計量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)題

一、單選1.經(jīng)濟(jì)計量模型的被解釋變量一定是COA.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量2.經(jīng)濟(jì)計量分析工作的基本步驟是_AoA.建立模型、收集樣本數(shù)據(jù)、估計參數(shù)、檢驗?zāi)Ｐ?、?yīng)用模型B.設(shè)定模型、估計參數(shù)、檢驗?zāi)Ｐ汀?yīng)用模型、模型評價C.個體設(shè)計、總體設(shè)計、估計模型、應(yīng)用模型、檢驗?zāi)Ｐ虳.確定模型導(dǎo)向、確定變量及方程式、估計模型、檢驗?zāi)Ｐ?、?yīng)用模型).下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是DoA.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值.變量之間的關(guān)系可以分為兩大類 AoA.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D.簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系.同一統(tǒng)計指標(biāo)，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是COA.時期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)7C.時間序列數(shù)據(jù)D.橫截面數(shù)據(jù).用OLS估計經(jīng)典線性模型修=聞+用Xi+包，則樣本回歸直線通過點Doa.（x,y）B仔?）C.（X'Y）D.（ny）.表示x和y之間真實線性關(guān)系的是CoBE(Yt)=,%+巨國C.Yt=%+同Xt+UtD.Yt=ft+0兇.產(chǎn)量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為丫=356-L5X這說明DoA.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元.相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是DoA.r<-1B.r>lC.OWrWlD.—l<r<l10.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為BoA.0.64B.0.8C.0.4D.0.32IL對回歸模型片=聞+偽Xi+包進(jìn)行檢驗時，通常假定叫服從_CoA、他喈B.t(n-2)「N(o,M)D.t(n)12用一組有30個觀測值的樣本估計模型片=%+尸兇+叫，在oo5的顯著性水平下對％的顯著性作t檢驗，則用顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于—DoA.t0.05(30)B.t0.025(30)C.t0.05(28)D.t0.025(28).按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且AoA.與隨機誤差項不相關(guān)B.與殘差項不相關(guān)C.與被解釋變量不相關(guān)D.與回歸值不相關(guān).某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即。越大，則AoA.預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C.預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大15.參數(shù)B的估計量具備有效性是指BoAA.Var(P)=0AB.Var(P)為最小(P-p)=0A(P-p)為最小.與簡單線性回歸相比，多元線性回歸中增加的基本假定是(D)°A.零均值B.同方差C.正態(tài)性假定D.無多重共線性.多元回歸模型中，隨機擾動項方差M的的無偏估計式為（A）rVe1n-k、V*e277—2、Ve2n-lrVe1z?-k+l.剩余平方和RSS的自由度為（B）A.n-1B.n-kC.k-1D.n-k-1.下列關(guān)于修正的可決系數(shù)『與可決系數(shù)朋的關(guān)系式中，正確的是(C)無2=i-(i-r2)Z1zM77-1A.k=>R2上B n-kR2=1-(1-R2)^-n-kc.五2=(1-R2)±J_o "-k.當(dāng)尸=0時，F(xiàn)=(D)A.-xB.+xC.lD.O.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（D）A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性22.經(jīng)驗認(rèn)為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF（C）A.大于1B.小于1C.大于5D.小于523.模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的°LS估計量方差（A）A.增大B.減小C.有偏D.非有效24.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在（C）A.異方差B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度25.對于模型yt=bo+biXit+b2X2t+Ut，與切二。相比，「12=0.5時，估計量的方差將是原來的（B）A.1倍B.1.33倍C.1.8彳音D.2倍26.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（A）A.異方差B.自相關(guān)C.隨機解釋變量D.多重共線性27.在異方差性情況下，常用的估計方法是（D）A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法28.White檢驗方法主要用于檢驗（A）A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機解釋變量D.多重共線性29.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（D）A.戈德菲爾特——匡特檢驗B.懷特檢驗C.戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗30.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差e：與Xi有顯著的形式|/|=0.28715肛+巧的相關(guān)關(guān)系（w滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（C）A.xjB.iD.內(nèi)31^如果模型yt=bo+%&+ut存在序列相關(guān)，則：DA.cov(xt,ut)=0B.cov(ut/us)=O(t^s)C.cov(xt,u/0D.cov(utzus)工0(5s)32、DW檢驗的零假設(shè)是(p為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù))BA.DW=0B.p=0C.DW=1D.p=l33、下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗(vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機變量)AA.ut=put-i+vtB.ut=put-1+p2ut-2+...+VtC.ut=pvtD.ut=pvt+p2vt-i+…34、DW的取值范圍是DA.-l<DW<0B.-1<DW<1C.-2<DW<2D.0<DW<435、當(dāng)DW=4時，說明DA.不存在序列相關(guān)B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)C.存在完全的正的一階自相關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)36、根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n二20,解釋變量k=l,顯著性水平為0.05時，查得dl=l,du=1.41,則可以決斷AA.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負(fù)的一階自D.無法確定37、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是CA.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法38、對于原模型yt=bo+bixt+ut,廣義差分模型是指DB△義/△小+△u（q△yr=b0+bi+△D.yr-PM.i=b0（l-p）+bi（維-+（ur-p%.i）39、采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況BA.p-0B.p-1C.-l<p<0D.O<p<l40、假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=bo+biPt+Ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在BA.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.隨機解釋變量問題41、根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，加1.35,加=1.49,則認(rèn)為原模型口A.存在正的一階自相關(guān)B.存在負(fù)的一階自相關(guān)C.不存在一階自相關(guān)D.無法判斷是否存在一階自相關(guān)42、同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為BA.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)二、多選1.總變差TSS可以被分解為（AC）A.ESS（回歸平方和）B.ESS（剩余平方和）C.RSS（剩余平方和）D.RSS（回歸平方和）2.計量模型的應(yīng)用包括（ABCD）方面A.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測C.驗證理論和發(fā)展理論D.政策評價ABD)oABD)oA.剩余項的均值為零B.回歸線通過樣木均值C.估計值等于實際觀測值的均值D.被解釋變量估計值與剩余項不相關(guān)4.一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCD）A.零均值假定B.同方差假定C.無自相關(guān)假定D.隨機擾動項正態(tài)分布假定5.計量模型中引入隨機擾動項的原因（ABCD）A.是未知影響因素的代表B.是眾多細(xì)小影響因素的綜合代表C.模型可能存在設(shè)定誤差D.模型中變量可能存在觀測誤差.對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有（AB）。A.無偏性B.有效性C.準(zhǔn)確性D.確定性.對計量經(jīng)濟(jì)模型檢驗的方式主要包括（ABCD）A.經(jīng)濟(jì)意義檢驗.統(tǒng)計推斷檢驗C.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗D.預(yù)測檢驗8.計量經(jīng)濟(jì)研究中的三個要素包括（ABC）A.數(shù)據(jù)B.理論C.方法D.模型9.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ABC）。A.統(tǒng)計學(xué)B.經(jīng)濟(jì)學(xué)C.數(shù)學(xué)D.金融學(xué)10.關(guān)于樣本線性相關(guān)系數(shù)，正確的是（AD）A.樣本線性相關(guān)系數(shù)是隨機變量B.樣本線性相關(guān)系數(shù)是唯一的C.樣本線性相關(guān)系數(shù)是固定值D.給定樣本數(shù)值情況下，樣本線性相關(guān)系數(shù)可以得出確定數(shù)值.下列關(guān)于被解釋變量Y區(qū)間預(yù)測的特點，描述正確的是（BCD）A.Y平均值的預(yù)測值與真實平均值有誤差，主要是受隨機擾動項的影響B(tài).Y個別值的預(yù)測值與真實個別值的差異，不僅受抽樣波動影響，而且還受隨機擾動項的影響

c.平均值和個別值預(yù)測區(qū)間都不是常數(shù),是隨c.平均值和個別值預(yù)測區(qū)間都不是常數(shù),是隨的變化而變化的,當(dāng)工尸二X時，預(yù)測區(qū)間最小，Xp越偏離，預(yù)測區(qū)間越寬。D.預(yù)測區(qū)間上下限與樣本容量有關(guān)，當(dāng)樣木容量n玲一時，個別值的預(yù)測區(qū)間只決定于隨機擾動的方差.對被解釋變量Y的預(yù)測分為（ABCD）A.平均值的點預(yù)測B.平均值的區(qū)間預(yù)測C.個別值的點預(yù)測D.個別值的區(qū)間預(yù)測13.在簡單線性回歸模型基本假定滿足條件下，對13.在簡單線性回歸模型基本假定滿足條件下，對作標(biāo)準(zhǔn)化變換之后的統(tǒng)計量可以服從（AB）分布性質(zhì)。A.正態(tài)分布B.T分布C.F分布D.卡方分布.當(dāng)簡單線性回歸模型基本假定滿足時，下列（ABD）變量服從正態(tài)分1tlI,A.人AB..關(guān)于可決系數(shù)，下列說法正確的是（AC）A.可決系數(shù)用以說明解釋變量對被解釋變量的解釋程度B.可決系數(shù)用以說明兩變量線性依存程度C.可決系數(shù)具有非負(fù)性D.可決系數(shù)可正可負(fù).多元線性回歸模型OLS估計式的統(tǒng)計性質(zhì)包括（ABC）A.線性特征B.無偏特性C.最小方差特性D.方差為零特征.對總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為(BC)A.ESS/(n-k)RSS『(k-l)ESS/(k-l)BRSS/(n-k)R2/(k-l)c(l-R2)/(n-k)(l-R2)/(n-k)D..模型整體顯著性F檢驗包含的兩個自由度是(AB)°A.k-1B.n-kC.n-1D.n-2.多元線性回歸中的基本假定包括(ABCD)A.零均值假定B.同方差和無自相關(guān)假定C.隨機擾動項與解釋變量不相關(guān)假定D.無多重共線性和正態(tài)性假定20.多元線性回歸模型矩陣表達(dá)方式包括(ABCD)Y=Xfi+uB.人 AY=Xpc.Y=XB+eD. ，2L回歸模型中解釋變量的關(guān)系可能存在幾種情形（ABD）若”,=1,則解釋變量間完全共線性若"，=°,則解釋變量間毫無線性關(guān)系。若"，=°,則解釋變量間完全共線性若。＜―工1,則解釋變量間存在一定程度的線性關(guān)系。22.多重共線性產(chǎn)生的原因（ABCD）A.經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢B.模型中包含滯后變量C.利用截面數(shù)據(jù)建立模型也可能出現(xiàn)多重共線性D.樣本數(shù)據(jù)自身的原因23.當(dāng)模型存在完全多重共線性時，可能產(chǎn)生的后果包括（AC）A.參數(shù)的估計值不確定B.參數(shù)的估計值不能確定C.參數(shù)估計值的方差無限大D.參數(shù)估計值的方差無限小24.多重共線性的檢驗方法包括（ABCD）A.簡單相關(guān)系數(shù)檢驗法B.方差擴大（膨脹）因子法C.直觀判斷法D.逐步回歸法25.多重共線性的修正方法包括（CD）A.廣義差分法B.廣義最小二乘法C.經(jīng)驗方法D.逐步回歸法.下列計量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題(ABCDE)A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型D.以國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)(AB)A.線性B.無偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性28.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計量具備(ABCDE)A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.精確性.下列說法正確的有(BE)A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢.回歸模型中解釋變量的關(guān)系可能存在幾種情形(ABD)若“尸1,則解釋變量間完全共線性若"，=°,則解釋變量間毫無線性關(guān)系。若"，=°,則解釋變量間完全共線性若。＜3三1,則解釋變量間存在一定程度的線性關(guān)系。31、DW檢驗不適用(ABC )情況的序列相關(guān)檢驗A.高階線性自回歸形式的序列相關(guān)一階非線性自回歸的序列相關(guān)移動平均形式的序列相關(guān)一階線性自回歸形式的序列相關(guān)32^以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確定區(qū)域是(BC)duWDWW4-du4-duWDWW4-dldlWDWWduD.4—dlWDWW433、DW檢驗的前提條件包括(ABD)回歸模型中不含有滯后被解釋變量作為解釋變量回歸模型含有截距系數(shù)解釋變量隨機D.數(shù)據(jù)無缺失項34、當(dāng)模型存在一階自相關(guān)時，修正方法包括(BD)A.加權(quán)最小二乘法B.廣義差分法C.逐步回歸法Durbin兩步法35、當(dāng)模型只存在一階自相關(guān)問題時，使用OLS得到的參數(shù)估計量具有(AC)特征A.仍具有無偏性B.仍具有有效性C.不再具有有效性D.不再具有無偏性三、判斷.模型是對所研究的某種現(xiàn)象、某種關(guān)系或某種過程的一種模擬。(對).包含隨機誤差是經(jīng)濟(jì)模型與計量經(jīng)濟(jì)模型的根本區(qū)別。對.經(jīng)濟(jì)參數(shù)是表現(xiàn)變量之間相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通?？梢灾苯佑^測。錯.經(jīng)濟(jì)變量是描述經(jīng)濟(jì)活動的水平或狀態(tài)，隨時間或空間不同而變動的各種因素。對.總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。.普通最小二乘法的核心思想是尋求能使￡62最小的參數(shù)估計值。.對.參數(shù)無法通過觀測直接確定，只能通過樣本去估計，但是樣木工總體，而且存在抽樣波動，參數(shù)估計值不一定等于總體參數(shù)的真實值。錯.在古典假定條件下，OLS估計量是最佳線性無偏估計量。對.計量經(jīng)濟(jì)模型要反映實際經(jīng)濟(jì)活動，必須包含隨機擾動項。對.線性回歸模型主要指就變量而言是〃線性〃的，因為只要對變量而言是線性的，都可以用類似的方法去估計其參數(shù)，都可以歸于線性回歸。錯.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的根本目的就是要去探尋經(jīng)濟(jì)變量間數(shù)量關(guān)系的規(guī)律，也就是要努力去尋求總體回歸函數(shù)。對.回歸是由解釋變量去估計被解釋變量的個別值。錯.每一組樣本觀測值都可以計算一個樣本線性相關(guān)系數(shù)，所以樣本線性相關(guān)系數(shù)是隨抽樣波動而變動的隨機變量。對.總體變量X和Y的全部數(shù)值通常不可能直接全部觀測，所以總體相關(guān)系數(shù)一般是未知的。對.總體相關(guān)系數(shù)只反映總體兩個變量X和Y的線性相關(guān)程度。對.可以利用t分布的性質(zhì)認(rèn)識樣本容量較小時參數(shù)估計值的分布特征。對17啟由度即為可自由變化的樣本觀測值個數(shù)。.對.區(qū)間估計和假設(shè)檢驗都需要建立在確定參數(shù)估計值概率分布性質(zhì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。對.隨抽樣波動，樣本可決系數(shù)是隨抽樣而變動的隨機變量。對.可決系數(shù)越大，說明模型對樣本觀測值的擬合程度越差。錯.多元線性回歸模型中，偏回歸系數(shù)比的經(jīng)濟(jì)含義為：第j個解釋變量的單位變動對被解釋變量平均值的影響。錯.客觀存在的真實義是服從正態(tài)分布的隨機變量。錯.多重可決系數(shù)是模型中解釋變量個數(shù)的不減函數(shù)，這給對比解釋變量個數(shù)不同模型的多重可決系數(shù)帶來缺陷，所以需要修正。對.模型整體顯著性F檢驗的備擇假設(shè)為：H1曲(pl23……k)全都為零。錯.統(tǒng)計檢驗中，F(xiàn)檢驗?zāi)Ｐ驼w顯著性，t檢驗單個解釋變量顯著性。對.如果簡單相關(guān)系數(shù)檢測法證明多元回歸模型的解釋變量兩兩不相關(guān)，則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。錯.在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。對.多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。對.雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測。對.如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重