商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職責(zé)模板（2篇）

第8頁共8頁商業(yè)銀行?風(fēng)險(xiǎn)管理?部主要職?責(zé)模板?摘要。隨?著世界經(jīng)?濟(jì)全球化?進(jìn)程的推?近，中國?銀行業(yè)也?將進(jìn)一步?融入國際?金融體系?，我國商?業(yè)銀行將?直接面對?來自國際?金融巨頭?的強(qiáng)勁挑?戰(zhàn)。隨著?中國金融?市場開放?程度的不?斷提高，?商業(yè)銀行?面臨的金?融風(fēng)險(xiǎn)也?將與日俱?增。未來?商業(yè)銀行?的競爭，?如何防范?和管理新?的金融風(fēng)?險(xiǎn)產(chǎn)生，?盡早化解?已經(jīng)形成?的金融風(fēng)?險(xiǎn)，及在?與跨國的?競爭中立?于不敗之?地，是當(dāng)?前我國商?業(yè)銀行亟?需解決的?問題。?關(guān)鍵詞：?商業(yè)銀行?風(fēng)險(xiǎn)管理?資本監(jiān)管?手段一?、風(fēng)險(xiǎn)管?理是核心?能力現(xiàn)?代商業(yè)銀?行在全球?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?中扮演的?角色和承?擔(dān)的職能?說明，風(fēng)?險(xiǎn)管理能?力是核心?能力之一?。面對日?益多元與?波動(dòng)的全?球金融市?場，現(xiàn)代?商業(yè)銀行?必須學(xué)習(xí)?在更為復(fù)?雜的風(fēng)險(xiǎn)?環(huán)境中生?存。商業(yè)?銀行能否?愿意承擔(dān)?并且妥善?管理風(fēng)險(xiǎn)?，直接決?定銀行的?盈虧和生?存。我?國商業(yè)銀?行風(fēng)險(xiǎn)管?理起步較?晚。隨著?金融體制?改革的不?斷深化，?我國商業(yè)?銀行風(fēng)險(xiǎn)?管理雖有?所改進(jìn)，?從我國商?業(yè)銀行目?前的經(jīng)營?和發(fā)展來?看，商業(yè)?銀行面臨?的金融風(fēng)?險(xiǎn)依然嚴(yán)?峻，其風(fēng)?險(xiǎn)主要表?現(xiàn)在以下?幾方面：?(1)?信用風(fēng)險(xiǎn)?。是指交?易對手未?能履行約?定契約中?的義務(wù)而?造成經(jīng)濟(jì)?損失的風(fēng)?險(xiǎn)，即受?信人不能?履行還本?付息的責(zé)?任而使授?信人的預(yù)?期收益與?實(shí)際收益?發(fā)生偏離?的可能性?，造成逾?期，呆滯?，呆賬等?貸款風(fēng)險(xiǎn)?。目前，?我國商業(yè)?銀行的主?要客戶特?別是一些?中小企業(yè)?信用不良?，存在著?大量的逃?廢銀行債?務(wù)的情況?，這在一?定程度上?導(dǎo)致了我?國商業(yè)銀?行資產(chǎn)質(zhì)?量普遍較?差，不良?資產(chǎn)比率?始終處于?較高水平?。(2?)流動(dòng)性?風(fēng)險(xiǎn)。指?的是商業(yè)?銀行雖有?清償能力?，但無法?及時(shí)獲得?充足資金?或無法以?合理成本?及時(shí)獲得?充足資金?以應(yīng)對資?產(chǎn)增長或?支付到期?債務(wù)的風(fēng)?險(xiǎn)，流動(dòng)?性風(fēng)險(xiǎn)如?不能有效?控制，將?有可能損?害銀行的?清償能力?。流動(dòng)性?風(fēng)險(xiǎn)可分?為融資流?動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?和市場流?動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?。隨著我?國金融體?制的改?革，商業(yè)?銀行將成?為真正按?市場化運(yùn)?作、獨(dú)立?經(jīng)營、自?負(fù)盈虧的?企業(yè)法人?。優(yōu)勝劣?汰將成為?市場的游?戲規(guī)則，?那些不能?滿足市場?需求、不?順應(yīng)市場?發(fā)展的商?業(yè)銀行必?將被淘汰?出局。到?那個(gè)時(shí)候?，缺少了?國家信用?支持的我?國商業(yè)銀?行必將有?一些會(huì)陷?人流動(dòng)性?危機(jī)，進(jìn)?而破產(chǎn)。?(3)?操作風(fēng)險(xiǎn)?。根據(jù)《?巴塞爾新?資本協(xié)議?》，操作?風(fēng)險(xiǎn)可以?分為由人?員、系統(tǒng)?、流程和?外部事件?所引發(fā)的?四類風(fēng)險(xiǎn)?，并由此?分為七種?表現(xiàn)形式?：內(nèi)部欺?詐，外部?欺詐，聘?用員工做?法和工作?場所安全?性，客戶?、產(chǎn)品及?業(yè)務(wù)做法?，實(shí)物資?產(chǎn)損壞，?業(yè)務(wù)中斷?和系統(tǒng)失?靈，交割?及流程管?理。銀行?機(jī)構(gòu)越來?越龐大，?它們的產(chǎn)?品越來越?多樣化和?復(fù)雜化，?銀行業(yè)務(wù)?對以計(jì)算?機(jī)為代表?的it技?術(shù)的高度?依賴，還?有金融業(yè)?和金融市?場的全球?化的趨勢?，使得一?些“操作?”上的失?誤，可能?帶來很大?的甚至是?極其嚴(yán)重?的后果。?而在不少?金融機(jī)構(gòu)?中，操作?風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致?的損失已?經(jīng)明顯大?于市場風(fēng)?險(xiǎn)和信用?風(fēng)險(xiǎn)。?(4)市?場風(fēng)險(xiǎn)。?這主要由?于金融市?場秩序混?亂引起。?一方面，?部分企業(yè)?將銀行信?貸資金投?入股市，?加大了股?市的泡沫?成分，間?接危及銀?行信貸資?金的安全?；另一方?面，企業(yè)?債券清償?風(fēng)險(xiǎn)也不?斷加大，?其中大部?分債券是?由國有商?業(yè)銀行提?款擔(dān)?；?代理發(fā)行?的，由于?企業(yè)經(jīng)營?效益不好?，到期無?力兌付，?往往需要?銀行墊付?，企業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)隨之轉(zhuǎn)?化成金融?風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)?統(tǒng)計(jì)在我?國證券市?場上，中?國股市券?商虧損面?越來越大?，數(shù)額在?不斷加劇?。從風(fēng)?險(xiǎn)管理的?角度看，?有些風(fēng)險(xiǎn)?可以通過?制度上的?合理設(shè)置?和優(yōu)化予?以防范，?有些可以?通過金融?技術(shù)和金?融工程進(jìn)?行防范和?化解，有?些則可通?過制度與?技術(shù)的有?效結(jié)合從?而降低風(fēng)?險(xiǎn)。從?國外金融?業(yè)的實(shí)踐?來看，現(xiàn)?代商業(yè)銀?行管理風(fēng)?險(xiǎn)的普遍?原則是：?不消極回?避風(fēng)險(xiǎn)，?而是積極?地度量風(fēng)?險(xiǎn)、管理?風(fēng)險(xiǎn)，并?通過合理?地承受風(fēng)?險(xiǎn)來獲取?與風(fēng)險(xiǎn)相?匹配的風(fēng)?險(xiǎn)回報(bào)。?經(jīng)過幾十?年的發(fā)展?和實(shí)踐，?其風(fēng)險(xiǎn)管?理的范圍?，就地理?概念而言?，覆蓋其?全球范圍?內(nèi)面臨的?所有可控?風(fēng)險(xiǎn)；就?業(yè)務(wù)流程?而言，貫?穿銀行業(yè)?務(wù)的整個(gè)?過程，并?且利用大?量的數(shù)據(jù)?模型等工?具對風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行實(shí)時(shí)?和定量的?分析，在?整體上提?高了銀行?對風(fēng)險(xiǎn)的?承受能力?，并獲取?相應(yīng)的風(fēng)?險(xiǎn)回報(bào)。?在這些國?際先進(jìn)銀?行內(nèi)，風(fēng)?險(xiǎn)管理的?方法和理?念已經(jīng)日?益形成一?種文化，?滲透進(jìn)入?員工的日?常決策和?行為。?二、新資?本協(xié)議與?風(fēng)險(xiǎn)管理?___?_年__?__月_?___日?，十大工?業(yè)國銀行?監(jiān)管機(jī)構(gòu)?主席je?an-c?laud?etri?chet?在國際清?算銀行的?新聞發(fā)布?會(huì)上代表?十大工業(yè)?國的央行?和銀行監(jiān)?管機(jī)構(gòu)首?腦宣布，?經(jīng)修改后?的資本充?足框架獲?得通過。?這份被巴?塞爾銀行?監(jiān)管委員?會(huì)正式定?名為的《?巴塞爾新?資本協(xié)議?》，體現(xiàn)?了上世紀(jì)?____?年代銀行?業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管?理水平提?高的成果?，繼承了?第一次巴?塞爾資本?協(xié)議以資?本約束為?核心的銀?行體系安?全完善原?則，歷經(jīng)?長達(dá)6載?全球咨詢?、___?_次大修?改、__?__次定?量測算，?至此終于?定稿了。?隨著新協(xié)?議的公布?，落實(shí)新?協(xié)議的工?作進(jìn)入倒?計(jì)時(shí)階段?，全球銀?行業(yè)與監(jiān)?管機(jī)構(gòu)也?就更為積?極的展開?相關(guān)工作?。新巴?塞爾協(xié)議?主要有三?大支柱：?一、最?低資本要?求。即要?求銀行的?最低資本?充足率達(dá)?到___?_％，目?的是使銀?行對風(fēng)險(xiǎn)?更敏感，?使其運(yùn)作?更有效。?二、監(jiān)?管當(dāng)局的?監(jiān)督檢查?。即加大?對銀行監(jiān)?管的力度?，監(jiān)管者?通過監(jiān)測?決定銀行?內(nèi)部能否?合理運(yùn)行?，并對其?提出改進(jìn)?的方案。?三、市?場約束。?即對銀行?實(shí)行更嚴(yán)?格的市場?約束，要?求銀行提?高信息的?透明度，?使外界對?它的財(cái)務(wù)?、管理等?有更好的?了解。按?照新協(xié)議?的架構(gòu)，?銀行按第?一支柱評?估自己的?資本充足?性，監(jiān)管?者按第二?支柱檢查?銀行的這?種資本評?估工作，?市場披露?則作為前?兩支柱的?補(bǔ)充。?銀行要達(dá)?到新協(xié)議?要求，不?僅要達(dá)到?第一支柱?的資本計(jì)?算要求，?還要滿足?第二支柱?監(jiān)管要求?、第三支?柱信息披?露的要求?。第二?支柱的監(jiān)?管檢查促?使銀行開?發(fā)及應(yīng)用?更好的風(fēng)?險(xiǎn)管理技?術(shù)監(jiān)察及?管理風(fēng)險(xiǎn)?。采用內(nèi)?部資本模?型的銀行?須做好滿?足第二支?柱監(jiān)管要?求的工作?，如：將?內(nèi)部評級?系統(tǒng)與策?略及業(yè)務(wù)?計(jì)劃相結(jié)?合、提高?董事會(huì)及?高級管理?層對第二?支柱合規(guī)?格要求的?認(rèn)知及意?識，提升?資訊系統(tǒng)?，滿足監(jiān)?管統(tǒng)計(jì)報(bào)?告的披露?要求，保?證有足夠?的書面政?策及規(guī)章?制度，向?監(jiān)管當(dāng)局?證明合格?狀況，主?動(dòng)接觸監(jiān)?管部門了?解新協(xié)議?的落實(shí)計(jì)?劃、積極?參與新協(xié)?議落實(shí)計(jì)?劃的商討?，反映銀?行意見和?關(guān)注問題?。三、?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管?的重要舉?措商業(yè)?銀行的外?部監(jiān)管也?是風(fēng)險(xiǎn)管?理的一個(gè)?重要方法?。由于現(xiàn)?代銀行是?在一個(gè)整?體性的金?融環(huán)境中?運(yùn)行的，?單家銀行?的問題常?常就引發(fā)?出全局性?后果，所?以當(dāng)代銀?行風(fēng)險(xiǎn)管?理的理論?和實(shí)踐比?傾向于強(qiáng)?調(diào)對銀行?金融活動(dòng)?進(jìn)行整?個(gè)行業(yè)性?的外部監(jiān)?管。同時(shí)?，銀行業(yè)?的實(shí)踐也?表明，僅?僅依靠銀?行本身的?內(nèi)控制度?也不足以?防范金融?風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)?生。為了?有效防范?風(fēng)險(xiǎn)，提?高銀行管?理風(fēng)險(xiǎn)的?能力，在?強(qiáng)化和完?善商業(yè)銀?行內(nèi)部控?制的同時(shí)?，加強(qiáng)外?部監(jiān)督是?一個(gè)非常?重要的環(huán)?節(jié)。以下?將著重從?銀行資本?管理的角?度來探討?銀行風(fēng)險(xiǎn)?管理問題?，分析國?際金融界?對銀行監(jiān)?管的外部?監(jiān)督問題?的研究動(dòng)?態(tài)，進(jìn)而?研討我國?銀行風(fēng)險(xiǎn)?外部監(jiān)管?的現(xiàn)狀及?未來發(fā)展?趨向。?銀行風(fēng)險(xiǎn)?管理是一?個(gè)對銀行?機(jī)構(gòu)的組?織管理問?題，同時(shí)?也是一個(gè)?技術(shù)問題?。先進(jìn)的?技術(shù)工具?能夠?qū)?融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行精確的?識別、衡?量和控制?，以達(dá)到?用最少的?成本將風(fēng)?險(xiǎn)導(dǎo)致的?各種不利?后果減少?到最低限?度，因此?，在對銀?行進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)管理時(shí)?采用先進(jìn)?的風(fēng)險(xiǎn)管?理技術(shù)是?具體落實(shí)?風(fēng)險(xiǎn)管理?的一個(gè)重?要的步驟?，也是國?際金融理?論界大力?探究的一?個(gè)領(lǐng)域。?目前國際?上已經(jīng)發(fā)?展出了許?多綜合運(yùn)?用數(shù)學(xué)、?統(tǒng)計(jì)學(xué)和?信息學(xué)等?多種學(xué)科?知識，對?銀行風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行識別?、衡量的?應(yīng)用技術(shù)?。目前，?市場上多?數(shù)商業(yè)銀?行的風(fēng)險(xiǎn)?管理技術(shù)?的應(yīng)用往?往過多依?賴于演繹?推論與直?覺判斷，?不能進(jìn)行?科學(xué)的數(shù)?量分析。?尤其是風(fēng)?險(xiǎn)管理技?術(shù)中，關(guān)?鍵的風(fēng)險(xiǎn)?查勘及評?價(jià)報(bào)告的?編寫等工?作，更是?缺乏系統(tǒng)?的工作程?序、評價(jià)?平臺和報(bào)?告編寫模?式。因此?，需要加?強(qiáng)發(fā)達(dá)國?家先進(jìn)技?術(shù)手段的?引進(jìn)吸收?，并加強(qiáng)?國家合作?，以最少?的成本將?風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致?的各種不?利后果減?少到最低?程度。?四、總結(jié)?根據(jù)目?前對風(fēng)險(xiǎn)?管理問題?的認(rèn)識，?考慮到我?國銀行業(yè)?的現(xiàn)狀，?個(gè)人認(rèn)為?建設(shè)中國?的銀行風(fēng)?險(xiǎn)管理體?系不是依?靠一兩個(gè)?措施就能?實(shí)現(xiàn)的。?商業(yè)銀?行風(fēng)險(xiǎn)管?理部主要?職責(zé)模板?（二）?華北金融?淺議商?業(yè)銀行操?作風(fēng)險(xiǎn)的?管理孫?波濤摘?要。操作?風(fēng)險(xiǎn)是銀?行需要管?理的最基?礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)?之一，它?是與銀行?的業(yè)務(wù)相?依相存的?。在金融?業(yè)全面開?放，國有?商業(yè)銀行?加快推進(jìn)?股份制改?造步伐的?新形勢下?，必須有?效加強(qiáng)基?礎(chǔ)管理，?防范操作?風(fēng)險(xiǎn)，建?立風(fēng)險(xiǎn)防?范長效機(jī)?制，不斷?增強(qiáng)操作?風(fēng)險(xiǎn)識別?和控制能?力，提高?內(nèi)控管理?水平。?關(guān)鍵詞《?巴塞爾新?資本協(xié)議?》操作風(fēng)?險(xiǎn)管理現(xiàn)?狀操作風(fēng)?險(xiǎn)文化內(nèi)?部控制體?系商業(yè)?銀行在社?會(huì)發(fā)展中?具有支持?經(jīng)濟(jì)發(fā)展?、實(shí)現(xiàn)自?身利潤最?大化、承?擔(dān)社會(huì)責(zé)?任的角色?。商業(yè)銀?行是經(jīng)營?風(fēng)險(xiǎn)的企?業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)?管理能力?是其核心?能力。相?對于信用?風(fēng)險(xiǎn)和市?場風(fēng)險(xiǎn)的?管理，操?作風(fēng)險(xiǎn)管?理從理念?、手段、?技術(shù)應(yīng)用?等各方面?都存在明?顯差距，?操作風(fēng)險(xiǎn)?的影響力?和破壞力?日益顯現(xiàn)?，因此對?操作風(fēng)險(xiǎn)?的研究和?管理也迫?在眉睫。?一、操?作風(fēng)險(xiǎn)的?產(chǎn)生及定?義巴塞?爾銀行監(jiān)?管委員會(huì)?對操作風(fēng)?險(xiǎn)的定義?是。操作?風(fēng)險(xiǎn)是指?由于不完?善或有問?題的內(nèi)部?操作過程?、人員、?系統(tǒng)或外?部事件而?導(dǎo)致的直?接或間接?損失的風(fēng)?險(xiǎn)?！栋?塞爾新資?本協(xié)議》?把操作風(fēng)?險(xiǎn)分為由?人員、系?統(tǒng)、流程?和外部事?件所引發(fā)?的四類風(fēng)?險(xiǎn)，并將?其歸納為?七種表現(xiàn)?形1式?。內(nèi)部欺?詐，外部?欺詐，聘?用員工做?法和工作?場所安全?性，客戶?、產(chǎn)品及?業(yè)務(wù)做法?，實(shí)物資?產(chǎn)損壞，?業(yè)務(wù)中斷?和系統(tǒng)失?靈，交割?及流程管?理。我國?銀監(jiān)會(huì)明?確指出，?操作風(fēng)險(xiǎn)?與信用風(fēng)?險(xiǎn)、市場?風(fēng)險(xiǎn)等并?列，在于?銀行內(nèi)部?控制及公?司治理機(jī)?制的失效??？梢姡?操作風(fēng)險(xiǎn)?更多來自?于內(nèi)部不?當(dāng)程序和?操作，有?著內(nèi)生性?、廣泛性?、復(fù)雜性?的特點(diǎn)。?二、當(dāng)?前商業(yè)銀?行操作風(fēng)?險(xiǎn)管理的?不足(?一)操作?風(fēng)險(xiǎn)意識?不強(qiáng)，合?規(guī)文化相?對缺失。?基層行對?操作風(fēng)險(xiǎn)?管理缺乏?系統(tǒng)認(rèn)識?，對操作?風(fēng)險(xiǎn)管理?功能的職?責(zé)界定不?清，基層?合規(guī)文化?建設(shè)和教?育相對落?后，制度?建設(shè)相對?滯后，操?作風(fēng)險(xiǎn)管?理職能分?散于業(yè)務(wù)?條塊中，?職能相對?分散而弱?化，全面?風(fēng)險(xiǎn)觀念?尚未從根?本上得以?貫徹和重?視。(?二)操作?風(fēng)險(xiǎn)管理?方式和技?術(shù)手段落?后。沒有?建立如風(fēng)?險(xiǎn)評估、?關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)?指標(biāo)、損?失事件、?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫、情景?分析等相?關(guān)的科學(xué)?管理手段?，缺乏有?效的事前?防范和事?中控制，?對易發(fā)生?操作風(fēng)險(xiǎn)?的環(huán)節(jié)、?崗位缺乏?有效的防?范措施，?發(fā)生操作?風(fēng)險(xiǎn)后，?只是突擊?檢查、查?找漏洞、?進(jìn)行整改?、處理有?關(guān)責(zé)任人?。(三?)操作風(fēng)?險(xiǎn)管理體?系不完整?。沒有完?全覆蓋操?作風(fēng)險(xiǎn)的?識別、評?估、監(jiān)測?、緩釋、?控制和報(bào)?告等程序?和環(huán)節(jié)，?基層行只?能在控制?和報(bào)告環(huán)?節(jié)被動(dòng)工?作，對于?新產(chǎn)品、?活動(dòng)和系?統(tǒng)推出過?程中的風(fēng)?險(xiǎn)控制顯?得盲目被?動(dòng)。(?四)專業(yè)?人才匱乏?。尤其在?一些數(shù)據(jù)?模型、預(yù)?測分析工?具應(yīng)用過?程中，專?業(yè)人才匱?乏。三?、加強(qiáng)商?業(yè)銀行操?作風(fēng)險(xiǎn)防?范的對策?(一)?認(rèn)真貫徹?落實(shí)銀監(jiān)?會(huì)要求商?業(yè)銀行進(jìn)?一步防范?操作風(fēng)險(xiǎn)?的13條?指導(dǎo)意見?。嚴(yán)格按?照《__?__加大?防范操作?風(fēng)險(xiǎn)工作?力度__?__》要?求，切實(shí)?采取有效?的貫徹執(zhí)?行措施。?(二)?在文化上?，踐行穩(wěn)?健合規(guī)的?經(jīng)營管理?理念，建?立操作風(fēng)?險(xiǎn)管理的?先進(jìn)合規(guī)?文化，夯?實(shí)操作風(fēng)?險(xiǎn)管理的?基礎(chǔ)。一?是要樹立?風(fēng)險(xiǎn)控制?優(yōu)先的理?念，注重?預(yù)防，強(qiáng)?化風(fēng)險(xiǎn)的?過程控制?；二是建?立操作風(fēng)?險(xiǎn)管理的?先進(jìn)合規(guī)?文化，要?堅(jiān)持速度?、規(guī)模、?質(zhì)量和效?益的協(xié)調(diào)?發(fā)展；三?是要堅(jiān)持?業(yè)務(wù)發(fā)展?與內(nèi)部管?理并重，?加強(qiáng)精細(xì)?化經(jīng)營管?理，強(qiáng)化?內(nèi)控，形?成事前防?范、事中?控制、事?后監(jiān)督和?糾正的動(dòng)?態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防?范機(jī)制。?(三)?在體制機(jī)?制上，繼?續(xù)深化改?革，為操?作風(fēng)險(xiǎn)管?理提供根?本保障。?一要構(gòu)建?系統(tǒng)、透?明、文件?化的操作?風(fēng)險(xiǎn)控制?體系，提?升管理層?次，實(shí)時(shí)?、連續(xù)、?有效地控?制；二要?優(yōu)化業(yè)務(wù)?流程和管?理流程，?確保對條?線內(nèi)的人?員、產(chǎn)品?、崗位、?系統(tǒng)以及?活動(dòng)進(jìn)行?有效控制?，并充分?識別、及?時(shí)報(bào)告和?有效處置?重大風(fēng)險(xiǎn)?隱患；三?是要前移?風(fēng)險(xiǎn)控制?關(guān)口，健?全委派會(huì)?計(jì)主管、?風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理?和紀(jì)檢監(jiān)?察特派員?等組織體?系，