2022年初級銀行從業(yè)資格(初級風(fēng)險管理)考試題庫自我評估300題及1套完整答案(湖北省專用)

《初級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9【答案】BCT2D2X8P7Y3H8V10HK6U9U7N6T3C9Q7ZR2J10Z5O10J3L10J62、假設(shè)其他條件均保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）。

A.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險

B.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0

D.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險【答案】DCX1N6C8M9H2G8N6HL1J5P1W7O8N10K9ZG10A7H3W8F1U10E103、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A.2.0％

B.20.1％

C.20.8％

D.20.0％【答案】CCM1R10G10A3Z4F2O10HB9G6I4M8I10O7T3ZB5C3Z1J7Z4I4F54、下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是（）。

A.活期存款業(yè)務(wù)

B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

D.托收業(yè)務(wù)【答案】CCV10H2U9W2K10G9Z1HD4E5X10V2P10W4I3ZH5K10A4K1P5I4N15、下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是（）。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.利用資本金

C.購買商業(yè)保險

D.沖減利潤【答案】CCV9G2I9I10G7G2Y5HD10K3O1N7J5O10F4ZF8R1J2N2K9I2I66、（2021年真題）假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）

A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險【答案】BCA1S4C6I9I4H7Z1HC8C4F10S7C10A9L2ZJ1G7L5T2G6X9L27、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行需要審慎評估各類風(fēng)險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

B.銀行需要建立完善的風(fēng)險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序

C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次【答案】DCZ1T6A5H8G9S2A5HC9A9X5K3C2G2F9ZG5Y3C5R2M2X4G58、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法【答案】CCO2D4B4K5M5D3T3HA5J8P5M7B7M6Y3ZZ6B10W3F2T5F10H99、銀行業(yè)是()的行業(yè)。

A.低杠桿、低風(fēng)險

B.低杠桿、高風(fēng)險

C.高杠桿、高風(fēng)險

D.高杠桿、低風(fēng)險【答案】CCR3Q4O5V1L10K7T3HO2Y1R1B9M6N10L3ZQ10D10P1T8M8L1N710、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)的組成不包括（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.首席信息官

D.信息科技部門【答案】BCK2G5U8C10C10B4O4HN7Z5Q2N5R8W9V1ZD7X3I4X3S9T2S311、合同工期指（）。

A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機(jī)械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然的、社會經(jīng)濟(jì)的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間

B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃所計算出的工期

C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望

D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】CCR3D9W9R9D2E5L9HP10G5A10C8J5Y6Y9ZV1E9E1A3V6C10W712、對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補(bǔ)專項損失的準(zhǔn)備是（）。

A.一般準(zhǔn)備

B.特種準(zhǔn)備

C.專項準(zhǔn)備

D.固定準(zhǔn)備【答案】CCI1T7R10D1H1X8H9HI8W6I2E1V9D10X4ZO3H3K3Z1V7D1Y213、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主要融資來源。

A.現(xiàn)金流入

B.最低存款

C.平均存款

D.最高存款【答案】CCI6N7I4H6S10J4C5HX4T9J10T8O4K2S6ZO1T2Q4T6A2S1H414、下列不屬于個人信貸業(yè)務(wù)品種的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.個人存取款

D.個人經(jīng)營貸款【答案】CCX6R10M5G8E5L10G7HD1K2X2J2N9X4K7ZJ10N5V1S1F4F8J215、（2018年真題）某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。

A.330

B.550

C.1100

D.1875【答案】BCR9W1N2T7Z4G2H5HC4X2E5K3R6Z3G9ZZ4L7S2V9F10Q10N1016、在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價值影響程度所設(shè)定的限額是()。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額【答案】DCA4S5L1W3U7M6E5HW2T1P2N9O4K2W4ZI2P4S9T3G3E8C417、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是（）。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運行

B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCE3M9L6O7Q7J7Q10HV2Z4Q3X1K2R2H6ZO6Q4J7A9L5N10G818、通常由（）負(fù)責(zé)制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負(fù)責(zé)明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務(wù)類型的市場風(fēng)險計量方法、計量系統(tǒng)，通過市場風(fēng)險限額指標(biāo)監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風(fēng)險價值等，開展風(fēng)險報告與分析。

A.前臺業(yè)務(wù)部門

B.中臺業(yè)務(wù)部門

C.后臺業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門【答案】DCK6K3D7A9Y4O6W1HM9Q2X5D5L2W5C4ZP6B3K6S5H5T6B419、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施不包括()。

A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點能及時提供警示信息

C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ?/p>

D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平【答案】CCV5V3S9V10U6X8I9HR3Z10U4A8M3O6V2ZU2E4E4B5F10G1V320、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高層管理者【答案】ACW3Q10Y10I6N3A10E10HS3L3N6M3V5M9Z1ZV5X7B4T8K8Z9Q721、下列關(guān)于杠桿率指標(biāo)優(yōu)點的說法錯誤的是（）。

A.違約概率、違約損失率等風(fēng)險參數(shù)與實體經(jīng)濟(jì)狀況具備一定正相關(guān)性

B.資本要求與經(jīng)濟(jì)周期同向變動對金融機(jī)構(gòu)和實體經(jīng)濟(jì)均造成負(fù)面影響

C.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點

D.在經(jīng)濟(jì)下行期，銀行資產(chǎn)規(guī)模相對平穩(wěn)或縮減，杠桿率指標(biāo)下降【答案】DCY1K5J6P10F8L9A9HR8I8B7M6R3Q7X2ZF1Y3U9V2X7T4M322、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。

A.方差—協(xié)方差法

B.蒙特卡洛模擬法

C.歷史模擬法

D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】ACA7P6U6D8D1X8B5HB2I2M9B9C5N5J6ZL5Z6Q1A1X5G2G123、有效聲譽(yù)風(fēng)險管理體系重點強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括()。

A.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和流程

B.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D.實現(xiàn)銀行股東權(quán)益的最大化【答案】DCP9S10Y3X10G3Y10S2HI5L3V3C1U2F5T8ZD1K4N2O3B9I1A124、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.凈頭寸

B.總頭寸

C.交易

D.頭寸【答案】ACI9G7O1T5E6V6D5HO10A8L9X8P10W7V1ZP3G9P2S6R7Y3K525、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCP4S1L9M7J3S9R9HQ6M7S8D5E7G1J3ZG5Z7M5V9N4Q6U826、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%【答案】BCB7P5S10J10G8W7C1HH3M4Y3V3A2O4O7ZZ8E2R5P6R1N5R1027、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的說法，不正確的是（）。

A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系

B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和流程

C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

D.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶【答案】ACI7N1O3P1C5J1C4HV10L7G1O9Z3D4O6ZE2A5J1Y4J6Q10Z428、下列選項中，不僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架的計量方法是()。

A.基本指標(biāo)法

B.高級計量法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.簡單加總法【答案】BCT8J1O4P10V9I7F10HJ4S5V1F9W6T3N8ZJ6F1F9Y3W8Z1G929、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎(chǔ)。

A.單一風(fēng)險

B.簡單風(fēng)險

C.復(fù)雜風(fēng)險

D.多元化風(fēng)險【答案】ACG10C5O10R2L7U5F8HT2W6L9O1H7K8P6ZH9E3Y10P10N7H6E530、下列選項不屬于我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運營方式的是（）。

A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.柜臺業(yè)務(wù)

D.個人信貸業(yè)務(wù)【答案】ACX2G4G10Y2G4Z8G1HP3F10M6H8K1C7A2ZZ6F5M3R4P8T1V431、錯誤監(jiān)控／報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控／報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的()或者對外部匯報不準(zhǔn)確。

A.法律規(guī)定

B.監(jiān)管職責(zé)

C.匯報義務(wù)

D.風(fēng)險計量義務(wù)【答案】CCK8C4R7U2S4K7A7HW3L7F6M9T6N8U1ZU8H6J7G1A6F6K332、根據(jù)計量的結(jié)果．通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCS6F4W3Q8C10O3P2HT5Q7F10U10S5Y10B6ZQ9S1U5W7N8D9H433、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴(kuò)散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為

B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)

C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得

D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】CCE5P1R3M8Z4N5L9HZ6H2S2L9H4I3W7ZB7Y8C7I7X3G5M834、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。

A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進(jìn)行補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高

D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】DCU9A10A6V5M3S4O6HQ3G8Z3A8N8A2I9ZK7F9J8C2K2T1J435、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】BCS8R10X3I2W1D5W6HF3Q6J9Y5S3I10G8ZW6I10U2L7D7I4Q1036、場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。

A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B.信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCY6D3L8N8R4Q1O5HD5R8K8J1H6P6X6ZO6Y7R7K6P8F1Z237、對內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定的限額屬于（）限額。

A.交易

B.風(fēng)險

C.頭寸

D.止損【答案】BCD5L5L9L1B5F6F1HX7M5L2H1M5Z3G3ZV9Z10S3C8L6G8C138、()是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額【答案】CCJ2D7C6H5W1C9Y5HJ9Y3Y2S7T8N3G5ZP2L9C9S2Q4Y9R639、（2020年真題）某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCS4L1O10W10U4G3Q5HC10R6E2P3M8X8T9ZX8M9N9O1I10B10Z640、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.外部事件

B.內(nèi)部流程

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷【答案】BCS3B2X8Z5S3Z1C2HY9R3M10H1M10H7N1ZM9L2X7C7Z7V4A141、統(tǒng)計分析表明，絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在()年以上。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】BCD8G3Z10L3L7I8L1HB6D3N8I8Q4F10T6ZU8U5E7O10K5G8S342、（2018年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。

A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】DCF5W1A7F2B10N2L3HN5A7Q9G6E10C8O8ZN10M2C7Y3Y2J6L243、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義價值

D.市值重估【答案】BCG7T5Y10L3I1R10A8HY3V1R3F1I8Z10E9ZR3Z6M8W7F10B8Q944、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。

A.一般準(zhǔn)備

B.特種準(zhǔn)備

C.專項準(zhǔn)備

D.附加準(zhǔn)備【答案】DCT3P9P8K4Q9O6F6HO1R10A10G5I5H5T8ZK10U1O2Y2Y6P6W945、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】ACB10G10T1J1P7Y8V4HO4J4T1A3F6Q7I7ZZ8X9Y1H10I1T1C846、（2018年真題）下列關(guān)于銀行機(jī)構(gòu)信息披露的說法中，錯誤的是（）。

A.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要是會計信息披露

B.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露有利于社會大眾及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行的監(jiān)督管理

C.銀行機(jī)構(gòu)信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定

D.銀行機(jī)構(gòu)要真實、全面、及時、充分地進(jìn)行信息披露，提高銀行經(jīng)營透明度【答案】ACZ7P8O5Q9U5U4G7HN6O5O3X3F4E10M4ZA8O4O6W5X6H5W547、大規(guī)格風(fēng)管是指矩形風(fēng)管邊長大于（）的。

A.2500mm

B.2400mm

C.2000mm

D.1500mm【答案】ACX6U9Q6B1G9R1D6HI1G9O9N5T1G2C7ZN2S10B10Q7V6X3G148、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的意見和建議。

A.股東

B.最大多數(shù)員工

C.風(fēng)險管理委員會

D.中國銀監(jiān)會【答案】BCM6N10S5D5P10H8D2HI3V10D1K10P2K8F3ZB9J7O2Q1T5G7D949、()是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

A.價內(nèi)期權(quán)

B.價外期權(quán)

C.平價期權(quán)

D.賣方期權(quán)【答案】BCB8X1K4C4Y4P3A7HC3S6T10I6Y1W7T9ZE3S6B3H3O1K3N150、分部分項工程開工前，項目總工程師應(yīng)組織（）編制工程質(zhì)量通病預(yù)防措施。

A.方案編制人

B.施工員（專業(yè)工程師）

C.質(zhì)量檢查員

D.分包單位施工人員【答案】BCM3D2J9X2W10G4C10HY7J8K4T3Y9A8R7ZC5G4W6S4P3Z4Q551、假定組合經(jīng)理購買了1年期面值$100M的風(fēng)險債券。為了對債券發(fā)行者不會全額支付的信用風(fēng)險進(jìn)行套期保值，債券持有者會購買該發(fā)行公司的等值信用違約頭寸。如果風(fēng)險公司的價值是$80M，因此，該風(fēng)險債券的收益為（），那么（）。

A.$80M，信用違約頭寸的收益為0，因為它已經(jīng)處于期權(quán)虛值狀態(tài)

B.$80M，信用違約頭寸的收益為$20M

C.$80M，信用違約頭寸的收益為$80M

D.$80M，信用違約頭寸的收益為$100M【答案】BCW1B9P4Z9J5X9K8HN1W3V2R6R3J8C6ZM2V8N8F5J4E8A1052、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCH9Y5W1B9Y9E5I1HC7I8M2W10Z2T9A9ZJ7U8V8B3F3U2Z753、測量矩形斷面的測點劃分面積不大于（）㎡，控制邊長在（）mm間，最佳為小于（）mm。

A.0.05200～250220

B.0.03200～250200

C.0.03200～300220

D.0.05200～300200【答案】ACH1N4H4N1J10X8P2HD8F10W2E5Q7H8Y9ZK5I2D8E9W7R6Y454、CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。

A.保險學(xué)的精算理論

B.Merton模型

C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論

D.資產(chǎn)組合理論【答案】BCO9Y5P8R4R8O1L9HO5Z4B9O4O7K7T5ZB1B7D8F3N5O4T555、我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為()兩大類。

A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款

B.個人住房按揭貸款和個人助學(xué)貸款

C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款

D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】CCB1E5Y7O4K4S5E3HG7A3U4Z7G5L7X6ZE8Y1T9R8E10L1S456、（2018年真題）（）根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。

A.流動性比率

B.存貸比

C.流動性覆蓋率

D.凈穩(wěn)定資金比例【答案】DCG10K10R4U4G4A3H9HC10V9O7K7W7G8K3ZQ6H6B9G9Y1P4D657、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.匯率

B.利率

C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

D.市場價格【答案】BCS4Q10D2T8U5B5B9HV2J8M5L4B3N6W6ZW3U1V8Q5T7W5O458、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是

A.總資產(chǎn)凈回報率

B.資本充足率

C.股本凈回報率

D.成本收人比【答案】BCJ2L8O2S9H7E8D9HH4B2W10G6X4J1Z7ZJ3U7Q5Z1Y10L3R659、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是（）損失。

A.市場風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】DCP3Y3D6G9P8J2L3HU5K6Q2Q9O1P1T2ZV7P4L5Q8W8P6Y560、在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的β值代表()。

A.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

B.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

D.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系【答案】BCX3G3A8R10Z7B6R7HB7X4I7I7P4A9Q2ZF8C10Q7A4R1O10P361、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。

A.中國銀監(jiān)會

B.中國證監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國保監(jiān)會【答案】ACZ2Z7X4O10O3S6L5HY6G10D5H2G10H3Q9ZT1X7P10J1K1G7S862、(?)是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。

A.期權(quán)

B.期貨

C.資產(chǎn)管理

D.賬戶劃分【答案】DCW6G3N7P9A2D7Z8HQ4P5A4X10P3L9D3ZD1Z1O10M4A3Y10Y1063、假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞口頭寸為()。

A.830

B.910

C.80

D.1740【答案】BCG9U7V8K1T9I7T3HU5O1M3G10Y2C9H5ZY7J9V2I9X2A9I564、主要對資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析的方法是（）。

A.現(xiàn)金流量分析

B.財務(wù)比率分析

C.財務(wù)報表分析

D.成本收益分析【答案】CCA1U6V1U1B7M5R3HG6X7J4S3M8J10C8ZL8N5N6U3K3W8K565、（2020年真題）在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.社會風(fēng)險

C.政治風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】ACJ10W9F10C6I6P3H6HZ2L3E9F4J6Q5C1ZY9Y2A8S9M8T3O1066、貸款組合的整體信用風(fēng)險通常()單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

A.大于或等于

B.小于或等于

C.等于

D.小于【答案】DCO3C5P6W8Q9W1M7HA4R8W6K9B5O3Y8ZI2E2O7K8I9E8F467、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。

A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.收益率與價格反向變動

C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】DCE10Z2W1V4J7C2B2HG4O8Y2U9W9F3X5ZG5V5R8K5R1U5A868、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）。

A.總資產(chǎn)凈回報率

B.資本充足率

C.股本凈回報率

D.成本收入比【答案】BCH2P6A8W5S9U5S9HA4B3J10J6G1I7J5ZA4M10W3O10Z9K9O269、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用()衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計的影響。

A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時性

B.運行速度、復(fù)雜性、便捷性

C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性

D.質(zhì)量、及時性、便捷性【答案】CCO6B5J9Q4S6H3I6HR5N6C8V9K4D3O7ZN5H10J4C2Q5X9Y470、在統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險損失事件進(jìn)行重點關(guān)注和確認(rèn)，體現(xiàn)了損失事件收集工作應(yīng)堅持（）原則。

A.統(tǒng)一性

B.及時性

C.重要性

D.謹(jǐn)慎性【答案】CCV6K10N4L1H6J7E7HL8X2J2Y6G3D7A10ZL3P9O2Q6B2Q9V871、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于（）。

A.代理外匯買賣

B.自營外匯買賣

C.即期外匯買賣

D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配【答案】DCF10Q4W1U8J7J4I10HJ8L1K4A2Q5M6Z10ZE6U4I3J2S2L10K172、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為（）。

A.表外項目已承諾未提取金額

B.表外項目已提取金額

C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】CCW3I1K1J2N4I5T3HZ7W5M7C5J6X5B10ZE1J4U5H2F5N9B973、施工技術(shù)交底不包括（）。

A.施工組織設(shè)計交底

B.設(shè)備安裝設(shè)計交底

C.施工方案交底

D.設(shè)計變更交底【答案】BCD7H2W10E4I1Q8R10HF6D10L2C7D2O3H1ZR1Y2I8X2L7H1V974、下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理（）

A.資本充足率預(yù)警管理

B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

C.主要風(fēng)險暴露預(yù)警管理

D.撥備覆蓋比預(yù)警管理【答案】CCQ10X8M10R3F1W4I2HO2B9B3O1A2M2M10ZE10Y7X1H7Q5D5Z975、()是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。

A.準(zhǔn)確性檢驗

B.敏感性分析

C.誤差分析

D.有效性檢驗【答案】CCN1Q8I6L4M1L6Y7HS5F5C8T7K9A9I1ZH4V5N9A9Q1I1R676、銀行的流動性風(fēng)險與()沒有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)【答案】BCM3L3R4H10L9W5T4HK8X6J1O5D8U9G6ZL4B3D2U10V10G6E277、（2018年真題）商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。

A.盈利能力

B.戰(zhàn)略發(fā)展計劃

C.企業(yè)社會責(zé)任

D.領(lǐng)導(dǎo)能力【答案】CCI1Q2R4L2Q2T3P10HF7K10W4D8E4G1H10ZF4J2S10S9Y4A3M678、某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.33%

B.3.86%

C.4.72%

D.5.05%【答案】DCS2S10Y6L10E2M5V9HI10D3R9H8E9L9U8ZI4Y2S2I6W6R9F979、—個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為（）萬元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24【答案】ACB6V9K3Y6Y2W10C6HU5H1L5N10G4V5C4ZK10U2F10T8R3Y2H480、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。

A.行業(yè)成熟期分析

B.行業(yè)周期性分析

C.收入水平及社會購買力

D.行業(yè)競爭力及替代性分析【答案】CCU5C10Q3B8T8A9L2HY5E6O7I9Z1B2M6ZJ3X10T1R3W3O2S781、關(guān)于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為（）大類業(yè)務(wù)條線。

A.6

B.7

C.8

D.9【答案】DCF5J3Y8E5E2D1V5HJ6I7P8B2R8K7T4ZC4C7A7J3R4B3E482、（2020年真題）下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

A.歐式期權(quán)定價

B.套利定價

C.資本資產(chǎn)定價

D.投資組合管理【答案】ACR10D7S6L2T5C1Y2HH4Y7Q7G5C2Y6F8ZA1P7F1B7R10P6K783、（2020年真題）下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.貸款風(fēng)險遷徙率【答案】BCQ8G3D7I9F3P3N3HA2K8D3Y8G6V6I6ZD9Y1Y4O6M7L2S1084、質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)抱箍結(jié)構(gòu)不合理，其檢查方法為（）。

A.實測法

B.目測法

C.試驗法

D.檢測法【答案】BCS6J6N1Y4Z2M4M3HB9F8K3X3H4K2L8ZT3P7A7S3Z10F6W585、下列關(guān)于風(fēng)險和損失的關(guān)系，說法正確的是（）。

A.風(fēng)險一般小于損失本身

B.損失是一個事前概念

C.風(fēng)險是一個事后概念

D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量重在分析不同風(fēng)險狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性【答案】DCU10Y8Q9T3M2V1W7HA10S3S6V3V9K8O2ZM5K10A7Y4N7S7M586、聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法不包括（）。

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)

B.確保實現(xiàn)承諾

C.確保及時處理投訴和批評

D.杜絕一切風(fēng)險投資【答案】DCZ6K1A3D10S9E3R10HC3S1U1E7Q8U1M2ZF3E9Z3T4A2M7T387、（2018年真題）某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負(fù)債總額為1000億元。其資產(chǎn)負(fù)債率為（）。

A.40％

B.10％

C.20％

D.30％【答案】CCM1W4W4B10L10R4E4HS9C6H1M7T2Q1P10ZW8J10C2F6J3L5O888、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限l5年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為()引起的操作風(fēng)險。

A.信貸人員技能匱乏

B.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

C.內(nèi)部欺詐

D.未授權(quán)交易【答案】BCU4D5Y7H6Y8W2N10HU7C2S5W6K6X2E6ZB7H4P2A4Q4A7S189、商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能是()。

A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息

B.承擔(dān)風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的任務(wù)

C.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)

D.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】DCC10H10X10B2T3W8G4HI6X6A9K4I10M5A4ZQ8K7M10B2E3G5Z390、商業(yè)銀行有效管理個人客戶信用風(fēng)險的重要工具是（）。

A.個人信用評分系統(tǒng)

B.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)

C.資金風(fēng)險評估系統(tǒng)

D.個人誠信檔案【答案】ACX10M7G8I2O8X10C2HZ4B3A8L6T2P4J2ZF9G9T8F3C9K2H1091、每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的（）階段。

A.控制活動識別與評估

B.全員風(fēng)險識別與報告

C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估

D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】BCV10X10F5Q9Y8M10A1HN2Z10V4R2X6L9C1ZQ3Y3Q6T4S5G10J1092、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。

A.信息系統(tǒng)

B.風(fēng)險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策【答案】ACV3H9Z4U9E2J6J5HR6M9K1E1F1X1N7ZZ4H5D2H9P7A8A593、土地權(quán)利預(yù)告登記申請人一般為（）。

A.土地權(quán)利人

B.利害關(guān)系人

C.第三人

D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方【答案】DCC7X2J6F8L2E10W4HD1C6K2L6F1S8F4ZO5N6W3J5O7J10R394、在業(yè)務(wù)外包管理活動中，()負(fù)責(zé)定期安排內(nèi)部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.外包管理團(tuán)隊【答案】BCU1N6A1R10M1I2C10HH1D8I3U7L3V5H8ZH8Y10M8C5B5E1S595、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，關(guān)于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。

A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷

B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價

C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素

D.貸款分類綜合考慮客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素、根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行劃分【答案】ACL2H4N6K2S2O5W2HR1I4S8B9Y5F7H5ZU2P5P4A9Z6B3O396、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產(chǎn)的是()。

A.現(xiàn)金

B.股票

C.同業(yè)拆借

D.銀行的房產(chǎn)【答案】ACU3R3R8S10I1E2B4HU6Q5P5X2Q8A8Y5ZA4B10M1I7S3V3Y897、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是（）。

A.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化【答案】ACH10D4B9H4D1R2D8HT2N2D10R7E1I3Z6ZI4V3S8E3L5H6O198、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.資本充足率監(jiān)管

B.經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管

C.資本監(jiān)管

D.償付能力指標(biāo)監(jiān)管【答案】ACQ4U1N6R7U5Q7O10HX2T1Z5T5X1I6X6ZB2L1X2J2S1Q7D899、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述，錯誤的是（）。

A.風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段

B.風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度

C.風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險指標(biāo)的控制上（下）限

D.風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)【答案】DCC10J10Y5M6S6V1U9HR10P2Z8I4D5O8O4ZM1G9W8K1C5V6W9100、以下哪個不屬于關(guān)鍵過程：（）。

A.鍋爐安裝

B.變壓器安裝

C.電纜線路布設(shè)

D.潔具安裝【答案】DCP1W10X10D9H2D6X9HP5N6G1G3Y3A9U2ZB4A2H6C2E1Y4W1101、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力500Pa

A.低壓系統(tǒng)

B.中壓系統(tǒng)

C.高壓系統(tǒng)

D.超高壓系統(tǒng)【答案】BCE5K7L8E6D4T3V6HZ3L8D8G10R6M3X2ZA3L1C5N2L9T6T5102、下列各項中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。

A.透支

B.應(yīng)解匯款

C.票據(jù)融資

D.從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)【答案】BCS8N9E7L10E5S10G3HK5V8T8B6T8H10R7ZY2I4T5U8T7T3K10103、資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。

A.凈利潤／平均總資產(chǎn)

B.(負(fù)債總額／資產(chǎn)總額)×100％

C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％

D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】CCY10W7B6I7J5C10J1HK1S10S9L1M2Y8L3ZY4V7T8I7R3G10Z10104、在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為()。

A.在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元

B.在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元

C.在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元

D.在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元【答案】ACX5V8S4E1G4A8A5HV10J2V3B9F7W1O1ZL2S5P1C10S5K6L5105、物價穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定，避免出現(xiàn)高通貨膨脹。

A.消費者物價水平

B.生產(chǎn)者物價水平

C.國內(nèi)生產(chǎn)總值

D.物價總水平【答案】DCF9Z3D9L3N10G1B2HL10Y2W8P10A8G4D7ZX1Z2N8M5I7K2D1106、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資質(zhì)等級分別屬于()。

A.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

B.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

C.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】DCQ7L9R6D5X2H1W2HP4T6G6V2H4E1A4ZV4Y8G10J10V10N5I7107、銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.國別風(fēng)險【答案】CCH7J10F10Y1E4T9A7HU1O1O10M9O10E4K2ZC10X10G7D4W2G10M9108、（）是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級經(jīng)理【答案】BCY2J4R10I1X8Z4M6HX1G4N2W2R9R10W10ZO4B2F10R5N9P7Y1109、()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實收資本【答案】ACE1Q3N7O4W9A9D4HD8J5J4S8M1H5B2ZV7K6E6H4M6I9S5110、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性

B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

C.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好

D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平【答案】CCO2V7Z9Q2U3V8S8HV1Y3W8B8N5A2B1ZJ4C6E8G5V6P1J5111、下列屬于按風(fēng)險誘發(fā)原因分類的是（）。

A.政治風(fēng)險和社會風(fēng)險

B.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

D.純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險【答案】CCF1N5Y4A5X6C8M6HO10J2Q6D6F2N7A7ZS1T4Y1V3D10U5T8112、施工方案比較，定量分析（）。

A.要工程施工技術(shù)

B.要大量的數(shù)據(jù)積累

C.有較多的經(jīng)驗積累

D.要高技術(shù)的施工員【答案】BCJ10L4G4A3F5J3Z6HD4O9L4N6G9C7M7ZE6R6E3H4R7C1S8113、按照巴塞爾委員會的分類，以下不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是()。

A.銀行的房產(chǎn)

B.無法出售的貸款

C.銀行在子公司的投資

D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券【答案】DCS3B4O5B1R9J1R10HA10G2Y4F9J5Y6P8ZJ10W2D10A10N9Q4G4114、()有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。

A.情景分析

B.壓力測試

C.融資渠道管理

D.應(yīng)急計劃【答案】ACY7O1X7U9Q4X10K8HW8R4V7G3H10G5W3ZU6Q6S8N8D6J10X9115、以下哪個是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)()

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCL6R10W5C6R6J1B8HF7K4J4L4W3I5W9ZT6Z7O10A10W5T7H1116、風(fēng)險管理流程中，（）的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制【答案】ACJ3T3V2W5F4O7U4HP4K8K8F7C6G7F5ZX5O1D9G2A6A9U9117、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A.2.0％

B.20.1％

C.20.8％

D.20.0％【答案】CCF3U7B7C3W8G5N3HM9L3W8T6G5U8P8ZW10E4I10F9P2Z9R9118、（）對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

A.戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門

B.客戶和消費者

C.銀行員工和投資者

D.董事會和高級管理層【答案】DCV8V7N8U5F1P1A10HD5N7S6H9G3T6G8ZJ3L1A1L10P1C3H1119、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】BCF10O2V9F6Y1W7Q6HP6F3C10R7F9C5Y5ZV3W8J1P7Q3M7O3120、下列()不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都是實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCD8F9L3Q10H8H8T10HR10N5N5G6M1P1P6ZY8B9S3E5F7Q4L9121、關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析，下列表述不正確的是（）。

A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D.對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息【答案】CCQ1U8X6I7F3S3K5HC4Z1R8V6P10X6Y1ZJ2Z7O6D6G2T10Y2122、房屋建筑安裝工程中排水是（）。

A.機(jī)械流

B.重力流

C.動力流

D.壓力流【答案】BCF6W2I1K2Z4N7F1HC2O10A1Y4O6X2N10ZF6N4E9J1U5D4C6123、集體土地所有權(quán)主體不包括（）。

A.鄉(xiāng)農(nóng)民集體

B.村農(nóng)民集體

C.村民個人

D.村民小組農(nóng)民集體【答案】CCU6A3Z2X6H9H4U6HT8D10S7P1G4O6I7ZH4I8E9W6P6W8W9124、計劃成本是（）。

A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理的責(zé)任成本目標(biāo)值

B.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和

C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和

D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計劃降低額后的成本額【答案】DCG3K1L4H3G9U2J3HR5C7U1S1Y10W5X3ZJ4D6P2T10Z10L4N4125、抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程中的(?)。

A.文件／合同缺陷

B.財務(wù)／會計錯誤

C.結(jié)算／支付錯誤

D.產(chǎn)品設(shè)計缺陷【答案】ACM8U4R10C8V3Y7N1HB2Q9E3X5F8V1P4ZM8N7Q5T3E4L7D1126、下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素的是()。

A.經(jīng)濟(jì)周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產(chǎn)業(yè)政策

D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】DCA5P1N5H9J9A8T5HS8M7S2O2R10M4M7ZH10U9Q5T5K10O8G5127、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導(dǎo)致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識和議價能力也日益增強(qiáng)。在此情形下，商業(yè)銀行面臨的客戶風(fēng)險是指()。

A.客戶提出不合法的需求

B.客戶的維權(quán)意識增強(qiáng)

C.客戶的投訴和批評增多

D.若不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源【答案】DCX7I2M9A8D5J4Q8HU9U5D7C6G8O4S2ZF3B2D7U10N10B2A2128、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A.3

B.5

C.7

D.1【答案】CCM10W10B5L7Q8T10D9HW6Q10R8P4N3K5B9ZY5P6B5P3N5R6D9129、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是（）。

A.失誤樹分析法

B.專家調(diào)查列舉法

C.情景分析法

D.制作風(fēng)險清單【答案】DCD4X4R7Z7V7K10H10HB1A2C1B6R2H3O10ZA5S4Z3K8U7J2R7130、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％、30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。

A.14.5％

B.14％

C.13.5％

D.I2％【答案】ACD7E8G10P4C2Z3A1HO3I2Q9D5N4B6A6ZU1K5Y2F5L10T6S2131、商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。

A.管理能力和行業(yè)地位

B.外包服務(wù)的集中度

C.財務(wù)穩(wěn)健性

D.突發(fā)事件應(yīng)對能力【答案】BCJ7C1R5S2P5V10L2HU5V10K4K1U7E7Z5ZA10X4U3X5D4F1N3132、（）被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的（）。

A.保險；確定性

B.風(fēng)險；不確定性

C.保險；不確定性

D.風(fēng)險；確定性【答案】BCZ10J9A1P9F1T1P3HR10U3K4O5X6G7M1ZU5D5K8S3A6C7A2133、（2018年真題）《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）

A.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

B.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

C.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

D.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求【答案】BCS4C9X8S8F3G10W5HW7H6I4W9R4B10R2ZO9D6Q2Q10B2N1N7134、現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】BCX4R4K5E6R4E8M1HB7J4S7S1O6A6Y1ZS7U8O7I2P7N9I10135、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。

A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失

B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）÷收益

D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失）÷收益【答案】ACF6O4F8R5A3P9Q7HX8O1K5L5A2V1B4ZH6U8X4Y2P7Z10Q1136、相比較而言，（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.代理業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】BCZ6S1G2J1G2Y2Z7HN8W10B6S8I9L7G10ZO6C3Z10P1U7T2N4137、（）用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.敏感性分析【答案】ACG8W5T3F10Z1P2F8HV8M1X5N9N9T2C6ZX1P3C7Q2K7I5P10138、（2018年真題）商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.集中度風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】BCY1Z6S1K9T8Y7Q1HI4O10E8E10Y9U8E7ZP1K7O7C4I5Q10P7139、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（)。

A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B.資產(chǎn)支付證券

C.知識產(chǎn)權(quán)證券化

D.住房抵押貸款證券【答案】DCS5H2Z2C2H10E4B5HN2P1N9X5O7O3G4ZC5X6I1D10X8A7L5140、權(quán)屬審核包括對（）的審核。

A.土地登記申請人

B.宗地自然狀況

C.宗地權(quán)屬狀況

D.土地價格

E.負(fù)債背景【答案】ACP3K8E4U4G10Z3C8HB9T5A7S2I10M2Q10ZQ5F4Y9J3I3B7B1141、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包

C.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立

D.風(fēng)險管理部門具有風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)，有助于提高風(fēng)險管理的質(zhì)量和效率【答案】CCR7V2C6K4T5G7I8HK4C3T6R2M2Y1I10ZC8W7E7R1Z8N8U1142、以下哪個不屬于對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理的主要環(huán)節(jié)()

A.總行明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配

B.分行按照自身的經(jīng)營狀況自行確立經(jīng)濟(jì)資本總量和增量額度

C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配【答案】BCZ10L3A5K9K10H10U5HA6R2T7M6T10A8N3ZA4Y1F1R9R5H9R8143、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A.3

B.5

C.7

D.1【答案】CCK6Y1M5P3G8A8G9HL4B4V10U10H10W9U8ZH10R9T1L4K7E9E7144、因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件屬于操作風(fēng)險中的（）。

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】CCU9H10R7D4E9K2H1HK6G10J7M3L10R6F8ZH6Q4U10D6H3P8W3145、KRI是指()。

A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

B.損失事件收集

C.操作風(fēng)險與控制自我評估

D.操作風(fēng)險監(jiān)管資本自動化計量【答案】ACG9Z1M8A9K2T7V10HW8D3F4C1T1J9P8ZY9E2R5E9R2D5T7146、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于（）。

A.國家風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCN4R7B6B7P6K10U10HI9P1U6Y2W3H9F10ZZ3Q8X8D6W3R9R8147、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)/會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】BCQ3P1A8M3Z5X4S9HS10X1R5N3A3T4M6ZC4Q7Q10Q7P7M8B3148、以下屬于經(jīng)濟(jì)資本計量對象的是()

A.流動資產(chǎn)

B.固定資產(chǎn)

C.存放與拆放同業(yè)

D.無形資產(chǎn)【答案】CCS8G4T10M1R2I2P9HG2W4M3Q5Z9U10M7ZI6T7J4K3W9D3C4149、專項施工方案編制后要經(jīng)過（）簽字確認(rèn)后實施。

A.施工單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師

B.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理工程師

C.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師

D.施工單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師【答案】CCF1K3C8Q4U3E7W8HA10A5A6J2F4W1Q10ZS3Y6X9K9S2Y4X7150、行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素包括()

A.經(jīng)濟(jì)周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產(chǎn)業(yè)政策

D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】DCL7C6U2V9F2Z5V5HQ7F7A10H10C7I4Q6ZL3B7A8D8K6V4I6151、客戶評級的評價主體是()。

A.中央銀行

B.商業(yè)銀行

C.各類金融機(jī)構(gòu)

D.政府經(jīng)濟(jì)管理部門【答案】BCR8H4Y6Z9U3N6R5HT7B9R8R7X6F3K9ZA8O9I2C5M9R1E9152、假設(shè)商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（）。

A.-23.3

B.-38.9

C.38.9

D.23.3【答案】BCN1C7Y5K7M6J4D7HH8Z1V8Q10F6P5O9ZJ3T3T6E8N1M5X4153、土地登記的基本單元是（）。

A.宗地

B.地塊

C.權(quán)屬地

D.租賃土地【答案】ACS7P8J4Z7E4K1R10HC4S4P5U10K9D2C5ZN2M10F3D2C6Y6S1154、央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管(MPA)的核心工具是()。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.資本監(jiān)管

D.信息披露【答案】CCW5P8E8I8B5Z10O7HB8O6X8R2U2N5L6ZM1F6C8P3U10O1P7155、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%【答案】BCP4Z5W6O10E6N4R2HE4C5B8M3S2J9F1ZJ7I4H6P10Z8T8O2156、（2019年真題）（）是指對交易賬簿頭寸重新估算其市場價值。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估【答案】DCE4I7R8A8I10N9Q8HN7Y9N1N10B7S7E1ZK1Q5B7N6W4R3Y8157、對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險點不包括()。

A.中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)

B.中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低

C.中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票

D.當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿【答案】ACW9P1I1H9I9X6C3HR1J2S7L8N6P10Q2ZU10W6W7C10A7M9T5158、以下不屬于市場風(fēng)險計量方法的是()。

A.缺口分析

B.即期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值【答案】BCN4G8H10N8D9M1A5HB3Y2H1W5P7O8O7ZM4J5Z4C8S6D2Z2159、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】BCU10M6R3E4N3E7T6HV8H10L7Z5U2X7W5ZQ1Z9O5D7M10T5E2160、以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。

A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù)

B.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等【答案】BCL9V4J8V7Y5C7O7HJ9L1A8S3M6H2B7ZN2S6R9A7T3H3N1161、企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是（）。

A.鎖定未來的借款成本

B.對沖未來的匯率風(fēng)險

C.鎖定未來的投資收益

D.對沖利率下降的風(fēng)險【答案】ACP1A5P10F1M7O1P9HA6K5Y7N6F2P4W3ZK1A2V1D6D3X5P6162、以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。

A.歧視及差別待遇事件

B.黑客攻擊損失

C.自然災(zāi)害損失

D.未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致資金損失【答案】DCM8L10M10K1A6C9K7HX6V7R4F10R9K3F4ZB9Y2X1S4J1H7K3163、下列屬于國別風(fēng)險的評估指標(biāo)中等級指標(biāo)的是（）。

A.償債比例

B.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比

C.國際收支逆差與國際儲備之比

D.等級指標(biāo)【答案】DCR10J2W1B10R1K4J2HE1G4K8X6C10N5W5ZD5U8X9H9I2R9U5164、戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列()活動是在執(zhí)行風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的。

A.制定戰(zhàn)略實施方案

B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素

C.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)

D.定期自我評估風(fēng)險管理的效果【答案】DCC5R5W6B7L2E4Z4HH5O10A6G4H3K2T9ZK10R1H3R4P4G10S6165、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險不包括（）。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

D.系統(tǒng)報告【答案】DCL10A9U6Q2H4B6C9HC3R2K2N8I9E9U3ZI3J2U3U5C7L8K3166、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是（）損失。

A.市場風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】DCX3R1Q4X3R9Q1R8HP2O5E1A4O1L7N7ZZ4O3V5J10Z8Y9Q8167、（）在施工活動的全部管理工作中屬于首位的。

A.編制好的施工進(jìn)度計劃

B.施工過程的各項措施

C.施工進(jìn)度的控制

D.施工進(jìn)度計劃的編制、實施和控制【答案】DCJ6P8P5K8I2W5G3HO6Z8T9L3Q8F1Q1ZG4N3J10K6J1E1S3168、（）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。

A.董事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】BCG2E4Z3T5F4K4Q8HZ10U10O1Q6I3F6B1ZS10X8G10I1C9L1O2169、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】BCQ5I2M3N8O1X5C9HR7L7T6Z2Z10G6H2ZE10U8U9Q8D7Y5P8170、銀行賬戶中的項目通常按()計價。

A.歷史成本

B.公允價值

C.市場價格

D.預(yù)期價格【答案】ACW3K8Z2E8T4V10I10HI3C9A7D2J4N6S8ZX9H2F8G9A2P10V1171、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.存款準(zhǔn)備金率

B.存貸款基準(zhǔn)利率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.市場收益率【答案】BCG3I9C4N7U1O5F4HR5M2F8R1H3O7S1ZK6Y2R6L2P1U1P5172、期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是()。

A.美式期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.平價期權(quán)

D.價內(nèi)期權(quán)【答案】BCM4B9Y6H10Y8I6L1HM6B7I1O3X2N2J8ZR4X7P3K7I10R10A4173、在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

A.Ahman的Z記分模型

B.RiskCalc模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型【答案】CCB6A6C1U8I1P6P3HG7A9B5B5V7I7T3ZW2X1X1T7G1K6Y1174、（2019年真題）LCR本質(zhì)上是一個流動性壓力測試，隱含了一個短期的流動性危機(jī)情景。危機(jī)情景的時段長設(shè)置為未來（）日。

A.10

B.15

C.30

D.90【答案】CCB3G1M6E4P3O10D7HG9C7N5M4V10V1N2ZG1P6D7L1B8P6Q5175、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險損失可以忽略不計

D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】DCL8P5K2K9X7L9Y3HT8Y6K9V3P6C6J10ZC9X3B7Z4I2J9Y7176、下列方法中不適用于計量市場風(fēng)險的是（）。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.內(nèi)部評級法

D.缺口分析【答案】CCZ9E2M1F1V7N10G7HF9V1Y8C5K3C5E4ZE4W9L10U4A9L5Z7177、下列選項中，不屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的是（）。

A.存貸比

B.核心負(fù)債比率

C.凈穩(wěn)定資金比率

D.超額備付金率【答案】DCO5H2C4C1B9Q5I8HZ1O4D3Z1Y1D8P2ZZ2M3V8C9A6K6X10178、下列關(guān)于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。

A.有助于提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

B.有效控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求

C.對個人信貸業(yè)務(wù)的運營效率提高具有主要作用

D.可以消除個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險【答案】DCJ9E4C5S10N3N10H2HS6W7K6J8O9I3O8