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文檔簡介

權(quán)證影響因素及定價(jià)模型實(shí)證分析陳薇研究發(fā)展中心2007年1月權(quán)證定價(jià)影響因素&歷史波動(dòng)率的估計(jì)

權(quán)證理論價(jià)值影響因素及變動(dòng)影響：華菱管線歷史波動(dòng)率算例：因素敏感性指標(biāo)隱含波動(dòng)率回歸模型(不可創(chuàng)設(shè)權(quán)證)

模型檢驗(yàn)效果(樣本區(qū)間：2006.7.26~10.26)：不可創(chuàng)設(shè)權(quán)證的解釋變量及回歸模型：可創(chuàng)設(shè)權(quán)證的解釋變量及回歸模型：模型檢驗(yàn)效果(樣本區(qū)間：2006.7.26~10.26)：隱含波動(dòng)率回歸模型(可創(chuàng)設(shè)權(quán)證)

常用權(quán)證定價(jià)模型

常用理論定價(jià)模型：B-S模型：

二叉樹模型；蒙特卡羅模型；修正模型：權(quán)證真實(shí)定價(jià)模型

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