銀行風(fēng)險(xiǎn)管理-課件

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理梁錦松2006年3月1日1銀行風(fēng)險(xiǎn)管理梁錦松1與銀行有關(guān)的簡歷1973進(jìn)入花旗銀行香港分行1974管理信息部，后轉(zhuǎn)客戶經(jīng)理1975外匯交易員1977首席外匯交易員1979外匯資金部經(jīng)理1980星加坡分行外匯資金部經(jīng)理1982香港分行代理行業(yè)務(wù)部主管兼

北亞區(qū)外匯資金部主管2與銀行有關(guān)的簡歷1973進(jìn)入花旗銀行香港分行21985北亞區(qū)外匯資金部主管兼

中國分行行長1986西南亞區(qū)投資銀行主管（駐馬尼拉）1988北亞區(qū)投資銀行主管（駐香港）1992香港分行行長1995私人銀行亞洲區(qū)主管（駐星加坡）1996大通銀行大中華區(qū)主管（駐香港）1999亞洲區(qū)主席2001香港財(cái)政司長31985北亞區(qū)外匯資金部主管兼328年銀行經(jīng)驗(yàn)23年花旗銀行5年摩根大通28年19年條（客戶經(jīng)理，代理行，外匯資金部，投資銀行，私人銀行）10年塊（分行行長，地區(qū)主管）428年銀行經(jīng)驗(yàn)4銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮制度有否合適和足夠的制衡人員各崗位的人員是否恰當(dāng)信息有否足夠和適時(shí)的信息5銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮制度5制度組織架構(gòu)流程權(quán)限6制度組織架構(gòu)6組織架構(gòu)設(shè)計(jì)責(zé)任分置制衡專業(yè)前／中／后枱國內(nèi)銀行沒有操作系統(tǒng)前臺顧客與產(chǎn)品部門業(yè)務(wù)部門與分行7組織架構(gòu)設(shè)計(jì)責(zé)任分置7組織架構(gòu)設(shè)計(jì)（續(xù)）還需考慮以客戶為中心專業(yè)能力的培養(yǎng)有些國外銀行采用矩陣式管理結(jié)構(gòu)（MatrixManagement）8組織架構(gòu)設(shè)計(jì)（續(xù)）還需考慮8國外銀行的業(yè)務(wù)部門個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，或者稱消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)，其中包括信用卡業(yè)務(wù)；大型企業(yè)和投資銀行業(yè)務(wù)；中小型企業(yè)銀行業(yè)務(wù)；私人銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；環(huán)球市場業(yè)務(wù)，主要包括資金市場業(yè)務(wù)等；交易銀行(TransactionalBanking)業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金管理、證券托管和貿(mào)易服務(wù)等；直接投資業(yè)務(wù)等

9國外銀行的業(yè)務(wù)部門個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，或者稱消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)，其中包其他專業(yè)部門信用風(fēng)險(xiǎn)管理市場風(fēng)險(xiǎn)管理操作財(cái)務(wù)控制及管理信息人事IT法律10其他專業(yè)部門信用風(fēng)險(xiǎn)管理10條和塊為更好服務(wù)客戶和效率，盡量把權(quán)力下放到分行但有統(tǒng)一制度及管理風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)控制及管理信息人事管理IT這些部門條的力量較大11條和塊為更好服務(wù)客戶和效率，盡量把權(quán)力下放到分行11條和塊（續(xù)）一些業(yè)務(wù)為了客戶能獲統(tǒng)一的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，和更好地培養(yǎng)專業(yè)人才，亦需較強(qiáng)的條的管理環(huán)球企業(yè)客戶個(gè)人業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)投行業(yè)務(wù)環(huán)球市場基金管理交易銀行(TransactionalBanking)業(yè)務(wù)直接投資業(yè)務(wù)12條和塊（續(xù)）一些業(yè)務(wù)為了客戶能獲統(tǒng)一的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，和更好地培養(yǎng)條和塊（續(xù)）加強(qiáng)條的管理不等于塊（分行經(jīng)理）沒有權(quán)力重要的是條的管理有一定的人事權(quán)在分行的有關(guān)部門如需要可直接向條的上級報(bào)告在分行業(yè)務(wù)部門的收益，條和塊都算100%，即雙重計(jì)算（double-count）以避免爭執(zhí)13條和塊（續(xù)）加強(qiáng)條的管理不等于塊（分行經(jīng)理）沒有權(quán)力13分行經(jīng)理仍然是關(guān)鍵銀行在該地區(qū)的總負(fù)責(zé)人決定總發(fā)展策略爭取和調(diào)配資源指揮各部門行動協(xié)調(diào)部門間矛盾負(fù)責(zé)一些業(yè)務(wù)，如企業(yè)銀行負(fù)責(zé)政府關(guān)系14分行經(jīng)理仍然是關(guān)鍵14分行經(jīng)理（續(xù)）最高級的客戶經(jīng)理銀行在當(dāng)?shù)氐拿婵缀吐曇糁贫ㄈ耸抡邊f(xié)商條的意見后，有較大的人事權(quán)分行經(jīng)理的考核按分行整體利潤計(jì)算15分行經(jīng)理（續(xù)）最高級的客戶經(jīng)理15流程設(shè)計(jì)創(chuàng)始/核對/批準(zhǔn)/執(zhí)行/審計(jì)一人不能全控風(fēng)險(xiǎn)較低的交易可合并核對/批準(zhǔn)批準(zhǔn)/執(zhí)行各功能需合適人選擔(dān)任16流程設(shè)計(jì)創(chuàng)始/核對/批準(zhǔn)/執(zhí)行/審計(jì)16權(quán)限設(shè)計(jì)確保重大風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲超過一個(gè)意見風(fēng)險(xiǎn)大小與批準(zhǔn)者經(jīng)驗(yàn)掛鉤應(yīng)考慮批準(zhǔn)權(quán)限個(gè)人化（尤其信用風(fēng)險(xiǎn)）可考慮設(shè)專家批核權(quán)但要避免過多簽名注意集體負(fù)責(zé)變成集體不負(fù)責(zé)誰是最終風(fēng)險(xiǎn)管理者？17權(quán)限設(shè)計(jì)確保重大風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲超過一個(gè)意見17花旗銀行風(fēng)險(xiǎn)管理原則各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)所有風(fēng)險(xiǎn)及收益風(fēng)險(xiǎn)管理融入業(yè)務(wù)策略及計(jì)劃所有風(fēng)險(xiǎn)都由額度管理。風(fēng)險(xiǎn)額度由業(yè)務(wù)部門建議，獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門批準(zhǔn)所有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控政策用文件清楚列明所有風(fēng)險(xiǎn)有清楚方法量度，并壓力測試所有風(fēng)險(xiǎn)要完整上報(bào)18花旗銀行風(fēng)險(xiǎn)管理原則各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)所有風(fēng)險(xiǎn)及收益18人員資格知識經(jīng)驗(yàn)誠信利益沖突守則道德標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管與考核文化銀行人員對風(fēng)險(xiǎn)管理的重視19人員資格19信息各級人員需不同信息由交易員至董事會可考慮提交綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告給董事會20信息各級人員需不同信息20綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包含所有風(fēng)險(xiǎn)信用市場操作流動性國家法律訴訟現(xiàn)況、與前期變化、靈敏度、前瞻21綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包含所有風(fēng)險(xiǎn)21信用風(fēng)險(xiǎn)表列全行表內(nèi)及表外風(fēng)險(xiǎn)，按以下分類行業(yè)產(chǎn)品貨幣期限責(zé)任者信用評級債項(xiàng)信用評級部門／分行22信用風(fēng)險(xiǎn)表列全行表內(nèi)及表外風(fēng)險(xiǎn)，按以下分類22信用風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）上述分類回報(bào)分析毛收益EVA靈敏度分析市場因素如能源價(jià)格、利率、匯率波動政冶因素如政策變動、貿(mào)易戰(zhàn)23信用風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）上述分類回報(bào)分析23市場（價(jià)格）風(fēng)險(xiǎn)總量產(chǎn)品／工具期限貨幣VaR與靈敏度分析因素如匯率、利率、股價(jià)、波動部門／分行24市場（價(jià)格）風(fēng)險(xiǎn)總量24流動性風(fēng)險(xiǎn)缺口報(bào)告貨幣分行存貸比例存款/同業(yè)拆入集中度各金融工具占市場份額25流動性風(fēng)險(xiǎn)缺口報(bào)告25國家風(fēng)險(xiǎn)按國家直接／或有／存款期限國家信用評級形勢分析26國家風(fēng)險(xiǎn)按國家26操作風(fēng)險(xiǎn)各部門／分行錯(cuò)誤率報(bào)告案件及損失內(nèi)審評級補(bǔ)救評估IT系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)評估重大發(fā)現(xiàn)及趨勢27操作風(fēng)險(xiǎn)各部門／分行27法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)重大訴訟及損失評估28法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)重大訴訟及損失評估28風(fēng)險(xiǎn)前瞻最高風(fēng)險(xiǎn)的是沒有預(yù)計(jì)的情況可嘗試列舉一些可導(dǎo)致重大損失之情況，如戰(zhàn)亂、恐佈活動瘟疫貿(mào)易戰(zhàn)由各部門／分行提交，總行另作評估29風(fēng)險(xiǎn)前瞻最高風(fēng)險(xiǎn)的是沒有預(yù)計(jì)的情況29新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍很廣，由傳統(tǒng)產(chǎn)品到衍生工具衍生工具有關(guān)的產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)，要分解成各要素并設(shè)限額對衍生工具有關(guān)的產(chǎn)品的定價(jià)模型，中臺要有能力檢查認(rèn)證30新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍很廣，由傳統(tǒng)產(chǎn)品到衍生工具30新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理（續(xù)）一些外資銀行要求所有新業(yè)務(wù)、產(chǎn)品推出前要有產(chǎn)品手冊如該交易次數(shù)不多，則不需產(chǎn)品手冊，但需寫備忘錄，以便日后審核31新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理（續(xù)）一些外資銀行要求所有新業(yè)務(wù)、產(chǎn)品推出前產(chǎn)品手冊內(nèi)容產(chǎn)品／業(yè)務(wù)描述市場背景業(yè)務(wù)計(jì)劃規(guī)模收入目標(biāo)需要資源利潤、回報(bào)目標(biāo)目標(biāo)客戶審批者業(yè)務(wù)部上級主管及分行行長或行長32產(chǎn)品手冊內(nèi)容審批者32產(chǎn)品手冊（續(xù)）市場推廣及營銷計(jì)劃信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)國家風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管及市場推廣主任信用風(fēng)險(xiǎn)主任市場風(fēng)險(xiǎn)主任司庫／計(jì)財(cái)部司庫／計(jì)財(cái)部操作部主管及內(nèi)控部33產(chǎn)品手冊（續(xù)）市場推廣及營銷計(jì)劃業(yè)務(wù)主管及市場推廣主任33產(chǎn)品手冊（續(xù)）法律文件及風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)／MISIT要求法律部合規(guī)部財(cái)務(wù)控制部信息科技部34產(chǎn)品手冊（續(xù)）法律文件及風(fēng)險(xiǎn)法律部34產(chǎn)品手冊（續(xù)）保證所有風(fēng)險(xiǎn)由合格專業(yè)人員評估及批準(zhǔn)但要避免在同一部門內(nèi)太多簽名為省時(shí)，手冊可同時(shí)送至各部門審批可集中各部門人員討論，但不是集體批準(zhǔn)或負(fù)責(zé)手冊是日后審核標(biāo)準(zhǔn)35產(chǎn)品手冊（續(xù)）保證所有風(fēng)險(xiǎn)由合格專業(yè)人員評估及批準(zhǔn)35風(fēng)險(xiǎn)管理最重要還是人36風(fēng)險(xiǎn)管理36

以上意見不很成熟，請指正謝謝37 37銀行風(fēng)險(xiǎn)管理梁錦松2006年3月1日38銀行風(fēng)險(xiǎn)管理梁錦松1與銀行有關(guān)的簡歷1973進(jìn)入花旗銀行香港分行1974管理信息部，后轉(zhuǎn)客戶經(jīng)理1975外匯交易員1977首席外匯交易員1979外匯資金部經(jīng)理1980星加坡分行外匯資金部經(jīng)理1982香港分行代理行業(yè)務(wù)部主管兼

北亞區(qū)外匯資金部主管39與銀行有關(guān)的簡歷1973進(jìn)入花旗銀行香港分行21985北亞區(qū)外匯資金部主管兼

中國分行行長1986西南亞區(qū)投資銀行主管（駐馬尼拉）1988北亞區(qū)投資銀行主管（駐香港）1992香港分行行長1995私人銀行亞洲區(qū)主管（駐星加坡）1996大通銀行大中華區(qū)主管（駐香港）1999亞洲區(qū)主席2001香港財(cái)政司長401985北亞區(qū)外匯資金部主管兼328年銀行經(jīng)驗(yàn)23年花旗銀行5年摩根大通28年19年條（客戶經(jīng)理，代理行，外匯資金部，投資銀行，私人銀行）10年塊（分行行長，地區(qū)主管）4128年銀行經(jīng)驗(yàn)4銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮制度有否合適和足夠的制衡人員各崗位的人員是否恰當(dāng)信息有否足夠和適時(shí)的信息42銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮制度5制度組織架構(gòu)流程權(quán)限43制度組織架構(gòu)6組織架構(gòu)設(shè)計(jì)責(zé)任分置制衡專業(yè)前／中／后枱國內(nèi)銀行沒有操作系統(tǒng)前臺顧客與產(chǎn)品部門業(yè)務(wù)部門與分行44組織架構(gòu)設(shè)計(jì)責(zé)任分置7組織架構(gòu)設(shè)計(jì)（續(xù)）還需考慮以客戶為中心專業(yè)能力的培養(yǎng)有些國外銀行采用矩陣式管理結(jié)構(gòu)（MatrixManagement）45組織架構(gòu)設(shè)計(jì)（續(xù)）還需考慮8國外銀行的業(yè)務(wù)部門個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，或者稱消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)，其中包括信用卡業(yè)務(wù)；大型企業(yè)和投資銀行業(yè)務(wù)；中小型企業(yè)銀行業(yè)務(wù)；私人銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；環(huán)球市場業(yè)務(wù)，主要包括資金市場業(yè)務(wù)等；交易銀行(TransactionalBanking)業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金管理、證券托管和貿(mào)易服務(wù)等；直接投資業(yè)務(wù)等

46國外銀行的業(yè)務(wù)部門個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，或者稱消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)，其中包其他專業(yè)部門信用風(fēng)險(xiǎn)管理市場風(fēng)險(xiǎn)管理操作財(cái)務(wù)控制及管理信息人事IT法律47其他專業(yè)部門信用風(fēng)險(xiǎn)管理10條和塊為更好服務(wù)客戶和效率，盡量把權(quán)力下放到分行但有統(tǒng)一制度及管理風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)控制及管理信息人事管理IT這些部門條的力量較大48條和塊為更好服務(wù)客戶和效率，盡量把權(quán)力下放到分行11條和塊（續(xù)）一些業(yè)務(wù)為了客戶能獲統(tǒng)一的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，和更好地培養(yǎng)專業(yè)人才，亦需較強(qiáng)的條的管理環(huán)球企業(yè)客戶個(gè)人業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)投行業(yè)務(wù)環(huán)球市場基金管理交易銀行(TransactionalBanking)業(yè)務(wù)直接投資業(yè)務(wù)49條和塊（續(xù)）一些業(yè)務(wù)為了客戶能獲統(tǒng)一的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，和更好地培養(yǎng)條和塊（續(xù)）加強(qiáng)條的管理不等于塊（分行經(jīng)理）沒有權(quán)力重要的是條的管理有一定的人事權(quán)在分行的有關(guān)部門如需要可直接向條的上級報(bào)告在分行業(yè)務(wù)部門的收益，條和塊都算100%，即雙重計(jì)算（double-count）以避免爭執(zhí)50條和塊（續(xù)）加強(qiáng)條的管理不等于塊（分行經(jīng)理）沒有權(quán)力13分行經(jīng)理仍然是關(guān)鍵銀行在該地區(qū)的總負(fù)責(zé)人決定總發(fā)展策略爭取和調(diào)配資源指揮各部門行動協(xié)調(diào)部門間矛盾負(fù)責(zé)一些業(yè)務(wù)，如企業(yè)銀行負(fù)責(zé)政府關(guān)系51分行經(jīng)理仍然是關(guān)鍵14分行經(jīng)理（續(xù)）最高級的客戶經(jīng)理銀行在當(dāng)?shù)氐拿婵缀吐曇糁贫ㄈ耸抡邊f(xié)商條的意見后，有較大的人事權(quán)分行經(jīng)理的考核按分行整體利潤計(jì)算52分行經(jīng)理（續(xù)）最高級的客戶經(jīng)理15流程設(shè)計(jì)創(chuàng)始/核對/批準(zhǔn)/執(zhí)行/審計(jì)一人不能全控風(fēng)險(xiǎn)較低的交易可合并核對/批準(zhǔn)批準(zhǔn)/執(zhí)行各功能需合適人選擔(dān)任53流程設(shè)計(jì)創(chuàng)始/核對/批準(zhǔn)/執(zhí)行/審計(jì)16權(quán)限設(shè)計(jì)確保重大風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲超過一個(gè)意見風(fēng)險(xiǎn)大小與批準(zhǔn)者經(jīng)驗(yàn)掛鉤應(yīng)考慮批準(zhǔn)權(quán)限個(gè)人化（尤其信用風(fēng)險(xiǎn)）可考慮設(shè)專家批核權(quán)但要避免過多簽名注意集體負(fù)責(zé)變成集體不負(fù)責(zé)誰是最終風(fēng)險(xiǎn)管理者？54權(quán)限設(shè)計(jì)確保重大風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲超過一個(gè)意見17花旗銀行風(fēng)險(xiǎn)管理原則各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)所有風(fēng)險(xiǎn)及收益風(fēng)險(xiǎn)管理融入業(yè)務(wù)策略及計(jì)劃所有風(fēng)險(xiǎn)都由額度管理。風(fēng)險(xiǎn)額度由業(yè)務(wù)部門建議，獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門批準(zhǔn)所有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控政策用文件清楚列明所有風(fēng)險(xiǎn)有清楚方法量度，并壓力測試所有風(fēng)險(xiǎn)要完整上報(bào)55花旗銀行風(fēng)險(xiǎn)管理原則各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)所有風(fēng)險(xiǎn)及收益18人員資格知識經(jīng)驗(yàn)誠信利益沖突守則道德標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管與考核文化銀行人員對風(fēng)險(xiǎn)管理的重視56人員資格19信息各級人員需不同信息由交易員至董事會可考慮提交綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告給董事會57信息各級人員需不同信息20綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包含所有風(fēng)險(xiǎn)信用市場操作流動性國家法律訴訟現(xiàn)況、與前期變化、靈敏度、前瞻58綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包含所有風(fēng)險(xiǎn)21信用風(fēng)險(xiǎn)表列全行表內(nèi)及表外風(fēng)險(xiǎn)，按以下分類行業(yè)產(chǎn)品貨幣期限責(zé)任者信用評級債項(xiàng)信用評級部門／分行59信用風(fēng)險(xiǎn)表列全行表內(nèi)及表外風(fēng)險(xiǎn)，按以下分類22信用風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）上述分類回報(bào)分析毛收益EVA靈敏度分析市場因素如能源價(jià)格、利率、匯率波動政冶因素如政策變動、貿(mào)易戰(zhàn)60信用風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）上述分類回報(bào)分析23市場（價(jià)格）風(fēng)險(xiǎn)總量產(chǎn)品／工具期限貨幣VaR與靈敏度分析因素如匯率、利率、股價(jià)、波動部門／分行61市場（價(jià)格）風(fēng)險(xiǎn)總量24流動性風(fēng)險(xiǎn)缺口報(bào)告貨幣分行存貸比例存款/同業(yè)拆入集中度各金融工具占市場份額62流動性風(fēng)險(xiǎn)缺口報(bào)告25國家風(fēng)險(xiǎn)按國家直接／或有／存款期限國家信用評級形勢分析63國家風(fēng)險(xiǎn)按國家26操作風(fēng)險(xiǎn)各部門／分行錯(cuò)誤率報(bào)告案件及損失內(nèi)審評級補(bǔ)救評估IT系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)評估重大發(fā)現(xiàn)及趨勢64操作風(fēng)險(xiǎn)各部門／分行27法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)重大訴訟及損失評估65法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)重大訴訟及損失評估28風(fēng)險(xiǎn)前瞻最高風(fēng)險(xiǎn)的是沒有預(yù)計(jì)的情況可嘗試列舉一些可導(dǎo)致重大損失之情況，如戰(zhàn)亂、恐佈活動瘟疫貿(mào)易戰(zhàn)由各部門／分行提交，總行另作評估66風(fēng)險(xiǎn)前瞻最高風(fēng)險(xiǎn)的是沒有預(yù)計(jì)的情況29新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管