銀行各類計算公式

銀行各類計算公式一、存款預(yù)備金〔主要構(gòu)成是存放央行金水平。行直接操作的外生變量。目前央行實施的是平均法考核存款預(yù)備金水平。性。目前銀行業(yè)超額備付金率平均在2%左右，總體來看，大行超額備付金率較20232.07%。二、資本充分率即便二級資本也可核銷或轉(zhuǎn)化為一般股?！埠诵囊患壻Y本-扣減項/風險加權(quán)資產(chǎn)〕、一級資本充分率〔一級資本-扣減項〕/〕。銀監(jiān)會對5%，6%8%。三、信用風險指標率、單一客戶授信集中度和全部關(guān)聯(lián)度。不良資產(chǎn)率與不良貸款率總額比計算得出，依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標〔試行〕》的要求，該指4%，不良資產(chǎn)率有一個格外重要的二級指標，即不良貸款率。核心指標〔試行〕5%。單一集團客戶授信集中度與單一客戶貸款集中度扣除保證金、銀行存單和國債后的授信余額〕/資本凈額×100%<=15%。該項指標為一級指標，其包括一個二級指標：單10%，即：最大一家客戶貸款總額／資本凈額×理化與信貸風險分散化。全部關(guān)聯(lián)度全部關(guān)聯(lián)度為全部關(guān)聯(lián)授信與資本凈額之比，不應(yīng)高于50%，即全部關(guān)聯(lián)方授信總額／資本凈額×100%<=50%。該指標目的為標準商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易行為，和股東關(guān)聯(lián)交易治理方法》。四、市場風險指標計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。1.累計外匯敞口頭寸比例20%，即累計外匯敞口頭寸/資本凈額<=20%〕計量外匯風險。2.利率風險敏感度利率風險是利率變動對銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利或經(jīng)濟價值造成不利影響的風險,利率風險敏感度是指利率平行上升200個基點對盈利水平和經(jīng)濟價值的影響程度。五、操作風險指標利息收入平均值之比。六、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。正常貸款遷徙率公式為：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間削減金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間削減金額)×100%。不良貸款遷徙率不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。次級類貸款遷徙率為次級類貸款中變?yōu)榭梢深愘J款和損失類貸款的金額與次級類貸款之比，其計算公式為：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間削減金額)×100%?？梢深愘J款遷徙率為可疑類貸款中變?yōu)閾p失類貸款的金額與可疑類貸款之疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間削減金額)×100%。七、流淌性風險相關(guān)指標依據(jù)銀監(jiān)會2023年9〔試行流淌性風險,是指商業(yè)銀行無法以合理本錢準時獲得充分資金，用于償付到期債流淌性風險的監(jiān)測指標則有流淌需要留意“監(jiān)測指監(jiān)管人員的留意并需要解釋緣由，并不會導致監(jiān)管懲罰。流淌性比例202348.08%。流淌性掩蓋率3030100%>=100%。30要的貴重時間。分子就是銀行自身造血力氣，分子就是失血的速度。存貸比指標改為監(jiān)測指標。月末存款偏離度2023年國務(wù)院3%，本月日均存款〕/本月日均存款×100%。凈穩(wěn)定資金比率凈穩(wěn)定資金比率是計算銀行一年以內(nèi)可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資2023年初〔以下簡稱《方法》〕并沒有正式引入該比例。流淌性缺口的表內(nèi)外資產(chǎn)和負債，并將到期資產(chǎn)與到期負債相減獲得的差額。計算公式為：將來各個時間段的流淌性缺口=將來各個時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)-將來各個時間段到期的表內(nèi)外負債。流淌性缺口率外資產(chǎn)的比例。/相應(yīng)時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)×100%。核心負債比例計算公式為：核心負債比例=核心負債/總負債×100%同業(yè)市場負債比例的比例。)/總負債×100%。最大十戶存款比例最大十戶存款比例是指前十大存款客戶存款合計占各項存款的比例。/各項存款×100%。最大十家同業(yè)融入比例項等業(yè)務(wù)從最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手獲得的資金占總負債的比例。+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100%。12、超額備付金率超額備付金率是指商業(yè)銀行的超額備付金與各項存款的比例。超額備付金率=超額備付金/各項存款×100%13．重要幣種的流淌性掩蓋率八、風險抵補類指標述。預(yù)備金充分率銀行在經(jīng)營過程中，針對預(yù)期損失要計提減值預(yù)備，也就是預(yù)備金，充分抵抗這〔PD〔EAD〕×違約損失率〔LED〕就是預(yù)期損失。非預(yù)期損失局部則由資本金來掩蓋，資本局部的爭論的資本。貸款損失預(yù)備中的較高者。貸款撥備率率=〔貸款損失預(yù)備金余額/各項貸款余額〕×100%，監(jiān)管要求該指標不能小于2.5%撥備掩蓋率率=〔貸款損失預(yù)備金余額/不良貸款余額〕×100%，監(jiān)管要求該指標不能小于150%。不良率與貸款撥備率和撥備掩蓋率/算公式聯(lián)系，可知，貸款撥備率/不良率=撥備掩蓋率。盈利性指標收入比、資產(chǎn)利潤率和資本利潤率。本錢收入比35%；營業(yè)費用是會計制度要求編制的損益表中利息凈收入與其他各項營業(yè)收入之和。資產(chǎn)利潤率資產(chǎn)利潤率為稅后凈利潤與平均資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)低于0.6%；凈利潤是編制的資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總計余額。資本利潤率11%，全部者權(quán)益是產(chǎn)利潤率指標中定義全都。6.32%。一季度，商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤15.93%，比上季末0.95九、額度治理〔即合意貸款，但MPA，目前尚未正式實施〕。短期外債治理額度2023年之前每年度外管局對中資銀行和外資銀行分別核定一個總額度，比139〔500010〕。將全口徑外債的概念推廣到全國。廢除了短期外將全口徑外債的概念推廣到全國。廢除了短期外債額度的概念。債額度的概念。央行全口徑跨境融資把握主要指：跨境融資風險加權(quán)余額≤跨境融資風險加權(quán)余額上限?！?〕跨境融資風險加權(quán)余額=Σ本外幣跨境融資余額*期限風險轉(zhuǎn)換因子*類別風險轉(zhuǎn)換因子+Σ外幣跨境融資余額*匯率風險折算因子。1年〔不含〕以上的中長期跨境融資的期限1，還款期限在1年〔含〕以下的短期跨境融資的期限風險轉(zhuǎn)換1.5。1，表外融資〔或有負債〕1。匯率風險折算因子：0.5?！?〕跨境融資風險加權(quán)余額上限的計算：跨境融資風險加權(quán)余額上限=資本或凈資產(chǎn)*跨境融資杠桿率*宏觀審慎調(diào)整參數(shù)。資本或凈資產(chǎn)：企業(yè)按凈資產(chǎn)計，銀行類金融機構(gòu)〔包括政策性銀行、商業(yè)〕按一級資本計，非銀行金融機構(gòu)按資本〔實收資本或股本+資本公積〕計，以最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告為準。10.8。宏觀審慎調(diào)整參數(shù)：1。中長期外債額度治理外資銀行目前中長期外債是發(fā)改委的發(fā)生額的額度審批和央行的全口徑外同時滿足兩種額度把握。1家進展和改革委員會外資司銀行處依據(jù)銀行每上一年使用狀況和一年的潛在1旦納入“全口徑”就不區(qū)分中長期和短期。綜合結(jié)售匯頭寸額度治理和前面提及的“美元敞口頭寸比例”有點類似的概念，但不同之處在于這〔delta并計入綜合結(jié)售匯頭寸〕綜合計算多頭和空頭之后得出差額。4、銀行間同業(yè)拆借最高拆入限額和最高拆出限額治理8%；中資商業(yè)銀行不超過其各項存款余額的8%；外商獨資銀行、中外合資銀行不超過其實收資本的2倍；外國銀行分行不超過其人民幣營運資金的2倍。來更便捷，總的額度把握并沒有轉(zhuǎn)變。代客境外理財投資額度111QDII央行信貸額度治理〔1〕202320232內(nèi)。合意貸款和差異化存款預(yù)備金率的關(guān)系或未申請額外增加合意貸款規(guī)模，商業(yè)銀行需要額外繳納差異化存款預(yù)備金。2023，而是改為MPA廣義信貸這個概念在整個MPA此前筆者大致做過測算，MPA7CMPA2023MPA并購貸款集中度比例：不超過5%。實際交易過程中銀行假設(shè)對整個收購標的和交易構(gòu)造認可，可能會通過其他融資方式對融資人的資本金進展融資，加大杠桿。同業(yè)業(yè)務(wù)集中度比例：零的資產(chǎn)后的凈額/銀行一級資<5