dāng)?shù)姆植紲竽Ｐ?，用庫伊克變換轉(zhuǎn)換為庫伊克模型后進(jìn)行估計(jì)，并對估計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析判斷?！揪毩?xí)題參考解答】(1)解釋這兩個(gè)回歸模型的結(jié)果。DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:03/10/18Time:09:12Sample:19812005Includedobservations:25VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CPDIR-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)收入跟消費(fèi)間有顯著關(guān)系。收入每增加1元，消費(fèi)增加元。DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:03/10/18Time:09:13Sample(adjusted):19822005Includedobservations:24afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CPDIPCE(-1)R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)(2)短期和長期邊際消費(fèi)傾向（MPC）是多少分析該地區(qū)消費(fèi)同收入的關(guān)系。短期MPC=，長期MPC==(3)建立適當(dāng)?shù)姆植紲竽Ｐ停脦煲量俗儞Q轉(zhuǎn)換為庫伊克模型后進(jìn)行估計(jì)，并對估計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析判斷。在滯后1-5期內(nèi)，根據(jù)AIC最小，選擇滯后5期，其回歸結(jié)果如下:DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:03/10/18Time:09:25Sample(adjusted):19862005Includedobservations:20afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CPDIPDI(-1)PDI(-2)PDI(-3)PDI(-4)PDI(-5)R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)當(dāng)期收入對消費(fèi)有顯著影響，但各滯后期影響并不顯著。不顯著可能是分布滯后模型直接估計(jì)時(shí)共線性造成的，也可能是真沒顯著影響。庫伊克模型估計(jì)結(jié)果見上表，PCE(-1)部分回歸結(jié)果t檢驗(yàn)不顯著。表中給出了中國1980-2016年固定資產(chǎn)投資Y與社會(huì)消費(fèi)品零售總額X的資料。取阿爾蒙多項(xiàng)式的次數(shù)m=2，運(yùn)用阿爾蒙多項(xiàng)式變換法估計(jì)以下分布滯后模型：表中國1980-2016年固定資產(chǎn)投資Y與社會(huì)零售總額X數(shù)據(jù)（單位：億元）年份固定資產(chǎn)投資Y社會(huì)消費(fèi)品零售總額X年份固定資產(chǎn)投資Y社會(huì)消費(fèi)品零售總額X19801999 19812000198220011983200219842003198520041986200519872006198820071989200819902009199120101992201119932012199420131995201419962015199720161998【練習(xí)題參考解答】直接估計(jì)結(jié)果如下：DependentVariable:Y Method:LeastSquaresDate:03/10/18Time:09:32Sample(adjusted):19842016Includedobservations:33afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CXX(-1)X(-2)X(-3)X(-4)R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid+09SchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)使用阿爾蒙變換估計(jì)結(jié)果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/10/18Time:09:37Sample(adjusted):19842016Includedobservations:33afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CZ0Z1Z2R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid+09SchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)根據(jù)可計(jì)算出====直接使用軟件結(jié)果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/10/18Time:09:39Sample(adjusted):19842016Includedobservations:33afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CPDL01PDL02PDL03R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid+09SchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)LagDistributionofXiCoefficientStd.ErrorT-Statistic.*|0.*|1.*|2.*|3*.|4SumofLags利用表的數(shù)據(jù)，運(yùn)用局部調(diào)整假定或自適應(yīng)預(yù)期假定估計(jì)以下模型參數(shù)，并解釋模型的經(jīng)濟(jì)意義，探測模型擾動(dòng)項(xiàng)的一階自相關(guān)性：1）設(shè)定模型其中為預(yù)期最佳值。2）設(shè)定模型其中為預(yù)期最佳值。3）設(shè)定模型其中為預(yù)期最佳值。【練習(xí)題參考解答】1）設(shè)定模型其中為預(yù)期最佳值。DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/10/18Time:10:09Sample(adjusted):19812016Includedobservations:36afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CXY(-1)R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid+09SchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)根據(jù)回歸結(jié)果，可算出h統(tǒng)計(jì)量為，明顯大于2，表明5%顯著水平下存在相關(guān)性。根據(jù)回歸數(shù)據(jù)，可算出調(diào)整系數(shù)為=，這表示了局部調(diào)整的速度。=2）設(shè)定模型其中為預(yù)期最佳值。假設(shè)調(diào)整方程為：，則轉(zhuǎn)化為一階自回歸模型后的回歸結(jié)果為:DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:03/10/18Time:10:11Sample(adjusted):19812016Includedobservations:36afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CLOG(X)LOG(Y(-1))R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)根據(jù)回歸結(jié)果，計(jì)算h統(tǒng)計(jì)量時(shí)開方部分為負(fù)，沒法計(jì)算。故沒法根據(jù)h統(tǒng)計(jì)量判斷相關(guān)性。根據(jù)回歸數(shù)據(jù)，可算出調(diào)整系數(shù)為=，這表示了局部調(diào)整的速度。=3）設(shè)定模型其中為預(yù)期最佳值。DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/10/18Time:10:09Sample(adjusted):19812016Includedobservations:36afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CXY(-1)R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid+09SchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)可算出調(diào)節(jié)系數(shù)為=，這表示了預(yù)期修正的速度。=表給出中國各年末貨幣流通量Y，社會(huì)商品零售額X1、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄余額X2的數(shù)據(jù)。表中國年末貨幣流通量、社會(huì)商品零售額、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄余額數(shù)據(jù)（單位：億元）年份年末貨幣流通量Y社會(huì)消費(fèi)品零售總額X1城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年底余額X219891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014利用表中數(shù)據(jù)設(shè)定模型：其中，為長期(或所需求的)貨幣流通量。試根據(jù)局部調(diào)整假設(shè)，作模型變換，估計(jì)并檢驗(yàn)參數(shù)，對參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義做出解釋?！揪毩?xí)題參考解答】利用表中數(shù)據(jù)設(shè)定模型： 其中，為長期(或所需求的)貨幣流通量。試根據(jù)局部調(diào)整假設(shè)，作模型變換，估計(jì)并檢驗(yàn)參數(shù)，對參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義做出解釋。假設(shè)局部調(diào)整方程為：，對，可轉(zhuǎn)化為回歸方程：，其回歸結(jié)果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/10/18Time:10:03Sample(adjusted):19902014Includedobservations:25afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CY(-1)X1X2R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)各回歸系數(shù)在5%顯著水平下均顯著。可算出調(diào)整系數(shù)為=，這表示了局部調(diào)整的速度。假設(shè)局部調(diào)整方程為：，對，可轉(zhuǎn)化為回歸方程：，其回歸結(jié)果如下：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:03/10/18Time:10:04Sample(adjusted):19902014Includedobservations:25afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CLOG(Y(-1))LOG(X1)LOG(X2)R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid