2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理高分通關(guān)題型題庫附解析答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理高分通關(guān)題型題庫附解析答案單選題（共100題）1、下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是（）。A.企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)B.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)【答案】D2、一般匯率風(fēng)險分為（）。A.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期貨風(fēng)險、外匯期權(quán)風(fēng)險B.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期權(quán)風(fēng)險C.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期貨風(fēng)險D.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險【答案】D3、在計提銀行貸款損失準(zhǔn)備時，專項(xiàng)準(zhǔn)備是指()。A.根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備B.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備C.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備D.在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】A4、正壓送風(fēng)機(jī)啟動后，防排煙樓梯間風(fēng)壓為（）。A.45Pa～50PaB.40Pa～45PaC.40Pa～50PaD.25Pa～30Pa【答案】C5、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)【答案】C6、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.全面風(fēng)險管理模式階段D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】D7、操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B8、（2018年真題）張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)，此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險。A.未授權(quán)交易B.信貸人員技能匱乏C.內(nèi)部欺詐D.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)【答案】D9、企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C10、資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100％C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100％D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100％【答案】A11、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進(jìn)行補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D12、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括()。A.銅B.大豆C.黃金D.石油【答案】C13、關(guān)于表外項(xiàng)目，說法錯誤的是()。A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟(jì)資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】B14、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達(dá)到峰值，努力爭取（）年前實(shí)現(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C15、房屋建筑安裝工程中排水是（）。A.機(jī)械流B.重力流C.動力流D.壓力流【答案】B16、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法中，正確的是()。A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】C17、（2020年真題）（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗(yàn)。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D18、根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B19、下列屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的具體表現(xiàn)的是()。A.數(shù)據(jù)／信息錯誤B.系統(tǒng)無法完成任務(wù)C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險【答案】B20、核銷是指對無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷。核銷后不再進(jìn)行會計確認(rèn)和計量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需（）。A.“賬銷案銷”B.“賬存案存”C.“賬存案銷”D.“賬銷案存”【答案】D21、實(shí)際成本是（）。A.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和B.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費(fèi)用支出，這些設(shè)計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實(shí)體或有助于過程工程實(shí)體形成的各項(xiàng)費(fèi)用支出的和D.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和【答案】A22、國際會計準(zhǔn)則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎(chǔ)記賬。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】C23、（2020年真題）我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得______，比巴塞爾委員會規(guī)定的______個百分點(diǎn)。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B24、A銀行的外匯敝口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。A.610B.1000C.90D.1130【答案】A25、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風(fēng)險。A.信用B.市場C.聲譽(yù)D.流動性【答案】D26、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致B.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障D.交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一【答案】A27、以下關(guān)于核心存款的說法，不正確的是（）。A.短期內(nèi)被提取的可能性較小B.對利率變動不敏感C.季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對其影響較小D.不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃有蕴摺敬鸢浮緿28、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個層面，分別是（）。A.金融損失和財務(wù)損失B.正常損失和非正常損失C.實(shí)際損失和理論損失D.經(jīng)濟(jì)損失和會計損失【答案】D29、（2019年真題）商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費(fèi)為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人的風(fēng)險管理策略屬于（）。A.保險轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移【答案】A30、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主要融資來源。A.現(xiàn)金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C31、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的是（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險限額B.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助文件C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估【答案】C32、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價值【答案】A33、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項(xiàng)。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D34、商業(yè)銀行風(fēng)險管理最根本的動力來源是()。A.負(fù)債B.資本C.利潤D.安全【答案】B35、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平對待原則D.展期重審原則【答案】C36、對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注一些主要的風(fēng)險點(diǎn)，以下不屬于對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時應(yīng)關(guān)注的是()。A.很少開具發(fā)票B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.產(chǎn)品多樣化D.經(jīng)不起原材料價格波動【答案】C37、土地登記代理機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)人員的條件，應(yīng)當(dāng)由（）進(jìn)行審查。A.地方政府B.稅務(wù)管理部門C.工商管理部門D.土地行政主管部門【答案】D38、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險報告。A.市場風(fēng)險承擔(dān)部門B.市場風(fēng)險管理部門C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)D.外部審計機(jī)構(gòu)【答案】B39、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風(fēng)險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B40、甲公司中標(biāo)一高級寫字樓機(jī)電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃，充分利用公司資源，進(jìn)行嚴(yán)密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.業(yè)主B.勘察設(shè)計單位C.住建局D.施工單位【答案】C41、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A42、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集的核心環(huán)節(jié)不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A43、風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟是()。A.了解機(jī)構(gòu)B.風(fēng)險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.監(jiān)管措施【答案】B44、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布D.CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性【答案】C45、（）通常用來描述獨(dú)立單位時間內(nèi)（也可以是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對應(yīng)的概率。A.二項(xiàng)分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】B46、以下有關(guān)資本的說法錯誤的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量【答案】B47、施工方案以（）為主要對象編制的施工技術(shù)和組織方案，用以（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項(xiàng)目；整個項(xiàng)目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點(diǎn)控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用C.分部工程或?qū)ｍ?xiàng)工程；具體指導(dǎo)其施工工程D.專項(xiàng)工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用【答案】C48、（）是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】A49、商業(yè)銀行通常()來應(yīng)對非預(yù)期損失。A.利用資本金B(yǎng).嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)C.購買商業(yè)保險D.提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤【答案】A50、（2020年真題）下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額指數(shù)的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D51、個人貸款業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是（）。A.自然人B.法人C.機(jī)構(gòu)法人D.企業(yè)法人【答案】A52、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B53、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B54、目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個人零售貸款的風(fēng)險分析。A.個人消費(fèi)貸款B.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險C.假按揭風(fēng)險D.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險【答案】A55、下列不屬于增長能力指標(biāo)的是()。A.資產(chǎn)增長率B.營業(yè)收入利潤率C.利潤增長率D.權(quán)益增長率【答案】B56、先進(jìn)的風(fēng)險管理理念不包括(?)。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡D.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】A57、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.情景分析法【答案】C58、某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽(yù)卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保B.有資格提供擔(dān)保C.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保D.無資格提供擔(dān)?！敬鸢浮緿59、()負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。A.董事會B.高級管理層C.風(fēng)險管理委員會D.風(fēng)險管理部門【答案】D60、良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽(yù)B.財務(wù)狀況C.人員素質(zhì)D.組織結(jié)構(gòu)【答案】A61、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風(fēng)險B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險C.偏好收益、偏好風(fēng)險D.厭惡收益、偏好風(fēng)險【答案】A62、假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下，債權(quán)人相當(dāng)于()。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)【答案】A63、貸款定價的形成機(jī)制比較復(fù)雜，其中形成均衡定價的三個主要力量不包括()。A.市場B.銀行C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)D.客戶【答案】D64、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D65、匯率波動受黃金輸送費(fèi)用的限制，各國國際收支能夠自動調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是()。A.金本位制B.信用本位制C.牙買加體系D.布雷頓森林體系【答案】A66、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除（）。A.商譽(yù)B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資【答案】A67、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B68、（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目標(biāo)和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】B69、以下不屬于操作風(fēng)險資本計量方法的是（）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.動態(tài)指標(biāo)法【答案】D70、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。這里的資本就是（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.一級資本D.監(jiān)管資本【答案】D71、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準(zhǔn)人C.現(xiàn)場檢查D.風(fēng)險評級【答案】A72、（2019年真題）商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任的是（）。A.高級管理層B.風(fēng)險管理部門C.股東大會D.董事會【答案】D73、下列選項(xiàng)中，不屬于引發(fā)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險內(nèi)部因素的是（）。A.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險B.支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰C.市場上流動性枯竭D.負(fù)債集中度高、來源不穩(wěn)定【答案】C74、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等七類。下列各項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險的是()。A.我國金融業(yè)開放之后。行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗【答案】D75、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性C.會計資料規(guī)范性D.財務(wù)報表檢查【答案】A76、安裝工程資源管理的特殊點(diǎn)主要表現(xiàn)在人力資源方面有（）。A.特殊作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)兩類人員的專門管理規(guī)定B.要注意強(qiáng)制認(rèn)證的成品使用管理和特殊場所使用的管理C.消防專有成品的管理D.注意起重機(jī)械和壓力容器的使用管理【答案】A77、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.既不屬于定量也不屬于定性分析法【答案】C78、根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C79、反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓(xùn)制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度【答案】B80、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和（）。A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法【答案】C81、（）的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主導(dǎo)策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】B82、下列（）不屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險資產(chǎn)D.風(fēng)險中性的，相對簡單易懂【答案】C83、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A84、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實(shí)際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和在實(shí)施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場地位的風(fēng)險。A.合規(guī)風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D85、土地登記代理屬于（）的范疇。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.責(zé)任代理【答案】A86、下列各項(xiàng)說法正確的是（）。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本C.風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的【答案】D87、新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達(dá)到（）。A.真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、可比B.真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可比C.真實(shí)、有效、及時、可比D.真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、及時【答案】B88、以下指標(biāo)中（）數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。A.大額負(fù)債依賴度B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C89、在風(fēng)險管理的“三道防線”中，第二道風(fēng)險防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B90、商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險C.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失D.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求【答案】C91、以下屬于原中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出的第一個層次的監(jiān)管資本要求的是（）。A.5％的核心一級資本充足率B.2.5％的儲備資本要求C.0～2.5％的逆周期資本要求D.1％的國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A92、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按()計價。A.歷史成本B.公允價值C.市場價格D.預(yù)期價格【答案】A93、按照法律有關(guān)規(guī)定，國土資源行政主管部門應(yīng)當(dāng)自受理土地登記申請之日起（）日內(nèi)，辦結(jié)土地登記審查手續(xù)。特殊情況需要延期的，經(jīng)國土資源行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可以延長10日。A.10B.15C.20D.30【答案】C94、假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為5％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．03的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68％。A.(0，6％)B.(2％，8％)C.(2％，3％)D.(2.2％，2.8％)【答案】B95、（2018年真題）《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求【答案】B96、安全帶應(yīng)（），注意防止（）。A.高掛低用擺動碰撞B.高掛低用串聯(lián)使用C.高掛高用擺動使用D.低掛低用擺動碰撞【答案】A97、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D98、（2018年真題）“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)典投資格言體現(xiàn)的是（）的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】C99、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指()。A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動負(fù)債數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小【答案】A100、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實(shí)力【答案】A多選題（共50題）1、其他一級資本包括（）。A.一般風(fēng)險準(zhǔn)備B.其他一級資本工具及其溢價C.少數(shù)股東資本可計入部分D.未分配利潤E.資本公積可計人部分【答案】BC2、運(yùn)用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險分析的基本流程包括()。A.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)B.利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)D.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正E.不斷利用數(shù)字模擬對模型進(jìn)行壓力測試和修正【答案】ABC3、2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)給銀行業(yè)的風(fēng)險管理帶來了深刻教訓(xùn)，主要體現(xiàn)在()。A.與實(shí)體經(jīng)濟(jì)脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險B.資產(chǎn)價格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負(fù)債表短時間內(nèi)嚴(yán)重受損C.信息披露制度的不完善助推了危機(jī)的形成和擴(kuò)大D.全球經(jīng)濟(jì)金融一體化進(jìn)程的加快為金融危機(jī)向全球集中創(chuàng)造了條件E.全球經(jīng)濟(jì)金融一體化進(jìn)程的加快為金融危機(jī)向全球擴(kuò)散創(chuàng)造了條件【答案】ABC4、首席風(fēng)險官可以直接向（）報告全面風(fēng)險管理情況。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層E.風(fēng)險管理委員會【答案】A5、安全檢查的重點(diǎn)是（）。A.違章指揮和違章作業(yè)B.貫徹落實(shí)責(zé)任C.強(qiáng)化管理D.以人為本【答案】A6、王某是王拐村村民，為了多賺點(diǎn)錢，王某帶領(lǐng)全家出去打工，導(dǎo)致無人打理自家耕地，致使耕地荒蕪達(dá)三年之久，根據(jù)規(guī)定，其所在的集體組織有權(quán)（）。A.終止承包合同，收回發(fā)包的土地B.中止承包合同，等王某回來以后再回復(fù)合同的履行C.要求王某承擔(dān)違約責(zé)任D.對王某處以罰款【答案】A7、利率互換的主要作用是（）。A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險B.持續(xù)期分析C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.外匯敞口分析E.有助于風(fēng)險管理【答案】AC8、人力資源計劃中應(yīng)解決的核心問題是（）。A.充分考慮內(nèi)外部環(huán)境變化B.企業(yè)的人力資源保障問題C.企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)D.人力資源規(guī)劃【答案】B9、情景分析中的情景()。A.不能人為設(shè)定B.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景D.可以從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到【答案】BCD10、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本中的其他一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.其他一級資本工具及其溢價D.少數(shù)股東資本可計入部分E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分【答案】CD11、流動性風(fēng)險的內(nèi)部因素包括（）。A.信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險B.負(fù)債集中度高、來源不穩(wěn)定C.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配D.流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融入資金，造成流動性風(fēng)險E.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流【答案】ABCD12、下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警融資指標(biāo)的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量E.融資成本上升【答案】B13、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征包括()。A.風(fēng)險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性高E.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低【答案】ABC14、常用的風(fēng)險事后控制的方法有()A.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險資本的重新分配C.提高風(fēng)險資本水平D.限額管理E.風(fēng)險定價【答案】ABC15、市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的實(shí)施要素包括()A.壓力測試B.風(fēng)險因素識別與構(gòu)建C.新增風(fēng)險D.返回檢驗(yàn)E.特定風(fēng)險【答案】ABCD16、考察和分析企業(yè)的非財務(wù)因素，主要從()等方面進(jìn)行分析和判斷。A.行業(yè)風(fēng)險B.管理層風(fēng)險C.員工層風(fēng)險D.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險E.宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境【答案】ABD17、一般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括（）。A.主權(quán)國家或經(jīng)濟(jì)實(shí)體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實(shí)體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等B.銀行類金融機(jī)構(gòu)C.非銀行類金融機(jī)構(gòu)D.公司（包括中小企業(yè)）、合伙制企業(yè)、獨(dú)資企業(yè)及其他非自然人E.自然入／零售客戶【答案】ABCD18、行業(yè)風(fēng)險預(yù)警主要包括（）。A.行業(yè)發(fā)展前景分析B.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素C.行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素D.行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素E.行業(yè)重大突發(fā)事件【答案】BCD19、違約風(fēng)險暴露包括()。A.公司風(fēng)險暴露B.零售風(fēng)險暴露C.主權(quán)風(fēng)險暴露D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露E.股權(quán)風(fēng)險暴露【答案】ABCD20、對于中長期貸款，企業(yè)現(xiàn)金流分析需要考慮的內(nèi)容包括（）。A.不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特征B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時償還貸款C.分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息D.在初期應(yīng)當(dāng)考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息E.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款【答案】ACD21、下列商業(yè)銀行可以用于計量交易對手信用風(fēng)險的方法有()。A.權(quán)重法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法D.內(nèi)部評級法E.內(nèi)部模型法【答案】BC22、被授權(quán)的國家控股公司、作為國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)的國有獨(dú)資公司和集團(tuán)公司，在國有土地授權(quán)經(jīng)營期限內(nèi)，國有建設(shè)用地使用權(quán)可在相關(guān)企業(yè)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，其中不包括（）。A.境外上市企業(yè)B.本集團(tuán)公司直屬企業(yè)C.參股企業(yè)D.控股企業(yè)【答案】A23、下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有()。A.敝口頭寸=即期凈敝口頭寸+遠(yuǎn)期凈敝口頭寸+期權(quán)敝口頭寸+其他B.即期凈敝口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債C.即期凈敝口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債D.遠(yuǎn)期凈敝口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出【答案】AB24、以下（）屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。A.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理保險業(yè)務(wù)C.代理證券業(yè)務(wù)D.代收代付業(yè)務(wù)E.代理政策性業(yè)務(wù)【答案】ABCD25、商業(yè)銀行良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)包括（）。A.招募和保留最佳雇員B.減少進(jìn)入新市場的阻礙C.增進(jìn)和投資者的關(guān)系D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平【答案】ABCD26、風(fēng)險監(jiān)管是一種()的監(jiān)管模式。A.計劃性強(qiáng)B.計劃性弱C.目標(biāo)明確D.提高效率E.節(jié)省資源【答案】ACD27、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括()。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準(zhǔn)備充足率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD28、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力【答案】ABCD29、以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險意味著沒有收益D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失【答案】ABD30、揮發(fā)性易燃材料禁止放在閉口容器內(nèi)；閃點(diǎn)在（）0C的桶裝液體不得露天存放。A.45B.50C.55D.60【答案】A31、.安全檢查應(yīng)注意將互查與自查有機(jī)結(jié)合起來，堅持檢查和整改相結(jié)合，關(guān)注建立安全生產(chǎn)檔案資料的收集，（）是關(guān)鍵。A.常抓不懈B.貫徹落實(shí)責(zé)任C.強(qiáng)化管理D.以人為本【答案】D32、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。A.公共性質(zhì)論B.利益沖突論C.債券保護(hù)論D.銀行風(fēng)險論E.適度競爭論【答案】ABCD33、損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括()。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失金額確定D.損失事件信息審核E.損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證【答案】ABCD34、零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有的特征包括()。A.債務(wù)人是一個或幾個自然人B.筆數(shù)多，單筆金額小C.債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)E.按照組合方式進(jìn)行管理【答案】AB35、下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有()。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率又稱為不良率，是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.違約概率和違約