商業(yè)銀行習(xí)題信用風(fēng)險(xiǎn)

一、單選題《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)？（）基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型 B.基于外部評級的模型C.VaR方法D.以上都不是以下屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，又屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是：（）。內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓 D.股市暴跌CreditMetrics模型從本質(zhì)上講是：（）是一個(gè)簡單信用評分模型 B.是一個(gè)VaR模型C.是一個(gè)期權(quán)定價(jià)模型D.以上都不是利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于：（ ）A.歷史違約數(shù)據(jù)B.預(yù)測數(shù)據(jù)C.蒙特卡羅模擬 D.情景分析在CreditMonitor中，股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的：（）A.期權(quán)費(fèi)B.執(zhí)行價(jià)格C.期權(quán)價(jià)值 D.以上都不是一家商業(yè)銀行擁有100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于10%，那么違約客戶數(shù)量的期望和方差分別為：（ ）A.10，10 B.10，9 C.8，10 D.8，9已知某商業(yè)銀行最大一家借款人的借款總額為3億，該商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為200億，總負(fù)債為150億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為120億，其中貸款資產(chǎn)總額為100億，那么該商業(yè)銀行單一客戶授信集中度為：（ ）A.6%B.3%C.2.5%D.8%商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的

借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為（）。A.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán) B.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán) D.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)CreditMetrics模型是從什么角度衡量市場風(fēng)險(xiǎn)？（）A.單一資產(chǎn)的角度 B .貸款組合的角度C.以上都是 D .以上都不是對于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)屬于：（ ）A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.A和BD.AB都不對對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：（）。識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致以上都不對以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素？（）A.負(fù)債數(shù)額 B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值C.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動性 D.負(fù)債價(jià)值的波動性計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：（）。A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值A(chǔ).違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值C.以上任何一種都可以違約時(shí)債務(wù)的市場價(jià)值D.以上都不對《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：（）。A.由商業(yè)銀行自己評估B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定C.由外部評級機(jī)構(gòu)提供D.以上都不是衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是：（）。A.均值B.方差C.相關(guān)系數(shù)D.以上都不是CreditRisk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：（）。A.均勻分布B.二項(xiàng)分布C.泊松分布D.正態(tài)分布壓力測試是為了衡量：（）。A.正常風(fēng)險(xiǎn)B.極端情況的風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.違約概率商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評級所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：（）。商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級A和B相結(jié)合以上都不是貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D.以上的都不對某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出 BB級借款人的違約概率是20%在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：（ ）。A.20%B.19%C.25%D.30%已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：()。15億B.12億C.20億D.30億23如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%,那么根據(jù) KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：( )。0.03B.0.04C.0.05D.1根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定,在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定為：( )。A.0B.50%C.70%D.100%()指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A會計(jì)資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟(jì)資本D實(shí)收資本經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()。A非預(yù)期損失B預(yù)期損失C大規(guī)模損失D普通性損失下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法,錯(cuò)誤的是() 。A債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率B客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級C在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級D在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人 /關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指 ()。A直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者B直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者C直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者D直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為 14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為()。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯(cuò)誤的是()。A評價(jià)主體是商業(yè)銀行B評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率D評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32%某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為 5%則根據(jù)KPMG^險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A0.05B0.10C0.15D0.20采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為()。A13.33%B16.67%C30.00%D83.33%假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為()。A18%B0C-2%D2%根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A0.09B0.08C0.07D0.06下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，錯(cuò)誤的是()。A提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法B明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源C外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。A880B1375C1100D1000下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是()。A成本收入比B資本充足率C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D不良貸款撥備覆蓋率下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，錯(cuò)誤的是()。A國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動C轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中42《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()、35%的權(quán)重。A100%B75%C65%D50%43Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是()。A流動資產(chǎn)/流動負(fù)債B流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)C(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)/總資產(chǎn)D流動負(fù)債/總資產(chǎn)44根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括()。一般準(zhǔn)備 B.專項(xiàng)準(zhǔn)備 C.超額準(zhǔn)備 D.特種準(zhǔn)備45按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同,商業(yè)銀行的客戶可以分為()公共客戶和私人客戶 B.法人客戶和個(gè)人客戶單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶46在現(xiàn)金流量的分析中,首先分析的是()。融資活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.經(jīng)營性現(xiàn)金流D.消費(fèi)活動的現(xiàn)金流47下列關(guān)于違約概率的說法中,正確的是() 。違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)違約概率和違約頻率通常情況下是相等的違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念二、多選題商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的辦法有：( )。A.標(biāo)準(zhǔn)法B. 內(nèi)部評級初級法 C.內(nèi)部評級高級法高級計(jì)量法 E.基本指標(biāo)法下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是：( )。如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果最好如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門？（ ）。A.財(cái)務(wù)控制部門B.內(nèi)部審計(jì)部門C.法律合規(guī)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會 E.風(fēng)險(xiǎn)管理部轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)對法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：（ ）。A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.財(cái)務(wù)比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.投融資策略分析 E.經(jīng)營項(xiàng)目分析國際主流的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法經(jīng)歷了哪幾個(gè)主要發(fā)展階段？（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型VaR模型 E.高級計(jì)量法Merton模型中關(guān)于貸款價(jià)值V的函數(shù)包含了以下哪些變量？ （ ）企業(yè)貸款數(shù)額企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值的波動性D.短期無風(fēng)險(xiǎn)利率貸款剩余期限對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團(tuán)客戶，授信時(shí)應(yīng)當(dāng)注意：（ ）。A.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制 B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù) D.授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)盡量少用保證，爭取多用抵押如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.國家風(fēng)險(xiǎn)TOC\o"1-5"\h\z信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括() 。A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D違約風(fēng)險(xiǎn)E戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是() 。A出口信貸保險(xiǎn)B擔(dān)保C備用信用證D市場對沖E自我對沖[解析]DE屬于風(fēng)險(xiǎn)對沖。下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是() 。A提供融資 B 使銀行免受損失C維持市場信心D限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張E保護(hù)客戶利益依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即() 。A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 C資產(chǎn)負(fù)債管理階段D全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E市場風(fēng)險(xiǎn)管理階段[解析]本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段。信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是()。A信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化B信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C無法全面地反映借款人的信用狀況D信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值E方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。A風(fēng)險(xiǎn)識別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D風(fēng)險(xiǎn)控制E風(fēng)險(xiǎn)對沖商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（ ）。A市場利率劇烈波動B國際市場上匯率劇烈波動C交易對手因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況不佳而產(chǎn)生的違約風(fēng)險(xiǎn)D商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐E交易過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)下列屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)挠校ǎ〢商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對信用等級高并且有長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶給與優(yōu)惠利率，對于信用等級較低的客戶則在基準(zhǔn)貸款利率基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮B商業(yè)銀行對期限較長、潛在可能損失較大的貸款制定較高的利率C商業(yè)銀行應(yīng)用衍生金融工具對現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行套期保值D商業(yè)銀行將部分信貸資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化E商業(yè)銀行將貸款資產(chǎn)分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償違約概率和不良率是兩個(gè)概念。關(guān)于違約概率和不良率兩者關(guān)系的說法中,正確的有()。違約概率是針對客戶的，不良率是針對款項(xiàng)的違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)—般來說，不良率高于違約概率不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)下列屬于企業(yè)信用分析 5Cs系統(tǒng)的分析范圍的有() 。借款人的個(gè)人品德企業(yè)的資本金借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢借款人提供的抵押品價(jià)值借款人的利率水平20下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法中,錯(cuò)誤的有()。商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失預(yù)期損失預(yù)期損失率=資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口X100%代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望三、判斷題TOC\o"1-5"\h\z1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好（ ）按照我國商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)五級分類原則，貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款。（ ）在《巴塞