2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫單選題（共100題）1、（2022年7月真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行使用的風險計量模型越復(fù)雜，越可能產(chǎn)生模型風險B.金融危機時期不同機構(gòu)不同風險的相關(guān)性會降低C.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估D.風險計量應(yīng)采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式【答案】B2、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。A.流動性風險形成原因更復(fù)雜B.流動性風險涉及的范圍更廣C.流動性風險管理只需做好流動性安排D.流動性風險被視為多維的風險【答案】C3、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種風險屬于()。A.重新定價風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】B4、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。A.人力資源B.資質(zhì)等級C.成本管理D.管理層素質(zhì)【答案】D5、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B6、（2018年真題）（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風險監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風險識別D.風險計量【答案】B7、施工方案比較，定量分析（）。A.要工程施工技術(shù)B.要大量的數(shù)據(jù)積累C.有較多的經(jīng)驗積累D.要高技術(shù)的施工員【答案】B8、商業(yè)銀行應(yīng)當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。A.市場風險承擔部門B.市場風險管理部門C.內(nèi)部審計機構(gòu)D.外部審計機構(gòu)【答案】B9、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對()的分析判斷至關(guān)重要。A.子公司的經(jīng)營狀況B.集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C.資本來源D.高層人事安排【答案】B10、當工程質(zhì)量缺陷按修補方式處理不能達到規(guī)定的使用要求和安全，而又無法返工處理的情況下，可以作出（）的決定。A.不作處理B.停工處理C.限制使用D.拆除處理【答案】C11、（）負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程0A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C12、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.負債和組合的相關(guān)性也越小D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大【答案】D13、下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確【答案】A14、有關(guān)戰(zhàn)略風險的評估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當建立與自身業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的戰(zhàn)略風險管理體系，對戰(zhàn)略風險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理框架應(yīng)當包括董事會及其下設(shè)委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應(yīng)當充分評估戰(zhàn)略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風險配置資本D.對于已經(jīng)識別的戰(zhàn)略風險，商業(yè)銀行應(yīng)當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D15、()是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經(jīng)理【答案】B16、下列是市場準入應(yīng)該遵循的原則的是()A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A17、國際會計準則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎(chǔ)記賬。A.名義價值B.市場價格C.公允價值D.市值重估【答案】C18、某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，從而導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風險屬于()。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】B19、根據(jù)房地產(chǎn)管理相關(guān)法律，下列關(guān)于房地產(chǎn)抵押關(guān)系的描述正確的有（）。A.轉(zhuǎn)讓房屋的所有權(quán)或者使用權(quán)時，建設(shè)用地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓B.轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地使用權(quán)時，該土地上的房屋也應(yīng)一并轉(zhuǎn)讓C.建設(shè)用地使用權(quán)抵押后，該土地上新增的建筑物也同屬于抵押財產(chǎn)D.抵押人未按規(guī)定將房地一并抵押的，未抵押的財產(chǎn)視為一并抵押E.建設(shè)用地使用權(quán)實現(xiàn)抵押權(quán)時，地上新增建筑物所得的價款，抵押權(quán)人優(yōu)先受償【答案】A20、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A.匯率B.利率C.宏觀經(jīng)濟政策D.市場價格【答案】B21、下列不屬于商業(yè)銀行流動性的主要取決因素的是（）。A.銀行業(yè)務(wù)組合B.資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)C.表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)D.銀行主要業(yè)務(wù)風險暴露情況【答案】D22、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年末資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.54％B.108％C.53％D.56％【答案】B23、下列不屬于國別風險評估的主要指標的是()。A.數(shù)量指標B.定性指標C.比例指標D.等級指標【答案】B24、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C25、()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】D26、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。A.核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷B.核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)C.核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量D.核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案【答案】B27、交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當及時補報。A.20B.30C.14D.7【答案】D28、分部分項工程開工前，（）應(yīng)組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質(zhì)量通病預(yù)防措施，質(zhì)量預(yù)防措施可單獨編制，也可編制在施工組織設(shè)計或施工方案里。A.項目總工程師B.方案編制人C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】A29、()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門【答案】B30、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C31、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取()的風險管理措施。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C32、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于（）。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A33、以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風險監(jiān)測的預(yù)警管理的是（）。A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B.行業(yè)和市場風險C.撥備覆蓋比預(yù)警管理D.集中度風險預(yù)警管理【答案】B34、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標的是()。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A35、法律風險與操作風險之間的關(guān)系是（）。A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D36、地役權(quán)的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.當事人的姓名或者名稱和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A37、（2018年真題）下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A38、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險D.銀行應(yīng)采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A39、在正常使用條件下，供熱與供冷工程的最低保修期限為（）。A.1個采暖期、供冷期B.2個采暖期、供冷期C.兩年D.一年【答案】B40、商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件【答案】B41、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風險。定量分析主要基于對數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的一和影響程度作出評估。()A.內(nèi)部操作風險損失：發(fā)生頻率B.風險管理風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C.內(nèi)部控制風險損失：發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風險損失；發(fā)生時間【答案】A42、下列關(guān)于聲譽風險管理體系的說法，不正確的是（）。A.努力建設(shè)學習型組織不屬于聲譽風險管理體系B.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化D.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶【答案】A43、關(guān)于各種稅金，下列說法正確的有（）。A.第一次購買房屋的城鎮(zhèn)職工均不需要交納契稅B.辦理土地變更登記時，若屬于應(yīng)納土地增值稅項目，應(yīng)拿相關(guān)繳納憑證辦理C.任何引起土地權(quán)屬變更的書據(jù)均需繳納印花稅D.經(jīng)批準減征、免征契稅的納稅人改變有關(guān)土地、房屋的用途，不再屬于減征、免征契稅范圍的，應(yīng)當補繳已經(jīng)減征、免征的稅款E.成交價格明顯低于市場價格并且無正當理由的，其契稅計稅依據(jù)由征收機關(guān)參照市場價格核定【答案】B44、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的市場風險計量方法是()。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.外匯敞口分析【答案】C45、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風險敞口。A.法律風險B.市場風險C.操作風險D.合規(guī)風險【答案】A46、國別風險限額可依據(jù)的因素不包括（）。A.國別風險B.業(yè)務(wù)機會C.國家重要性D.外部風險【答案】D47、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C48、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是()。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風險、管制度、提高透明度【答案】C49、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.外部事件B.內(nèi)部流程C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】B50、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D51、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責制度B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C52、(?)是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D53、本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過()或一個更高的比例，稱為貨幣貶值。A.25％B.50％C.10％D.75％【答案】A54、檢查工序活動的結(jié)果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)采取的措施（）。A.繼續(xù)作業(yè)活動，在作業(yè)過程中解決問題B.無視問題，繼續(xù)作業(yè)活動C.停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求D.停止作業(yè)活動進行處理，不做任何處理【答案】C55、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B56、下列不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析的是()。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析D.行業(yè)風險分析【答案】B57、（2018年真題）商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來彌補或應(yīng)對。A.計提資本金B(yǎng).計提損失準備金C.變現(xiàn)資產(chǎn)D.購買保險【答案】D58、下列關(guān)于分散型風險管理部門的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商C.能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力【答案】C59、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風險承受能力設(shè)定限額B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理D.管理層應(yīng)當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整【答案】C60、（2018年真題）某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.120B.140C.290D.440【答案】B61、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額()，則久期的絕對值()，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。A.越大：越低B.越??；越高C.越?。辉降虳.越大；越高【答案】B62、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系驗證的表述中，錯誤的是（）。A.驗證應(yīng)評估風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性B.驗證的過程和結(jié)果應(yīng)接受獨立檢查C.驗證應(yīng)是一個特殊的過程D.驗證應(yīng)當由監(jiān)管當局進行【答案】D63、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)模ǎ.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】B64、在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、機構(gòu)變革的環(huán)境中，()已經(jīng)成為我國金融機構(gòu)各類風險的主要來源。A.環(huán)境因素B.制度因素C.人員因素D.技術(shù)因素【答案】C65、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B66、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的（??）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C67、下列關(guān)于操作風險說法正確的是（）。A.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險B.操作風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險C.操作風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風險D.操作風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險【答案】A68、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風險，被稱為（）。A.傳染風險B.外匯風險C.轉(zhuǎn)移風險D.政治風險【答案】C69、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。A.合理，可以用利潤來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降【答案】C70、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是（）。A.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風險管理部門來完成B.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正C.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的D.商業(yè)銀行應(yīng)當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化【答案】A71、下列關(guān)于擔保的說法，不正確的是()。A.連帶責任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任B.抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債券的擔?！敬鸢浮緽72、融資缺口等于(?)。A.貸款平均額+核心存款平均額B.貸款平均額-核心存款平均額C.核心存款平均額-貸款平均額D.貸款期望額-核心存款平均額【答案】B73、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是（）：A.風險評估B.信息披露C.壓力測試D.資本規(guī)劃【答案】B74、下列關(guān)于風險說法正確的是（）A.操作風險包括法律風險，也包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險B.市場風險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風險C.與市場風險相比，操作風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定D.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險【答案】D75、在風險管理的“三道防線”中，第二道風險防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B76、（2019年真題）資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A.凈利潤/平均總資產(chǎn)B.（負債總額/資產(chǎn)總額）×100%C.凈利潤/［（期初資產(chǎn)總額＋期末資產(chǎn)總額）/2］×100%D.［（銷售收入－銷售成本）/銷售收入］×100%【答案】C77、合格循環(huán)零售風險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民幣。A.100B.200C.300D.400【答案】A78、巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，（）是風險管理體系的有機組成部分。A.內(nèi)部控制B.合規(guī)管理C.有效隔離D.單獨管理【答案】A79、設(shè)備安裝施工現(xiàn)場攪拌機前臺、混凝土輸送泵及運輸車輛清洗等產(chǎn)生的廢水應(yīng)（）。A.根據(jù)施工方便就近排放B.直接排人市政排水管網(wǎng)或河流C.直接排出場外D.通過現(xiàn)場沉淀池后排人市政排水管網(wǎng)【答案】D80、下列屬于風險報告職責的是（）。A.保證對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風險信息獨立C.傳遞中央銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A81、以下不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B82、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A83、關(guān)于其他一級資本工具的合格標準，下列表述錯誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機構(gòu)不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的事先批準【答案】B84、風險監(jiān)管的特點不包括（）。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B85、假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口為()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C86、下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是()。A.買方期權(quán)持有者的最大損失是零B.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小C.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大D.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額【答案】A87、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.定量壓力測試B.資本規(guī)劃C.情景選擇D.定性壓力測試及管理行動【答案】B88、根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖?)。A.風險管理部門應(yīng)當全面負責風險管理策略的執(zhí)行B.風險管理部門應(yīng)當承擔風險管理的最終責任C.風險管理部門應(yīng)當與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立D.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包【答案】C89、()是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風險監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風險識別D.風險計量【答案】B90、操作風險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風險【答案】B91、商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。A.風險規(guī)避B.風險轉(zhuǎn)移C.風險對沖D.風險分散【答案】D92、貸款組合的整體信用風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.無法判斷C.等于D.小于【答案】D93、商業(yè)銀行控制操作風險的前提是()。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B94、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A95、對中小企業(yè)進行信用風險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風險點不包括()。A.中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強B.中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低C.中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票D.當中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿【答案】A96、（2018年真題）下列不屬于銀行機構(gòu)市場準入的是（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.高級管理人員準入D.法人準入【答案】D97、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.會計資料規(guī)范性D.財務(wù)報表檢查【答案】A98、為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當（）。A.異質(zhì)化、分散化B.資產(chǎn)應(yīng)當同質(zhì)化、集中化，負債應(yīng)當異質(zhì)化、分散化C.同質(zhì)化、集中化D.負債應(yīng)當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當異質(zhì)化、分散化【答案】A99、因供役地權(quán)利人依法解除地役權(quán)合同導(dǎo)致地役權(quán)消滅的，注銷登記申請人為（）。A.地役權(quán)人B.供役地權(quán)利人C.土地使用權(quán)人D.地役權(quán)人和供役地權(quán)利人【答案】B100、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標準是不低于()。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D多選題（共50題）1、對法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采取的方法有（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財務(wù)報表分析C.成本收益分析D.財務(wù)比率分析E.營業(yè)利潤分析【答案】ABD2、商業(yè)銀行的風險管理流程包括()。A.風險識別B.風險避免C.風險計量D.風險監(jiān)測E.風險控制【答案】ACD3、操作風險管理中的關(guān)鍵風險指標通常包括（）。A.交易量B.員工水平C.客戶滿意度D.產(chǎn)品成熟度E.董事長個人魅力【答案】ABCD4、日常國別風險信息監(jiān)測渠道包括（）。A.新聞平臺B.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.客戶反饋數(shù)據(jù)E.宏觀政策導(dǎo)向【答案】ABC5、市場風險計量管理報告，綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風險管理建議。內(nèi)容包括但不限于（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風險頭寸B.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況C.交易賬簿風險價值與返回檢驗D.壓力測試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD6、某公司2012年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2012年期初應(yīng)收賬款為7500萬元，2012年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，下列財務(wù)比率計算正確的有()。A.銷售毛利率為25%B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11C.銷售毛利率為33.33%D.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為153天E.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35【答案】AD7、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備的特征包括()。A.相關(guān)性B.全面性C.可靠性D.及時性E.可比性【答案】ABCD8、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括()。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.高級管理人員準入D.資質(zhì)準入E.風險控制水平【答案】D9、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括()。A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用C.董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹D.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督E.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任，并在全行實行問責制【答案】ABCD10、資產(chǎn)證券化包括()A.信貸資產(chǎn)證券化B.實體資產(chǎn)證券化C.證券資產(chǎn)證券化D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化E.外匯資產(chǎn)證券化【答案】ABCD11、建筑企業(yè)的安全生產(chǎn)方針是（）。A.加大懲罰力度B.安全第一，預(yù)防為主，綜合治理C.綜合治理D.確保安全【答案】B12、下列()事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別。A.銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng).被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動【答案】BD13、資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。其中后臺清算需注意的操作風險點主要包括()。A.因錄入錯誤而錯誤清算資金B(yǎng).交易定價模型或定價機制錯誤C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)E.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化【答案】ACD14、在下列（）情況下，信用風險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化D.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算E.其他銀行已進行限額調(diào)整【答案】ABCD15、在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為()。A.完全損失B.不完全損失C.預(yù)期損失D.非預(yù)期損失E.災(zāi)難性損失【答案】CD16、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.績效考核B.資本配置C.目標設(shè)定D.業(yè)務(wù)決策E.計量損失【答案】ABCD17、先進的風險管理理念主要包括（）。A.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段B.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡C.風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展D.應(yīng)充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待E.樹立正確的風險管理理念【答案】ABCD18、商業(yè)銀行的風險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)外部多個來源獲取數(shù)據(jù)和信息，下列可能成為銀行風險管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源的有（）。A.本行信貸管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)B.本行資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)C.國際權(quán)威資訊組織數(shù)據(jù)D.中國人民銀行征信系統(tǒng)E.從互聯(lián)網(wǎng)獲取的授權(quán)不明數(shù)據(jù)【答案】ABCD19、下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有()。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的【答案】AC20、對于本外幣的流動性管理方法，我國商業(yè)銀行應(yīng)學習和引進的國際先進做法有(）。A.依靠歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)E.將流動性管理權(quán)集中到總行【答案】BCD21、以下關(guān)于風險的說法，正確的有（）。A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風險可能造成的損失【答案】ABD22、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標包括()。A.流動性比例B.資本充足率C.超額備付金比率D.流動性缺口比率E.核心負債比例【答案】ACD23、個人信貸業(yè)務(wù)操作風險控制措施包括（）。A.實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離B.成立個人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進行統(tǒng)一調(diào)查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.在建立責任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤E.切實做好個人信貸貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操作風險【答案】ABD24、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應(yīng)當（）。A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.了解集團內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項C.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系D.及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD25、法定公積金有專門的用途，（）不屬于法定公積金的用途。A.彌補虧損B.提高員工福利C.擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營D.增加公司注冊資本【答案】B26、我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括（）。A.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求的計算表、計算說明的通知》B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》D.《國際會計準則第39號》E.《巴塞爾新資本協(xié)議》【答案】BC27、實施積極的流動性風險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，具體包括()。A.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系B.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益C.保證銀行資產(chǎn)廉價出售，維護股東利益D.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的E.降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價【答案】ABD28、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有()。A.了解機構(gòu)B.準備風險為本的現(xiàn)場檢查C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABD29、下列描述操作風險、市場風險與操作風險的關(guān)系，正確的有(?)。A.信用風險主要存在于授信業(yè)務(wù)B.操作風險普遍存在予商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面C.市場風險存在于交易類業(yè)務(wù)D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利E.操作風險與市場風險、信用風險存在內(nèi)在的聯(lián)系【答案】ABC30、屬于直接成本是（）。A.管理人員的工資B.獎金和津貼C.辦公費D.施工措施費用【答案】D31、利率預(yù)測的內(nèi)容包括（）。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率變動敏感性D.利率變動準確性E.利率周期轉(zhuǎn)折點【答案】AB32、在業(yè)務(wù)外包管理活動中，高級管理層管理的內(nèi)容包括()。A.負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度C.定期審閱本機構(gòu)外包活動相關(guān)報告D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督E.負責執(zhí)行外包管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度【答案】ABD33、目前所使用的專家系統(tǒng)，雖然有各種各樣的架構(gòu)設(shè)計，但其選擇的關(guān)鍵要素都基本相似。其中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛，以下屬于該系統(tǒng)的有（）。A