?2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題A卷含答案

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題A卷含答案單選題（共100題）1、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B2、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.負責制定市場風險管理制度和程序B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C.負責確定本行可以承受的市場風險水平D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】A3、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾4、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B5、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B6、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)質量惡化【答案】B7、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費收入【答案】C8、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B9、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D10、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。（）A.不變；減??；變高B.越低；越?。辉礁逤.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D11、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D12、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質量最不相關的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D13、重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每（）向董事會報告。A.半年B.季度C.一年D.兩年【答案】B14、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B15、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負債敏感性缺口【答案】D16、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D17、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A18、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C19、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規(guī)劃【答案】B21、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】C22、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟資本配置效率C.降低客戶違約風險D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】C23、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】B24、金融機構開展資產(chǎn)管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D25、（）應承擔監(jiān)控操作風險管理有效性的最終責任。A.董事會B.高級管理層C.操作風險部門D.合規(guī)部門【答案】A26、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A27、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D28、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C29、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A30、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C31、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D32、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產(chǎn)B.銷售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C33、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A34、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C35、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B36、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況【答案】A37、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C38、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C39、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A40、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B41、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B42、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D43、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B44、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B45、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A46、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。A.充分考慮利益相關者的期望B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.機構應當加強關于風險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】D47、采用權重法計量信用風險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A48、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業(yè)務指導》【答案】C49、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災難性損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】B50、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業(yè)社會責任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B51、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會C.中國銀行業(yè)協(xié)會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D52、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構成違約B.政治違約C.主權違約D.國別違約【答案】C53、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C54、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】D55、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A56、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C57、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風險評級【答案】B58、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D59、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法D.風險價值【答案】C60、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括（）。A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損B.市場需求出現(xiàn)明顯下降C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】A61、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150％D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量【答案】C62、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權發(fā)生更替【答案】A63、市場風險限額指標不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風險價值限額D.止損限額【答案】A64、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B65、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D66、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.貸款轉讓C.貸款審批D.資產(chǎn)證券化【答案】A67、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D68、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內(nèi)部評級法D.基本指標法【答案】A69、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C70、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調(diào)了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述B.業(yè)務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口C.風險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風險防線D.風險管理不保持獨立性【答案】D71、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B72、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A73、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B74、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D75、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A76、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C77、關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品D.在標準法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】B78、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C79、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A80、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.業(yè)務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D81、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數(shù)來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C82、使用Della-plus方法計算期權產(chǎn)品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求A.Delta風險B.Gamma風險C.Theta風險D.Vega風險【答案】C83、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.風險評估D.監(jiān)管部門【答案】B84、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C85、下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B86、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)【答案】C87、關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A88、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C89、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D90、不良資產(chǎn)／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A91、采用權重法計量信用風險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A92、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B93、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A94、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D95、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D96、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】C97、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B98、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D99、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D100、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D多選題（共50題）1、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法評估操作風險，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD2、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.縮短資產(chǎn)久期，增強資產(chǎn)流動性B.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產(chǎn)負債久期差C.縮短負債久期，避免成本增高D.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD3、組合層面的風險識別應當關注(?)。A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?【答案】ABCD4、下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務之前，應當評估流動性可能造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD5、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD6、假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。A.銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高B.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越高D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高【答案】ABD7、戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件B.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本C.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D.避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件E.持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值【答案】ABCD8、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風險？（）A.發(fā)行固定利率的大額可轉讓定期存單B.提高浮動利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購買固定利率債券【答案】ABD9、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A10、以下各項中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄入C.設計不完善D.管理信息不準確E.項目資金不足【答案】BD11、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由市場風險管理部門檢測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立【答案】BD12、關于商業(yè)銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。A.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導【答案】ACD13、為有效防止風險交叉?zhèn)魅?，資產(chǎn)管理業(yè)務的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強化對合作機構的管理，下列對合作機構管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）A.管理人建立完善的合作機構管理制度體系B.管理人對合作機構實施限額管理C.管理人切實履行投資管理職責D.管理人對擬合作機構開展準入盡職調(diào)查E.管理人對合作機構實行名單制管理【答案】BC14、在制定風險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。A.風險偏好與利益相關人的期望B.充分了解所有風險C.銀行需考慮該行愿意承擔的風險D.監(jiān)管要求E.充分考慮壓力測試【答案】ACD15、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平【答案】ABCD16、風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經(jīng)營模式【答案】ABD17、市場約束機制包括（）。A.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD18、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實物資產(chǎn)的損壞D.對外賠償E.追索失敗【答案】ABC19、中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風險控制【答案】ABCD20、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據(jù)和債券【答案】AD21、單一法人客戶的財務報表應特別關注的內(nèi)容有()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經(jīng)營管理狀況D.識別和評價負債管理狀況E.識別和評價資產(chǎn)管理狀況【答案】ACD22、風險事件：A.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價C.增進市場信心、向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還貸款D.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風險E.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系【答案】ABC23、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來源B.將大量短期借款用于長期貸款C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】BD24、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理，因為相對于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強的波動性和不確定性B.只有通過全面風險管理消除風險，才能實現(xiàn)股東收益最大化C.承擔與管理風險是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時，承擔著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責E.必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD25、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標有（）。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保商業(yè)銀行的主要風險能夠被預測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】AB26、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)風險性低E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC27、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準人，是因為（）。A.銀行具有很強的公眾性B.銀行面臨著復雜的風險種類C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負債結構E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD28、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標有（）。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保商業(yè)銀行的主要風險能夠被預測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】AB29、風險偏好聲明是金融機構愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風險E.定量說明【答案】ABCD30、法人信貸業(yè)務操作風險的控制措施有（）。A.倡導新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD31、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負債率【答案】ABCD32、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門設置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架B.在風險管理部門設置上，在關注各種類型風險的管理基礎上，還要從銀行整體層面對不同類型風險進行加總、資本充足程度進行評估，理清不同風險管理職能部門的職責及其相互協(xié)作關系，避免職責重疊或空白C.風險管理職能部門要獨立于業(yè)務經(jīng)營等風險承擔部門D.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理，既為業(yè)務經(jīng)營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務經(jīng)營承擔的風險水平E.風險管理部門要具有獨立性【答案】ABCD33、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A34、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)風險性低E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC35、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行