2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分題庫附精品答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分題庫附精品答案單選題（共100題）1、()估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經營和生存1年以上。A.可用穩(wěn)定資金B(yǎng).不可用穩(wěn)定資金C.所需穩(wěn)定資金D.全部穩(wěn)定資金【答案】A2、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當的是()。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B3、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為()收益率曲線。A.水平B.正向C.反向D.波動【答案】C4、流動性風險監(jiān)測與控制的主要工作不包括()。A.流動性風險限額監(jiān)測B.流動性風險計量C.流動性風險控制D.流動性風險預警與報告【答案】B5、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B6、（2020年真題）流動性覆蓋指標（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A7、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示【答案】D8、對于我國多數商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算D.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障【答案】D9、個人信貸業(yè)務是商業(yè)銀行國內個人業(yè)務的主要組成部分。其操作風險控制點之一是優(yōu)化產品結構、改進操作流程，重點發(fā)展以（）和（）為擔保方式的個人貸款。A.質押；信用B.抵押；保證C.信用；保證D.質押；抵押【答案】D10、在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到（）。A.2％B.5％C.7％D.10％【答案】C11、風機壓出端的測定面要選在（）。A.通風機出口而氣流比較穩(wěn)定的直管段上B.盡可能靠近入口處C.盡可能靠近通風機出口D.干管的彎管上【答案】A12、（2018年真題）到期資產與到期負債若未能匹配，則形成資產負債的（）。A.金額錯配B.期限錯配C.止損錯配D.流動性錯配【答案】B13、外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的()。A.15％B.30％C.60％D.70％【答案】D14、（2018年真題）人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是（）。A.內部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B15、下列各項不屬于關鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.董事會水平D.客戶滿意度【答案】C16、商業(yè)銀行控制操作風險的前提是()。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B17、（）是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B18、關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（）。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系【答案】D19、商業(yè)銀行客戶擔保方式主要有保證、抵押、質押、留置與定金。關于擔保的方式，下列表述正確的是（）。A.抵押是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保B.醫(yī)院可以作為貸款擔保的保證人C.在動產質押中，債務人或第三方為出質人，債權人為質權人，移交的動產為質物D.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當全額返還定金【答案】C20、2009年1月，（）明確指出，銀行應將聲譽風險納入其風險管理體系中。A.《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》B.《巴塞爾新資本協(xié)議(征求意見稿)》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》【答案】B21、中國銀監(jiān)會在總結國內外銀行業(yè)監(jiān)管經驗的基礎上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標不包括（）。A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心C.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.努力提高金融地位，維護金融穩(wěn)定【答案】D22、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】D23、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施C.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素【答案】B24、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B25、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D26、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B27、（）要求風險偏好重點突出核心指標、關鍵指標。A.合規(guī)性B.全面性C.重要性D.穩(wěn)定性【答案】C28、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是（）。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險【答案】B29、商業(yè)銀行在開展外包活動時，應當定期向()遞交外包活動的評估報告。A.總行B.中國人民銀行C.所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構D.所在地證券監(jiān)督管理機構【答案】C30、以下各項中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是()。A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象B.提高股東回報率C.資本充足率保持在10%以上D.實現(xiàn)員工價值【答案】C31、某銀行2015年貸款應提準備為4000億元，貸款損失準備充足率為70％，則貸款實際計提準備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C32、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B33、成本核算是（）。A.把生產費用正確地歸集到承擔的客體B.在預測的基礎上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內的生產費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.指在項目管理中對影響成本的因素進行加強管理【答案】A34、巴塞爾委員會根據英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為()。A.操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B.由不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險【答案】B35、風險文化是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的()、哲學和價值觀。A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結構D.內部控制系統(tǒng)【答案】B36、操作風險評估步驟不包括（）。A.準備B.評估C.監(jiān)測D.報告【答案】C37、根據《銀行貸款損失準備計提指引》，銀行應當按照()原則，合理估計貸款可能發(fā)生的損失，及時計提貸款損失準備。A.合理性B.公平性C.合規(guī)性D.謹慎會計【答案】D38、商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交()批準。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.風險管理部門【答案】A39、()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業(yè)或政府為其提供擔保。A.保險轉移B.非保險轉移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B40、信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG風險中性定價模型D.風因果分析模型【答案】D41、下列關于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略的說法，錯誤的是()。A.資產結構短期化策略B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則C.揚長避短、趨利避害的債務互換策略D.著重就輕的投資選擇策略【答案】B42、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業(yè)銀行必須驗證其()方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。A.及時性假設B.相關性假設C.準確性假設D.全部性假設【答案】B43、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為()萬元。A.1B.2C.4D.8【答案】C44、劃撥依法轉為出讓的國有建設用地使用權初始登記，其（）不發(fā)生變更。A.審批部門B.土地用途C.土地權利人D.土地使用權范圍【答案】C45、商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A46、下列關于資產證券化的說法中，錯誤的是()。A.從資產質量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產證券化即實體資產向證券資產的轉換【答案】D47、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機制B.在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督C.在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系【答案】A48、（2019年真題）利用清單法識別聲譽風險中，屬于市場風險的風險因素是（）。A.內外勾結欺詐B.跨國投資賬面損失擴大C.經常遭到監(jiān)管處罰D.地震造成營業(yè)場所損失【答案】B49、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為230萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D50、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險。A.技術開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈【答案】C51、當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】B52、下列關于風險計量／評估的描述中，錯誤的是(?)。A.風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程B.風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量C.商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法D.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經驗，并根據風險類型、風險分析的目的以及信息數據的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結合的方式【答案】B53、兆歐表按被試對象額定電壓大小選用，1000V至3000V，宜采用（）及以上兆歐表。A.2500V12000MΩB.2000V10000MΩC.2000V12000MΩD.2500V10000MΩ【答案】D54、系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括（）。A.數據/信息質量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設計/開發(fā)D.系統(tǒng)報告【答案】D55、在商業(yè)銀行的負債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時段內的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。A.敏感負債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款【答案】B56、（2018年真題）銀行風險管理的流程順序是（）。A.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量B.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量【答案】C57、管理缺乏可連續(xù)性屬于()。A.非財務警示信號B.財務警示信號C.區(qū)域風險信號D.行業(yè)風險警示信號【答案】A58、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。A.資本充足率監(jiān)管B.經濟資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標監(jiān)管【答案】A59、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓練和演習【答案】C60、在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是()。A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.經濟前景C.收益率D.過去的組合集中情況【答案】D61、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段D.安裝工程結束階段【答案】A62、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動票據D.信用價差衍生產品【答案】D63、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。A.機構準入B.業(yè)務準人C.市場準入D.風險評估【答案】C64、下列關于定金的說法中，錯誤的是()。A.債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回B.給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金D.商業(yè)銀行大都采用留置與定金作為擔保方式【答案】D65、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產生的風險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C66、下列指標計算公式中，錯誤的是()。A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款余額×100％B.不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／貸款余額×100％C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B67、以下關于互換的說法不正確的是（）。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換【答案】C68、法人客戶根據其機構性質可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團體類客戶B.企業(yè)類客戶和機構類客戶C.單位類客戶和團體類客戶D.單位類客戶和機構類客戶【答案】B69、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險B.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移【答案】D70、抵押期間，抵押人經抵押權人同意轉讓抵押財產的，其轉讓所得價款（）。A.由抵押人自行處理B.向抵押權人提前清償債務C.由抵押人和抵押權人進行平分D.若由于抵押權人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配【答案】B71、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產為10億元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C72、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標【答案】C73、某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30％、40％、30％，三種資產對應的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產百分比收益率是()。A.14.5％B.14％C.13.5％D.I2％【答案】A74、在表內資產風險權重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權風險權重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風險權重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】D75、()是對VaR估計結果的誤差水平測量和精度評估。A.準確性檢驗B.敏感性分析C.誤差分析D.有效性檢驗【答案】C76、正常貸款遷徙率為()。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A77、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】D78、風險管理評級是對銀行風險管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價定級的過程。A.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風險B.識別、計算、監(jiān)測和控制風險C.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和控制風險D.識別、計算、監(jiān)測和防范風險【答案】B79、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A.外部系統(tǒng)安全B.內部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛【答案】D80、證券組合理論體現(xiàn)在()。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】C81、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是(?)。A.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A82、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元。則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為（）。A.5.75%B.6.25%C.5%D.5.5%【答案】C83、關于理解風險與收益的關系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于商業(yè)銀行在經營管理活動中不承擔風險C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展【答案】B84、我國商業(yè)銀行經過幾年的管理實踐，在資產分類方面已經積累了一定的經驗，普遍采取以國際會計準則和我國新的()為基礎，按照持有目的將資產分為四類。A.《企業(yè)會計準則》B.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行壓力測試指引》【答案】A85、（2018年真題）國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B86、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C87、下列關于銀行資產計價的說法中，錯誤的是()。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A88、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A89、（）是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B90、()是影響高負債經營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A.市場信心B.市場穩(wěn)定C.政府政策D.貸款數量【答案】A91、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構存款【答案】A92、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業(yè)務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D93、下列關于分散型風險管理部門的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商C.能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力【答案】C94、限制民事行為能力人和無民事行為能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理機構B.由其監(jiān)護人擔任C.縣級土地主管部門D.當事人自己【答案】B95、某金融產品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B96、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A97、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A98、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是()。A.技術外包B.處理程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D99、企業(yè)的土地資產處置方案除國務院批準改制的企業(yè)報國土資源部審批外，其他應報土地所在的（）審批A.縣級以上人民政府B.省級以上人民政府C.縣級以上國土資源行政主管部門D.省級以上國土資源行政主管部門【答案】D100、假設一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101000元，則投資的絕對收益是()A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A多選題（共50題）1、下列關于合同期限錯配表的說法中，正確的有()。A.包含縱向和橫向結構B.縱向結構是所有資產負債項目C.橫向結構是不同的時間段D.橫向結構是相同的時間段E.每個單元格表示某項產品在該時段上的到期金額【答案】ABC2、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有()。A.銀行因對外幣走勢具有某種預期而持有的外幣頭寸B.為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D.外匯衍生產品的交易對手未能如期履行合約E.銀行資產與負債之間的幣種不匹配【答案】AB3、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的有()。A.是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程C.風險監(jiān)測包含兩個層面的內容D.應當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標E.在貸款決策前預見風險并采取預案措施，對降低實際損失的貢獻度為50%～60%【答案】ABCD4、下列哪些不屬于《給排水、采暖、燃氣工程》工程量計算規(guī)范中鋼管清單子目的工作內容（）。A.壓力試驗B.警示帶鋪設C.管道接口保溫D.管道安裝【答案】C5、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用()方式來緩釋。A.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a品B.購買保險C.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案D.改變市場定位E.業(yè)務外包【答案】BC6、下列關于法人客戶評級模型說法正確的是（）。A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCale模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量E.CreditMonitor模型適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD7、（2022年7月真題）下列屬于內部評級結果核心應用范圍的有（）。A.授信審批B.信貸政策的制定C.風險監(jiān)控D.風險設定E.風險報告【答案】ABC8、（）土地登記不需報人民政府審批。A.更改B.初始C.注銷D.變更【答案】C9、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。A.系統(tǒng)風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】BCD10、《中國2008--2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網，創(chuàng)建具有中國特色的()的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經濟安全。A.以防為主B.打防結合C.密切協(xié)作D.以打為主E.高效務實【答案】ABC11、費用本質上是企業(yè)資源的流出，是資產的耗費，其目的是為了（）。A.取得收人B.減低成本C.增加權益D.減少負債【答案】A12、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調查，盡職調查應當包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.風險承受能力C.技術實力和服務質量D.財務穩(wěn)健性E.風險控制系統(tǒng)【答案】ACD13、在羅馬法中，役權分為（）。A.地役權和人役權B.地役權和相鄰權C.人役權和相鄰權D.相鄰權和物權【答案】A14、銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是()。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管職權的信息公開E.保密信息公開【答案】ABC15、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有（）。A.風險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD16、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD17、商業(yè)銀行在制定風險偏好過程中，應考慮的因素包括（）。A.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力B.監(jiān)管要求C.壓力測試結果D.同業(yè)的風險偏好水平E.風險偏好與利益相關人的期望【答案】ABC18、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。A.經銷商風險B.借款人的經濟財務狀況惡化的風險C.由于房產價值下跌導致超額抵押值不足D.假按揭風險E.國家干預房價【答案】ABCD19、選擇關鍵風險指標的基本原則有（）。A.整體性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】ABCD20、在員工職位得到晉升時，一般都需要對其進行（）培訓。A.人職B.強化C.提升D.轉崗【答案】D21、下列關于VaR的描述，不正確的是（）。A.風險價值與損失的任何特定事件相關B.風險價值是以概率百分比表示的價值C.風險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失E.風險價值不是以概率百分比表示的價值【答案】ABC22、在國別風險等級分類中，低國別風險的表現(xiàn)主要有（）。A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定B.經濟政策被證明有效且正確C.信用風險較為嚴重D.不存在任何外匯限制E.有及時償債的超強能力【答案】ABD23、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD24、隨著市場和銀行的發(fā)展，流動性風險控制手段經歷的階段有（）。A.現(xiàn)金交易階段B.商業(yè)票據階段C.資產管理階段D.負債管理階段E.平衡管理階段【答案】BCD25、商業(yè)銀行風險管理組織架構的核心是()A.構建“三道防線”B.進行風險計量、評估、測評C.完成風險評估報告D.開展風險管理工作E.清晰界定風險管理職責和風險報告關系【答案】A26、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有()。A.了解機構B.準備風險為本的現(xiàn)場檢查C.對監(jiān)管結果匯總報告D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABD27、反洗錢的目的有（）。A.有利于促進社會發(fā)展、經濟發(fā)展B.有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道，遏制相關犯罪C.有利于維護社會安全、社會信用D.有利于維護金融安全、經濟安全E.有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，促使金融機構依法合規(guī)、【答案】BCD28、對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（）。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD29、流動性應急計劃主要包括()。A.提高流動性管理的預見性B.危機處理方案C.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序D.建立多層次的流動性屏障E.通過金融市場控制風險【答案】BC30、在收集的非財務信息中，應密切關注客戶出現(xiàn)的非財務警示信號，不屬于此種信號的有()。A.公司業(yè)務性質的改變B.關鍵的人事變動C.會計師變化D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化E.主要產品系列、特許權、分銷權或者供貨來源喪失【答案】CD31、在單一法人客戶的財務狀況分析中，財務比率內容主要包括（）。A.負債比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【答案】BCD32、下列關于久期缺口的理解正確的有()。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大【答案】ABD33、按照工程重要程度，單位工程開工前，應由企業(yè)或項目技術負責人組織全面的A.組織管理B.責任分工C.進度安排D.技術交底【答案】D34、銀行賬戶利率風險計量的常用方法包括（）。A.敏感性分析B.缺口分析C.情景模擬D.久期分析E.敞口分析【答案】ABCD35、在土地抵押權變更登記過程中，申請人包括抵押人、抵押權人和受讓人情形的是（）。A.經抵押權人同意，抵押的土地使用權依法轉讓的B.抵押合同期滿，續(xù)簽抵押合同的C.土地使用權抵押期間，抵押合同的內容發(fā)生變更的D.土地使用權抵押期間，抵押合同的項目發(fā)生變化的【答案】A36、止損限額適用的時期為（）。A.一日B.半個月C.一個月D.一年E.三年【答案】AC37、調度分為（）兩類。A.正常調度和快速調度B.不正常調度和應急調度C.正常調度和應急調度D.不正常調度和快速調度【答案】C38、在實踐中，通常將金融風險可能造成的