會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)衡量

4會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)量是指各種風(fēng)險(xiǎn)的量化結(jié)果，其數(shù)值大小取決于各種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率及其潛在損失。等風(fēng)險(xiǎn)量曲線，就是由風(fēng)險(xiǎn)量相同的風(fēng)險(xiǎn)事件所形成的曲線，不同等風(fēng)險(xiǎn)量曲線所表示的風(fēng)險(xiǎn)量大小與其與風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)原點(diǎn)的距離成正比，即距原點(diǎn)越近，風(fēng)險(xiǎn)量越??；反之，則風(fēng)險(xiǎn)量越大。風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法1．確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)（1）盈虧平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)主要有小中取大原則、大中取小原則、遺憾原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大可能原則。3．隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)主要有最大可能原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大效用數(shù)學(xué)期望原則、貝葉斯概率法等。風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)衡量就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)存在及發(fā)生的可能性以及風(fēng)險(xiǎn)損失的范圍與程度進(jìn)行估計(jì)和衡量。

風(fēng)險(xiǎn)衡量的內(nèi)容：確定風(fēng)險(xiǎn)事件在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生的可能性，即概率的大小，并且估計(jì)可能造成損失的嚴(yán)重程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率及損失的嚴(yán)重程度估計(jì)總體損失的大小。根據(jù)以上結(jié)果，預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供依據(jù)。

風(fēng)險(xiǎn)衡量的基本原則(1)全面周詳原則(2)綜合考察原則(3)量力而行原則(4)科學(xué)計(jì)算原則(5)系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)?；瓌t風(fēng)險(xiǎn)衡量的方法（1）

(1)概率：概率是用百分?jǐn)?shù)或小數(shù)來表示隨機(jī)事件發(fā)生可能性及出現(xiàn)結(jié)果可能性大小的數(shù)值。０≤P（A）≤１式中：A表示某種隨機(jī)事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個(gè)常數(shù)；P（A）表示常數(shù)P為事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。

(2)期望值：期望值是一個(gè)概率分布中的所有可能結(jié)果，以各自相對(duì)應(yīng)的概率為權(quán)數(shù)計(jì)算的加權(quán)平均值，是加權(quán)平均的中心值。

(3)離散程度：離散程度是用以衡量風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)。表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)主要有方差、標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。①方差：方差是用來表示隨機(jī)變量與期望值之間的離散程度的一個(gè)數(shù)值。②標(biāo)準(zhǔn)離差：標(biāo)準(zhǔn)離差是反映概率分布中各種可能結(jié)果對(duì)期望值的偏離程度的一個(gè)數(shù)值。③標(biāo)準(zhǔn)離差率：標(biāo)準(zhǔn)離差率是標(biāo)準(zhǔn)離差與期望值之比。風(fēng)險(xiǎn)衡量的方法（2）

(4)風(fēng)險(xiǎn)收益率風(fēng)險(xiǎn)收益率是指投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而要求的、超過資金時(shí)間價(jià)值的那部分額外的收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益率、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)離差率之間的關(guān)系可用公式表示如下：RR＝b?V在不考慮通貨膨脹因素的情況下，投資的總收益率(R)為：R＝RF＋RR＝RF+b?V上式中，R為投資收益率；RF為無風(fēng)險(xiǎn)收益率。損失頻率與損失程度損失頻率亦稱損失機(jī)會(huì)，是在一定時(shí)間內(nèi)一定數(shù)目的危險(xiǎn)單位中可能受到損失的次數(shù)或程度，通常以分?jǐn)?shù)或百分率來表示。即：損失頻率=損失次數(shù)/危險(xiǎn)單位數(shù)。損失程度是標(biāo)的物發(fā)生一次事故損失的額度。損失程度=實(shí)際損失額/發(fā)生事故件數(shù)。損失頻率與損失程度一般成反比關(guān)系：即往往是損失頻率很高，但損失程度不大；損失頻率很低，但損失程度大。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí)可以建立一個(gè)如下的四元陣列：[ri,li,xi，yi]其中，ri是風(fēng)險(xiǎn)，li為風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率，xi則表示風(fēng)險(xiǎn)損失大小，yi則表示期望風(fēng)險(xiǎn)。步驟：（1）定義會(huì)展項(xiàng)目的水平參照值（2）找出每組[ri,li,xi，yi]與每個(gè)水平參照值間的關(guān)系（3）估計(jì)一組臨界點(diǎn)以定義會(huì)展項(xiàng)目的終止區(qū)域（4）估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)組合將如何影響風(fēng)險(xiǎn)水平參照值

損失控制損失控制措施必須以定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為依據(jù)，才能確保損失控制措施具有針對(duì)性，取得預(yù)期的控制效果。(1)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)(2)減少風(fēng)險(xiǎn)(3)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)(4)接受風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管管理是在對(duì)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)現(xiàn)象進(jìn)行行監(jiān)測(cè)的基基礎(chǔ)上去識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、、衡量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)先進(jìn)行行單項(xiàng)和綜綜合報(bào)警，，并尋求預(yù)預(yù)控對(duì)策的的活動(dòng)。預(yù)警管理組組織是發(fā)揮揮管理功能能、實(shí)現(xiàn)管管理目標(biāo)的的工具。預(yù)警管理系系統(tǒng)的監(jiān)視視管理范圍圍，是企業(yè)業(yè)高、中、、低各管理理層次及各各橫向職能能部門的活活動(dòng)范圍。。預(yù)警管理的的職能是對(duì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)的全過程程，各個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)發(fā)生的事前前、事中和和事后的各各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、、識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)測(cè)、預(yù)控并并矯正不良良發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)，糾正各各種管理失失誤行為，，使企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)步步入良性軌軌道。預(yù)警管理系系統(tǒng)預(yù)警管理委委員會(huì)為最高決策策機(jī)構(gòu)，負(fù)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)決決策的制定定；預(yù)警管理部部門由專門行使使預(yù)警管理理職能的人人員組成，，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)預(yù)警管理部部門各項(xiàng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)決策的的實(shí)施及監(jiān)監(jiān)督管理，，并對(duì)企業(yè)業(yè)外部環(huán)境境進(jìn)行分析析，對(duì)各管管理部門的的管理行為為進(jìn)行監(jiān)督督。預(yù)警執(zhí)行部部門負(fù)責(zé)預(yù)警的的具體貫徹徹、落實(shí)，，負(fù)責(zé)對(duì)任任何分布點(diǎn)點(diǎn)的管理行行為、環(huán)境境因素進(jìn)行行監(jiān)督和預(yù)預(yù)測(cè)，并向向預(yù)警管理理層反映風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀況。。需要說明的的是其他各各業(yè)務(wù)管理理部門和業(yè)業(yè)務(wù)部門必必須接受和和配合同級(jí)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警管理機(jī)構(gòu)構(gòu)職能的發(fā)發(fā)揮。會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)辨辨識(shí)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)辨辨識(shí)就是指對(duì)會(huì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行鑒別，，判斷其是是否存在，，并對(duì)尚未未顯現(xiàn)的、、潛伏狀態(tài)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)地地歸類和辨辨別。判斷的重點(diǎn)點(diǎn)：（l）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)源是否存存在？（2）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是否已經(jīng)經(jīng)形成？其其風(fēng)險(xiǎn)要素素是什么？？（3）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)屬于什么么樣的種類類？（4）風(fēng)險(xiǎn)是否否指向本企企業(yè)？與會(huì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)相相關(guān)的因素素是否已經(jīng)經(jīng)顯現(xiàn)？（5）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)在發(fā)生過過程中是否否會(huì)變異？？（6）能否對(duì)會(huì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行定性與與定量分析析？（7）是否發(fā)出出報(bào)警，以以引起有關(guān)關(guān)人員的重重視？等等等。風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的的測(cè)定是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的的有關(guān)參數(shù)數(shù)進(jìn)行測(cè)量量、分析，，對(duì)其發(fā)生生的可能性性和損失的的范圍與強(qiáng)強(qiáng)度進(jìn)行估估計(jì)和衡量量，為制定定會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理方案案提供技術(shù)術(shù)數(shù)據(jù)。會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)測(cè)測(cè)定主要回回答以下問問題：（l）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)將在何時(shí)時(shí)及何種情情況下發(fā)生生？（2）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的發(fā)生需需要具備什什么條件？？對(duì)于本企企業(yè)來說，，該條件是是否已形成成？（3）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)將構(gòu)成什什么危險(xiǎn)？？實(shí)際損失失大小如何何？（4）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生的特特征是什么么？（5）會(huì)展工作作會(huì)暴露何何種致命弱弱點(diǎn)？（6）對(duì)會(huì)展風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定定是否完全全、準(zhǔn)確？？能否為制制定對(duì)策與與方案提供供全部或部部分資料數(shù)數(shù)據(jù)？會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的的對(duì)策會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的的對(duì)策是指對(duì)付風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的各種種策略，它它是在前兩兩步的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，提出出預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的措施和和選擇風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工具。會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)策主要解解決以下問問題：（l）是否明確確風(fēng)險(xiǎn)的侵侵犯方向和和攻擊對(duì)象象？（2）會(huì)展管理理工作是否否進(jìn)人了風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范狀狀態(tài)及如何何進(jìn)入狀態(tài)態(tài)？（3）是否采取取了必要對(duì)對(duì)策？這些些對(duì)策能否否形成方案案？其管理理措施、方方法是否合合理可行？？（4）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生變異異時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理方案案能否適應(yīng)應(yīng)？（5）風(fēng)險(xiǎn)管理理方案是否否為最佳費(fèi)費(fèi)用選擇？？等等。風(fēng)險(xiǎn)措施運(yùn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)措施運(yùn)運(yùn)作是風(fēng)險(xiǎn)決策策的具體化化并加以實(shí)實(shí)施。主要解決實(shí)實(shí)際操作問問題，也就就是將主觀觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化化為實(shí)際行行為，對(duì)各各種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)策進(jìn)行細(xì)細(xì)化，落實(shí)實(shí)到各個(gè)工工作環(huán)節(jié)之之中；將會(huì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)策在實(shí)際際中進(jìn)行檢檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存在的缺缺陷，及時(shí)時(shí)進(jìn)行反饋饋，視具體體情況對(duì)方方案補(bǔ)充、、調(diào)整，對(duì)對(duì)方案實(shí)施施的費(fèi)用進(jìn)進(jìn)行計(jì)算，，優(yōu)化成本本效益。風(fēng)險(xiǎn)管理效效果評(píng)估對(duì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理效果果的評(píng)估，，需要回答答以下問題題：（l）風(fēng)險(xiǎn)管理理策略是否否符合企業(yè)業(yè)會(huì)展活動(dòng)動(dòng)實(shí)際？是是否反映了了具體會(huì)展展風(fēng)險(xiǎn)的特特點(diǎn)？（2）是否適合合于企業(yè)會(huì)會(huì)展管理人人員的素質(zhì)質(zhì)狀況和工工作特點(diǎn)？？（3）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對(duì)策是否否易于分解解落實(shí)？（4）風(fēng)險(xiǎn)管理理的效果如如何？是否否實(shí)現(xiàn)預(yù)期期目標(biāo)要求求？如果存存在差異，，其幅度有有多大？（5）風(fēng)險(xiǎn)損失失較預(yù)計(jì)有有無增加？？若有增加加，其原因因何在？（6）風(fēng)險(xiǎn)管理理過程中是是否出現(xiàn)失失控區(qū)間？？原因及后后果如何？？（7）有何成功功經(jīng)驗(yàn)？存存在何教訓(xùn)訓(xùn)？如何借借鑒？等等等。會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)警管理的的職能（l）警報(bào)職能。是對(duì)會(huì)展展行為與會(huì)會(huì)展管理周周期活動(dòng)以以及會(huì)展環(huán)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測(cè)、識(shí)別別、論斷與與警報(bào)的一一種功能。。通過設(shè)立立各類行為為可能產(chǎn)生生失誤后果果的界限區(qū)區(qū)域，對(duì)某某些可能的的錯(cuò)誤行為為或可能的的波動(dòng)失衡衡狀態(tài)進(jìn)行行識(shí)別與警警告，以此此來規(guī)范會(huì)會(huì)展管理系系統(tǒng)的秩序序與功能。。（2）矯正職能。是指對(duì)會(huì)會(huì)展行為失失誤和會(huì)展展管理波動(dòng)動(dòng)進(jìn)行預(yù)控控和糾錯(cuò)的的一種功能能。依照管管理預(yù)警的的信息，對(duì)對(duì)會(huì)展管理理失誤與會(huì)會(huì)展管理波波動(dòng)進(jìn)行主主動(dòng)的預(yù)防防控制并糾糾正其錯(cuò)誤誤，促成管管理過程在在非均衡狀狀態(tài)下的自自我均衡。。（3）免疫職能。指對(duì)同類的的失誤行為和和管理波動(dòng)局局勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)測(cè)或迅速識(shí)別別并采取有效效對(duì)策的一種種功能。當(dāng)會(huì)會(huì)展管理過程程中出現(xiàn)了過過去曾經(jīng)發(fā)生生過的失誤征征兆或相同的的錯(cuò)信息時(shí)，，它能準(zhǔn)確地地預(yù)測(cè)并迅速速運(yùn)用規(guī)范手手段予以有效效制止或回避避。會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警管理系統(tǒng)功功能（l）描述功能。即對(duì)會(huì)展過過程中的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀態(tài)以及各各種會(huì)展行為為進(jìn)行客觀描描述。（2）解釋功能。即分析各種種現(xiàn)象發(fā)生的的原因及活動(dòng)動(dòng)背景，并就就各種成因要要素對(duì)現(xiàn)象的的作用進(jìn)行因因果關(guān)系的解解剖，詳細(xì)說說明其關(guān)系，，主要回答為為什么會(huì)發(fā)生生此類現(xiàn)象。。（3）評(píng)價(jià)功能。即對(duì)上述各各種現(xiàn)象及其其成因和發(fā)展展過程，從經(jīng)經(jīng)濟(jì)及管理學(xué)學(xué)角度進(jìn)行價(jià)價(jià)值評(píng)判，分分析其利弊得得失，回答現(xiàn)現(xiàn)象的實(shí)際結(jié)結(jié)果或本質(zhì)是是什么。（4）預(yù)測(cè)功能。即根據(jù)上述述分析及企業(yè)業(yè)占有的資料料與信息，分分析會(huì)展活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)象涉及因因素的變化趨趨向，估算它它們未來變化化對(duì)會(huì)展活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)象發(fā)展可可能產(chǎn)生的各各種作用，由由此回答會(huì)展展活動(dòng)現(xiàn)象的的未來結(jié)果可可能是什么。。（5）對(duì)策功能。即根據(jù)預(yù)測(cè)測(cè)結(jié)