多元線性模型

多元線性模型第一頁，共四十五頁，2022年，8月28日1.多元線性回歸模型形式一般形式（隨機(jī)擾動(dòng)形式，注意X的下標(biāo)）：第二頁，共四十五頁，2022年，8月28日案例1背景介紹為了闡明計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論，我們考慮這樣一個(gè)問題：中國未來的汽車擁有水平是多少？2.4億-2.5億輛影響因素：供給面分析：（1）中國針對國產(chǎn)汽車的關(guān)稅保護(hù)水平，對進(jìn)口汽車的許可證政策（2）中國幾大汽車生產(chǎn)商未來幾年內(nèi)的年產(chǎn)能情況第三頁，共四十五頁，2022年，8月28日（3）主要汽車零配件未來的價(jià)格走勢，關(guān)鍵零配件的進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)（4）外資企業(yè)對國內(nèi)汽車生產(chǎn)商的并購和重組，汽車產(chǎn)能的非預(yù)期變化需求面分析：（1）城市居民的年收入水平，消費(fèi)習(xí)慣（2）未來幾年內(nèi)汽油等能源價(jià)格的走勢，公路養(yǎng)路費(fèi)的增長情況，燃油稅政策（3）政府對公共交通的支持力度第四頁，共四十五頁，2022年，8月28日（4）政府對能源、環(huán)保方面的政策要求，鼓勵(lì)小排量汽車的消費(fèi)，抑制大排量轎車的政策力度（5）其他交通方式的替代程度，公共交通，動(dòng)車組，商務(wù)飛行的發(fā)展（6）未來幾年內(nèi)的交通擁擠狀況，城市交通狀況，政府的城市交通政策走向（7）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，如利率，匯率水平以及經(jīng)濟(jì)周期第五頁，共四十五頁，2022年，8月28日X1——城市居民未來5年的預(yù)期年收入X2——未來5年內(nèi)汽油價(jià)格的水平，燃油稅，養(yǎng)路費(fèi)等費(fèi)用支出X3——公共交通等其他交通方式的發(fā)展水平X4——政府在能耗、環(huán)保方面的政策力度X5——國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)商的產(chǎn)能增長率X6——政府對進(jìn)口汽車的開放政策，0—對進(jìn)口汽車無限制，1—對進(jìn)口汽車有嚴(yán)格的政策第六頁，共四十五頁，2022年，8月28日第一節(jié)多元線性模型假定假設(shè)1誤差項(xiàng)無偏——隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)均值為0：E(ui)=0假設(shè)2同方差和無自相關(guān)第七頁，共四十五頁，2022年，8月28日第八頁，共四十五頁，2022年，8月28日假定3隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)。即假定4無多重共線性。假定解釋變量向量之間線性無關(guān)，這樣，解釋變量矩陣X列滿秩：R(X)=k。此時(shí)，有假定5正態(tài)性。假定第九頁，共四十五頁，2022年，8月28日第十頁，共四十五頁，2022年，8月28日第十一頁，共四十五頁，2022年，8月28日第十二頁，共四十五頁，2022年，8月28日舉例第十三頁，共四十五頁，2022年，8月28日第十四頁，共四十五頁，2022年，8月28日用Eviews軟件進(jìn)行多元線性回歸的操作過程：1、建立新文件；2、定義序列；3、導(dǎo)入數(shù)據(jù)；第十五頁，共四十五頁，2022年，8月28日4、用最小二乘法進(jìn)行回歸；第十六頁，共四十五頁，2022年，8月28日殘差平方和e2總體回歸標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)量第十七頁，共四十五頁，2022年，8月28日第十八頁，共四十五頁，2022年，8月28日第十九頁，共四十五頁，2022年，8月28日第二十頁，共四十五頁，2022年，8月28日第三節(jié)多元線性回歸模型的檢驗(yàn)第二十一頁，共四十五頁，2022年，8月28日第二十二頁，共四十五頁，2022年，8月28日例2、下表給出了1984—1996年糧食生產(chǎn)模型觀測值數(shù)據(jù)（來源于《中國農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》）第二十三頁，共四十五頁，2022年，8月28日觀察解釋變量從2個(gè)增加到5個(gè)時(shí)的回歸方程：

第二十四頁，共四十五頁，2022年，8月28日第二十五頁，共四十五頁，2022年，8月28日第二十六頁，共四十五頁，2022年，8月28日第二十七頁，共四十五頁，2022年，8月28日第二十八頁，共四十五頁，2022年，8月28日第二十九頁，共四十五頁，2022年，8月28日二、回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（t—檢驗(yàn)）

第三十頁，共四十五頁，2022年，8月28日第三十一頁，共四十五頁，2022年，8月28日第三十二頁，共四十五頁，2022年，8月28日第三十三頁，共四十五頁，2022年，8月28日例題3能源需求狀況（變量t檢驗(yàn)）1960-1982年7個(gè)OECD國家的能源需求量（Y）的影響因素：實(shí)際GDP指數(shù)（X）、能源價(jià)格指數(shù)第三十四頁，共四十五頁，2022年，8月28日年份能源需求指數(shù)Y實(shí)際GDP指數(shù)X1能源價(jià)格指數(shù)X2196054.154.1111.9196155.456.4112.4196258.559.4111.1196361.762.1110.2196463.665.9109196566.869.5108.3196670.373.2105.3196773.575.7105.4196878.379.9104.3196983.383.8101.7197088.986.297.7197191.889.8100.3197297.294.398.61973100100100197497.3101.4120.1第三十五頁，共四十五頁，2022年，8月28日第三十六頁，共四十五頁，2022年，8月28日第三十七頁，共四十五頁，2022年，8月28日第三十八頁，共四十五頁，2022年，8月28日第三十九頁，共四十五頁，2022年，8月28日四、多元線性模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

——例4中國稅收收入的決定因素R2檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驼w顯著F-檢驗(yàn)回歸系數(shù)的t檢驗(yàn)第四十頁，共四十五頁，2022年，8月28日第四十一頁，共四十五頁，2022年，8月28日回歸結(jié)果報(bào)告的格式：SALES=112.99-0.318*PRICE+1.486*ADSse=(0.078)(0.035)(0.044)t=(5.984)(-9.011)(33.347)R2=0.996調(diào)整R2=0.995F=1263.74df=21第四十二頁，共四十五頁，2022年，8月28日第四十三頁，共四十五頁，2022年，8月28日第四十四頁，共四十五頁，2022年，8月28日貝克爾的犯罪經(jīng)濟(jì)模型理論模型：效用最大化y=f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7)其中：y-花在犯罪活動(dòng)上的小時(shí)數(shù)，x1-從事犯罪活動(dòng)的小時(shí)“工資”，x2-合法就業(yè)小時(shí)工資，x3-其他收入（如財(cái)產(chǎn)繼承），x4-被抓概率，x5-被抓后證明有罪的概率，x6-證明有罪后預(yù)期