2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題精選附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題精選附答案單選題（共100題）1、在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是()。A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.經(jīng)濟前景C.收益率D.過去的組合集中情況【答案】D2、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B3、關于管理聲譽風險最好的辦法，說法不正確的是()。A.強化全面風險管理意識B.改善公司的治理C.預先做好應對聲譽危機的準備D.確保全部風險被正確識別、優(yōu)先排序【答案】D4、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權性風險【答案】B5、商業(yè)銀行的災難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風險。A.增資擴股B.計提資本金C.計提損失準備金D.購買保險【答案】D6、健全的風險管理體系具有的功能不包括()。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D7、反洗錢有三項主要制度，其中處于基礎地位的是（）。A.客戶身份資料和交易記錄保存制度B.客戶身份識別制度C.涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】B8、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C9、風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大【答案】B10、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于()加總。(l)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值(3)其他資產(chǎn)凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值(5)期初的剩余或赤字A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】D11、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A.內(nèi)部控制應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道B.內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價C.內(nèi)部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權力D.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求【答案】A12、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B13、如果期權持有者只能在到期日當天才能行使權力，則這種期權成為()。A.價內(nèi)期權B.歐式期權C.價外期權D.美式期權【答案】B14、（2018年真題）在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權B.對我國公共部門實體的債權C.對于一般企業(yè)的債權D.對我國政策性銀行的債權【答案】D15、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）C.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅰ【答案】A16、為保證收集資料的權威性，土地登記代理人應向（）查詢土地權利的登記結(jié)果，以保證收集資料的合理性和權威性。A.當?shù)赝恋刂鞴懿块TB.當?shù)赝恋氐怯洐C關C.當?shù)匕l(fā)證機關D.土地登記代理機構(gòu)【答案】B17、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B18、下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是()。A.必須每季度披露風險管理政策B.必須提高信息披露的相關性C.必須保持合理頻度D.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露【答案】A19、資本充足程度監(jiān)管指標包括()。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率【答案】B20、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側(cè)重于（）。A.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A21、下列選項中，(?)用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。A.盈利能力比率B.流動比率C.效率比率D.杠桿比率【答案】B22、（2018年真題）某銀行2010年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為50％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】B23、（2020年真題）對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D24、以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是()。A.全面B.審慎C.有效D.協(xié)助【答案】D25、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)B.財務真實性比較難以把握C.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A26、正常貸款遷徙率等于（）。A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹣期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹣期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹢期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%【答案】A27、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C28、商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品風險等級的過程是指()。A.新產(chǎn)品／業(yè)務風險評估B.新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別C.新產(chǎn)品／業(yè)務風險控制D.新產(chǎn)品／業(yè)務風險計量估與控制【答案】A29、對于短期流動資金貸款，商業(yè)銀行應優(yōu)先考慮貸款企業(yè)的（）是否能夠及時償還本金和利息。A.當期凈利潤B.其他可借入資金C.正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流D.未來的銷售收入【答案】C30、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.操作風險【答案】D31、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債1=1800億元，資產(chǎn)加權平均久期為DA=5年，負債加權平均久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3．5％。則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B32、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A33、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設置臨時護欄，且有可靠的強度，護欄高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A34、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B35、下列屬于風險報告職責的是（）。A.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險信息獨立C.傳遞中央銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A36、公司治理是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。A.所有權、經(jīng)營權B.所有權、治理權C.處置權、治理權D.清償權、經(jīng)營權【答案】A37、要明確技術交底的責任，責任人員不包括（）。A.項目技術負責人B.業(yè)主C.作業(yè)隊長D.作業(yè)班組長【答案】B38、商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的階段不包括()。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.綜合風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C39、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C40、（2018年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務）風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品（業(yè)務）風險管理的（）原則。A.適應性B.統(tǒng)籌性C.有效性D.統(tǒng)一性【答案】D41、度量單位時間內(nèi)某商業(yè)銀行接待客戶的數(shù)量，常用（）度量概率分布。A.泊松分布B.均勻分布C.正態(tài)分布D.二項分布【答案】A42、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標【答案】C43、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D44、由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的（）危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C45、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采取（）。A.從基層業(yè)務單位到高級管理層的二級管理方式B.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式C.從基層業(yè)務單位到高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式【答案】D46、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D47、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是()。A.技術外包B.處理程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D48、下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小【答案】D49、負債流動性應當從______和______兩個角度進行深入分析。()A.個人負債；法人負債B.個人負債；機構(gòu)負債C.零售負債；公司/機構(gòu)負債D.個人負債；公司/機構(gòu)負債【答案】C50、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A51、()是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。A.準確性檢驗B.敏感性分析C.誤差分析D.有效性檢驗【答案】C52、（2020年真題）下列不屬于風險限額管理的相關環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風險限額監(jiān)測C.風險限額對沖D.風險限額設定【答案】C53、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主要融資來源。A.現(xiàn)金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C54、（）是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D55、在有效的風險偏好聲明中，（）能夠在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。A.定量指標B.定性陳述C.情景分析D.壓力測試【答案】A56、20世紀70年代，商業(yè)銀行進入（）。A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】A57、下列可以作為保證人的是()。A.學校B.醫(yī)院C.國家機關D.具有代為清償能力的法人【答案】D58、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結(jié)果【答案】B59、（）是指債務人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額。A.違約風險暴露B.違約損失率C.市場價值法D.回收現(xiàn)金流法【答案】A60、下列關于市場約束的表述，正確的是（）。A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權人、銀行股東等B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中D.這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響【答案】A61、商業(yè)銀行信用風險管理中，關于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風險的一種預先判斷B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素D.貸款分類綜合考慮客戶信用風險因素和債項交易損失因素、根據(jù)預期損失對信貸資產(chǎn)進行劃分【答案】A62、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責制度B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C63、下列不屬于商業(yè)銀行客戶風險基本面指標的是（）。A.品質(zhì)類指標B.增長能力指標C.環(huán)境類指標D.實力類指標【答案】B64、（）是指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。A.轉(zhuǎn)移風險B.宏觀經(jīng)濟風險C.間接國別風險D.主權風險【答案】B65、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖是()。A.組合風險對沖B.商品風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C66、債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險是指()。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】C67、下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的風險種類。A.信息風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】A68、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其貨款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A69、()是我國商業(yè)銀行目前面臨的最大、最主要的風險。A.市場風險B.操作風險C.信用風險D.聲譽風險【答案】C70、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B71、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C72、根據(jù)《銀行貸款損失準備計提指引》，銀行應當按照()原則，合理估計貸款可能發(fā)生的損失，及時計提貸款損失準備。A.合理性B.公平性C.合規(guī)性D.謹慎會計【答案】D73、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風險評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C74、測量矩形斷面的測點劃分面積不大于（）㎡，控制邊長在（）mm間，最佳為小于（）mm。A.0.05200～250220B.0.03200～250200C.0.03200～300220D.0.05200～300200【答案】A75、在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.重估價值【答案】C76、假設某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口，此時市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。A.無法判斷B.上升C.下降D.不變【答案】C77、下列()產(chǎn)品線的B因子等于15%。A.公司金融B.零售銀行C.零售經(jīng)紀D.商業(yè)銀行【答案】D78、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。A.核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷B.核銷后銀行應移交對貸款的追索權C.核銷是銀行內(nèi)部賬務處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量D.核銷后銀行的債權關系仍然存在，需建立貸款核銷檔案【答案】B79、現(xiàn)場質(zhì)量檢查的內(nèi)容不包括（）。A.開工前檢查B.工序交接檢查C.隱蔽工程檢查D.審核有關技術文件【答案】D80、客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A81、下列關于久期缺口的理解，不正確的有（）。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越小，銀行整體市場價值對利率的變化越敏感【答案】D82、以下不屬于利率風險按來源不同分類的是()。A.商品價格風險B.重新定價風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A83、()指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C84、下列關于商業(yè)銀行的內(nèi)部審計頻率，符合規(guī)定的是（）。A.4年1次全面審計B.5年2次非全面審計C.3年1次全面審計D.3年1次非全面審計【答案】C85、法律風險是一種特殊類型的（??）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B86、（2018年真題）2011年，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標準是不低于（）。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D87、下列選項不屬于銀行機構(gòu)市場準入的是（）。A.機構(gòu)準入B.第三方準入C.業(yè)務準入D.高級管理人員準入【答案】B88、通過流水作業(yè)方法、科學排序方法、網(wǎng)絡計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟方法C.管理技術方法D.其他方法【答案】C89、合格循環(huán)零售風險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民幣。A.100B.200C.300D.400【答案】A90、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】B91、（2018年真題）下列關于流動性比例的敘述中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應對可能的流動性需要【答案】B92、（2022年7月真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部的戰(zhàn)略風險，有助于優(yōu)化經(jīng)營管理方式B.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險C.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期和長期目標【答案】C93、土地登記代理機構(gòu)的執(zhí)業(yè)人員的條件，應當由（）進行審查。A.地方政府B.稅務管理部門C.工商管理部門D.土地行政主管部門【答案】D94、假設美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。A.GBPl=USDl.9702B.GBPl=USDl.9808C.GBPI=USD2.0000D.GBPI=USD2.0194【答案】D95、下列關于核心存款指標的計算，正確的是()。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B96、假設商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預期交易賬戶至少會有（）天的損失超過1000萬元。A.10B.3C.2D.1【答案】D97、某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C98、（2018年真題）有關集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D99、內(nèi)部控制應當以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點，商業(yè)銀行的經(jīng)營管理，尤其是設立新的機構(gòu)或開辦新的業(yè)務，均應體現(xiàn)(?)的要求。A.效益優(yōu)先B.風險優(yōu)先C.利益優(yōu)先D.內(nèi)控優(yōu)先【答案】D100、()承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.經(jīng)理【答案】B多選題（共50題）1、下列屬于賬面資本的有（）。A.資本公積B.一般風險準備C.未分配利潤D.投資重估儲備E.盈余公積【答案】ABCD2、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。A.經(jīng)濟增加值(EVA)B.資本充足率(CAR)C.資產(chǎn)收益率(ROA)D.經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)E.風險價值(VaR)【答案】AD3、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本分為()A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實收資本E.風險資本【答案】ABC4、常用的市場風險限額指標包括()A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額E.發(fā)行人限額【答案】ABCD5、商業(yè)銀行應報告的重大風險事項包括（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.中央銀行利率管理政策的重大變化C.對商業(yè)銀行業(yè)務可能產(chǎn)生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改D.重大市場風險事項E.各報告單位認為應報告的其他重要風險事項【答案】ABCD6、一般來說，收益率曲線（）。A.形狀反映了長短期收益率之間的關系B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷C.是對未來經(jīng)濟增長預期的結(jié)果D.是對未來通貨膨脹預期的結(jié)果E.是對未來資本回報預期的結(jié)果【答案】ABCD7、其他個人零售貸款包括（）。A.個人汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學貸款D.住房貸款E.個人經(jīng)營貸款【答案】ABC8、事故發(fā)生后，施工單位事故現(xiàn)場有關人員應立即向本單位負責人報告，負責人接到報告后應立即向上一級主管領導和主管部門報告，并于（）小時內(nèi)將事故情況向事故發(fā)生地縣級以上人民政府建設主管部門和有關部門報告。A.1B.2C.12D.24【答案】A9、戰(zhàn)略風險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD10、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險原則的有()。A.保障性B.流動性C.安全性D.效益性E.競爭性【答案】BCD11、下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。A.利率預測包括對利率變動方向、水平以及周期轉(zhuǎn)折點的預測B.對異常銀行的定義為利率沖擊下經(jīng)濟價值變動超過一級資本20％的銀行C.監(jiān)管要求通過經(jīng)濟增加值（EVA）和凈利息收益法（NII）計量銀行賬簿利率風險水平，并依據(jù)EVA的結(jié)果計量資本D.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內(nèi)、表外兩種方法E.商業(yè)銀行在計量銀行賬簿利率風險過程中，應考慮包括缺口風險、基差風險和期權性風險在內(nèi)的重要風險的影響【答案】AC12、信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有（）。A.6C法B.客戶信用評級方法C.貸款分類方法D.信用評分方法E.組合管理方法【答案】ABCD13、根據(jù)有關規(guī)定，在居民密集區(qū)進行強噪聲施工作業(yè)時，夜間作業(yè)時間不得超過（），施工現(xiàn)場早晨作業(yè)時間不得早于6時。A.20時B.21時C.22時D.23時【答案】C14、2007年年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險E.聲譽風險【答案】ABCD15、商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內(nèi)部評級體系能夠（）。A.有效進行風險排序B.有效識別信用風險C.準確量化風險參數(shù)D.自由調(diào)整評級結(jié)果E.有效區(qū)分風險等級【答案】ABC16、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險E.戰(zhàn)略風險【答案】BC17、下列屬于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵守的原則有（）。A.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則B.董事會應當監(jiān)督高級管理層執(zhí)行董事會政策C.公司治理應維護股東的權利D.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度E.董事會和高級管理層應了解商業(yè)銀行的運營架構(gòu)【答案】ABD18、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟周期因素【答案】ABCD19、下列關于資本的作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為風險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABD20、商業(yè)銀行外部審計作為一種外部監(jiān)督機制，有助于()。A.引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷B.發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷C.約束銀行不當經(jīng)營和管理行為D.鼓勵銀行創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展E.限制銀行資產(chǎn)規(guī)模擴張【答案】ABC21、某企業(yè)購人一臺設備，價款為20000元，增值稅額為3400元，使用年限為8年。根據(jù)企業(yè)會計準則及其相關規(guī)定。該設備的實際成本為（）。A.23400元B.20000元C.16600元D.3400元【答案】A22、區(qū)域風險識別應特別關注的內(nèi)容有()。A.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢C.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化E.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務的影響【答案】ABCD23、以下（）屬于個人零售貸款。A.汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.個人住宅抵押貸款D.助學貸款E.個人經(jīng)營貸款【答案】ABD24、法人信貸業(yè)務操作風險的起因包括()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】ABC25、下列關于遠期和期貨的說法，正確的有()。A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)D.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉E.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險【答案】ABCD26、商業(yè)銀行應從以下（）方面加強操作風險管理。A.治理結(jié)構(gòu)B.數(shù)據(jù)管理C.政策制度D.信息系統(tǒng)E.成果應用【答案】ABCD27、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷B.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性D.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏E.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化【答案】ABCD28、為使理財產(chǎn)品凈值化估值能更好地反映風險狀況和壓力情景下的損失情況，商業(yè)銀行應當建立健全理財產(chǎn)品壓力測試制度，下列做法正確的有（）A.針對理財公募產(chǎn)品，壓力測試應當至少半年進行一次B.壓力測試頻率應與理財產(chǎn)品的規(guī)模和復雜程度相適應C.在理財產(chǎn)品投資運作和風險管理過程中應當充分考慮壓力測試結(jié)果D.制定有效的理財產(chǎn)品應急計劃，確保其可應對緊急情況下的理財產(chǎn)品的贖回需求E.由專業(yè)的團隊負責壓力測試的事實與評估，該團隊應當與投資管理團隊保持相對獨立【答案】BCD29、擔保方式主要有（）。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置E.定金【答案】ABCD30、商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括()。A.資產(chǎn)證券化B.限額管理C.風險對沖D.經(jīng)濟資本配置E.自我評估【答案】BCD31、下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責是（）。A.識別、計量和監(jiān)測市場風險B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批C.監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況D.設計、實施事后檢驗和壓力測試E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風險【答案】ABCD32、銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔?！敝饕菫榱耍ǎ?。A.維護債權人和其他當事人的合法權益B.提高貸款償還的可能性C.降低商業(yè)銀行資金損失的風險D.為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源E.由貸款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障【答案】ABCD33、以下關于外匯敞口分析的說法中正確的是（）。A.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法B.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣錯配C.外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動的相關性，難以解釋由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險D.銀行應當對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式控制【答案】ABCD34、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.單一客戶限額B.區(qū)域風險限額C.國家風險限額D.組合限額E.集團客戶限額【答案】ABCD35、外匯敝口分析的特點包括()。A.計算簡便B.敏感度高C.清晰易懂D.忽略了各種匯率變動的相關性E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險【答案】ACD36、期貨市場的基本經(jīng)濟功能包括（）。A.套期保值、規(guī)避市場風險功能B.價格發(fā)現(xiàn)功能C.投機牟取暴利的功能D.造市的功能E.吸引更多市場參與者的功能【答案】AB37、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下()條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。A.業(yè)務條