計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷匯總含答案

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷匯總含答案計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷匯總含答案計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷匯總含答案計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷匯總含答案編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:選擇題（單選題1－10每題1分，多選題11－15每題2分，共20分）在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而B(niǎo)A.減少B．增加C．不變D．變化不定在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近1，則表明模型中存在CA．異方差性B．序列相關(guān)C．多重共線性D．?dāng)M合優(yōu)度低經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指DA.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模C.模糊數(shù)學(xué)模型D.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用DA.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為DA.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型LnY=5+,這表明人均收入每增加1%，人均消費(fèi)支出將預(yù)期增加BA．%B．%C．5%D．%對(duì)樣本相關(guān)系數(shù)r，以下結(jié)論中錯(cuò)誤的是DA．越接近于1，Y與X之間線性相關(guān)程度越高B．越接近于0，Y與X之間線性相關(guān)程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,則X與Y獨(dú)立當(dāng)DW>4-dL，則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)εiA．不存在一階負(fù)自相關(guān)B．無(wú)一階序列相關(guān)C．存在一階正自相關(guān)D．存在一階負(fù)自相關(guān)如果回歸模型包含二個(gè)質(zhì)的因素，且每個(gè)因素有兩種特征，則回歸模型中需要引入A．一個(gè)虛擬變量B．兩個(gè)虛擬變量C．三個(gè)虛擬變量D．四個(gè)虛擬變量線性回歸模型中，檢驗(yàn)H0:i=0（i=1，2，…,k）時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量t服從var(i)(n-k+1)(n-k-2)(n-k-1)(n-k+2)對(duì)于經(jīng)典的線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有ABCA．無(wú)偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型主要應(yīng)用于ABCDA．經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)B．經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析C．評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策D．政策模擬常用的檢驗(yàn)異方差性的方法有ABC、A．戈里瑟檢驗(yàn)B．戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)C．懷特檢驗(yàn)D．DW檢驗(yàn)E．方差膨脹因子檢測(cè)對(duì)分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，會(huì)遇到的困難有BCEA．不能有效提高模型的擬合優(yōu)度B．難以客觀確定滯后期的長(zhǎng)度C．滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自由度D．滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問(wèn)題E．解釋變量間存在多重共線性問(wèn)題常用的檢驗(yàn)自相關(guān)性的方法有BCDA．特征值檢驗(yàn)B．偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)C．布羅斯－戈弗雷檢驗(yàn)D．DW檢驗(yàn)E．懷特檢驗(yàn)二、判斷正誤（正確打√，錯(cuò)誤打×，每題1分，共10分，答案填入下表）在存異方差情況下采用的普通最小二乘回歸估計(jì)是有偏估計(jì)DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于0方差膨脹因子檢測(cè)法可以檢測(cè)模型的多重共線性設(shè)有樣本回歸直線Y01X,X、Y為均值。則點(diǎn)(,)一定在回歸直線上5、回歸模型Yib0b1X1ib2X2ii中，檢驗(yàn)H0:b10時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量bb服從于s(b1)（2n2)用一階差分變換消除自相關(guān)性是假定自相關(guān)系數(shù)為1。解釋變量x為非隨機(jī)變量，則解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)。在Eviews中，常利用SCAT命令繪制趨勢(shì)圖。懷特檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)性的方法之一。多重共線性的存在會(huì)降低OLS估計(jì)的方差。三、填空題（每空2分，共20分）古典回歸模型假定中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差等于常數(shù)的假定被破壞，則稱模型出現(xiàn)了異方差性。方差膨脹因子(VIF)的倒數(shù)稱為容許度采用DW檢驗(yàn)自相關(guān)時(shí)，DW值的范圍是0－dL時(shí)，認(rèn)為存在正自相關(guān)。判定系數(shù)R2可以判定回歸直線擬合的優(yōu)劣，又稱為模型的可解釋程度。在Eviews軟件中，建立工作文件的命令是___create____________。在古典回歸模型假定中，要求隨機(jī)誤差項(xiàng)之間互不相關(guān)。若一元線性回歸模型YbbX存在一階、二階自相關(guān)性，使用廣義差分變換，變換后的被解釋變量Y*=Y－ρ1Yt-1－ρ2Yt-2。對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會(huì)減少一個(gè)。設(shè)某城市的微波爐需求函數(shù)為lnYXP，其中：Y為需求，X為消費(fèi)者收入，P為價(jià)格。在P上漲10%的情況下，收入必須4%，才能保持原有的需求水平。若有若干年的某經(jīng)濟(jì)變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月、5月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)變動(dòng)，則應(yīng)引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為4。四、分析題（40分）1、根據(jù)8個(gè)企業(yè)的廣告支出X和銷售收入Y的資源，求得：,,,,,,試用普通最小二乘法確定銷售收入Y對(duì)廣告支出X的回歸直線，并說(shuō)明其經(jīng)濟(jì)含義。（6分）2、根據(jù)某地共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了下列回歸方程：（6分））R2=,DW=。式下括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)估計(jì)量的t檢驗(yàn)值。在5%的顯著性水平之下，查t分布表(36)=，由DW檢驗(yàn)臨界值表，得dL=，du=。問(wèn)：(1)題中所估計(jì)的回歸方程的經(jīng)濟(jì)含義；(2)該回歸方程的估計(jì)中存在什么問(wèn)題(3)應(yīng)如何改進(jìn)yiabxii。樣本點(diǎn)共28個(gè)，本題假設(shè)去掉樣本點(diǎn)c＝8個(gè)，xi數(shù)值小的一組回歸殘差平方和為RSS1＝，xi數(shù)值大的一組回歸殘差平方和為RSS2＝。查表(10,10)=。問(wèn)：（6分）(1)這是何種方法，作用是什么(2)簡(jiǎn)述該方法的基本思想；(3)寫出計(jì)算過(guò)程，并給出結(jié)論。為研究體重與身高的關(guān)系，我們隨機(jī)抽樣調(diào)查了51名學(xué)生。(其中36名男生，l5名女生)并得到如下兩種回歸模型：其中，w為體重(單位：磅)；h為身高(單位：英寸)（6分）W＝十h（模型1）t＝W＝十D十h(模型2)t＝1：男生D 0：女生請(qǐng)回答以下問(wèn)題：(1)你將選擇哪一個(gè)模型為什么(2)如果選擇了另外一個(gè)模型，將會(huì)犯什么錯(cuò)誤(3)D的系數(shù)說(shuō)明了什么5、利用某地區(qū)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，建立糧食生產(chǎn)函數(shù)如下：(10分)DependentVariable:Y============================================================VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.============================================================CLS============================================================R-squaredF-statisticAdjustedR-squaredProb(F-statistic)Durbin-Watsonstat============================================================其中，Y—糧食產(chǎn)量（億斤），L—農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力（萬(wàn)人），S—播種面積（萬(wàn)畝）。寫出生成該回歸方程窗口的Eviews命令；寫出所建立的糧食生產(chǎn)函數(shù)模型；對(duì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并說(shuō)明檢驗(yàn)的意義；對(duì)模型進(jìn)行自相關(guān)性檢驗(yàn)（dL=，dU=）；若存在自相關(guān)性，簡(jiǎn)述消除方法，寫出Eviews命令。6．利用我國(guó)城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款年底余額Y與GDP指數(shù)X的歷年統(tǒng)計(jì)資料建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型之后，再利用EViews軟件有關(guān)命令輸出殘差檢驗(yàn)的以下結(jié)果：（6分）(1)寫出產(chǎn)生該窗口的Eviews命令，該結(jié)果說(shuō)明了什么問(wèn)題(2)采用什么方法修正模型(3)寫出使用EViews軟件估計(jì)模型時(shí)的有關(guān)命令。五、論述題（10分）根據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟，論述如何建立和應(yīng)用糧食需求回歸模型。第一學(xué)期試卷答案(A)四、分析計(jì)算題10816208)(Xn10816208)(Xn X n 8aybxYi（1分）n n估計(jì)回歸方程為：y（2分）解釋經(jīng)濟(jì)意義（2分）（1）L增長(zhǎng)（變化）1％，Y增長(zhǎng)（變化）％；K增長(zhǎng)（變化）1％，Y增長(zhǎng)（變化）％。（2分）DW<dl，模型存在一階正自相關(guān)；（2分）應(yīng)采用廣義差分法修正。（2分）（1）這是G－Q檢驗(yàn)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲钚?。?分）略（2分）構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量F=RSS2/RSS1=；比較統(tǒng)計(jì)量F與臨界值(10,10)，F(xiàn)〉(10,10)說(shuō)明模型存在異方差性。（2分）(1)因?yàn)槟Ｐ?中D的系數(shù)估計(jì)值在統(tǒng)計(jì)上顯著，所以選擇模型（2)；（2分）(2)遺漏了對(duì)被解釋變量有顯著影響的變量，不能反映性別因素對(duì)身高的影響，（2分）(3)總體上講，男生的體重大于女生的體重。（2分）（1）LSYCLS（1分）（2）Y（2分）R2=，表明模型有較高的擬合優(yōu)度，（1分）F的概率近似為0，表明模型對(duì)總體擬合顯著（1分）T檢驗(yàn)：L影響不顯著；S影響較顯著。（1分）由于0<DW<dL=，故模型存在一階自相關(guān)性。（2分）（5）采用廣義差分法修正模型LSCXAR(1)（2分）6、（1）IDENT(5)RESID，該結(jié)果說(shuō)明模型存在二階自相關(guān)性。（2分）采用廣義差分法來(lái)修正投資函數(shù)模型。（2分）LSYCXAR(2)（2分）第一學(xué)期試卷答案(B)選擇題（單選題1－10每題1分，多選題11－15每題2分，共20分）1．在C-D生產(chǎn)函數(shù)YALKA、和是彈性B、A和是彈性C、A和是彈性D、A是彈性2．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為A、橫截面數(shù)據(jù)B、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù)D、原始數(shù)據(jù)3．回歸分析中，用來(lái)說(shuō)明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量為A、相關(guān)系數(shù)B、回歸系數(shù)C、判定系數(shù)D、標(biāo)準(zhǔn)差b

4．回歸模型yibbx中，檢驗(yàn)H:b0時(shí)，所用統(tǒng)計(jì)量Sb1bA、服從2n2B、服從tn1C、服從2n1D、服從tn25．如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量A、無(wú)偏且有效B、無(wú)偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效6．若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用A、普通最小二乘法B、廣義差分法C、加權(quán)最小二乘法D、工具變量法7．已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于A、1B、-1C、0D、8．在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測(cè)值成比例，即有X1ikX2i，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在A、多重共線性B、方差非齊性C、序列相關(guān)D、設(shè)定誤差9.設(shè)個(gè)人消費(fèi)函數(shù)yib0b1xii中，消費(fèi)支出Y不僅同收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡構(gòu)成可分為青年、中年和老年三個(gè)層次，假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮年齡因素的影響，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)應(yīng)為A、1個(gè)B、2個(gè)C、3個(gè)D、4個(gè)10．在分布滯后模型ytab0xtb1xt1b2xt2t中，短期影響乘數(shù)為b1B、b1C、b0D、b0A、 1a 1a11．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要應(yīng)用于ABCDA、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)B、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析C、評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策D、實(shí)證分析12．若表示隨即誤差項(xiàng)，e表示殘差，則下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的表述形式正確的有：BDEA、yib0b1xiB、yib0b1xiiC、yib0b1xiD、yib0b1xiE、yib0b1xiei13．常用的檢驗(yàn)異方差性的方法有：ABCA、戈里瑟檢驗(yàn)B、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)C、懷特檢驗(yàn)D、DW檢驗(yàn)E、方差膨脹因子檢測(cè)14．對(duì)自回歸模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)時(shí)，直接用DW檢驗(yàn)，則一般：CEA、DW值趨近于0B、DW值趨近于4C、DW值趨近于2D、DW檢驗(yàn)有效E、DW檢驗(yàn)無(wú)效15．對(duì)分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，會(huì)遇到的困難有：ABCDE無(wú)法估計(jì)無(wú)限分布滯后模型參數(shù)難以客觀確定滯后期長(zhǎng)度滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自由度滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問(wèn)題解釋變量間存在多重共線性問(wèn)題二、填空（20分）1.使用OLS法估計(jì)古典回歸模型ybbx，若～N0,，則b～Nb,S或?Nb1,2。xx2.估計(jì)線性回歸模型時(shí)，可以將總平方和分解為回歸平方和與殘差平方和，其中回歸平方和表示被解釋變量的變化中可以用回歸模型來(lái)解釋的部分。3.設(shè)某商品需求函數(shù)為lnYXP，其中Y為需求量，X為消費(fèi)者收入，P為該商品價(jià)格。若價(jià)格上漲10％，則需求將下降2％，此時(shí)收入應(yīng)增加4％才能保持原有的需求水平。4.若所建模型的殘差分布呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)、或誤差有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)，則表明模型可能存在自相關(guān)性或異方差性。5.戈德菲爾德－匡特檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)樣本容量較大、異方差性呈遞增趨勢(shì)變化的情況。6.若使用偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性，則在EVIEWS軟件中，其命令為IDENTRESID。7.在模型中引入多個(gè)虛擬變量時(shí)，虛擬變量的個(gè)數(shù)應(yīng)按下列原則確定：如果有M個(gè)互斥的屬性類型，則在模型中引入M－1個(gè)虛擬變量。8.估計(jì)模型ytab0xtb1xt1b2xt2b3xt3t，假設(shè)bi可用一個(gè)二次多項(xiàng)式逼近，則利用阿爾蒙法估計(jì)模型的EVIEWS軟件命令為YCPDL(X,3,2)。三、判斷正誤（正確打√，錯(cuò)誤打×，每題1分，共10分，答案填入下表）1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)通過(guò)建立模型定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的確定性關(guān)系。2.總體回歸直線是解釋變量取各給定值時(shí)被解釋變量條件均值的軌跡。3.使用普通最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，所選擇的回歸模型使得所有觀察值的殘差和達(dá)到最小。4．若建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的目的是用于預(yù)測(cè)，則要求模型的遠(yuǎn)期擬合誤差較小。5.當(dāng)yiy2確定時(shí)，yiy2越小，表明模型的擬合優(yōu)度越好。6.在模型中增加解釋變量會(huì)使得判定系數(shù)增大，但調(diào)整的判定系數(shù)不一定增大。7.使用高斯－牛頓迭代法估計(jì)非線性回歸模型時(shí)，只有誤差精度的設(shè)定不同會(huì)影響迭代估計(jì)的結(jié)果。8.當(dāng)模型存在異方差性、自相關(guān)性或多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)都不再是有效估計(jì)。9.隨著多重共線性程度的增強(qiáng)，方差膨脹因子以及系數(shù)估計(jì)誤差都在增大。中，利用葛蘭杰方法檢驗(yàn)變量X是否為Y變化的原因時(shí)，若F統(tǒng)計(jì)量大于給定顯著水平下的臨界值F，則X不是Y變化的原因。五、計(jì)算分析（40分）1.假設(shè)已經(jīng)得到關(guān)系式Y(jié)b0b1X的最小二乘估計(jì)，試問(wèn)：（6分）假設(shè)決定把X變量的單位擴(kuò)大10倍，這樣對(duì)原回歸的斜率和截距項(xiàng)會(huì)有什么樣的影響如果把Y變量的單位擴(kuò)大10倍，又會(huì)怎樣假定給X的每個(gè)觀測(cè)值都增加2，對(duì)原回歸的斜率和截距會(huì)有什么樣的影響如果給Y的每個(gè)觀測(cè)值都增加2，又會(huì)怎樣2.現(xiàn)有根據(jù)中國(guó)1980-2000年投資總額X與工業(yè)總產(chǎn)值Y的統(tǒng)計(jì)資料，用EVIEWS軟件估計(jì)的結(jié)果如圖1，請(qǐng)根據(jù)要求依次答題。（18分）圖1寫出能得到圖1估計(jì)結(jié)果的EVIEWS命令；根據(jù)圖1估計(jì)結(jié)果寫出相應(yīng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；對(duì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并解釋各種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的意義；模型中，解釋變量前的系數(shù)有什么含義在經(jīng)濟(jì)學(xué)中它表示什么（5）若給定顯著性水平

，dL,dU，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性；若本模型存在自相關(guān)性，應(yīng)該用什么方法解決？寫出本題中解決模型自相關(guān)性的EVIEWS命令；用DW法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性有什么局限性若存在高階自相關(guān)，可以用什么方法檢驗(yàn)3.已知根據(jù)我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭1955—1985年人均收入和人均儲(chǔ)蓄的數(shù)據(jù)資料，可以建立并估計(jì)出如下A、B兩種儲(chǔ)蓄模型：（6分）A：StttR2＝，DW＝B：SttR2，DW＝式中，St為人均儲(chǔ)蓄，Xt為人均收入，且以1955年的物價(jià)水平為100，從St和Xt中扣除了物價(jià)上漲因素，t代表年份，D10t1979。t1979試回答以下問(wèn)題：你將選擇哪一個(gè)模型為什么若D與DXt的影響是顯著的，則代表了什么含義；（2）寫出該儲(chǔ)蓄模型的等價(jià)形式，分析其經(jīng)濟(jì)含義；4.現(xiàn)有某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫(kù)存Y與銷售額X的統(tǒng)計(jì)資料，使用分布滯后模型建立庫(kù)存函數(shù)，若在EVIEWS軟件中使用阿爾蒙法估計(jì)模型，設(shè)有圖2和圖3輸出，請(qǐng)依次回答問(wèn)題。（10分）圖2圖3寫出能得到圖2的EVIEWS命令，并說(shuō)明此命令的作用；根據(jù)圖2寫出庫(kù)存函數(shù)的設(shè)定形式；若假定該模型為解釋變量滯后3期的分布滯后模型，系數(shù)bi可以用二次多項(xiàng)式逼近，寫出能得到圖3的EVIEWS命令；根據(jù)圖3分別寫出阿爾蒙變化之后的模型以及原分布滯后模型；根據(jù)估計(jì)出的分布滯后模型分別求短期乘數(shù)、延期乘數(shù)、長(zhǎng)期乘數(shù)，并解釋各種乘數(shù)的含義。第一學(xué)期試卷答案(B)四、計(jì)算分析（40分）*為原變量X單位擴(kuò)大10倍的變量，則X=X,于是1．（1）記X10Yb0b1Xb0b1Xb0bX 10 10可見(jiàn)，解釋變量的單位擴(kuò)大10倍時(shí)，回歸的截距項(xiàng)不變，而斜率項(xiàng)將會(huì)成為原回歸系數(shù)的1/10。（1分）同樣地，記Y*為原變量Y單位擴(kuò)大10倍的變量，則Y=Y*,于是10Yb0b1X10即Y*10b010b1X可見(jiàn)，被解釋變量的單位擴(kuò)大10倍時(shí)，截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)都會(huì)比原回歸系數(shù)擴(kuò)大10倍。（1分）（2）記X*＝X+2，則原回歸模型為Yb0b1Xb0b1X*2b02b1b1X*記Y*＝Y(jié)+2，則原回歸模型為Y*2b0b1X即Y*b02b1X可見(jiàn)，無(wú)論解釋變量還是被解釋變量以加法的形式變化，都會(huì)造成原回歸模型的截距項(xiàng)變化，而斜率不變。（4分）2．（1）LSLNYCLNX（2分）(2)LNY=+（2分）(3)經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)：解釋變量前的系數(shù)值在0到1之間，是合理的；（1分）統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：①模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：判定系數(shù)R2值為，接近1，表明模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的近似程度較好；②方程的顯著性檢驗(yàn)：F統(tǒng)計(jì)量值為，大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率為0，小于給定顯著性水平，表明解釋變量與被解釋變量的線性關(guān)系在總體上是顯著的；③變量的顯著性檢驗(yàn)：模型中，常數(shù)項(xiàng)和解釋變量的T檢驗(yàn)值分別為、，都大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率小于，說(shuō)明其對(duì)被解釋變量的單獨(dú)影響是顯著的。（3分）表示當(dāng)投資增加1％時(shí)，工業(yè)總產(chǎn)值將增加％，在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，這個(gè)系數(shù)表示投入產(chǎn)出彈性。（2分）DW＝，0<DW<dL，所以模型存在一階正自相關(guān)性。（2分）（6）采用廣義差分法解決，LSLOG(Y)CLOG(X)AR(1)（2分）(7)局限性：①只能檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)；②有兩個(gè)無(wú)法判定的區(qū)域；③若解釋變量中有被解釋變量的滯后項(xiàng)，則不能用DW法檢驗(yàn)。（3分）高階自相關(guān)可以用偏相關(guān)系數(shù)法或BG法檢驗(yàn)。（1分）3．（1）將選擇B模型，因?yàn)锽的解釋變量都通過(guò)了顯著性檢驗(yàn)，且擬合優(yōu)度較模型A高，DW值接近2，模型不存在一階自相關(guān)，而模型A擬合優(yōu)度較B低，且DW值很小，存在一階自相關(guān)。（2分）表明制度因素對(duì)儲(chǔ)蓄模型的截距和斜率的影響都是顯著的，即儲(chǔ)蓄模型的截距和斜率在1979年前后有顯著差異。（2分）等價(jià)形式：Stt1979年以前（D＝1）Stt1979年以后（D＝0）可以看出，儲(chǔ)蓄模型的截距和斜率在1979年前后有顯著差異：1979年之前，我國(guó)城鎮(zhèn)居民的邊際儲(chǔ)蓄傾向僅為，即收入增加一元儲(chǔ)蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期間，城鎮(zhèn)居民的邊際儲(chǔ)蓄傾向高達(dá)。（2分）4．（1）CROSSYX作用：輸入此命令后，系統(tǒng)將輸出y與x以及x滯后1、2、3…p期的各期相關(guān)系數(shù)，可以初步判斷滯后期長(zhǎng)度k。（2分）ytab0xtb1xt1t（1分）LSYCPDL(X,3,2)（1分）(4)阿爾蒙變換的模型：yt（1分）原模型：yt（2分）（5）短期乘數(shù)為，表示銷售額變化一個(gè)單位對(duì)同期庫(kù)存的影響；（1分）延期乘數(shù)為、、，表示銷售額在各滯后期的單位變化對(duì)庫(kù)存的影響，即銷售額的滯后影響；（1分）長(zhǎng)期乘數(shù)為，表示銷售變動(dòng)一個(gè)單位對(duì)庫(kù)存產(chǎn)生的累計(jì)總影響。（1分）第一學(xué)期試卷(C)選擇題（單選題1－10每題1分，多選題11－15每題2分，共20分，答案填入下表）回歸分析中定義A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量下面哪一項(xiàng)不能用于回歸模型高階自相關(guān)的檢驗(yàn)：檢驗(yàn)B.偏自相關(guān)檢驗(yàn)C.B-G檢驗(yàn)D.拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)3、設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動(dòng)性偏好函數(shù)M=β0+β1Y+β2r+ε，又設(shè)分別是β1β2的估計(jì)值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來(lái)說(shuō)A.a應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值B.a應(yīng)為正值，b應(yīng)為正值C.a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為負(fù)值D.a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為正值4．利用容量大于30的年度數(shù)據(jù)樣本對(duì)某市2005年GNP進(jìn)行預(yù)測(cè)得點(diǎn)預(yù)測(cè)值為18400萬(wàn)，回歸標(biāo)準(zhǔn)差為183。該市2005年GNP的95%置信區(qū)間。A.[18217,18583]B.[18034,18766]C.[18126,18583]D.[18126,18675]5．下列哪種檢驗(yàn)，不僅能夠檢驗(yàn)異方差的存在性，而且通過(guò)“試驗(yàn)”可以探測(cè)異方差的具體形式。A.Park檢驗(yàn)B.Gleiser檢驗(yàn)C.Park檢驗(yàn)和Gleiser檢驗(yàn)D.White檢驗(yàn)6、模型變換法可用于解決模型中存在A、異方差B、自相關(guān)C、多重共線性D、滯后效應(yīng)7、變量的顯著性檢驗(yàn)主要使用AF檢驗(yàn)Bt檢驗(yàn)CDW檢驗(yàn)D檢驗(yàn)8、下列屬于統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的是A、多重共線性檢驗(yàn)B、自相關(guān)性檢驗(yàn)C、F檢驗(yàn)D、異方差性檢驗(yàn)9、當(dāng)回歸模型存在自相關(guān)性時(shí)，t檢驗(yàn)的可靠性會(huì)A.降低B.增大C.不變D.無(wú)法確定10、分布滯后模型中，反映中期乘數(shù)的是 Ab0BbiCbiDbi 11、自相關(guān)系數(shù)的估計(jì)方法有ABCDA、近似估計(jì)法；B、迭代估計(jì)法C、Durbin估計(jì)法；D、搜索估計(jì)法12、構(gòu)造模型時(shí)，若遺漏了重要的解釋變量，則模型可能出現(xiàn)BCA、多重共線性B、異方差性C、自相關(guān)性D、滯后效應(yīng)13、關(guān)于多重共線性的影響，下面哪些不正確：ABCDA.增大回歸標(biāo)準(zhǔn)差B.難以區(qū)分單個(gè)自變量的影響C.t統(tǒng)計(jì)量增大D.回歸模型不穩(wěn)定14、虛擬變量的作用有ABCA、描述定性因素B、提高模型精度C、便于處理異常數(shù)據(jù)D、便于測(cè)定誤差15、產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因有ABDA、心理因素B、技術(shù)因素C、隨機(jī)因素D、制度因素二、判斷正誤（正確打√，錯(cuò)誤打×，每題1分，共10分，答案填入下表）1、回歸模型Yib0b1X1ibXi0時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量bb服從于中，檢驗(yàn)H:bs(b1)（2n2)2．用一階差分變換消除自相關(guān)性是假定自相關(guān)系數(shù)為1。解釋變量x為非隨機(jī)變量，則解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)。在Eviews中，常利用SCAT命令繪制趨勢(shì)圖。懷特檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)性的方法之一。橫截面數(shù)據(jù)容易產(chǎn)生自相關(guān)性。當(dāng)模型存在異方差時(shí)，普通最小二乘法不是最佳線性估計(jì)。可以證明，判定系數(shù)R2是關(guān)于解釋變量個(gè)數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)。多重共線性的存在會(huì)降低OLS估計(jì)的方差。阿爾蒙法是用來(lái)對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)的。三、填空題（每空2分，共20分）在Eviews軟件中，建立工作文件的命令是_____________?？梢岳秒p對(duì)數(shù)模型的系數(shù)直接進(jìn)行分析。在古典回歸模型假定中，要求隨機(jī)誤差項(xiàng)之間。模型中若存在多重共線性，則難以區(qū)分每個(gè)的單獨(dú)影響。若一元線性回歸模型YbbX存在一階、二階自相關(guān)性，使用廣義差分變換，變換后的被解釋變量Y*。對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會(huì)。設(shè)某城市的微波爐需求函數(shù)為lnYP，其中：Y為需求，X為消費(fèi)者收入，P為價(jià)格。在P上漲10%的情況下，收入必須，才能保持原有的需求水平。戈德菲爾德－匡特（G-Q）檢驗(yàn)適用于異方差呈遞減或遞增變化的情況。9.若有若干年的某經(jīng)濟(jì)變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月、5月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)變動(dòng)，則應(yīng)引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為4個(gè)。10、如果模型中的滯后變量只是解釋變量x的過(guò)去各期值，則稱該模型為_(kāi)__分布滯后模型模型。四、分析題（40分）1．利用某地區(qū)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，建立糧食生產(chǎn)函數(shù)如下：(12分)DependentVariable:Y============================================================VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.============================================================CLS============================================================R-squaredF-statisticAdjustedR-squaredProb(F-statistic)Durbin-Watsonstat============================================================其中，Y—糧食產(chǎn)量（億斤），L—農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力（萬(wàn)人），S—播種面積（萬(wàn)畝）。寫出生成該回歸方程窗口的Eviews命令；寫出所建立的糧食生產(chǎn)函數(shù)模型；對(duì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并說(shuō)明檢驗(yàn)的意義；對(duì)模型進(jìn)行自相關(guān)性檢驗(yàn)（dL=，dU=）；若存在自相關(guān)性，簡(jiǎn)述消除方法。2．現(xiàn)有如下畢業(yè)生就業(yè)率的估計(jì)模型：（4分）y269875.6599.XDt=R2