套利交易應(yīng)用第一節(jié)課件

交易技術(shù)研究部王悅套利交易應(yīng)用交易技術(shù)研究部王悅套利交易應(yīng)用何為套利

市場(chǎng)上相關(guān)品種間的價(jià)格變化具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，但某些原因經(jīng)常導(dǎo)致品種間的價(jià)差出現(xiàn)不合理的情況，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)不合理就像撿到了錢包，套利的本質(zhì)就是在價(jià)差變化不合理時(shí)入場(chǎng)，在價(jià)差回歸合理后出場(chǎng)，從不合理到合理之間的差值，就是套利的盈利空間。何為套利市場(chǎng)上相關(guān)品種間的價(jià)格變化具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，但一鍵通行情交易系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)套利商品期貨：

股指期貨：跨期套利股指跨期套利跨品種套利ETF指數(shù)基金與股指套利跨市場(chǎng)套利一鍵通行情交易系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)套利商品期貨：套利交易與單合約交易的本質(zhì)區(qū)別套利交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)不合理價(jià)差點(diǎn)單合約交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)入場(chǎng)出場(chǎng)出場(chǎng)入場(chǎng)入場(chǎng)原因：目前價(jià)差偏離正常值的幅度，是否夠大出場(chǎng)原因：價(jià)差由偏離回歸到合理區(qū)間入場(chǎng)原因：趨勢(shì)確立出場(chǎng)原因：趨勢(shì)結(jié)束套利交易與單合約交易的本質(zhì)區(qū)別套利交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)不合理價(jià)差為什么要自己設(shè)置套利組合

可以形象地把套利比作撿錢包，如果這個(gè)錢包讓上千人一起都看到了，上千人蜂擁而已來(lái)?yè)爝@一個(gè)錢包，但是錢包只有一個(gè)，結(jié)果是什么呢？交易所的套利指令，就那么幾個(gè)，幾十萬(wàn)人盯著呢，與剛才說(shuō)的上千人去搶一個(gè)錢包道理上很類似。

套利，應(yīng)該是去發(fā)現(xiàn)自己的金礦，自己自由組合不同合約之間的套利對(duì)，各個(gè)交易所的所有合約之間，你都可以去配對(duì)，這樣才能真正實(shí)現(xiàn)套利的盈利。

文華的套利，就是基于以上的原理和目的開(kāi)發(fā)的，是對(duì)交易所標(biāo)準(zhǔn)套利合約的擴(kuò)展。

為什么要自己設(shè)置套利組合可以形象地把套利比作撿錢包，套利交易的優(yōu)點(diǎn)1、沒(méi)有隔夜的擔(dān)憂，安心入睡。2、套利同樣有暴力，穩(wěn)定收益。3、盈利具有確定性，風(fēng)險(xiǎn)可控。4、投資周期可測(cè)性，避免調(diào)倉(cāng)。。。。。。。套利交易的優(yōu)點(diǎn)1、沒(méi)有隔夜的擔(dān)憂，安心入睡。對(duì)套利交易的認(rèn)識(shí)誤區(qū)套利利潤(rùn)微薄，不能短期致富。套利分析復(fù)雜，普通人不能做。套利下單繁瑣，經(jīng)常容易出錯(cuò)?？偨Y(jié)：沒(méi)有得心應(yīng)手的套利工具對(duì)套利交易的認(rèn)識(shí)誤區(qū)套利利潤(rùn)微薄，不能短期致富。像做單個(gè)合約一樣簡(jiǎn)單的套利功能不受市場(chǎng)限制的套利價(jià)差圖表的技術(shù)分析簡(jiǎn)單便捷的下單方式算法交易防止“瘸腿”機(jī)會(huì)更多的程序化套利像做單個(gè)合約一樣簡(jiǎn)單的套利功能不受市場(chǎng)限制的套利快速的套利下單-像單合約下單一樣簡(jiǎn)單第一步、判斷價(jià)差是否處于極值區(qū)域第二步、點(diǎn)擊套利開(kāi)倉(cāng)套利配對(duì)不受交易所套利指令限制快速的套利下單-像單合約下單一樣簡(jiǎn)單第一步、判斷價(jià)差是否處于套利下單過(guò)程一目了然-交易過(guò)程的監(jiān)控使用追價(jià)下單和分批下單，防止瘸腿價(jià)差過(guò)大，暫停套利下單套利下單過(guò)程一目了然-交易過(guò)程的監(jiān)控使用追價(jià)下單和分批下單，如何快速把握套利機(jī)會(huì)套利價(jià)差報(bào)價(jià)列表配置好的套利合約，直接顯示。如何快速把握套利機(jī)會(huì)套利價(jià)差報(bào)價(jià)列表配置好的套利合約，直接顯如何快速把握套利機(jī)會(huì)套利條件單如何快速把握套利機(jī)會(huì)套利條件單程序化套利如何快速把握套利機(jī)會(huì)圖中箭頭為套利模型發(fā)出的交易指令程序化套利如何快速把握套利機(jī)會(huì)圖中箭頭為套利模套利模型的編寫(xiě)套利模型的編寫(xiě)編寫(xiě)示例簡(jiǎn)單的價(jià)差型套利模型

CROSS(300,CLOSE),BKSK;//CLOSE為兩個(gè)品種的價(jià)差。當(dāng)價(jià)差小于300時(shí)，買入開(kāi)倉(cāng)前一品種，賣出開(kāi)倉(cāng)后一品種

CROSS(CLOSE,500),SPBP;//當(dāng)價(jià)差大于500時(shí)，賣出平倉(cāng)前一品種，買入平倉(cāng)后一品種

CROSS(CLOSE,600),SKBK;//當(dāng)價(jià)差大于600時(shí)，賣出開(kāi)倉(cāng)前一品種，買入開(kāi)倉(cāng)后一品種

CROSS(400,CLOSE),BPSP;//當(dāng)價(jià)差小于400時(shí)，買入平倉(cāng)前一品種，賣出平倉(cāng)后一品種

////內(nèi)為文字說(shuō)明，編寫(xiě)模型時(shí)不用寫(xiě)出★以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫(xiě)參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)編寫(xiě)示例簡(jiǎn)單的價(jià)差型套利模型謝謝大家謝謝大家交易技術(shù)研究部王悅套利交易應(yīng)用交易技術(shù)研究部王悅套利交易應(yīng)用何為套利

市場(chǎng)上相關(guān)品種間的價(jià)格變化具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，但某些原因經(jīng)常導(dǎo)致品種間的價(jià)差出現(xiàn)不合理的情況，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)不合理就像撿到了錢包，套利的本質(zhì)就是在價(jià)差變化不合理時(shí)入場(chǎng)，在價(jià)差回歸合理后出場(chǎng)，從不合理到合理之間的差值，就是套利的盈利空間。何為套利市場(chǎng)上相關(guān)品種間的價(jià)格變化具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，但一鍵通行情交易系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)套利商品期貨：

股指期貨：跨期套利股指跨期套利跨品種套利ETF指數(shù)基金與股指套利跨市場(chǎng)套利一鍵通行情交易系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)套利商品期貨：套利交易與單合約交易的本質(zhì)區(qū)別套利交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)不合理價(jià)差點(diǎn)單合約交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)入場(chǎng)出場(chǎng)出場(chǎng)入場(chǎng)入場(chǎng)原因：目前價(jià)差偏離正常值的幅度，是否夠大出場(chǎng)原因：價(jià)差由偏離回歸到合理區(qū)間入場(chǎng)原因：趨勢(shì)確立出場(chǎng)原因：趨勢(shì)結(jié)束套利交易與單合約交易的本質(zhì)區(qū)別套利交易的本質(zhì)：發(fā)現(xiàn)不合理價(jià)差為什么要自己設(shè)置套利組合

可以形象地把套利比作撿錢包，如果這個(gè)錢包讓上千人一起都看到了，上千人蜂擁而已來(lái)?yè)爝@一個(gè)錢包，但是錢包只有一個(gè)，結(jié)果是什么呢？交易所的套利指令，就那么幾個(gè)，幾十萬(wàn)人盯著呢，與剛才說(shuō)的上千人去搶一個(gè)錢包道理上很類似。

套利，應(yīng)該是去發(fā)現(xiàn)自己的金礦，自己自由組合不同合約之間的套利對(duì)，各個(gè)交易所的所有合約之間，你都可以去配對(duì)，這樣才能真正實(shí)現(xiàn)套利的盈利。

文華的套利，就是基于以上的原理和目的開(kāi)發(fā)的，是對(duì)交易所標(biāo)準(zhǔn)套利合約的擴(kuò)展。

為什么要自己設(shè)置套利組合可以形象地把套利比作撿錢包，套利交易的優(yōu)點(diǎn)1、沒(méi)有隔夜的擔(dān)憂，安心入睡。2、套利同樣有暴力，穩(wěn)定收益。3、盈利具有確定性，風(fēng)險(xiǎn)可控。4、投資周期可測(cè)性，避免調(diào)倉(cāng)。。。。。。。套利交易的優(yōu)點(diǎn)1、沒(méi)有隔夜的擔(dān)憂，安心入睡。對(duì)套利交易的認(rèn)識(shí)誤區(qū)套利利潤(rùn)微薄，不能短期致富。套利分析復(fù)雜，普通人不能做。套利下單繁瑣，經(jīng)常容易出錯(cuò)?？偨Y(jié)：沒(méi)有得心應(yīng)手的套利工具對(duì)套利交易的認(rèn)識(shí)誤區(qū)套利利潤(rùn)微薄，不能短期致富。像做單個(gè)合約一樣簡(jiǎn)單的套利功能不受市場(chǎng)限制的套利價(jià)差圖表的技術(shù)分析簡(jiǎn)單便捷的下單方式算法交易防止“瘸腿”機(jī)會(huì)更多的程序化套利像做單個(gè)合約一樣簡(jiǎn)單的套利功能不受市場(chǎng)限制的套利快速的套利下單-像單合約下單一樣簡(jiǎn)單第一步、判斷價(jià)差是否處于極值區(qū)域第二步、點(diǎn)擊套利開(kāi)倉(cāng)套利配對(duì)不受交易所套利指令限制快速的套利下單-像單合約下單一樣簡(jiǎn)單第一步、判斷價(jià)差是否處于套利下單過(guò)程一目了然-交易過(guò)程的監(jiān)控使用追價(jià)下單和分批下單，防止瘸腿價(jià)差過(guò)大，暫停套利下單套利下單過(guò)程一目了然-交易過(guò)程的監(jiān)控使用追價(jià)下單和分批下單，如何快速把握套利機(jī)會(huì)套利價(jià)差報(bào)價(jià)列表配置好的套利合約，直接顯示。如何快速把握套利機(jī)會(huì)套利價(jià)差報(bào)價(jià)列表配置好的套利合約，直接顯如何快速把握套利機(jī)會(huì)套利條件單如何快速把握套利機(jī)會(huì)套利條件單程序化套利如何快速把握套利機(jī)會(huì)圖中箭頭為套利模型發(fā)出的交易指令程序化套利如何快速把握套利機(jī)會(huì)圖中箭頭為套利模套利模型的編寫(xiě)套利模型的編寫(xiě)編寫(xiě)示例簡(jiǎn)單的價(jià)差型套利模型

CROSS(300,CLOSE),BKSK;//CLOSE為兩個(gè)品種的價(jià)差。當(dāng)價(jià)差小于300時(shí)，買入開(kāi)倉(cāng)前一品種，賣出開(kāi)倉(cāng)后一品種

CROSS(CLOSE,500),SPBP;//當(dāng)價(jià)差大于500時(shí)，賣出平倉(cāng)前一品種，買入平倉(cāng)后一品種

CROSS(CLOSE,600),SKB