2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自測提分題庫加精品答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自測提分題庫加精品答案單選題（共100題）1、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系B.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的約束C.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制D.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，實現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強核心競爭力【答案】C2、根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B3、在國別風(fēng)險信息日常監(jiān)測原則中，()原則是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施。A.完整性B.及時性C.合理性D.獨立性【答案】B4、操作風(fēng)險資本計量下新標準法計算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計算的部分不包括（）。A.利息、租賃及股利部分B.服務(wù)部分C.財務(wù)部分D.管理部分【答案】D5、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行其他一級資本的是（）。A.未分配利潤B.優(yōu)先股及其溢價C.盈余公積D.實收資本【答案】B6、()是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】A7、市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種,其中（）風(fēng)險尤為重要。A.匯率風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】B8、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用流動性覆蓋率指標時要求()A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于70%B.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于80%C.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于90%D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于100%【答案】D9、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有（）的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟化C.單向、經(jīng)濟化D.多向交互式、智能化【答案】D10、KRI是指()。A.關(guān)鍵風(fēng)險指標B.損失事件收集C.操作風(fēng)險與控制自我評估D.預(yù)期損失【答案】A11、商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人貸款人的資信狀況。A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄【答案】C12、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識中，最恰當?shù)氖?)。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引起流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險【答案】D13、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D14、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面B.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險D.操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險【答案】D15、哈里馬柯維茨(HarryMarkowitz)于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。A.歐式期權(quán)定價模型B.資本資產(chǎn)定價模型C.投資組合理論D.套利定價模型【答案】C16、（2018年真題）2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元（約合4．19萬元人民幣）的價格賣出1股J-COM公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這類警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91．2萬日元的價格實施強制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的缺失達到了400多億日元。在該操作風(fēng)險事件中，導(dǎo)致風(fēng)險損失的原因有（）。A.（1）（3）B.（1）（2）（3）（4）C.（1）（3）（4）D.（1）（2）【答案】A17、土地利用具有（）。A.社會性B.統(tǒng)一性C.階級性D.歷史性【答案】A18、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險評估與控制環(huán)境的是(?)。A.公司治理B.合規(guī)管理文化C.信息系統(tǒng)D.外部控制【答案】D19、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理體系的說法，不正確的是（）。A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽風(fēng)險管理體系B.有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化D.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶【答案】A20、不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的是（）。A.風(fēng)險監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風(fēng)險D.技術(shù)支持【答案】C21、流動性缺口是指（）。A.60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額B.60天內(nèi)到期的流動性負債減去60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額C.90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額D.90天內(nèi)到期的流動性負債減去90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額【答案】C22、（2018年真題）某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0.8，收益率為10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B23、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經(jīng)營資本和破產(chǎn)清算資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本【答案】C24、（2018年真題）從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（）。A.內(nèi)部報告和綜合報告B.內(nèi)部報告和外部報告C.綜合報告和專題報告D.綜合報告和外部報告【答案】B25、（2018年真題）（）根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A.流動性比率B.存貸比C.流動性覆蓋率D.凈穩(wěn)定資金比例【答案】D26、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主要融資來源。A.現(xiàn)金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C27、商業(yè)銀行采用()計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預(yù)期損失的部分。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.權(quán)重法D.高級計量法【答案】A28、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失B.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失C.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望D.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積【答案】A29、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產(chǎn)損失率C.客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率【答案】A30、由吊桿支架懸吊安裝的風(fēng)管，每直線段均應(yīng)設(shè)剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C31、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀層面內(nèi)容的是()。A.進入或退出市場的決策是否恰當B.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D.投資組合中是否選擇高風(fēng)險、高收益的業(yè)務(wù)【答案】D32、（）應(yīng)建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.特級流動性儲備【答案】B33、在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(?)作為核心資金。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A34、如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為(?)。A.平價期權(quán)B.價內(nèi)期權(quán)C.價外期權(quán)D.買方期權(quán)【答案】A35、以下關(guān)于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)的說法，不正確的是()。A.監(jiān)控各類限額B.核準金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D.受理風(fēng)險損失索賠【答案】D36、承租國有建設(shè)用地使用權(quán)期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現(xiàn)下列（）情況時，受讓權(quán)不予以批準。A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權(quán)B.原土地使用權(quán)人把土地租賃給其他權(quán)利主體C.承租人未按合同約定開發(fā)建設(shè)D.根據(jù)社會公共利益的需要收回該幅土地【答案】D37、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為()。A.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失C.實際損失、機會成本／損失、非預(yù)期損失D.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】A38、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風(fēng)險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平【答案】D39、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至少5年B.至少3年C.至多5年D.至多3年【答案】A40、檢查工序活動的結(jié)果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)采取的措施（）。A.繼續(xù)作業(yè)活動，在作業(yè)過程中解決問題B.無視問題，繼續(xù)作業(yè)活動C.停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求D.停止作業(yè)活動進行處理，不做任何處理【答案】C41、世界多數(shù)國家的地籍資料的發(fā)展大體都經(jīng)歷了（）的階段。A.法律地籍——稅收地籍——多用途地籍B.產(chǎn)權(quán)地籍——稅收地籍——現(xiàn)代地籍C.法律地籍——產(chǎn)權(quán)地籍——現(xiàn)代地籍D.稅收地籍——產(chǎn)權(quán)地籍——多用途地籍【答案】D42、商業(yè)銀行應(yīng)當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D43、經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對未來一定時期內(nèi)資產(chǎn)的_______而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的_______和風(fēng)險管理策略。()A.預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平B.非預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平C.災(zāi)難性損失；預(yù)期風(fēng)險水平D.非預(yù)期損失；預(yù)期風(fēng)險水平【答案】B44、（2019年真題）通過分析過去三個月內(nèi)英鎊對美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1．64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設(shè)英鎊對美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來3個月中，英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于（）美元之間。A.1.540～1.740B.1.590～1.690C.1.615～1.665D.1.565～1.750【答案】B45、()不包括在市場風(fēng)險中。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險【答案】C46、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是（）。A.風(fēng)險資本回報率B.風(fēng)險資產(chǎn)回報率C.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D47、將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法是指（）。A.久期分析B.情景分析C.壓力測試D.事后檢驗【答案】D48、以下不屬于政治風(fēng)險的是（）。A.政治沖突B.政權(quán)更替C.資產(chǎn)被國有化D.通貨膨脹【答案】D49、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D50、根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.3％C.6％D.5％【答案】A51、下列關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險說法正確的是（）。A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布D.CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性【答案】C52、下列關(guān)于定金的說法中，錯誤的是()。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當?shù)肿鲀r款或者收回B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當雙倍返還定金D.商業(yè)銀行大都采用留置與定金作為擔(dān)保方式【答案】D53、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B54、商業(yè)銀行應(yīng)當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風(fēng)險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽B.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代化信息技術(shù)共同作用的結(jié)果D.所有員工都應(yīng)當深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素【答案】B55、（2020年真題）商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)B.財務(wù)真實性比較難以把握C.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A56、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法D.風(fēng)險價值【答案】C57、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的()原則。A.適應(yīng)性B.統(tǒng)籌性C.有效性D.統(tǒng)一性【答案】D58、新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達到（）。A.真實、準確、有效、可比B.真實、準確、完整、可比C.真實、有效、及時、可比D.真實、有效、準確、及時【答案】B59、風(fēng)險規(guī)避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風(fēng)險與收益相匹配C.沒有風(fēng)險就沒有收益D.零風(fēng)險【答案】C60、（2018年真題）（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A61、（2018年真題）商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.集中度風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B62、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.36億元B.減少14.22億元C.減少14.63億元D.增加14.22億元【答案】B63、（2018年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)【答案】D64、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險。D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B65、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是()損失。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】D66、在表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風(fēng)險權(quán)重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】D67、下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑（）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫【答案】C68、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責(zé)事項的是（）。A.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風(fēng)險管理、完善內(nèi)部控制所做的工作B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況C.監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的工作情況D.監(jiān)督董事會和高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況【答案】C69、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是（）。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化/預(yù)期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風(fēng)險參數(shù)【答案】C70、資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C71、聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警B.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力C.有明確記載的危機處理/決策流程D.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織.有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正【答案】B72、（2018年真題）商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。A.主權(quán)評級B.國別評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】B73、商業(yè)銀行應(yīng)當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D74、下列關(guān)于信貸審批的說法中，錯誤的是（）。A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B.信貸審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C.在進行信貸決策時，應(yīng)當考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險D.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】A75、成本核算是（）。A.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔(dān)的客體B.在預(yù)測的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.指在項目管理中對影響成本的因素進行加強管理【答案】A76、假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B77、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。A.有效流動性風(fēng)險B.識別流動性風(fēng)險C.市場流動性風(fēng)險D.融資流動性風(fēng)險【答案】D78、（）是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價并改善風(fēng)險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現(xiàn)其目標。A.外部審計B.內(nèi)部審計C.國家審計D.社會審計【答案】B79、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A80、下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.優(yōu)先股及其溢價B.資本公積及盈余公積可計入部分C.超額貸款損失準備可計人部分D.一般風(fēng)險準備可計人部分【答案】C81、下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是（）。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B82、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力()，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C83、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C84、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述中，錯誤的是（）。A.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失B.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等C.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域D.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D85、從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的收入和獎金應(yīng)當以（）為參照基準。A.風(fēng)險價值B.經(jīng)濟增加值C.經(jīng)濟資本D.市場價值【答案】B86、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法的是()。A.推行全面風(fēng)險管理理念B.預(yù)先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C87、（）審核結(jié)束后，符合規(guī)定要求的，土地登記人員填寫《土地登記審批表》。A.土地權(quán)批B.土地權(quán)屬C.土地申請人D.土地永久歸屬【答案】B88、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險權(quán)重。A.100％B.80％C.75％D.50％【答案】A89、下列關(guān)于計算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，正確的是（）。A.能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C.不能反映風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響D.能充分度量非線性金融工具的風(fēng)險【答案】B90、（2018年真題）下面各項中，不是信貸審批原則的是（）。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.統(tǒng)一考慮原則D.展期重審原則【答案】B91、一般匯率風(fēng)險分為（）。A.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期貨風(fēng)險、外匯期權(quán)風(fēng)險B.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期權(quán)風(fēng)險C.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期貨風(fēng)險D.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險【答案】D92、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】D93、（2021年真題）根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B94、（2019年真題）（）是因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等。A.追索失敗B.對外賠償C.資產(chǎn)損失D.監(jiān)管罰沒【答案】D95、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A96、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較髙者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】A97、二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在(?)。A.普通股之前、在一般債權(quán)人之后B.普通股之前、優(yōu)先股之后C.優(yōu)先股之前、在一般債權(quán)人之后D.一般債權(quán)人之前、在優(yōu)先股之后【答案】A98、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是()。A.聲譽風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】D99、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C100、KRI是指()。A.關(guān)鍵風(fēng)險指標B.損失事件收集C.操作風(fēng)險與控制自我評估D.預(yù)期損失【答案】A多選題（共50題）1、下列哪些事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“人員因素”類別?（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構(gòu)B.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸【答案】BCD2、以下哪個不屬于特殊過程：（）。A.埋地管道防腐和防火涂料B.脹管C.電氣接線D.電梯安全保護裝置安裝【答案】C3、下列屬于市場風(fēng)險的有()。A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.違約風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.商品風(fēng)險【答案】ABD4、相對于（）國有土地使用權(quán)而言，通過出讓方式取得的國有土地使用權(quán)是有使用期限的。A.專撥B.待批C.特批D.劃撥【答案】D5、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。A.優(yōu)先股B.資本公積C.損失準備缺口D.盈余公積E.實收資本或普通股【答案】BD6、可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是（）。A.對角線模型B.因子模型C.歷史模擬法D.解析模型E.仿真模型【答案】AB7、下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.是一種全值估計B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定C.是一種參數(shù)方法D.可以較好地處理非正態(tài)分布E.低估突發(fā)性的收益率波動【答案】AD8、各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項墊款E.保險公司存放【答案】ABCD9、自我評估的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理。其主要策略包括（）。A.改變企業(yè)文化B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標配套的評估機制C.建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險【答案】ABC10、流動性資產(chǎn)包括（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).超額準備金C.短期內(nèi)到期的貸款D.活期存款E.中央銀行借貸【答案】ABC11、下列屬于流動性風(fēng)險限額指標的有()。A.操作風(fēng)險損失率B.案件風(fēng)險率C.流動性覆蓋率D.敏感度限額E.核心負債依存度【答案】C12、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制E.風(fēng)險對沖【答案】ABCD13、下列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法中，正確的有（）。A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額D.在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E.在我國，當某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴格地、剛性地加以控制【答案】BCD14、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.資本配置B.目標設(shè)定C.計量損失D.績效考核E.業(yè)務(wù)決策【答案】ABD15、建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括()。A.聲譽風(fēng)險預(yù)測B.聲譽風(fēng)險回避C.聲譽風(fēng)險識別D.聲譽風(fēng)險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD16、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。A.內(nèi)部交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財務(wù)報表真實性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度較大【答案】ABC17、文明施工要求，場容管理不包括（）。A.建立施工保護措施B.建立文明施工責(zé)任制，劃分區(qū)域，明確管理負責(zé)人C.施工地點和周圍清潔整齊，做到隨時處理、工完場清D.施工現(xiàn)場不隨意堆垃圾，要按規(guī)劃地點分類堆放，定期處理，并按規(guī)定分類清理【答案】A18、下列屬于流動性風(fēng)險內(nèi)部因素的有()。A.信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險B.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)全流C.宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導(dǎo)致市場上流動性枯竭D.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機E.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)【答案】AB19、下列關(guān)于久期分析法說法正確的是（）。A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值B.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱【答案】ABD20、某企業(yè)購人一臺設(shè)備，價款為20000元，增值稅額為3400元，使用年限為8年。根據(jù)企業(yè)會計準則及其相關(guān)規(guī)定。該設(shè)備的實際成本為（）。A.23400元B.20000元C.16600元D.3400元【答案】A21、信用風(fēng)險被認為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括（）。A.利率風(fēng)險B.違約風(fēng)險C.結(jié)算風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.股票風(fēng)險【答案】BC22、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)D.維持市場信心E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABD23、下列財務(wù)比率公式中正確的有（）。A.流動比率=流動資產(chǎn)合計/流動負債合計B.速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)+存貨C.資產(chǎn)負債率=(負債總額/資產(chǎn)總額)×100％D.利息保障倍數(shù)=(稅前凈利潤-利息費用)/利息費用E.有形凈值債務(wù)率=[負債總額/(股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值)]×100％【答案】AC24、商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。對戰(zhàn)略風(fēng)險管理進行監(jiān)測的意義在于()。A.滿足客戶需求B.提高雇員的技術(shù)水平C.銀行能更清楚地認識到市場變化D.銀行可以了解自身運營狀況的改變E.了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域為實現(xiàn)整體經(jīng)營目標所承受的風(fēng)險【答案】CD25、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)的核心是()A.構(gòu)建“三道防線”B.進行風(fēng)險計量、評估、測評C.完成風(fēng)險評估報告D.開展風(fēng)險管理工作E.清晰界定風(fēng)險管理職責(zé)和風(fēng)險報告關(guān)系【答案】A26、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為（）。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.聲譽風(fēng)險【答案】ABCD27、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（）。A.快速增長資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債券)交易量上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付而造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D28、商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎(chǔ)有（）。A.開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控B.準確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)E.真實反映銀行財務(wù)狀況【答案】AB29、下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是（）。A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失E.風(fēng)險價值不是以概率百分比表示的價值【答案】ABC30、反洗錢工作的意義主要有（）。A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要C.反洗錢工作是維護商業(yè)銀行信譽及金融穩(wěn)定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要【答案】ABCD31、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.不良貸款遷徙率C.正常貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC32、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。A.結(jié)算風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.非系統(tǒng)風(fēng)險D.違約風(fēng)險E.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】AD33、安全檢查的重點是（）。A.違章指揮和違章作業(yè)B.貫徹落實責(zé)任C.強化管理D.以人為本【答案】A34、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標包括（)。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準備率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD35、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程，下列表述正確的有（）。A.適時、準確地監(jiān)測風(fēng)險是風(fēng)險管理最基本的要求B.壓力測試法是商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法C.風(fēng)險控制要求隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理措施的實施質(zhì)量和效果D.風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧〦.常用的風(fēng)險識別的方法有專家調(diào)查列舉法、VaR分析法、情景分析法等【答案】ABD36、下列選項中，關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙指標計算的說法，正確的有()。A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款