順大勢(shì)逆小勢(shì)策略

順大勢(shì)逆小勢(shì)策略之代碼實(shí)現(xiàn)及可行性分析閱讀原文：順大勢(shì)逆小勢(shì)策略之代碼實(shí)現(xiàn)及可行性分析前言資產(chǎn)配置多元化是投資的唯一免費(fèi)午餐一一馬克維茨。在市場(chǎng)中有兩種策略：趨勢(shì)策略和震蕩策略。趨勢(shì)追蹤策略的特點(diǎn)在大行情的波動(dòng)段找到有效的交易信號(hào)。而震蕩策略則是一種反趨勢(shì)策略，一波大幅上漲后容易出現(xiàn)下跌，而一波大幅下跌后容易出現(xiàn)上漲。如果只單純的因?yàn)闈q多了就去放空，或跌多了就去作多，這樣是沒(méi)辦法獲利的，還很容易虧損。但是這不代表逆勢(shì)策略一無(wú)是處，特別是在策略組合中，逆勢(shì)策略是不可缺的一種策略，在組合中不需要逆勢(shì)策略輸出多少利潤(rùn)，只要長(zhǎng)期下來(lái)打平或小贏就已足夠。因?yàn)樵诓呗越M合中，可以有效策略核心邏輯進(jìn)場(chǎng)：順大勢(shì)，逆小勢(shì)。運(yùn)用了雙重趨勢(shì)判斷，基本趨勢(shì)判斷標(biāo)準(zhǔn)為長(zhǎng)期均線，次級(jí)趨勢(shì)判斷標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用了隨機(jī)震蕩指數(shù)，二者完美結(jié)合，確定進(jìn)場(chǎng)離場(chǎng)：隨機(jī)指數(shù)反轉(zhuǎn)止損；基本趨勢(shì)反轉(zhuǎn)反手。策略優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)一：參數(shù)少，敏感低核心參數(shù)只有3個(gè)，可優(yōu)化空間很小，避免過(guò)度優(yōu)化。且參數(shù)敏感度極低。優(yōu)勢(shì)二：勝率高，可用于加倉(cāng)模型除了固定倉(cāng)位外，還可以擴(kuò)展為加倉(cāng)版本，效果更佳。優(yōu)勢(shì)三：高普適性適應(yīng)商品期貨市場(chǎng)大多數(shù)品種。測(cè)試環(huán)境⑴、測(cè)試品種：螺紋鋼、橡膠、棉花、PTA、鐵礦石、聚丙烯、棕櫚油、塑料、焦炭、焦煤。FutoB_CPP_RJ0W)FiAir&5_CirP_RU0MFuidr^CTP.CFKK)Fulur&s_CirP_TAOO(iFdlures_CTPJOOORjlufe5_CiriP_PP(n)0Fuluras^CTP^PDOCFuiurw_CTP_LMDFuluna=_CTP_JtKCFLijTK_CTP_JMaOO⑵、測(cè)試時(shí)間：2015年至今。⑶、測(cè)試費(fèi)用：手續(xù)費(fèi)0元，開(kāi)平倉(cāng)各2跳滑點(diǎn)。(4)、資金配比：每個(gè)品種各10萬(wàn)，固定1手(采用非復(fù)利方式)。⑸、測(cè)試說(shuō)明：K線走完發(fā)單。無(wú)任何未來(lái)函數(shù)、偷價(jià)、過(guò)度優(yōu)化、跨周期調(diào)用、分段優(yōu)化等行為。主要代碼varc=j[j.length+2].Close;varkds= kdl^kd2』kd2);varks=kds[0]Jvards=kds[l];varmas宗TA*MA(jjmaLen^);varma=masfmas.length-2]jvark=ks[ks.length-2],toFixed(2>;vard-ds[ds.length亠2]*toFixedt2);varmp=st.position■活mourrt;績(jī)效展