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文檔簡介
二多選題1商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是:ABCA盈利性B安全性C流動性D擴張性E競爭性2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括:ABCDEA信用風(fēng)險B市場風(fēng)險C操作風(fēng)險D流動性風(fēng)險E國家風(fēng)險3衡量風(fēng)險的指標有:ABCDA方差B久期C凸度D在險價值(VaR)E期望收益4對于不可管理的風(fēng)險,商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是:CDEA風(fēng)險分散B風(fēng)險對沖C風(fēng)險轉(zhuǎn)移D風(fēng)險規(guī)避E風(fēng)險補償5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括:AECDEA專家調(diào)查列舉法B資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C情景分析法D分解分析法E失誤樹分析法6商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括:ABCDA風(fēng)險識別B風(fēng)險計量C風(fēng)險監(jiān)測D風(fēng)險控制E風(fēng)險對沖7個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括:ABCDA經(jīng)銷商風(fēng)險B假按揭風(fēng)險C由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險E國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施8KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括:ABCA貸款承諾的利息B與貸款相同期限的零息國債的收益率C貸款的違約回收率D貸款期限E借款企業(yè)的市場價值9我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?AECDEA正常E關(guān)注C次級D可疑E損失10目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括:ABCACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DKMV模型EZETA模型11中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項?aeCDEA不良資產(chǎn)/貸款率B預(yù)期損失率C貸款風(fēng)險遷徙D不良貸款撥備覆蓋率E貸款損失準備充足率12根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,在風(fēng)險報告中,為了提高商業(yè)銀行透明度,信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征:ABCDEA全面性B相關(guān)性C及時性D可靠性E可比性13商業(yè)銀行進行貸款定價,一般由哪些因素決定?ABCDA資金成本B經(jīng)營成本C風(fēng)險成本D資本成本E通貨膨脹調(diào)整成本A審貸分離原則B統(tǒng)一考慮原則C展期重審原則D責(zé)任到人原則E追蹤審核原則15信用衍生產(chǎn)品包括:AECDA總收益互換E信用違約互換C信用價差衍生產(chǎn)品D信用聯(lián)動票據(jù)E股票期權(quán)16計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險,需要以下哪些變量?AECA違約概率B違約損失率C違約風(fēng)險暴露D期限E行業(yè)風(fēng)險指數(shù)17對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標包括哪些方面? ABCDEA品德B資本C還款能力D抵押E經(jīng)營環(huán)境18信用風(fēng)險組合模型包括:BCDACreditMonitorBCreditMetricsCCreditPortfolioViewDCreditRisk+EVaR19根據(jù)無套利均衡原理,在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率,應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是:ECDA銀行間的短期利率水平E第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的遠期利率D3年期的即期利率E市場在3期內(nèi)的平均利率水平20期權(quán)的價值由哪幾部分組成?AEA時間價值B內(nèi)在價值C執(zhí)行價格D標地資產(chǎn)價格E無風(fēng)險利率A直接使用可獲得的市場價格B使用公認的模型估算市場價格C根據(jù)實際支付的價格,只要不能證明該價格不具有代表性D使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場預(yù)期不沖突E根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是:ACEA當(dāng)久期缺口為正時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲B當(dāng)久期缺口為負時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲C當(dāng)久期缺口為負時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲D當(dāng)久期缺口為正時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲E當(dāng)久期缺口為零時,銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響23收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示:ACA資產(chǎn)的到期期限B資產(chǎn)的不同市場價值C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是:ABCDEA忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險,沒有考慮利率的基準風(fēng)險C大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響,未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25操作風(fēng)險的成因主要包括:ABCDA人員因素B內(nèi)部流程C系統(tǒng)缺陷D外部因素E其他因素26核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為:BCDA核心員工的知識/技能缺乏B缺乏足夠后援/替代人員C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D缺乏崗位輪換機制E核心員工的欺詐行為27操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?ABCDA數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B違反系統(tǒng)安全規(guī)定C系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高28基本指標法的計算中涉及哪幾個變量?ABCA前三年中各年為正的總收入B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子D前三年的總收入E所計量的總的年數(shù)根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定,為了具備使用標準法的資格,商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件ABCA董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)B銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)C銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法D必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)E必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會,受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制,需要具備哪些基本條件?ABCDA完善的公司治理結(jié)構(gòu)B健全的內(nèi)部控制體系C普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E強大的研發(fā)實力31以下論述正確的是:ADA對商業(yè)銀行而言,零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B對商業(yè)銀行而言,零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感C對商業(yè)銀行而言,公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D對商業(yè)銀行而言,公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感E零售存款客戶和公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是:ABCA盈利性B流動性C安全性D擴張性E競爭性33衡量商業(yè)銀行流動性的指標中,貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到?BCA現(xiàn)金頭寸指標B核心存款比例C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E大額負債依賴度34流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標包括:ABCDA盈利水平B產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平C資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)D資產(chǎn)負債質(zhì)量E高官層人事更替35以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容?AECDEA明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策C深入理解不同利益持有者對自身的期望值D有明確記載的危機處理/決策流程E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織36國內(nèi)銀行界普遍認為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是:ABCDA推行全面風(fēng)險管理理念B改善公司治理C預(yù)先做好危機防范準備D確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理E加強對聲譽風(fēng)險的量化分析37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為:ABCDEA公共性質(zhì)論B利益沖突論C債券保護論D銀行風(fēng)險論E適度競爭論38銀行風(fēng)險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原則:ABCDEA?準確性原則B?可比性原則C及時性原則D持續(xù)性原則E保密性原則39我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標包括:AECDEA不良資產(chǎn)率B不良貸款率C貸款損失準備率D單一客戶授信集中度E預(yù)期損失率40我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括:ABCDA《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B《中國人民銀行法》C《商業(yè)銀行法》D《行政許可法》E《巴塞爾新資本協(xié)議》三、判斷題1風(fēng)險就是指損失的大小F2市場風(fēng)險既有系統(tǒng)性風(fēng)險,又有非系統(tǒng)性風(fēng)險。T商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標并不是要完全消除風(fēng)險,而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上,盡量爭取收益/風(fēng)險的有效性T違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險的,都是對信用風(fēng)險的事后檢驗的結(jié)果,一般說來兩者應(yīng)該相等。F客戶評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度,同一個債務(wù)人的不同債項可能會有不同的債項評級,同樣,同一個債務(wù)人也會對應(yīng)不同的信用評級。F壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響,情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。T貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本,資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務(wù)成本。FKPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者,不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn),只要期望收益率相等,市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。T9貸款定價中的風(fēng)險成本和貸款成本,分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險,這幾種風(fēng)險往往是相互交織,互相影響的。T公允價值是指在評估基準日,自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值F在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方F商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風(fēng)險的范疇。F通過操作或服務(wù)的外包,也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成,因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素,而不是外部因素。F對于商業(yè)銀行來說,為了實現(xiàn)盈利性、流動性和安全性的目標,應(yīng)該保持較強的流動性,流動性越強越好。F信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性,聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性T商業(yè)銀行規(guī)模越大,抵抗風(fēng)險的能力越強,商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險也就越少。F《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實踐與經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法,是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。F隨著外部審計的不斷完善和壯大,將會逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計的功能。F模擬試題一1?在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中,不包括—。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式??????B.負債風(fēng)險管理模式C.全面風(fēng)險管理模式??????D.內(nèi)部管理模式2?下列理論中,屬于負債管理模式的是 。A.真實票據(jù)論?????????B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論??????????D.預(yù)期收入理論理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是 。A.銀行券理論?????????B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購買理論??????????D.銷售理論4.下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是 A.轉(zhuǎn)換能力理論????????B.預(yù)期收入理論c.超貨幣供培理論???????D.銷售理論是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A.信用風(fēng)險??????????B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險??????????D.流動性風(fēng)險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險??????????B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險??????????D.流動性風(fēng)險不包括在市場風(fēng)險中。A.利率風(fēng)險??????????B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險??????????D.商品價格風(fēng)險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險??????????B?操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險????????D.國家風(fēng)險是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要,從而使銀行喪失清償能力的可能性。A.流動性風(fēng)險????????B.國家風(fēng)險c.聲譽風(fēng)險??????????D.法律風(fēng)險是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A.流動性風(fēng)險????????B.國家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險??????????D.法律風(fēng)險11. 是指由于銀行操作上的錯誤,違反有關(guān)法規(guī),資產(chǎn)質(zhì)量低下,不能支付到期債務(wù)不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等,從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A.操作風(fēng)險?????????B.國家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險?????????D.法律風(fēng)險是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時,銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A.流動性風(fēng)險?????????B.國家風(fēng)險C.操作風(fēng)險??????????D.法律風(fēng)險是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策,對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A.流動性風(fēng)險?????????B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.操作風(fēng)險??????????D.法律風(fēng)險商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于 的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖???????????B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避???????????D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮,從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償,屬于 的風(fēng)險管理方式。A.風(fēng)險對沖???????????B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避???????????D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移在風(fēng)險發(fā)生之前,通過各種交易活動,把把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān),避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失,屬于 的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖???????????B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避???????????D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是 。A.承擔(dān)?????????????B.保險C.轉(zhuǎn)讓?????????????D.客戶分散在風(fēng)險發(fā)生之前,風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失,因而有意識地采取規(guī)避措施,主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險,屬于 的風(fēng)險管理方法A.風(fēng)險補償??????????B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避??????????D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移風(fēng)險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金,彌補其在某種風(fēng)險上遭受的資產(chǎn)損失,使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進行,不會導(dǎo)致其形象與信譽的損害,屬于 的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險補償??????????B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避??????????D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列 不包括在核心資本中。A.實收資本??????????B.資本公積C.盈余公積??????????D.可轉(zhuǎn)換債券按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列 不包括在附屬資本中。A.重估儲備??????????B?長期次級債務(wù)C.優(yōu)先股???????????D.實收資本商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時,對未并表金融機構(gòu)資本的投資,應(yīng)扣除 %????????????%%????????????%是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本A.會計資本??????????B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本??????????D.實收資本24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和 及高級管理層等組織機構(gòu)設(shè)立與動作的機制制度。A.職工代表大會????????B?工會C.監(jiān)事會???????????D.同業(yè)協(xié)會負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測井控制風(fēng)險的程序和措施。A.董事會???????????B.監(jiān)事會C?股東大會??????????D?高級管理層在各種風(fēng)險發(fā)生前,對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷,以便對風(fēng)險進行估算TOC\o"1-5"\h\z和控制,這是 。A.風(fēng)險識別??????????B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測??????????D.風(fēng)險控制風(fēng)險識別的主要方法不包括 。A.故障樹法??????????C.專家預(yù)測法?????????D.流程圖分析法商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括 。A.因果關(guān)系分析????????C.敏感性分析?????????D?情景分析商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和 A.國際結(jié)算系統(tǒng)?????????B.儲蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng)??????????D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標體系,包括風(fēng)險水平類指標、風(fēng)險遷徙類指標和 A.流動性風(fēng)險指標????????B.信用風(fēng)險指標C.風(fēng)險抵補類指標????????D.不良貸款遷徙率指標下列指標中屬于風(fēng)險水平類指標的是 A.正常貸款遷徙率指標工作????B?操作風(fēng)險指標C.風(fēng)險抵補類指標???????D.準備盤充足程度指標風(fēng)險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和 A.不良貸款遷徙率???????B.盈利能力C.準備資金充足程度???????D.資本充足程度對于同一客戶,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴重不一致,無法確認哪一個是真實數(shù)據(jù),則選取 C?風(fēng)險值為二者均值的指標值???D?類似客戶的指標值不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。A.環(huán)境安全???????????B.設(shè)備安全C.系統(tǒng)安全???????????D.媒介安全屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A.環(huán)境安全???????????B.設(shè)備安全C.媒介安全??????????D.應(yīng)用系統(tǒng)安全 屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。A.安全認證???????????B.操作系統(tǒng)安全C.媒介安全??????????D.應(yīng)用系統(tǒng)安全 不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制?????????B.外網(wǎng)物理隔離C.病毒防護???????????D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全 屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。A.操作系統(tǒng)安全?????????B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于 。A.媒介安全???????????B.管理安全C.應(yīng)用安全????????????D.信息安全銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和 等A.應(yīng)用安全???????????B.媒介安全C.應(yīng)用系統(tǒng)安全??????????D.環(huán)境安全國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在 ,開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險世紀60年代?????????世紀80年代后期C..20世紀70年代后期???????D.20世紀80年代前期風(fēng)險管理的核心在于 。A.風(fēng)險識別???????????B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測???????????D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合風(fēng)險管理的目標在于 .A.獲得最大的安全保障??????B?風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測???????????D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自 A.負債業(yè)務(wù)???????????B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.中間業(yè)務(wù)???????????D.表外業(yè)務(wù)真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于 A.長期貸款???????????B?消費者貸款C?短期自償性貸款????????D?房地產(chǎn)貸款可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的 A.商業(yè)票據(jù)???????????B?流動資產(chǎn)C?長期債券???????????D?國債預(yù)期收入理論認為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以 為基礎(chǔ)的。A.實際收入????????????B.未來收入C.實際財富????????????D.投資收益容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。A.轉(zhuǎn)換能力理論??????????B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供給理論?????????D.銷售理論是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。A.銷售理論????????????B.預(yù)期收入理論c.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論??????????D.真實票據(jù)理論50.最古老的銀行負債管理理論可追溯到 A.銷售理論????????????B.預(yù)期收入理論C.銀行券理論???????????D.真實票據(jù)理論是銀行券理論的核心。A.負債的適度性??????????B?資產(chǎn)的適度性C?盡可能多的負債?????????D?負債越少存款可分為 和派生存款不同兩類。A.信用存款????????????B?定期存款C.初始存款????????????D.企業(yè)存款存款理論的最主要特征是它的 A.流動性?????????????B.穩(wěn)健性C.擴張性?????????????D.冒險性被稱為“銀行負債思想的創(chuàng)新”的是 A.銀行券理論???????????B.存款理論銷售理論的主題是A.推銷金融產(chǎn)品??????????B.主動負債C.購買負債????????????D.吸收存款全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、 和操作風(fēng)險并舉,組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A.流動性風(fēng)險???????????B.國家風(fēng)險C.法律風(fēng)險????????????D.市場風(fēng)險提倡將原本資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)負債表外管理理論??????B.銷售理論C.存款理論????????????D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論金融工程的狹義定義是組合金融工具和 的研究。A.衍生產(chǎn)品????????????B.金融技術(shù)C.風(fēng)險管理技術(shù)??????????D.工程技術(shù)巴塞爾委員會《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改,并于 首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。年5月??????????年6月在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前,巴塞爾委員會發(fā)布了 次資本協(xié)議征求意見稿《資本計量和資本標準的國際協(xié)議:修訂框架》于是乎2006年底首先在 的銀行開始實施。A.美國??????????????B.歐洲C.歐美??????????????D.十國集團不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A.全球的風(fēng)險管理體系???????B.全面的風(fēng)險管理范圍C?全員的風(fēng)險管理文化???????D.全程的風(fēng)險識別過程根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險的 ,可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等A.屬性??????????????B.形成原因C.表現(xiàn)形式????????????C.法律變動實際信用風(fēng)險一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和 等造成的A.同業(yè)拆借????????????B.利率波動C.匯率波動????????????D.商品價格風(fēng)險黃金價格變動造成的風(fēng)險屬于 A.操作風(fēng)險????????????B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險????????????D.商品價格風(fēng)險利率風(fēng)險按照來源的不同,可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準風(fēng)險和 A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險??????????B.期權(quán)性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險???????????D.價格風(fēng)險最重大的操作在于 及公司治理機制的失效。A.內(nèi)部控制????????????B.風(fēng)險文化C.公司策略????????????D.風(fēng)險管理機制經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A.操作風(fēng)險????????????B.市場風(fēng)險C.違約風(fēng)險????????????D.流動性風(fēng)險是最復(fù)雜、最難以捉摸,也是最危險的風(fēng)險之一。A.聲譽風(fēng)險????????????B.市場風(fēng)險C.國家風(fēng)險????????????D.操作風(fēng)險交易不僅可以用于套期保值,還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益。A.股指期貨????????????B.金融期權(quán)C?遠期交易????????????D?商品期貨并不消滅風(fēng)險源,只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移????????????B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散????????????D.風(fēng)險對沖不屬于事的風(fēng)險控制手段。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移????????????B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險補償????????????D.風(fēng)險分散不能規(guī)避利率風(fēng)險。A.金融期貨????????????B.金融期權(quán)C.利率互換????????????D.定期存款下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是A.提供融資????????????B?使銀行免受損失C?維持市場信心??????????D?限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理最根本的驅(qū)動力是 A.客戶利益至上??????????B.儲戶利益至上C.股東資本是風(fēng)險的第一承擔(dān)者???D.金融監(jiān)管機構(gòu)的要求計算資本充足率和核心資本充足率時,都應(yīng)該扣除 A.商譽??????B?商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資C?附屬資本????D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資77?商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的 ;計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的 。%,100%???????????%,100%%,50%???????????%,50%78?商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的 來覆蓋。A.監(jiān)管資本????????????B.會計資本C.核心資本????????????D.經(jīng)濟資本年亞洲金融危機發(fā)生后, 又被廣泛討論來對抗危機。A.風(fēng)險管理????????????B.公司治理C.風(fēng)險文化????????????D.內(nèi)部控制商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是 A.權(quán)力制衡????????????B.權(quán)責(zé)明確C.風(fēng)險控制????????????D.產(chǎn)權(quán)清晰商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是 c.高級管理層?????????D?銀行內(nèi)部的各個部門及其人員有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以 為先導(dǎo)。A.健全的內(nèi)部控制機制?????B.完善的公司治理機制C.先進風(fēng)險管理文化培育????D.有效的風(fēng)險管理策略對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督,是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu),對股東大會負責(zé)A.監(jiān)事會???????????B.黨委C.紀委????????????D.董事會使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行,必須證明自己的估計代表了 A.同行業(yè)的平均水平??????B.目前的情況C.長期的經(jīng)驗?????????D.同行業(yè)的最高水平商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險的估計,一般不包括 。A.違約概率??????????B.實際損失C.違約損失率?????????D.違約風(fēng)險暴露風(fēng)險管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是 。A.風(fēng)險識別??????????B.風(fēng)險計量商業(yè)銀行對前臺業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)
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