EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 時(shí)間序列模型

會(huì)計(jì)學(xué)1EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用時(shí)間序列模型1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用26.1：時(shí)間序列的趨勢(shì)分解實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆諡V波在時(shí)間序列模型中的應(yīng)用。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量（單位為萬(wàn)TEU）（相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾“書(shū)中資料/第6章”）。實(shí)驗(yàn)原理：Hodrick-Prescott和BP濾波方法實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)知識(shí)：Hodrick-Prescott和BP濾波方法相關(guān)知識(shí)第1頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用3實(shí)驗(yàn)步驟一：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入

在進(jìn)行本章實(shí)驗(yàn)之前，我們要進(jìn)行工作文件的創(chuàng)建和數(shù)據(jù)的輸入等工作，這些在前面章節(jié)已有詳細(xì)介紹，在此不再贅述。本實(shí)驗(yàn)建立了名為“6-1.wfl”的工作文件，該文件里包括序列t和x，相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入。第2頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用4實(shí)驗(yàn)步驟二：選擇濾波方法

以Hodrick-Prescott濾波為例（BP濾波操作基本相同）分解序列x的趨勢(shì)要素，具體過(guò)程如下：（1）打開(kāi)工作文件“6-1.wfl”，點(diǎn)擊工具欄中的Procs/HodrickPrescottFilter,出現(xiàn)6.1所示的HP濾波對(duì)話框。第3頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用5HP濾波對(duì)話框圖6.1HP濾波對(duì)話框

首先對(duì)分解后的趨勢(shì)序列進(jìn)行命名，Eviews將默認(rèn)一個(gè)序列名，如hptrend02，也可填入一個(gè)新的趨勢(shì)序列名；其次，設(shè)定參數(shù)的取值，一般年度數(shù)據(jù)取100，季度和月度數(shù)據(jù)分別取1600和14400，本例取14400，不允許填入非整數(shù)。第4頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用6實(shí)驗(yàn)步驟三：結(jié)果分析

（2）點(diǎn)擊圖6.1中的OK按鈕，Eviews中將原序列和趨勢(shì)序列顯示在同一圖形中，如圖6.2所示。圖6.2HP濾波結(jié)果第5頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用7實(shí)驗(yàn)步驟三：結(jié)果分析

如圖6.2所示，是包含長(zhǎng)期趨勢(shì)成分和周期波動(dòng)成分的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列，Trend是其中含有的趨勢(shì)成分，Cycle是其中含有的周期波動(dòng)成分，即，而Hodrick-Prescott濾波目的是將從中將分解出來(lái)。從趨勢(shì)上看，世界集裝箱船手持訂單量呈現(xiàn)總體上升趨勢(shì)，但2008年后出現(xiàn)明顯下將趨勢(shì)；而從周期波動(dòng)看，世界集裝箱船手持訂單量的波動(dòng)幅度則越來(lái)越大，即周期性越來(lái)越明顯。第6頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用8Ready?Let’sgotothenext第7頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用96.2：時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜ず驼莆請(qǐng)D示法和單位根檢驗(yàn)法去判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量（單位為萬(wàn)TEU）（相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾“書(shū)中資料/第6章”）。實(shí)驗(yàn)原理：圖示法和單位根檢驗(yàn)法實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)知識(shí)：圖示法和單位根檢驗(yàn)法相關(guān)知識(shí)第8頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用10實(shí)驗(yàn)步驟一（圖示法）：圖示信息錄入

使用圖示判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性，具體過(guò)程如下：（1）打開(kāi)工作文件“6-1.wfl”，點(diǎn)擊工具欄中的View/Graph,出現(xiàn)圖6.6所示的對(duì)話框。圖6.6圖示對(duì)話框第9頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用11圖示對(duì)話框

在圖6.6中，可選擇數(shù)據(jù)圖的類型GraphType，Eviews給出9種圖示類型，通常系統(tǒng)默認(rèn)Line＆Symbol，即線條和符號(hào)；另外，在細(xì)節(jié)部分，主要包含了圖標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源（Graphdata）、排列方式（Orientation）、軸線邊界（Axisborder），可按選擇默認(rèn)，進(jìn)行相關(guān)操作。第10頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用12時(shí)序圖（2）點(diǎn)擊圖6.6中的OK按鈕，Eviews中將原始數(shù)據(jù)用線條圖形表示出來(lái)，如圖6.7所示。圖6.7集裝箱船手持訂單時(shí)間序列第11頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用13時(shí)序圖

從圖6.7可發(fā)現(xiàn)，世界集裝箱船手持訂單量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但在2008年后，出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，由此可見(jiàn)，原始的世界集裝箱船手持訂單量x是不平穩(wěn)的序列。為進(jìn)一步驗(yàn)證x的平穩(wěn)性，需通過(guò)自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖分析。第12頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用14實(shí)驗(yàn)步驟二（圖示法）：相關(guān)圖分析（3）點(diǎn)擊工具欄中的View按鈕，選擇Correlogram菜單項(xiàng)，如6.8所示，點(diǎn)擊后則出現(xiàn)圖6.9所示的對(duì)話框。圖6.8選擇Correlogram菜單項(xiàng)第13頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用15相關(guān)分析參數(shù)

在圖6.9中，有兩個(gè)選擇：一是針對(duì)何種數(shù)據(jù)生成相關(guān)圖，主要分為原變量（level）、一階差分變量（1stdifference）及二階差分變量（2stdifference），這里選擇level；二是確定相關(guān)圖的滯后期（Lagstoinclude），這里選擇36。圖6.9相關(guān)分析參數(shù)第14頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用16自相關(guān)、偏自相關(guān)圖

圖6.10中，虛線表示到中心線2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差寬度，Autocorrelation和AC分別表示自相關(guān)函數(shù)的圖形和數(shù)值，PartialCorrelation和PAC分別表示偏自相關(guān)函數(shù)的圖形和數(shù)值。序列穩(wěn)定性可以用自相關(guān)分析圖判斷：如果序列的自相關(guān)系數(shù)很快地（滯后階數(shù)K大于2或3時(shí)）趨于0，即落入隨機(jī)區(qū)內(nèi)，時(shí)間序列是平穩(wěn)的；反之，則序列是非平穩(wěn)的。若自相關(guān)系數(shù)大于臨界值，則時(shí)間序列數(shù)據(jù)有顯著的自相關(guān)性。從圖6.10中可以看出自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過(guò)程中，沒(méi)有迅速向零趨近的趨勢(shì)，這說(shuō)明該序列是非平穩(wěn)序列。為了進(jìn)一步獲得平穩(wěn)序列，一般將原序列取對(duì)數(shù)，在此基礎(chǔ)上，分別分析其原序列、一階及二階序列。圖6.10自相關(guān)、偏自相關(guān)圖第15頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用17實(shí)驗(yàn)步驟三（圖示法）：取對(duì)數(shù)后的相關(guān)圖（5）打開(kāi)取對(duì)數(shù)后的數(shù)據(jù)表m,分別重復(fù)（2）-(4)操作，分別得在原序列、一階差分和二階差分下的相關(guān)圖，如圖6.11-6.13所示。圖6.11取對(duì)數(shù)后水平條件下相關(guān)圖第16頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用18取對(duì)數(shù)后一及二階差分相關(guān)圖圖6.12取對(duì)數(shù)后一階差分條件下相關(guān)圖圖6.13取對(duì)數(shù)后二階差分條件下相關(guān)圖第17頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用19實(shí)驗(yàn)步驟四（圖示法）：結(jié)果分析

從圖6.11和6.12中可以看出自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過(guò)程中，沒(méi)有迅速向零趨近的趨勢(shì)，這說(shuō)明取取對(duì)數(shù)后的水平及一階差分序列是非平穩(wěn)序列；而圖6.13則表明，自相關(guān)函數(shù)在延遲36階的過(guò)程中，有迅速向零趨近的趨勢(shì)，這說(shuō)明取對(duì)數(shù)后的二階差分序列是平穩(wěn)序列；第18頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用20實(shí)驗(yàn)步驟一（單位根）：檢驗(yàn)方法的選擇（1）打開(kāi)工作文件“6-1.wfl”，點(diǎn)擊工具欄中的View，選擇UnitRootTest，如圖6.14所示，接著會(huì)出現(xiàn)單位根檢驗(yàn)對(duì)話框，如圖6.15所示。圖6.14單位根檢驗(yàn)菜單欄第19頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用21單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)

如圖6.15所示，單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)有四個(gè)選擇區(qū)域：

Testtype（檢驗(yàn)方法）：包括6種檢驗(yàn)方法，主要為ADF檢驗(yàn)、DF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)、KPSS檢驗(yàn)、ERSPO檢驗(yàn)及NP檢驗(yàn)，系統(tǒng)默認(rèn)選擇ADF檢驗(yàn)；

Testforunitin（所檢驗(yàn)的序列），有三種可供選擇：◆Level：表示對(duì)水平序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；◆1stdifference：表示對(duì)序列的一階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；◆2nddifference：表示對(duì)序列的二階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；一般地，如果對(duì)原序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)沒(méi)有被拒絕，而序列的一階差分檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)，則序列存在一個(gè)單位根，即該序列是一階單整I（1）的；如果序列一階差分檢驗(yàn)仍沒(méi)有拒絕原假設(shè)，則需要對(duì)序列進(jìn)行二階差分檢驗(yàn)。本系統(tǒng)默認(rèn)選擇水平序列做單位根檢驗(yàn)。圖6.15單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)第20頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用22單位根檢驗(yàn)選項(xiàng)Includeintestequation（選擇不同檢驗(yàn)式），也有三種可供選擇：◆Intercept：表示檢驗(yàn)回歸方程中僅有截距項(xiàng)；◆Trendandintercept：表示檢驗(yàn)回歸方程中既有趨勢(shì)項(xiàng)，又有截距項(xiàng)；◆None：表示檢驗(yàn)回歸方程中既不包含趨勢(shì)項(xiàng)，也不包含截距項(xiàng)。注意：不同選擇下單位根檢驗(yàn)結(jié)果會(huì)發(fā)生變化，系統(tǒng)默認(rèn)選擇檢驗(yàn)式中只包括截距項(xiàng)。

Laglength（檢驗(yàn)式中差分項(xiàng)的最大滯后期數(shù)），◆Automaticselection：表框內(nèi)有6種選擇準(zhǔn)則，即AIC、SIC、HQC、MA、MS、MHQ、t-statistics，系統(tǒng)默認(rèn)選擇SIC；此外，可自行設(shè)定相應(yīng)的最大滯后期數(shù)（MaximumLags），本書(shū)按系統(tǒng)默認(rèn)的最大滯后期數(shù)14進(jìn)行操作。◆Userspecified：表示使用者自行設(shè)定滯后階數(shù)，如果選擇該項(xiàng)，需要在右邊的編輯框內(nèi)輸入滯后階數(shù)。第21頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用23實(shí)驗(yàn)步驟二（單位根）：結(jié)果分析

（2）點(diǎn)擊圖6.15中OK按鈕，可得ADF檢驗(yàn)結(jié)果，如圖6.16所示。圖6.16單位根檢驗(yàn)結(jié)果（含截距項(xiàng)）

如圖6.16所示，ADF值為-1.089289，分別大于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，所以不能拒絕零假設(shè)，即該水平序列不是平穩(wěn)序列，應(yīng)對(duì)序列進(jìn)行差分運(yùn)算。第22頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用24實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：檢驗(yàn)式含趨勢(shì)和截距項(xiàng)

(3)重新設(shè)定單位根檢驗(yàn)參數(shù)，即采用檢驗(yàn)式中包含趨勢(shì)和截距項(xiàng)，點(diǎn)擊OK按鈕可得新的ADF檢驗(yàn)結(jié)果，如圖6.18所示。圖6.18單位根檢驗(yàn)結(jié)果（含趨勢(shì)項(xiàng)和截距項(xiàng)）

如圖6.18所示，ADF值為-1.875039，分別大于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，所以不能拒絕零假設(shè)，即該水平序列不是平穩(wěn)序列。第23頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用25實(shí)驗(yàn)步驟三（單位根）：取對(duì)數(shù)后的ADF檢驗(yàn)（4）為獲得平穩(wěn)性序列，結(jié)合數(shù)據(jù)的特征，一般將原序列取對(duì)數(shù)，并對(duì)其進(jìn)行單位單位根檢驗(yàn)。下文分別對(duì)取對(duì)數(shù)后的水平序列、一及二階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，采用默認(rèn)的ADF檢驗(yàn)法、檢驗(yàn)方程形式及最大滯后階數(shù)，最終檢驗(yàn)結(jié)果如圖6.23-25所示。圖6.23單位根檢驗(yàn)結(jié)果（ADF，取對(duì)數(shù)后水平序列）

第24頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用26對(duì)數(shù)后一和二階差分序列ADF檢驗(yàn)圖6.24單位根檢驗(yàn)結(jié)果（ADF，取對(duì)數(shù)后一階序列）圖6.25單位根檢驗(yàn)結(jié)果（ADF，取對(duì)數(shù)后二階序列）第25頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用27實(shí)驗(yàn)步驟四（單位根）：結(jié)果分析

如圖6.23-6.25所示，取對(duì)數(shù)后水平序列、一階序列和二階序列的ADF值分別為-2.288405、-3.645854及-16.68912，取對(duì)數(shù)后水平序列及一階序列分別大于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，所以不能拒絕零假設(shè)，而取對(duì)數(shù)后二階序列分別小于不同檢驗(yàn)水平的三個(gè)臨界值，可以拒絕零假設(shè)，即取對(duì)數(shù)后二階序列為平穩(wěn)序列。第26頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用28Ready?Let’sgotothenext第27頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用296.3：隨機(jī)時(shí)間序列分析模型實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆张袛鄷r(shí)間序列識(shí)別主要步驟、模型的估計(jì)、預(yù)測(cè)及檢驗(yàn)方法。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：1996年1月-2011年10月世界集裝箱船手持訂單量（單位為萬(wàn)TEU）（相關(guān)數(shù)據(jù)和工作文件存放于文件夾“書(shū)中資料/第6章”）。實(shí)驗(yàn)原理：時(shí)間序列模型的識(shí)別、估計(jì)及檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)知識(shí)：AIC與SC準(zhǔn)則、t檢驗(yàn)、靜態(tài)預(yù)測(cè)與動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)第28頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用30實(shí)驗(yàn)步驟一：時(shí)間序列模型的識(shí)別

（1）打開(kāi)工作文件“6-1.wfl”，在樣本數(shù)據(jù)m的窗口，點(diǎn)擊工具欄中的View/Correlogram，出現(xiàn)圖6.26所示的對(duì)話框。根據(jù)本書(shū)6.2節(jié)結(jié)論，圖6.26中的序列選擇m二階差分序列，在此滯后期選擇24。圖6.26圖示對(duì)話框第29頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用31自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)（2）點(diǎn)擊圖6.26中的“OK”按鈕，可得自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)，如圖6.27所示。圖6.27對(duì)數(shù)二階差分自相關(guān)函數(shù)第30頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用32自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)

對(duì)數(shù)二階差分序列自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)，如圖6.27所示，由兩部分組成，左半部分為自相關(guān)（Autocorrelation）與偏自相關(guān)（PartialCorrelation）分析圖，右半部分為自相關(guān)系數(shù)（AC）、偏自相關(guān)系數(shù)（PAC）、Q統(tǒng)計(jì)量（Q-Stat）與相伴概率（Prob）。由圖6.27可知，自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)的峰值同為滯后1期，自相關(guān)函數(shù)1階截尾，偏自相關(guān)函數(shù)2階截尾，可初步判定p=1，2，q=1，即可能適合的模型有ARMA(2,1)，ARMA(1,1)，AR(1)，AR(2)，MA(1)。第31頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用33實(shí)驗(yàn)步驟二：時(shí)間序列模型的估計(jì)

（1）打開(kāi)工作文件“6-1.wfl”，在主窗口中點(diǎn)擊Quick/EstimationEquation，出現(xiàn)圖6.28所示的對(duì)話框。在圖6.26的Equationspecification中輸入d(d(m))ar(1)ar(2)ma(1)，在Equationsetting中選擇最小二乘法。圖6.28圖示對(duì)話框第32頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用34ARMA（2，1）參數(shù)估計(jì)（2）點(diǎn)擊6.28中確定按鈕，可得模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果，如圖6.29所示。圖6.29ARMA（2，1）參數(shù)估計(jì)結(jié)果第33頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用35ARMA（1，1）參數(shù)估計(jì)

（3）由上文，可得其他模型的估計(jì)結(jié)果，如圖6.30-6.33所示。圖6.30ARMA（1，1）參數(shù)估計(jì)結(jié)果第34頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用36AR（1）和AR（2）參數(shù)估計(jì)圖6.31AR（1）參數(shù)估計(jì)結(jié)果圖6.32AR（2）參數(shù)估計(jì)結(jié)果第35頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用37MA（1）參數(shù)估計(jì)

分析ARMA(2,1)，ARMA(1,1)，AR(1)，AR(2)，MA(1)各模型檢驗(yàn)結(jié)果，可得AIC、SC值。根據(jù)AIC和SC準(zhǔn)則評(píng)判模型的相對(duì)優(yōu)劣，一般選擇AIC和SC函數(shù)值達(dá)到最小的模型。由圖6.29-圖6.33知MA(1)模型與ARMA(1，1)模型較好，且MA(1)模型稍優(yōu)于ARMA(1，1)模型，故選擇MA(1)模型作為最終模型。也即圖6.33為最終的參數(shù)估計(jì)結(jié)果。

圖6.33MA（1）參數(shù)估計(jì)結(jié)果第36頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用38實(shí)驗(yàn)步驟三：時(shí)間序列模型的預(yù)測(cè)（4）在圖6.33界面中，點(diǎn)擊Forecast按鈕，可得預(yù)測(cè)對(duì)話框，如圖6.34所示。圖6.34預(yù)測(cè)對(duì)話框第37頁(yè)/共43頁(yè)1/18/2023EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用