2023年金融風險管理考試復習題庫

B.B.轉(zhuǎn)移策略D.分散策略”B.流動性負債D.流動性存款”B.總權(quán)益D.總資產(chǎn)”金融風險管理2023/2023學年第一L學期題庫一、不定項選擇題（至少一項是對的的，本大題共15小題,每小題2分，共30分）1、”_D是指管理者通過承擔各種性質(zhì)不同的風險，運用它們之間的相關(guān)限度來取得最優(yōu)風險組合，使加總后的總體風險水平最低。A.回避策略C.克制策略2、“流動性比率是流動性資產(chǎn)與之間的商。A.流動性資木C.流動性權(quán)益3、”資本乘數(shù)等于除以總資本后所獲得的數(shù)值A(chǔ).總負債C.總存款4、“狹義的信用風險是指銀行信用風險，也就是山于主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風險。A.放款人B.借款人C.銀行D.經(jīng)紀人”5C.銀行且可以通過向外借錢提供流動性，只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。A.負債管理B.資產(chǎn)管理C.資產(chǎn)負債管理D.商業(yè)性貸款”6、”所謂的“存貸款比例”是指-答：1.回避措施。2.分散措施。3.轉(zhuǎn)嫁措施。.克制措施。.補償措施。.簡述操作風險類型。答:操作風險可以劃分為六種類型：1.執(zhí)行風險2.信息風險3.關(guān)系風險.4.法律風險5.人員風險.6.系統(tǒng)時間風險。.簡述操作風險事件導致?lián)p失發(fā)生的因素。1.內(nèi)部欺詐，即有機構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違反法律以及金融機構(gòu)的規(guī)章制度的行為；2.外部欺詐，即第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違反法律的行為；3.雇傭協(xié)議以及工作狀況帶來的風險事件，即由于不履行協(xié)議，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的補償規(guī)定；4.客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風險事件，即故意或無意導致的無法滿足某一顧客的特定需求，或者是山于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計問題導致的失誤；5.有形資產(chǎn)的損失，即由于劫難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失；6.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)犯錯；7.涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件。11.簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務分類（從風險角度看）。答：，商業(yè)銀行中間業(yè)務分類如下：1）結(jié)算性中間業(yè)務。2）融資性中間業(yè)務。3）代理性中間業(yè)務。4）服務性中間業(yè)務。5）擔保性中間業(yè)務。6）衍生類中間業(yè)務。四、論述題1、“試述金融風險產(chǎn)生的因素?！贝穑航鹑陲L險的產(chǎn)生是由多種因素導致的，因素是復雜的,既有外部因素，又有內(nèi)部因素，同時在不同國家、不同時期和不同領(lǐng)域，金融風險產(chǎn)生的因素也有所不同。產(chǎn)生金融風險的基本因素在于金融公司從事貨幣經(jīng)營和信用活動的不擬定性。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）信息的不完全性與不對稱性；（2）金融機構(gòu)之間的競爭FI趨劇烈；（3）金融體系脆弱性加大;（4）金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管的難度；（5）金融機構(gòu)的經(jīng)營環(huán)境缺陷;（6）金融機構(gòu)內(nèi)控制度不健全;（7）經(jīng)濟體制性的因素;（8）金融投機;（9）金融風險產(chǎn)生的其他因素，如國際金融風險的轉(zhuǎn)移、金融生態(tài)環(huán)境、金融有效監(jiān)管的因素等。（各點再展開論述）2、“結(jié)合中國金融經(jīng)濟環(huán)境論述操作風險事件損失的重要因素?！贝?操作風險事件導致?lián)p失發(fā)生的因素有以下七種：（1）內(nèi)部欺詐；（2）外部欺詐；（3）雇用協(xié)議以及工作狀況帶來的風險事件-；（4）客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風險事件;（5）有形資產(chǎn)的損失；（6）經(jīng)營中斷和系統(tǒng)錯誤；（7）涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件。以中國的商業(yè)銀行為例，近幾年，操作風險發(fā)生的最常見的形式是內(nèi)部欺詐和外部欺詐以及內(nèi)外部互相勾結(jié)的欺詐行為。這類風險一旦發(fā)生，由于一般隱匿時間較長，銀行的損失極大。這種現(xiàn)象說明商業(yè)銀行的風險管理水平以及對內(nèi)部控制的執(zhí)行限度決定了操作風險的大小。以中國的商業(yè)銀行辦理個人住房抵押貸款為例，商業(yè)銀行個人住房抵押貸款業(yè)務面臨的操作風險重要是由流程執(zhí)行不嚴格和外部欺詐兩種情況引起的。流程執(zhí)行不嚴格導致的操作風險是指商業(yè)銀行在辦理個人住房抵押貸款的過程中沒有做好貸前審查和貸后檢查工作，從而給銀行埋下風險隱患。而外部欺詐導致的操作風險重要涉及房地產(chǎn)開發(fā)商運用“假按揭”的形式騙取銀行資金、中介金融機構(gòu)伙同商家套取銀行貸款、不合格中介金融機構(gòu)違規(guī)操作等情況。這種操作風險案例在商業(yè)銀行風險管理中屢見不鮮。3、“試述商業(yè)銀行中間業(yè)務風險管理對策和措施”答:1）深化監(jiān)管部門對中間業(yè)務風險的監(jiān)管。隨著世界經(jīng)濟的一體化、金融監(jiān)管標準的國際化，金融監(jiān)管部門對商'業(yè)銀行中間業(yè)務的外部監(jiān)管已顯得相稱重要和關(guān)鍵。（1）建立統(tǒng)一、科學、合理的中間業(yè)務風險監(jiān)管體系;（2）嚴格控制中間業(yè)務市場的開發(fā)審批;（3）加快現(xiàn)代化支付清算系統(tǒng)的建設(shè)；（4）建立完備的中間業(yè)務監(jiān)管法律法規(guī)。2）加強中間業(yè)務風險的基礎(chǔ)性內(nèi)部管理。對于中間業(yè)務的風險控制，關(guān)鍵之一在于銀行內(nèi)部，因此，商業(yè)銀行內(nèi)部應建立互相制約的組織結(jié)構(gòu)，形成逐級向卜.的授權(quán)程序，以及逐級向上報告制度，從而形成合理的內(nèi)部監(jiān)察機制，加強中間業(yè)務風險的基礎(chǔ)性管理。（1）建立具有互相制約功能的組織結(jié)構(gòu)。各種功能應分別安排不同的人員，嚴格按照操作規(guī)程和制度執(zhí)行，避免操作人員權(quán)力的交叉和集中，是風險管理組織結(jié)構(gòu)中非常重要的環(huán)節(jié)。（2）健全逐級向下的授信授權(quán)程序。對于需要授信授權(quán)的中間業(yè)務,必須實行逐級向下的統(tǒng)一授信管理，建立統(tǒng)一的法人授權(quán)制度，以及嚴格的授信風險垂直管理體制。（3）完善逐級向上的報告制度。管理層只有充足了解中間業(yè)務的風險水平、層次、大小等實際狀況，才干對其作出判斷和選擇，設(shè)計行動方案。因此，需要有一個基層風險信息及時呈報管理層的報告系統(tǒng)。3）健全中間業(yè)務風險管理制度。隨著我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的快速發(fā)展，中間業(yè)務風險管理制度作為銀行中間業(yè)務防范、規(guī)避風險的基本保障體系，必須得到進一步完善和健全。（1）完善中間業(yè)務記錄制度；（2）規(guī)范中間業(yè)務的信息披露制度。商業(yè)銀行既要披露各種風險狀況的信息，也要披露各種風險評估和管理過程以及風險與資本匹配狀況的信息;既要披露定性的信息，也要披露定量的信息;不僅要披露核心信息,還要披露附加信息。4）優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，合理擬定中間業(yè)務的范圍。根據(jù)中間業(yè)務的定價目的和中間業(yè)務市場狀況，針對部分客戶信譽不高、信用風險較高的現(xiàn)狀，銀行應當高度重視對客戶的信用分析和評估，建立完善的客戶資信評價體系，對中間業(yè)務客戶實行同貸款客戶同一標準的資信評估,按照客戶的資信限度，擬定中間業(yè)務開發(fā)的客戶范圍,保證與信用等級較高的客戶交易，防止發(fā)生新的信用風險，將信譽較差的客戶列入“黑名單”，嚴禁與列入“黑名單”的客戶再發(fā)生新的交易，而將市場中資信限度最高的若干客戶作為交易的重點客戶。4、試述保險公司防范承保風險的管理措施。答:保險公司承保風險管理重要涉及以下一些措施：(1)制定合理的承保標準。(2)編制承保手冊，并據(jù)此承保業(yè)務。⑶收集和整理承保信息，為核保決定提供依據(jù)。(4)加強核保工作。(5)加強內(nèi)控制度建設(shè)。(6)加強承保的可行性研究和效益評估。(7)建立保險公司的風險核保制度。(8)加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度。5、試述證券經(jīng)紀業(yè)務的風險管理措施？答:證券公司經(jīng)紀業(yè)務的風險管理重要是著眼于制度的建設(shè)，通過制定業(yè)務、財務、行政后勤管理辦法、程序、規(guī)章制度等，界定部門和個人的職責，充足發(fā)揮各業(yè)務、職能部門的職能，控制經(jīng)營風險，實現(xiàn)經(jīng)營目的。.建立、健全證券公司經(jīng)紀業(yè)務的行為規(guī)范。.建立公司總部、經(jīng)紀業(yè)務部和營?業(yè)部的三級風險控制體系，并對營業(yè)部的風險限度(基本無風險、有風險但較小、風險較大需要密切關(guān)注）進行分類監(jiān)控。.運用現(xiàn)代化通信手段，加大信息系統(tǒng)投入，通過衛(wèi)星系統(tǒng)和地面DDN,實現(xiàn)地空兩條線，對營業(yè)部進行實時監(jiān)控。.加強稽核審計的力度，保證營業(yè)部財務明晰，及時與總公司結(jié)算，完善各類突發(fā)事件的應變措施。.對要害崗位實行不定期檢查，采用重要負責人員輪崗制度，防止工作人員運用職務之便作案，給公司導致?lián)p失。.及時調(diào)整經(jīng)紀業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略，積極應對技術(shù)環(huán)境的變化給經(jīng)紀業(yè)務帶來的挑戰(zhàn)。6、試述基金管理公司內(nèi)部控制制度的重要內(nèi)容基金管理公司進行風險管理與控制的基礎(chǔ)是建立良好的內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度應當全面、有效、互相制約，并堅持成本效益原則。第一,內(nèi)部控制應當涉及公司的各項業(yè)務、各個部門、各級人員和各個環(huán)節(jié)；第二，建立合理的內(nèi)控程序，維護制度的權(quán)威;第三，公司各部門、各崗位保持相對的獨立性;第四，部門和崗位設(shè)立應當權(quán)責明確、互相制衡;第五，以合理的控制成本達成最佳的控制效果。內(nèi)部控制制度的重要內(nèi)容涉及環(huán)境控制和業(yè)務控制。環(huán)境控制是指與內(nèi)部控制制度相關(guān)的環(huán)境因素，涉及公司治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、公司文化員工素質(zhì)等方面。業(yè)務控制涉及投資管理業(yè)務員控制、信息披露控制、信息技術(shù)系統(tǒng)控制、會計系統(tǒng)控制、監(jiān)察稽核控制及其他方面的內(nèi)部控制等。（1）投資管理業(yè)務控制。投資管理業(yè)務控制涉及研究業(yè)務控制、投資決策業(yè)務控制、基金交易業(yè)務控制、對關(guān)聯(lián)方交易的監(jiān)控。（2）信息披露制度。公司應按照規(guī)定建立信息披露制度，同時又要制定嚴格的保密制度。（3）信息技術(shù)系統(tǒng)控制。公司實行嚴格的信息系統(tǒng)管理制度、授權(quán)制度、崗位責任制度、信息數(shù)據(jù)保存和備份制度、信息技術(shù)系統(tǒng)的稽核檢查制度，保證信息系統(tǒng)安全運營。（4）會計系統(tǒng)控制。公司應按法律規(guī)定制定會計制度、財務制度、會計操作流程等，針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統(tǒng)控制措施。（5）監(jiān)察稽核控制。公司設(shè)立督察長,并直接對董事會負責，保證監(jiān)察稽核部門的獨立性和權(quán)威性。（6）其他內(nèi)部控制機制。7、試述農(nóng)村信用社風險形成的重要因素，以及應當采用的操作風險管理措施。答：我國農(nóng)村信用社風險形成的重要因素：一是信用社管理人員對內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴格，制度流于形式，未真正落到實處;二是信用社少數(shù)信貸人員有章不循，未嚴格按照操作規(guī)程辦理貸款業(yè)務，不認真執(zhí)行信貸、財務、會計等各項內(nèi)控制度;三是個別信貸人員法律意識不強、業(yè)務素質(zhì)不高，工作不負責，形成人為的違規(guī)現(xiàn)象;四是聯(lián)社檢查不到位，監(jiān)督制約機制不完善，缺少有效的監(jiān)督和指導；五是聯(lián)社及信用社對單個違規(guī)事件未能及時解決，導致遺留問題越積越多。操作風險重要出現(xiàn)在一些要害部門和關(guān)鍵崗位，因此，加強對關(guān)鍵崗位的控制是操作風險管理的重點。實行重要業(yè)務、關(guān)鍵崗位人員輪換、強制休假和離崗稽核制度，重視對管理人員的有效監(jiān)管。8、“在網(wǎng)絡銀行的風險中，技術(shù)自身的風險重要表現(xiàn)在哪幾個方面？各自含義是什么？”答:網(wǎng)絡銀行技術(shù)風險是指由于技術(shù)性因素，如計算機故障、操作人員失誤等，使系統(tǒng)中存在的不利于可靠性、穩(wěn)定性和安全性規(guī)定的重大缺陷而導致?lián)p失的也許性。技術(shù)自身的風險重要體現(xiàn)為物理風險、交易風險和網(wǎng)絡風險等方面。（1）物理風險。物理風險是網(wǎng)絡銀行面臨的實體風險，網(wǎng)絡銀行依賴計算機系統(tǒng)設(shè)備提供服務。所以物理風險也是網(wǎng)絡銀行最基本的風險之一。（2）交易風險。交易風險是指因服務或產(chǎn)品傳送問題而給收益或資本所導致的風險。交易風險受內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)、雇員忠誠度和運營程序的影響。在所有的產(chǎn)品和服務中,都存在著交易風險。(3)網(wǎng)絡風險。互聯(lián)網(wǎng)是一個開放的網(wǎng)絡，在這樣的網(wǎng)絡環(huán)境中開展對安全性能規(guī)定較高的資金業(yè)務，自然存在諸多風險。這些風險涉及:由于使用開放協(xié)議的公共網(wǎng)絡，使用敏感信息(如客戶密碼、客戶隱私信息等)在傳輸過程中容易被截獲、被破譯、被篡改,也許威脅到用戶的資金安全。交易服務器是網(wǎng)上的公開站點,黑客入侵難以避免。計算機病母的襲擊對通信網(wǎng)絡系統(tǒng)安全構(gòu)成嚴重威脅。網(wǎng)上交易不是面對面的，客戶可以在任何地點、任何時間發(fā)出請求，一方面，銀行辨認客戶身份的難度加大，同時也難以控制，規(guī)范客戶的行為;另一方面，襲擊者具有隱蔽性，作案后難以追蹤負責人,難以破案。由于紙質(zhì)憑證的缺失，電子交易憑證法律效力仃限，難以防范交易后的抵賴行為。(4)9、金融風險產(chǎn)生的因素是什么?根據(jù)我國實際情況,分析我國金融風險的產(chǎn)生有哪些特殊的因素？答:金融風險產(chǎn)生的因素：內(nèi)因(1)金融公司負債率高，自有資本比率低，自身蘊含巨大風險。(2)金融創(chuàng)新工具杠桿率比較高,因此風險比較大。(3)金融活動具有虛擬性，日益脫離實際經(jīng)濟而獨立運營。(4)金融風險在金融體系內(nèi)的易傳染性加快了金融風險的傳播(5)金融制度內(nèi)在缺陷削弱了抵御金融風險的能力。外因(1)經(jīng)濟周期的影響。經(jīng)濟發(fā)展總是有起伏的，當經(jīng)濟處在低谷時候，金融風險會加大。(2)國家經(jīng)濟政策的影響。(3)國際環(huán)境的影響。我國的特殊因素1）風險意識和法制觀念淡薄是導致金融風險的重要因素2）外部環(huán)境條件差是導致金融風險的客觀因素,行政干擾仍然存在，公司對信貸資金“強依賴、軟約束”沒有主線改變3）風險防范機制不健全是導致金融風險的制度因素4）銀行內(nèi)部管理和內(nèi)控機制不健全是導致金融風險的內(nèi)在因素五、案例分析（本大題共2小題，每題15分，共30分）1、“某銀行2023年下半年各月定期存款增長情況如下表：2023年下半年各月定期存款增長額（萬元）請結(jié)合上述數(shù)據(jù),運用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法兩種方法預測2023年1月份的定期存月份789101112定期存款增長額456434460474412206款增長額（假設(shè)7?12月的權(quán)重分別是1,2,3,4,5,6）?！边\用算術(shù)平均法，則2023年I月份該行定期存款增長額的預測值為：X=（456+434+460+474+412+206）/6=407（萬元）運用加權(quán)平均法，則2023年1月份該行定期存款增長額的預測值為：X=（456X1+434X2+460X3+474X4+412X5+206X6）/（1+2+3+4+5+6）=376（75元）2、“某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均連續(xù)期為4年，利率敏感性負債平均連續(xù)期為5年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2023億，利率敏感性負債現(xiàn)值為2500億。求連續(xù)期缺口是多少年？在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風險,是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？”將幾個變量值分別代入下列連續(xù)期缺口公式即可得到連續(xù)期缺口:將兒個變量值分別代入下列連續(xù)期缺口公式即可得到連續(xù)期缺口：da-d,Pa即，4—5X2500/2023=-2.25（年）該銀行處在連續(xù)期負缺口，那么將面臨利率下降、證券市場價值上升的風險。（假如經(jīng)濟主體處在連續(xù)期正缺口，那么將面臨利率上升、證券市場下降的風險。所以，連續(xù)期缺口絕對值越大，利率風險敞口也就越大。）4、“假定你是公司的財務經(jīng)理，公司3個月后需要借5000萬元、期限為1年的流動資金，現(xiàn)在市場利率為5?0%,但你預計3個月后市場利率會上升到5.5%o為規(guī)避利率上升的風險，你與甲銀行簽訂了一份利率期權(quán)，約定執(zhí)行利率為5.0%,期權(quán)費5萬元。假如3個月后市場利率真的上升到5?5%,那么你將執(zhí)行期權(quán)合約，按5%的利率從交易對手借入5000萬元資金。請問；相對于5?5%的市場利率來說，按5%的期權(quán)利率借資金，你隱含獲利多少？隱含利潤為：5.5%x5000-5%x5000-5=20（萬）5、“假設(shè)一個國家當年未清償外債余額為10億美元，當年國民生產(chǎn)總值為120億美元,當年商品服務出口總額為8.5億美元，當年外債還本付息總額2?5億美元。試計算該國的負債率、債務率、償債率。它們各自是否超過了國際警戒標準？”負債率=（當年末清償外債余額/當年國民生產(chǎn)總值）債務率二（當年末清償外債余額/當年商品服務出口總額）償債率=（當年外債還本付息總額/當年商品服務出口總額）X100%=（2.5/8.5）X100%=29.41%根據(jù)國際上通行的標準,20%的負債率、100%的債務率、25%的償債率是債務國控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。根據(jù)計算結(jié)果,該國的負債率未超過國際警戒標準，而債務率和償債率都超過了國際警戒標準。6、試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負債表計算:某商業(yè)銀行(簡化)資產(chǎn)和負債表單位:億元資產(chǎn)負債利率敏感性資產(chǎn)2023利率敏感性負債3000一一浮動利率貸款浮動利率存款一_證券一一浮動利率借款固定利率資產(chǎn)5000固定利率負債4000——準備金——儲蓄存款——長期貸款——股權(quán)資本-長期債券(1)利率敏感性缺口是多少？(2)當所有的資產(chǎn)的利率是5%,而所有的負債的利率是4%時，該銀行的利潤是多少？(3)當利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的利率都增長2個百分點以后，該銀行的利潤是多少？(4)試述利率敏感性缺口的正負值與利率的升降有何關(guān)系？解：(1)利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)一利率敏感性負債=2023—3000=—1000(億元)(2)該銀行的利潤二(2023+5000)X5%—(3000+4000)X4%=70(億元)(3)該銀行新的利潤二(2023X7%+5000X5%)一(3000X6%+4000X4%)=430—390=50(億元)(4)這說明，在利率敏感性缺口為負值的時候，利率上升，銀行利率會下降。(此外，可以推出：在利率敏感性缺口為負值的時候,利率下降,利潤會上升。反之，當利率敏感性缺口為正值時,利率下降，利潤也會下降；利率上升，利潤也會上升。)7、有1年期滿時償付1000美元面值的美國國庫券，若當期買入價格為90()美元，計算該貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率是多少？1年期貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率i=(該債券的面值F-該債券的當期價格Pd)/該債券的當期價格Pd

A.貸款/存款B.存款/貸款C.存款/（存款+貸款）D.貸款/（存款+貸款）7、“當銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負債時，市場利率的上升會銀行利潤;反之,則會減少銀行利潤。A,增長B.減少C.不變D.先增后減”銀行的連續(xù)期缺口公式是o（A）A.A.9、“,又稱為會計風險,是指對財務報表會計解決，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時,因匯率變動而蒙受賬面損失的也許性。A.交易風險B.折算風險C.匯率風險D.經(jīng)濟風險”10、”為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全山一個信貸員負責而導致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實行了制度，以減少信貸風險。A.五級分類B.理事會C.公司治理D.審貸分離”11、證券承銷的信用風險重要表現(xiàn)為，在證券承銷完畢之后，證券的不準時向證券公司支付承銷費用，給證券公司帶來相應的損失。A.管理人B.受托人C.代理人D.發(fā)行人12、“是以追求長期資本利得為重要目的的互助基金。為了達成這個目的，它重要投%rIl=006/(006—()00I)=資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。A.股權(quán)基金C.成長A.股權(quán)基金C.成長型基金13、“融資租賃一般涉及租賃和兩個協(xié)議。A.出租B.談判D.債券基金C.轉(zhuǎn)租D.購貨14、“是在交易所內(nèi)集中交易的、標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。A.期貨合約B.期權(quán)合約C.遠期合約D.互換合約15、”目前,互換類（Sw叩）金融衍生工具一般分為和利率互換兩大類。A.商品互換B.貨幣互換C.費率互換D.^收互換”16、“上世紀50年代，馬柯維茨的理論和莫迪里亞尼-米勒的MM定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎(chǔ)仍是這兩大理論。A.德爾菲法B.CART結(jié)構(gòu)分析C.資產(chǎn)組合選擇D.資本資產(chǎn)定價”17、中國股票市場中是一種買進權(quán)利，持有人有權(quán)于約定期間（美式）或到期日（歐式）,以約定價格買進約定數(shù)量的資產(chǎn)。A.認股權(quán)證B.認購權(quán)證C.認沽權(quán)證D.認債權(quán)證18、“網(wǎng)絡銀行業(yè)務技術(shù)風險管理重要應密切注意兩個渠道:一方面是;另一方面是應用系統(tǒng)的設(shè)計。A.數(shù)據(jù)傳輸和身份認證B.上網(wǎng)人數(shù)和心理C.國家管制限度D.網(wǎng)絡黑客的水平”19、“金融自由化中的“價格自由化”重要是指的自由化。A.利率B.物價C.稅率D.匯率”20、"一般認為』997年我國成功避開了亞洲金融危機的重要因素是我國當時沒有開放A.經(jīng)常賬戶B.資本賬戶C.非貿(mào)易賬戶D.長期資本賬戶”1、“按金融風險主體分類，金融風險可以劃分為以下哪兒類風險:A.國家金融風險B.金融機構(gòu)風險C.居民金融風險D.公司金融風險””?一?信息不對稱又導致信貸市場的和從而呆壞帳和金融風險的發(fā)生。A.逆向選擇B.收入下降C.道德風險D.逆向撤資”“金融風險管理的目的重要應當涉及以下幾點:—A.保證各金融機構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健安全B.保證國際貨幣的可兌換性和可接受性C.保證金融機構(gòu)的公平競爭和較高效率D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E.維護社會公眾的利益””商業(yè)銀行的負債項目由、和三大負債組成。A.存款B.放款C.借款D.存放同業(yè)資金E.結(jié)算中占用資金”5、“房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風險的征兆涉及：oA.同一地區(qū)房地產(chǎn)項目供過于求B.項目計劃或設(shè)計半途改變C.中央銀行下調(diào)了利率D.銷售緩慢,售價折扣過大E.宏觀貨幣政策放松”6、“商業(yè)銀行的資產(chǎn)重要涉及四種資產(chǎn)，分別是：oA.吸取的存款B.鈔票資產(chǎn)C.證券投資D.貸款E.固定資產(chǎn)”7、”外匯的敞口頭寸涉及：等幾種情況。A.外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額B.外匯交易賣出數(shù)額巨大C.外匯資產(chǎn)與負債數(shù)量相等，但期限不同D.外匯交易買入數(shù)額巨大”8、“廣義的操作風險概念把除C和D以外的所有風險都視為操作風險。B.經(jīng)濟風A.交易風險C.市場風險D.B.經(jīng)濟風險”9、“商業(yè)銀行面臨的外部風險重要涉及。A.信用風險B.市場風險C.財務風險D.法律風險”10、“在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化方式重要涉及：。A.資產(chǎn)證券化B.呆壞賬核銷C.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)”11、“廣義的保險公司風險管理，涵蓋保險公司經(jīng)營活動的一切方面和環(huán)節(jié)，既涉及產(chǎn)品設(shè)計、展業(yè)、、和等環(huán)節(jié)。A.理賠B.征詢C.核保D.核賠E.清算”12、”證券承銷的市場風險就是在整個市場行情不斷下跌的時候，證券公司無法將要承銷的證券按預定的_C所有銷售給一A—的風險。A.投資者B.中介公司C.發(fā)行價D.零售價”13、“基金的銷售涉及以下哪幾種方式：A_B_C_DA.計劃銷售法B.直接銷售法C.承銷法D.通過商業(yè)銀行或保險公司促銷法”14、“農(nóng)村信用社的資金大部分來自農(nóng)民的_CA是最便捷的服務產(chǎn)品。A.小額農(nóng)貸B.證券投資C.儲蓄存款D.養(yǎng)老保險”15、“融資租賃涉及的幾個必要當事人涉及:_A-B-CoA.出租人B.承租人C.供貨人D.牽頭人E.經(jīng)理人三、簡答題1、簡述銀行流動性風險產(chǎn)生的重要因素。答：金融機構(gòu)的流動性風險是由多種因素導致的，既有內(nèi)部管理的因素，又有外部因素：⑴資產(chǎn)與負債的期限結(jié)構(gòu)不匹配；（2）資產(chǎn)負債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理；（3）經(jīng)營管理不善；（4）利率變動；（5）貨幣政策和金融巾場的因素；（6）信用風險。2、簡述利率風險會在哪些方面影響個人、公司和金融機構(gòu)。答：利率與個人、公司和金融機構(gòu)都有著密切的關(guān)系。個人通過住宅抵押貸款向銀行借錢買房，在金融市場上購買公司債券或國債,購買貨幣市場基金等。以個人住宅抵押貸款為例，當利率上升時，個人償還利息的承擔就會加大;公司不僅會在銀行存款，也會向銀行申請貸款或發(fā)行公司債券等。對于借用了銀行浮動利率貸款的公司來說，當市場利率上升,無疑會加重公司償還利息的成本；銀行要吸取存款和發(fā)放貸款，還要開展其他一些投資業(yè)務。所有這些活動都會受到利率波動的影響。3、簡述我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務及其含義。答：投資銀行業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務和自營業(yè)務是我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務，也是證券公司收入的重要來源。.投資銀行業(yè)務就是協(xié)助政府或公司公司銷售新發(fā)行證券、為公司提供財務顧問、幫助公司進行資產(chǎn)重組等。投資銀行業(yè)務中最重要的一項就是證券承銷。證券公司承銷證券要收取承銷費，通常是按照承銷所籌集資金的一定比率收取。.經(jīng)紀業(yè)務就是替客戶買賣已發(fā)行證券，即經(jīng)紀業(yè)務是一般投資者委托證券公司買賣證券的行為。假如證券