2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化訓(xùn)練試卷B卷附答案

2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化訓(xùn)練試卷B卷附答案單選題（共80題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中不包括（）A.高級(jí)計(jì)量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部控制法D.基本指標(biāo)法【答案】C2、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值【答案】A3、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限l5年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為()引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.信貸人員技能匱乏B.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)C.內(nèi)部欺詐D.未授權(quán)交易【答案】B4、當(dāng)債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，債務(wù)人即被視為違約。A.15B.30C.60D.90【答案】D5、（）是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C6、下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護(hù)資本充足率C.交易性頭寸D.結(jié)構(gòu)性頭寸應(yīng)持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相關(guān)對(duì)沖方式不變【答案】C7、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的（）和資產(chǎn)的（）提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加【答案】A8、下列關(guān)于杠桿率指標(biāo)優(yōu)點(diǎn)的說法錯(cuò)誤的是（）。A.違約概率、違約損失率等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)狀況具備一定正相關(guān)性B.資本要求與經(jīng)濟(jì)周期同向變動(dòng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)均造成負(fù)面影響C.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)D.在經(jīng)濟(jì)下行期，銀行資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)或縮減，杠桿率指標(biāo)下降【答案】D9、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額()，則久期的絕對(duì)值()，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。A.越大：越低B.越??；越高C.越??；越低D.越大；越高【答案】B10、（）對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個(gè)人存款B.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D.大額存款【答案】A11、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不得低于(?)。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B12、（）是市場(chǎng)約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權(quán)人D.中介機(jī)構(gòu)【答案】B13、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大C.公司治理受股東影響較大D.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)【答案】D14、下列不屬于作為測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財(cái)政平衡D.違約率【答案】D15、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過限度（）時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D16、外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是()。A.20％～25％B.15％～25％C.10％～20％D.10％～25％【答案】A17、如果第一個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為6％，第二個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為3％，那么投資者通常會(huì)選擇的資產(chǎn)組合是（）。A.第一個(gè)B.第二個(gè)C.第一個(gè)或第二個(gè)均可D.均不選擇【答案】B18、設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控工作要提示重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，反映全行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】A19、商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)管理過程中，最常用的手段是()。A.負(fù)債到期日管理B.資產(chǎn)到期日管理C.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理【答案】D20、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中尤為重要的風(fēng)險(xiǎn)是()。A.股票風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】C21、個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括()。A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D22、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A23、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C24、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是()。A.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0.05%中的較高者C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性【答案】C25、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于()。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D26、為了對(duì)未來一段實(shí)踐的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來()進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。A.1年或兩年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】D27、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是()。A.人為因素在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中占有直接的、重要的地位B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有彈性，可以將其與其他風(fēng)險(xiǎn)明確區(qū)分開來C.操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容較信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單D.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行經(jīng)營(yíng)中最重要的風(fēng)險(xiǎn)【答案】A28、（）是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A.高級(jí)管理層的支持與承諾B.董事會(huì)的支持與承諾C.監(jiān)事會(huì)的支持與承諾D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的支持與承諾【答案】A29、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C30、在調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，采用改進(jìn)施工工藝和施工技術(shù)，縮短工藝技術(shù)間歇時(shí)間；采用更先進(jìn)的施工方法，加快施工進(jìn)度；用更先進(jìn)的施工機(jī)械是屬于（）。A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟(jì)措施D.其他配套措施【答案】B31、商業(yè)銀行在外包合同中應(yīng)當(dāng)要求外包服務(wù)提供商承諾相關(guān)事項(xiàng)，不包括（）。A.不定期通報(bào)外包活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)B.及時(shí)通報(bào)外包活動(dòng)的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A32、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是（）。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)B.資本計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估D.損失數(shù)據(jù)收集【答案】B33、《國(guó)有土地使用證》應(yīng)由（）核發(fā)給劃撥國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)人。A.省級(jí)土地主管部門B.城鎮(zhèn)規(guī)劃部門C.縣級(jí)土地主管部門D.土地登記機(jī)構(gòu)【答案】D34、（2018年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A35、—般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（）。A.實(shí)際匯率變量B.該國(guó)通貨膨脹率水平C.違約史指標(biāo)D.人口增長(zhǎng)率【答案】D36、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估內(nèi)容的是（）：A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.信息披露C.壓力測(cè)試D.資本規(guī)劃【答案】B37、（2019年真題）下列屬于現(xiàn)金流量分析中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流的是（）。A.分得股利、利潤(rùn)B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)收到現(xiàn)金C.購(gòu)買貨物支付的現(xiàn)金D.發(fā)行債券收到現(xiàn)金【答案】C38、以下不是集團(tuán)授信限額管理“三步走”的是()。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度【答案】D39、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（）A.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于市場(chǎng)價(jià)格（包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)C.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個(gè)案因素決定D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)【答案】D40、履帶式起重機(jī)的特點(diǎn)為（）。A.對(duì)基礎(chǔ)要求低、荷載小、行走速度較慢B.對(duì)基礎(chǔ)要求低、荷載大、行走速度較快C.對(duì)基礎(chǔ)要求低、荷載大、行走速度較慢D.對(duì)基礎(chǔ)要求高、荷載大、行走速度較慢【答案】C41、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B42、下列各項(xiàng)中，不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D.實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化【答案】D43、下列不屬于銀行建立流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制主要原因的是（）。A.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的及時(shí)性B.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的有效性C.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動(dòng)性管理中可有可無的部分D.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件【答案】C44、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B45、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】C46、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D47、施工過程發(fā)生設(shè)計(jì)更變信息傳遞中斷而造成質(zhì)量問題，應(yīng)屬于（）。A.事前質(zhì)量控制失效B.事中質(zhì)量控制失效C.事后質(zhì)量控制失效D.事前管理控制失效【答案】B48、在對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)，包括個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素的，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A.5As系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMEL分析系統(tǒng)D.5Cs系統(tǒng)【答案】B49、合同工期指（）。A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機(jī)械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然的、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時(shí)間B.根據(jù)項(xiàng)目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃所計(jì)算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項(xiàng)目的工期，也即業(yè)主對(duì)項(xiàng)目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間【答案】C50、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任【答案】B51、關(guān)于信息披露的頻率，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次B.如果有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或其他項(xiàng)目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國(guó)際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機(jī)構(gòu)）必須按季度披露一級(jí)資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對(duì)于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)及各項(xiàng)口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次【答案】D52、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略（）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D53、（2021年真題）下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不適合的是（）A.商業(yè)銀行正確識(shí)別來自于內(nèi)外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊B.商業(yè)銀行“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面評(píng)估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及長(zhǎng)期目標(biāo)D.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行量化【答案】D54、信息科技內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每()年進(jìn)行一次全面審計(jì)。A.1B.2C.3D.5【答案】C55、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002?2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B56、由操作人員對(duì)自己的施工作業(yè)或已完成的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行自我檢驗(yàn)，自我把關(guān)，及時(shí)消除缺陷，以防止不合格品進(jìn)人下道作業(yè)的質(zhì)量檢查形式是（）。A.自檢B.互檢C.專檢D.交接檢【答案】A57、（2018年真題）客戶信用分析中，下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出【答案】D58、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。A.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性C.信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造【答案】D59、進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。A.經(jīng)營(yíng)和收益B.風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)C.收益和期限D(zhuǎn).經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)【答案】D60、在對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)，包括個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素的針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A.5As系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAME1分析系統(tǒng)D.5Cs系統(tǒng)【答案】B61、（2018年真題）商業(yè)銀行的資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年；負(fù)債為900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為2．5年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)性（）。A.不變B.增強(qiáng)C.無法判斷D.減弱【答案】B62、下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，正確的是（）。A.能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C.不能反映風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響D.能充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B63、在實(shí)踐中，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分類不包括（）。A.意外損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A64、()相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.高級(jí)管理層【答案】C65、甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)，乙為會(huì)計(jì)主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，下列兩人對(duì)密碼管理的做法正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，甲輸入乙的密碼進(jìn)行授權(quán)D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)【答案】B66、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型分類，操作風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件B.實(shí)物資產(chǎn)的損壞C.對(duì)外賠償D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】C67、某銀行2015年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了200億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為（）。A.20.0％B.60.0％C.75.0％D.100.0％【答案】C68、（2018年真題）某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負(fù)債總額為1000億元。其資產(chǎn)負(fù)債率為（）。A.40％B.10％C.20％D.30％【答案】C69、投資或者購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】B70、按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)是（）。A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B71、土地利用具有（）。A.社會(huì)性B.統(tǒng)一性C.階級(jí)性D.歷史性【答案】A72、關(guān)于表外項(xiàng)目，說法錯(cuò)誤的是()。A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】B73、（2020年真題）商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)B.財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握C.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A74、ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是()。A.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)B.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債C.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)D.（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)【答案】B75、下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確【答案】A76、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%,0.60%,0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為（）。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%【答案】C77、下列關(guān)于銀行監(jiān)管原則的說法，不正確的是（）。A.公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者C.對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)【答案】D78、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)B.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)【答案】B79、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括()A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性C.內(nèi)部控制的有效性D.基層員工的待遇情況【答案】D80、銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本是(?)。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.永久資本D.監(jiān)管資本【答案】B多選題（共40題）1、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?（）A.資金成本B.經(jīng)營(yíng)成本C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD2、對(duì)于商業(yè)銀行而言，發(fā)放個(gè)人住宅抵押貸款可能會(huì)面臨如下風(fēng)險(xiǎn)（）。A.住房按揭貸款期限長(zhǎng)，能有效緩釋借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的抵押權(quán)益在現(xiàn)行法律框架下難以實(shí)現(xiàn)，使得貸款形成不良貸款C.受行業(yè)發(fā)展周期及宏觀調(diào)控政策的影響，按揭房產(chǎn)的價(jià)值下跌D.開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金E.項(xiàng)目無法完工，項(xiàng)目爛尾使商業(yè)銀行抵押權(quán)益落空【答案】BCD3、匯率波動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況，主要包括()。A.國(guó)際收支B.利率政策C.匯率政策D.通貨膨脹率E.市場(chǎng)預(yù)期【答案】ABCD4、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)包括()。A.交易所交易的期權(quán)B.場(chǎng)外的期權(quán)合同C.債券或存款的提前兌付D.貸款的提前償還E.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配【答案】ABCD5、個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析主要關(guān)注（）。A.個(gè)人生產(chǎn)或者銷售活動(dòng)失敗B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)D.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)E.抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD6、()是各國(guó)監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。A.中央銀行B.財(cái)政部門C.稅務(wù)部門D.法律部門E.證券監(jiān)督管理部門【答案】AB7、屬于基本面指標(biāo)的有（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.增長(zhǎng)能力指標(biāo)E.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)【答案】ABC8、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括()。A.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E.市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)【答案】ABCD9、商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有（）。A.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B.識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估C.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證D.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施【答案】B10、外部指標(biāo)／信號(hào)包括(?)。A.風(fēng)險(xiǎn)水平B.盈利能力C.第三方評(píng)級(jí)D.資產(chǎn)質(zhì)量E.所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)【答案】C11、邊長(zhǎng)或直徑在（）的洞口，可用混凝土板內(nèi)鋼筋貫穿洞徑構(gòu)成防護(hù)網(wǎng)，網(wǎng)格大于20cm時(shí)要另外加密。A.2.5~20cmB.20~50cmC.50~150cmD.150cm以上【答案】C12、在機(jī)電設(shè)備安裝工程中，下列屬于自行式起重機(jī)使用特點(diǎn)是（）。A.起重重量大，機(jī)動(dòng)性好。B.起重重量大，適用于室外的貨場(chǎng)、料場(chǎng)貨、散貨的裝卸作業(yè)C.起重吊裝速度快，幅度利用率高，起重量一般不大，臺(tái)班費(fèi)低，需要安裝和拆卸D.起重機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，起重量大，對(duì)場(chǎng)地要求不高，使用成本低，但效率不高【答案】A13、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)（）決定信息科技內(nèi)部審計(jì)范圍和頻率。A.業(yè)務(wù)性質(zhì)B.規(guī)模C.復(fù)雜程度D.信息科技應(yīng)用情況E.信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果【答案】ABCD14、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括()。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制【答案】ABCD15、法定公積金有專門的用途，（）不屬于法定公積金的用途。A.彌補(bǔ)虧損B.提高員工福利C.擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)D.增加公司注冊(cè)資本【答案】B16、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，包括()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD17、商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立嚴(yán)格的客戶信息保密制度，并做好下列()等工作。A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.外包協(xié)議管理D.分包風(fēng)險(xiǎn)管理E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【答案】ABCD18、質(zhì)量驗(yàn)收的基本單元是（）。A.分項(xiàng)工程B.檢驗(yàn)批工程C.分部工程D.單位工程E.總體工程確認(rèn)答案【答案】AB19、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括()。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂E.能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性【答案】ABCD20、下列關(guān)于土地用途變更批準(zhǔn)文件的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.土地用途變更批準(zhǔn)文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時(shí)審核的一般文件B.土地用途變更批準(zhǔn)文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時(shí)審核的重點(diǎn)C.土地用途變更批準(zhǔn)文件是土地登記機(jī)關(guān)進(jìn)行土地用途變更登記的依據(jù)D.土地用途變更批準(zhǔn)文件是土地權(quán)利人向土地登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)土地作用變更的要件【答案】A21、基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及（）變量。A.基本指標(biāo)法需要的資本B.前3年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)C.前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D.前3年各年為正的總收入E.所計(jì)量的總的年數(shù)【答案】ACD22、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。A.違反用工法B.失職違規(guī)C.員工的知識(shí)/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員工流失【答案】ABCD23、企業(yè)為員工提供的福利與服務(wù)應(yīng)劃歸為（）。A.貨幣報(bào)酬B.基礎(chǔ)薪酬C.可變薪酬D.間接薪酬【答案】D24、操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括（）。A.交易量B.員工水平C.客戶滿意度D.產(chǎn)品成熟度E.董事長(zhǎng)個(gè)人魅力【答案】ABCD25、銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)人的主要目標(biāo)包括()。A.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序B.保護(hù)存款者利益C.保護(hù)銀行利益D.保證大客戶的數(shù)量E.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】AB26、職業(yè)技能鑒定后，由（）驗(yàn)印核發(fā)證書。A.職業(yè)技能鑒定所（站）B.所在企業(yè)C.建設(shè)局D.勞動(dòng)保障部門【答案】D27、某管道安裝工程，在進(jìn)行閥門安裝前，根據(jù)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB1220的規(guī)定，對(duì)閥門進(jìn)行了強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.0.5MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.1.0MPa【答案】D28、商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在（）情形時(shí)，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案。A.違反相關(guān)法律法規(guī)B.違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策C.違反本機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度D.違反本機(jī)構(gòu)操作流程E.存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患【答案】ABCD29、下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是（）。A.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響B(tài).是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法。C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口D.產(chǎn)生正缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.產(chǎn)生負(fù)缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降【答案】BD30、下列關(guān)于核心負(fù)債比例的敘述中，正確的是（）。A.大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在40％左右B.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％C.核心負(fù)債比例指標(biāo)認(rèn)為到期期限在三個(gè)月以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性D.一般應(yīng)對(duì)同類銀行進(jìn)行聚類分析，考察其在同類銀行中負(fù)債的穩(wěn)定可比程度E.將到期日在三個(gè)月以上的負(fù)債和50％比例的活期存款定義為核心存款【答案】BCD31、下列關(guān)于久期的說法，正確的有()。A.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量B.久期也稱為持續(xù)期C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化將使價(jià)格發(fā)生正比例變動(dòng)D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商【答案】ABD32、下列關(guān)于監(jiān)事會(huì)職責(zé)的說法，正確的有（）。A.監(jiān)事會(huì)從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等